计量经济学复习参考经济14
计量经济学复习资料
计量经济学复习资料一、引言计量经济学是研究经济现象的数量关系和经济变量之间相互影响的学科。
它通过运用统计学和数学方法，以实证的方式分析经济模型和数据，以期为经济理论的验证和决策制定提供科学依据。
计量经济学作为经济学的重要分支，在经济学领域里起着举足轻重的作用。
本文将为大家提供一个关于计量经济学的复习资料，以便大家更好地复习和理解这门学科。
二、计量经济学基础1. 理论基础：回顾计量经济学的理论基础，包括经济学中的基本原理、假设和模型，以及计量经济学方法的发展演变过程。
2. 计量经济学的基本概念：介绍计量经济学中的一些基本概念，如变量、参数、模型、数据等，帮助读者建立对计量经济学基础概念的理解和认知。
三、计量经济模型1. 线性回归模型：介绍线性回归模型的基本原理和假设，包括最小二乘估计法、截距项、解释变量的选择和回归结果的解释等。
2. 多元线性回归模型：介绍多元线性回归模型的基本原理、假设和参数估计方法，包括多重共线性、异方差和自相关等问题的处理方法。
3. 非线性回归模型：介绍非线性回归模型，如对数线性模型、二项式模型和估计方法等。
4. 时间序列模型：介绍时间序列模型的基本原理、假设和参数估计方法，包括平稳性、季节性和趋势性等问题的处理方法。
四、计量经济学常用方法1. 模型诊断：介绍计量经济学中的模型诊断方法，包括残差分析、异方差检验和自相关检验等。
2. 假设检验：介绍计量经济学中的假设检验方法，包括参数显著性检验、模型拟合优度检验和模型比较等。
3. 预测方法：介绍计量经济学中的预测方法，包括时间序列分析、回归分析和面板数据分析等。
4. 因果推断：介绍计量经济学中的因果推断方法，包括工具变量法、自然实验和计量分析的注意事项等。
五、计量经济学在实际应用中的案例研究1. 劳动经济学：介绍计量经济学在劳动经济学领域的实际应用，包括劳动力市场分析、教育回报率和人力资本投资等。
2. 金融经济学：介绍计量经济学在金融经济学领域的实际应用，包括资本市场分析、投资组合选择和风险管理等。
计量经济学重点
计量经济学重点计量经济学复习资料一、名词解释1.广义计经济学:利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
2.狭义计经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
3.总体回归函数:指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系(或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数)。
4.样本回归函数:指从总体中抽出的关于Y, x的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
6、随机的总体回归函数:含有随机千扰项的总体回归函数(是相对于条件期望形式而言的)。
5.线性回归模型:既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的I次方出现。
6.随机干扰项:即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
9、残差项:是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。
7.条件期望:即条件均值，指X取特定值Xi时Y的期望值。
8.回归系数:回归模型中βo, β1等未知但却是固定的参数。
9.回归系教的估计量:指用β 0^ β1^等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。
10.最小二乘法:又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
11.最大似然法:又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
12.估计的标准差:度量一个变量变化大小的测量值。
13.总离差平方和:用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。
14.回归平方和:用ESS表示:度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
15.残差平方和:用RSS表示:度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
16.协方差:用Cov(X, Y)表示，度量XY两个变量关联程度的统计量。
17.拟合优度检验:检验模型对样本观测值的拟合程度，用R2表示，该值越接近1,模型对样木观测值拟合得越好。
计量经济学复习知识要点--答案
计量经济学复习知识要点1计量经济学定义。
P1是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
