国际金融计算题最详细的解答
国际金融计算题(含答案)
某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌，美出口商决定做一笔三个月的远期外汇交易。
假设成交时，纽约外汇市场英镑/美元的即期汇率为1.6750/60，英镑三个月的远期差价为30/20，若收款日市场即期汇率为1.6250/60，那么美国出口商做远期交易和不做远期交易会有什么不同？（不考虑交易费用）题中汇率：成交日SR 1.6750/60成交日FR （1.6750-0.0030）/（1.6760-0.0020）收款日SR 1.6250/60（1）做远期交易美出口商卖出100万三个月期的英镑，到期可收进1,000,000×(1.6750-0.0030)=1,672,000USD（2）不做远期交易若等到收款日卖100万即期的英镑，可收进1,000,000×1.6250=1,625,000USD(3)1,6720,000-1,625,000=47,000USD做比不做多收进47,000USD某个澳大利亚进口商从日本进口一批商品，日本厂商要求澳方在3个月内支付10亿日元的货款。
当时外汇市场的行情是：即期汇率：1澳元＝100.00～100.12日元3月期远期汇水数：2.00～1.90故3月期远期汇率为：1 澳元＝98.00～98.22日元如果该澳大利亚进口商在签订进口合同时预测3个月后日元对澳元的即期汇率将会升值到：1澳元＝80.00—80.10日元问：(1)若澳大利亚进口商不采取避免汇率风险的保值措施，现在就支付10亿日元，则需要多少澳元?(2)若现在不采取保值措施，而是延迟到3个月后支付10亿日元，则到时需要支付多少澳元?(3)若该澳大利亚进口商现在采取套期保值措施，应该如何进行?3个月后他实际支付多少澳元?在东京外汇市场上，某年3月1日，某日本投机者判断美元在以后1个月后将贬值，于是他立即在远期外汇市场上以1美元＝110.03日元的价格抛售1月期1000万美元，交割日是4月1日。
国际金融计算题及答案
习题答案1、某日纽约USD1=HKD7、7820—7、7830伦敦GBP1= USD1、5140---1、5150 问英镑与港元的汇率是多少？解：GBP1=HKD7.7820 X 1.5140-----7.7830 X 1.5150 GBP1=HKD11.7819-----11.79122、某日苏黎士USD1= SF1、2280----1、2290法兰克福USD1= E0、9150----0、9160 问法兰克福市场欧元与瑞士法郎的汇率是多少？解:E1=SF1.2280/0.9160------SF1.2290/0.9150E1=SF1.3406------1.34323、某日GBP1=HKD12、6560----12、6570USD1=HKD 7、7800---- 7、7810问英镑与美元的汇率是多少？解:GBP1=USD12.6560/7.7810--------12.6570/7.7800GBP1=USD1.6265--------1.62694、某日巴黎即期汇率USD1=E0、8910----0、89201个月远期20-----------30 问巴黎市场美元与欧元1个月远期汇率是多少？解:一个月远期USD1=E0.8930-------0.89505、某日香港即期汇率USD1=HKD7、7800---7、78103个月远期70-----------50 问香港市场美元与港元3个月远期汇率是多少？解:三人月远期USD1=HKD7.7730---------7.77606、某日纽约即期汇率USD1=SF1、1550----1、15606个月远期60------------80 问纽约市场美元与瑞士法郎6个月远期汇率是多少？解:六个月远期USD1=SF1.1610-------1.16407、某日伦敦即期汇率GBP1=E 1、2010-----1、20203个月远期40-------------50 问伦敦市场英镑与欧元3个月远期汇率是多少？解:三个月远期GBP1=E1.2050---------1.20708、某企业出口铝材，人民币报价为15000元/吨，现改用美元报价，其价格应为多少？（即期汇率USD1=RMB6、8310—6、8380）解:15000÷6.8310=2196美元9、某企业进口商品人民币报价为11000元/件，现改用美元报价，应为多少？（汇率同上）解:11000÷6.8380=1609美元10、某企业出口商品美元报价为2500美元/件，现改用人民币报价，应为多少？（汇率同上）解:2500 X 6.8380=17095元11、某企业进口商品报价为5700美元/吨，现改用人民币报价，应为多少？（汇率同上）解:5700 X 6.8310=38937元12、某出口商品的报价为SF8500/件，现改用美元报价，应为多少？