成交量和持仓量的关系
期货成交量、持仓量、价格与趋势关系
期货成交量、持仓量、价格与趋势关系成交量是指期货或期权合约在一定时间内的总成交量。
持仓量是指期货或期权合约的总量，已经成交但尚未进行收盘或套期保值。
持仓量是期货市场深度发展的趋势，将能够以一定的价格或范围买卖。
对于期货市场的新手来说，可能会对持仓量产生误解。
头寸是这样计算的:当一个多头和一个空头同时建立自己的新头寸(一个单位)时，头寸会增加一个合同单位；如果已经有多头头寸的投资者卖给想建立多头头寸的交易者，头寸会保持不变；如果有多头头寸的投资者卖给想平仓的投资者，头寸会减少一个合同单位。
一般情况下，如果成交量，.头寸与价格相同，其价格趋势可以持续一段时间；如果与价格相反，价格趋势可能会转向。
这也需要结合不同的价格形式进行进一步的具体分析。
成交量.仓位与价格运动的关系成交量和仓位是鉴定其他技术图形不可缺少的关键"协助性能指标"。
也就是说，投资者在进行技术分析时，会参考成交量和仓位的变化来决定投资计划。
当期货或股市出现突然上涨时，如果成交量相应放大，则表明上涨动力充足；相反，如果价格大幅上涨或创下新高，而成交量萎缩，这种上涨的持久性值得怀疑。
但会不会出现这样的情况，即某种情况，未到期的成交量和持仓量都很大，但小幅上涨小幅下跌，涨幅不大。
到期前，投机者必须出现并出现后才能飙升，接近现货价格。
会这样吗？如果价格的大幅上涨或大幅下跌伴随着交易量的相应扩大，这表明市场已经发出了随之而来的强烈信号。
如果市场达到新高或新低，交易量没有有效放大，则表明市场已经从顶部或底部出现。
同样，在趋势运行的过程中，市场突然出现了相反的趋势，交易量也随之增加，原来的趋势很可能会结束！翻转市场是不言而喻的。
一般来说，任何趋势的发展都应该伴随着交易量的增加。
在上升过程中，每次上升，交易量也应逐渐增加；每次回调，交易量应减少。
在下跌过程中，每次下跌，交易量应逐渐放大，每次回调，交易量应减少。
头寸也可以帮助确定其他性能指标。
成交量和持仓的关系
成交量与持仓量的关系：第一，只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加。
第二，当买卖双方有一方做平仓交易时（即换手），持仓量不变，但成交量增加。
第三，当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加。
成交量、持仓量和价格的关系：成交量、持仓量和价格走势的关系极为复杂，一般认为，（一）如果成交量和持仓量均上升，则当前价格趋势很可能按照现有方向继续发展。
（二）如果成交量和持仓量都下降，则当前价格趋势或许即将终结。
1、成交量和持仓量随价格上升而增加，说明新入市的人开多仓增加，市场看涨；(价格上升趋势中，成交量增加，持仓增加，市场看涨)2、成交量和持仓量增加而价格下跌，说明新入市的人开空仓增加，市场看跌；(价格下降趋势中，成交量增加，持仓增加，市场看跌)3、成交量和持仓量随价格下降而减少，说明市场中多头平仓止损增加，空头仅进行获利了结，但开空仓的并不增加，市场跌势有望趋缓；(价格下降趋势中，成交量减少，持仓减少，跌势趋缓)4、成交量和持仓量下降而价格上升，说明市场中空头平仓止损增加，多头开始获利了结，但开多仓的并不增加，市场升势有望趋缓；(价格上升趋势中，成交量减少，持仓减少，升势趋缓)5、价格随持仓量上升和成交量下降而上升，说明多方继续开多仓，价格有望继续上涨；(价格上升趋势中，成交量减少，持仓上升，继续上涨)6、价格随持仓量下降和成交量上升而上升，说明多方开始平多仓，价格有望回落；(价格上升趋势中，成交量上升，持仓减少，有望回落)7、价格随持仓量上升和成交量下降而下跌，说明空方继续开空仓，价格有望继续下跌；(价格下跌趋势中，成交量减少，持仓上升，继续下跌)8、价格随持仓量下降和成交量上升而下跌，说明空方开始平空仓，价格有望反弹。
(价格下跌趋势中，成交量上升，持仓减少，有望反弹)。
