重仓、低盈亏比、低频率、高胜率下的日内交易系统。
手把手教你如何看懂----策略测评报告!
手把手教你如何(rúhé)看懂----策略测评报告引子(yǐn zi)：在研发策略时，通过分析测评报告，可以发现问题，改进、优化、直至(zhízhì)调试出可行的策略；或者根据这些指标筛选符合自己偏好使得更易坚持的策略；或者研发B策略（B商品）去对冲A策略(A商品)的劣势；或者评判策略适用于哪些类型市场(shìchǎng)状况，扬长避短......等等，这就要求测评报告能够全面细致地从各个角度对交易状况进行(jìnxíng)考察。
北斗星提供了非常详尽的、全方位的各项统计指标和图表，能够像显微镜那样满足用户的需求。
对实盘交易也可生成相似的测评报告，通过这些统计指标分析评估交易绩效，选用能弥补不足的商品、策略，或者有针对性地提升交易技巧。
善用测评报告，才能评估策略的好坏、评估能否用于真实交易，因此，我们先讲解它所揭示的各种统计指标和图表。
盈亏%：盈亏金额/开仓市值*100%，开仓市值=开仓价*合约乘数*交易量；有效盈亏：盈亏金额/开仓占用保证金*100%滑价成本：策略设置中所设置的滑点折算成金额，在计算盈亏时扣除。
需注意的是，对滑价成本的处理与交易费相似，并不影响信号的开平仓价格；最佳平仓价：多头持仓期间的最高价或空头持仓期间的最低价；最差平仓价：多头持仓期间的最低价或空头持仓期间的最高价；最大浮盈：持仓期间最大的浮动盈利，此时的市场价即是最佳平仓价；最大浮亏：持仓期间最大的浮动亏损，此时的市场价即是最差平仓价；开仓效率：表示在开平仓之间的行情中开仓的位置，例如，持仓期间行情最高最低价范围为100点，做多开仓价在最低点，则开仓效率为100%多头开仓效率=（最高价-开仓价）/（最高价-最低价）空头开仓效率=（开仓价-最低价）/（最高价-最低价）平仓效率：表示在开平仓之间的行情中平仓的位置，例如，行情范围100点，做多平仓价在最高点，则平仓效率为100%多头平仓效率=（平仓价-最低价）/（最高价-最低价）空头平仓效率=（最高价-平仓价）/（最高价-最低价）交易效率：表示在开平仓之间的行情中吃到的区间，例如，行情范围100点，盈利80点，则交易效率为80%多头交易效率=（平仓价-开仓价）/(最高价-最低价)空头交易效率=（开仓价-平仓价）/(最高价-最低价)交易(jiāoyì)明细【交易明细】是原始的交易数据，只有这些数据难以对交易状况有整体的认识，需要对这些数据进行(jìnxíng)统计，形成各项指标值，我们把最基本最重要的统计指标提炼出来，形成【总体概要】表：净利润：统计期内交易产生的净利润，净利润=总盈利-总亏损，这是不可忽视的考察收益情况(qíngkuàng)的第一指标，但单纯看净利润的数额不能客观评判整个绩效状况。
深度：一个系统交易者的盈利秘诀二（波段与日内）
深度：一个系统交易者的盈利秘诀二（波段与日内）（一）期货交易的不是商品，而是人性期货交易的到底是什么？为什么大多数的投资者仍然不能够稳定获利？而且不同的人在使用同一套交易系统时的投资结果却千差万别呢？绝大多数投资者的投资失败并不是应为他们缺乏交易知识，而是因为没有听从交易知识。
一个好的方法最终会落实到使用方法的载体——人，才是决定交易成败的最重要的因素。
投资其实是一个心灵升华的过程，是一场自己与自己的较量，是人类不断超越自我，克服人类性格缺点的过程。
很多情况下，人性往往对投资结果起着确定性的作用，其重要性甚至超过知识和经验的合力。
交易中想赢怕输的心理，最终会导致交易的彻底变形。
该拿的单子拿不住，该进的单子又迟迟下不了决心。
所有这些人性的弱点才是影响我们期货操作成功真正的障碍。
期市的赢家，就是人生的赢家。
期市的成败关乎品行的成败。
每一个想要投身于金融行业的投资者，都必须首先客服自己性格上的弱点，完善自己的品性，才能在金融行业持久稳定地获利。
期货投资的成功是对完美人性的最高奖励。
（二）期货交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情期货投资是一项你不真正参与时相对简单，但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。
