银行股份有限公司市场风险管理制度模版
银行市场风险限额管理办法模版
x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。
第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。
第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。
（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。
（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。
（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。
第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。
第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。
（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（四）批准全行市场风险限额调整建议。
（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。
（二）拟定全行市场风险限额。
（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。
商业银行市场风险管理制度与流程
商业银行市场风险管理制度与流程
第一章总则
第一条为规范商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理, 构建市场风险防范体系，保障资金业务、信贷业务健康、快速、持续发展，依据《银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行市场风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求，制定本制度。
第二条本制度明确了本行市场风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理制度等内容要求。
第三条本制度适用于本行市场风险的识别、评估、监测及控制等管理控制。
第四条本制度中的市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行的表内业务和表外业务发生损失的风险。
分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。
第二章职责与权限
第五条董事会职责
（一）承担对市场风险管理实施监控的最终责任；
（二）确保本行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；
（三）负责审批市场风险管理的战略、政策和程序；
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银行风险管理制度范本
银行风险管理制度范本第一章总则第一条为了加强银行风险管理，保护银行资产安全，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有商业银行。
第三条银行风险管理应遵循风险预防为主、风险控制为辅的原则，建立全面、动态、持续的风险管理体系。
第四条银行风险管理应包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、法律风险、声誉风险等方面。
第二章组织架构第五条银行应设立风险管理委员会，负责制定和审议银行风险管理策略、政策、程序和具体的操作规程。
第六条银行应设立风险管理部门，负责组织实施风险管理策略、政策、程序和具体的操作规程。
第七条银行应设立内部审计部门，负责对银行风险管理情况进行审计，并向董事会报告。
第八条银行应设立风险管理信息系统，实现风险管理的信息化、自动化和智能化。
第三章风险管理策略第九条银行应根据各类风险的特点，制定相应的风险管理策略，包括风险预防、风险识别、风险评估、风险控制、风险监测和风险应对等。
第十条银行应建立风险偏好和风险承受能力评估机制，确定银行可以接受的风险水平。
第十一条银行应建立风险分散机制，避免因单一风险事件导致银行经营无法持续。
第四章风险识别与评估第十二条银行应建立风险识别机制，及时发现银行经营活动中可能出现的风险。
第十三条银行应建立风险评估机制，对识别出的风险进行评估，确定风险的严重程度和可能产生的影响。
第十四条银行应定期进行风险评估，及时调整风险管理策略和措施。
第五章风险控制与监测第十五条银行应建立风险控制机制，对评估出的风险采取相应的控制措施，防止风险的发生和扩大。
第十六条银行应建立风险监测机制，对银行经营活动中的风险进行持续监测，及时发现风险变化。
第十七条银行应建立风险报告制度，定期向董事会和高级管理层报告风险管理情况。
第六章风险应对与处置第十八条银行应建立风险应对机制，对可能发生的风险制定应对预案。
第十九条银行应建立风险处置机制，对发生的风险及时进行处置，减轻风险对银行经营的影响。
XX银行市场风险管理政策
XX银行市场风险管理政策第一章总则第一条为进一步健全XX银行（以下简称本行）市场风险管理系统和体制，完美全面风险管理系统，保证本行市场风险管理的有效推行，依照中国银监会《商业银行市场风险管理引导》，并联合本行实质，拟订本政策。
第二条本政策所称市场风险是指因市场价钱（利率、汇率、股票价格和商品价钱）的不利改动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
第三条市场风险管理的目标是经过将市场风险控制在本行能够蒙受的合理范围内，实现经风险调整的利润率的最大化。
第二章市场风险管理的原则第四条本行应该充分辨别、正确计量、连续监测和适合控制所有交易和非交易业务中的市场风险，保证在合理的市场风险水平之下安全、稳重经营。
第五条本行所肩负的市场风险水平应该与本行的市场风险管理能力和资本实力相般配。
第六条为保证有效实行市场风险管理，本行将市场风险的辨别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决议和财务估算等经营管理活动进行有机联合，并与本行整体财产欠债管理策略相般配。
第七条本行的资安分派应依据董事会确立的资本总数及分派方法，审定市场风险的资安分派总量，并在本行肩负市场风险的业务中进行合理分派。
第三章市场风险管理的治理构造第八条本行应成立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完美的、靠谱的市场风险管理系统。
本行市场风险管理组织机构包含董事会、监事会、高级管理层和有关实行部门。
第九条董事会肩负对市场风险管理实行监控的最后责任，保证全行有效辨别、计量、监测和控制各项业务所肩负的各种市场风险。
