证券从业资格证券投资基金(投资风险的管理与控制)模拟试卷2(题
证券从业资格证券投资基金（投资风险的管理与控制）模拟试卷2 (题后含答案及解析)
题型有：1. 单项选择题
单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1． 下列关于基金投资的流动性风险的表现，说法不正确的是( )。
A．基金管理人建仓时，可能会由于个股的市场流动性不足，无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出
B．基金管理人为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于个股的市场流动性不足，无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出
C．为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券
D．投资者购买基金需要付出高于其实际价值的资金
正确答案：D
解析：基金投资的流动性风险主要表现在两方面：①基金管理人建仓时或者为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出；②为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。 知识模块：投资风险的管理与控制
2． 2013年6月，国内市场资金面持续紧张，资金利率一路上行，出现“钱荒”。这主要体现了投资分析中的( )。
A．操作风险
B．政策风险
C．流动性风险
D．信用风险
正确答案：C
解析：当流动性供给者与需求者出现供求不平衡时便会带来流动性风险。流动性风险有两方面的影响，从资金供给的角度看取决于股票市场和货币市场的资金供给，从资金需求的角度则要看基金持有人的结构。 知识模块：投资风险的管理与控制
3． 及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于( )管理。
A．市场风险
B．流动性风险
C．信用风险
D．市场风险
正确答案：B
解析：流动性风险管理的主要措施包括：①制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要；②及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪；③建立流动性预警机制；④进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合。 知识模块：投资风险的管理与控制
4． ( )是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。
A．市场风险
B．流动性风险
C．信用风险
D．市场风险
正确答案：C
解析：信用风险指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险，如基金所投资债券的发行人不能或拒绝支付到期本息，不能履行合约规定的其他义务。 知识模块：投资风险的管理与控制
5． 下列不属于信用风险管理的主要措施的是( )。
A．建立针对债券发行人的内部信用评级制度
B．建立交易对手信用评级制度
C．建立严格的信用风险监控体系
D．加强对场外交易的监控
正确答案：D
解析：信用风险管理的主要措施包括：①建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理；②建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新；③建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控。D项是市场风险管理的主要措施之一。 知识模块：投资风险的管理与控制
6． ( )通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。
A．事前指标
B．事后指标
C．下行风险
D．风险价值
正确答案：A
解析：风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来
的表现和风险情况。 知识模块：投资风险的管理与控制
7． 下列关于风险指标，描述错误的是( )。
A．风险管理的基础工作是测量风险
B．选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C．风险指标可以分成事前和事后两类
D．事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
正确答案：D
解析：D项，风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。 知识模块：投资风险的管理与控制
8． 下列哪项不属于衡量收益的不确定性的指标?( )
A．贝塔系数
B．下行风险
C．跟踪误差
D．期望收益
正确答案：D
解析：收益的不确定性即风险，衡量风险的指标包括方差、标准差、跟踪误差、贝塔系数以及下行风险等。 知识模块：投资风险的管理与控制
9． 证券投资组合p的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合p与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为( )。
A．0．4
B．0．65
C．0．92
D．1．53
正确答案：C
解析：贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到，。 知识模块：投资风险的管理与控制
10． ( )是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。
A．上行风险
B．下行风险
C．预期风险
D．风险敞口
正确答案：B
解析：下行风险是一个受到广泛关注的风险衡量指标。下行风险是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。下
行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。 知识模块：投资风险的管理与控制