如果你想长久地生存、持续地获利，你就必须完全弄懂期货的本质，真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法，那么金融市场就是你的提款机，否则就是吃钱的老虎机。
绝大多数人做期货是没有多大前途的，因为这种魔鬼技能太简单了，简单到大多数人都视而不见的地步。
期货投资是一种原始的低层次的世界，人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。
将无比简单的东西无限复杂化。
这就是绝大多数人最终不能成功的最主要的原因之一。
不要总期望着要每一次都盈利，而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。
只要你有勇气并且不断地重复上述操作，你就一定能够战胜市场，积累财富。
这就是期货的本质。
盈利系统三要素：胜率，盈亏比，交易频率
盈利系统三要素：胜率，盈亏比，交易频率
1、交易系统的盈利能力
胜率，盈亏比、交易频率三者组成一个交易封闭环，此消彼长，缺一不可，综合决定一个交易系统的数学期望值，不能片面追求某一项。
胜率高，交易频率高，盈亏比低，属于短线交易；
胜率低，交易频率低，盈亏比高，属于趋势交易；
胜率高，交易频率高，盈亏比高，属于不存在的；
提高其中一项，必要牺牲另外两项，简单来讲，系统可以分为高胜率，高盈亏比，高交易频率这三种，大多数盈利的系统，这三个要素总有一两个比较突出或者侧重。
高胜率，适合厌恶亏损，保守稳健的人，赚一点就跑，属于短线交易。
高盈亏比，适合喜欢单次赚很多的人，属于趋势交易。
高交易频率，适合喜欢大量交易的人或者EA，属于量化交易。
这个三个要素彼此互相组合，如果你想高胜率，又想高盈亏比，同时还愿意等待，耐得住寂寞，那可以走高胜率，高盈亏比，低频率的类型，这个类型系统最大的特点就是做单量少，一直等待，等到符合你的机会出现时才能做。
如果你不想做单量太少，那可以考虑高胜率，低盈亏比，相对高频率的类型，这都可以根据自己的喜好进行组合，打造。
如果你喜欢赚一次就得赚很多的人，那推荐高盈亏比，低胜率/低盈亏比这个类型。
如果你是玩EA的，强烈推荐走高频率这个类型，因为这是EA相比人工最大的优势，就算胜率，盈亏比两个都不突出也没关系，只要系统的数学期望是正的，加上单量特别大的话，盈利能力也会非常强。
我们得清楚自己交易系统的特点，优劣，打造符合自己喜好，性格特点的系统。
因为每个人的系统是独一无二，赚自己的钱，让别人说去吧！。
真正的日内操盘绝技
真正的日内操盘绝技日内交易对了持有到收盘才平，错了止损的操作策略。
或许，这是适合大多数人的操作手法。
这方法的出发点就是抓住日内单边行情，实际上，这方法跟短炒差不多，短炒也是一根一根K线（不同之处短炒是以3、5分钟K线为一操作周期）操作的，在盘口上找开仓机会。
她只是把操作周期变大了，按日K线为一操作周期，在一分钟K线上找开仓机会。
这方法适合单边行情，不适合V型和围绕开盘价上下波动的行情。
实际上，这方法的国内不少人在用，如3个月盈利50倍的王向洋同志，可惜后来市场进入V型和上下波动市，结果盈利又赔回去了。
还有另一个挺出名的操盘手李永强，也属于这一类的操作方法。
（李永强09年也做得极差，原因跟上面的一样。
）。
稳定盈利与否在于平仓能力上而不在于持仓能力上。
不会平仓，浮盈就会变止损。
会平仓，那就几乎天天盈利了。
期市第一步是开仓，开仓的位置要求很简单：开仓之后能快速出现浮盈，这是入门功夫，这个基本功，绝大多数投机者都做得到。
原因于在随机开仓，在止损出局之前你具备获利的机会是50%，期市的第二步是平仓。
一个有效的交易系统，是没有持仓这个概念的。
原因也很简单：一次交易过程，就是开仓，平仓的过程，只要你懂开仓和平仓就够了。
真正的操盘绝技，只要波动够大，无论是单边，V型，阴阳十字星，都能应付自如的，比如咱就最喜欢V型反转，原因很简单：V型的利润最丰厚，其次到震荡，再到单边。
