影响商业银行资本充足率的分析
商业银行资本充足率的影响因素分析
商业银行资本充足率的影响因素分析作为现代经济体的中坚力量，商业银行不仅是现代金融体系的基础，也是经济社会发展的推动力。
资本充足率是衡量商业银行健康程度的重要标准，它涉及到银行在承担风险时的能力和稳定性。
因此，深入分析影响资本充足率的因素，将有助于加强商业银行的监管和管理，保障金融体系的稳健发展。
一、宏观环境的影响宏观经济环境的变化对商业银行的资本充足率产生了重要影响。
首先，通货膨胀和经济衰退等宏观经济问题导致银行的不良贷款增加、资产质量下降，从而降低了资本充足率。
其次，中国加入世界贸易组织后，银行业面临激烈竞争，加大了信用风险，增加了资本压力。
因此，在宏观经济环境不佳的情况下，商业银行应加强风险管理，提高资本储备以应对各种风险。
二、业务运营的影响商业银行的业务运营对资本充足率同样产生了深远影响。
首先，商业银行管理制度不规范导致违规发放贷款、风险偏好过高等问题，导致非正常损失的增加，降低资本充足率。
其次，商业银行战略布局和业务模式的选择直接影响了资本充足率。
例如，传统商业银行的区域性银行模式容易导致单一区域的信贷风险集中，增加资本压力；而国际化的商业银行模式则更具有全球风险分散的优势，更有利于保持资本充足率的稳定。
三、监管体系的影响监管体系的改革对资本充足率的提高起到了至关重要的作用。
首先，新的监管体系提高了商业银行的风险识别能力，加大了对商业银行风险和资本的监管力度。
其次，监管体系的改革加强了股东和高管的责任和义务，使得商业银行董事会和管理团队更加高效和规范。
因此，监管部门应该持续加强体系建设，保障银行业的健康发展。
四、资本管理的影响资本管理对于商业银行资本充足率的维持和提高至关重要。
首先，商业银行应该合理设置资本规模和结构，避免过度集中性、过度权益等问题，提高资本的流动性和灵活性。
其次，商业银行应按照国际规范要求制定内部资本管理制度，加强内部评估和核算，保障银行风险监控合规。
总之，商业银行的资本充足率不仅仅是金融监管的重要指标，也是衡量银行业健康的重要标志。
资本充足率监管对商业银行资本和风险影响的理论分析
资本充足率监管对商业银行资本和风险影响的理论分析资本充足率监管是指各国监管机构通过设定最低资本充足率的要求，要求商业银行在进行业务活动时保持一定比例的资本与风险权衡。
该监管措施旨在确保商业银行能够在不同风险情境下保持足够的资本以抵御损失，从而维护金融体系的稳定性。
理论角度上，资本充足率监管对商业银行资本和风险有以下影响：1.提高商业银行资本水平：资本充足率监管要求商业银行保持一定的资本水平，以覆盖可能的亏损。
这将迫使商业银行增加其资本储备，以满足监管的要求。
从而提高了商业银行的风险承受能力，减少了其面临的潜在风险。
2.刺激商业银行风险管理：资本充足率监管要求商业银行评估和管理其风险情况，以确保其资本水平满足监管的要求。
在资本充足率的考量下，商业银行需要更加谨慎地考虑其风险承受能力，并采取措施来减小潜在风险。
因此，资本充足率监管激励商业银行加强风险管理的能力和运营。
3.影响商业银行的经营策略：资本充足率监管给商业银行的经营策略带来一定影响。
为了满足资本充足率的要求，商业银行可能会采取一些策略，如增加股东权益、扩大盈利能力等，以增加其资本储备。
这可能会导致商业银行在追求盈利能力和市场份额时更加谨慎，降低其承担风险的能力。
4.增加金融体系的稳定性：资本充足率监管要求商业银行在面临风险时能够有足够的资本来应对损失，从而减少金融体系的系统性风险。
通过确保商业银行拥有充足的资本，资本充足率监管有助于减少商业银行的破产风险，提高金融系统的稳定性。
5.平衡金融创新与风险控制：资本充足率监管对商业银行的创新和发展也带来一定的限制。
由于资本充足率的要求，商业银行可能会对高风险高回报的金融创新持谨慎态度，以避免资本不足的风险。
