套利系统公式(整理版)
日元加息套利计算公式
日元加息套利计算公式在金融市场中，套利是一种利用价格差异进行交易以获得利润的行为。
而加息套利则是指利用货币加息对汇率和利率带来的影响进行套利交易。
日元加息套利计算公式就是用来计算日元加息套利交易的利润的公式。
日元加息套利交易是指投资者利用日本央行加息对日元汇率和利率的影响进行套利交易。
当日本央行加息时，日元的利率会上升，同时日元的汇率也会受到影响。
这时，投资者可以利用这种影响进行套利交易，从而获得利润。
日元加息套利计算公式可以帮助投资者计算日元加息套利交易的利润。
这个公式包括两个部分，套利交易的收益和成本。
套利交易的收益是指投资者通过套利交易获得的利润，而成本则是指投资者进行套利交易所需要支付的费用。
套利交易的收益可以通过以下公式来计算：套利收益 = (套利交易金额日元利率) (套利交易金额外币利率预期汇率)。
在这个公式中，套利交易金额是指投资者进行套利交易的资金金额，日元利率是指日本央行加息后的日元利率，外币利率是指其他国家的货币利率，预期汇率是指投资者预期在套利交易结束时的汇率。
而套利交易的成本可以通过以下公式来计算：套利成本 = 套利交易金额外币利率预期汇率交易成本率。
在这个公式中，交易成本率是指投资者进行套利交易所需要支付的费用比率。
通过以上两个公式，投资者可以计算出日元加息套利交易的利润。
如果套利收益大于套利成本，那么这个套利交易就是盈利的；反之，则是亏损的。
需要注意的是，日元加息套利交易并不是没有风险的。
汇率和利率的波动都会对套利交易产生影响，从而影响套利交易的利润。
因此，投资者在进行日元加息套利交易时需要对市场进行充分的分析和研究，以降低风险。
另外，投资者在进行日元加息套利交易时还需要考虑到交易成本、资金成本等因素，这些因素都会对套利交易的利润产生影响。
因此，投资者在进行日元加息套利交易时需要综合考虑各种因素，以确保套利交易的盈利性。
总之，日元加息套利计算公式可以帮助投资者计算日元加息套利交易的利润，从而帮助投资者进行风险控制和收益最大化。
套利系统公式(整理版)
套利系统公式(整理版)套利系统公式(整理版)界面标题所在模块指标公式指标说明备注市场指数分析标的指数分析净资产收益率（截止日标的指数价格—起始日标的指数价格）÷起始日标的指数价格总市值∑（最新标的指数成分股价格×最新标的指数成分股总股本）流通市值∑（最新标的指数成分股价格×最新标的指数成分股流通股本）区间换手率区间成交量 / 总股本相关系数Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）Cov为协方差,σ为标准差时,X为从起始日到结束日的标的指数的历收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数的收益率指数样本股分析标的指数的Hurst 分析Hurst指数Hurst指数的F 校验Hurst指数的回归R平方最大循环周期NR/S V套利组合分析标杆指数成分股信息指数中市值该成分股最新价×该成份股的总股本权重（%）该成分股指数中市值÷指数总市值累计权重（%）相关系数Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y 为从起始日到结束日的标杆代码的收益率序列Beta Cov（X,Y）÷Var（Y）Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差模拟持股明细信息与维护未圆整数量自动生成,使组合成分股在组合中的市值比例与组合成分股在指数中的市值比例一致持股数量圆整未圆整的数量后得出权重（%）该成分股组合中市值÷组合总市值BetaCov（X,Y）÷Var（Y）Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov （X,Y）为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差相关系数Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的组合收益率序列替代原则模拟组合相关性分析图表期间模拟组合的BetaCov（X,Y）÷Var（Y）Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为组合收益率序列与基准指数收益率序列的协方差期间模拟组合的Corr Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的组合的收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数收益率序列期间模拟组合的跟踪误差1 TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数期间模拟组合跟踪误差2 TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数期间模拟组合累计偏差TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差期间模拟组合Sharp 指标PfPRRσ/)(-pR组合收益率,fR无风险收益率,pσ组合收益率的标准差。
