基于VAR模型的外向型经济研究
stata中var模型命令
stata中var模型命令使用Stata中的var模型命令进行经济数据分析引言：var模型（Vector Autoregression Model）是一种用于分析时间序列数据的统计模型，广泛应用于经济学和其他社会科学领域。
Stata作为一种流行的统计软件，提供了强大的var模型命令，可以帮助研究人员进行数据分析和预测。
本文将介绍如何在Stata中使用var模型命令进行经济数据分析，从而得出相关结论。
一、数据准备在进行var模型分析之前，首先需要准备好相关的经济数据。
在Stata中，可以使用"import"命令将外部数据导入到软件中。
导入数据后，可以使用"describe"命令查看数据的基本信息，包括变量的名称、类型和取值范围等。
对于时间序列数据，可以使用"tsset"命令将数据设置为时间序列格式，以便后续的分析。
二、模型估计在Stata中，可以使用"var"命令来估计var模型。
var命令的基本语法为：var depvar indepvars，其中depvar是被解释变量，indepvars是解释变量的列表。
在var模型中，解释变量可以包括自身滞后的值和其他变量的滞后值。
可以使用"lags()"选项来指定滞后阶数。
另外，还可以使用"dfadj"选项来进行截断或差分操作。
在进行模型估计之前，可以使用"varbasic"命令对数据进行基本的检验和预处理。
该命令可以检验数据是否平稳、是否存在共线性等。
根据检验结果，可以选择合适的模型和参数设置。
三、模型诊断模型诊断是判断估计模型质量的重要步骤。
在Stata中，可以使用"var"命令估计的结果来进行模型诊断。
可以使用"varbasic"命令的"irf"选项来进行脉冲响应函数分析，以评估各变量对脉冲冲击的响应情况。
基于VAR模型的产业结构与经济增长关系的实证研究——以温州市为例
种简化 ， 它克服了传统 的计量经济 方法以经济理论 为基础来
描述变量间关系的缺 陷， 已成为被广 泛使用 的分析 系统 中各变
量 之 间 动态 影 响 关 系 的 工 具 。本 文 采 用 多 元 协 整 的 方 法 构 建
检验 结果显 示 ， 在 １ Ｏ 的显 著 性水 平 下 ， ０是 Ｚ ＧＤ Ｐ 的 格 兰杰原 因 ， 而 Ｚ ＧＤ Ｐ不 是 ０的 格 兰杰 原 因 ； 说 明 产业 结 构
是 Ｇ ＤＰ增 长 的 原 因 ， 两者 存在确 定 的因果关 系 。
温州产 业结 构 与经济 增长 的关 系进行 实证 研究 ， 希 望 能对 温
一
格 兰杰 因果 关系检 验主要用 于分析经济 变量之 间 的因果 关 系 。为了验证产 业结 构 与经 济增 长 的格 兰杰 因果关 系 ， 本 文引用 Ｍｏ ｏ ｒ ｅ 结 构变化值来 衡量产业 结构 的变化 。该指 标运 用 空间 向量测定法 ， 以向量空 间中夹角为基 础 ， 将 三个产业 视
表 １ 格 兰 杰 因果 关 系检 验 结 果
样 本数
３ ３ ３ ３
原假设（ Ｎｕ ｌ １ Ｈｙ ｐ ｏ ｔ ｈ ｅ ｓ ｉ ｓ ）
０ ｄ ｏ ｅ ｓ ｎ ｏ ｔ Ｇｒ ａ ｎ ｇ ｅ ｒ Ｃａ ｕ ｓ ｅ ＺＧＤＰ Ｚ Ｇ ＤＰ ｄ ｏ ｅ ｓ ｎ ｏｔ Ｇｒ ａ ｎ ｇ ｅ ｒ Ｃ ａ ｕ ｓ ｅ ０
Ｆ统 计 量
３ ．７ ９２ ６７ ０ ． ０ ３ ４ １ ０
Ｐ值
０ ０ ６ ０ ９ ０ ． ８ ５ ４ ７
势 。在 ２ ０ ０ ３ 年 至今 ， 温 州 的 ＧＤＰ年 增长 率在 浙 江各 地 区的 排名 中几 乎每 年都是 倒数 第一 。因此 外界 就有 “ 温州 经 济衰 落” 等说 法 ， 很 多学 者也 开 始 更加 关 注 温 州 经 济 。本 文 将 对
VAR模型的原理及应用
VAR模型的原理及应用1. 引言VAR（Vector Autoregression）模型是一种常用的计量经济学模型，用于分析多个相关时间序列变量之间的动态关系。
VAR模型在宏观经济学、金融学、营销研究等领域具有广泛的应用。