然而，过度的限制也可能对金融创新和发展产生负面影响。
因此，资本充足率监管需要平衡金融创新和风险控制的关系。
综上所述，资本充足率监管对商业银行的资本和风险具有深远影响。
它促使商业银行增加资本储备、加强风险管理能力，影响其经营策略和金融创新，同时有助于提高金融体系的稳定性。
商业银行资本充足率解析
商业银行资本充足率解析随着金融体系的快速发展，商业银行作为金融系统中最重要的组成部分之一，其资本充足率成为评估其健康程度和抗风险能力的重要指标。
本文将对商业银行资本充足率进行解析，探讨其定义、计算方法以及影响因素等相关内容。
一、定义商业银行资本充足率是指商业银行自有资本与其风险加权资产之比。
它反映了商业银行在面临风险时，能够从自身资本抵御风险的能力。
资本充足率越高，银行具备更强的风险承受能力，对金融市场和经济体系的稳定性更具有保障。
二、计算方法商业银行资本充足率的计算方法基于国际上广泛接受的巴塞尔协议，目前主要有两种计算方法：基础指标法（Standardized Approach）和内部评级法（Internal Ratings Based Approach）。
基础指标法是根据巴塞尔协议规定的一套标准权重来计算资产风险权重的方法。
该方法将不同类型的资产划分为一定数量的类别，并为每个类别规定相应的风险权重。
计算资本充足率时，商业银行需将各类资产乘以其相应的风险权重，再与自有资本相除，即可得到资本充足率。
内部评级法是根据商业银行自身建立的内部评级模型和风险管理能力，来评估各项资产的风险水平。
该方法相较于基础指标法更为精细化，充分考虑银行的内部因素，能更准确地反映银行实际的风险承受能力。
三、影响因素商业银行资本充足率涉及多个影响因素，下面将重点介绍资本充足率的影响因素及其作用。
1.贷款质量：商业银行的不良贷款率是导致资本充足率下降的主要因素之一。
高不良贷款率会导致商业银行的风险加权资产增加，进而使资本充足率下降。
2.经营盈利能力：商业银行的盈利能力直接关系到其资本充足率的水平。
盈利能力强的银行能够更好地积累自有资本，提高资本充足率。
3.股东投入：银行股东的注入资本是提高资本充足率的一种重要途径。
股东注入资本可以增加商业银行的核心资本，提高资本充足率。
4.外部融资：商业银行可以通过发行债券、吸引股权投资等方式获得外部融资，提高资本充足率。
商业银行资本充足率的计算与影响因素分析
商业银行资本充足率的计算与影响因素分析近年来，随着经济全球化以及金融市场的快速发展，商业银行的资本充足率成为了银行业监管的重要指标之一。
而资本充足率的大小则决定了商业银行能够承担的风险大小。
本文将对商业银行资本充足率的计算及其影响因素进行分析，并探讨银行的风险管理对资本充足率的影响。
一、商业银行资本充足率的计算商业银行资本充足率是指商业银行的资本与其资产风险加权额之比，通常用于度量银行的财务稳定性和风险承受能力。
计算方法如下：资本充足率=（核心资本+附属资本）÷加权风险资产*100%其中，核心资本包括股本和利润留存，附属资本包括优先股和次级债券等优先权益工具。
加权风险资产是指银行各项资产相应的风险权重乘上该资产的市场价值的总和。
各项资产的风险权重根据其风险程度而异，通常政府债券的风险权重较低，而贷款、债券等风险较高的资产的权重则相对较高。
二、影响商业银行资本充足率的因素商业银行资本充足率的变化受到多个因素的影响，如下：1. 经济增长率经济增长率对商业银行的贷款质量产生重要影响。
当经济环境好转时，更多的人会选择借贷融资，而当经济不景气时，则会导致大量债务违约，从而导致银行不良贷款增加，对银行的资本充足率产生影响。
2. 贷款违约率违约率是指贷款本金的损失率。
当贷款违约率提高时，银行不良贷款占比增加，从而导致商业银行的资本充足率下降。