套利系列-套利概念、原理
套利系列-套利概念、原理套利系列-套利概念、原理套利是套期图利的简称，指的是在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，当期货合约价格脱离正常水平时建立头寸，随着后来价格的修正性恢复平仓了结。
期货套利相对于单向投机而言，具有相对较低的交易风险，同时又能取得较为稳定的交易收入，是一种比较稳健的交易方式。
套利，也叫价差交易，是指在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。
在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货和在期货市场上同时卖出（或买人）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，一般不涉及现货交易。
在进行套利交易时，交易者注意的是合约价格之间的相互变动关系，而不是绝对价格水平。
他们买进自认为是“便宜的”合约，同时卖出那些“高价的”合约。
如果价差的变动方向与当初的预测相一致，交易者即可从两合约价格间的相互变动中获利。
因此，对于交易者来说，理解套利交易原理和掌握一些交易技巧是非常必要的。
套利的潜在利润不是不是基于商品价格的上涨或下跌，而是基于两个套利合约之间的价差扩大或缩小。
因此，套利获得利润的关键就是差价的变动。
图：套利操作示意图条件之一：其历史差价变化必须具备一定的规律。
大多数情况下，其差价变化会在一定幅度内波动，极少有差价突破其上下边沿的情况。
当差价扩大或缩小到一定程度之后，其后的差价波动会向相反的方向变化。
从历史上的变化情况来看，这种差价在一定幅度内的来回波动是一个大概率事件。
条件之二：期货合约之间的价格波动必须具备一定的相关性和联动性。
这一点可以从概率统计学角度计算其相关系数，由此来证明其相关性和联动性的大小。
在计算期货价格波动的相关性系数时，我们可以将两个合约每天收盘价作为一个离散性随机变量。
假定某合约的收盘价为变量X，另一个合约的收盘价为变量Y：Σ（Xi-Xˊ）(Yi-Yˊ)Z（相关系数）= ———————————Sx ×Sy注：Xˊ：变量X的样本均值；Yˊ：变量Y的样本均值；Sx ：变量X的样本方差；Sy ：变量Y的样本方差；利用上面公式，我们可以计算出两个合约之间的相关系数，通过数学检验，可以证明这两者间的相关性大小。
通达信缠论指标公式----“缠中套利”
通达信缠论指标公式----“缠中套利”老笔:=1;XA_1:=MA(CLOSE,5);XA_2:=MA(CLOSE,10);XA_3:=REF(HIGH,5)=HHV(HIGH,11);XA_4:=REF(LOW,5)=LLV(LOW,11);XA_5:=BACKSET(XA_3,6)>BACKSET(XA_3,5);XA_6:=BACKSET(XA_4,6)>BACKSET(XA_4,5);XA_7:=IF(BARSLAST(XA_5)=BARSLAST(XA_6) AND XA_1>XA_2,XA_5,IF(BARSLAST(XA_6)>BARSLAST(XA_5),XA_5,0));XA_8:=IF(BARSLAST(XA_5)=BARSLAST(XA_6) AND XA_2>XA_1,XA_6,IF(BARSLAST(XA_5)>BARSLAST(XA_6),XA_6,0));XA_9:=XA_7 AND HIGH=HHV(HIGH,BARSLAST(XA_8));XA_10:=XA_8 AND LOW=LLV(LOW,BARSLAST(XA_7));GP:IF(XA_9,HIGH,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORCYAN;DP:IF(XA_10,LOW,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORCYAN;XA_11:=LOW>REF(HIGH,1) AND DAY!=REF(DAY,1);XA_12:=HIGH<REF(LOW,1) AND DAY!=REF(DAY,1);XA_13:=REF(LOW,BARSLAST(XA_11));XA_14:=REF(HIGH,BARSLAST(XA_12));XA_15:=REF(HIGH,BARSLAST(XA_9));XA_16:=REF(LOW,BARSLAST(XA_9));XA_17:=REF(HIGH,BARSLAST(XA_9)+1);XA_18:=REF(LOW,BARSLAST(XA_9)+1);XA_19:=REF(HIGH,BARSLAST(XA_9)+2);XA_20:=REF(LOW,BARSLAST(XA_9)+2);XA_21:=REF(HIGH,BARSLAST(XA_10));XA_22:=REF(LOW,BARSLAST(XA_10));XA_23:=REF(HIGH,BARSLAST(XA_10)+1);XA_24:=REF(LOW,BARSLAST(XA_10)+1);XA_25:=REF(HIGH,BARSLAST(XA_10)+2);XA_26:=REF(LOW,BARSLAST(XA_10)+2);XA_27:=IF(XA_16<=XA_18,XA_19,XA_17);XA_28:=IF(XA_17<XA_16,XA_16,IF(XA_16<=XA_18,XA_20,XA _18));XA_29:=IF(XA_24>XA_21,XA_21,IF(XA_21>=XA_23,XA_25,XA _23));XA_30:=IF(XA_21>=XA_23,XA_26,XA_24);XA_31:=XA_15>XA_29 AND XA_9;XA_32:=XA_22<XA_28 AND XA_10;XA_33:=XA_31 AND XA_15>XA_21 AND XA_16>XA_22 AND XA_18>XA_22;XA_34:=XA_32 AND XA_22<XA_16 AND XA_21<XA_15 AND XA_23<XA_15;XA_35:=HIGH<=REF(HIGH,1) AND LOW>=REF(LOW,1) OR (HIGH>=REF(HIGH,1) AND LOW<=REF(LOW,1));XA_36:=COUNT(XA_35,BARSLAST(XA_10));XA_37:=COUNT(XA_35,BARSLAST(XA_9));XA_38:=COUNT(XA_11,BARSLAST(XA_10));XA_39:=COUNT(XA_12,BARSLAST(XA_9));XA_40:=IF(XA_36>0,XA_36+2+老笔,IF(XA_37,XA_37+2+老笔,3));XA_41:=IF(XA_38,XA_40-XA_38,IF(XA_39,XA_40-XA_39,XA_40));XA_42:=XA_33 AND BARSLAST(XA_34)>XA_41;XA_43:=XA_34 AND BARSLAST(XA_33)>XA_41;XA_44:=XA_9 AND REF(HIGH,BARSLAST(XA_9))>=REF(HIGH,BARSLAST(XA_42))AND BARSLAST(XA_43)>BARSLAST(XA_42) OR (XA_31 AND COUNT(XA_11,BARSLAST(XA_32))>0 AND REF(HIGH,BARSLAST(XA_31))>REF(HIGH,BARSLAST(XA_42)));XA_45:=XA_10 AND REF(LOW,BARSLAST(XA_10))<=REF(LOW,BARSLAST(XA_43)) AND BARSLAST(XA_42)>BARSLAST(XA_43) OR (XA_32 AND COUNT(XA_12,BARSLAST(XA_31))>0 AND REF(LOW,BARSLAST(XA_32))<REF(HIGH,BARSLAST(XA_43)));XA_46:=IF(BARSLAST(XA_45)>BARSLAST(XA_44),REF(HIGH, BARSLAST(XA_44)),REF(HIGH,BARSLAST(XA_45)));XA_47:=IF(BARSLAST(XA_44)>BARSLAST(XA_45),REF(LOW,B ARSLAST(XA_45)),REF(LOW,BARSLAST(XA_44)));XA_48:=XA_44 AND HIGH=HHV(XA_46,BARSLAST(XA_45)+1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND BARSLAST(XA_45)>BARSLAST(XA_44);XA_49:=XA_45 AND LOW=LLV(XA_47,BARSLAST(XA_44)+1) AND LOW<REF(LOW,1) AND BARSLAST(XA_44)>BARSLAST(XA_45);XA_50:=XA_48 OR (XA_9 AND REF(HIGH,BARSLAST(XA_9))>REF(HIGH,BARSLAST(XA_48)) AND BARSLAST(XA_49)>BARSLAST(XA_48));XA_51:=XA_49 OR (XA_10 AND REF(LOW,BARSLAST(XA_10))<REF(LOW,BARSLAST(XA_49)) AND BARSLAST(XA_48)>BARSLAST(XA_49));GPB:IF(XA_42,HIGH,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORYELLOW;DPB:IF(XA_43,LOW,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORYELLOW;XA_52:=XA_50;XA_53:=XA_51;L1:DRAWLINE(XA_53,LOW,XA_52,HIGH,0),COLORYELLOW;L2:DRAWLINE(XA_52,HIGH,XA_53,LOW,0),COLORWHITE;XA_54:=CLOSE;XA_55:=FILTER(BACKSET(FILTER(REF(XA_54,10)=HHV(XA_54, 2*10+1),10),10+1),10);XA_56:=FILTER(BACKSET(FILTER(REF(XA_54,10)=LLV(XA_54,2 *10+1),10),10+1),10);XA_57:=REF(CLOSE,BARSLAST(XA_55));XA_58:=REF(CLOSE,BARSLAST(XA_56));XA_59:=BARSLAST(XA_55)<BARSLAST(XA_56) AND NOT(XA_55);XA_60:=BARSLAST(XA_55)>BARSLAST(XA_56) AND NOT(XA_56);波段顶:IF(XA_59,XA_57,XA_57),POINTDOT,COLORLIGREEN,LINETHICK 4;波段底:IF(XA_60,XA_58,XA_58),POINTDOT,COLORMAGENTA,LINETHI CK4;。