日内波段操作，最多三次机会，多于3次的，都是有问题的。
当然，若正确概率只有50%，那你就只好开6次。
大多数投机者，没见过恒指是怎么波动的，恒指要么高开上下波动，要么低开上下波动，很少出现单边行情的。
成熟的期货市场，绝大多数时候都是围绕当日开盘价上下波动的，单边行情是很少出现的。
其实，只要你在市场活久了就知道这是怎么回事了。
老期货都懂得咱说什么。
新手不一定懂的。
哥这帖子，你们看了就有福了。
呵呵。
其实，绝大多数人，都与稳定盈利是无缘的。
历史中的过客，只为成全某些人罢了。
【易经】日内波段交易系统：一个期货高手的交易思路独白
【易经】日内波段交易系统：一个期货高手的交易思路独白一、关于日内波段以前一直做趋势，有6年时间了，从最初的不到20万赔到只剩2万，后来在自己总结找原因的时候看到了王向洋的视频，当时也是很杂的一些内容，直到其中一个视频，他提到了他曾经看过的一本书《克罗谈期货交易策略》，我从网上买到了一本影印本，这是唯一的一本到现在为止我还在不断看的书，每个星期都看，基本都可以背下来了还在看。
给我的感触和启发特别的大。
其实在做期货经历开始盈利的那一年后，我也迷茫过。
不过我坚持了下来，在一次又一次的总结的过程中，领悟到了投资的真谛。
现在，回归到讲日内的波段，跟大家总结和分享一下我自己操作的经历，当然不能自封什么高手，就一起分享一下。
在讲波段之前，首选先讲一下心态，我因为受到那本书的影响，所以到现在为止我一直认为，日内波段想要赚钱，一定要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是当你固执的认为行情一直上涨的时候，就一直去做多，不要做空，直到趋势改变了你原来的看法，你再转向。
那么，什么时候是你确认方向的时候？还是要从日线甚至周线的趋势当中说起。
我先假设行情进入了震荡的时期，那么无论如何的震荡，最终肯定要选择方向的，行情不会没有来由的震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是高位遇阻动力不足。
所以在看震荡之前，我们先看一下之前的走势是处于什么样的走势之中，如果之前一直是震荡，那么你要等，等到开始突破的时候，如果之前是涨势，那么你要坚持认为价格会上涨，如果之前是跌势，那么你要坚持认为价格会下跌（其实还有一个更简单的方法，我经常用，就是看看均线，价格在均线之上，尤其是60日均线之上，我从来不轻易的看空，哪怕价格跌停呢！）。
我个人认为日内波段的操作是没有必要天天都去做的，直到有一个明确的走势的时候。
借用一下克罗的投资理念，就是之前的行情是处于震荡的时候，你要等到突破以后，方向明确了，再开始做日内的波段。
如果是上涨以后的下跌，你要坚持一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撑站住了以后做多，如果附近没有关键的支撑位的时候，你要判断回调的幅度，也就是38.2%、50%、61.8%几条黄金分割线，克罗强调在回调至45%-55%时入场，同样的，我个人也认为你应该等到价格回调到这个幅度并且开始继续上涨的时候入场做多。
期货交易中的交易策略与盈利模式
期货交易中的交易策略与盈利模式期货交易是金融市场中一种重要的交易形式，通过对未来价格变动的预测，交易者可以利用各种交易策略来获取利润。
在本文中，我将介绍一些常见的期货交易策略和盈利模式，并探讨它们的优缺点及应用场景。
一、趋势交易策略趋势交易是一种基于价格趋势的交易策略，它假设价格趋势在一段时间内会保持，并试图跟随并利用这一趋势进行交易。
常用的趋势交易指标包括移动平均线、相对强弱指数等。
移动平均线是一种常见的技术分析工具，通过计算价格的平均值，展示价格的趋势。
交易者可以根据短期移动平均线和长期移动平均线的交叉点来确定买入或卖出时机。
例如，当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，可能是买入信号；当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时，可能是卖出信号。
