三大交易所交易风险控制管理办法
大宗商品交易所风险控制管理办法模版
xxx大宗商品交易所风险控制管理办法第一章总则第一条为了加强交易风险管理，维护交易各方的合法权益，保证xxx大宗商品交易所（以下简称“xx所”）交易正常的进行，根据《xxx大宗商品交易所交易管理办法（暂行）》、《xxx大宗商品交易所即期交易规则》，制定本办法。
第二条xx所风险管理实行履约保证金制度、涨跌停板制度、订货限额制度、大户报告制度、代为转让制度和风险警示制度。
第三条xx所、交易中心及其下属授权服务机构、交易商必须遵守本办法。
第二章履约保证金制度第四条xx所对交易实行履约保证金制度。
xx所可以根据市场情况调整各交易合约履约保证金标准，但不少于合约标的总额的20%。
第五条如遇法定节假日休市时间较长，xx所可以根据市场情况调整交易合约履约保证金标准。
第三章涨跌停板制度第六条 xx所实行价格涨跌停板制度，各品种涨跌停板以xx所公布为准。
第七条当某交易合约以涨跌停板价格申报时，成交匹配原则实行“转让优先和时间优先”的原则。
第八条涨跌停板单边无连续报价是指某一交易合约在某一交易日闭市前5分钟内出现只有停板价位的买入（卖出）申报、没有停板价位的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价位的情况。
第九条当即期交易在某一交易日（该交易日记为第N个交易日）出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则第N+1个交易日xx所将调整该交易合约的涨跌停板幅度。
第十条若即期交易在第N+1个交易日出现与第N个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则第N+2个交易日xx所将继续对该交易合约涨跌停板幅度进行调整。
第十一条若在某交易日未出现与上一交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则下一交易日该交易合约交易的涨跌停板幅度按以上第六条执行。
第十二条即期交易第N、N+1、N+2连续三个交易日出现同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则第N+3个交易日停市，xx所根据市场情况采取下列措施：措施一：在第N+2个交易日系统闭市后，xx所按照第N+2个交易日的涨跌停板价进行强制减仓。
证券交易所的风险管理措施
证券交易所的风险管理措施随着经济的快速发展和市场的不断变化，证券交易所的作用日益凸显。
作为交易所的核心功能，风险管理措施成为了确保市场稳定和投资者利益保护的关键。
本文将探讨证券交易所在风险管理方面所采取的措施。
一、市场监管机构证券交易所作为市场监管机构的一部分，主要负责制定监管规则、监测市场交易、监管市场参与者的行为，以及处罚违规者。
为了确保市场公平、公正，交易所通常设立了专门的监管部门，由经验丰富的监管人员组成。
他们负责审查交易申请、监督交易行为，并加强市场监管。
二、信息披露要求交易所为了保护投资者的合法权益，制定了一系列要求，要求上市公司必须定期向投资者披露重要信息。
这些信息包括公司的财务状况、经营情况、风险因素等。
通过及时披露信息，交易所使投资者能够了解到公司的真实情况，从而作出明智的投资决策。
三、风险警示机制为了防范市场风险，交易所通常会制定风险警示机制。
这种机制主要是通过设定价格波动限制和市场暂停交易限制等手段，对市场的异常波动进行监控和控制。
一旦市场出现异常波动，交易所会及时采取措施，以保护投资者的利益，并避免市场的进一步恶化。
四、市场保证金制度市场保证金制度是一种常见的风险管理措施，交易所会要求交易参与者按照一定的比例缴纳保证金。
这种制度主要是为了防止交易参与者过度杠杆和避免市场流动性风险。
通过要求缴纳一定比例的保证金，交易所可以有效降低交易风险，并保障市场的稳定运行。
五、风险投资基金和衍生品市场为了满足市场的不同需求，交易所通常会开设风险投资基金和衍生品市场。
这些市场为投资者提供了更多的投资选择和工具，同时也增加了市场的流动性和活跃度。
通过引入风险投资基金和衍生品市场，交易所能够有效管理和分散投资风险，提高市场的稳定性。
六、安全技术措施为了保护交易所和投资者的信息安全，交易所在技术层面采取了一系列安全措施。
这些措施包括加密通信、身份验证、系统监控等。
通过技术手段，交易所能够有效防范黑客攻击和信息泄露，确保市场的安全运行。
期货交易所风险控制管理办法介绍
期货交易所风险控制管理办法介绍期货交易所风险控制管理办法是为了保护期货交易市场的安全稳定运行，防范和控制交易风险，保护投资者利益而制定的规范性文件。
该办法是期货交易所内部管理的重要组成部分，为期货交易所制定风险控制措施和管理制度提供了指导。
风险控制是期货交易所保障交易市场的稳定运行的重要手段和基础要求。
在期货交易所的风险控制管理办法中，主要包括以下内容：1. 交易品种的风险等级划分：期货交易所会对不同的交易品种进行风险评估和等级划分，衡量其风险水平以及市场敏感性。
这将有助于交易所根据风险等级采取不同的风控措施。
2. 会员的准入标准和风险评估要求：期货交易所会制定与会员准入相关的规定，包括准入条件和准入程序等。