套利系统公式(整理版)
套利系统公式(整理版)指数收益率序列的协方差相关系数Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的组合收益率序列替代原则模拟组合相关性分析图表期间模拟组合的BetaCov（X,Y）÷ Var（Y）Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为组合收益率序列与基准指数收益率序列的协方差期间模拟组合的CorrCov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的组合的收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数收益率序列期间模拟组合的跟踪误差1TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数期间模拟组合跟踪误差2TD 为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数期间模拟组合累计偏差TD 为期间内每日模拟组合的跟踪偏差期间模拟组合Sharp 指标P f P R R σ/)(-p R 组合收益率,f R 无风险收益率,p σ组合收益率的标准差。
截至日至今组合跟踪偏差1TD 为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数截至日至今组合跟踪偏差2TD 为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数截至日至今模拟组合累计偏差 不知道怎么算期间模拟组合Jenson 指标])([P f M f P R R R R β⋅-+-m R 市场基准收益率,注：所有计算收益率序列均采用复利形式。
机构套利万能模板公式
机构套利万能模板公式机构套利公式的计算公式：结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额＋上一交易日交易保证金－当日交易保证金＋当日盈亏＋入金－出金－手续费当日盈亏＝平仓盈亏＋持仓盈亏平仓盈亏＝平历史仓盈亏＋平当日仓盈亏平历史仓盈亏＝∑[(卖出平仓价－上一交易日结算价)×卖出平仓量]＋∑[(上一交易日结算价－买入平仓价)×买入平仓量]平当日仓盈亏＝∑[(当日卖出价－当日买入价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价－当日买入平仓价)×买入平仓量] 持仓盈亏＝历史持仓盈亏＋当日开仓持仓盈亏历史持仓盈亏＝(当日结算价－上一日结算价）×持仓量当日开仓持仓盈亏＝∑[(卖出开仓价－当日结算价）×卖出开仓量]+∑[(当日结算价－买入开仓价）×买入开仓量]当日交易保证金＝当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例基差＝现货价格－期货价格基差赢利条件：强卖弱买赢利价差＝价格高的合约价格－价格低的合约价格单利:P为本金，i代表计息期利率，n代表计息期期数，In 代表利息，Sn为n期末的本利和。
In=PniSn=P+Pni=P(1+ni)复利：本利和＝本金×（１＋利率）期数实际利率i,名义利率r,一年中的计息次数mi＝（１＋r/m）－１计息期利率＝名义利率/计息次数短期存款凭证短期国债采用单利计算法将来值＝现值×（１＋年利率×年数）现值＝将来值/（１＋年利率×年数）年收益率＝[(将来值/现值)-1]/年数股票组合持有净成本＝资金占用成本（利息）－分红红利成本（本利和）期货理论公式F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]注S 现货指数r 年利息率 d 年指数股息率T-t交割时间长度持有期利息为S(t)×r×(T-t)/365持有期股息收入S(t)×d×(T-t)/365持有期净成本S(t)×(r-d)×(T-t)/365无区间套利:假设TC为所有交易成本的合计数则上界为期货理论价格+TC 下界为期货理论价格-TC 无区间为二者之间期权保证金每张卖空期权保证金为以下两者较大权利金＋期货合约的保证金－虚值期权价植的一半权利金＋期货合约保证金的一半盈亏平衡点买进或卖出看涨期权平衡点＝执行价格＋权利金牛市套利获利情况：买进卖远正向市场时，近月与远月合约价差缩小反向市场时，近月与远月价差扩大熊市套利获利情况：买远卖近正向市场时，近月与远月合约价差扩大反向市场时，近月与远月价差缩小转换套利利润＝（看涨期权权利金－看跌期权权利金）－（期货价格－期权执行价格）反向转换套利利润＝（看跌期权权利金－看涨期权权利金）－（期权执行价格－期货价格）。