（即期汇率USD1=SF1、1830—1、1840）解:8500÷1.1830=7185美元13、某进口商品的报价为SF21500/吨，现改用美元报价，应为多少？（汇率同上）解:21500÷1.1840=18159美元14.某日：即期汇率USD1=EUR0.9150 — 0.9160•3个月40 ------ 60某出口商3个月后将收入1000万美元，届时需兑换成欧元，问该出口商应如何通过远期交易进行套期保值？解:3个月远期USD1=EUR0.9190------0.9220签3个月远期合约卖出1000万美元,买入919万欧元.15、某日：即期汇率USD1=SF1.3210 —1.3220•6个月80 -----60该进口商6个月后将向出口商支付1000万美元，届时需用瑞士法郎兑换，问该进口商将如何利用远期外汇交易进行套期保值？解：6个月远期USD1=SF1.3130-------1.3160签6个月远期合约卖出瑞士法郎1316万，买入1000万美元。
国际金融计算题及其答案
国际金融作业1、若S：£1=$1.1000—50，一个月F掉期率为“10—20”，若某客户欲向银行卖出一个月的期汇$100000 ，则他可以收进多少英镑？解：一个月的远期汇率为GBG/USD 101010/70,银行低价买入高价卖出，所以可收进英镑100000/1.1070=￡903342、某日伦敦市场GBP1 =HKD15.6080/90, 纽约市场GBP1=USD1.9050/60,香港市场USD1=HKD7.8020/30。
判断市场有无套汇机会？应该如何操作？解：伦敦市场和纽约市场可算得套算汇率USD/HKD 8.1889/937 而香港市场USD/HKD 7.8020/30，∴有套利机会。
在香港市场上借入港币，买入美元；纽约市场上用买来的美元买英镑，最后用这些英镑在伦敦市场换回港币，可获利。
3、以1999年1月1号为基期，美元兑欧元汇率为1欧元=1.17美元，2000年年初美国物价同比上升3%，欧元区物价上涨8%，计算2000年初美元兑欧元的相对购买力平价。
解：e*=e[(Pb*/Pb)/(Pa*/Pa)]=1.17[(1+3%)/(1+8%)]=1.1158其中b为标价货币.即1欧元=1.1158美元4、S：USD1=RMB7.5500, 3个月期利率美圆为年6%，人民币为年4%，3个月远期汇率USD1=RMB7.5300 。
(1)计算3个月期美元兑人民币利率平价和掉期率。
(2)如果要利用100万人民币进行抵补套利，该如何操作？套利盈利为多少？解：（1）(F-E)/E=I*-I 即(F-7.55)/7.55=（4%-6%）/4 ∴三个月人民币利率平价为F：USD1=RMB7.51225，掉期率为S-F=0.03775（2）以4%的利率借入100万人民币三个月，即期换成美元1000000/7.5500=＄132450，在美国以6%的利率投资，同时卖出相同数目三个月的远期美元。
三个月后，收益为人民币132450*（1+1.5%）*7.5300-1000000*（1+1%）=￥2308 5、交易员认为近期美元兑日元可能升值，于是用日元买入美元看涨期权，金额为100万美元，执行价格为USD1=JPY108.00，有效期为1个月，期权费用一共为200万日元。
国际金融计算题答案
1.计算以下钱币的交错汇率：（1）已知： USD／DEM： 1.8421 ／28USD／ HKD：7． 8085／ 95求： DEM／HKD（2）已知： GBP／USD： 1． 6125／ 35USD／ JPY：150．80／ 90求： GBP／JPY(1)7.8085/1.8428=4.2373 7.8095/1.8421=4.2394 DEM／HKD=4.2373/94（5分）(2)150.80*1.6125=243.165 150.90*1.6135=243.477GBP／ JPY=243.165/477（5 分）2.某年 10 月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP／ USD＝ 1． 6770／ 802 个月掉期率125／122，一美国出口商签署向英国出口价值10 万英镑的仪器的协议，估计 2 个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。
倘若美出口商展望 2 个月后英镑将贬值，即期汇率水平将变成GBP／ USD＝ 1．6600／ 10，不考虑交易费用。
那么：(1)假如美国出口商此刻不采纳防止汇率改动风险的保值举措，则 2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对10 月中旬兑换美元将会损失多少?(2)美国出口商怎样利用远期外汇市场进行套期保值?(1) 美入口商若不采纳保值举措，此刻支付100 000马克需要100 000÷ 1．6510=60569 美元。