同时，交易所还会对准入期货公司进行风险评估，评估其资本实力、风险管理能力等，确保会员具备良好的风险管理和控制能力。
3. 交易规则和限制：期货交易所会制定交易规则和限制，限制投资者的交易行为，维护交易市场的秩序和稳定。
这些规则可能包括交易时间限制、交易委托量限制、价格波动限制等，以防止过度杠杆、无序交易等风险行为。
4. 风险预警系统和监控手段：期货交易所会建立完善的风险预警系统和监控手段，及时监测市场风险、会员风险和交易风险。
通过风险预警系统，及时发现潜在风险和异常情况，并采取相应的措施进行应对，保障市场的稳定运行。
5. 风险管理要求和风险控制指标：期货交易所会对会员进行风险管理要求和风险控制指标的设定，监督和评估会员的风险管理能力和控制水平。
交易所还会制定风险控制指标，包括风险暴露度、准备金要求等，以确保会员能够适应市场变化和风险情况。
期货交易所风险控制管理办法的实施将有助于提升期货市场的透明度、稳定性和公平性。
通过建立科学合理的风险控制措施和管理制度，期货交易所能够及时应对市场风险，保护投资者的利益，促进期货市场的健康发展。
期货交易所风险控制管理办法介绍
措施二：在D4交易日结算时，交易所将D3交易日闭 市时以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以D3交 易日的涨跌停板价，与该合约净持仓盈利客户（或非 期货公司会员，下同）按持仓比例自动撮合成交。同 一客户持有双向头寸，则首先平自己的头寸，再按上 述方法平仓。
具体操作方法如下： （一）申报平仓数量的确定 在D3交易日收市后，已在计算机系统中以涨跌停板
N的计算公式如下： N＝（Ｐt—Ｐ0）／Ｐ0×100% t=4，5 Ｐ0为D1交易日前一交易日结算价 Ｐt为t交易日结算价，t=4，5
DCE：当某期货合约连续三个交易日按结算价 计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨 跌幅的2倍，连续四个交易日按结算价计算的 涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的 2.5倍，连续五个交易日按结算价计算的涨（跌） 幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的3倍时， 交易所有权根据市场情况，采取单边或双边、 同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高 交易保证金的措施。提高交易保证金的幅度不 高于合约规定交易保证金的1倍。
根据市场情况，采取单边或双边、同比例或不
同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，
限制部分会员或全部会员出金，暂停部分会员
或全部会员开新仓，调整涨跌停板幅度，限期
平仓，强行平仓等措施中的一种或多种措施，
当某天然橡胶期货合约连续三个交易日（即D1、D2、 D3 交易日）的累计涨跌幅（N）达到9%; 或连续四 个交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）的累计涨 跌幅（N）达到12%; 或连续五个交易日(即D1、D2、 D3、D4、D5交易日）的累计涨跌幅（N）达到 13.5%时，交易所可以根据市场情况，采取单边或双 边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交 易保证金，限制部分会员或全部会员出金，暂停部分 会员或全部会员开新仓，调整涨跌停板幅度，限期平 仓，强行平仓等措施中的一种或多种措施，但调整后 的涨跌停板幅度不超过20%。
上海黄金交易所风险控制管理办法-
上海黄金交易所风险控制管理办法正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海黄金交易所风险控制管理办法第一章总则第一条为加强交易风险管理，规范交易行为，维护市场参与者的合法权益，保证上海黄金交易所（以下简称交易所）交易正常进行，根据《上海黄金交易所章程》、《上海黄金交易所现货交易规则》的有关规定，制定本办法。
第二条交易所风险管理实行涨跌幅度限制制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。
第三条交易所、会员和客户必须遵守本办法。
第二章价格涨跌幅度限制制度第四条为防止非正常因素对交易价格的干扰，交易所根据交易的实际情况确定不同上市品种价格的涨跌最大幅度，实行价格涨跌幅度限制制度[简称涨（跌）停板]，全额交易暂定为±10%。
Au（T＋5）和延期交收交易暂定为±5%。
第五条当交易以涨（跌）停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则。
第六条涨（跌）停板单边无连续报价（简称单边市）是指在某交易日收盘前5分钟内出现只有涨（跌）停板价位的买入（卖出）申报，没有涨（跌）停板价位的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交，但未打开涨（跌）停板价位的情况。