本文将介绍VAR模型的原理以及其在实际应用中的一些特点和注意事项。
2. VAR模型的原理VAR模型是基于时间序列数据的统计模型，它假设各个时间序列变量之间存在互相影响的关系。
VAR模型的核心思想是用当前变量的过去值和其他相关变量的过去值来预测当前变量的值。
具体来说，VAR模型可以表示为如下形式：$$ X_t = \\alpha_1X_{t-1} + \\alpha_2X_{t-2} + \\cdots + \\alpha_pX_{t-p} +\\epsilon_t $$其中，X t表示当前时间点的变量向量，$\\alpha_1, \\alpha_2, \\cdots,\\alpha_p$是模型的参数，$X_{t-1}, X_{t-2}, \\cdots, X_{t-p}$表示过去几个时间点的变量向量，$\\epsilon_t$表示误差项。
VAR模型的核心在于确定模型的参数和滞后阶数p。
参数的估计可以使用最小二乘法、极大似然法等方法。
滞后阶数的选择可以通过信息准则（如赤池信息准则、贝叶斯信息准则）来确定，一般通过对比不同滞后阶数下模型的拟合优度。
3. VAR模型的应用VAR模型具有广泛的应用场景，以下是一些常见的应用情况：3.1 宏观经济学中的应用对于宏观经济学研究来说，VAR模型可以用于分析不同经济指标之间的关系，例如国内生产总值（GDP）、消费者物价指数（CPI）、货币供应量等。
通过建立VAR模型，可以研究这些宏观经济指标之间的因果关系、冲击传递效应等。
3.2 金融领域中的应用VAR模型在金融领域中的应用广泛，可以用于分析股市、汇率、利率等金融变量之间的关系。
通过构建VAR模型，可以研究金融变量之间的动态相关性、风险传染效应等。
基于VAR模型的消费结构与经济增长关系——以广州市为例
Forum学术论坛 2012年3月249基于VAR模型的消费结构与经济增长关系研究——以广州市为例广州科技贸易职业学院 康燕燕摘 要：消费结构变化与经济增长之间存在着互相促进的关系。
本文通过建立非结构化的VAR模型，利用1980～2009年广州市统计数据，对广州市城镇居民消费结构、产业结构和经济增长之间关系进行实证分析，结果表明：消费结构促进产业升级，进而影响经济增长，经济增长对消费结构的影响作用比较明显。
关键词：消费结构 经济增长 产业结构 VAR模型 实证分析中图分类号：F272 文献标识码：A 文章编号：1005-5800(2012)03(b)-249-03经济增长与消费结构之间的关系一直是经济学界的热点关注所在，学者们研究的结果表明：经济增长是促使消费结构变化的动因所在，影响居民消费结构的因素有很多，在众多因素中，经济增长对居民消费结构的变化起到了非常重要的作用，而居民消费结构的升级日益成为消费需求扩张的主要支撑力，消费结构可以通过产业结构的调整影响经济增长。
经济增长与消费结构之间是如何进行相互影响，在规范化的研究方面取得了许多的研究成果[1][2]，但是利用实证分析来定量的分析二者之间的关系相对比较少。
因此，本文通过建立VAR 模型来分析广州市城镇居民消费结构、产业结构和经济增长之间的关系。
1 指标变量的设定和VAR模型的建立1.1 研究方法的选取大部分的经济模型是结构化模型，用经济理论来建立变量之间关系的模型。
但是，现有的经济理论又不足以对变量之间的动态联系提供一个正确的结构，而且内生变量既可以出现在等式的左端又可以出现在等式的右端使得估计和推断更加复杂。
向量自回归模型(Vector Auto regression, VAR)就是这样一种可以解决此类问题的非结构性方法。
VAR 方法通过把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而回避了结构化模型的需要。
VAR 常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。
基于VaR模型对我国外汇储备规模适度性的研究
一
、
文 献 综 述
一
