金融风险管理_南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
国际金融_南京审计大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
国际金融_南京审计大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.下列账户能够较好地反映国际收支状况对国际储备产生影响的是（）。
答案:官方结算差额2.关于官方结算差额，计算公式正确的是（）。
答案:官方结算差额=经常账户差额+资本和非储备性质金融账户差额+净误差与遗漏账户差额3.成为一国国际收支政策制定依据的是（）。
答案:经常账户差额4.南京审计大学邀请诺贝尔经济学奖得主斯宾塞来校进行学术交流，并支付报酬1万人民币。
该项交易需要记入我国国际收支平衡表（）账户的借方。
答案:初次收入5.下列（）会导致甲国经常账户差额的上升。
答案:甲国向丁国出售了价值2亿美元的石油，丁国将2亿美元从其银行账户转到甲国卖方的银行账户6.被称为“应收标价法”的是（）。
答案:间接标价法7.在外汇买卖实务中，如果客户向银行购买外汇，应该使用银行所报出的（）。
答案:卖出汇率8.外汇套汇交易是发生在（）中的外汇交易。
答案:即期外汇市场9.已知某时刻纽约和伦敦外汇市场的汇率如下：纽约外汇市场 GBP1=USD1.2020—1.2040伦敦外汇市场 GBP1=USD1.2060—1.2080某投资者使用10万英镑（GBP）作为本金进行套汇交易。
则其套汇利润为（）。
答案:166.1英镑10.弹性分析法的结论是（）答案:当贸易收支出现逆差时，可以通过贬值来减少进口和增加出口来改善贸易收支，贬值对于国际收支的改善是有条件的。
11.J曲线最低点处于哪个阶段？（）答案:最低点是价格传导阶段的结束、数量调整阶段的开始12.在固定汇率制下，最有利于德国和美国达成国际经济政策协调的条件是（）答案:德国外部均衡，经济萧条，美国外部均衡，经济萧条13.1985年，主要工业化国家就干预外汇市场，支持美元贬值达成的协议是（）答案:广场协议14.马斯特里赫条约（）答案:要求欧共体向更加彻底的经济货币联盟过渡15.20世纪70年代至80年代发生的国际债务危机主要是由于（）答案:美国银行将石油美元贷给拉美国家16.2019年8月30日中国外汇交易中心的数据显示，瑞士法郎兑人民币的中间汇率如下：SFR1=CNY7.2217。
保险学_南京审计大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
保险学_南京审计大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.投保人变更或指定受益人，必须经过（）同意。
参考答案:被保险人2.保险投资发展的根本动因是（）。
参考答案:保险市场竞争的日益加剧导致保险公司的主营业务利润下降甚至亏损3.某日天下大雪，一行人被甲乙两车相撞而死，后经交警查实，该事故是因甲车驾驶员酒后驾车及刹车不及，而乙车为避让撞到行人所致，则行人死亡的近因是（）。
参考答案:酒后驾车4.某日天降大雨并伴有炸雷，炸雷击断某住户房屋后面的一棵大树，大树压倒房屋，房屋倒塌，导致该住户的电视机损坏。
则电视机损坏的近因是（）。
参考答案:雷雨天气5.某人投保了人身意外伤害保险，在打猎时不慎严重摔伤，因伤重无法行走只能倒卧在湿地上等待救护，结果由于着凉而感冒发烧，又并发肺炎，最终因肺炎而死。
则保险人（）保险金。
参考答案:赔付6.关于近因原则的表述正确的是（）参考答案:近因原则是在保险理赔过程中必须遵循的原则_近因是造成保险标的损失最直接、最有效的、起决定作用的原因7.在保险标的部分损失情况下，除合同另有规定外，保险人按照（）的比例赔偿参考答案:保险金额/保险价值8.一栋新房屋刚投保不久便被焚毁，其保额为50万元，房屋遭毁时的时价是60万元，保险人赔偿（）。
参考答案:50万元9.下列保险方式中，适用损失补偿原则的是（）。
参考答案:不定值保险10.保险行业自律组织是真正意义上的企业法人。
参考答案:错误11.在损失补偿原则的实践过程中，保险补偿受到的限制不包括( )。
参考答案:以保险价值为限12.被保险人投保汽车保险，合同规定汽车碰撞的绝对免赔金额500元，如果发生事故后损失金额是1000元，则保险人理赔额是（）元。
参考答案:50013.中国银行保险监督管理委员会具有政府行政管理部门和保险监管机构的双重职能。
参考答案:正确14.资本充足性和偿付能力监管在整体上必须与保险人面临的风险相适应。
参考答案:正确15.风险本义是指某种事件损失发生的参考答案:不确定性16.只有损失机会而无获利可能的风险是参考答案:纯粹风险17.在保险活动中，人们以不诚实或故意欺诈行为促使保险事故发生，以便从保险活动中获取额外利益的风险因素属于参考答案:道德风险18.既有损失机会又有获利可能的风险是参考答案:投机风险19.损失是指非故意的、非计划的、非预期的经济价值的减少或灭失参考答案:正确20.风险管理的基本程序是参考答案:风险识别→风险估算→选择对付风险的方式→计划的实施→检查和评估21.对于损失频率低、损失程度大的风险应选择的风险管理方法是参考答案:保险转移22.损失预防是指在风险损失发生前为了消除或减少可能引发损失的各种因素而采取的处理风险的具体措施，其目的在于通过消除或减少风险因素而达到降低_______的作用。
国际金融_南京审计大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
国际金融_南京审计大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.下列经济活动不涉及经常账户的是（）。
参考答案:C本国居民对外进行的长期投资2.20世纪80年代，我国既有官方市场汇率，又有调剂市场汇率，这种情况通常被称作：参考答案:复汇率3.新闻报道和经济研究中所使用的汇率往往是（）。
参考答案:C中间汇率4.如果远期汇率大于即期汇率，则外币远期贴水，而本币远期升水。
（）参考答案:错误5.外汇套汇交易遵循低买高卖的操作原则，因此交易者应该从手中持有的货币价格低的市场开始套汇交易，并卖出价格低的货币买入价格高的货币。