3 个月后所需美元数目为100 000 ÷ 1． 6420=60 901 美元，所以需多支付 60 901 —60 569 ：332 美元。
（ 5 分）(2)利用远期外汇市场避险的详细操作是：（ 5 分）10 月底美国入口商与德国出口商签署进货合同的同时，与银行签署远期交易合同，按外汇市场USD／DEM3个月远期汇率1．6494(1 ．6510— 0．0016) 买人 100 000马克。
这个合同保证美国入口商在 3 个月后只要 60 628 美元 (100 000÷ 1．6494)便可知足需要，这其实是将以美元计算的成本“锁定”。
《国际金融》计算分析题部分解答(10国贸10金融20121211)
《国际金融》计算分析题部分解答3、如果英国某商人持有120万英镑，当时纽约市场上年利率为6%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦市场上的即期汇率为£1=$1.6500/1.6550，3个月的远期汇率为£1=$1.5500/1.5580，试问该商人应将120万英镑投放在哪个市场？能获利多少？如何操作？解：纽约市场上年利率为6%伦敦市场上年利率为10%即期汇率为£1=$1.6500/1.65503个月的远期汇率为£1=$1.5500/1.5580英国商人以1￡＝1.6500＄卖出120￡获得1980000＄投资于纽约货币市场利率6%1年后本利和＝1980000×（1＋6%）＝2098800（美元）以1￡＝1.5580＄卖出2098800美元获得134.71万英镑相比较：国内投资1年本利和＝120×（1＋10%）＝132（万英镑）比较可知：投资纽约市场多获利134.71－132＝2.71（万英镑）5、我某公司出口某商品原报价每公吨1000美元离岸价，现外商要求改报瑞士法郎价格，依下列两种情况应改报多少法郎。
（1）中国外汇市场上，$1=￥8.2600/8.2630，SF1=￥6.1400/6.1440（2）纽约市场上$1=SF1.4500/1.4560解：（1）中国外汇市场上，$1=￥8.2600/8.2630，SF1=￥6.1400/6.1440把1000美元折算成人民币：外折本用卖出价，即$1＝￥8.26301000×8.2630＝8263（人民币元）把8263元折算成瑞士法郎：本折外用买入价，即SF 1＝￥6.14008263÷6.1400＝1345.77（瑞士法郎）（2）纽约市场上$1=SF1.4500/1.4560把1000美元折算成瑞士法郎：本折外用买入价，即$ 1＝SF1.45601000×1.4560＝1456（瑞士法郎）6、如果某商品的原价为100美元，为防止汇率波动，用一揽子货币进行保值，其中英镑占30%，欧元占30%，瑞士法郎占20%，日元占20%，在签约时汇率分别为：£1=$1.5000，$1=€0.9800,$1=SF1.4500，$1=J￥120.00。
国际金融计算题最详细的解答
第一章习题：计算远期汇率的原理：(1)远期汇水：“点数前小后大”→远期汇率升水远期汇率＝即期汇率＋远期汇水(2)远期汇水: “点数前大后小”→远期汇率贴水远期汇率＝即期汇率–远期汇水举例说明：即期汇率为:US$=DM1.7640/501个月期的远期汇水为:49/44试求1个月期的远期汇率？解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591卖出价=1.7650-0.0044=1.7606US$=DM1.7591/1.7606例2市场即期汇率为：£1＝US$1.6040/503个月期的远期汇水：64/80试求3个月期的英镑对美元的远期汇率?练习题1伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为：即期汇率：1.5305/151个月远期差价：20/302个月远期差价：60/706个月远期差价:130/150求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?练习题2纽约外汇市场上美元对德国马克：即期汇率：1.8410/203个月期的远期差价：50/406个月期的远期差价: 60/50求3个月期、6个月期美元的远期汇率?标价方法相同，交叉相除标价方法不同，平行相乘例如：1.根据下面的银行报价回答问题：美元/日元 103.4/103.7英镑/美元 1.304 0/1.3050请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？（134.83/135.32; 134.83）2.根据下面的汇价回答问题：美元/日元 153.40/50美元/港元 7.801 0/20请问：某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？