2020期货、期权合约
期货从业资格之期货基础知识检测卷附答案
期货从业资格之期货基础知识检测卷附答案单选题（共20题）1. 交易型开放指数基金（ETF）与普通的封闭式基金的显著区别为（）。
A.基金投资风格不同B.基金投资规模不同C.基金投资标的物不同D.申购赎回方式不同【答案】 D2. 在期权合约中，下列()要素，不是期权合约标准化的要素。
A.执行价格B.期权价格C.合约月份D.合约到期日【答案】 B3. 美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.67元人民币，这种外汇标价方法是（）。
A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 D4. 芝加哥期货交易所成立之初，采用签订（）的交易方式。
A.远期合约B.期货合约C.互换合约D.期权合约【答案】 A5. 沪深300股指期货的最小变动价位为()。
A.0.01点B.0.1点C.0.2点D.1点【答案】 C6. 中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“101.335”意味着（）。
A.面值为100元的国债期货价格为101.335元，含有应计利息B.面值为100元的国债期货，收益率为1.335%C.面值为100元的国债期货价格为101.335元，不含应计利息D.面值为100元的国债期货，折现率为1.335%【答案】 C7. 棉花期货的多空双方进行期转现交易。
多头开仓价格为10210元/吨，空头开仓价格为10630元/吨，双方协议以10450元/吨平仓，以10400元/吨进行现货交收，若棉花的交割成本200元/吨，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为（）。
A.多方10160元/吨，空方10580元/吨B.多方10120元/吨，空方10120元/吨C.多方10640元/吨，空方10400元/吨D.多方10120元/吨，空方10400元/吨【答案】 A8. 某日，我国5月棉花期货合约的收盘价为11760元／吨，结算价为11805元／吨，若每日价格最大波动限制为±4％，下一交易日的涨停板和跌停板分别为（）。
2020年等级考试《证券投资基金基础知识》模拟卷(第88套)
2020年等级考试《证券投资基金基础知识》模拟卷考试须知：1、考试时间：180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
5、答案与解析在最后。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共70题)1.( )可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击。
A.压力测试B.预期损失C.风险测量D.跟踪误差2.在签署远期合约之前，双方可以就( )和合约标的资产的质量等细节进行谈判，以便尽量满足双方的需要。
Ⅰ 交割地点Ⅱ 到期日Ⅲ 交割价格Ⅳ 交易单位A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ3.期货合约只在( )交易，期权合约大部分在( )交易：A.交易所；场外B.场外：交易所C.交易所；交易所D.场外；场外4.( )开展人寿保险、人身意外险、健康险等险种业务。
A.财险公司B.寿险公司C.健康险公司D.意外险公司5.下列关于机构投资者的说法中，正确的是( )。
Ⅰ 机构投资者具有很多不同的类型，如保险公司、银行、养老金和捐赠基金Ⅱ 一些机构投资者聘请专业投资人员对投资进行外部管理Ⅲ 采用内部管理还是外部管理往往取决于机构的规模以及是否拥有专业的投资管理团队Ⅳ 资产规模越大，内部管理的成本相对于投资规模的比例就越高A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ6.对于公司前景预测来说，( )是比较适用的。
A.“自上而下”的层次分析法B.“自下而上”的层次分析方法C.定性分析方法D.财务分析方法7.( )是指投资组合持仓与基准不同的部分。
A.主动比重B.跟踪误差C.最大回撤D.下行风险8.下列关于系统性风险的说法中，错误的是( )。
A.由同一个因素导致大部分资产的价格变动B.大多数资产价格变动方向往往是相同的C.可以通过分散化投资来回避D.系统性因素一般为宏观层面的因素9.交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约是( )。
2020注会-会计-讲义-第14章 金融工具40-52讲
第十四章金融工具第一节金融工具概述金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）发行股票发行方借：银行存款贷：股本资本公积-资本溢价购买方借：长期股权投资等贷：银行存款（2）发行债券发行方借：银行存款贷：应付债券购买方借：债券投资等贷：银行存款【提示1】非合同权利或义务不是金融工具。
如应交所得税不是金融负债。
【提示2】金融工具可以分为基础金融工具和衍生工具。
一、金融资产金融资产，是指企业持有的现金、其他方的权益工具以及符合下列条件之一的资产：（一）从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利。
【提示】预付账款不是金融资产，因其产生的未来经济利益是商品或服务，不是收取现金或其他金融资产的权利。
（二）在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权利。
看涨期权：买入期权。
是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。
看跌期权：卖出期权。
是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利。
（三）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将收到可变数量的自身权益工具。
