风险管理条线试题

风险管理条线试题题库
单选题：31 . 从无差异曲线簇中（）是投资者的最优资产组合，也就是给出了最优选择策略。

（1.50分）A有效集相切的无差异曲线的切点
B有效集相切的无差异曲线的交点
C无差异曲线的最大值
D无差异曲线斜率的最大值
标准答案：B
试题解析：
32 . （）是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算
出的对预期损失的偏离，是银行难以预见到的较大损失。

（1.50分）
A掩盖损失
B预期损失
C非预期损失
D灾难性损失
标准答案：C
试题解析：
33 . （）是指银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监
管机构处罚，进而产生不利于银行实现商业目的的风险。

（1.50分）
A法律风险
B违规风险
C战略风险
D操作风险
标准答案：B
试题解析：
34 . 巴塞尔协议Ⅲ要求全球系统重要性银行须计提（）的附加资本要求。

（1.50分）
A1% -2.5%
B1% -3.5%
C2% -3.5%
D2% -4.5%
标准答案：B
试题解析：
35 . （）是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不
适当的发展规划和战略决策给银行造成损失或不利影响的风险。

（1.50
分）
A法律风险
B违规风险
C战略风险
D操作风险
标准答案：C
试题解析：
36 . 以下选项中，属于一级核心资本的是（）。

（1.50分）
A实收资本或普通股
B未公开储备
C重估储备
D混合资本工具
E长期附属债务
标准答案：A
试题解析：
37 . （）是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。

不论初始投资是多少，投资方式有什么不同，增值部分就是投资所得到的绝对收益。

（1.50分）
A持续经营资本
B账面资本
C经济资本
D绝对收益
标准答案：D
试题解析：
38 . 在现代银行风险管理实践中，（）可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。

（1.50分）
A风险对冲
B风险转移
C风险规避
D风险分散
标准答案：C
试题解析：
39 . 风险对冲对管理（）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

（1.50分）
A市场风险
B操作风险
C法律风险
D流动性风险
标准答案：A
试题解析：
40 . （）是指银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。

（1.50分）
A风险补偿
B风险分散
C风险规避
D风险转移
标准答案：A
试题解析：
41 . （）是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。

（1.50分）
A持续经营资本
B核心一级资本
C其他一级资本
D破产清算资本
标准答案：C
试题解析：
42 . 西方各国经济开始了高速增长，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，商业银行面临资金相对不足的巨大压力。

为了扩大资金来源，满足商业银行的流动性需求，同时避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为主动负债，对许多金融工具进行了创新，发生在（）。

（1.50分）
A资产负债风险管理模式阶段
B资产风险管理模式阶段
C全面风险管理模式阶段
D负债风险管理模式阶段
标准答案：D
试题解析：
43 . （）由于是按贷款的内在损失程度计提的，计提时已充分考虑了贷款遭受损失的可能性，反映了贷款在评估日的真实质量，因此，不计入资本基础。

（1.50分）
A专项准备金
B特别准备金
C普通准备金
D账面资本
标准答案：A
试题解析：
44 . （）是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

（1.50分）
A信用风险
B市场风险
C操作风险
D声誉风险
标准答案：A
试题解析：
45 . 由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况可能会引发（）。

（1.50分）
A战略风险
B国别风险
C法律风险
D操作风险
标准答案：B
试题解析：
46 . 没有风险就没有收益，在运用（）策略的同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会，其主要局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为银行风险管理的主导策略。

（1.50分）
A风险对冲
B风险规避
C风险分散
D风险转移
标准答案：B
试题解析：
47 . 经济资本等于特定置信度下的非预期损失，但这二者意义并不相同。

非预期损失反映的是风险大小，是一个风险概念；而经济资本反映的是要覆盖风险需要多少资本，是一个资本概念。

风险与资本的对应关系揭示的基本原理是（）。

（1.50分）
A风险需要资本覆盖
B投资组合理论
C资产负债风险管理理论
D资本资产定价模型
标准答案：A
试题解析：
48 . 假设投资者A半年的百分比收益率为5% ，投资者B1年的百分比收益率为10% ，那么（）投资者的投资收益率更高。

（1.50分）
A A
B B
C一样多
D无法确定
标准答案：A
试题解析：
49 . （）是监管部门规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

（1.50分）
A经济资本
B监管资本
C持续经营资本
D破产清算资本
标准答案：B
试题解析：
50 . （）银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。

（1.50分）
A保险转移
B非保险转移
C市场对冲
D自我对冲
标准答案：A
试题解析：
51 . 使用（）的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，激励银行充分了解所承担的风险并自觉地识别、计量、监测和控制这些风险，从而在审慎经营的前提下拓展业务、提高收益。

（1.50分）
A经风险调整
B重新界定监管资本的构成
C改进风险权重计量方法
D建立逆周期资本监管机制
标准答案：A
试题解析：
52 . （）是针对贷款组合中的特定风险，按照一定比例提取的贷款损失准备金，不是银行经常提取的准备金，只有遇到特殊情况才计提，具有非常态特点。

（1.50分）
A账面资本
B普通准备金
C特别准备金
D专项准备金
标准答案：C
试题解析：
53 . 在单笔业务层面上，（）可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。

（1.50分）
A年化收益率
B百分比收益率
C经风险调整的资本收益率
D汇率
标准答案：C
试题解析：
54 . 根据不同的管理需要和本质特性，以下不属于银行资本的是（）。

（1.50分）
A账面资本
B经济资本
C监管资本
D债券投资
标准答案：D
试题解析：
55 . 风险准备金制度的建立，就是为了有效地应对可能出现的预期损失，以及完成金融机构必须能够支持的及时实现（）功能的流动性需要。

（1.50分）
A监管资本
B资信评估
C资产清算
D抵押
标准答案：C
试题解析：
56 . 对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过( )来转移风险。

（1.50分）
A提取损失准备金
B冲减利润
C购买商业保险
D采取限制高危险业务/行为
标准答案：C
试题解析：
57 . 1973 年，费雪·布莱克（ Fisher Black）、麦隆·舒尔斯（ Myron Scholes）、罗伯特·默顿（Robert Merton）提出（），为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

（1.50分）
A资产负债风险管理理论
B操作风险评估的原则
C欧式期权定价模型
D资本资产定价模型
标准答案：C
试题解析：
58 . 按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。

（1.50分）
A投资组合
B资产负债风险管理
C多样化投资分散风险
D系统管理
标准答案：A
试题解析：
59 . 董事会和高级管理层确定自身所能承担的总体风险水平（或风险偏好）之后，计算所需的总体经济资本，以此评价自（）。

（1.50分）A资本流动状况
B资本充足状况
C资本盈利状况
D资本质量状况
标准答案：B
试题解析：
60 . （）是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，中央银行要求的该准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。

（1.50分）
A专项准备金
B特别准备金
C普通准备金
D存款准备金
标准答案：D。