（19.662/19.667; 19.662）练习1.根据下面汇率：美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6美元/加拿大元1.232 9/1.235 9请问:某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗，汇率是多少？（1加元=5.6623/5.6765克朗； 5.6623）2.假设汇率为：美元/日元 145.30/40英镑/美元 1.848 5/95请问:某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？（1英镑=268.59/268.92； 268.92）货币升值与贬值的幅度：☐直接标价法本币汇率变化＝(旧汇率÷新汇率－1)⨯100%外汇汇率变化＝(新汇率÷旧汇率－1)⨯100%☐间接标价法本币汇率变化＝(新汇率÷旧汇率－1)⨯100%外汇汇率变化＝(旧汇率÷新汇率－1)⨯100%如果是正数表示本币或外汇升值；如果是负数表示本币或外汇贬值。
国际金融计算练习答案
国际金融练习答案即期交易、远期交易以及套汇交易练习一：1.(1) 报价行：USD仁JPY121.82 客户：USD仁JPY121.92(2)报价行：GBP仁USD1.9695 ( or USD1=GBP 0.5077)客户：GBP1=USD1.9703( or USD1=GBP 0.5075)(3)报价行：欧元买入汇率EUR仁USD1.2356 欧元卖岀汇率 EUR仁USD1.2366客户：欧元买入汇率 EUR仁USD1.2366 欧元卖岀汇率 EUR仁USD1.2356D/CHF 1.2552/62EUR/CHF=1.235冰 1.2552/1.2368 X 1.2562=1.5512/1.5537AUD/USD 0.7775/85EUR/AUD=1.235&0.7785/1.2368 -0.7775=1.5874/1.5907USD/JPY 121.10/20EUR/JPY=1.235X 121.10/1.2368 X 121.20=149.66/149.90USD/CAD 1.1797/07EUR/CAD=1.235X 1.1797/1.2368 X 1.1807=1.4579/1.4603GBP/USD 1.9528/36GBP/EUR=1.952& 1.2368/1.9536 - 1.2358=1.5789/1.58083.根据计算 GBP/EUR和GBP/USD勺交叉汇率，可得：EUR/USD=1.931 于 1.4576/1.9322 - 1.4566=1.3251/1.3265故发现套算岀来的EUR兑USD比纽约市场报岀的EUR兑USD汇率贵，即USD兑欧元汇率套算岀的比市场价便宜。
那么可以先将 123.68万美元按市场汇率 EUR/USD=1.2358/68卖给报价行，得到 100万欧元(即 EUR123.68万/1.2368 )，再将 100 万欧元按 GBP/EUR=1.4566/76 卖给报价行得到英镑 (即 EUR100万/1.4576 ), 再将这些英镑按GBP/USD=1.9315/22卖给报价行买进美元 (用GBP/USD=1.9315的汇率)，最后将这些美元再按市场汇率EUR/USD=1.2358/68卖给报价行，买进欧元：123 68万即 1.4576 1.9315 1.2368=107.14万1.23684.(1) USD/CHF=( 1.2549-0.0049 ) / ( 1.2559-0.0039 )= 1.2500/1.2520(2)USD/JPY= ( 123.45-2.36 ) / ( 123.55-2.18 )= 121.09/121.37(3)EUR/USD=( 1.3213+0.0026 ) / ( 1.3219+0.0032 )= 1.3239/1.3251Or USD/EUR= = 0.7547/0.75535.(1)如果这两个利率是3月期利率，则3个月USD/JPY的汇率为121.56- 121.56 X (2.675% -1.875%)=120.59如果这两个利率是年化利率，则3个月USD/JPY的汇率为121.56-121.56 X (2.675%-1.875%) X = 121.32(2)如果这两个利率是30天期的利率，则 30天EUR/USD的汇率为1.3226- 1.3226 X (4.25% -2.5%)=1.2995如果这两个利率是年化利率，则30天EUR/USD的汇率为1.3226- 1.3226 X (4.25% -2.5%) =1.32076.汇率变化到 GBP/USD=1.9775/85时，该岀口商到期的英镑收入为101.0867万(200万+ 1.9785 )，如果卖岀远期美元，则该岀口商到期的英镑收入为101.6518万(200万+ 1.9675 )7.该题的第一问：该将 100万欧元投放在哪个市场上，首先要比较将 100万欧元投放到美国市场进行抛补套利所获得的收益与将100万欧元投放到德国市场所获得的收益哪个大，才能决定投放在哪个市场。