连续两个交易日出现同一方向的涨（跌）停板单边无连续报价的情况，称为同方向单边市。
在出现单边市之后的一个交易日出现反方向的涨（跌）停板单边无连续报价的情况称为反方向单边市。
第七条对于Au（T＋5）和延期交收交易，在某一交易日（该交易日记为D1交易日，以下几个交易日分别记为D2、D3、 D4交易日）出现单边市，则D1交易日清算时，交易首付款比例从10%提高到15%。
《交易场所中的风险控制管理办法》
《交易场所中的风险控制管理办法》风险控制管理办法第一章总则第一条为了加强电子交易风险管理，维护交易中心交易各方的合法权益，保证乌海天健煤焦化交易有限责任公司（以下简称本交易中心）现货交易的正常进行，根据《乌海天健煤焦化交易中心交易管理办法》，制定本办法。
第二条本交易中心风险管理实行交易交易商及经纪人准入制度、保证金制度、大户报告制度，风险警示制度，订单交易还实行涨跌限幅制度、强制减少订货量制度、订货量限制制度、强行合同转让制度。
第三条本交易中心、交易商必须遵守本办法。
第二章交易交易商及经纪人准入制度第四条交易中心分交易商分配席位代码，参与交易必须通过席位代码。
企业需通过乌海天健煤焦化交易中心网站或现场申请登记注册完成交易商资质确认程序，经批准，方可获得交易席位代码。
第五条凡有丰富煤焦化经营经验和广泛客户资源的企业或个体经营者可以自愿申请注册交易中心的经纪商或经纪人。
经过交易中心1审查批准可获得《经纪资格证》。
获得《经纪资格证》的企业或个人可以进入交易中心从事位客户服务的经纪活动。
》。
第三章履约保证金制度第六条交易中心实行履约保证金制度。
不同交易模式适用不同的保证金标准。
现货挂牌交易履约保证金为10%。
竞价交易保证金标准参见每次竞价前的公告。
第七条本交易中心可以根据中心情况调整履约保证金标准，交易商须按本交易中心的要求及时足额支付。
第八条当订单交易某一商品合约连续三个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到本交易中心规定的涨跌幅的2倍，连续四个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到本交易中心规定的最大涨跌幅的2.5倍，连续五个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到本交易中心规定的最大涨跌幅的3倍时，本交易中心有权根据中心情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分交易商或全部交易商提高履约保证金的措施，提高履约保证金的幅度不高于本交易中心规定履约保证金的1倍。
当某一商品合约订货出现连续涨跌限幅的情况，则该交收月份商品的履约保证金按本办法第四章和第五章的有关规定执行。
上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则
上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则第一章总则第一条为防范技术故障、操作失误等造成的交易异常风险和结算风险，维护市场交易秩序，保障证券市场安全稳定运行，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所会员管理规则》《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则》《上海证券交易所深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》，制定本细则。
第二条本细则所称证券交易资金前端风险控制（以下简称资金前端控制）是指上海证券交易所（以下简称上交所）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）对交易参与人相关参与者交易业务单元（以下简称交易单元）的全天净买入申报金额总量实施额度管理，并通过上交所对交易参与人实施前端控制的制度。
第三条上交所下列实施竞价交易且为净额担保结算的交易品种纳入资金前端控制实施范围：（一）A股；（二）基金；（三）债券；（四）优先股；（五）权证；（六）债券质押式回购；（七）经上交所、中国结算认定的其他证券品种。
第四条每个交易日的竞价交易阶段实施资金前端控制。
第五条实施资金前端控制的交易单元包括：（一）证券公司用于自营及实行托管人结算的资产管理业务的交易单元；（二）基金管理公司、保险资产管理公司、商业银行等机构持有或租用的交易单元；（三）证券公司用于经纪、融资融券业务的交易单元；（四）上交所、中国结算认定的其他交易单元。
香港联合交易所有限公司在上海设立的证券交易服务公司持有的交易单元不实施资金前端控制。
证券公司持有的用于经纪、融资融券业务的交易单元暂不纳入资金前端控制范围。
第六条交易参与人及结算参与人应当按照本细则要求，分别向上交所、中国结算申报资金前端控制有关信息。
中国结算接收结算参与人申报的资金前端控制信息，并依据相关最高额度计算标准进行有效性校验后，发送给上交所。