详细职责包含：（一）审批市场风险管理战略、政策和程序，确立全行能够蒙受的市场风险水平；（二）敦促高级管理层采纳必需的举措辨别、计量、监测和控制市场风险；（三）按期获取并批阅对于市场风险性质和水平的报告；（四）监控和评论市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职状况。
董事会可受权其下设的风险管理委员会执行以上所有或部分职能。
XX银行股份有限公司风险报告管理办法
附件XX银行股份有限公司风险报告管理办法第一章总则第一条为及时有效识别、计量、监测和控制XX银行（以下简称“我行”）各类风险，提高风险管理水平，根据《XX 银行股份有限公司全面风险管理办法》及相关监管指引规定，制定本办法。
第二条本办法所指风险与《XX银行股份有限公司全面风险管理办法》一致，主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、银行账户利率风险、信息科技风险、法律和合规风险、声誉风险。
第三条风险报告是指在风险监测的基础上，编制不同层次和种类的风险报告，遵循报告的发送范围、程序和频率，以满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样性需求的过程。
第四条我行建立风险报告制度的目标是通过风险报告机制的建立，准确传递董事会、风险管理委员会审批通过的风险偏好及风险容忍度；利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为我行风险管理和目标实施提供支持；及时、准确地向董事会、高级管理层及监管机构报告风险管理信息，使其充分了解我行风险管理的总体情况、高级管理层处理重大风险事件的有效性以及监控和评价日常风险管理的有效性；使不同部门、不同业务条线、不同机构之间及时分享风险信息。
第五条风险报告的原则（一）全面性。
风险报告要覆盖所有机构及员工、所有业务类别、所有流程和所有风险形态。
（二）及时性。
风险报告要讲求时效，在规定的时限内及时履行报告责任，以便风险信息的及时利用。
（三）准确性。
风险报告的信息应完整、真实、有效，不得有重大遗漏和虚假，未经人为篡改和不合理的取舍等，以客观、准确的反映风险状况。
（四）保密性。
风险报告的传递应限定在一定范围，并遵守有关保密管理和信息披露的规定。
第二章风险报告类型第六条从报告使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部报告两种类型。
（一）内部报告的使用者包括股东、董事会、监事会、高级管理层、风险管理部门、业务部门等，其中对股东、董事会、监事会的风险报告应按照报告使用者的相关要求执行，不在本制度规定之列。
XX银行股份有限公司市场风险管理办法
XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为实施有效的市场风险管理，推动本行业务持续稳健发展，依据《中华人民共和国商业银行法》和中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》等规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险系指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
按照引发风险的市场价格变动因素，市场风险可分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
第三条市场风险管理系指由合格的人员识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。
市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整后收益率的最大化。
第四条市场风险管理办法是本行市场风险管理体系的重要文件，是本行市场风险管理的核心制度，其它规章、制度、操作规程或技术手册等涉及风险管理的相关规定均以本办法为准。
第二章市场风险管理职责分工第五条本行市场风险管理体系是以董事会及其风险管理委员会为决策核心，以本行高级管理层为实施主体，以风险管理部和承担市场风险的业务经营部门为执行单元，以市场风险管理的技术支持部门为支撑，各方紧密联系的市场风险管理决策和实施体系，以本行监事会，稽核、监察部门组成监督体系，共同构成本行的市场风险管理体系。
第六条董事会职责董事会对本行市场风险管理负最终责任。
（一）负责审定本行市场风险管理的战略、政策与相关制度。
（二）根据宏观经济和金融市场的形势与变化，结合本行业务发展情况，合理确定本行可以承受的市场风险敞口、金融工具、投资方式、保值和风险缓解策略，负责审批或授权审批涉及重大市场风险的重大经营活动。
（三）督促高级管理层对市场风险进行有效的日常管理，并对其履职情况进行评价。
董事会可授权其下设的风险管理委员会履行以上部分职能。
风险管理委员会定期向董事会提交有关报告。
第七条监事会职责监事会有权获得董事会和高级管理层关于市场风险管理的任何议案和报告，并对全行市场风险管理政策、制度的合规性和执行的有效性，以及董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况进行监督。
中国银行股份有限公司风险管理总则风险管理总则
第六章 风险管理架构
第十四条 董事会。董事会是我行风险管理最高决策机构，负责审定我行总体风险管理战略、风险偏好等，审批或授权审批内部资本充足评估工作相关政策，并监督管理层贯彻落实。
风险管理总部牵头管理信用风险、市场风险、操作风险；财务管理部牵头管理流动性风险；战略发展部牵头管理战略风险；办公室牵头管理声誉风险。
（二）资本管理职能部门
集团资本管理职能部门负责统筹管理内部资本充足评估程序的实施，拟定内部资本充足评估工作相关政策和制度，建立健全评估流程和管理制度，组织实施内部资本充足评估程序。负责拟定资本规划、年度资本预算及资本配置方案，负责对外资本筹集。资本管理职能由财务管理部负责。
第十八条 业务一线
业务前台作为风险管理的第一道防线，在开展业务的过程中以遵守及落实风险管理政策制度为基本前提，承担获取信息、进行风险判断和风险控制的第一性责任，并及时与风险管理职能部门沟通风险管理信息。
第七章 风险管理政策制度体系
第十九条 我行通过分层管理建立符合全行风险管理战略及偏好的风险管理政策制度体系，以指导和约束风险管理行为。
第八条 风险偏好指标主要包括股本回报率（ROE）、资本充足率（CAR）、经济资本回报率(RAROC)、外部信用评级目标、盈利波动性等。我行根据外部监管要求及我行发展情况，参照国内大型商业银行的平均水平，确定上述指标的目标值。
第九条 根据风险偏好指标设定主要类别风险的关键风险指标（KRI）见附件2列示。年度KRI根据监管要求、内部管理要求、系统支持程度等情况主要在附件2中进行选取，参照国内大型商业银行的水平设置目标值。
银行整体风控管理制度范本