（四）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
二、衍生工具衍生工具，是指属于本准则范围并同时具备下列特征的金融工具或其他合同：（一）其价值随特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用等级、信用指数或其他变量的变动而变动，变量为非金融变量的，该变量不应与合同的任何一方存在特定关系。
（二）不要求初始净投资，或者与对市场因素变化预期有类似反应的其他合同相比，要求较少的初始净投资。
（三）在未来某一日期结算。
常见的衍生工具包括远期合同、期货合同、互换合同和期权合同等。
三、设置的主要会计科目1.“交易性金融资产”。
本科目核算企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
第一章金融衍生品概论(期货与期权市场北京大学,欧阳
•Dr. Ouyang
期货合约套期保值
例香港公司甲将在3个月后收到100万美元货款。为了规避美元 对港元汇率下跌的风险，该公司可以在期货交易所按照当时 的期货价格（假设是1:7.771）卖出10份3个月以后交割的10万 美元的美元/港元外汇期货合约。A公司在现货市场上的头寸 (Position，或译持仓)是多方，但在期货市场上的头寸却是空 方。
年代 1990 1992 1993 1993 1994 1994.10 1995 1998.8 1998.11 2004 2004
事件 郑州粮食批发市场建立。 上海股票交易所开始国债期货交易。 郑州商品交易所推出标准化期货合约。 1993年11月4日 国务院发出《关于制止期货市场盲目发展的通知》。 国务院暂停钢材，食糖，煤炭，粳米，菜籽油 期货交易。 天津、长春及上海等14家试点商品交易所成立。 三二七国债事件发生，上海交易所停办国债期货交易。 14家商品交易所被合并为大连，郑州和上海3家。 大豆，小麦，绿豆，铝，铜及天然橡胶等6个期货合约交易得到批准。 棉花，燃油和玉米期货交易上市。 市场总交易量达到14.6万亿元人民币。
•Dr. Ouyang
CBOT历史
年代 1848 1851 1865 1877 1936
事件 芝加哥贸易委员会（CBOT）由82个商人共同创立。 玉米远期合约开始交易。 谷物期货合约制度建立，保证金制度开始实施。 投机者（Speculators）的概念开始出现。 大豆期货开始交易。
期货从业资格期货基础知识模拟题2020年(62)_真题-无答案
期货从业资格期货基础知识模拟题2020年(62)(总分100,考试时间100分钟)单项选择题1. 1.下列商品期货中，不属于能源期货的是( )。
A. 动力煤B. 铁矿石C. 原油D. 燃料油2. 2.若市场处于反向市场，做多头的投机者应( )。
A. 买入交割月份较远的合约B. 卖出交割月份较近的合约C. 买入交割月份较近的合约D. 卖出交割月份较远的合约3. 3.若某期货合约的保证金为合约总值的8％，当期货价格下跌4％时，该合约的买方盈利状况为( )。
A. +50％B. 一50％C. 一25％D. +25％4. 4.12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕，协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格20元／吨的价格作为现货交收价格。
同时该油脂企业进行套期保值，以3215元／吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。
则通过这些操作，该油脂企业将下一年3月份豆粕价格锁定为( )元／吨。
A. 3195B. 3235C. 3255D. 无法判断5. 5.某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手(10吨／手)，成交价格为2015元／吨，此后合约价格迅速上升到2025元／吨；为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约；当价格上升到2030元／吨时，又买入3手合约；当市价上升到2040元／吨时，又买入2手合约；当市价上升到2050元／吨时，再买入1手合约。
后市场价格开始回落，跌到2035元／吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约，则此交易的盈亏是( )元。
A. 一1305B. 1305C. 一2610D. 26106. 6.某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其p系数为1．2，假设S＆．P500期货指数为870．4，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该( )。
A. 买进46个S&P500期货B. 卖出46个S&P500期货C. 买进55个S&P500期货D. 卖出55个S&P500期货7. 7.假设r=5％，d=1．5％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点，则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为( )。
2020年等级考试《证券投资基金基础知识》测试卷(第44套)
2020年等级考试《证券投资基金基础知识》测试卷考试须知：1、考试时间：180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
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5、答案与解析在最后。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共70题)1.自由现金流贴现模型下，FCFF等于( )。
