(财务知识)厦门大学经济学考博计量经济学最全版
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解计量经济学题库计算与分析题（每⼩题10分）1X:年均汇率（⽇元/美元） Y:汽车出⼝数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采⽤直线回归⽅程拟和出的模型为 ?81.72 3.65YX =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。
2．已知⼀模型的最⼩⼆乘的回归结果如下：i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iY ⽽不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ?C =150.81Y + t 值（13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收⼊（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利⽤t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断⼀下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据（1拟合什么样的模型⽐较合适？（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型⼀：16.3219.14P U=-+ 模型⼆：8.64 2.87P U =-分别求两个模型的样本决定系数。
计量经济学讲义(厦门大学 黄长全)Chap1.
Chapter 1
绪 论
1. 什么是经济计量学: 经济理论、统计学、数学、 经济数据。 2. 目的: 理论实证、政策分析和经济预测等 3. 方法与计算 3.1 方法 1) 理论陈述; 2) 数据收集; 3) 提出模型; 4) 估计模型; 5) 模型诊断; 6) 理论检验; 7) 预测分析.
3.2 数据类型(按获得数据的时空分类): 1) Time seriesቤተ መጻሕፍቲ ባይዱdata 2) Cross-sectional data 3) Pooled cross-sectional data(混合横截面) 4) Panel data(面板数据) 3.3 计算(Eviews软件包介绍)
高级经济计量学
Advanced Econometrics
教材: R. S. Pindyck and D. L. Rubinfeld, 计量经济模型与经济预测, 机械工业出版社 参考书: 1. J. M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach (中译本, 人大出版社, 2003年) 2. D.N.Gujarati著,林少宫译，计量经济学基础 （Basic Econometrics），中国人民大学出版社 3. 陈毅恒著,黄长全译,时间序列与金融数据分析, 中国统计出版社,2004
4. 经济计量学在当代经济学中的地位 1969, R. Frisch and Tinbergen 2000, J. Heckman and D. McFadden 2003, R. F. Engle and C. W. J. Granger
《高级计量经济学》-厦门大学经济学院)上课讲义
—— 应用是生命力、应用是王道！
计量经济学发展历程
计量经济学的发展可分为四个时期： （1）二十世纪20年代中至二十世纪40年代末，为经
典计量经济学的产生与形成阶段； （2）二十世纪50年代初至二十世纪70年代中，为经
典计量经济学的发展阶段； （3）二十世纪70年代末至二十世纪90年代中，为
现代计量经济学形成阶段； （4）二十世纪90年代末至现在，为现代计量经济学
的发展阶段。
第一阶段 经典计量经济学的产生与形成
1、二十世纪20年代中至二十世纪40年代末，为经 典计量经济学的产生与形成阶段。在二十世纪之 前，面对错综复杂的经济现象，经济工作者主要 是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。 十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。 工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大, 需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、 解释与判断。这就为计量经济学的诞生形成了社 会基础。
厦门大学 经济学院
高级计量经济学I
高计的重要性
高级计量经济学是现代经济学的三门核心课程之 一。
三高：高级计量经济学、高级宏观经济学、高级 微观经济学
其他参考书：
达摩达尔.N.故扎拉蒂（Damodar N.Gujarati)《计量 经济学基础》中国人民大学出版社 （第四版）
二十世纪30年代，计量经济学研究对象主要是个别生产 者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。 第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的 研究起了巨大推动作用。从二十世纪40年代起，计量经济 学研究从微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济 体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投 资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。