上交所技术系统根据中国结算发送的最高额度等信息对关联交易单元设置全天净买入申报金额最高额度（以下简称最高额度），根据交易参与人申报的符合要求的全天净买入申报金额自设额度（以下简称自设额度），对关联交易单元的全天净买入申报金额实施实际额度控制。
大连商品交易所风险管理办法（2023年1月修订）
大连商品交易所风险管理办法（2023年1月修订）文章属性•【制定机关】大连商品交易所•【公布日期】2023.01.12•【文号】大连商品交易所公告〔2023〕2号•【施行日期】2023.01.12•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】期货正文大连商品交易所公告〔2023〕2号大连商品交易所风险管理办法第一章总则第一条为了加强期货交易风险管理，维护期货交易各方的合法权益，保证大连商品交易所(以下简称交易所)期货交易正常的进行，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本办法。
第二条交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、交易限额制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。
第三条交易所、会员、境外特殊参与者、境外中介机构和客户必须遵守本办法。
境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当辅助其委托交易结算的期货公司会员做好境外客户的强行平仓、大户报告、风险提示等工作。
期货公司会员应当将涉及境外特殊经纪参与者的客户和境外中介机构的客户的“强行平仓通知书”、强行平仓结果、风险提示函等及时通知境外特殊经纪参与者和境外中介机构。
第二章保证金制度第四条交易所实行保证金制度。
各品种期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。
当日开仓交易保证金按照前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金；结算时，按照当日结算价收取相应标准的交易保证金。
新上市期货合约挂牌当日的挂牌基准价视为该合约前一交易日的结算价。
合约在某一交易时间段的交易保证金标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。
交易所可以根据市场情况调整各合约交易保证金标准。
第五条除线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯以外品种期货合约，自进入交割月份前一个月第十五个交易日起，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。
线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯品种期货合约进入交割月份第一个交易日起，交易保证金标准为20%。
第六条交易所可根据合约持仓量的增加提高交易保证金标准，并向市场公布。
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郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法（2009年3月28日第五届郑州商品交易所理事会会议审议通过）第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，维护期货交易当事人的合法权益，保证郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本办法。
第二条期货交易风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度。
第三条交易所、会员和客户必须遵守本办法。
第二章保证金制度第四条期货交易实行保证金制度。
硬冬白小麦（以下简称硬麦）、优质强筋小麦（以下简称强麦）、一号棉、菜籽油和早籼稻期货合约的最低交易保证金标准为期货合约价值的5%。
白糖、精对苯二甲酸(以下统称PTA)期货合约的最低交易保证金标准为期货合约价值的6%。
第五条期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的“一般月份”（交割月前一个月份以前的月份）、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个期间依次管理。
第六条一般月份期货合约按持仓量的不同，适用不同的交易保证金标准。
具体见下表：第七条交割月前一个月份期货合约按上旬、中旬和下旬的不同，分别适用不同的交易保证金标准。
具体见下表：第八条交割月份所有品种的期货合约交易保证金标准均为30％。
第九条交易过程中，当日开仓按照该期货合约前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金。
当日结算时，该期货合约的所有持仓按照当日结算价收取相应标准的交易保证金。
第十条某交易日闭市时，某期货合约持仓量符合调整交易保证金标准要求的，该期货合约的所有持仓在结算时按照新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。