第一章总则第一条为加强银行风险控制工作，确保银行资产安全，维护银行稳健经营，提高银行风险管理水平，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行法》等法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我行各级机构、各部门以及全体员工。
第三条我行风险控制工作应遵循以下原则：（一）全面性原则：风险控制工作应覆盖银行经营活动的各个环节，全面识别、评估、控制各类风险。
（二）预防为主原则：在风险控制工作中，应注重预防，加强风险管理，将风险控制在可承受范围内。
（三）持续改进原则：根据市场变化、业务发展和风险状况，不断优化风险控制体系，提高风险控制能力。
第二章风险管理体系第四条我行建立以董事会领导、高级管理层负责、各部门分工协作的风险管理体系。
第五条董事会对风险控制工作负最终责任，负责审批风险控制战略、政策和重大风险决策。
第六条高级管理层负责组织实施风险控制战略，监督各部门风险控制工作的落实。
第七条各部门根据职责分工，负责本部门风险控制工作，确保风险控制措施得到有效执行。
第三章风险识别与评估第八条风险识别与评估应遵循以下程序：（一）全面收集风险信息，包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。
（二）运用定量和定性方法，对风险进行评估。
（三）确定风险等级，制定风险应对措施。
第四章风险控制措施第九条针对各类风险，采取以下控制措施：（一）市场风险控制：通过市场风险管理工具，如套期保值、对冲等，降低市场波动风险。
（二）信用风险控制：加强客户信用评估，严格控制信贷规模，确保信贷资产质量。
（三）操作风险控制：加强内部控制，完善操作流程，提高员工风险意识。
（四）流动性风险控制：合理配置资金，确保流动性需求得到满足。
（五）合规风险控制：加强合规文化建设，确保业务活动符合法律法规要求。
第五章风险监控与报告第十条风险监控与报告应遵循以下程序：（一）定期对风险状况进行监控，发现风险隐患及时报告。
（二）对重大风险事件进行跟踪调查，评估风险影响，提出改进措施。
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xxx村镇银行股份有限公司
市场风险管理制度
第一章总则
第一条为加强xxx村镇银行股份有限公司（下称“我行”）市场风险管理，防范和化解市场风险，确保资金安全，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行市场风险管理指引》以及其他有关法律法规、行政规章等有关规定，特制定本制度。
第二条本制度法所指的市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
第三条市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
第四条市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。
市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在我行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。
各部门要充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平下安全、稳健经营。
确保所承担的市场风险水平与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。
为了确保有效实施市场风险管理，将市场风险的识别、计量、监测和控制与我行的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合。
第二章市场风险管理
第五条我行建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。
市场风险管理体系包括如下基本要素：
（一）股东会和经营管理层的有效监控；
（二）完善的市场风险管理政策和程序；
（三）完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序；
（四）完善的内部控制和独立的外部审计；
（五）适当的市场风险资本分配机制。
第六条实施市场风险管理过程中，要适当考虑市场风险与其他风险类别，如信用风险、流动性风险、操作风险、法律风
险、声誉风险等风险的相关性，并协调市场风险管理与其他类别风险管理的政策和程序。
第七条股东会和经营管理层对市场风险管理体系实施有
效监控。
股东会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
股东会负责审批市场风险管理的战略、政策和程序，确定我行可以承受的市场风险水平，督促经营管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及经营管理层在市场风险管理方面的履职情况。
经营管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保我行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
经营管理层对我行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法有足够的了解。
第八条我行设立风险管理部负责市场风险管理工作。
风险管理部职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向股东会和经营管理层提供独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。
风险管理部的
工作人员应具备相关的专业知识和技能，并充分了解我行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量、控制方法和技术。
风险管理部应履行下列职责：
（一）拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和股东会审查批准；
（二）识别、计量和监测市场风险；
（三）监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；
（四）设计、实施事后检验和压力测试；
（五）识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序；
（六）及时向股东会和经营管理层提供独立的市场风险报告；
（七）其他有关职责。
第九条各部室要充分了解并在业务决策中充分考虑所从事业务中包含的各类市场风险，以实现风险控制后收益率的最大化。
第十条市场风险管理政策和程序与我行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并符合。