3. 银行净息差银行净息差是指银行存款利率与贷款利率之间的差值，这是银行获利的主要来源。
较高的净息差可增加银行的盈利水平，从而提高银行的资本充足率。
4. 监管要求随着银行监管制度的严格化，银行更加注重资本充足率的管理和规划，监管机构规定的资本充足率标准也不断提高，银行需要不断努力提高自身的资本充足率。
三、风险管理对资本充足率的影响商业银行通过风险管理来控制风险，并进而影响自身的资本充足率，下面列举几种风险管理的方法：1. 分散风险分散风险是指通过对不同的行业和地区进行投资，避免集中投资，在资本配置上实现分散化，从而达到风险控制的目的。
商业银行资本充足率分析
资本结构
我国商业银行的资本结构以核心资本为主，附属资本相对较少。核心资本主要包括股本、盈余公积、未分配利润等， 而附属资本主要包括贷款损失准备、次级债券等。
风险加权资产
我国商业银行的风险加权资产总量呈逐年上升趋势，主要受到贷款、投资等业务的推动。不同业务的风 险权重存在差异，商业银行需根据监管要求对各类资产配置相应的资本。
较高的资本充足率意味着商业 银行有更多的资本来支持其业 务扩张。在竞争激烈的金融市 场中，充足的资本是商业银行 拓展业务、提升市场份额的重 要基础。
我国监管部门对商业银行的资 本充足率有明确要求。提高资 本充足率不仅是满足监管要求 ，也是提升商业银行合规经营 意识、防范违规风险的重要举 措。
06
提高我国商业银行资本充 足率的对策建议
完善监管政策
强化资本充足率监管
完善资本充足率监管指标体系，加强对商业银 行资本充足率的监测和评估。
实施动态监管
根据商业银行经营状况和市场环境的变化，实 施动态的资本充足率监管。
建立风险预警机制
建立风险预警机制，及时发现和化解商业银行资本充足率风险。
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资本充足率的重要性
资本充足率是衡量商业银行风险抵御能力的重要指标，能够防止银行因为 过度承担风险而陷入财务困境。
高资本充足率的银行能够更好地抵御经济波动和市场风险，保持稳定的经 营状况。
资本充足率也是监管部门对商业银行进行监管的重要依据，符合监管要求 的银行能够获得更多的业务发展和融资机会。
资本充足率监管要求
定性分析
01
风险管理水平
商业银行资本充足率分析
商业银行资本充足率分析1.引言商业银行作为金融体系的核心机构，在经济发展中扮演着重要角色。
而资本充足率则是商业银行稳定运营的重要指标之一。
本文将从资本充足率的定义、计算方法、影响因素等多个角度展开分析。
2.资本充足率的定义资本充足率是指商业银行核心资本与风险加权资产之比，用以衡量其抵御风险的能力。
通常以百分比形式表示，高资本充足率代表商业银行具备更强的风险承受能力。
3.资本充足率的计算方法资本充足率的计算通常采用巴塞尔协议规定的标准公式。
核心资本包括股本、留存收益和非全面挤压债务等，而风险加权资产则根据不同类别的资产按照一定的权重进行计算。
4.影响资本充足率的因素影响商业银行资本充足率的因素众多。
首先，资本质量是决定充足率高低的关键，如核心资本的稳定性和可操作性等。
其次，风险加权资产规模的增长也会对充足率产生影响。
此外，贷款质量、市场风险以及宏观经济环境等因素也会对资本充足率产生影响。
5.资本充足率的重要性资本充足率对商业银行具有重要意义。
首先，充足的资本可以提高银行的抵御风险的能力，降低倒闭风险。
其次，资本充足率水平也是判断银行业务合规性和可持续运营能力的重要标准。
最后，足够的资本还可以为银行扩大业务提供保障。
6.资本充足率的监管要求为确保金融体系的稳定，监管机构通常会对商业银行的资本充足率进行监管和管理。
巴塞尔协议是国际上最重要的资本充足率监管框架，规定了资本充足率的计量要求和监管机制。
7.资本充足率的改善策略商业银行可以通过一系列策略来提高资本充足率。