国际金融试题参考答案
国际金融试题参考答案（一）一、名词解释（每题4分，共24分）1．国际收支平衡表国际收支是指一定时期内一个国家或地区的居民与非居民的所有经济交易的货币价值的系统记录。
国际收支平衡表则是记录国际收支情况的统计报表。
2．外汇储备：是指一国货币当局持有的对外流动性资产，其主要形式为国外银行存款与外国政府债券。
3．绝对购买力平价：绝对购买力平价的前提是，一价定律成立，同时，各种可贸易商品在各国物价指数的编制中占有相等的权重。
在此基础上，绝对购买力平价理论认为，两国货币之间的汇率是由两国货币在其本国所具有的购买力决定的，两国货币之间的汇率取决于两国可贸易商品的价格水平之比4．套汇：是指利用不同外汇市场在同一时刻的汇率差异，在汇率低的市场上买进，同时在汇率高的市场上卖出，通过贱买贵卖赚取利润的活动。
5．固定汇率：是指一国货币与外币之间的比价基本固定，并且汇率波动幅度也在一定X围之内。
6．BSI：即借款一即期合同一投资法。
在有应收外汇账款的条件下，企业首先应从银行借人与应收外汇相同数额的外币，将借入的外币做一个即期交易，卖给银行换回本币，这样外币与本币价值波动风险均已消除，同时将换得的本币存入银行或进行投资，以其赚得的投资收入，抵消一部分防X风险时的费用支出。
二、选择题（单项选择，每题1分，共5分）BCBCA三、判断题（每题1分，共15分，正确的划“√”，错的划“×”）1.√2.×3.√4.×5.×6.×7.×8.×9.√10.×11.√12.×13.√14.×15.√（）四、简答题（每题6分，共30分）1．判断国际收支失衡的主要依据是什么？国际经济交易反映到国际收支平衡表上有若干项目，按交易的性质，这些项目可分为自主性交易和调节性交易两种类型。
所谓自主性交易，又称事前交易是指个人或企业为某种自主性目的（比如追逐利润、追求市场、旅游、汇款赡养亲友等）而进行的交易（2分）。
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第一章习题：计算远期汇率的原理：(1)远期汇水：“点数前小后大”→远期汇率升水远期汇率＝即期汇率＋远期汇水(2)远期汇水: “点数前大后小”→远期汇率贴水远期汇率＝即期汇率–远期汇水举例说明：即期汇率为:US$=DM1.7640/501个月期的远期汇水为:49/44试求1个月期的远期汇率？解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591卖出价=1.7650-0.0044=1.7606US$=DM1.7591/1.7606例2市场即期汇率为：£1＝US$1.6040/503个月期的远期汇水：64/80试求3个月期的英镑对美元的远期汇率?练习题1伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为：即期汇率：1.5305/151个月远期差价：20/302个月远期差价：60/706个月远期差价:130/150求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率? 练习题2纽约外汇市场上美元对德国马克：即期汇率：1.8410/203个月期的远期差价：50/406个月期的远期差价: 60/50求3个月期、6个月期美元的远期汇率?标价方法相同，交叉相除标价方法不同，平行相乘例如：1.根据下面的银行报价回答问题：美元/日元 103.4/103.7英镑/美元 1.304 0/1.3050请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？（134.83/135.32; 134.83）2.根据下面的汇价回答问题：美元/日元 153.40/50美元/港元 7.801 0/20请问：某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？（19.662/19.667; 19.662）练习1.根据下面汇率：美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6美元/加拿大元1.232 9/1.235 9请问:某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗，汇率是多少？（1加元=5.6623/5.6765克朗； 5.6623）2.假设汇率为：美元/日元 145.30/40英镑/美元 1.848 5/95请问:某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？（1英镑=268.59/268.92； 268.92）货币升值与贬值的幅度：☐直接标价法本币汇率变化＝(旧汇率÷新汇率－1)⨯100%外汇汇率变化＝(新汇率÷旧汇率－1)⨯100%☐间接标价法本币汇率变化＝(新汇率÷旧汇率－1)⨯100%外汇汇率变化＝(旧汇率÷新汇率－1)⨯100%如果是正数表示本币或外汇升值；如果是负数表示本币或外汇贬值。
