第一课数值分析10迭代法的收敛性分析

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简单迭代法 X (k1) X (k ) (b AX (k ) )
迭代矩阵: B I A
设矩阵A对称正定,则特征值 0 ,由于B是A
的多项式,故 B 的特征值为
1 (B) 1 | | 1 0 2/ 当不等式 0 2 / || A || 成立时
平面点列: (x1 , y1),(x2 ,y2), ···, (xk , yk),······
lim(
k
xk
,
yk )

( x* ,
y* )
lim
k
( xk x* )2 ( yk y* )2 0
Xk∈Rn : X1, X2, ···, Xk , ·······
lim
k
X
则称集合 {1 , 2 , , n }
为B 的谱. 记为 ch B
特征值取模最大
矩阵B的谱半径
(B)

max |
1 k n
k
|
注1: 当B是对称矩阵时, ||B||2 = (B)
注2: 对 Rn×n 中的范数|| ·||,有
(B) ≤ || B ||
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定理4.1 迭代法 X(k+1) = B X(k) + f 收敛
简单迭代法收敛.
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所以 || X (k ) X * || 1 || X (k1) X (k ) ||
1 || B ||
X(k+1)–X(k) =B(X(k) – X(k-1) )
||X(k+1)–X(k)|| ≤ ||B || || X(k) – X(k-1) ||
误差估计:
|| X (k) X * ||
|a11| > |a12| + |a13| |a22| > |a21| + |a23| |a33| > |a31| + |a32|
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定理4.3 若Ax=b的系数矩阵A是严格对角占优 矩阵,则Jacobi迭代和Seidel迭代均收敛
证: 由于矩阵A严格对角占优
n
| aii | | aij | j1 ji
X = ( I – B )-1 f
注2: 若 lim Bk 0 则 k ( I - B)-1 = I + B + B2 + ······+ Bk + ······
事实上 ( I - B)( I + B + B2 + ······+ Bk ) =I –
B注k+31: X(k) =B X(k-1) + f = B(B X(k-2) + f) + f =···· = Bk X(0) + ( I + B + ····+ Bk-1)f ≈ ( I – B )-1 f
(BJ ) 1.1180 Ans= 1.1180
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0 BS 0
0
1/ 2 1/ 2
0
1/ 2 1 / 2 1 / 2
(BS ) 1/ 2
DL=tril(A2) B2=DL\(DL-A2) max(abs(eig(B2)))
Ans= 1/2
k

X*
lim ||
k
Xk

X*
||2
0
利用向量范数等价性, 对任意范数 || ·||
lim
k
X
k

X*
lim
k
||
Xk

X*
||
0
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原方程: A X = b 计算格式: X(k+1) = B X(k) + f
设方程组的精确解为 X*,则有 X* = B X* + f
X(k+1) – X*= B(X(k) – X*)
迭代法
x(k+1) = B x(k) + f 收敛 <=> lim Bk 0 k lim J k 0 k
lim
k
i
k

0
(i = 1, 2,···, r)
| i | 1
max |
1 i r
i
|

1
(i = 1, 2,···, r)
谱半径 (B) < 1
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注1: AX = b X = BX + f ( I – B )X = f
( k = 1, 2, 3, ······ )
|| (k)|| ≤ || B||k || (0)||
|| B|| < 1 所以
lim || (k) || lim || B ||k || (0) || 0
k
k
lim (k) 0
k
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矩阵B 的谱
设n阶方阵B 的n个特征值为: 1 , 2 , , n
k
k
(2)
lim [X (k) X *] 0
k
lim X (k) X *
k
迭代格式 X(k+1) = B X(k) + f 收敛 ！
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命题 若||B||<1,则迭代法 X(k+1) =B X(k) +f 收敛
证: 由(k) = B (k-1),得 || (k)|| ≤ || B|| || (k-1)||
DL=tril(A1) B1=DL\(DL-A1) max(abs(eig(B1)))
(BS ) 2 Ans= 2
(2) A2=[2, -1, 1; 1, 1, 1; 1, 1, -2]
0 1/ 2 1/ 2
BJ


1
0
1

1 / 2 1 / 2 0
D=diag(diag(A2)) B2=D\(D-A2) max(abs(eig(Bj)))
|| B ||
|| X (k ) X (k1) ||
1 || B ||
|| X (k ) X * || || B ||k || X (1) X (0) || 1 || B ||
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n
定义4.1 A=(aij)n×n, 如果 | aii | | aij |
j1
则称A为严格对角占优阵.
对矩阵A1,求A1 X = b 的Jacobi迭代法收敛, 而Gauss-Seidel迭代法发散;
对矩阵A2,求A2 X = b 的Jacobi迭代法发散, 而Gauss-Seidel迭代法收敛.
除非BJ是非负矩阵时,两种迭代法有联系。
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误差估计定理 定理4.2 :设X*为方程组 AX=b 的解 若||B||<1,则对迭代格式 X(k+1) = B X(k) + f 有
ji
例4.1

9 x1 x2 x3 7 x1 10x2 x3
8
9 A 1
1 10
1 1
x1 x2 15x3 13
1 1 15
9 > |-1| + |-1| 10 > |-1| + |-1| 15 > |-1| + |-1|
谱半径ρ(B) < 1 证: 对任何 n 阶矩阵B都存在非奇矩阵P使
B = P –1 J P
其中, J 为B的 Jordan 标准型
J1

J



J2



J
r
nn
其中, Ji 为Jordan块
i 1
Ji



1


i ni ni
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其中,λi 是矩阵B的特征值, 由 B = P –1 J P B k = (P –1 J P) (P –1 J P) ···(P –1 J P)= P –1 J k P
(BJ ) 1
2 A1=[1,2,-2;1,1,1;2,2,1] 1 D=diag(diag(A1)); 0 B1=D\(D-A1);
max(abs(eig(B1)))
Ans= 1.2604e-005
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0 2 2 BS 0 2 3
0 0 2
k
X(k+1)–X* =B(X(k) – X* )
|| X(k+1) – X* || ≤ ||B|| || X(k) – X* ||
||X(k+1) – X(k) ||= ||(X*– X(k)) – (X* – X(k+1))|| ≥||(X*– X(k)) || – ||(X* – X(k+1))|| ≥ ||(X*– X(k))|| –||B|| ||(X* – X(k))|| = ( 1 - || B ||) ||(X* – X(k))||
(1) || X (k) X * || || B || || X (k ) X (k1) ||
1 || B ||
(2) || X (k ) X * || || B ||k || X (1) X (0) ||
1 || B ||
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证 由||B||<1,有
lim X (k) X *
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例 线性方程组 A X = b, 分别取系数矩阵为
1 2 2
A1 1 1
1

2 2 1
2 1 1
A2 1 1
1

1 1 2
试分析Jacobi 迭代法和 Seidel 迭代法的敛散性