一是加强内部风险管理，确保资本的合理使用和配置。
二是引入外部资本，通过增发股票或吸引战略投资者等方式增加资本规模。
三是优化资产负债结构，减少高风险资产比例，提高风险权重较低的优质资产比例。
8.资本充足率的挑战与风险资本充足率的提高面临一些挑战与风险。
一是持续盈利能力不足，难以凝聚足够的资本。
二是市场经济波动和金融危机等外部因素对资本充足率形成冲击。
商业银行资本充足率影响因素及补充途径分析
商业银行资本充足率影响因素及补充途径分析发表时间：2010-10-21T09:40:34.653Z 来源：《魅力中国》2010年9月第3期供稿作者：白彦秋[导读] 资本充足率是衡量商业银行资本补偿经营损失能力的重要指标。
白彦秋（中国银行股份有限公司平顶山分行河南平顶山 467000）中图分类号：F830.33文献标识码：A摘要：资本充足率是衡量商业银行资本补偿经营损失能力的重要指标。
目前该指标面临着信贷规模扩张的压力。
要求商业银行及时调整经营方向，改善资产结构，适度增加长期负债，以释放该指标的压力，降低商业银行经营风险。
关键词：商业银行资本充足率巴塞尔协议1988年，由西方10国集团（G10）国家中央银行签订的巴塞尔协议（统一资本计量与资本标准的国际协议）规定，商业银行资本充足率不能低于8％。
中国人民银行在其与发布的《商业银行资产负债比例管理暂行监控指标》中更明确规定了商业银行的资本充足率指标：资本总额与加权风险资产总额的比例不得低于8％，其中核心资本不得低于4％，附属资本不得超过核心资本的100％。
由于资本充足率指标反映了商业银行最基本的损失承受能力，因而成为各国监管当局一个很重要的监测指标。
近年来，我国商业银行或通过上市融资；或通过资产剥离；或通过政府融资；或通过改善经营，增加利润；或通过发行次级债券等，使资本充足率指标得到了较大的改善。
截止2009年第三季度末，我国主要商业银行的平均核心资本充足率和平均资本充足率分别为9.06% 11.37%，其中，中国很行的平均核心资本充足率和平均资本充足率分别达到了9.37%和11.63%。
这一水平基本上接近了国际活跃银行12%的资本充足率水平。
但是随着宏观经济的企稳和回升和信贷规模的继续扩大，商业银行的资本充足率将面临严峻的考验。
例如，为了应对全球金融危机，2009年，中国银行业空前发放了9.59万亿元贷款，大放贷在一定程度上导致了商业银行资本金的相对不足。
影响商业银行资本充足率的分析
影响商业银行资本充足率的分析正文：一、引言商业银行的资本充足率是衡量其资本实力和稳定性的重要指标。
良好的资本充足率能够增加银行的抵御风险能力，确保其持续经营和偿付能力。
本文将从几个方面探讨影响商业银行资本充足率的因素。
二、影响商业银行资本充足率的因素1.资本结构资本结构是指商业银行资本的组成和比例。
资本结构的合理配置对资本充足率的影响至关重要。
常见的资本结构包括股本、留存利润、债务工具等。
股本是商业银行最重要的资本来源之一，而留存利润是经营收益的积累，债务工具则是通过发行债券等方式获得的资金。
商业银行需确保资本结构合理，以达到资本充足的要求。
2.风险管理商业银行的资本充足率与其风险管理水平密切相关。
风险管理包括信用风险、市场风险、流动性风险等各方面的控制和应对措施。
商业银行应建立完善的风险管理体系，并定期评估和监控风险水平，以确保资本充足率的稳定性。
3.监管要求监管要求是指相关金融监管机构对商业银行资本充足率提出的要求。
各国的监管要求不同，但都是为了保护金融体系的稳定和防范系统性风险。
商业银行需严格遵守监管要求，确保资本充足率达到监管机构的要求水平。
4.经济环境经济环境对商业银行资本充足率也有重要影响。
经济繁荣时期，银行的盈利能力增强，资本充足率相对较高。
而经济衰退时期，银行面临的风险增加，资本充足率可能下降。
