银行从业《中级风险管理》复习题集(第1362篇)

2019年国家银行从业《中级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为( )。

A、70％B、50％C、100％D、0>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第5节>权重法【答案】：B【解析】：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重／信用转换系数。

例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对一般企业的债权权重为100％；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75％；对个人住房抵押贷款债权权重为50％；对个人其他债权权重为75％。

2.对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是( )。

A、经营管理不善B、企业产品质量不过硬C、企业职工知识水平偏低D、企业治理结构不完善>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第1节>单一法人客户信用风险识别【答案】：A【解析】：就国内企业而言，生产经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。

3.声誉风险通常与信用、市场、操作等风险( )。

A、相互排斥、互不共存B、相互独立、互不影响C、交叉存在、互相作用D、没有关系>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第1节>声誉风险识别【答案】：C【解析】：声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在、相互作用。

因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

4.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行排序。

A、影响程度和紧迫性B、影响程度和时间先后C、时间先后和重要程度D、时间先后和紧迫性>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第1节>声誉风险评估【答案】：A【解析】：声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。

为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者所承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。

5.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于( )。

A、法律风险B、政策风险C、操作风险D、策略风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第1节>商业银行风险的主要类别【答案】：C【解析】：本题中银行面临的这种风险属于由人员因素引起的操作风险。

6.商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。

下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?( )A、中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B、房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C、中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D、客户的结构发生变化，提出新的需求>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第2节>战略风险控制与缓释【答案】：B【解析】：战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

B项，产品的计划推行不如预期，其原因可能是经济环境不允许、经济政策不支持或规划方向有误等，如果仅是短期内的货币政策影响，房贷市场仍然长期看好，就不应视为战略有误，无须对长远战略规划进行调整。

7.下列关于行为风险的特征说法错误的是( )A、把消费者利益放在了核心位置B、产生行为风险的银行或银行从业者违背了职业上的行为操守和道德C、产生行为风险的银行或银行从业者行为本身一定违法D、涉及的风险问题主要集中于消费者保护、市场诚信和公平竞争等领域>>>点击展开答案与解析【知识点】：第10章>第4节>行为风险定义和特征【答案】：C【解析】：行为风险的特征1.行为风险的定义把消费者利益放在了核心位置，体现了"以客户为核心"的风险理念。

2.行为风险涉及的风险问题主要集中于消费者保护、市场诚信和公平竞争等领域。

3.产生行为风险的银行或银行从业者，其行为本身可能并不一定违法，但违背了职业上的行为操守和道德。

8.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为( )。

>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的方法【答案】：A【解析】：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。

客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。

9.某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为( )万元。

A、945B、9450C、900D、9000>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第5节>标准法【答案】：D【解析】：10.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。

该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。

假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。

该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。

A、1455．00万元B、1455．41万元C、957．57万元D、960．26万元>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>信用风险评估与计量的发展【答案】：C【解析】：根据题意，第一年预计可收回金额为：1000×(1-0．8％)=992(万元)；第二年预计可收回金额为：992×(1-1．4％)≈978．11(万元)；第三年预计可收回金额为：978．11×(1-2．1％)≈957．57(万元)。

11.( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

A、组合对冲B、风险对冲C、自我对冲D、市场对冲>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第2节>商业银行风险管理的策略【答案】：C【解析】：商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

其中，自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

12.VaR值的局限性不包括( )。

A、无法预测尾部极端损失情况B、无法预测单边市场走势极端情况C、无法预测市场非流动性因素D、无法预测市场流动性因素>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第2节>市场风险计量方法【答案】：D【解析】：VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

13.“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于( )业务环节可能出现的违规事项。

A、贷前调查B、信贷审查C、信贷审批D、贷款发放>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第4节>操作风险控制【答案】：D【解析】：贷款发放业务环节可能出现的违规事项有：①逆程序发放贷款；②未按审批时所附的限制性条款发放贷款；③贷款合同要素填写不规范；④未按规定办妥抵押品抵押登记手续或手续不完善，造成抵押无效；⑤未按规定办理质押物止付手续和质押权利转移手续，形成无效质押；⑥贷款录入上账错误等。

14.VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。

A、损失概率B、持有期C、概率分布D、损失事件>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第2节>市场风险计量方法【答案】：B【解析】：风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。

15.下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是( )。

A、商业银行的监事会应当监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况B、董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险管理体系【答案】：A【解析】：B项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程；C项，董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任；D项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立。

16.交叉性金融业务呈现的主要特征不包括( )A、涉及面广，分散于表内投资、表外理财、委托贷款和代理销售等多个业务项下B、交易结构多变C、交易主体繁多，风险类型复杂D、传染性低>>>点击展开答案与解析【知识点】：第10章>第1节>交叉性金融风险定义和特征【答案】：D【解析】：交叉性金融业务呈现的主要特征:一是涉及面广，分散于表内投资、表外理财、委托贷款和代理销售等多个业务项下。

二是交易结构多变。

资金来源、通道、资产运用任何一端发生变动，都会产生一种新的模式，反映在银行业务管理方面，则表现为会计核算方式、风险资产计算方式、信息披露等方式的相应调整。

三是交易主体繁多，风险类型复杂，通常涉及委托人、受托人、托管人、融资人、担保人等多个主体，同时涉及信用、市场、操作、流动性等不同风险类型。

四是传染性高。

由于产品层层嵌套，交易链条过长，不同参与主体间的风险传染性较高。

五是风险管理相对比17.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是( )。

A、风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B、设置独立的风险管理部门C、风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D、风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第1节>风险管理部门【答案】：C【解析】：C项，对于控制职能的员工(如风险、合规及内部审计)，薪酬制定应独立于其所监督的业务条线之外，绩效指标也应主要基于他们自身目标的实现，避免影响他们的独立性。