计量经济学开卷知识点大全
计量经济学开卷知识点大全
计量经济学开卷考试的知识点大致可以包括以下内容：
1. 简单回归模型：包括线性回归模型、非线性回归模型、多元回归模型等，了解模型的公式、
假设和限制条件等。
2. 模型估计与检验：包括最小二乘法估计、最小二乘法的性质与假设、OLS估计量的性质和统计推断、假设检验和显著性检验等。
3. 多元线性回归模型：包括多个自变量的线性回归模型、多元回归模型的假设和限制、多元回
归模型的OLS估计和统计推断等。
4. 虚拟变量模型：包括虚拟变量的概念与应用、虚拟变量的编码方式、虚拟变量的解释与推断等。
5. 动态模型：包括滞后变量模型、一阶差分模型、滞后差分模型等，了解动态模型的估计方法
和问题。
6. 面板数据模型：包括固定效应模型、随机效应模型、混合效应模型等，了解面板数据模型的
特点和估计方法。
7. 检验方法与模型选择：包括功能形式检验、异方差检验、自相关检验、多重共线性检验等，
了解模型选择的常用方法和准则。
8. 非线性回归模型：包括非线性最小二乘法估计、非线性回归模型的推断、非线性回归模型的
应用和问题等。
9. 最大似然估计方法：包括最大似然估计的基本思想和步骤、最大似然估计的性质和推断等。
10. 序列模型：包括自回归模型、移动平均模型、ARMA模型等，了解序列模型的性质和推断。
11. 时间序列模型：包括时间序列的基本特征、平稳时间序列、非平稳时间序列等，了解时间
序列模型的估计和预测。
12. 异方差和自相关问题：包括异方差性问题、自相关性问题的检验和处理方法等。
以上只是计量经济学开卷考试可能涉及的知识点，具体考试内容还需参考教材和教授提供的要求。
考博计量经济学试题参考
考博计量经济学试题参考计量经济学试题一.判断题：1．违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。
×2.只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性√3．要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。
×4．在拟合优度检验中，拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解释程度就高，可以推测模型总体线性关系成立；反之亦然。
×5．样本容量N越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。
×6．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。
√7．实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。
√8．模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。
√9．如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。
×10．异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。
×二. 名词解释1：普通最小二乘法为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。
2：总平方和、回归平方和、残差平方和的定义TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。
TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化。
RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和。
RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分。
ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。
RSS 除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。
3：计量经济学计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。
博士资格考试 高级计量经济学
博士资格考试高级计量经济学
博士资格考试是为了评估一个人是否具备进一步深造和独立从事研究工作的能力。
高级计量经济学是博士资格考试中的一个科目，它专注于计量经济学领域的高级理论和方法。
高级计量经济学在博士资格考试中的内容可能包括以下几个方面：
1. 高级计量经济学理论：涉及计量经济学的理论框架、基本理论模型和方法，例如最小二乘法、极大似然估计等。
同时，还可能包括更高级的理论模型和方法，如面板数据模型、时间序列分析、选择模型等。
2. 高级计量经济学方法：涉及计量经济学中的一些高级方法和技术，如工具变量法、处理无法观测到的随机性、稳健性检验等。
此外，还可能包括一些新兴的方法，如机器学习方法在计量经济学中的应用等。
