风险管理—风险管理决策解析
风险管理决策模型
风险管理决策模型风险管理决策模型是企业在面临不确定性和风险的环境中，制定决策和采取行动的框架和工具。
它能够帮助企业系统性地评估和处理各种风险，并为决策者提供科学、理性的依据，从而降低风险并优化资源利用。
本文将介绍风险管理决策模型的基本原理、方法和应用。
风险管理决策模型的基本原理是建立在对风险的认知和理解之上。
在风险管理中，我们通常将风险定义为发生某一不利事件的可能性以及该事件带来的损失。
因此，准确地评估风险的发生概率和影响程度是决策模型的基石。
在风险管理决策模型中，我们首先需要定义所面临的风险和目标。
通过分析和识别，我们可以确定潜在的风险来源和可能影响的范围。
接下来，我们需要量化风险，即对可能发生的风险事件进行概率和影响程度的衡量。
这一步骤通常包括建立风险评估矩阵、利用统计数据和模型进行预测分析等方法。
获得风险信息之后，我们可以采取针对性的控制措施。
这包括识别和评估各种防范和应对风险的选项。
根据风险的概率和影响程度，我们可以对风险进行分类和排序，从而确定优先级。
基于不同风险对目标的影响程度和可能的控制成本，我们可以选择最合适和可行的控制策略。
风险管理决策模型还需要考虑决策者的风险态度和偏好。
在风险管理过程中，人的判断和决策往往是主观的。
因此，在制定决策之前，我们需要识别决策者的风险偏好和风险承受能力。
这样，我们可以通过风险管理决策模型对不同决策方案进行评估和对比，从而确定最优解。
风险管理决策模型的应用十分广泛。
在企业管理中，它可以用于项目管理、资金投资、市场拓展等方面。
在金融领域，它可以用于风险投资、产品设计、资产配置等方面。
在公共事务领域，它可以用于危机应对、政策制定、资源分配等方面。
通过合理应用风险管理决策模型，我们可以使组织在面对风险时具备更高的应变能力和决策准确性。
然而，风险管理决策模型也存在一定的局限性。
首先，风险的评估和预测往往依赖于历史数据和统计模型，并无法完全预测未来发展。
其次，风险管理决策模型涉及到的参数和假设也存在一定的不确定性。
风险管理的定义、分类全解析
风险管理之中包括了对风险的量度、评估和应变策略。
理想的风险管理，是一连串排好优先次序的过程，使之中的可以引致最大损失及最可能发生的事情优先处理、而相对风险较低的事情则押后处理。
现实情况里，优化的过程往往很难决定，因为风险和发生的可能性通常并不一致，所以要权衡两者的比重，以便作出最合适的决定。
风险管理亦要面对有效资源运用的难题。
这牵涉到机会成本(opportunity cost) 的因素。
把资源用于风险管理，可能使能运用于有回报活动的资源减低；而理想的风险管理，正希翼能够花至少的资源去去尽可能化解最大的危机。
“风险管理”曾经在1990 年代西方商业界前往中国进行投资的行政人员必修科目。
当年不少MBA 课程都额外加入“风险管理”的环节。
风险管理( risk management)在降低风险的收益与成本之间进行权衡并决定采取何种措施的过程。
确定减少的成本收益权衡方案 (trade-off) 和决定采取的行动计划 (包括决定不采取任何行动)的过程成为风险管理。
首先，风险管理必须识别风险。
风险识别是确定何种风险可能会对企业产生影响，最重要的是量化不确定性的程度和每一个风险可能造成损失的程度。
其次，风险管理要着眼于风险控制，公司通常采用积极的措施来控制风险。
通过降低其损失发生的概率?缩小其损失程度来达到控制目的。
控制风险的最有效方法就是制定切实可行的应急方案，编制多个备选的方案，最大限度地对企业所面临的风险做好充分的准备。
当风险发生后，按照预先的方案实施，可将损失控制在最低限度。
再次，风险管理要学会规避风险。
在既定目标不变的情况下，改变方案的实施路径，从根本上消除特定的风险因素。
例如设立现代激励机制、培训方案、做好人材备份工作等等，可以降低知识员工流失的风险。
对于现代企业来说，风险管理就是通过风险的识别、预测和衡量、选择有效的手段，以尽可能降低成本，有计划地处理风险，以获得企业安全生产的经济保障。
这就要求企业在生产经营过程中，应对可能发生的风险进行识别，预测各种风险发生后对资源及生产经营造成的消极影响，使生产能够持续进行。
第一章 风险与风险管理(1-2节)
2、 风险事故（Peril）：风险事件， 是损失的直接原因。
洪水、地震、雷电、盗窃、死亡、爆炸、疾病….