例如：1998年9月10日，美元对日元的汇率为1美元等于134.115日元，2005年1月25日美元对日元的汇率为1美元等于104.075日元。
在这一期间，日元对美元的汇率变化幅度为多少?答：（134.115/104.075-1）×100%=28.86%而美元对日元的汇率变化幅度为多少？答：（104.075/134.115-1）×100%=-22.40%补充习题：一、一外汇交易所的电脑屏幕显示如下：2.你是一位顾客，想用英镑买入三个月远期的墨西哥比索，实际汇率是多少？(1.6215×9.4060=15.2518)如何区分买入价和卖出价？例如，某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下：巴黎： USD1=FRF 5.7505 ～ 5.7615（银行买入美元价）（银行卖出美元价）伦敦： GBP1=USD 1.8870 ～ 1.8890（银行卖出美元价）（银行买入美元价）注意：从银行还是客户的角度？哪种货币？第一章习题：1.如果你以电话向中国银行询问英镑/美元（英镑兑美元，斜线“/”表示“兑”）的汇价。
中国银行答道：“1.690 0/10”。
请问：（1）中国银行以什么汇价向你买进美元？（2）你以什么汇价从中国银行买进英镑？（3）如果你向中国银行卖出英镑，使用什么汇率？2.某银行询问美元对新加坡元的汇价，你答复道“1.640 3/1.641 0”。
请问，如果该银行想把美元卖给你，汇率是多少？3.某银行询问美元兑港元汇价，你答复道：“1美元=7.800 0/10港元”，请问：（1）该银行要向你买进美元，汇价是多少？（2）如你要买进美元，应按什么汇率计算？（3）如你要买进港元，又是什么汇率？4.如果你是银行的交易员，客户向你询问澳元/美元汇价，你答复道：“0.7685/90”。
请问（1）如果客户想把澳元卖给你，汇率是多少？（2）如果客户要买进澳元，汇率又是多少？5.如果你向中国银行询问欧元/美元的报价，回答是：“1.294 0/1.296 0”。
请问：（1）中国银行以什么汇价向你买进美元，卖出欧元？（2）如你要买进美元，中国银行给你什么汇率？（3）如你要买进欧元，汇率又是多少6.如果你是银行，客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价，你答复道：“1.4100/10”。
请问：（1）如果客户想把瑞士法郎卖给你，汇率是多少？（2）你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎？（3）如果客户要卖出美元，汇率又是多少？7.如果你是银行，你向客户报出美元兑换港币汇率为7.8057/67，客户要以港币向你买进100万美元。
请问：（1）你应给客户什么汇价？（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港币。
随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓。
几家经纪人的报价是：经纪人A：7.805 8/65经纪人B：7.806 2/70经纪人C：7.805 4/60经纪人D：7.805 3/63你同哪一个经纪人交易对你最为有利？汇价是多少？8.假设银行同业间的美元/港币报价为7.890 5/7.893 5。
某客户向你询问美元兑港币报价，如你需要赚取2~3个点作为银行收益，你应如何报出买入价和卖出价？9.根据下面的银行报价回答问题：美元/日元 103.1/103.7英镑/美元 0.301 0/1.305 0请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？10.根据下面的汇价回答问题：美元/日元 153.40/50美元/港元 7.801 0/20请问某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？11.根据下面汇率：美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6美元/加拿大元1.232 9/1.235 9请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗，汇率是多少？12.假设汇率为：美元/日元 145.30/40英镑/美元 1.848 5/95请问某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？1.纽约和纽约市场两地的外汇牌价如下：伦敦市场为￡1=$1.7810/1.7820，纽约市场为￡1=$1.7830/1.7840。