11． 下列不属于常见的风险敏感度指标的是( )。
A．β系数
B．凸性
C．风险敞口
D．久期
正确答案：C
解析：有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。 知识模块：投资风险的管理与控制
12． ( )是对风险因子的暴露程度。
A．上行风险
B．下行风险
C．风险价值
D．风险敝口
正确答案：D
解析：风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。在某些多因子模型中，可以用偏离均值多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口。 知识模块：投资风险的管理与控制
13． 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。
A．违约概率
B．非预期损失
C．预期损失
D．风险价值
正确答案：D
解析：风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 知识模块：投资风险的管理与控制
14． 下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是( )。
A．风险价值与损失的任何特定事件相关
B．风险价值是指最大损失金额的价值
C．风险价值是指可能发生的最大损失
D．风险价值是指发生最大损失的概率
正确答案：C
解析：风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。 知识模块：投资风险的管理与控制
15． 在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。
A．在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元
B．在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元
C．在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元
D．在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元
正确答案：C
解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99％，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。 知识模块：投资风险的管理与控制
16． 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。
A．参数法
B．历史模拟法
C．情景分析法
D．蒙特卡洛模拟法
正确答案：C
解析：目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算liaR值，即参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。 知识模块：投资风险的管理与控制
17． ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。
A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．压力测试法
D．蒙特卡洛模拟法
正确答案：B
解析：参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。 知识模块：投资风险的管理与控制
证券从业资格证券投资基金(投资组合管理)模拟试卷3(题后含答案及解析)
证券从业资格证券投资基金（投资组合管理）模拟试卷3 (题后含答案及解析)
题型有：1. 单项选择题
单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1． 证券组合可行投资组合集的有效前沿是指( )。
A．可行投资组合集的下边沿
B．可行投资组合集的上边沿
C．可行投资组合集的内部边沿
D．可行投资组合集的外部边沿
正确答案：B 涉及知识点：投资组合管理
2． 由两种风险资产构建的组合的可行投资组合集表现为一条( )。
A．直线
B．折线
C．抛物线
D．平行线
正确答案：C 涉及知识点：投资组合管理
3． 下列关于有效投资组合，说法错误的是( )。
A．在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分
B．有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿
C．对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小
D．有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
正确答案：D
解析：D项，有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合。有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面就一定有劣势。 知识模块：投资组合管理
4． 下列关于证券市场线与资本市场线的叙述，错误的是( )。
A．证券市场线以资本市场线为基础发展起来
B．证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
C．资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D．资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
正确答案：C
解析：证券市场线是以资本市场线为基础发展起来的；资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系，而证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。 知识模块：投资组合管理
证券资格(证券投资基金)债券投资组合管理章节练习试卷2(题后含
证券资格（证券投资基金）债券投资组合管理章节练习试卷2 (题后含答案及解析)