3、 损失（Loss）：经济价值的减少 或人身伤害
三者之间存在因果关系，即风险因素引 发风险事故，而风险事故导致损失
三风险的分类
1、按风险的损害对象分：
人身风险：可能导致人的伤残、死亡或损 失劳力 财产风险： 财产发生损毁、灭失、贬值 责任风险：人们因行为上的疏忽、过失造 成他人的财产损失或人身伤亡，在法律上 应负的经济赔偿责任的风险。
第二节 风险决策
期望值理论 期望效用理论 前景理论
一、期望值理论
例子：1000元钱在1年之内： 夹在书中：——1000元 存入银行：——1030元 投资基金：——预定指数高于大盘指数（比如上证指数）：回 报率40%；低于大盘指数回报率-20%。
EV Pi X i 0.5 *1400 0.5 * 800 1100
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方差
方差是每一种可能结果的取值与期望值之差平 方的加权平均数 用δ2表示方差，则： δ2 =P1· 1-E(X)]2+ … +Pn· n-E(X)]2 [X [X 标准差是方差的平方根：
标准差
δ= δ 2
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离散系数
离散系数就是标准差与期望值的比值。
离散系数越小，损失分布的相对危险越小 。
面临风险时追求期望效用的最大化
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如果某个随机变量X以概率Pi取值xi， i=1,2,…,n，而某人在确定地得到xi时的效用为 u(xi)，那么，该随机变量给他的效用便是： U(X) = E[u(X)] = P1u(x1) + P2u(x2) + ... + Pnu(xn) 其中，E[u(X)]表示关于随机变量X的期望效用 。 因此U(X)称为期望效用函数，又叫做冯〃诺依 曼—摩根斯坦效用函数（VNM函数）。
企业风险管理
企业风险管理企业风险管理是指企业在经营过程中，通过预测、识别、评估、控制和监测各类风险，以达到保护企业利益、提高企业价值的目的。
在现代商业环境中，企业面临着各种各样的风险，如市场风险、财务风险、操作风险、法律风险等。
有效的风险管理能够帮助企业在不确定的环境中做出明智的决策，降低损失，提高竞争力。
一、风险识别与评估企业风险管理的第一步是识别和评估各类风险。
这需要企业对内外部环境进行全面的分析，了解潜在的风险来源和可能的影响。
内部风险包括企业内部流程、员工行为等，外部风险则包括市场竞争、政策变化等。
通过对风险的评估，企业可以确定风险的优先级和可能造成的损失，从而为后续的风险控制和应对措施提供依据。
二、风险控制与防范在识别和评估风险之后，企业需要采取相应的控制和防范措施。
风险控制的目标是降低风险的发生概率和影响程度。
企业可以通过制定明确的政策和流程，加强内部控制，提高员工的风险意识，以减少人为失误和操作风险。
此外，企业还可以购买保险等金融工具来转移风险，确保在风险发生时能够得到及时的赔偿和补偿。
三、风险监测与应对风险管理并非一次性的工作，而是一个持续的过程。
企业需要建立健全的风险监测机制，及时了解风险的变化和演变趋势。
通过定期的风险评估和监测，企业可以及时发现和应对新的风险，避免因风险的漏洞而造成的损失。
同时，企业还需要建立应急预案，以便在风险发生时能够迅速做出反应，减少损失。
四、风险文化建设企业风险管理的成功离不开全体员工的共同参与和支持。
因此，企业需要建立积极的风险文化，让每个员工都意识到风险管理的重要性，并能够主动参与到风险管理的过程中。
企业可以通过培训和教育，提高员工的风险意识和应对能力，同时也需要建立奖惩机制，激励员工积极参与风险管理工作。
综上所述，企业风险管理是企业在不确定的商业环境中保护自身利益和提高竞争力的重要手段。
通过风险识别与评估、风险控制与防范、风险监测与应对以及风险文化建设，企业可以有效地管理各类风险，降低损失，提高企业的长期发展能力。
风险管理决策
4
确定型决策的方法
在自然状态的发生为已知的情况下进行的决策
求出各方案在已知自然条件下的收益或损失值，进行对比分析
新产品在三个方案、三种状态下的收益率如下
销量好 销量中等 12% 17% 15% 销量差 8% 4% 1%