根据上述市场条件如何进行套汇？若以2000万美元套汇，套汇利润是多少？解：根据市场结构情况，美元在伦敦市场比纽约贵，因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美元，在纽约市场上卖出英镑（1分）。
利润如下：2000÷1.7820×1.7830－2000＝1.1223万美元（4分）某日，苏黎士外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为：2.0000-2.0035，3个月远期点数为130-115，某公司从瑞士进口机械零件，3个月后付款，每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎，如要求以美元报价，应报多少美元？（列出算式，步骤清楚）解：买入价=2.0000-0.0130=1.9870卖出价=2.0035-0.0115=1.99201美元=1.9870/1.9920瑞士法郎100÷1.9870=50.3271美元六、中国的一家外贸公司因从德国进口一批货物，三个月后需要支付1200000欧元的货款。
但公司目前只有美元。
为了防止三个月后美元相对欧元贬值，公司决定购买三个月1200000欧元。
公司向一家美国银行询价，答复为：即期汇率 1.2220/35三个月远期汇率 10/15那么，公司为购买1200000远期欧元应准备多少美元呢？解：买入价=1.2220+0.0010=1.2230卖出价=1.2235+0.0015=1.2250即：1欧元=1.2230/0.2250美元1200000×1.2250=1470000美元。
你在报纸上读到以下外汇信息：少？2.日元和加元之间一个月远期汇率为多少？3.你在报纸上读到英镑相对美元比十年前升值了22%。
那么十年前英镑的汇率（即期）是多少？第二章习题：套汇交易举例1、空间套汇(直接套汇)纽约市场报丹麦克朗兑美元汇8.0750kr/$，伦敦市场报价8.0580 kr/$。
不考虑交易成本，100万美元的套汇利润是多少？答案：1.纽约市场：100万美元×8.0750=807.50万丹麦克朗2.伦敦市场：807.50÷8.0580=100.2110万美元套汇结果：100.2110-100=0.2110万美元2.三点套汇为例：在纽约外汇市场上，＄100＝FRF500.0000巴黎外汇市场上，￡1＝FRF8.5400在伦敦外汇市场上，￡1＝＄1.7200策略：首先在纽约市场上卖出美元，买进法国法朗，然后在巴黎市场卖出法国法朗买进英镑，再立即在伦敦市场上卖出英镑买进美元。
结果：如果在纽约市场上卖出1000万美元，那么最后则可收回1000÷100×500.000÷8.54×1.72=1007.258万美元，净获套汇利润70258美元。
1.即期交易是指在外汇买卖成交后，原则上在2个工作日内办理交割的外汇交易。
2.远期交易远期交易与即期交易不同，交易货币的交割通常是在2个工作日以后进行的。
3.掉期交易是在某一日期即期卖出甲货币、买进乙货币的同时，反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的交易，即把原来持有的甲货币做一个期限上的调换。
1000000×1.5020=1502000； 1502000÷1.4676=1023439.36你得到如下报价（你可按所报价格买或卖）新加坡银行：新元报韩元 Won 714.00/S $香港银行：港币报新元 HK $ 4.70/ S $韩国银行：韩元报港币 Won 150.00/ HK $假设你一开始有新元1000000.三角套汇可行吗？如是，解释步骤并计算利润。
答案：s$1012766-s$1000000=s$12766六、中国的一家外贸公司因从德国进口一批货物，三个月后需要支付1200000欧元的货款。
但公司目前只有美元。
为了防止三个月后美元相对欧元贬值，公司决定购买三个月1200000欧元。
公司向一家美国银行询价，答复为：即期汇率 1.2200/35三个月远期汇率 10/15那么，公司为购买1200000远期欧元应准备多少美元呢？答案：卖出价：1.2220-0.0010=1.2190；买入价：1.2235-0.0015=1.2220 1.2220×1200000=1.466400美元第三章习题☐远期差价报价法⏹外汇银行在即期汇率之外，标出远期升贴水⏹升贴水是以一国货币单位的百分位来表示的。