国 国际 收 支 的动 向 以及 一 国经 济 状 况 等 。圈 ０ 纪 ８ ２世 ０
国外 学 者 对 于外 汇 储 备 适 度 规 模 问题 的研 究 ，首 先 是 美 国经 济 学 家 Ｒ－ 雷 那 教 授 （ Ｔ ｆｎ１ ６） 《 金 特 Ｒ．ｆｆ ， ０在 黄 ｉｉ ９ 和 美元 危 机 》 中提 出 了外 汇 储 备 规 模 管 理 的 问题 ，他 认 为 ： 排 除 一 些 短 期 或 随 机 因素 的 影 响 ， 国 的 外 汇 储 备 若 一
年 代 中期 国外 则存 在 着 一 种 理 论 观 点 。即认 为 外 债 规 模
与 储 备 之 间 应 保 持 一 定 的正 比 例 关 系 ， 个 比例 为 外 汇 这 储 备 维 持 在 其 外 债 总额 的 ４ ％左 右 。 ０
目前 国 内学 者 在 这 方 面 的研 究 存 在 两 种 截 然 相 反 的
１７ ）等 一 些 经 济 学 家 在 ２ ９１ ０世 纪 ６ ０年 代 末 期 提 出适 度 衡 时 的 储 备 要 求 。日 币 主 义 学 派 Ｗ ・ ・ｒｗ 货 Ｍ Ｂ ｏ ｎ和 Ｈｅ ｙ ｒ ｒ Ｊｈｓｎ等 经 济 学 家 则 指 出 国际 收 支 不 平 衡 本 质 上 是 一 ｏｎｏ 种 货 币 现 象 ， 国 内 货 币 供 应 量 超 过 国 内需 求 时 ， 余 的 当 多 货 币就 会 流 向 国外 ， 而 引 起 现 金 余 额 的 减 少 。ｌ 从 引 所 以，
根 据 某 种 模 式 给 出一 个 精 确 的 定 量 结 论 ，这 不 仅 是 因 为 我 国的 特 殊 国情 。 在 于未 来 ５ １ 更 — ０年 内我 国经 济 发 展 充 满 着 不 确 定 性 因 素 。 另 一 种 观 点认 为 目前 我 国 外 汇 储
中国对外贸易产业结构调整路径及其经济绩效分析——基于VAR实证模型
产 业 转 移 ，实 现 产 业 调 整 和 ＧＤＰ的 增长 。
中对 贸产结调路 国外易业构整径 及 经绩 分 其济效析
基 ＶＲ 证 型 于 Ａ 实 模
● 杨正浒 ’ 、 汪 占熬 ’ （ 、武汉大学经济与管理 学院 、 １
上 述 两种 效 应 都 会 改 善 本 国 经济 绩 效 ，可
： ：
污染严重的现实情况， 加快冲击 以更快调整
到 高新 技术 产业 也 并非 没有 实际 意义 。 命题 ４ ：进 口替代 型 产 业 调 整 过 程 中 ，
表 １ 一 阶 差 分 单 位 根 ＡＲ 检 验 结 果
单 位 根
ｏ７ ７ ３ －０ １ Ｏ ３４ ８ ８ ０ ２ ５ １
态方 程 ，据 此采 用 ＶＡＲ 实证模 型 实证
外消费者函数也假定 为这种形式 ，以上标
进 行 区分 。
仍然保持增长 ，难 以断定本国的福利状况 是否会好转 ， 贫困增长 陷阱有可能发 生。 但
在 本 文 基 于 我 国 往 高 新 技 术产 业 的调 整 来 看 ， 新 技术 ｍ产 业具 备 较 好 的 发展 潜 力 ， 高
本 文假定两种产业 的生产符合柯布一道格
拉斯 函数 ， 即 ：
Ｙ＝ Ｌ ＡＫ
Ｙ Ａ。 Ｋ。 Ｌ 。 。
＝
！
：
ｆ１ ７
（ １）
利增长 ，其 中在调整过程 中的福利所得将
大于 贸 易逆 转 后 。
从上述两种效应可 以看到 ，只要进 口
武汉
４ ０ ７ ３０２
替代 型 产 业 调 整 在 发 生 ，这 种 福利 的增 进 就 不 会 停 止 ，但 如 果 发 生 贸 易 逆转 ，即进 口产 业 由于 过 大 的正 向 刺 激 变 成 了 出 口产 业 ，此 时 ，继 续 的 正 向 技 术 ； 中击会 导 致 本 国 贸 易条 件 的 恶 化 ， 同 时 由 于 国 内 ＧＤＰ 但
毕业论文：基于VAR模型的我国对外贸易与经济增长的实证研究终稿精品