全部题型 3. 判断对错题
判断对错题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。
1． 流动性偏好理论认为市场是由长期投资者控制的。( )
A．正确
B．错误
正确答案：B
解析：流动性偏好理论认为市场是由短期投资者控制的，一般来说远期利率超过未来短期利润的预期。 知识模块：债券投资组合管理
2． 到期收益率能准确地衡量债券的实际回报率。( )
A．正确
B．错误
正确答案：B
解析：到期收益率虽然可以准确地衡量现金流量的内部收益率，但是不能准确地衡量债券的实际回报率。 知识模块：债券投资组合管理
3． 实际生活中，收益率曲线在绝大多数情况下都是倾斜的。( )
A．正确
B．错误
正确答案：A 涉及知识点：债券投资组合管理
4． 现实复利收益率可以得出比内含收益率更接近投资者实际情况的复利收益率。( )
A．正确
B．错误
正确答案：A 涉及知识点：债券投资组合管理
5． 现实复利收益率也称为期限收益率，它允许资产管理人根据计划的投资期限、预期的有关再投资利率和未来市场收益率预测债券的表现。( )
A．正确
B．错误
正确答案：A 涉及知识点：债券投资组合管理
6． 债券收益率与基础利率之间的利差反映了投资者投资于非国债的债券时所面临的额外风险，即风险溢价。( )
A．正确
B．错误
正确答案：A 涉及知识点：债券投资组合管理
7． 基础利率是投资者所要求的最低利率，一般使用无风险的国债收益率作为基础利率的代表。( )
A．正确
B．错误
正确答案：A 涉及知识点：债券投资组合管理
8． 在利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度小于短期债券的变化幅度。( )
A．正确
B．错误
基金从业资格考试：2021基金从业资格证《证券投资基金基础知识》真题模拟及答案(2)
基金从业资格考试：2021基金从业资格证《证券投资基金基础知识》真题模拟及答案(2)
1、基金分配最普遍的形式是（ ）。 （单选题）
A. 现金分红方式
B. 分红再投资转换为基金份额
C. 股利分红方式
D. 配股分红方式
试题答案：A
基金从业资格考试：2021基金从业资格证《证券投资基金基础知识》真题模拟汇编
2、控制环境是构成公司内部控制的基础，良好的控制环境有利于公司制度的有效执行，以下不属于内部控制环境内容的是（）。（单选题）
A. 经营理念和内控文化
B. 员工道德素质
C. 公司治理结构
D. 公司技术系统
试题答案：D
3、在我国，对（）从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的原价收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（单选题）
A. 非银行金融机构
B. 企业
C. 证券投资基金
D. 基金管理公司
试题答案：C
基金从业资格考试：2021基金从业资格证《证券投资基金基础知识》真题模拟汇编
4、关于衍生品的交易场所，以下说法错误的是（ ） （单选题）
A. 期货合约只在交易所交易
B. 互换合约常在场外交易
C. 期权合约只在交易所交易
D. 远期合约常在场外交易
试题答案：C
5、募集机构在（）内进行的回访确认无效。（单选题）
A. 投资观察期
B. 投资静默期
C. 投资理想期
D. 投资冷静期
试题答案：D
基金从业资格考试：2021基金从业资格证《证券投资基金基础知识》真题模拟汇编
6、关于政策风险，以下表述错误的是（ ）。[2015年12月真题]（单选题）
A. 政策风险是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响
B. 宏观政策包括财政政策、产业政策、货币政策等都会对基金收益造成影响
C. 市场风险即政策风险
D. 政策风险的管理主要在于对国家宏观政策的把握和预测
试题答案：C
7、经济增加值EVA=税后净营业利润-资本成本=（R-C）xA=RxA-CxA，其中，A为（）。（单选题）
2021基金从业科目二证券投资模拟试题及答案-试卷18
2021基金从业科目二证券投资模拟试题及答案-试卷18
考号 姓名 分数
一、 单选题(每题1分,共100分)
1、关于债券组合构建，以下说法错误的是（)。
A.债券组合构建需要选择个券
B.债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
C.债券组合构建不需要考虑杠杆率
D.债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险
答案：C
解析：债券投资组合构建需要考虑杠杆率等因素。
2、具体而言，跨境投资风险主要分为（ ）。
Ⅰ.政治风险
Ⅱ.税收风险
Ⅲ.汇率风险
Ⅳ.投资研究风险
Ⅴ.交易和估值风险、
A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
答案为D
【解析】本题考查跨境投资风险分类。具体而言,跨境投资风险主要分为政治风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险六个部分。 3、根据人民银行的规定，目前我国银行间质押式回购的最长期限是（）。
A.三个月
B.一年
C.六个月
D.一个月
答案：B
解析：国债回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过1年。
4、下列因素中，（）是影响股票的市场价格的最直接的因素。
A、供求关系
B、企业利润
C、经济形势
D、政治态势
答案为A
【解析】本题考查股票的价值与价格。供求关系是最直接的影响因素,其他因素都是通过作用于供求关系而影响股票价格的。
5、下列关于爱尔兰内容的说法错误的是（）。
A.爱尔兰是欧洲唯一的基金注册地之一
B.爱尔兰成为主要跨境UCITS基金注册地中成长最快的地区
C.自1985年UCITS一号指令启动以来,爱尔兰已成为跨境UCITS基金的同义词
D.爱尔兰之所以成为广受认可的国际投资基金中心是由于其在国际合作.国内监管以及税收等方面具有显著优势拥有完善的基金注册法规和制度监管体系比较健全
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题(二)及答案