商业银行需密切关注经济环境的变化，并采取相应措施来应对。
三、结论商业银行的资本充足率受到多个因素的影响，包括资本结构、风险管理、监管要求和经济环境等。
合理配置资本结构、健全风险管理体系、遵守监管要求和灵活应对经济变化，是保持商业银行资本充足率稳定和健康的关键。
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法律名词及注释：1.资本充足率：商业银行财务指标之一，表示其资本与风险敞口之间的比例。
资本充足率越高，银行越能够承受风险并保持稳定经营。
2.监管要求：由金融监管机构制定的，对商业银行资本充足率的具体要求和标准。
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影响商业银行资本充足率的分析摘要商业银行资本金充足率不足的现象随着我国经济的高速增长变得越来越严重。
不停的注资和资本市场再融资给资本市场造成巨大冲击，直接导致控股股东的频繁变更严重影响银行的经营和战略。
本文首先研究了资本充足率相关标准，然后对影响资本充足率的因素与资本充足率之间的关系进行了研究，最后通过相关实证分析，验证了上述影响因素的正确性。
一、有关资本充足率的标准审慎的银行管理在防范风险时用自由资本的资金抵消银行的风险发生。
因此，资本充足率是银行的资本是否充足和抗风险能力大小的一个因素，是银行信誉的基本保障措施。
资本充足率各国银行监管实践中是一个重要的监管指标。
各国关于资本充足率方面主要遵循《巴塞尔协议》规定的主要原则[1]。
1988年《巴塞尔协议》被制定，银行要健康经营、减少风险提出了一个标准即商业银行应当具备不得低于8%的资本充足率。
在借鉴了发达国家的监管经验的同时，也借鉴了巴塞尔资本协议的框架基础之上，《关于修改<中华人民共和国商业银行法>的决定》在2006年被我国银行的资本监管单位通过了[1]。
2007年《商业银行资本充足率管理办法》落实下来，资本监管的约束力度得到提高。
(表1)表 1 中国银监会对商业银行的分类资料来源：来自银监会相关资料整理该办法关于商业银行资本充足率的相关计算，即计算公式：资本充足率+（资本=5.12（风险加权资产）—倍的市场风险扣除项）其中，资本包括附属资本和核心资本。
附属资本即有长期次级债务、优先股重估储备、可转换债券等。
核心资本即有实收资本、盈余公积、未分配利润、资本公积等。
核心资本充足率5.12=[2]。
（核心资本倍的市场风险资本）（扣除项）—二、影响商业银行资本充足率的因素2.1 商业银行的经营规模相对来说，经营规模大的商业银行其经营实力也相对较为雄厚，而且抵御风险和抗风险的能力也就相应地较强，同时相对于小银行来说，其占有弹性负债市场的能力更强，也更容易赢得公众的信任，所以其运用较少的资本就可以保证稳定地从事相关业务经营活动；且成本和收益的可控性较强，相应的破产风险也较小。
但是抵御风险的能力较弱基本上是业务规模较小的银行，在社会公众眼里其信任程度较低，假若遇到经济形势动荡或自身资产质量低等情况，估计难以通过金融市场来融集资金，相应的业务经营难以为继，挤兑风潮就会易发，自身或许就要倒闭清算，所以其要维持资产比大银行较高比例的资本，来实现其资本保护[3]。
鉴于此，本文预期资本充足率与资产规模显示为负相关。
2.2 商业银行的资产增长率上世纪70年代末，戴维·贝勒提出了银行资产增长的基本模型，其公式表示是：SG1=△TA/TA=△EC/EC其中，SG1为资产增长率；TA 为总资产；△TA 为总资产增长量；EC 为总资本；△EC 为总资本增长量。
公式刻画了银行资产增长的约束条件，即总资本的增长率大于或等于总资产的增长率。
换句话说，银行（风险）资产与资本增长额可以不同，但增长率要一致。