A.FCFF=EBIT×(1-税率)+折旧-资本性支出-追加营运资本B.FCFF=EBIT×(1-税率)-折旧-资本性支出-追加营运资本C.FCFF=EBIT×(1-税率)+折旧+资本性支出-追加营运资本D.FCFF=EBIT×(1-税率)-折旧-资本性支出+追加营运资本2.( )，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。
A.2013年9月6日B.2011年5月6日C.1998年4月7日D.2000年6月8日3.( )是评价一个国家或地区失业状况的主要指标。
A.预算赤字B.通货膨胀C.失业率D.汇率4.根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，必须采用经现金流调整后的( )。
A.时间加权收益率B.算数平均收益率C.几何平均收益率D.持有期收益率5.与期货合约相比，下列关于远期合约缺点的说法不正确的有( )。
A.远期合约市场的效率偏低B.远期合约的流动性比较差C.远期合约的违约风险会比较高D.远期合约不够灵活6.( )系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
A.αB.σC.βD.ρ7.( )是不包括买卖双方在未来应尽的义务的合约。
A.期权合约B.远期合约C.期货合约D.互换合约8.( )是初次合约成交时应交纳的保证金。
A.维持保证金B.追加保证金C.初始保证金D.保证金制度9.风险管理的基础是( )。
A.风险的测度B.风险的认识C.风险的规避D.风险的解决10.以下不属于机构投资者的是( )。
沪深300股指期权合约设计与规则解读说明书
期权百问百答沪深300股指期权合约设计与规则解读CSI 300 INDEX OPTIONSCONTRACT SPECIFICATIONSAND RULES07股指期权合约设计与规则解读沪深300股指期权行权与交割制度----------------------------------------0814. 沪深300股指期权的行权与履约是什么？--------------------------0815. 沪深300股指期权的实值额怎样计算？-----------------------------0816. 沪深300股指期权合约如何自动行权？-----------------------------0817. 沪深300股指期权行权与履约业务流程是怎样的？---------------0918. 沪深300股指期权的行权盈亏如何计算？--------------------------1019. 沪深300股指期权采用什么交割方式？-----------------------------10沪深300股指期权风险管理制度------------------------------------------1120. 沪深300股指期权保证金制度如何规定？--------------------------1121. 沪深300股指期权涨跌停板制度如何规定？-----------------------1322. 沪深300股指期权大户持仓制度如何规定？-----------------------1423. 沪深300股指期权是否实行强行平仓制度？-----------------------1424. 沪深300股指期权风险警示制度如何规定？-----------------------1525. 沪深300股指期权投资者适当性制度如何规定？------------------15目录沪深300股指期权合约------------------------------------------------------0101. 沪深300股指期权的合约标的是什么？-----------------------------0202. 沪深300股指期权的合约代码是什么？-----------------------------0203. 沪深300股指期权的合约乘数是什么？-----------------------------0204. 沪深300股指期权的合约月份是什么？-----------------------------0305. 沪深300股指期权采用什么行权方式？-----------------------------0306. 沪深300股指期权的行权价格有哪些？-----------------------------03沪深300股指期权交易制度------------------------------------------------0507. 沪深300股指期权的最后交易日是哪一天？-----------------------0508. 沪深300股指期权的到期日是哪一天？-----------------------------0509. 沪深300股指期权的交易时间怎么安排？--------------------------0610. 沪深300股指期权交易采用什么交易指令？-----------------------06沪深300股指期权结算制度------------------------------------------------0711. 沪深300股指期权的权利金最小变动价位是什么？---------------0712. 沪深300股指期权当日结算价如何确定？--------------------------0713. 沪深300股指期权的交割结算价是多少？--------------------------07股指期权合约设计与规则解读02例如，如果沪深300 股指期权交易合约权利金报价为87.9点那么这样一手股指期权交易合约的交易金额为8790元（87.9点×100元/点）。
2020期货后续培训部分参考答案
纠纷调解与投诉处理-期货公司1、单元测验：B A2、单元测验：A A课程测试1、选择先否定在肯定2、ABD3、转变是调整认知，对的4、ABCD服务原油首次交割案例B ABCD AC B1:中信期货案例中，在利润测算时是以SC与WTI的价差作为是否存在卖交割利润的指标。
[‘正确’, ‘错误’]答案：[‘错误’]2:中信期货案例中，利润测算时的原油卖出交割成本包括：（）。
[‘交割油种FOB价格’, ‘离港费’, ‘仓储费’, ‘港口费’]答案：ABCD3:卖方交割时，当INE>仓单成本存在期现套利机会。