套利的计算公式范文
套利的计算公式范文
套利是指利用市场上的价格差异进行交易以获得利润的一种投资策略，常见于金融市场。
套利计算公式根据不同的套利方式和市场情况而异，下
面是几种常见的套利计算公式范文。
1.期权套利计算公式
期权套利是指以期权合约为工具，在不同市场上同时进行买入和卖出
操作，通过利用期权合约的价格差异实现利润。
其计算公式如下：利润=买入期权合约价值-卖出期权合约价值-交易费用
其中，期权合约价值可根据市场报价和交易所规定的合约规格进行计算。
交易费用包括买卖双方交易的佣金或手续费等。
2.跨市场套利计算公式
跨市场套利是指利用不同市场的价格差异进行交易以获得利润。
其计
算公式如下：
利润=买入市场A的价格-卖出市场B的价格-交易费用
其中，市场A和市场B可以是同一种商品或资产在不同地点或交易所
上的价格差异。
交易费用包括买卖双方交易的佣金或手续费等。
3.期货套利计算公式
期货套利是指利用期货合约的价格差异进行交易以获得利润。
其计算
公式如下：
利润=买入期货合约的价格-卖出期货合约的价格-交易费用
其中，期货合约的价格可根据市场报价和期货交易所规定的合约规格进行计算。
交易费用包括买卖双方交易的佣金或手续费等。
循环抵押套利计算公式
循环抵押套利计算公式循环抵押套利是一种金融交易策略，通过利用不同金融市场的利率差异，从而获得利润。
这种策略通常涉及多个金融产品或资产，并通过不断的买卖和抵押操作来实现套利的目的。
下面我将对循环抵押套利的计算公式进行解释，并以人类的视角进行叙述。
循环抵押套利的计算公式如下：利润= 抵押资产A的收益- 抵押资产B的成本 - 借贷成本 - 交易费用。
我们需要选择两种不同的资产A和B，这两种资产在不同的市场上有不同的价格和利率。
然后，我们将资产A抵押给银行或其他金融机构，以获取资产A的贷款额。
接着，我们用这笔贷款来购买资产B，并将其抵押给另一家金融机构以获取资产B的贷款额。
这样，我们就可以同时持有资产A和B，并利用它们来进行套利交易。
在进行套利交易时，我们需要考虑以下几个因素。
首先是抵押资产A的收益，这取决于资产A在市场上的价格波动和利率变动。
如果资产A的价格上涨或利率下降，我们将获得更高的收益。
其次是抵押资产B的成本，这取决于资产B在市场上的价格和利率。
如果资产B的价格上涨或利率上升，我们将付出更高的成本。
此外，我们还需要考虑借贷成本，即我们从银行或其他金融机构借贷资金的利率。
最后，我们还需要考虑交易费用，包括买卖资产和抵押操作的手续费。
通过计算上述公式，我们可以确定循环抵押套利的潜在利润。
然而，需要注意的是，循环抵押套利存在一定的风险。
市场价格和利率的波动可能导致套利交易失败或亏损。
因此，投资者在进行循环抵押套利时需要具备充分的市场分析和风险管理能力。
循环抵押套利是一种利用不同金融市场的利率差异来获取利润的交易策略。
通过选择不同的资产，并进行抵押和借贷操作，投资者可以利用市场波动来实现套利交易。
然而，投资者需要注意市场风险，并进行充分的风险管理，以确保套利交易的成功。
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固定成本
资金成本]＋期货费用＋现货费用+ [跟踪误差
资金成本
资金占用×资金成本率×剩余天数/ (360×合约乘数]×组合内期货份数)
资金成本率在系统参数里设置
现货费用
现货开仓预计总费用×2 / (合约乘数]×组合内期货份数)
期货费用
期货开仓预计总费用×2 / (合约乘数×组合内期货份数)
ETF成本
计算IOPV×ETF申赎单位
ETF冲击
交易金额－交易市值
ETF费用
成交金额×成交金额比例+成交面值×面值比例
套利持仓监控
敞口份数
ABS（对冲资产的手数差）
建仓度
∑（成分股持仓数量×最新价）/∑（成分股目标数量×最新价）
成本
SUM（单边各品种成本金额）/持仓内单边组合份数/交易组合内期货手数
截至日至今组合跟踪偏差2
TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n为天数
截至日至今模拟组合累计偏差
不知道怎么算
期间模拟组合Jenson指标
市场基准收益率, 组合收益率, 无风险收益率, 组合的市场风险系数Beta值
期间模拟组合Treynor指标
组合收益率, 无风险收益率, 组合的市场风险系数Beta值
套利人工交易
相关系数
Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）
Cov为协方差,
σ为标准差
计算时,X为从起始日到结束日的标的指数的历收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数的收益率序列
指数样本股分析
标的指数的Hurst分析
Hurst指数
Hurst指数的F校验
Hurst指数的回归R平方
最大循环周期
N
R/S
V
套利组合分析
持仓内单边组合份数指现货份数或者近期份数或者远期份数
买入：单边各品种成本金额=单边各品种成交金额＋费用
卖出：单边各品种成本金额＝单边各品种成交金额－费用
卖出盈亏
SUM(各品种卖出盈亏金额)
建仓：卖出盈亏金额不变
Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差
模拟持股明细信息与维护
未圆整数量
自动生成,使组合成分股在组合中的市值比例与组合成分股在指数中的市值比例一致
持股数量
圆整未圆整的数量后得出
权重（%）
该成分股组合中市值÷ 组合总市值
Beta
Cov（X,Y）÷ Var（Y）
跟踪误差
指数最新价×跟踪误差系数
可变成本
现货冲击成本＋期货冲击成本
现货冲击
买入：现货建仓成交金额－现货建仓市值
卖出：现货建仓市值－现货建仓成交金额
期货冲击
买入：期货建仓成交金额－期货建仓市值
卖出：期货建仓市值－期货建仓成交金额
资金占用
现货资金占用+
期货资金占用
现货资金占用
现货建仓成交金额＋现货费用/ 2
市场套利机会监控
正向价差
期现：对冲资产的价差
跨期：对冲资产的价差－合理价差
期现：对冲资产的价差=期货最新价－指数最新价
跨期：对冲资产的价差=远期最新价－近期最新价
反向价差
期现：-对冲资产的价差
跨期：合理价差－对冲资产的价差
期现：对冲资产的价差=期货最新价－指数最新价
跨期：对冲资产的价差=远期最新价－近期最新价
期间模拟组合的跟踪误差1
TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n为天数
期间模拟组合跟踪误差2
TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n为天数
期间模拟组合累计偏差
TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差
期间模拟组合Sharp指标
组合收益率, 无风险收益率, 组合收益率的标准差。
截至日至今组合跟踪偏差1
TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n为天数
Cov（X,Y）÷ Var（Y）
Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为组合收益率序列与基准指数收益率序列的协方差
期间模拟组合的Corr
Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)
Cov为协方差,
σ为标准差
计算时,X为从起始日到结束日的组合的收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数收益率序列
利润
理论利润－固定成本－可变成本
正向：理论利润=正向价差
反向：理论利润=反向价差
年收益率
利润×合约乘数×组合内期货份数/资金占用×(360 /期货/近期剩余天数)×100%
剩余天数
期货合约剩余的天数
监控信息
提示各类监视信息
当组合收益>最低利润时，显示出现套利机会
组合指数价
(（∑组合成分数量×成分股最新价）/期货合约张数)/期货合约每点价值
套利系统公式(整理版)
界面标题
所在模块
指标
公式
指标说明
备注
市场指数分析
标的指数分析
净资产收益率
（截止日标的指数价格—起始日标的指数价格）÷起始日标的指数价格
总市值
∑（最新标的指数成分股价格×最新标的指数成分股总股本）
流通市值
∑（最新标的指数成分股价格×最新标的指数成分股流通股本）
区间换手率
区间成交量/总股本
组合指数偏差
组合指数价–指数最新价
期货理论价
指数最新价×EXP((无风险利率－分红率－其他影响)×剩余天数/ 360)
合理价差
增加跨期交易组合时设置
如果为0，则取远期合约理论价－近期合约理论价
无套利区间上限
期现：指数最新价＋固定成本＋可变成本
跨期：合理价差＋固定成本＋可变成本
无套利区间下限
期现：指数最新价－固定成本－可变成本
标杆指数成分股信息
指数中市值
该成分股最新价×该成份股的总股本
权重（%）
该成分股指数中市值÷ 指数总市值
累计权重（%）
相关系数
Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）
Cov为协方பைடு நூலகம்,
σ为标准差
计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的标杆代码的收益率序列
Beta
Cov（X,Y）÷ Var（Y）
期货资金占用
期货建仓成交金额＋期货费用/ 2
现货市值
∑（最新现货篮子成分股价格×最新现货篮子成分股总股本）
期货市值
∑（最新期货篮子成分股价格×最新期货篮子成分股总股本×期货合约乘数）
合约手数
建立交易组合时设置
ETF价差
二级市场最新价－计算IOPV
ETF收益率
预期收益/资金规模
ETF预期收益
abs(价差)×基金份数–(最低利润金额+现货冲击+现货费用+申赎过户费+ ETF费用+ ETF冲击）
Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差
相关系数
Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）
Cov为协方差,
σ为标准差
计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的组合收益率序列
替代原则
模拟组合相关性分析图表
期间模拟组合的Beta