但是近年来，我国的上市商业银行业随着我国经济的快速发展迎来了前所未有的发展机遇，各家银行竞相利用各自的优势为了增强自身竞争力，尽一切努力发展资产业务来加大市场份额，相应资本金随之增加。
面对市场激烈的竞争环境，体制僵硬，增加资产规模的要受到限制，不合理地扩张的现象就无法避免的。
鉴于此，本文预期资本充足率与资产增加显示为负相关。
2. 3上市商业银行的资产收益率=，代表了银行的盈利能力。
当一家商业银行的资产收益率/净资产总资产企业对资金的需求随业务规模不断加大而增加，企业就会进行多渠道的筹资，公司的留存收益(净利润的—部分或全部)将会是首选。
同理可知，商业银行加速发展所需的资本金，也会首选留存收益，国内目前各家银行的股利支付率都较低，所以银行内部融资一定程度上由净利润的多少来决定[4]。
因此，商业银行资产收益率与资本充足率显示为正向相。
商业银行经营情况好的，其留存利润就较多的去充实资本金，相应的资产充足率得到提高。
鉴于此，本文预期资本充足率与资产收益率显示为正相关。
2. 4商业银行的不良贷款率影响商业银行信贷资产安全状况的因素即不良贷款率。
商业银行的不良贷款率越高，表明银行信贷资产安全的风险越大；不良贷款率越低，表明商业银行银行信贷资产安全风险就越低。
不良贷款率计算公式如下：损失类贷款）可以类贷款%不良贷款率[5] =各项贷款（次级类贷款100+/⨯+分析不良资产对商业银行资本充足率的影响，可看出，不良资产与商业银行的资本充足率没有明显的相关关系，但根据国内情况可知，2004年制定的《商业银行资本充足率管理办法》规定，不良准备金不计入商业银行的资本，同时从资本净额中扣除未提足部分，因此商业银行的资本的冲减随较高比例的不良贷款增多，导致商业银行资本的损耗在一定程度上增加。
另外，银行的风险资产权重随不良贷款会增加而增多，随之银行风险资产增大，最终导致资本充足率下降。
鉴于此，本文预测资产充足率与不良贷款率之间显示为负相关。
图2.1 四大上市行近四年不良贷款率情况数据来源：国泰安数据库图2.2 我国部分股份制上市商业银行近四年不良贷款率情况数据来源：国泰安数据库图2.3 近四年我国四大上市行与六家股份制上市银行不良率情况数据来源：国泰安数据库从以上三个图中可知，不管是我国的四大国有上市商业银行还是股份制上市商业银行的不良贷款率在整体上都呈下降的趋势，一定程度上引起商业银行巨额资本消耗，商业银行的资本充足率也会受到影响。
商业银行总体的不良贷款率与资本充足率的相关图如图 2.4 所示。
图 2.4 商业银行10年来不良率与充足率相关图数据来源：国泰安数据库从上图可知，商业银行的不良贷款率从2000年开始逐渐下降，资本充足率相反在逐年上升。
鉴于此，本文预期商业银行的不良资产与其资本充足率之间有负向关系。
2.5 商业银行的存贷比存贷比 ，既反映商业银行的资产负债状况，也体现出存款总额贷款总额银行一定扩张速度。
存贷比对资本充足率的影响是双向的。
假若存贷比例提高，那么银行的盈利相应会增加，所以其一般会补足银行资金，来提高资本充足率。
因此从这个角度来讲，存贷比不宜过高。
目前最高的存贷比例为75%央行规定商业银行的一种行政策略。
由这种情况来说，其对资本充足率有负作用[6]。
结合国内实际情况，近十年存贷比与资本充足率之间的关系比较图如图2.5所示。
图 2.5 四大上市行近十年存贷比与充足率相关图数据来源：国泰安数据库从上图可知，商业银行的存贷比与其资本充足率之间呈现了负的相关关系，鉴于此，本文预期银行的存贷比与资本充足率显示为负相关关系。
2.6 商业银行的固定资产比率商业银行的固定资产代表着银行资产对外的担保价值。
银行的固定资产理论上说越多，银行的信用则相应地就越好，抗风险的能力就越大；同时银行的对外担保能力越强，扩大银行的资产规模越有可能，但是一定程度上威胁到商业银行的资本充足率。
固定资产比率与资本充足率的比较分析图如图2.6所示。