3. 计量经济学研究设计和实证分析：涉及如何设计和执行计量经济学的研究，如数据收集、样本选择、模型设定等。
同时，还包括如何进行实证分析，如如何解释和评估计量经济学模型的结果，如何处理经济模型中的内生性等。
综上所述，高级计量经济学在博士资格考试中的内容较为广泛和深入，需要考生具备扎实的计量经济学基础和独立进行研究的能力。
为了应对此科目的考试，考生需要在理论和方法上进行深入学习，并进行大量的实证研究训练。
计量经济学教学大纲(初级计量经济学-厦门大学,朱建平)
7、刘明志译，James D. Hamilton著，《时间序列分析》，中国社会科学出版社，1999年12月，（Time Series Analysis, 1994.）
8、J. Davidson,Econometric Theory, Blackwell, 2000
2、Zhang X. and Okawa T., Cointegration and Error Correction, Theory and Application with Mathematica, Seseragi Publishing Co.,Japan, 1997
应具备的知识
1、经济学（社会主义经济理论，西方宏微观经济学）
5、预测问题
6、实证分析
8
第三章
多元线性回归模型
1、模型及模型的基本假定（用矩阵描述）
2、参数的OLS估计及其统计性质
3、回归参数的显著性检验
4、拟合优度和修正拟合优度
5、模型的整体显著性检验
6、预测问题
7、实证分析
9
第四章
单方程回归模型应用
1、非线性模型的线性化问题
2、虚拟变量的应用
3、分段回归问题
3、自相关的来源与后果
4、自相关检验
5、克服自相关的方法
6、自相关系数的估计
7、实证分析
6
单方程模型估计中的高级问题
第八章
单方程模型估计中的高级问题
1、分布滞后模型的基本概念
2、分布滞后的估计问题
3、自回归模型
4、自回归模型的估计问题
5、平行数据的使用
6、实证分析
6
联立方程模型
计量复习(初级计量经济学-厦门大学,朱建平)
掌握联立方程模型的一般概念、联立方程模型的结 构形式、约化形式、递归模型；熟练掌握联立方程 模型的识别问题。
递归模型(P216)：如果联立方程模型中每一个内生 变量都能被顺次确定，且每一个方程的误差项都独 立于其它方程的误差项，我们称模型为递归模型。 在联立方程模型中一个方程是可以识别的必要条件 是：它所包含的先决变量个数必须大于等于它所包 含的内生变量个数减1。
第六章 异方差性
2、标准残差回归法(Breusch-Pagan检验) 检验统计量 RSS ~ 2 1
ˆ i Zi i 2 ˆ
2
3、残差回归法(White检验)
2
ˆ 计量
nR ~ 1
2
2
第七章 序列相关性
期末考试分两部分 一、开卷部分 提交一篇应用计量方法的个人研究，字数不限 二、闭卷部分 全院统一命题
可以看出，多重共线性会造成模型不可识别。克服 方法是去掉其中的一个变量。
第五章 多重共线性
多重共线性的常用检验方法是条件数法。 多元线性回归模型 Y X 的条件数是指由矩阵X’X的最大特征根和最小 特征根比值定义的。条件数 1
条件数大于20或30时是存在多重共线性的标 志。
第三章 多元线性回归模型
熟练掌握模型及模型的基本假定（用矩阵描 述）、参数的OLS估计、回归参数的显著性 检验、模型拟合优度和修正拟合优度描述、 模型的整体显著性检验；掌握参数估计的有 关统计性质；会用所学的理论进行实证分析 （主要是预测问题）。
第三章 多元线性回归模型
多元线性回归模型基本假定的矩阵描述 1、模型满足
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（财务知识）厦门大学经济
学考博计量经济学
《计量经济学》博士研究生入学试题（A）
壹、简答题（每题5分，共40分）
1、 指出稳健标准误和稳健统计量的适用条件。
2、 若回归模型的随机误差项可能存在（）阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验
统计量是什么？
3、 谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳的
时间序列必定会产生伪回归吗？
4、壹般的几何滞后分布模型具有形式：，，，。
如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？
5、假定我们要估计壹元线性回归模型：
，，
可是担心可能会有测量误差，即实际得到的可能是，是白噪声。如果已经知道存在和相关但
和和不相关的工具变量，如何检验是否存在测量误差？
6、考虑壹个单变量平稳过程
（1）
这里，以及。
由于（1）式模型是平稳的，都将达到静态平衡值，即对任何有：
，
于是对（1）式俩边取期望，就有
(2)
也就是
(3)
这里是关于的长期乘数，
重写(1)式就有：
(4)
我们称(4)式为(1)式的误差修正机制（Error-correctionMechanism）表达式（ECM）。在
（4）式中我们能够发现长期均衡的正、负偏离对短期波动的作用是对称的。假如这种正、
负偏离对短期波动的作用不是对称的，那么模型应该如何设计和估计？
7、检验计量经济模型是否存在异方差，能够用布罗歇—帕甘检验（BreuschPagan）和怀
特（White）检验，请说明这二种检验的差异和适用性。
8、在模型设定时，如果遗漏重要变量，那么模型中保留下来的变量系数的OLS估计是无
偏和壹致的吗？请举简例说明。
二、综合题（每题15分，共60分）