方案A 方案B 方案C
16% 19% 25%
5
如果肯定未来市场是销量中等，则选择方案B
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以火灾风险为例
单位：元
方案 1.自留风险且不采取 措施 2.自留风险但采取措 施
发生火灾后的损失 财产损失100000 间接损失5000 合计；105000 财产损失100000 间接损失5000 措施成本2000 合计；107000 保费支出3000
不发生火灾的费用 0
措施成本2000
3.转移风险投保
0.3 250 280 260
销路差
0.2 -50 -10 80
新建方案期望收益=500*0.5+200*0.3-50*0.2=300 扩建方案期望收益=380*0.5+280*0.3-10*0.2=270
新建方案期望收益=300*0.5+260*0.3+80*0.2=244
7
不确定型决策的方法
对未来可能发生的情况虽有所了解，但无法确定或估计其发生 概率时的决策。 常见的不确定型决策方法
–
–
– – –
最大收益值（率）法 最大最小收益值（率）法 最大最小后悔值法 乐观指数法 完全平均法
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最大收益值（率）法：乐观法
求出各方案在各种自然状态下可能的最大收益值（率），然后 比较选出最大的方案，即“大中取大”
风险管理策划实例解析及成功案例分享
风险管理策划实例解析及成功案例分享风险管理在现代商业运营中起着重要的作用。
一个有效的风险管理策划可以帮助企业在面临各种挑战和不确定性时做出明智的决策，并最大程度地保护企业利益。
本文将通过分析一个实例，并分享一个成功的案例，来展示风险管理策划的重要性和有效性。
实例解析：某大型跨国企业计划在新兴市场投资建厂，该市场潜力巨大但也存在一定的风险。
为了确保投资的成功并最大限度地减少潜在的风险，在进入该市场之前，企业制定了一项全面的风险管理策划。
以下是该策划的关键内容：1. 风险识别和评估：企业首先进行了对该市场潜在风险的全面识别和评估。
这包括政策风险、市场风险、竞争风险等各个方面。
通过彻底了解目标市场的环境和特点，企业能够对潜在风险有所预见，并制定相应的防范措施。
2. 风险处理策略：基于风险识别和评估的结果，企业制定了相应的风险处理策略。
针对不同类型的风险，企业采取不同的措施。
例如，对于政策风险，企业与当地政府建立了紧密的关系，以确保政策的透明性和稳定性；对于市场风险，企业通过细分市场、拓展产品线等措施来分散风险；对于竞争风险，企业通过创新和品牌建设来保持竞争力等。
3. 风险监控和控制：企业设立了专门的风险管理团队，负责监控和控制风险的发生和扩大。
该团队定期更新风险状况，并采取相应的措施来减轻风险。
此外，企业还建立了一套风险指标和报告机制，以便及时发现并处理潜在风险。
成功案例分享：某电子产品制造企业计划进一步开拓国际市场，以提高市场份额。
然而，由于市场竞争激烈，对品质和交货时间的要求极高，企业需要面临多种风险。
在良好的风险管理策划的指导下，该企业成功地实施了风险管理，并取得了显著的成果。
首先，企业进行了全面的市场调研，了解目标市场的需求和竞争情况。
通过分析数据和市场趋势，企业确定了生产定位和市场定位，以确保产品的竞争力和供应能力。
其次，企业建立了一套严格的质量控制系统，包括从原材料采购到生产流程的严格监控。
名词解释风险管理
名词解释风险管理
风险管理是指对组织或个人所面临的潜在风险进行识别、评估、控制和监控的过程。
它旨在帮助组织或个人降低或避免风险对目标的影响，以保护利益、提高决策质量并实现可持续发展。
风险管理包括以下主要步骤：
1. 风险识别：通过分析和评估环境、行业、组织或个人所面临的各种因素和情况，确定可能导致损失或不利影响的风险。
2. 风险评估：对已识别的风险进行定量或定性评估，确定其潜在影响和可能性，并进行优先级排序，以便决策制定和资源分配。
3. 风险控制：采取一系列措施和策略来降低风险的发生概率和影响程度。
这包括风险规避、风险转移、风险减少和风险接受等策略。
4. 风险监控：定期监测和评估已采取的风险控制措施的有效性，并对风险进行跟踪和更新，以确保风险管理策略的持续适应性。