数据来源：国泰安数据库从上图可知，商业银行的固定资产比率与资本充足率是反向相关的关系。
鉴于此，本文预期商业银行的资本充足率与固定资产比率显示为负相关。
三 模型设定及实证分析3.1 变量选择、数据选取和模型建立[7]3.1.1 变量选择1. 被解释变量CZL ：银行资本充足率2. 解释变量：ZZC ：资产规模，选为资产总额的自然对数ZZL ：资产增长率（%） 去年总资产去年总资产）—（当年总资产总资产增长率=SYL ：总资产净利润）资产收益率（=%，代表银行的盈利能力 BBL ：总贷款不良贷款）不良贷款率（=% CDL ：存贷比（%）GDL ：固定资产比率(表 3-1 影响商业银行资本充足率因素各变量的度量表 3-1 综合概述了各变量的含义。
3.1.2 数据选取和模型建立本文整理的数据来源于2000年至2009年的国泰安数据库及相关商业银行的2000-2009 年年报，选取 100 个样本数据（见附表），对资本充足率进行固定系数模型的简单定性分析。
鉴于此，建立以下多变量回归模型：CZL it =α +β1LnZZC it +β2ZZL it +β3SYL it +β4BLL it +β5CDL it +β6GDL it +ε（3.1）it CCL 表示 i 银行t 年的资本充足率水平，用资本净额与风险加权资产期末余额之比表示；it ZZC 表示i 银行t 年的资产规模，以i 银行t 年总资产的资产对数表示；it ZZL 表示i 银行t 年的资产增长率，以（i 银行t 年总资产—i 银行t -1年总资产)与i 银行 t -1年总资产之比表示；it SYL 表示i 银行i 年的资产收益率，以i 银行 t 年净利润与总资产之比表示；it BLL 表示i 银行t 年的不良贷款率，以i 银行 t 年的不良贷款与总贷款之比表示；it CDL 表示i 银行t 年的存贷比，以i 银行t 年的贷款总额与存款总额之比表示；it GDL 表示i 银行t 年的固定资产比率，以i 银行t 年的固定资产与总资产之比表示。
3.2 实证检验由EViews3.1统计，对方程（3.1）进行回归分析，得到相关结果，该结果表明不良贷款率和存贷比对资本充足率不存在明显的作用。
通过一步一步剔除明显的最弱变量得到方程）（2.3，得到表2-3中方程）（2.3栏. CZL = η0 +η1ZZC+η2ZZL+η3SYL+η4GDL+ε ）（2.3 表 3.2 资本充足率与影响因素各变量之间关系的回归结果同时使用相关系数矩阵进行检验，其结果如表 3.3：表 3.3 相关系数矩阵由表3.3 可知，在5%的显著水平下，各个变量之间的相关系数并不大，都在可以接受的范围之内，所以此时可以排除掉多重共线性。
3.3 实证结果分析（1）对实证结果进行分析，发现在影响我国上市商业银行资本充足率的主要因素中，不良率和存贷比对资本充足率的影响不显著。
BLL的系数为—0.061488，说明不良率与银行资本充足率是负相关的关系，这与前面的定性分析是一致的，但p值为0.4211，证明不良率对充足率的影响并不显著。
CDL的系数为-0.033882，说明存贷比与银行资本充足率是负相关关系，这也与前面的分析是一致的，但p值为0.5131，证明也没有通过显著性检验。
（2）ZZC，ZZL，SYL和GDL对CZL都有较为显著的影响，在5%的显著性水平下，其p检验值都大于临界值05.0，说明固定资产比率、扩张速度、资产收益率和资产规模是影响商业银行资本充足率的重要因素。
（3）ZZC和ZZL的系数为负数，表明解释变量与被解释变量都是负相关关系，且对商业银行资本充足率的影响程度非常高。
这说明商业银行争取市场份额，一定程度上不间断采用放任式增长模式，引发商业银行资本充足率下降不间断；同时，也应该注意到的一个现象是，现在我国的上市商业银行都在降低自己的不良贷款率方面下了一定功夫的。