1、为了比较、和三个经济结构相类似的城市由于不同程度地实施了某项经济改革政策后的
绩效差异，从这三个城市总计个企业中按壹定规则随机抽取个样本企业，得到这些企业的
劳动生产率作为被解释变量,如果没有其它可获得的数据作为解释变量，且且城市全面实施
这项经济改革政策，城市部分实施这项经济改革政策，城市没有实施这项经济改革政策。
如何建立计量经济模型检验、和这三个城市之间由于不同程度实施某项经济改革政策后存
在的绩效差异？
2、用观测值和估计模型
得到的估计值为
和
括号内为t统计量。由于的t值较小，去掉滞后回归自变量重新估计模型，这时，R2为多少？
3、对线性回归模型：
，（）------------（1）
满足。假定能够作为合适的工具变量，且，请导出工具变量估计量，且给出它的极限分
布。
4、考虑如下受限因变量问题：
1）、二元离散选择模型中的Logit模型，在给定，条件之下的条件概率为：
在重复观测不可得的情况下，运用极大似然估计方法证明：
其中，，。
2）、为什么利用观测所获得的正的数据来估计Tobit模型是不合理的？
3）、对Tobit模型：，以及服从正态分布，
；；
求：（1）、；
（2）、对重复观测不可得的情况详细说明Heckman提出的模型估计方法。
《计量经济学》博士研究生入学试题（B）
壹、简答题（每题5分，共40分）
1、 说明随机游动过程和单位根过程的联系和差异？如何检验某个经济变量具有单位根？
2、 协积的概念是什么？如何检验俩个序列是协积的？
3、在二元离散选择的模型中解释变量变化作用的符号和其系数的符号有什么关系？为什
么？至少写出二点关于模型和二元离散选择的模型的区别？
4、海德拉斯（Hildreth）和卢（Lu）(1960)检查分析了30个月度的时间序列观测数据（从
1951年3月到1953年7月），定义了如下变量：
cons=每人冰激凌的消费量（按品脱计）
income=每周平均的家庭收入（按美元计）
price=每品脱冰激凌的价格（按美元计）
temp=平均气温（°F）
1）、用cons对income，price，tem和常数作线性回归模型，得到DW统计量的数值为
1.0212，请说明模型存在什么病态？
2）、上述模型中加入平均气温的壹阶滞后项tem(-1)，得到，且且该项的系数估计为负，请
说明加入该项的作用以及系数为负的经济含义。
3）、请写出2）中模型的另壹种表达式，说明该表达式中变量系数的符号，解释符号的经济
意义。
5、说明和调整的之间的差异，为什么在多变量线性回归模型的拟合评价中人们主要用，而
不是壹般的决定系数呢？
6、 对于壹种简化的异方差模型，即假定：，这里假定能够被估计
的。那么关于参数的可行的广义最小二乘估计（FGLS）量如何得到？它是否仍具有广义最
小二乘估计的优良性质？
7、在美国有人对密歇根的AnnArbor的大学生进行调查，认为男生和女生对空间（用
ROOMPER度量）和距学校的距离（用DIST度量）具有不同的观点。试问如何利用租金
（用RENT度量）数据对下述模型：
用检验法检验假设？
注：为虚拟变量——（1；如果是女生;0；如果是男生）。
8、为了研究美国住房需求情况，我们利用对3120个家庭调查的截面资料资料，对以下回归
模型：
其中Q=3120个家庭中的任何壹个家庭每年所需要的住房面积平方英尺数；
P=家庭所在地住房的价格；
Y=家庭收入。
假设我们认为住房需求由俩个方程组成，壹个描述黑人的住房需求，另壹个描述白人
的住房需求，这个模型能够写成：
；白人家庭
；黑人家庭
我们希望对黑人需求方程的系数等于白人需求方程的系数的原假设进行检验。这个假
设是联合假设：
为了对上述假设进行检验，我们首先对上述模型进行估计，且将每个方程的误差平方和
相加，得到。当下，假设原假设为真，则模型简化为
所有家庭
对这个模型进行估计，得到它的误差平方和。我们能否认为系数全相等是正确的？
二、综合题（每题15分，共60分）
1、假定模型的矩阵形式为：
，其中，；
1）、假定，求在条件下，参数的最小二乘估计量。
2）、假定且是正态向量，构造检验原假设：［］的检验统计量，且说明该检验统计量服从F
分布。
3）、如何判断参数线性约束条件是否成立，请做说明。
4)、证明：对模型显著性检验的统计量，请说明原假设是什么？其中，是模型在无约束条件
下作估计所得到的拟合优度。
2、对线性回归模型：
，其中随机误差向量满足高斯-马尔可夫条件。
1)、定义最小二乘估计量.
2)、如果的第壹列每个元素都是1,证明最小二乘残差和为零，即。
3)、令和推导和的表
达式。
4)、如果和单位矩阵不成比例，试推出和(GLS)方差形式。
3、假设年轻男性职员和年轻女性职员的工资之间存在着恒定的差别，为检验年轻男性职员
和年轻女性职员受教育的回报是否相同以及方便起见，在模型中只包含受教育水平和性
别二个定性的解释变量。试设计模型既能体现存在恒定的工资差别，又能反映存在受教
育回报上的差别，且对模型参数的估计及其所蕴涵的意义进行讨论。
4、投资学说中的资本存量调整原理认为人们根据最近的市场需求情况预期当前的需求量
，然后根据生产技术关系确定最合适的资本存量为：，从而得到必
要的净投资量。
1）、为什么这种投资计划当期内不壹定能实现？
2）、说明为什么实际净投资量？且说明由于
不可观测，能够用什么来替代。
3）、运用投资学说中的资本存量调整原理说明如下例子的建模思想，且诊断被估模型中可能
存在什么病态。
（18.3）(-13.3)(4.1)
其中：=第期的投资；=第期的国内生产总值；=第期的资本存量；
=企业内部储蓄；=由于价格变动引起的企业库存的增减；
=企业的设备折旧额。