是经济理论、统计学和数学三者的结合。
2建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
P9-P18一、设定理论模型二、收集样本数据三、估计模型参数四、检验模型3理论模型的设计包含的三部分工作。
P9选择模型所包含变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围4在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。
P9-P10（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。
（2）要考虑数据的可得性。
（3）要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。
5如何恰当地确定模型的数学形式。
P11（1）选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。
（2）也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，作为建立理论模型的依据。
（3）在某种情况下，若无法事先确定模型的数学形式，则就要采用各种可能的形式试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。
6常用的样本数据类型。
样本数据质量。
P12,P13时间序列数据、截面数据、虚变量数据。
完整性：即模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。
准确性；有两方面含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。
可比性：也就是数据口径和价格的可比性问题。
一致性：即母体与样本的一致性7虚变量。
带常数项的计量模型引入虚拟变量个数原则。
P13,p145虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1。
虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。
对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为m-1 。
8计量经济学模型必须通过四级检验。
P14经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验9计量经济模型成功的三要素。
计量经济学复习资料整理
1、建模型的注意事项与步骤、计量经济学功能的评价、影响计量经济学成功建立的要素、模型为什么需引入随机扰动项、计量经济学模型与数学函数之间的区别 功能以及其评价、影响计量经济学成功建立的要素功能：结构分析（定量揭示经济变量之间的相互关系，包括：弹性分析、乘数分析和比较静态分析）2、经济预测（计量经济学模型的预测是寻找出经济变量过去的变化规律，并据此对经济变量未来的值进行预测，如对股票价格、经济增长率的预测）3、政策评价（计量经济学模型具有“经济政策实验室”功能，刺激汽车购买政策的效果评价）4、检验与发展经济理论（计量经济学模型是检验经济理论的有效工具，在对经济学理论的检验过程中推动经济学理论的发展，消费理论的检验与发展） 评价：（1）：四大功能中，检验经济理论与结构分析功能的可靠性强，而政策分析与经济预测功能的可靠性较弱。
（2）：建立模型的理论、估计模型的方法与数据的质量是决定模型能否成功建立的三要素。
建立模型的步骤：1、确定模型包含的变量，被解释变量由问题确定，解释变量确定依据（a.经济学理论和经济学行为分析、b.用统计检验的方法确定）2、确定模型的数学形式：),,...,,(21u X X X f Y k =（加法模型：uX X X Y k k +++++=αααα...22110；乘法模型：u X X X Y kk βββ...2121=）确定解释变量与被解释变量的注意事项：1、现在和未来不能解释过去2、没有特别说明，计量经济学中的变量视为为随机变量 引入随机扰动项：随机扰动项是被解释变量与解释变量一定的条件下，被解释变量条件期望的差。
随机扰动项的引入：代表影响被解释变量的未知因素；代表众多对被解释变量有微小作用的变量的综合；代表数据观测误差。
计量经济学与数学函数的区别： 因果关系与相关关系的区别与联系相关关系：两变量之间线性关系，相关系数反映两变量之间的相关关系，定义: 设D(X)>0, D(Y)>0,称)()(),(Y D X D Y X Cov XY =ρ为变量x y 的相关系数相关性分析与回归分析的差异相关性分析：通过样本相关系数推断总体的相关性。
计量经济学考试复习资料
计量经济学1. 外生变量和滞后变量统称为前定变量。
2. 设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为，。