目录摘要 0一、问题的提出 (1)（一）研究背景 (1)（二）研究意义 (2)二、研究现状及存在的问题 (2)（一）国外有关对外贸易与经济增长关系的研究 (2)（二）国内有关对外贸易与经济增长关系的研究 (3)三、我国对外贸易与经济发展现状 (4)四、向量自回归（V AR）模型介绍 (6)（一）V AR模型的构造 (6)（二）V AR模型最佳滞后期数的确定 (7)（三）V AR模型的脉冲响应函数 (8)（四）协整关系检验 (9)（五）Grange因果关系检验 (9)五、模型建立前的准备 (10)（一）若干假设 (10)（二）指标的选取 (10)（三）数据的来源与预处理 (11)六、模型的构建与检验 (11)（一）单位根检验 (11)（二）Johansen协整检验 (12)（三）向量自回归模型（V AR）的构建 (12)（四）Granger因果检验 (14)（五）脉冲响应分析 (14)（六）方差分解分析 (15)七、结论与建议 (16)（一）主要结论 (16)（二）政策建议 (17)参考文献 (19)附表 (21)摘要改革开放以来，我国国民经济迅速发展，对外贸易呈现出飞速发展的态势，贸易规模不断扩大，贸易结构也在不断优化。
从历史数据来看，进出口增长率一直领先于国内生产总值的增长率，对外贸易依存度近几年也保持在较高水平。
显而易见，对外贸易与经济增长存在着紧密的联系，一般而言，对外贸易对经济增长在一定程度上具有正向的促进作用，从近年来的宏观数据来看，我国经济的高速发展与进出口总额的不断增加是密不可分的。
本文从我国现有的相关资料和数据入手，采用定性分析与定量分析相结合的方法，运用我国1978年至2008年间GDP、进口额、出口额的统计数据，使用V AR模型对我国对外贸易与经济增长的关系进行了分析和研究，得出了相关结论。
论文首先系统地阐述了国内外有关对外贸易与经济增长关系的主要理论，从理论上说明对外贸易与经济增长之间的关系。
基于VAR模型的经济增长影响研究
基于 VAR模型的经济增长影响研究摘要：日益严重的人口老龄化问题，不仅通过有效劳动人力资本直接影响我国经济，而且还通过巨大的抚养压力影响着我国劳动人口的储蓄，从而间接影响到我国经济的发展。
本文依据传统的索洛模型，引入人口老龄化和我国国民储蓄率的影响因子，并利用VAR模型统计学计量方法，研究了我国老年人口占比和国民储蓄率对经济发展的影响。
关键词：人口老龄化；国民储蓄率；VAR模型1. 模型建立和参量选取在传统的索洛模型当中，人力资本的变化是被忽略的一个变量。
在引入人口老龄化占比和少儿人口占比的条件下，我国社会发展中的劳动将全部由适龄的劳动人口提供。
即传统中的劳动人口并不是总人口，而是15~64岁的适龄劳动人口。
传统的索洛模型利用柯布——道格拉斯生产函数来表达了产量与知识、资本、劳动之间的关系：其中是指的有效劳动，那么本文在引入老年人口占比和少儿人口占比的因子以后即可替换上述公式为：然而指的是平均每单位有效劳动的均衡解，这个指标没有适合的数据进行匹配，所以本文可以转化为研究，即：对上式等号两边同时取对数可得：根据上式对数之后的变换形式，对式子中的各变量取值意义如下表1.1所示：表1.1 参量的选取及意义参量意义投资比例少儿抚养比老年人抚养比资产收入份额资本折旧率人口自然增长率我国劳动技术增长率老年人口占总人口的比值少儿人口占总人口的比值本文首先利用国民储蓄率和投资比例的关系，通过使用《中国统计年鉴》2000年到2017年的历史数据对投资比例进行估计，并收集人均GDP、老年人口占总人口的比值、少儿人口占总人口的比值以及总人口这些指标，整理计算出少儿抚养水平系数，老年人养老水平系数；资产收入份额参考张迎斌1的取值；的值参考的是胡鞍钢2的资本折旧率范围；人口自然增长率的是2000年到2016年《中国统计年鉴》上有关我国人口的数据，参考的是白种立3的取值。
其中，是指用于赡养老人支出的部分和总收入的比值，可以根据我国的养老金的缴费比率来近似代替。
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基于VAR模型的外向型经济研究
作者：马凤杰张纪
来源：《中国经贸》2016年第03期
【摘要】在中国经济步入新常态的背景下，外向型经济发展成为拉动河南省经济发展的新的经济增长极。
