金融风险的分类
金融风险的分类与特点
目录
• 金融风险概述 • 市场风险 • 信用风险 • 操作风险 • 流动性风险 • 法律与合规风险
01
金融风险概述
定义与内涵
金融风险定义
金融风险是指在金融活动中，由于各 种不确定性因素导致损失的可能性。 这些不确定性因素可能来自市场、信 用、操作、流动性等方面。
金融风险内涵
融资活动中通常涉及抵押品，抵 押品价值的波动可能影响机构的 融资能力和成本。例如，在市场 价格下跌时，抵押品价值减少， 机构可能需要提供更多抵押品或 面临融资额度减少的风险。
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法律与合规风险
法律风险
合同风险
因合同条款不清晰、违约或欺诈行为导致的法 律纠纷和损失。
知识产权风险
涉及专利、商标、著作权等知识产权的侵权行 为及相应法律后果。
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交易风险
在以外币计价的交易中， 由于汇率变动导致的应收 资产与应付债务价值变化 的风险。
折算风险
企业编制财务报表时，将 功能货币转换为记账货币 时，因汇率变动而呈现账 面损失的可能。
经济风险
由于汇率非预期变动引起 企业未来一定期间收益或 现金流量变化的一种潜在 风险。
股票价格风险
市场价格波动风险
影响
信用利差的波动直接影响固定收益证券的市场价格。当信用利差扩大时，证券价格下跌； 信用利差缩小时，证券价格上涨。
集中度风险
定义
集中度风险是指金融机构在某一特定行业、地区或客户群体中的信用风险过度集中，一旦该领域出现信用风险事件， 可能对金融机构造成较大损失。
来源
金融机构在信贷投放、投资等经营活动中可能存在偏好或惯性，导致信用风险在某些领域过度集中。此外，市场竞争 、政策导向等因素也可能加剧集中度风险。
金融风险的定义
金融风险的定义在金融领域，风险是指投资或金融交易中可能发生的不利变化或损失的可能性。
金融风险的定义可以概括为投资者或金融机构在经济活动中面临的各种潜在风险和不确定性。
金融风险可以分为多种类型，包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和法律风险等。
市场风险是指由于市场价格波动、商品供需变化或政治经济因素等引起的投资价值下降的风险。
信用风险涉及与债务人或机构的信用违约相关的风险。
操作风险是指由于内部过失、技术故障或恶意行为等引起的损失的风险。
流动性风险是指由于某个资产或市场的有限流动性导致的不能及时买入或卖出的风险。
法律风险是指与法律规定、合同约定或监管限制等相关的风险。
金融风险的管理和控制是金融机构和投资者的主要任务之一。
对于金融机构而言，有效的风险管理可以降低损失、保护资产、提高盈利能力。
对于投资者来说，风险管理可以帮助他们更好地理解和评估投资项目的风险，并采取适当的措施来降低风险，保护资本。
金融风险管理的方法包括多样化投资组合、定量风险评估、利用衍生产品进行对冲等。
多样化投资组合可以降低整体风险，通过将资金分配到多个资产类别中，减少对某一特定资产的依赖。
定量风险评估则通过使用数学和统计方法，量化不同风险因素对投资组合的影响，从而更准确地评估风险水平。
利用衍生产品进行对冲可以帮助投资者降低特定风险的暴露，通过与现有头寸相对冲来保护资本。
总之，金融风险是投资者和金融机构在金融市场中面临的不确定性和潜在损失。
通过有效的风险管理和控制，投资者和金融机构可以更好地抵御风险，保护资产，并实现长期的财务目标。
金融风险在当今全球化、复杂化和不确定性增加的经济环境下具有更加重要的意义。
随着金融市场的开放和金融交易的复杂性增加，金融风险管理成为金融机构和投资者必不可少的任务。
不仅金融机构需要面对各种风险，投资者也必须理解和控制风险，以保护自己的投资。
首先，市场风险是金融市场中最常见的风险之一。
市场风险涉及到投资价值因市场波动导致下降的风险。
银行金融资产风险分类标准
银行金融资产风险分类标准一、总则为落实国务院关于加强银行金融资产风险管理的决定，提高银行金融资产审慎管理水平，建立健全银行金融资产风险分类标准，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中国银行业监督管理委员会关于完善贷款风险管理有关问题的通知》的有关规定，特制定本标准。
二、适用范围本标准适用于中国内地地区的所有银行及金融机构，以及购买其金融资产的投资者。
三、风险分类标准1.关键风险：指客户、行为、交易或贷款类型及品种等具有严重风险的类别，必须采取有效措施督导管理。