[‘正确’, ‘错误’]答案：‘正确’4:信期货案例中，下列哪一项不属于企业参与石油交割的方式？[‘保税交割’, ‘未到期合约期转现’, ‘完税交割’, ‘实物交割’]答案：‘完税交割’5:在价格风险管理方案中，现货只能从时间维度进行管理。
[‘正确’, ‘错误’]答案：‘错误’基差贸易在铁矿石供应链中的应用_国信期货2019ABCD ACD ACD ABCD期权基础1、C D C BCD ABCD2、A D B A C D3、B D ACD ACD BCD AB4、C ACD ACD BD ACD ACD A B B B C A C D B A AACD BCD ABCD ABCD ABCD AC BD BCD期货在实体经济中的应用- 80分1、单元测验 A B AC2、单元测验ABCD ABCD BB AC ABC ABCD ABCDB B B A AC C BD ABC CD非法期货整治逻辑和要求AA-EAABCBCDC中国期货市场发展与实体企业套期保值战略A ABCB ABCDABCDE ABCDEABCD AABC ABCDABCD ACD ABCD ABCDE人工智能B DA AC BB D A A商品基本分析B C ACABC A B AABCD A AA C AB A A B ABC ABC AC期权价差交易进阶实务 86C B ABD B A《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》解读90分ABCD ACD CD ABC ABCDEB AB B ABCDE B期权基本知识介绍1 BC Ac AD B B2 BCD B A A B3 A D B B D4 A B A A B5 B C B D A课程测试B A B B F期货经营机构的大市场营销B A A B ABC ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD“保险+期货”-农产品价格风险管理的创新模式随1： ABCD ABCD随2：AB B随3：B ABCD随4:A A随5： B ABC课程测试：A B A A原油期货系列合同指引介绍(80分)ABC ABCDE B ABC AABCDE A A A B资产配置与税务(中文版)C B AD A A B B C CA DB B A波动率指数的衍生品交易实务A B B C ABCD D B B波动率交易策略 A C B A C C A AC （87分）铝期货的具体应用课程测试题目及答案（成绩：86分）A A ABCD AB ABCD B A ABCD ABC AB A BCD C AB ABCD白糖期权合约及规则解读B C C ABC ABCDA AB BC ABCD CDC ABC C C AD课程测验ACD AD ABC BC ABCD 80分豆粕期权业务规则介绍测验答案 D C A C B期货市场与现货企业的风险管理ABCD AB A B A A A B A A点价在企业经营中的运用C BD B A A ABD ABCD AD BC《证券期货投资者适当性管理办法》解读及总体考虑80分1B 2A 3A 4A 5ABCD 6AC7ABCD 8AD 9AC 10ABCD证券期货投资者适当性管理办法》解读及总体考虑(课后测验100分) A B DACB ABCD BC 正确正确错误正确如何运用期货对冲风险(下) 87分1B 2ACD 3A 4B 5A 6B 7B C商品类结构化产品铜价的影响因素铜期货品种的交易特点与相关策略玉米期货交易策略案例分析证券期货投资者适当性管理办法期货经营机构投资者适当性管理实施指引中国棉花产业市场经营链解析黄金期货价格影响因素豆粕期权业务规则介绍全球利率市场及利率衍生品量化交易实物与策略(上)豆类企业如何运用市场进行风险管理豆类市场行情分析豆类品种交易策略棕榈油期货的交易策略棕榈油期货价格的影响因素棕榈油基础知识棕榈油期货的运用玉米产业链概况甲醇产业框架分析甲醇期货价格影响因素甲醇期货的运用塑料相关市场及产业链介绍塑料期货的运用塑料影响因素分析PTA期货的操作策略产业链企业利用PTA期货市场PTA产业链及影响因素分析从产业周期的角度看PTA行情的趋势原油和燃料油期货交易模式和策略石油定价和燃料油价格影响因素天然橡胶产业天然橡胶行情分析合规管理随堂测1、一，ABCD随堂测3、ABCD随堂测4、1A 2B随堂测5、1B 2B 3B 4A随堂测7、1ABCD 2A课程测验1A 2C 3ABCD 4ABCD 5ACD 6ABC 7B 8B 9B 10A螺纹钢期货交易策略螺纹基础螺纹钢期货的运用钢价波动逻辑与分析框架焦炭焦煤基础分析焦化产业链企业利用煤焦期货方法分析焦炭焦煤价格影响焦炭焦煤期货交易策略掘金工具贵金属基础知行合一白糖现货企业对期货的运用白糖基础知识白糖品种的主要影响因素白糖期货交易策略棉花期货交易策略中国棉花产业市场经营链影响棉花价格因素铜价的影响因素铜的品种基础铜期货品种的交易特点与相关策略铅锌市场的影响因素分析铅锌企业如何做好保值及套利铅锌市场的基本介绍点价随堂练习一：1.B 2.C随堂练习二： 1. ABD 2.B 3.A 4.AD课程测试：1. C2. B3. D4. B5. A6. A 7 . ABD 8. ABCD9. AD 10. BC如何运用期货市场进行原材料采购随堂练习一： 1.D 2。
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( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020期货、期权合约The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.2020期货、期权合约（CBOT）玉米期货、期权合约期货期权交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制敲定价格合约月份交易时间最后交易日交割等级合约到期日5000蒲式耳每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50美元）每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算价各10美分（每张合约500美元），现货月份无限制。