第十一条某期货合约所处期间符合调整交易保证金要求的，自该期间首日的前一交易日闭市起，该期货合约的所有持仓按照新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。
第十二条某期货合约按结算价计算的价格变化，连续四个交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）累计涨(跌)幅（N）达到期货合约规定涨(跌)幅的3倍或者连续五个交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）累计涨(跌)幅（N）达到期货合约规定涨(跌)幅的3.5倍的，交易所有权提高交易保证金标准;提高交易保证金标准的幅度不高于期货合约当时适用的交易保证金标准的3倍。
N的计算公式如下：N＝（Ｐt—Ｐ0）／Ｐ0×100% t=4，5Ｐ0为D1交易日前一交易日结算价Ｐt为t交易日结算价，t=4，5第十三条遇法定节假日休市时间较长的，交易所可以在休市前调整期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。
第十四条某期货合约交易行情特殊致使市场风险明显增大时，交易所可根据某期货合约市场风险情况采取下列措施：（一）限制出入金；（二）限制开、平仓；（三）调整该期货合约交易保证金标准；（四）调整该期货合约涨跌停板幅度。
当某期货合约市场行情趋于平缓时，交易所可以将上述措施恢复到正常水平。
交易所调整交易保证金标准或者涨跌停板幅度的，应予公告，并报中国证监会备案。
第十五条同时适用本办法规定的两种或者两种以上有关调整交易保证金标准的期货合约，其交易保证金标准按照最高值收取。
第十六条会员未能按时足额交纳交易保证金的，交易所有权对其相关期货合约持仓执行强行平仓，直至保证金能够维持其持仓水平为止。
第三章涨跌停板制度第十七条期货交易实行价格涨跌停板制度，由交易所规定各上市期货合约的每日最大价格波动幅度。
第十八条强麦、硬麦、和早籼稻期货合约每日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的±3%；菜籽油、一号棉、白糖和PTA期货合约每日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的±4%。
第十九条新品种期货合约上市当日，涨跌停板幅度为期货合约规定涨跌停板幅度的3倍；新月份期货合约上市当日，涨跌停板幅度为期货合约规定涨跌停板幅度的2倍。
当日如有成交，下一交易日恢复到规定的涨跌停板幅度。
当日如无成交，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。
第二十条某期货合约以涨跌停板价格成交的，成交撮合原则为平仓优先和时间优先。
第二十一条某期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况，称为涨（跌）停板单方无报价（以下简称单边市）。
第二十二条某期货合约在某一交易日（该交易日称为D1交易日，以下几个交易日分别称为D2、D3、D4交易日）出现单边市的，D1交易日结算时该期货合约交易保证金标准在原交易保证金标准基础上提高50%；D2交易日该期货合约的涨跌停板幅度在原涨跌停板幅度基础上扩大50%。
D2交易日该期货合约未出现同方向单边市的，D3交易日的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复到调整前水平；D2交易日出现同方向单边市的，当日结算时和D3交易日维持提高后交易保证金标准不变，D3交易日涨跌停板幅度维持提高后的涨跌停板幅度不变。
D3交易日该期货合约未出现同方向单边市的，D4交易日交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复到调整前水平；D3交易日该期货合约仍出现同方向单边市的（即连续三个交易日出现同方向单边市），D4交易日该期货合约暂停交易一天。
第二十三条根据市场情况，D4交易日交易所决定在D4交易日或D5交易日对该期货合约选择采取相应措施。
在D4交易日强制减仓。
在D5交易日分别采取下列措施：（一）提高交易保证金标准；（二）调整涨跌停板幅度；（三）暂停开、平仓；（四）限制出金；（五）限期平仓；（六）其他风险控制措施。
第二十四条强制减仓是指D4交易日结算时，交易所将D3交易日闭市时以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，且该客户（包括非期货公司会员，下同）该期货合约单位持仓亏损大于或者等于D3交易日结算价一定比例(该期货合约规定的最低交易保证金标准)的所有持仓，以D3交易日涨跌停板价，与该期货合约盈利持仓按规定方式和方法自动撮合成交。
强制减仓前，同一客户在该期货合约的双向持仓首先自动对冲。
强制减仓后，下一交易日该期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度按照调整前水平执行。
强制减仓造成的经济损失由会员及其客户承担。