2.高风险：指客户、行为、交易或贷款类型及品种等具有一定程度风险的类别，需要进行增强管理。
3.中等风险：指客户、行为、交易或贷款类型及品种等具有中等风险的类别，采取适当措施监控管理。
4.低风险：指客户、行为、交易或贷款类型及品种等具有较低的风险的类别，加强规范管理，持续提升审慎管理水平。
四、具体分类1.关键风险：（1）高风险行业：如金融、矿业、房地产、制造业等高风险行业客户；（2）借款行为风险：如借款目的不合法、高风险投资、高逾期率、违约借款等；（3）贷款品种：如违约贷款、授信贷款、担保贷款、房地产项目融资贷款、重组贷款等；（4）贷款交易：如大额单笔交易、跨行业、跨地区、跨金融机构、投资者未遵守保护条款等。
2.高风险：（1）高风险客户：如政策性客户、行业属性较弱、监管政策缺少完善的企业、频繁更换控制权的企业、未上市企业及其他具有较高风险的客户；（2）超额借款：指开展贷款活动时应当遵守规定的临界值，但实际贷款超出了这一限度的借款；（3）贷款用途：指贷款活动出借人未按照原定用途使用担保行实际放款的贷款；（4）不良贷款：指按期还款的到期未付的逾期90天以上和账面损失的贷款；（5）其他：具有比较高风险的投资活动、境外融资活动、同业结算活动等。
3.中等风险：（1）中等客户：指新兴行业、管理结构不清晰、主体集团品牌尚未确立、财务数据未实现外部审计核查的客户；（2）担保物权和质押资产有效性不完备：指担保物权无效或担保物权和质押资产不能满足出借人的需要的借款；（3）不当投资：指投资者在不清楚项目评估情况下，采取市场预测性投资，或未遵守保护条款而犯有重大违规或造成不当投资行为；（4）跨金融机构交叉授信：指同一企业借款时，不同金融机构形成共同信贷；（5）其他：指高利率的贷款、无固定期限的贷款等。
金融科技风险的防范与应对策略
金融科技风险的防范与应对策略一、金融科技风险的分类金融科技的发展为金融业带来了数字化和便利化的服务，但同时也伴随着一系列的风险。
一般来说，金融科技风险可分为以下几类：1. 技术风险：包括信息泄露、系统故障、黑客攻击等。
2. 业务风险：包括交易风险、信用风险、市场风险等。
这些风险可能由于错误的评估或是不可预见的市场变化而导致损失。
3. 法律风险：包括合规问题、知识产权纠纷、消费者维权等。
4. 信用风险：包括借款人违约、担保方无力支付、抵押品质量低劣等。
五. 管理风险：包括内部管理失误、员工行为不当、压力测试失误等。
二、金融科技风险的防范策略1. 严格的安全措施金融科技企业应该开发和部署严格的安全措施来保护用户个人信息和财务信息。
例如，加密信息、多因素身份验证、防火墙、入侵检测等。
同时，企业内部也需要加强企业安全教育，避免员工随意操作或泄漏敏感信息。
2. 有效的合规管理金融科技企业应该了解和遵守政府和监管机构的法规，建立透明的财务和商业模式，并严格执行所有相关政策和规定。
此外，企业还应建立独立的合规团队、实行失效的响应机制，及时处理违规的行为。
3. 数据风险管理金融科技企业应该对数据进行分类、分级，并采取多种手段保障数据的安全。
例如，备份数据、防止数据遗漏和泄露、加强系统审计、规划灾难恢复等。
此外，金融科技企业在使用大数据分析技术时，应确保数据的准确性和透明度，避免无意或有意的歧视行为。
4. 合理的风险评估与控制金融科技企业应该建立风险评估机制，识别和评估各种风险类型，特别是技术风险和信用风险。
同时，可采用机器学习方法、实时监控等方式进行风险控制。
三、金融科技风险的应对策略1. 及时响应风险事件金融科技企业应该设立紧急响应机制，以便在出现安全事故或其他重大风险事件时能够迅速做出反应。
当出现风险事件时，企业应快速通知相关方，并发布公告说明事件的性质、影响和解决方案。
2. 跨行业合作一些金融科技企业从业者已经建立了跨行业的合作方式，以便有效地应对风险。
金融风险分类
金融风险分类
金融风险分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、技术风险、反洗钱风险、账户风险等。
1.市场风险：是指投资价格受到国际国内经济形势变化、社会大事件
等因素的短期内的波动所导致的不利的投资结果。
2.信用风险：是指投资者投资到的目标企业、金融机构或者交易合作
方由于某种原因造成的债务违约，因而可能会造成投资者本金及收益损失，最终导致资产减价的风险。
3.流动性风险：是指财务资产价格不能及时反映市场实际价格变化而
导致投资者可能无法实现其组合价值和组合结构的风险。
4.操作风险：是指投资者在投资运作过程中可能遭受的损失的风险，
包括但不限于投资者本人操作失误或错误的风险，也包括企业本身和第三
方操作失误或错误的风险。