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题(二)及答案
单选题（共30题）
1、下列关于远期合约和期货合约的说法错误的是（ ）。
A.相对远期合约而言，期货合约是标准化合约
B.远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的某种合约标的资产的合约。
C.期货合约是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约
D.远期合约也是标准化的合约，但不在交易所交易，而是交易双方通过谈判后签署的
【答案】 D
2、下列说法正确的（ ）。
A.见券付款结算方式对一方有利对另一方不利，见款付券是对两方都有利
B.见款付券结算方式对一方有利对另一方不利，见券付款对两方都有利
C.见券付款和见款付券对双方都有利
D.付款和见款付券对双方都是对一方有利对另一方不利
【答案】 D
3、远期交易从成交日至结算日的期限（含成交日不含结算日）由交易双方确定，但最长不得超过（ ）天。
A.60
B.90
C.365 D.730
【答案】 C
4、远期合约、期货合约、期权合约和互换合约最常见的衔生工具关于它们
A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
【答案】 A
5、价格免疫由那些保证特定数量资产的市场价值（ ）特定数量负债的市场价值的策略组成。
A.高于
B.低于
C.等于
D.没关系
【答案】 A
6、基金（ ）是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
A.基金评价
B.基金清算
C.收益率计算
D.资产估值
【答案】 D
7、以下关于基金资产估值的表述，正确的是（ ）。
A.对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题
B.海外基金的估值频率最长为每周估值一次
C.为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法
D.基金资产估值的责任人是基金托管人
【答案】 A
8、以下关于财务报表分析和财务比率的说法错误的是（ ）。
证券投资基金试题(二)
证券投资基金(二)
一、单项选择题
1、2007年11月中国证监会基金部发布( )，允许符合条件的基金管理公司开展为特定客户管理资产的业务。
A．《基金法》
B．《开放式证券投资基金试点办法》
C．《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》
D．《证券投资基金管理暂行办法》
2、公司型基金以发行( )的方式募集资金。
A．公司债券 B．企业债券 C．股份 D．基金份额
3、公司型基金是依据( )设立，在法律上具有独立法人地位的股份投资公司。
A．股东大会 B．基金契约 C．公司董事会 D．基金公司章程
4、( )是指从基金资产中提取的、支付给为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，即管理人为管理和操作基金而收取的费用。
A．基金管理费 B．基金托管费
C．证券交易费用 D．清算费用
5、到2007年年底，已有( )只封闭式基金转为开放式基金。
A．19 B．20 C．21 D．22
6、下列选项中( )不是货币市场基金的投资对象。
A．银行短期存款 B．国库券
C．股票 D．公司短期债券
7、在美国，有50%左右的家庭投资于基金，基金占所有家庭资产的( )%左右。
A．20 B．30 C．40 D．50
8、( )年中国基金业也开始了国际化航程，目前获得合格境内机构投资者(QDII)资格的国内基金管理公司已可以通过募集基金投资国际市场，且QDII基金。
A．2005 B．2006 C．2007 D．2008
9、我国《基金法》规定，基金管理人由依法设立的( )担任。
A．基金管理公司 B．证券交易所
C．信托投资公司 D．证券公司
10、( )是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金从业资格《证券投资基金基础知识》考前点题卷二(精选)
基金从业资格《证券投资基金基础知识》考前点题卷二（精选）
[单选题]1.在其他因素不变的情况下，当（江南博哥）企业用现金购买存货，流动比率和速动比率分别()。
A.不变，降低
B.降低，不变
C.降低，升高
D.不变，不变
参考答案：A
参考解析：流动比率=流动资产／流动负债，速动比率=（流动资产-存货）／流动负债，现金购买存货会导致现金减少，存货增加，流动资产不变，流动比率不变，速动比率降低。
[单选题]2.企业提前支付了厂房的租金，企业资产负债表的变化是()。
A.资产.负债均减少
B.资产不变，负债不变
C.资产.权益均减少
D.资产不变，负债减少
参考答案：B
参考解析：本题旨在考查资产负债表的相关信息。提前支付厂房租金，预付账款增加，银行存款减少，预付账款和银行存款均属于资产类，即资产内部的增减变化。故本题选B。
[单选题]3.衡量企业最大化股东财富能力的比率是()。
A.净资产收益率
B.资产收益率
C.资产负债率
D.销售利润率
参考答案：A
参考解析：由于现代企业最重要的经营目标是最大化股东财富，因而净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率。净资产收益率高，说明企业利用其自有资本获利的能力强，投资带来的收益高；净资产收益率低则相反。
[单选题]4.下列关于不同周期企业的财务报表的说法中，正确是()。
A.随着不断发展并迈入成熟阶段，企业更可能会增加外部融资，减少现金偿还债务
B.成熟的企业不会将经营活动产生的现金流量用于再投资
C.成熟的企业，其经营活动现金净流量为正，投资活动现金流量也为正
D.起步阶段的企业，融资活动产生的现金流量可能超出经营活动产生的现金流量
参考答案：D
参考解析：在企业的起步.成长.成熟和衰退等不同周期阶段，企业现金流量模式不同，不同阶段的现金流量也存在较大的差异性。典型的成熟的企业会产生经营活动现金净流量，并将其部分或全部用于再投资，因此，在财务特征上表现为经营活动现金净流量为正，投资活动现金流量为负。随着企业不断发展并迈入成熟阶段，则可能会减少外部融资，甚至为减少外部融资成本而更多使用现金偿还债务。