3. 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是广义差分法。
4. 设某商品需求模型为，其中Y 是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为完全的多重共线性。
5. 计量经济模型的基本应用领域有结构分析、经济预测、政策评价。
6. 完全多重共线性时，可以计算模型的拟合程度的判断是不正确的。
7. 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用虚拟变量。
8. 半对数模型中，参数β1的含义是X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化。
9. 存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差变大。
10. 在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为0.8327。
11. 对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生完全多重共线性。
12. 模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差增大。
13. u t＝ρu t－1+v t序列相关可用DW检验（v t为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）。
14. 关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是既有随机因素，又有系统因素。
15. Goldfeld-Quandt方法用于检验异方差性。
16.判定系数R2的取值范围是0≤R2≤1。
17.经济计量模型的被解释变量一定是内生变量。
18.用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点。
19. 消费函数模型，其中I为收入，则当期收入I t对未来消费C t+2的影响是：I t增加一单位，C t+2增加0.1个单位。
20. 回归模型中，关于检验所用的统计量，说法正确的是服从21. 如果模型y t=b0+b1x t+u t存在序列相关，则cov(u t, u s) ≠0(t≠s)。
计量经济学-参考答案
一、解释概念：1、多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的线性关系。
2、SRF：就是样本回归函数。
即是将样本应变量的条件均值表示为解释变量的某种函数。
3、解释变量的边际贡献：在回归模型中新加入一个解释变量所引起的回归平方和或者拟合优度的增加值。
4、一阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另一个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
5、最小方差准则：在模型参数估计时，应当选择其抽样分布具有最小方差的估计式，该原则就是最佳性准则，或者称为最小方差准则。
6、OLS：普通最小二乘估计。
是利用残差平方和为最小来求解回归模型参数的参数估计方法。
7、偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除其它变量（部分或者全部变量）对它们的影响的真实相关程度的指标。
8、WLS：加权最小二乘法。
是指估计回归方程参数时，按照残差平方加权求和最小的原则进行的估计方法。
9、U t自相关：即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关。
即Cov（U t，U s）≠0 t ≠s。
10、二阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
11、技术方程式：根据生产技术关系建立的计量经济模型。
13、零阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，不剔除任何变量对它们的影响的相关程度的指标。
也就是简单相关系数。
14、经验加权法：是根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后经济变量赋予一定的权数，利用这些权数构成各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再用最小二乘法进行参数估计的有限分布滞后模型的修正估计方法。
15、虚拟变量：在计量经济学中，我们把取值为0和1 的人工变量称为虚拟变量，用字母D表示。
（或称为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、二元型变量）16、不完全多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的近似的线性关系。