相对强弱指数（RSI）用于衡量市场的超买超卖情况，根据价格变动的速度和幅度进行计算。
当RSI超过70时，市场被认为处于超买状态，可能发生价格回调；当RSI低于30时，市场被认为处于超卖状态，可能发生价格反弹。
基于RSI指标，交易者可以在超买和超卖情况下进行反向交易。
趋势交易策略的优势在于可以捕捉市场长期趋势，一旦趋势确立，交易者可以持有头寸并享受长期的利润。
然而，这种策略在市场没有明显趋势时可能会导致频繁的交易和亏损。
二、套利交易策略套利交易是一种通过利用市场不一致性来获取利润的交易策略。
常见的套利策略包括期现套利、跨品种套利和跨市场套利。
期现套利是指同时进行期货合约和现货资产交易，并通过利用二者之间的价差来获利。
例如，当期货合约价格高于现货价格时，交易者可以卖出期货合约并买入相应数量的现货，待价差收敛时平仓获取利润。
跨品种套利是指同时进行两种不同品种的期货合约交易，并通过利用两个品种之间的关系来获利。
例如，当两个品种之间存在相关性时，交易者可以根据不同品种之间的价差进行交易。
跨市场套利是指在不同交易所或场所进行期货交易，并通过利用市场之间的差异来获利。
《教你炒期货基于概率思维与逻辑思维的交易系统》读后感1000字
《教你炒期货基于概率思维与逻辑思维的交易系统》读后感1000字《教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统》是一本由Jerry Ma著作，工具书电子工业出版社出版的平装图书，本书定价：59.00元，页数：200，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有鼓励。
《教你炒期货：具体来说概率思维与交易系统逻辑思维的交易系统》精选点评：●知乎王依朦、Jerry Ma教会很多，脱盲启蒙，感谢感谢●逻辑清楚，文字并不复杂的准确诠释了很多许多期货交易和期货市场上的重要理论●一个简洁有效的分析基础架构●浅显易懂，注重实际操作，期货入门佳作●库存+基差、估值+驱动的框架是甚佳的，可惜的是，市场实际上经常出现极少出现这种教科书式的机会。
●可以参考一下●前面都很好，中间几章有点潦草了●说的很透彻，尤其是第一章，对我启发很大，我也期货交易所经常用做股票的思维来做期货，是大忌！●思维条理清晰●基本面分析方法的铺垫读物，简单明了《教你炒期货：基于概率独立思考思维与判断能力的交易系统》读后感(一)：开启你的套利法门这是我看的第一本书，因为我信奉基本面所研究，而且完全不懂技术分析。
春节过后买来这本书看，感觉随便翻翻几天就看完了，实际上，回过头来看看，这本书里面，除了供需这两块的偏科普稍有点啰嗦之外，前言都是字字珠玑，五年是作者十年的投资生涯的总结和回顾。
马老师写的这本书是开山之作，不落窠臼，处处读之必有收获。
这本书的每个章节都是经典，其实每个章节都是很强的浓缩，强烈建议大家每个章节之后寻找当更多的书进行扩展。
连资金管理部分，什么是反马丁格尔，什么是马丁格尔，这些大家都需要去大伙儿扩展背诵，进一步完善自己基础知识的较差。
这本书和国外那些和交易类的书相比，先进的地方：1、《走进我的交易室》、《走向财务自由之路》这类的书，都不会和你说期货交易所的套利，都不会说分形，宏观经济都不会说基本面研究和股指期货的结合，而这本书有2、和国内一堆介绍技术指标的垃圾书籍相比，这本书强调了技术指标不是一切，如果你是点位派，也许这本好书和你男单。
期货交易中的胜率与盈亏比分析
期货交易中的胜率与盈亏比分析期货交易作为金融市场的一种重要形式，经常吸引着众多投资者的目光。
然而，要在期货交易中取得成功并非易事。
除了市场趋势、交易策略等因素外，胜率与盈亏比也是影响交易者盈利能力的重要指标。
本文将对期货交易中的胜率与盈亏比进行详细分析，帮助交易者更好地了解和应对市场风险。
一、胜率在期货交易中的意义胜率是指交易者在一定时期内获得盈利的交易数量与总交易数量的比例。