2020年基金从业考试《证券投资基金》模拟题
2020年基金从业考试《证券投资基金》模拟题
1、关于风险价值VaR，下列表述正确的是()。
A. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
B. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
C. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
D. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
参考答案：A
参考解析：风险价值，又称在险价值，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。
2、下列()的参与使套期保值能够顺利进行。
A. 另类投资者
B. 风险投资
C. 投机者
D. 战略投资者
参考答案：C 参考解析：投机者是期货市场的重要组成部分，是期货市场必不可少的润滑剂。投机交易增强了市场的流动性.承担了套期保值交易转移的风险，是期货市场正常运营的保证。正是因为有投机者参与，套期保值才能顺利进行，而使期货市场具有经济功能。
3、有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的()。
A. 右上方
B. 右下方
C. 左上方
D. 左下方
参考答案：C
参考解析：有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。
4、对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是()。
A. 特雷诺比率法
B. 夏普比率法
C. Brinson模型法
D. 詹森比率法
参考答案：C
参考解析：对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是Brinson方法。
5、下列关于融资交易和融券交易的说法中，错误的是()。 A. 融资和融券业务都会放大投资收益率或损失率
2014年11月证券从业资格考试《证券投资基金》仿真模拟题及答案
2014年11月证券从业资格考试
《证券投资基金》
仿真模拟题及答案 一、单选（60题，每题0.5分，共30分）
1.编制基金招募说明书的主要目的是（ ）。
A、明确管理人和托管人之间的关系
B、证明基金管理人的专业资格
C、让广大投资者了解基金详情
D、规范基金运作的权利义务关系
答案：C
2.根据有关规定，当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为时，应该报送给（ ）。
A、中国证监会
B、证券交易所
C、证券公司
D、商业银行
答案：A
3.关于机构法人投资基金的税收，正确的说法是（ ）。
A、对金融机构买卖基金的差价收入不征收营业税
B、对非金融机构买卖基金的差价收入征收营业税
C、对企业投资者买卖基金份额暂免征收印花税 D、对企业投资者买卖基金份额获得的差价收入，不征收企业所得税
答案：C
4.ETF的投资目标是（ ）。
A、使ETF规模不断扩大
B、提供尽可能多的套利机会
C、取得与指数基本一致的收益
D、超越指数
答案：C
5.根据有关规定，结算备付金账户以（ ）的名义在中国证券登记结算公司上海和深圳分公司分别设立。
A、托管人
B、管理人
C、基金份额持有人
D、基金
答案：A
6.以下关于基金托管银行监管的说法中，正确的是（ ）。
A、基金托管业务的监管主要由中国银监会负责
B、中国证监会负责对托管机构高管人员从业资格的监管 C、中国证监会对托管银行的监管只涉及市场准入监管
D、基金托管人资格由中国证监会核准
答案：B
7.在（ ）的情况下，投资者一般会要求较高的债券收益率。
A、债券到期期限较短
B、债券预期流动性较差
C、债券发行人信用度较高
D、债券发行条款对投资者有利
答案：B
8.保本基金的（ ）是风险投资可承受的最高损失限额。
证券资格(证券投资基金)资产配置管理章节练习试卷2(题后含答案
证券资格（证券投资基金）资产配置管理章节练习试卷2 (题后含答案及解析)
全部题型 2. 多项选择题
多项选择题本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。
1． 在现代投资管理体制下，投资一般分为( )三个阶段。
A．规划
B．实施
C．优化管理
D．投资评估
正确答案：A,B,C 涉及知识点：资产配置管理
2． 下列关于资产的配置的说法，正确的有( )。
A．资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
B．资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果
C．资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
D．资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择
正确答案：A,B,C 涉及知识点：资产配置管理
3． 进行资产配置管理的原因有( )。
A．在半强势有效市场中，资产配置可以帮助降低风险、提高收益
B．资产配置可以帮助基金公司消除投资风险
C．资产配置可以帮助投资者降低单一资产的非系统性风险
D．资产配置可以吸引更多的资金进入基金市场
正确答案：A,C 涉及知识点：资产配置管理
4． 资产配置的目标在于以( )为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
A．资产类别的历史表现
B．资产类别的表现
C．投资人的风险偏好
D．投资人的风险规避
正确答案：A,C 涉及知识点：资产配置管理
5． 资产配置需要考虑的因素包括( )。
A．影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素
B．影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素
C．资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题
D．投资期限和税收考虑
正确答案：A,B,C,D 涉及知识点：资产配置管理