第二十五条强制减仓的方法和程序：（一）申报数量的确定D3交易日收市后，已在计算机系统中以涨（跌）停板价申报但没有成交的，且该客户该期货合约的单位持仓亏损大于或者等于D3交易日结算价一定比例(该期货合约规定的最低交易保证金标准)的所有申报平仓数量的总和。
因自动对冲客户双向持仓造成客户持仓少于平仓单所报数量时，系统自动将平仓数量进行调整。
客户不愿按上述方法平仓的，可在收市前撤单,不作为申报的平仓报单。
客户单位持仓盈亏的计算方法客户该期货合约持仓盈亏的总和(元) 客户该期货合约单位持仓盈亏 = ─────────────客户该期货合约的持仓量(手)客户该期货合约持仓盈亏总和，是指客户该期货合约的持仓按其实际成交价与当日结算价之差计算的盈亏总和。
（二）持仓盈利客户平仓范围的确定根据上述方法计算的客户单位持仓盈利的所有持仓（包括套期保值持仓与跨期套利持仓）。
（三）平仓数量的分配原则及方法1.平仓数量的分配原则（1）在平仓范围内按盈利的大小分成三级，逐级进行分配。
首先分配给属平仓范围内单位持仓盈利大于或者等于期货合约规定价幅（以D3交易日结算价计算，下同）2倍的持仓(以下简称盈利2倍的持仓)。
其次分配给单位持仓盈利大于或者等于期货合约规定价幅1倍的持仓(以下简称盈利1倍的持仓)。
再次分配给单位持仓盈利大于或者等于期货合约价幅1倍以下的持仓(以下简称盈利1倍以下的持仓)。
（2）以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。
2.平仓数量的分配方法及步骤若盈利2倍的持仓数量大于或者等于申报平仓数量，根据申报平仓数量与盈利2倍的持仓数量的比例，将申报平仓数量向盈利2倍的客户等比例分配实际平仓数量。
盈利2倍的持仓数量小于申报平仓数量，则根据盈利2倍的持仓数量与申报平仓数量的比例，将盈利2倍持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量；再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向盈利1倍的持仓分配；还有剩余的，再向盈利1倍以下的持仓分配；仍有剩余的，不再分配。
具体方法与步骤见本办法附件一。
分配平仓数量以“手”为单位,不足一手的按如下方法计算。
首先对每个交易编码所分配到的平仓数量的整数部分进行分配，然后按小数部分由大到小的顺序“进位取整”进行分配。
第二十六条采取上述措施后该期货合约风险仍未释放的，交易所宣布进入异常情况，并按有关规定采取风险控制措施。
第二十七条新挂盘期货合约成交首日期货合约出现单边市的，该期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准不受本章以上条款限制。
进入交割月前一个月中旬起期货合约出现单边市的，该期货合约的交易保证金标准不受本章以上条款限制。
某期货合约在交割月的最后交易日出现第三个连续同方向单边市的，则当日闭市后，交易所根据市场情况，决定对该期货合约先执行强制减仓之后配对交割或者直接配对交割。
第四章限仓制度第二十八条期货交易实行限仓制度。
限仓是指交易所规定会员或者客户按单边计算的、可以持有某一期货合约投机持仓的最大数量。
第二十九条期货合约的限仓数量按照该期货合约上市交易的“一般月份”、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个期间的不同，分别适用不同的限仓标准。
第三十条一般月份各品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户实行持仓限制（含跨期套利持仓）。
具体见下表（单位：手）：第三十一条交割月前一个月各品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户按照上旬、中旬和下旬实行最大单边持仓的绝对量限仓（含跨期套利持仓）。
具体见下表（单位：手）：第三十二条交割月份各品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户实行最大单边持仓的绝对量限制（不含跨期套利持仓）。
具体见下表（单位：手）：自进入交割月起，期货公司会员、非期货公司会员和客户所拥有的投机持仓与跨期套利持仓之和，不得超过各品种在交割月前一个月下旬的最大限仓量。
其中投机持仓不得超过交割月最大限仓量。
第三十三条交割月前一个月的最后一个交易日收盘前，会员及客户应当将其期货合约持仓调整为最小交割单位的整倍数;自进入交割月起，会员及客户的持仓应当是最小交割单位的整倍数。
第三十四条交易所可根据期货公司会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。
持仓限额=基数×（1+信用系数+业务系数）基数：是期货公司会员持仓限额的最低水平，由交易所规定。
信用系数：以期货公司会员净资产1亿元为底数（此时信用系数为0），在此基础上，每增加1000万元净资产，则信用系数相应增加0.1，信用系数最大值不得超过0.5；业务系数：期货公司会员业务系数以年交易金额800亿元、客户数1000个为底数（此时业务系数为0），在此基础上，期货公司会员年交易金额及客户数达到规定水平，则相应提高其业务系数。