计量经济学复习要点
计量经济学复习要点第一篇：计量经济学复习要点计量经济学复习要点第一章、概率论基础1.随机事件的概念P22.古典概行例题P5例1.1P2例1.2利用第一章的知识说明抽签的合理性如何利用第一章的知识估计一个池塘有多少鱼还有一个关于晚上紧急集合穿错鞋的题目，记不太清楚了3.期望与方差的概念，切比雪夫不等式，看例题1.4-例题1.8，不要求求出数4.变异系数的概念P175.大数定律和中心极限定律（具有独立同分布的随机变量序列的有限和近似地服从正态分布）的概念P24、P25第二章、矩阵代数1.矩阵的定义，加（page29）、减（page29）、乘（page30）、转置（page30）、逆（page31）知道怎么回事2.最小二乘法P39-P41（定义最小二乘解）3.第三节没有听，求听课学霸补充第三章、数据的分析方法和参数的统计推断1.数据的分析方法（算数平均、加权算数平均、几何平均、移动平均）（1）几种分析方法的定义（2）几中分析方法的不同（3）每种分析方法的具体作用（4）移动平均法中k的选择（5）指数平滑法的意义，α的选择，P552.t分布的概率密度函数3.矩估计法定义4.几大似然估计法P65，例题3.7例题3.85.贝叶斯估计和极大极小估计（应该是只看一下概念就可以了）6.假设检验（1）基本思想P75（2）双边假设检验（3）单边假设检验（4）参数检验P807.方差分析的思想、作用和模型第四章、一元线性回归（计算题）回归方程的求法，显著性检验，经济解释（各参数的解释），不显著的解释第六章、虚拟变量的回归模型1.虚拟变量的作用及模型2.应用虚拟变量改变回归直线的截距、斜率3.对稳定性的检验第二篇：2007计量经济学复习要点2007年计量经济学课程要点归纳1.十大经典假设的证明（关于两变量模型的性质检验）2.BLUE估计量的证明3.自相关检验方法（检验方法一定要记住）4.异方差检验方法（至少三种）5.孙老师讲过的附录要留意6.异方差与自相关的补救措施7.违反十大经典假设情况下的问题怎么解决（如多重共线性，异方差，自相关问题，虚拟变量的估计）注：以上重点均是提供参考，不做考试说明计量考察的重点是对计量模型的建立与估算，结果评价与补救思路的考察，没有大量的数学计算，请同学们放心！建议大家根据参考要点确定进度，并根据孙老师上课的重点决定自己的复习范围！希望同学们认真复习，考出好成绩！王琳第三篇：计量经济学复习笔记计量经济学复习笔记CH1导论1、计量经济学：以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
计量经济学复习资料
第一草1计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。
1建立计量经济的主要步骤。
根据经济理论建立计量经济模型：样本数据的收集：估计参数；模型的检验。
2模型检验包括哪几个方面。
经济意义检验（系数符号、大小、关系）；统计准则检验（一级检验，拟合优度评价，显著性评价）；计量经济准则检验（二级检验，是否满足各种假设条件）; 预测误差检验（是否能用于样本以外的范围）第二章1拟2优度（样本决定系数）样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度，称为样本回归线的拟合优度。
2估计标准差是根据样本资料來计算的，用來反映被解释变量的实际值与估计值的平均误差的程度的指标。
3最小二乘估计用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数，称为最小二乘准（估计）。
4总变差（总离差平方和）被解释变量的观测值与其均值的离差平方和，称为总变差或总离差平方和。
用TSS 表示。
5随机误差项随机误差项是一个不可观测的随机变量，乂称为随机干扰项，是总结出的经济规律之外的偶然因素，特殊情况。
6回归平方和因变量y的估计值与其均值的离差平方和，也就是由解释变量解释的变差，用ESS 表示。
7剩余平方和因变量的观测值与估计值之间的平方和，是不能由解释变量x所解释的那部分变差,称为剩余平方和，用RSS表示。
TSS=ESS十RSS1回归模型的基本假设一元线性回归模型的基本假定1.xi是非随机的确定变量2.零均值E（ui） = 03.同方差vai（ui） = 24.无自相关Cov（ui, uj） = 0, （i j ）5.ui服从正态分布ui N （0, ）6.随机误差项ui与解释变量xi不相关cov（xi,ui） = 0而多元线性回归模型的基本假定中，解释变量之间不存在多重共线性，即简单各解释变量之间不存在线性关系，或者说解释变量的观测值之间线性无关。
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6、工具变量
是指在参数估计中，作为工具使用代替随机解释 变量的变量，记为Zi 工具变量选择应满足以下三个条件：（1）与 随 机解释变量高度相关；（2）与随机误差项不相 关；（3）与模型中的其他解释变量不相关。