通过风险管理，组织或个人可以更好地理解和应对潜在的风险，减少意外损失的可能性，并提供更可靠的基础来做出决策。
风险管理适用于各个行业和领域，包括企业经营管理、金融投资、项目管理、信息技术安全等。
风险管理策划实例解析
风险管理策划实例解析在当今竞争激烈的商业环境中，风险管理对于企业的成功至关重要。
一个有效的风险管理策划可以帮助企业预防风险、降低损失并提高组织的抵御能力。
本文将通过一个实例来解析风险管理策划的重要性和相关步骤。
一、背景介绍ABC公司是一家国际贸易企业，主要从事进出口业务。
由于行业竞争激烈，市场波动性大，ABC公司意识到风险管理的必要性，并决定制定一份风险管理策划，以确保企业的可持续发展。
二、风险识别为了有效地管理风险，ABC公司首先进行风险识别的工作。
他们组织了一次集体讨论会议，邀请了公司内部的各个部门和关键岗位的代表参与。
在会议上，参与者基于自己的经验和观察，列出了各种可能面临的风险，包括市场风险、供应链风险、金融风险等。
三、风险评估在识别了潜在的风险后，ABC公司进行了风险评估。
他们将每种风险依据概率和影响程度建立了一个评估矩阵。
通过对每种风险进行定量评估，ABC公司得出了一份风险优先级清单。
同时，这份清单也帮助他们确定了需要重点关注和管理的风险。
四、风险控制措施根据评估结果，ABC公司为每种高优先级的风险确定了相应的风险控制措施。
以市场风险为例，他们决定加强市场调研，及时了解市场动态，制定灵活的市场营销策略。
对于供应链风险，ABC公司决定与供应商建立长期的合作关系，同时考虑备选供应商以应对潜在的问题。
五、风险监测和反馈一个好的风险管理策划不仅要有控制措施，还需要有监测和反馈机制。
ABC公司意识到风险可能随时发生变化，因此他们建立了一个专门的风险监测团队。
这个团队负责定期收集和分析关键的风险指标，并将结果报告给高层管理层。
根据监测结果，ABC公司可以及时采取必要的调整和改进措施，确保风险管理策划的有效性。
六、培训和沟通ABC公司意识到风险管理不仅仅是高层管理层的责任，而是全体员工的责任。
因此，他们组织了培训活动，以提高员工的风险意识和应对能力。
此外，ABC公司还建立了一个风险管理沟通渠道，鼓励员工主动汇报和分享风险信息，以便及时发现和处理潜在的风险。
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第七章 风险管理决策
第一节 风险管理决策概述
识别风险 设定计划
衡量风险
选择技术
评价效果
决策实施
第一节 风险管理决策概述
风险
•火灾 •爆炸 •恐怖袭击 •地震 •洪水 •海啸 •冰凌
…
风险管理决策
决策标准
如何选择合适的技术？
技术
•避免 •损失管理
•分割 •复制 •转移风险源 •免责协议 •自留风险
风险管理决策的特点
❖ 2、由于风险具有随机性和多变性，在决策过 程中，随时可能出现新的情况和新的问题，因 此，必须定期评价决策效果并随时进行调整， 以适应多变的风险所带来的新的问题。
❖3、由于风险具有隐密性和抽象性，风险事件 的真正影响只有在事件实际发生之后方可知晓， 因此，风险管理决策的效果在短期内常常难以 得到体现，这就需要企业领导者具有长远的眼 光和谋略。
❖2、风险事件可能带来的损失后果，即在不同 的情形下可能出现的损失数额和成本费用额。 损失后果以货币价值额表示。
❖3、决策方案，即针对风险事件所拟定的措施 和行动方案。如风险管理者在风险衡量之后以 定采取的行动方案为购买保险、全部或部分自 留风险、购买一定自负额的保险等。
❖将以上介绍的要件进行归纳和整理，便可建立 起一个有助于决策分析的损失模型。
风险管理决策的意义
Байду номын сангаас❖1、风险管理决策是实现风险管理目标的保 障和基础。
❖2、风险管理决策是对各种风险管理方法的 优化组合和综合运用，从宏观的角度制定 总体行动方案。
风险管理决策的特点
❖风险管理决策与其他一般管理决策相比较 的特点：
▪ 1、风险管理决策是不确定情况下的决策，而 对未来不确定性的描述常常运用概率分布，因 此，概率分布成为风险管理决策的客观依据。 同时，正是由于不确定性的存在，决策者的主 观反应往往也成为影响决策的一个重要因素。 因此，决策者个人对风险的态度及主观反应构 成风险管理决策的主观依据。