5.合规风险：是指违反国家法律法规及其他规定，对金融机构及投资
者造成负面影响的风险。
6.技术风险：是指因金融机构使用技术系统或服务而导致的损失的风险，包括由技术或服务的错误、故障或缺陷引起的风险，以及由非法入侵、病毒攻击等引起的风险。
金融风险管理
金融风险概述
金融风险的定义 金融风险的特征
普遍性 复杂性 叠加性和累积性 传导性 周期性 可控性
金融风险的分类
按照风险来源不同分类 ：
1、市场风险(Market risk)：指由于市场价格(如利率，汇率，股价以 市场风险(Market risk)：指由于市场价格( 及商品价格等) 及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险。 2、信用风险(Credit risk)：指由于借款人或市场交易对手的违约而导 信用风险(Credit risk)：指由于借款人或市场交易对手的违约而导 致损失的可能性。 3、流动性风险(Liquidity risk)：指金融参与者由于资产流动性降低而 流动性风险(Liquidity risk)：指金融参与者由于资产流动性降低而 导致的可能损失的风险。它包括市场流动性风险和现金流动性风险。 4、操作风险(Operational risk)：指由于金融机构的交易系统不完善， 操作风险(Operational risk)：指由于金融机构的交易系统不完善， 管理失误或其它一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可能性。 主要来自技术和组织两个层面。
金融风险管理的发展
现代金融风险管理发展的动力 浮动汇率 放松管制 技术进步
现代金融风险管理技术发展分为三个阶段：
1、第一阶段资产负债管理阶段。20世纪80年代比较盛行，其 第一阶段资产负债管理阶段。20世纪80年代比较盛行，其 基本思想是银行在融资计划和决策中，主动利用利率变化 敏感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个 正的净利息差额和正的资本净值。其主要内容： （1）测量和监控流动性风险和利率风险； （2）资产负债表的管理控制； （3）针对流动性风险和利率风险采取的避险策略。
金融风险的种类
一、金融风险
• 所谓金融风险，是指由于形势、政策、法律、
市场、决策、操作、管理等诸因素的变化或缺陷 而导致损失的不确定性。不确定性意味着它有朝 两个方向发展的可能，一是未加防范或防范不利 使损失成为事实；二是由于采取了防范措施且措 施得当，使损失没有发生或将损失降低到最低限 度。我们应当尽量避免出现第一种可能，争取实 现第二种可能。
系统风险
• 系统风险（Systematic Risk）又称市场 风险，也称不可分散风险。是指由于某种 因素的影响和变化，导致股市上所有股票 价格的下跌，从而给股票持有人带来损失 的可能性。系统风险的诱因发生在企业外 部，上市公司本身无法控制它，其带来的 影响面一般都比较大。
ALM
• Asset/Liability Management(ALM): 资产负债 管理
•
由于金融机各种存款，费用收入、或投资人委托
之资金。因此资产负债管理的目的，即在于使银
行以有限的资金，在兼顾安全性(Safty)、流动性
(Liquidity)、获利性(Profitability)及分散性
(Diversification)的情况下，进行最适当的资产与
市场风险
• 3.利率风险 • 所谓利率风险是指由于预期利率水平和到期实际
市场利率水平的差异而造成损失的可能性。 • 4.价格变动风险 • 所持有证券价值降低 • 5.外汇风险 • 所谓外汇风险是指因汇率变动而蒙受损失或丧失
所预期的利益的可能性。
流动性风险
• 流动性风险是指商业银行无力为负债的 减少和/或资产的增加提供融资而造成损失 或破产的风险。
• 流动性风险是指经济主体由于金融资 产的流动性的不确定性变动而遭受经济损 失的可能性。
金融风险管理重点整理
第一章1. 金融风险：是指由于金融变量的变动所引起的资产组合的未来收益偏离其期望值的可能性和幅度。
其中，定义中的期望收益是可以预计的平均收益，因而具有确定性；金融风险则是指未来收益偏离预期收益的波动值或标准差，因而具有不确定性。
因此不能用期望收益来衡量金融风险。
2. 金融风险特点：不确定性、客观性、主观性、叠加性（同一时点上的风险因素会交织在一起）和累积性（风险会不断累积，最后发生质的变化）、消极性与积极性（金融创新和约束作用）并存3. 金融风险分类按照能否分散：系统风险和非系统风险按照驱动因素（形态）：市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等4. 金融市场风险：是指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。