7、内生变量与外生变量
内生变量： 由模型系统本身决定，同时对模型系统产生影响 的随机变量。
3、线性回归模型的基本假设是什么？ 违背了基本假设模型是否可以估计？ 基本假设为： 解释变量是确定的，彼此不相关； 随机项的均值为0，方差相同； 随机项在不同样本点之间相互独立； 随机项与解释变量间相互独立； 随机项服从0均值，同方差的正态分布。 违背了基本假设模型不能再用普通最小二乘 法进行估计，但可以使用其他方法进行估计。
为解决ARCH模型中的解释变量之间的多重共线性 问题，Bollerslev（1986）提出了广义自回归条件异 2 2 2 = + 方差（GARCH）模型： t 0 1 t-1 t-1
二、简述题
1、建立计量经济学模型的应有哪些步骤？ （1）设计理论模型 包括确定模型中的变量和数学形式以及拟定参数的 理论期望值； （2）收集样本数据 包括时间序列数据、截面数据和虚变量数据； （3）参数估计 主要包括最小二乘估计法和最大或然估计法； （4）模型检验 包括经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。
4、应用普通最小二乘法得到的参数估计量具有哪 些性质？ （1）线性：是指参数估计量是被解释变量的线 ˆ KY 。 性函数，即 B （2）无偏性：是指参数估计量的均值等于模型 ˆ B。 的理论参数值，即 EB （3）有效性是指在所有线性无偏估计量中，应 用普通最小二乘法得到的参数估计量的方差最小。 （4）当线性回归模型满足基本假设时，应用普通 最小二乘法得到的参数估计量具有上述三种性质。
5、以绝对收入假说模型 ci=β0+β1yi+μi 为例，说 明 μi 包含了哪些影响因素？ （1）模型中省略的解释变量，如消费品价格、前 期消费等。 （2）模型数学形式的近似性，如边际消费递减倾 向的规律的作用，可能导致c与y之间非线性相关。
（3）统计误差，如统计人员的疏忽产生的误差， 统计工具和方法局限产生的误差，数据精确程度不 高产生的误差。
外生变量： 不是由模型系统本身决定，但是会对模型系统产 生影响的确定性变量。
8、结构式模型与简化式模型
结构式模型： 是指依据经济理论或行为规律建立的，描述经济变 量之间直接结构关系的计量经济学模型。
简化式模型： 是指描述每个内生变量与所有先决变量之间经济关 系的计量经济学模型。
9、单整与协整
如果一个时间序列Yt经过d次差分才平稳，称Yt为dຫໍສະໝຸດ 单整序列，记为Yt ～ I（d）。
计量经济学期末复习
基础题部分
一、基本概念
1、计量经济学
是依据统计资料，采用数学方法，研究经济变量之间 数量关系的一门交叉学科。 其中，经济学为计量经济学提供理论基础，数学为计 量经济学提供研究方法，统计学为计量经济学提供资 料数据。
2. 异方差性 对于模型 yi=β0+β1x1i+β2x2i+······βkxki+μi (i=1,2,…..n)， 如果出现 Var (μi) =δ2i 其中δ2i随样本观测值的不同而不同， 称模型出现了异方差性。 3、序列相关性 对于模型 yi=β0+β1x1i+β2x2i+······βkxki+μi (i=1,2,…..n), 如果出现 Cov (μi ,μj) ≠0, 则称模型出现了序列相关性。
如果两个时间序列Xt和Yt同为1阶单整序列， 即 Xt ～ I（1）；Yt ～ I（1），但Xt和Yt之间的线性 组合Yt=α-βXt为0阶 单整序列，称Xt和Yt之间具有协 整关系。
10、ARCH与GARCH模型
许多时间序列的现期方差与前期“波动”相关，描 述这类关系的模型称为自回归条件异方差（ ARCH） 2 2 2 2 模型： t = 0 + 1 t-1 2 t-2 p t-p
4、多重共线性 对于模型 yi=β0+β1x1i+β2x2i+······βkxki+μi (i=1,2,…..n)， 如果出现 Cov (xi, xj) ≠0, 则称模型出现了多重共线性。 5、随机解释变量问题 对于模型 yi=β0+β1x1i+β2x2i+······βkxki+μi (i=1,2,…..n)， 如果出现Cov(xi,μi)≠0， 则称模型出现了随机解释变量问题。
6、单方程计量经济学模型和联立方程计量经济学 模型有哪些区别？ （1）研究对象 单方程计量经济学模型研究的是单一经济现象， 联立方程计量经济学模型研究的是经济系统； （2）变量之间的关系 单方程计量经济学模型变量之间为单向因果关系， 联立方程计量经济学模型变量之间互为因果关系； （3）方程的个数 单方程计量经济学模型只有一个方程， 联立方程计量经济学模型含有多个方程。
2、计量经济学模型可以应用于哪些方面？ （1）结构分析 乘数分析：描述解释变量变动一个单位引起被解释 变量变动的倍数；弹性分析：描述解释变量变动1% 引起被解释变量变动的百分比。 （2）经济预测 是指将解释变量的样本观测值代入应用模型中，对 被解释变量进行预测。 （3）政策评价 通过将计量模型的估计值与预期政策的目标值进行 比较分析,对政策实施效果进行检验评价。