在期货交易中，胜率的高低直接关系到交易者能否控制风险并实现盈利。
然而，高胜率并不代表着高盈利，因为交易规模和盈亏大小也需要考虑。
另外，胜率还可以反映交易者对市场走势的把握程度。
如果交易者的交易胜率较高，表明其对市场趋势的把握相对较准确。
这样的交易者通常对市场有更深入的了解，能够迅速做出正确的决策，降低风险并获得盈利。
二、盈亏比在期货交易中的作用盈亏比表示交易者在一定时期内盈利的交易金额与亏损的交易金额之比。
盈亏比的高低直接影响到交易者的盈利能力。
较高的盈亏比能使交易者更好地控制风险，即使交易胜率较低也能获得较高的盈利。
举例来说，如果一个交易者的盈亏比为2：1，即他每次盈利的金额是亏损金额的两倍，那么即使他的胜率只有50%，他仍然能够保持盈利状态。
而如果盈亏比为1：2，他的胜率需要达到至少66%以上才能保持盈利。
因此，在期货交易中，盈亏比的选择和控制很关键。
交易者需要根据自身的风险承受能力和交易策略，合理设定盈亏比，以实现稳定的盈利。
三、如何确定胜率与盈亏比确定期货交易中的胜率与盈亏比需要结合市场分析和交易策略。
以下是一些建议：1. 分析市场趋势：交易者需要对市场进行深入分析，了解各种因素对市场趋势的影响，以找到有效的交易机会。
2. 制定交易策略：根据市场分析结果，制定科学合理的交易策略。
交易策略应包括入市点、止损点和止盈点，同时要考虑到胜率与盈亏比的平衡。
3. 回测与优化：通过历史数据的回测与优化，验证交易策略的有效性。
根据回测结果可以调整策略的参数，提高交易系统的胜率和盈亏比。
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高胜率≠获利？！首先要纠正当前交易者中普遍存在的一个错误思想——高胜率不等于获利？！当前的经典逻辑是，高胜率无用，哪怕90%的胜率，如果不设止损，或者非常大的止损，只要一单亏损就能把所有的利润抹去，甚至大亏。
对吗？没错啊！可问题是，为什么高胜率的交易系统就一定要以不设止损或大止损为前提呢？完全可以做到较低的固定止损下的高胜率啊！当然世界上不存在完全如人所愿的交易系统，要获得高胜率的同时，必定是以牺牲盈亏比、交易频率为代价的。
假设一个67%成功率的交易系统（这在我长期的测算中，这是一个成功的日内交易系统的基础成功率，加上后期的调节和过滤后，还能有10%上下的提升），以个人经验，对应高胜率最佳的盈亏比基本是1：1，对应正常的交易频率一般是每月10单左右（为简单计算，以9单记录），这样情况下，每交易3单，即可获取2单的成功，每月6单成功、3单失败，按照25点的标准止损，每月即可稳定获取75点的总收益。
你知道吗？资金管理中对于仓位的管理是以平衡合理盈利率为前提的！这是我要给大家纠正的第二个错误思想，许多人用非常轻的仓位，或者非常小的资金交易了多年，并且在获得了一段时间的持续获利、或者终于开始获利后，就认为自己做到了，成功了。
但其实呢？忽略资金收益率的交易都是失败的，即便你最终是获利的。
年获利20%，不错了吧！但如果你投入的资金只有1000美金，就算你的系统再稳定，要做到15万美元（100万人民币）需要28年，请问你那时候几岁了？那你一定会说我可以去找资金给我做啊，别开玩笑了，哪个有脑子的有钱人会看了你1000美金的交易账户给你一笔大资金做？有钱人都懂，1000美元和10万美元根本是不同的概念，也许你可以通过多年缓慢的增长来适应交易规模的增加，但交易规模的突然增加结果一定是灾难性的！所以小资金的交易者在杠杆交易条件下，必须是以高盈利率为目标的，否则你所做的一切都将是无意义的！小资金交易者很苦，容易的交易方式并不能带来高盈利率，而要做到高盈利率就必须找到独特的交易方式，还必须承担巨大的杠杆风险才能获得高盈利率，这才使得重仓成为小资金交易者通向第一桶金的唯一方式！多少才算是高盈利率呢？虽然没有一个统一的标准，但日内交易如果以月平均盈利10%为标准的话，年利润率120%，那么复利计算6年多的时间可以超过15万美金（100万人民币），这应该算得上合理的标准了吧。