忧虑因素的影响
❖影响忧虑成本的因素
▪ 1、损失的概率分布 ▪ 2、风险管理人员对未来损失的不确定性的
把握程度。 ▪ 3、风险管理目标和战略 ▪ 4、决策者个人的胆略
❖忧虑成本对决策过程的影响
含忧虑成本的火灾损失表
方案
（1）自留风险 不采取安全措施
❖标准A和标准B的缺陷 只关心两种极端情况：最大损失和最小损失出
现时的成本。 现实中的损失往往介乎于两者之间。
决策--当损失概率可以确定时
❖有安全措施时，火灾可能性是1%；没有安 全措施时，火灾可能性是2.5%
自留风险不采取措施— 105000×2.5%+0×97.5%=2625
自留风险并采取措施— 107000×1%+2000×99%=3050
❖1、确定风险管理目标 ❖2、拟定风险处理方案 ❖3、选择风险处理最佳方案
第二节 损失期望值分析法
❖——是以每种风险管理方案的损失期望值 作为决策的依据，即选取损失期望值最小 的风险管理方案。
❖一、建立损失模型 ❖二、忧虑因素的影响 ❖三、方案的选择
建立损失模型（The Loss Matrix）
❖（一）定义 ❖（二）基本要素
（一）定义
❖所谓损失模型就是用来揭示决策对象（特 定的风险）在不同的决策方案下存在的损 失额和费用额与决策效果之间数量关系的 模型。
（二）基本要素
❖1、风险事件可能出现的情形，如火灾风险有 发生与不发生两种情形；建筑物遭损毁可能有 全损、部分损失或无损等情形。通常对风险事 件可能出现的情形都用概率予以描述。
❖ 4、由于购买保险是化未来不确定性为相对确 定性的较好途径，因此，整个风险管理决策以 保险为主，结合运用其他非保险手段成为企业 实施决策方案的共同特点。
三、风险管理决策的原则
❖1、全面周到原则 ❖2、量力而行原则 ❖3、成本效益比较原则 ❖4、注重运用商业保险，但不忽视其他方法
四、风险管理决策的程序
❖风险管理决策就是根据风险管理的目标， 在风险识别和衡量的基础上，对各种风险 管理方法进行合理的选择和组合，并制定 出风险管理的总体方案。
❖风险管理决策从宏观上，从总体上讲是对 整个风险管理活动的计划和安排；从微观 上，从具体的实施过程而言则是指运用科 学的决策理论和方法来选择风险处理的最 佳手段。
决策--当损失概率无法确定时 ❖如果没有发生火灾，三种方法的损失分别为： 自留风险不采取措施—0 自留风险并采取措施---2000 投保---3000
决策--当损失概率无法确定时 ❖如何进行决策，标准设置为什么？ 标准A---最大损失最小化 标准B---最小损失最小化
决策--当损失概率无法确定时
…
本章主要内容
❖第一节 风险管理决策概述 ❖第二节 损失期望值分析法 ❖第三节 效用期望值分析法 ❖第四节 马氏决策规划法 ❖第五节 现金流量分析法
第一节 风险管理决策概述
❖一、风险管理决策的概念与意义 ❖二、风险管理决策的特点 ❖三、风险管理决策的原则 ❖四、风险管理决策的程序
风险管理决策的概念
投保— 3000×2.5%+3000×97.5%=3000
？
面对火灾风险隐 患，什么安全措 施都不采取，也 不购买保险，即 是最优策略？
忧虑因素的影响
❖忧虑成本
▪ ――是由于不确定性存在而产生的隐形成本， 在运用数量方法选择风险管理决策的过程中， 需要把忧虑因素的影响代之以某个货币价值， 这个货币价值即是风险管理方案的忧虑成本。
案例
❖某幢建筑物价值100000，下表列出该幢建 筑物在采用不同风险管理方案后的损失情 况。对于每种方案来说，总损失包括损失 金额和费用金额。
❖为方便起见，每种方案只考虑两种可能后 果：全损或不损失。
不同方案火灾损失表
方案
可能结果
发生火灾的损失
不发生火灾的费用
可保损失 100000
（1）自留风险 未投保导致间接损失 不采取安全措施 5000
0
合计
105000
（2）自留风险 并采取安全措施
可保损失 100000
未投保导致间接损失 5000
安全措施成本 2000
合计
107000
安全措施成本 2000
（3）投保
保费
3000
保费
3000
决策--当损失概率无法确定时 ❖如果发生火灾，三种方法的损失分别为： 自留风险不采取措施—105000 自留风险并采取措施---107000 投保---3000