文章对1985-2014年河南省GDP、FDI和EX进行实证研究，结果表明三者存在长期均衡关系且FDI、EX与GDP之间是正相关；通过VEC模型研究了三个变量短期的偏离机制，最后提出了改善外向型经济的相关策略。
【关键词】外向型经济；VAR模型；VEC模型；对策
一、文献回顾
国内外，有关外向型经济与经济增长的研究较多，一般从对外贸易和外商直接投资两个方面进行分析，林媛媛（2000），魏浩、张二震（2004），邓海滨、廖进中（2005），金素、申钢强（2006）等研究认为进口对经济增长的贡献是显著的，甚至在增长率测算上比出口贡献率还要显著。
另外，很多学者如石传玉（2003），吴振宇（2004），尹敬东、王佳妮（2009）则采用协整技术对进口贸易与出口贸易、经济增长进行检验，认为进口贸易、出口贸易和经济增长间存在唯一的长期均衡关系，短期内进口促进相比出口贸易促进作用更大，而长期出口促进作用更明显。
曹伟（2005）用最小二乘法分析了FDI两种效应，认为以净贡献为标准的直接贡献是稳步上升的，而FDI通过对外贸易对经济增长的贡献最大。
二、实证研究
1.数据的平稳性检验及VAR模型
本文所用的数据的时间跨度选取1985-2014年，河南省生产总值（GDP）、外商直接投资（FDI）、出口总额（EX），为了消除时间序列的异方差影响，本文对河南省（GDP）、实际利用外资（FDI）、出口额（EX）的统计数据进行取对数处理，分别用LNG、LNF、LNE 来表示。
各变量的时间序列在显著水平为10%的ADF检验中，三个时间序列变量都是一阶单整序列。
是生产总值、实际利用外资与进出口额三个时间序列进行协整的前提。
2.协整检验与误差修正模型
在进行协整检验之前我们先确定滞后期阶数，本文利用VAR模型中的AIC和SC准则等各项指标，选择最佳滞后期为3。
从上面模型中可知，误差修正系数为负（-0.0016
三、结论和政策建议
1.结论
协整和VEC模型表明：河南省实际利用外资对经济增长的影响在短期内不显著，但存在长期稳定的均衡关系。
原因可能是实际利用外资的促进作用存在时滞性，需要一个中间转化的过程。
从长期来看，对外贸易和实际利用外资都会带来经济的增长，且弹性系数分别为
0.308264%和0.059%。
2.基于上述研究，提出以下具体建议
根据以上研究发现，河南省对外贸易中，出口产品竞争力较弱，应该引进先进的科技，并加技术创新和引进，以此来增强产品的竞争力，促进产业结构优化升级，吸引发达国家把更高端的发展环节转移到河南。
首先，通过技术出口带动其它产品的出口，提高对外贸易经济效益。
其次，开辟新的市场、促进出口市场多元化。
维持原有贸易国家关系的同时，利用河南省自身内在动力及外部的宏观环境，如郑州航空经济、“一带一路”战略等机遇开辟新的贸易国，积极推动企业走出去，开展境外投资与合作。
另外，加强河南省各市外贸经济的平衡发展，充分利用郑州、洛阳等地区的技术溢出效应来发展本市的对外贸易。
最后，河南省政府应对对外贸易的发展提供政策支持，提高效率，节约费用，以吸引更多的人才从事对外贸易工作。
要着眼于对外贸易发展的质量，加强监管，减少“两高一资”产品的出口。
完善相关的配套设施。
参考文献：
[1]王晓静，洪敏.论陕西省进一步发展外向型经济的重要性[J].新西部（下旬刊），2013，（2）
[2]赵胜男.中原经济区框架下实现河南外向型经济的跨越式发展研究[J].湖北函授大学学报，2012，25（8）
[3]许少君，吴浜源.后金融危机下广东省外向型经济转型对策及思路[J].经济导刊，2013，（3）
[4]王蒙燕.河南省外向型经济发展水平测度分析[J].河南财政税务高等专科学校学报，2013，27（6）
[5]李明武，张云飞.外向型经济发展影响因素分析—基于我国东、中、西部地区的比较[J].河南商业高等专科学校学报，2013，45（6）
作者简介：
张纪（1971-），男，汉族，河南省巩县人，中共党员，经济学博士，教授，硕士生导师，世界经济学、产业经济学。
马凤杰，女，汉族，河南周口市，中共党员，河南科技大学经济学院硕士研究生，研究方向：区域经济学。