比较日内交易中的轻仓交易和重仓交易秉承高盈亏比、低胜率、中频率的传统经典交易模型，按照较标准的模型——盈亏比3：1，则胜率必须保持33%以上（三单成功一单），才能够基本保持本金；而在实际的日内交易中，25点的止损已经是避开市场无序波动杂音的较低要求了，也有朋友试图通过更低的止损来做到高盈亏比，比如10点止损，但这样的止损空间实在很容易被市场轻易吞噬，因此并不中肯。
那么25点对应的获利按照盈亏比3：1则必须要日内获取75点以上的利润才能够达到，但在日内交易中，受到日内平均波动幅度的限制，75的要求非常难做到，更不要说33%的胜率了。
所以在日内交易中，要试图通过高盈亏比、低胜率、中频率，做到轻仓交易下持续获利的可能性很低。
那么有人一定会说，我可以选择高胜率系统样本，轻仓交易啊，这不是废话吗，能做到标准止损下的高胜率，为什么还要轻仓？唯一的可能性是你的交易系统并不成熟稳定，甚至没有经过验证，没有信心！高盈亏比、低胜率、中频率的传统经典交易模型，中频率来说1天1单是比较合理的，那么以每月21单来计算，一个月中要失败亏损14单，成功的只有7单，但其实根本不可能达到，那是因为获利会受到平均波动值的限制，和长时间市场杂音、无序波动的影响，毕竟在短时间内达到75点获利的机会实在太少了。
以我做过的日内高盈亏比、中频率、低胜率的一个交易系统来说，就是因为达到标准盈亏比的机会太少，即便我把大多数原本应该达到标准止损的交易都以平盘止损了，但最后的结果，本金收益率连续多月都只能保持在持平状态。
我还要重点提出，日内交易轻仓、高盈亏比、低胜率、中频率的交易模型，最大的障碍在于很难在长时间的持仓中保持稳定情绪（为了获得高盈亏比，浮盈状态大多数需要非常长的持仓时间，这样持仓过程中的情绪波动会使持仓非常不稳定）；还有就是，当大多数的交易失败，交易心态很难调节到稳定状态，而你是无法确定哪一单才是成功的，当这一单真正来临时，之前的连续亏损单会严重影响交易情绪！重仓、低盈亏比、低频率、高胜率下的日内交易系统模型，较低的盈利预期使持仓时间缩短、盈利易于达成，低频率有助于集中注意力，高胜率则有助于提升交易信心，最后重仓可以使实际盈利放大，由于存在较低的固定止损，使得风险得以控制，使得获利更加稳定。
同样50000美金，轻仓交易按照25点亏损不超过本金2%计算，则可开仓4手欧元美元，重仓交易按照25点亏损不超过本金12%计算，则可开仓24手欧元美元；不提日内轻仓交易中的各种严重障碍，按照每月21单，胜率33%，盈亏比3：1计算，结果月盈利率为14%。
那如果胜率比33%更低呢？平均盈亏比达不到3：1呢？这是实际存在的问题，现实情况下，高盈亏比的日内交易系统模型，通常胜率一定低于33%，理论平均盈亏比一定低于3：1，但实际交易的盈亏比是可以通过经验提升到3：1以上的，但提升的并不是盈利，而是降低了平均亏损。
因此在重重困难下，月度收益能够保持5%左右的利润率就已经是非常显著的成绩了，不信可以找成功的日内轻仓交易者问问。
而日内重仓交易，盈亏比1：1，胜率67%，每月交易9单，以50000美金24手欧元美元交易来说，每月可获利75点，实际可获利18000美金的利润，对应本金盈利率高达36%。
即便将交易规模缩减一半至12手，每月的盈利率也能够达到18%，这样的年获利率可以达到216%。
当然实际的获利情况一定还会受到多方面的影响，运气好也许会更高，但更多地应当是受到阻碍而降低收益率，但基数越高，自然盈利的预期也就越高，也就暂且按照这个比率计算一下吧。