12、3、5、7、9上午9:30－下午1:15（芝加哥时间），到期合约最后交易日交易截止时间为当日中午。
交割月最后营业日往回数的第七个营业日以2号黄玉米为准，替代品种价格差距由交易所规定。
一个CBOT期货合约交易单位（5000蒲式耳）每蒲式耳1/8美分（每张合约6.25美元）每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算权利金各10美分（每张合约500美元）。
每蒲式耳10美分的整倍数12、3、5、7、9同期货距相关玉米期货合约第一通知日至少5个营业日之前的最后一个星期五。
最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）CBOT大豆期货、期权合约交易单位期货期权最小变动价位敲定价格每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日交割等级合约到期日5000蒲式耳每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50美元）每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算价各30美分（每张合约1500美分），现货月份无限制9、11、1、3、5、7、8上午9:30－下午1:15（芝加哥时间），到期合约之最后交易日交易截止时间为当日中午交割月最后营业日往回数的第七个营业日以No.2黄大豆为准，替代品种价格差距由交易所规定。
一个CBOT大豆期货合约交易单位（5000蒲式耳）每蒲式耳1/8美元（每张合约6.25美元）每蒲式耳25美分的整倍数。
每蒲式耳不高于或低于上一交易日的结算权利金各30美分（每张合约1500美分）。
9、11、1、3、5、7、8同期货距相关大豆期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后一个星期五。
最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）CBOT豆粕期货、期权合约期货期权交易单位最小变动价位敲定价格每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日交割等级合约到期日100吨（200,000磅）每吨10美分（每张合约10美元）每吨不高于或低于上一交易日结算价各10美元（每张合约1000美元）现货月份无限制。
1、3、7、8、9、10、12上午9:30－下午1:15（芝加哥时间），到期合约的最后交易日交易截止时间为当日中午交割月最后营业日往回数之第七个营业日蛋白质含量不低于44%，具体规格见CBOT条例。
一个CBOT豆粕期货合约单位（100吨）每吨5美元（每张合约5美元）期货价格低于200美元／吨的按每吨5美元的整倍数；期货价格为200美元／吨或以上的按每吨10美元的整倍数。
每吨不高于或低于上一交易日的结算权利金各10美分（每张合约1000美分）。
10、12、1、3、5、7、8、9同期货距相关豆粕期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后一个星期五。
最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）CBOT豆油期货、期权合约期货期权交易单位最小变动价位敲定价格每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日交割等级合约到期日600,000磅每吨0.0001美分(每张合约6美元) 每磅不高于或低于上一交易日结算价各1美分（每张合约600美元），现货月份无限制。
1、3、5、7、8、9、10、12上午9:30－下午1:15（芝加哥时间），到期合约的最后交易日交易截止时间为当日中午交割月最后营业日往回数之第七个营业日仅为一种未加工豆油，具体规格见CBOT条例。
一个CBOT豆油期货合约单位（60,000磅）每磅0.00005美元（每张合约3美元）每磅1美分的整倍数每磅不高于或低于上一交易日结算权利金各1美分（每张合约600美元）。
1、3、5、7、8、9、10、12 同期货距相关豆油期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后一个星期五。
最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）CBOT小麦期货、期权合约期货期权交易单位最小变动价位敲定价格每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日交割等级合约到期日5000蒲式耳每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50 美元）每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算价各20美分（每张合约1,000 美元），现货月份无限制。
7、9、12、3、5上午9:30－下午1:15（芝加哥时间），到期合约最后交易日交易截止时间为当日中午。
交割月最后营业日往回数的第七个营业日No.2软红麦、No.2硬红冬麦、No.2 黑北春麦、No.1北春麦，其他替代品种价格差距由交易所规定。
一个CBOT小麦期货合约交易单位（5000蒲式耳）每蒲式耳1/8美分（每张合约6.25美元）每蒲式耳10美元的整倍数。
每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算权利金各20美分（每张合约1000美元）。
7、9、12、3、5同期货距相关小麦期货合约第一通知日至少5个营业日之前的最后一个星期五。
