实训大纲

《期货交易》实训教学大纲

一、实训课程基本信息

课程名称：《期货交易》实训

课程类别：专业课程

课程总学时：8课时

开设实训项目数：3项

适用专业：金融与证券专业

开课系部：经营管理系

二、实训教学的性质和任务

《期货交易》实训课程是金融与证券专业学生进行期货交易市场操作的实务训练课程。学生通过模拟实训，深化对《期货交易基础》课程中基本概念、基本方法和基本原理的认识，可以把理论中所学的知识应用到实践中，提高其理论联系实践的能力，使他们能正确认识理论和实践相结合的重要性。通过模拟实务操作，使学生熟悉期货交易流程，了解期货交易的操作方法。要求学生在模拟过程中，学会开户、下单、结帐；掌握期货的交易规则和结算规则以及计算浮动盈亏的计账方法；能够利用行情演示，判断分析期货行情走势，进而判断交易结果，提高分析问题、解决问题的能力。

三、课时安排

《期货交易》实训课时安排为：共实训1周，8课时。

四、实训教学的主要内容和基本要求

（一）实训教学的主要内容及知识、能力、素质的基本要求

实训一：期货投资咨询

实训目标：

1.理解并能够清楚解释期货合约的主要条款。

2.理解并能够解释各项期货交易规则和制度的含义。

3.理解心理素质对于期货投资的重要性。

4.能够为投资者提供一般性期货咨询服务。

实训内容：

情景假设：现有客户向您咨询一下问题，请您解释。要求表达流畅，调理清

晰。咨询形式可以选择现场咨询和电话咨询。

1.如何理解沪深300指数期货合约的主要条款？

2.我国有哪些商品期货品种，分别在哪些交易所上市？

3.我国期货交易所化解市场风险的主要措施有哪些？

4.白糖、铜、大豆期货价格某日达到涨停板之后，最大价格波动限制和保证金比例将如何调整？

5.期货头寸是否能长期持有？

6.期货交易的特征有哪些？

7.优秀的期货投资者应具备怎样的心里素质？

实训二：期货交易——套期保值

实训目标：

1.能够清楚解释通过套期保值回避价格风险的原理。

2.熟悉套期保值流程，能够办理套期保值业务。

3.能够根据企业实际情况制订套期保值方案。

实训内容：

1.径了解，某铜材料加工商的产品均出口国外，并以远期合同方案销售，企业面临较大的价格风险。现公司安排您拜访该加工商，拜访该客户，总经理李某已同意见面，会谈时间20分钟。该加工商从未从事过期货交易，对期货了解甚少。现请您做一个书面的拜访计划并进行实战演练。假设您是期货公司的市场部经理。

2.某现货商拟通过郑商所开展白糖套期保值业务。请您解释郑商所套期保值业务有关的规定和业务流程。

3.2007年春季，大豆的现货价格为每吨3200元/吨，某大豆种植商对这个价格比较满意，增加了大豆种植面积，估计产量5000吨。但是大豆11月份才能收获出售，该种植商担心到时现货价格可能下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该种植商准备在大商所进行套期保值。4月，大豆0711合约价格3250元/吨、大豆0801价格3300元/吨。假设您是期货交公司交易不经理，请您为该客户指定大豆套期保值方案。

实训三：期货交易——套利保值

实训目标：

1.理解套利操作要点并能在实践中运用。

2.能够估算出两个合约之间合理的价差，发现跨越套利机会。

3.能够估算出期限套利的成本，发现期限套利机会。

实训内容：

1. 4月5日，某投资者发现沪铜0806合约的价格为60000元/吨，沪铜0809合约的价格为60800元/吨，价差为800元/吨。该投资者认为价差较大，存在套利空间，于是分别以上述价格进行买近卖远套利交易，5月6日，投资者分别以60500元/吨、60900元/吨的价格平仓0806合约和0809合约。试分析投资者的盈亏情况。

2. 在伦敦金属交易所（LME），某套利者以460美元/盎司的价位卖出8月份黄金期货，同时以471美元/盎司的价位买入12月份黄金期货。假设两个月后，8月份价格变为465美元/盎司，同时12月份的价格变为482美元/盎司时，改套利者立刻同时将手中合约对冲平仓。套利结果会如何？

（二）实习教学方法手段的基本要求

期货交易实训主要是针对金融专业学生所应具备的国际金融知识与技能而进行实际能力的训练。目的是让学生全面的了解、理解、掌握、并能灵活应用期货行情分析、模拟交易进行期货行情走势分析和判断交易结果，提高分析问题、解决问题的能力。

1．要求在专业教师的指导下，学生在实训期间必须认真完成所规定的内容。

2．在专业教师的指导下，根据本专业的教学计划和大纲的规定和要求，由各实践教师具体实施。

学生完成1周时间的期货交易模拟实训，且成绩合格，可取得相应学分，并计入毕业总学分。

五、时间分配表

六、实训报告

填写实训报告的基本要求：

1. 每项实训项目完成后，学生应根据《实训报告》的要求，认真填写日期、专业、班级、姓名、指导教师、项目名称、学时等基本信息。

2. 以实训小组为单位对实行实训目的、实训内容、实训步骤、实训所涉及的流程、实训数据的处理、实训结论以及小组讨论等进行认真记录。

3. 最后由指导教师根据学生的完成情况依据实训课程考核办法给定成绩。

七、推荐实习教材及参考资料

1．中国期货业协会：期货市场教程，中国财政经济出版社，2012.4

2. 托马斯.A.海尔奈莫斯：《期货交易经济学》，中国财政经济出版社，2004.2

金融证券教研室

2013年11月25日