如果按照月利润18%这个比率来计算，如果一个小资金交易者1000美元起步，只需要4年4个月就可以达成15万美元（100万人民币）的目标；如果按照月理论36%这个比率来计算，如果一个小资金交易者1000美元起步，更是只需要3年就可以达成15万美元（100万人民币）的目标，难道这样的增长速度还不够吗？由凯利公式和破产风险公式谈如何设定日内交易仓位比重破产风险公式（破产并非指账户归零，而是指无法保持一定交易规模）：破产风险=（1-（W-L））/（1+（W-L））结果的U次方其中：W=成功率如通过实战统计得出交易成功率70%L =失败率如通过实战统计得出交易成功率70%，那么失败率即为30%U=连续固定止损至破产账户资金的交易次数比如10000美元的账户，单次固定止损金额1000美元，如果账户缩水至5000美元，那么连续固定止损至破产账户资金的交易次数就为“5”需要注意的是：该破产风险公式的默认盈亏比为1：1，提升盈亏比有助于破产风险更趋向于0；另外，成功率低于50%的交易系统不适用该公式；举例：一个经过实战验证后，统计得出的成功率为70%，W=70%，那么失败率即为30%，L=30%，10000美元账户，固定止损金额1000美元，U=5；破产风险=（1-（0.70-0.30））/（1+（0.70-0.30））结果的5次方=1.4%破产率破产风险必须倾向于0，且起码低于0.5%，才具有操作的价值，可以进一步降低破产风险的方式有3个：1，通过有效优化过滤提升成功率；2，降低固定止损金额，由于止损固定，因此需要通过降低交易规模来达成；3，提高盈亏比；那么假设盈亏比、成功率不变，那么就必须通过降低交易规模来降低破产率，这就是本文重点阐述的内容，在盈亏比、成功率不变的前提下，如何设定最佳的交易仓位。
同样的成功率70%的案例，如果U=7，则破产率降低至0.27%，如果U=10，则破产率降低至0.02%（趋于0）；那就意味着在保持成功率和盈亏比不变的前提下，10000美元账户固定止损金额要降低至500美元，U才能为10。
那么500美元对应25点的止损，交易规模为2手，也就是说在系统统计结果成功率70%，盈亏比1：1的前提下，10000美元账户的安全交易规模为2手。
凯利公式：F=（（R+1）* P-1）/R其中：P=成功率 R=盈亏比 F=用来支撑单笔交易的资金占比我们仍然用以上的案例说明：一个经过实战验证后，统计得出的成功率为70%，盈亏比1：1，那么P=0.70，R=1，那么一个10000美元的账户在该交易系统下该如何设定交易规模呢？F=（（1+1）*0.70-1）/1=40%我们看到得出的结果是40%，也就是说10000美金的账户可以用4000美金来支持该笔交易，由于此处没有直接得出交易规模，那么以欧元美元来举例，10000美元满额可交易7手，而4000美元可以交易的欧元美元头寸规模为3手。
通过以上2个公式，同一个70%胜率的交易系统，我们分别得出了2个交易头寸规模，破产风险公式得出的是2手交易规模，而凯利公式得出的是3手交易规模，因此这样一个70%胜率，1：1盈亏比的交易系统的合理交易规模就应该控制在2~3手之间，2手为合理保守交易规模，3手为激进交易规模，低于2手则属于资金利用率低下，高于3手则属于风险敞口过大！希望通过这样的解释能够让大家理解如何选择合理的交易规模、风险敞口，如何选择最佳的资金利用率。
而不是一味地轻仓再轻仓，或者仓位过重！日内交易重仓、低盈亏比、低频率、高胜率模式的交易前提这样的交易模式虽然能够创造高收益率，但要求也同样是苛刻的。
为了避免看官陷入误区，特辟一区重点阐述该模型的交易前提：1，耐心高胜率的代价一定是低频率，使用该模式交易的交易者就如同猎豹，如同狙击手，长时间的等待，只为机会出现有力一击！一旦失败也必须果断撤退，不可恋战！交易过程快进快出，尽量减少在市场中持仓的时间，也即降低暴露在风险中的时间。
这样的过程，耐心是第一位的，日内低频率交易，等待一个明确信号，2~3天的时间是很普通的，甚至1~2周也是经常出现。
而为了等待这样的交易信号，是必须在系统规定时间内保持在盘前的，这就给交易者的耐心提出了极高的要求，一旦失去耐心，就会进入非系统交易状态，在没有系统止损保护的情况下，这样的交易极其危险，一不小心就会出现巨大亏损！没有耐心的交易者切勿使用该交易模型！2，执行力执行力本来就是决定专业和非专业的关键因素，而本文的交易模式由于交易机会相对较少，对于执行力的要求就更高了，否则一个狙击手等到了机会却不开枪，或者打不中，那还算什么狙击手呢？执行力不到位的交易者，慎用该交易模型！3，高胜率交易系统高胜率交易系统是不是觉得不好找？其实不难找，只要是长期的交易者，有心就一定找得到。