成交量、持仓量、期货价格三者的关系
成交量、持仓量、期货价格三者的关系成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响，期货价格变化也会引起成交量和持仓量的变化。
因此，分析三者的变化，有利于正确看待期货价格走势。
在一般市场中，这种变化关系能有效分析行情变动，但也有时候行情强势单边的时候，这种量价关系失效性也是明显的，通过了解三者的关系，能让我们对于时机把握上更加及时。
①、成交量、持仓量增加，价格上升，表示多方正在大量建仓，近期内价格还可能继续上涨。
②、成交量、持仓量减少，价格上升，表示空方大量平仓，价格短期内向上，但不久将可能回落。
③、成交量增加，价格上升，但持仓量减少，说明空方和多方都在大量平仓，价格马上会下跌。
④、成交量、持仓量增加，价格下跌，表明空方大量建仓，短期内价格还可能下跌。
⑤、成交量、持仓量减少，价格下跌，表明多方急于平仓，短期内价格将继续下降。
⑥、成交量增加、持仓量和价格下跌，表明多方和空方都在大量平仓，价格可能转为回升。
从以上分析可见，在一般情况下，如果成交量、持仓量与价格同向，其价格趋势可继续维持一段时间；如两者与价格反向时，价格走势可能转向。
当然，这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。
期货交易，任何技术分析都是辩证的，并非绝对，一个很优秀的人也很难做好期货交易，一个十年经验的人也未必能稳定盈利，期货交易很宽泛，技术分析和量价关系或者盘口语言，都是我们进行主观分析的技术，当然拥有技术功底更好。
很多时候我们总是在一个地方绊倒，当我们交易经验很丰富的时候，仍不能避免亏损，其实，我们忽略了一个重要的期货交易法门，就是心性。
成熟的心性能让我们学会情绪管理，能让我们遵守原则交易，能让我们浴火重生，形成一种优秀的交易习惯。
以上成交、持仓、价格三者关系比较绕，不过别着急，对于期货知识，量力而行，交易的本质仍要回归到我们自己，认识自己，引导自己，控制自己，根据自己的性格来打造自己的系统，只有自己的交易法宝才能在市场发挥极致，根据自己的交易习惯来逐渐完善，看见自己交易中的致命短板，并且狠心纠正，建立自己的交易原则并且完全奉行，期货交易终究是瓜熟蒂落的过程。
如何理解成交量和持仓量
如何理解成交量和持仓量：1、成交量是和约活跃度的体现；2、持仓量是对当前价格分歧程度的体现；3、日内波动的增加，会导致成交量的增加；4、趋势明显的行情，会导致持仓量的增加；5、价格走势的意义大于成交量和持仓量变化的意义；6、象股市中的成交量天量对倒盘一样，期货市场持仓量也会受到诸如锁仓、套利等操作的影响，而出现失真的现象；7、如果在价格的拐点处，出现天量持仓，顺势操作的风险在加大，但也是主力逼仓最有可能出现的时候；8、在盘整时期，尤其是三角形盘整，成交量和持仓量的增加，行情走出的幅度将随持仓量的增加而增加；9、日k线成交量减少，或地量出现，日内操作的风险和收益都在减小；10、持仓量锐减，大行情出现的几率在减小；11、持仓量和成交量应该分析行情幅度的工具，而对行情方向的判断，参考价值是存在的，但只是具有辅助；这只是对成交量和持仓量的一点看法，这两项指标研究不深，以上说法尽供参考。
本人交易系统中，涉及这两项数据的地方也不多，国际外汇市场根本就没有成交量数据，还不是照样要分析，因此价格走势才是最真实的数据！方法一：炒股前先判断大盘MACD指标的走势，MACD与股指运行轨迹为同一方向，即股指在上涨，MACD也在上升，大盘走的很健康，可放心持股待涨；如果股指在上涨，MACD 在下降，两者运动方向背离，那么，在三次背离后必须卖出股票。
方法二：大盘和个股经过一段时间的下跌，这时你想抄底，就必须先研究大盘和个股MACD运行的轨迹与股价运行的轨迹有无底背离现象，即大盘和个股在下跌，MACD却走出了上升行情。
大牛股一般背离的世间会很长，第一次背离后还不是底部，有的还要顺势下跌，这一次的下跌更凶，跌的更深，但MACD却不下降了，这时真正的底部到了，可以抄底了。