筹资流动性（Fund Liquidity），也称为现金流或负债流动性，或资金流动性，或机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。
筹资流动性风险是指金融机构缺乏足够现金流而没有能力筹集资金偿还到期债务而在未来产生损失的可能性。
市场流动性（Market Liquidity），也称为产品或者资产流动性，主要指金融资产在市场上的变现能力，也就是在市场上金融资产与现金之间转换的难易程度，经常用广度或宽度、深度、即时性、弹性等四维概念来刻画。
市场流动性风险是指由于交易的头寸规模相对于市场正常交易量过大，而不能以当时的有利价格完成该笔交易而在未来产生损失的可能性。
5. 市场风险分类证券价格风险：指证券价格的不确定变化而导致行为主体坐未来收益变化的不确定性汇率风险：由于汇率变动而导致行为主体未来收益变化的不确定性利率风险：由于市场利率水平的变动而引起的市场行为主体未来收益的不确定性。
购买力风险：又称通货膨胀，是指由于一般物价水平的变化而导致行为主体的不确定性市场风险的特点：市场风险除了具有前文所述的金融风险共有的特性之外，还具有以下特点：（1）市场风险主要由证券价格、利率、汇率等市场风险因子的变化引起。
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案例：P2P网络贷款带来的信用风险
二、金融风险的分类
（三）操作风险 由于错误或不完善的过程使得系统和人员或者 外部事件所造成的直接或间接损失的可能性。
提问：思考一下，然后举例说明操作风险的例 子。 例子：光大证券乌龙事件
二、金融风险的分类
（四）流动性风险 流动性风险含有两个意思：一是资金的流动性， 主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能 力。二是市场流动性，也称为产品或者资产流 动性，主要指金融资产在市场上的变现能力， 也就是金融资产与现金之间的转换的难易度。
第二章 金融风险辨识
答案： （1）忽视了成本核算 （2）存款结构风险。定期存款减少存款的挤兑风险， 而以活期存款为主的结构面临较大的资金流动性风 险。 （3）利率风险。固定利率存款和浮动利率存款的风险 （4）国家政策
第二章 金融风险辨识
第二章 金融风险辨识
一、金融风险判断的基本内容 1、从资金来源角度考察 金融机构的资金来源主要有：存款负债，借入负债、 发行证券、通过提供金融服务获得资金等。这些来源 可能会面临风险。
讨论：请举例以上资金来源角度发生风险的例子？ 2、资金运用的角度考察 主要是现金资产，证券投资和发放贷款，或者是金融 衍生工具投资进行套利。
金融风险的分类
范涤 西南财经大学天府学院
本节课内容
学习金融风险的分类 金融风险的辨识
二、金融风险的分类
按照风险的驱动因素，可以将金融风险主要分为： 市场风险，信用风险，操作风险和流动性风险。 （一）、金融市场风险（financial market risk) 指由于股票价格，汇率、利率以及衍生品价格等等， 这些风险因子引起投资组合未来收益的不确定性。
其主要表现为流动性不足导致的收益的损失。
案例2：美国动性风险的成因和特征分析
流动性的风险源于流动性的不足，原因如下： （一）资产与负债的不匹配 1、资产与负债的期限不匹配 例如，“借短贷长” 2、资产与负债规模的不匹配 例如，盲目扩大资产规模或者贷款规模。（银行的地 产项目） （二）各种风险的间接影响 中央银行政策，金融市场发育程度和技术因素
第二章 金融风险辨识
思考：市场利率的上升为什么会导致金融工具市场 价格下降？
另外，现金资产的多寡直接影响金融机构的流动性： 若保留的现金资产过少，金融机构会面临流动性风险； 过多则可能因为市场利率上升而面临利率风险。
3、从风险暴露和业务特征的角度考察 思考：银行存款是不是越多越好？有什么风险？？
思考：金融市场风险被常常称之为“金融资产价格风 险”，为什么？ 根源是因为汇率，利率以及证券价格的频繁波动。
案例一：汇率风险
英国雷克航空公司破产
二、金融风险的分类
（二）、信用风险
是指借款人或者交易对手不能或者不愿意履行合约 而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信 用评级变动或者履约能力变化导致其债务市场价值的 变动而引发损失的可能性。 包含，信贷风险，承诺，证券投资，金融衍生工具等 与违约和信用有关的风险。