最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）CBOT 5.000盎司白银期货合约交易单位5,000金衡盎司最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日交割等级交割方式每盎司1/10美分（每张合约5美元）每盎司1美元（每张合约5,000美元）当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥时间）晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。
凭设在芝加哥或纽约的，经CBOT批准的金库所签仓单（收据）交割。
CBOT 1公斤黄金期货合约交易单位1公斤（32.15金衡盎司）最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日交割等级交割方式每盎司10美分（每张合约3.22美元）每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合约1,607.50美元）当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月早7:20－下午1:40（芝加哥时间）从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标明由交易所认可品级和标号的纯金条。
同5,000盎司白银期货。
CBOT 100盎司黄金期货合约交易单位100金衡盎司最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日交割等级交割方式每盎司10美分（每张合约10美元）每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合约5000美元）当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥时间）晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条。
100盎司金条总重量公差度不得超过5%。
同1公斤黄金期货CBOT 1.000盎司白银期货合约交易单位1000金衡盎司最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日交割等级交割方式每盎司1/10美分（每张合约1美元）每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合约1,000美元）当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月早7:25－下午1:25（芝加哥时间）从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定的一个或多个品级和标号的纯银条。
每1000盎司总重量公差度不得超过12％。
凭设在芝加哥的经CBOT批准的金库所签仓单交收CBOT 1.000盎司白银期货合约交易单位一个CBOT白银期货合约单位（1,000盎司）最小变动价位每日价格最大波动限制敲定价格合约月份交易时间最后交易日交割等级每盎司1/10美分（每张合约1美元）每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每张合约1,000美元）每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元的整倍数当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月早7:25－下午1:25（芝加哥时间）距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后一个星期五。
最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）CBOT主要市场指数期货合约（MMI）交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日交割方式用250美元乘以MMI，例如：当MMI为472.00点时，其期货合约值为：118,000美元（250美元×472.00）0.05个指数点（每张合约12,50美元）不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日结算价格50个指数点（最初停板额）*最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3个月份。
早8:15－下午3:15（芝加哥时间）交割月的第三个星期五主要市场指数期货根据MMI期货收盘价格采取逐日盯市法，按照最后交易日之MMI收盘价格以现金结算。
*如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点和400点而计算，具体规格见CBOT规章条例。
CBOT抵押证券期货、期权合约期货期权交易单利率交易最小变动价位敲定价格每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日交割方式合约到期日100,000美元面值交易所每个月将按美国国家抵押协会抵押证券利率制订未来四个月的新利率；交易按接近平价（100）水平进行，但不能大于平价。
1/32点（每张合约31.25美元）不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3,000美元）（可扩大至4?1/2点）4个连续月份早7:20-下午2:00(芝加哥时间)交割月第三个星期三之前的星期五下午1:00根据最后交易日的抵押证券取样价格以现金结算。
一个列明交割月份和利率的CBOT抵押证券期货合约单位1/64点（每张合约15.625美元或15.63美元）1点的整倍数（1,000美元）3点（每张合约3,000美元）连续4个月份早7:20-下午2:00(芝加哥时间)相关期货交割月最后交易日的下午1:00（芝加哥时间）最后交易日的晚上8:00（芝加哥时间），实值期权将自动履约。