方法三：如果MACD白线和黄线在0轴下方金叉，红柱不断放出，买入前先作好抢反弹的心理准备，抢一把就走，利润控制在3%－10%。
然后，再根据行情的变化做出买卖决定，只要不贪，就不会被套。
成交量与价格持仓量之间的关系
一成交量的概念成交量(VOL)是指一个时间单位内撮合成交的股数，用条形实体表示。
如果是阳线，实体化画红色，如果是阴线，实体则画为绿色。
成交量是研判行情最重要的因素之一二成交量的应用法则1 价格随成交量的递增而上涨，为市场行情的正常特性。
此种量增价涨的关系表示股价将继续上升。
2 股价下跌，向下跌破股价形态，趋势线，移动平均线，同时出现大成交量，即为股价大幅下跌信号，强调趋势反转。
3 股价随着缓慢递增的成交量而逐渐上涨，渐渐的走势突然成为垂直上升的爆发行情，成交量急剧增加，股价暴涨，紧接着成交量大幅萎缩，股价急剧下跌，表明涨势已到末期。
4 温和放量，个股成交量在前期持续低迷后，出现连续温和放量形态，一般可以证明有实力资金注入，但这并不意味着投资者可以马上进入。
个股在底部出现温和放量之后，股价会碎两上升，缩量时股价会适量调整，持续一段时间后，上涨逐步加快。
5 突放巨量。
这其中存在多种情况，如果股价经历了较长时间的上涨过程放量，通常表明多空分歧加大，有实力资金开始派发，后市继续上涨将面临一定困难，而经历了深幅下跌后的巨量一般多为空方力量的最后一次集中释放，后市继续深跌的可能性很小，反弹反转的行情时机即将到来。
6 成交量构筑圆弧底时，而股价也形成圆弧底时，往往表明该股后市将出现较大上涨机会。
三五种量价关系1·量增价平既可以出现在上升的各个阶段，也可能出现在下跌行情的各个阶段中。
如果股价在经过一段长时间的下跌后处于低价位区，成交量开始持续放出，股价却没有同步上扬，这种走时可能预示着有新的资金在打压建仓，一旦股价在成交量的配合下掉头向上，则表明底部形成。
2·量增价涨主要是只个股（或大盘）在成交量增加的同时个股股价也同步上扬的一种量价配合现象。
量增价涨只出现在上升的行情中，而且大部分位于上升的初期，经过一轮较长时间的下跌和底部盘整后市场中逐渐出现诸多利好因素，这些利好因素增强了市场预期向好的心理，换手活跃，随着成交量放大和股价上扬，短期即可获利。
成交量指标(VOL)和持仓量指标(OI)
成交量指标（VOL）和持仓量指标（OI）成交量指标（VOL）指标概述成交量是指一个时间单位内对某项交易成交的数量一、基本原理价、量是技术分析的基本要素,一切技术分析方法都以价量关系为研究对象,其重要性可见一斑。
但单日成交量(或成交额)往往受到偶然因素的影响,不一定能反映多空力量的真实情况。
均量线(VOL)则弥补了这方面的不足,它借鉴移动平均线的原理,将一定时期内的成交量相加后平均,在成交量的柱条图中形成较为平滑的曲线,是反映一定时期内市场平均成交情况的技术指标。
在时间参数的选择方面没有严格的限制,通常以十日作为采样天数,即在十日平均成交量基础上绘制,也可以选择二十日或三十日作为采样天数以反映更长周期的交投趋势。
二、计算方法用公式可以表现为:VOL＝∑nVi/N其中,i＝1,2,3,......,n；N＝选定的时间参数,如10或30；Vi:i日成交量。
三、运用原则首先,用均量线指标进行技术分析必须结合价格的变动,重点在于量价的配合情况,通常以价格与均量变动趋向是否一致来判断价格变动是否具备成交量基础。
一般情况下,当两种趋向一致时,表明价格走势得到成交量的支持,这种走势可望得到延续。
在上涨行情初期,均量线随股价不断创出新高,显示市场人气的聚集过程,行情将进一步展开,是买入的时机。
在此后过程中,只要均量线继续和股价保持向上态势,可继续持有或追加买入。
当两种趋向发生背离时,说明成交量不支持价格走势,股价的运行方向可能发生转变。
如下跌行情快结束时,虽然股价仍在创出新低,但均量线已经开始走平,甚至可能有上升迹象,出现量价背离,提示价格可能见底,上涨行情有望展开,是逢低买入的良机。
其次,我们可以设置两条甚至多条均量线,根据它们的相互位置及交叉情况来作为研判依据。
当均量线形成多头排列时,股价将保持上涨的趋势,提示投资者可买入或继续持有；而当均量线呈现空头排列时,股价将保持下跌的趋势,提示投资者出局或持币观望当均量线出现拐头走势,即由上升转为回落或由下滑转为上升时,提示价格走势可能发生改变；一旦短期均量线上穿长期均量线形成金叉时,将对股价转势上涨进行确认,而一旦短期均量线下破长期均量线形成死叉时,将对股价转势下跌进行确认。
期货市场的交易量和持仓量分析
期货市场的交易量和持仓量分析期货市场是金融市场中的一个重要组成部分，它的交易量和持仓量是衡量市场活跃度和参与者情绪的重要指标。
本文将对期货市场的交易量和持仓量进行分析，揭示其对市场走势的影响。
一、交易量分析交易量是指在一定时间内的交易数量，反映了市场参与者的交易活跃度和资金流向。
期货市场中的交易量是由买卖双方共同决定的，它可以直接影响市场的供需关系和价格走势。
1. 日交易量分析日交易量是指每个交易日的成交量，它能够反映市场当天的交易活跃度和投资者的情绪。
当日交易量较低时，意味着市场参与者对于市场走势的不确定性增加，往往会出现交投清淡的情况；当日交易量较高时，说明市场参与者对于市场走势的判断较为一致，市场活跃度较高。
2. 周交易量分析周交易量是指每周的累计成交量，用于衡量市场的长期趋势和投资者的整体参与程度。
周交易量的分析可以结合价格走势进行，从而得出市场的买卖力量以及供需关系的变化情况。
3. 月交易量分析月交易量是指每月的成交量，用于分析市场的季节性变化和长期资金流向。
通常情况下，月交易量与价格走势之间存在一定的相关性，投资者可以通过观察月交易量的变化来判断市场的短期和长期走势。
二、持仓量分析持仓量是指市场中未平仓合约的数量，也可以理解为市场参与者的投资与看多看空的总体情绪。
持仓量的变化可以对市场走势有所启示，并且与交易量一起分析可以帮助我们更好地理解市场的供需关系。
1. 开仓量和平仓量的比较开仓量是指投资者在某个时间段内新开的仓位数量，平仓量是指投资者在同一时间段内平掉的仓位数量。
通过对开仓量和平仓量的比较，我们可以了解投资者对于市场走势的判断和预期。
2. 持仓量和价格走势的关系持仓量与价格走势之间存在着一定的关联性。
当持仓量上升但价格下跌时，意味着市场参与者普遍看跌，市场供应相对较高；相反，当持仓量下降但价格上涨时，说明市场参与者普遍看涨，市场需求相对较高。
3. 持仓量和成交量的关系持仓量和成交量之间的关系也是我们需要关注的指标之一。
期货成交量、持仓量和价格的关系
价格随未平仓合约上升和成交量下降而上升，说明多方继续开多仓，价格有望继续上涨；
价格随未平仓合约下降和成交量上升而上升，说明多方开始平多仓，价格有望回落
价格随未平仓合约上升和成交量下降而下跌，说明空方继续开空仓，价格有望继续下跌；
价格随未平仓合约降和成交量上升而下跌，说明空方开始平空仓，价格有望反弹。
接下来，让我们了解一下成交量、持仓量和价格的关系。成交量、持仓量和价格走势的关系极为复杂，一般认为，如果成交量和持仓量均上升，则当前价格趋势很可能按照现有方向继续发展。如果成交量和持仓量都下降，则当前价格趋势或许即将终结。
成交量和持仓量随价格上升而增加，说明新入市的人开多仓增加，市场看涨；
一份合约既有买家又有卖家，因而多头未平仓合约数与空头未平仓合约数相等。在持仓量分析中，一般认为大户属于“投注能手”，因此市场对大户的持仓特别关注。
另外，在期货市场上，由于买、卖都可能有开仓或平仓，成交量包含了买、卖、开仓、平仓不同组合的信息，所以，期货中成交量包含的信息要比股票的成交量所反映的信息要多很多。在我国，期货的成交量，是当天之内买和卖成交量的总合，以双向计算，即成交数量里一半是买一半是卖。
在期货市场上，成交量与价格的关系与在股票市场上类似，即成交量水平是对价格运动背后的市场的强烈或迫切性的估价。成交量越大，则反映市场的强烈程度和压力越强。一般可以通过分析价格变化与成交量的关系来验证价格运动的方向，即价格变动是沿原来的趋势还是反转，或力度减弱等。
了解了成交量与价格的关系后，接着我们了解成交量与持仓量的关系。第一，只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加。第二，当买卖双方有一方做平仓交易时（即换手），持仓量不变，但成交量增加。第三，当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加。
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成交量和持仓量的关系
在期货交易中，成交量和持仓量的变化是判断市场运行规律的两个重要因素。
在这里，我们先来界定一下成交量和持仓量的概念。
持仓量是所有期货或期权合约未平仓头寸的累计，它是期货市场活跃程度和流动性的标志，当价格达到或接近特定价位时，就会对投资者的买卖能力构成影响。
持仓量在期货市场上可以作为一种警示工具，简单来说，持仓量可以如此计算：如果一个新的买家和新的卖家进行交易，持仓量就增加一个单位。
如果已经持有多头部位的交易者将其转给另一个想要拥有多头部位的新的交易者，持仓量将保持不变；如果持有多头部位的交易者与试图了结原有空头部位的交易者对冲，那么持仓量将减少一个单位。
成交量是在一个特定的时间内期货或期权合约换手的数量累计，通常被用于记录一个交易日的成交情况。
多数情况下，投资者不会在成交量和持仓量极低的市场中进行交易，换句话说，成交量和持仓量低就表明这是一个缺乏流动性的市场。
因为在这样的市场里，好的点位和及时性都会大打折扣。
同样，过分活跃的市场也可能使交易者无法摸准其脉搏。
绝大多数有经验的交易者都认为，成交量和持仓量是能够辅助确认图表中其他技术信号的次级技术指标。
换句话说，交易者不会单独基于成交量或者持仓量的数字而做出交易决策，可以将它们与其他技术信号结合使用来加以确认。
举例而言，如果期货市场出现了价格的向上突破，同时伴随着巨量成交，那么这是向上趋势将更强的信号。
如果行情大幅飙升或者达到新高却伴随着低迷的成交，则说明趋势是令人怀疑的。
如果价格以更少的成交达到新高或者新低，这就是价格已经接近或者达到顶部或底部的信号。
如果成交量增加而价格却背离目前的趋势，那么这种趋势可能已经接近尾声。
这就叫做分歧。
作为一个普遍规律，成交量将随着趋势的发展而增加。
在上升趋势中，成交量将伴随着趋势在当日上涨行情中增加，而在当日下跌行情中缩减。
下跌趋势中则正好相反。
持仓量的变化也被用来帮助投资者确认其他技术信号，它可以帮助交易者判断有多少新资金流入市场，或者是正在流出市场。
这两个重要的数字对于投资者判断一个趋势市场是很有帮助的。
另一条经常用到的交易规律是，如果成交量和持仓量都增加，那么趋势将按照目前的方向持续下去；如果成交量和持仓量出现下滑，就可能是目前的趋势将走向尽头的一个信号。
在持仓量方面还有一些区别于成交量的地方：持仓量在很多市场存在季节性的特点，也就是说，一年当中有些时候较高，有些时候则较低。
持仓量所表现出来的季节性规律对于投资者分析市场是很重要的，如果价格正在上升趋势中，同时总持仓量又高出季节性平均水平(5年平均)，那么就意味着新资金已流入市场，买盘强劲，牛市已现。
不过，如果价格上扬而持仓量下滑至季节性平均水平以下，那么这种走高就有可能是由于空头止损平仓而造成的，资金正在流出市场，这是一种弱势情况，反弹将宣告失败。
在下跌趋势中的情况也是如此。
另外，还有两条关于持仓量的额外规律也应引起投资者的关注：一是在市场顶部的持仓量处于极高位置时，极易引起价格快速下滑。
二是持仓量在价格走势巩固期时出现增长，则行情一旦出现突破，将使突破行情走势更为强劲。
其实，很多经验丰富的交易者都喜欢分析美国商品期货交易委员会的交易商分类报告，从观察持仓量的变化来分析大型投机商和商业方面的动作，以此来指导自己的操作。