（）参考答案:错误6.利用远期外汇交易进行套期保值的操作原理为：让经济主体持有的某种外币资产和负债或者收入和支出头寸相等，实现该外币净头寸为零，以规避未来汇率变化所带来的风险。
参考答案:正确7.在间接标价法下，汇率数值下降表示外国货币贬值，本国货币升值。
（）参考答案:错误8.在外汇买卖实务中，遵循“乘小除大”的原则，即（）。
参考答案:D如果将报价货币兑换成基础货币，则采用除法，且要除以“数值较大”的汇率_A如果将基础货币兑换成报价货币，则采用乘法，而且要乘“数值较小”的汇率9.当远期汇率比即期汇率低时，则两者之间的差额称为（）。
参考答案:B、贴水10.1993年11月1日正式生效的《马约》为欧洲经济货币同盟成员国指定的共同标准包括哪些内容？参考答案:通货膨胀率不超过3个成绩最好国家的平均水平的1.5个百分点_当年财政赤字不超过GDP的3%，累积公债不超过GDP的60%_政府长期债券利率不超过3个最低国家平均水平的2个百分点_在加入欧盟之前两年内汇率稳定，中心汇率不得重组11.1989年6月提交马德里峰会的德洛尔报告认为建立货币同盟应具备哪三个条件？参考答案:货币完全和不可取消的自由兑换_在金融市场充分一体化的基础上实现资本的完全自由流动_取消汇率波动幅度，实行不可改变的固定汇率平价12.两国模型中，由于本国维持固定汇率和资本完全自由流动，外国财政扩张所引起的外国均衡收入水平的提高，事实上是以本国均衡收入下降为代价的。
投资学_南京审计大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
投资学_南京审计大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.影响我国股票价格变动的因素包括？（）参考答案:我国国家的宏观经济政策_美国股票市场的近期表现_投资者对我国国家宏观经济政策和经济指标的预期_现阶段和未来我国国家的宏观经济运行状况2.下列可能导致某公司股价上升的因素有？（）参考答案:政策表明未来一段时间国家的基础建设投资将大幅增加_投资者预期央行未来会增加货币投放量3.我国上海、深圳证券交易所组织形式均实行（）。
参考答案:会员制4.股票价格已充分反映市场所有过去的历史信息，投资者无法利用历史信息赚取超额利润的市场是（）。
参考答案:弱式有效市场5.两个完全负相关的证券投资组合可行集，他们的最小方差组合的标准差应该是（）。
参考答案:6.某上市公司股票市价为12元，且其每股收益为0.8元，则该公司的市盈率为（）。
参考答案:157.（）行业受通货膨胀的负面影响比较大。
参考答案:周期性股票8.股票的未来收益的现值是( )。
参考答案:内在价值9.在2007年以来发生的全球性金融危机当中，导致大量金融机构陷入危机的最重要一类衍生金融产品是（）参考答案:信用违约互换(CDS)10.当RSI处于80-100之间是（）的信号。
参考答案:卖出11.不是宏观经济的领先指标是 ( )。
参考答案:物价指数12.当政府采取强有力的宏观调控政策，紧缩银根，则（）。
参考答案:公司的资金使用成本增加，业绩下降13.（）认为证券价格充分反映了交易等信息，可以通过宏观、行业和财务分析等方法获取超额收益。
参考答案:弱式有效市场14.根据有效市场假说，下列说法中不正确的有（）。
参考答案:只要投资者的理性偏差具有一致倾向，市场就是有效的15.个人投资者行为呈现哪些特征（）Ⅰ.非理性投资者Ⅱ.过度自信者Ⅲ.羊群效应者Ⅳ.市场异象制造者参考答案:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ16.下列不属于机构投资者的行为是（）。
参考答案:市场波动的幕后推手17.下列不属于证券投资行为分析的基本特征的是（）。
金融风险管理(2020级)学习通课后章节答案期末考试题库2023年
金融风险管理（2020级）学习通课后章节答案期末考试题库2023年1.在资产风险管理模式下提出的（）是现代风险管理的重要基石。
参考答案:不确定条件下的投资组合理论2.在风险管理“三道防线”中，属于第一道风险防线的是（）。
参考答案:前台业务部门3.下列关于资本监管的说法，不正确的是（）。
参考答案:《商业银行资本管理办法(试行)》中强调系统重要性银行附加资本要求为2% 4.资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。
参考答案:错5.商业银行风险管理四个发展阶段的顺序为（）。
参考答案:资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式6.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（）来覆盖。
参考答案:经济资本7.《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。
参考答案:监管资本，高级风险量化8.（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
参考答案:监管资本9.我国商业银行的一级资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。
参考答案:错10.根据监管要求，我国非系统重要性银行资本充足率不得低于（）。
参考答案:10.5%11.监管资本强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。
参考答案:对12.经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。
参考答案:错13.商业银行的核心一级资本包括（）。
参考答案:实收资本###一般风险准备###盈余公积14.《新巴塞尔资本协议》的三大支柱是（）。
参考答案:最低资本要求###监管部门的监督检查###市场纪律约束15.下列关于资本的说法，正确的是（）。
参考答案:经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金16.决定商业银行的风险承受能力的是（）。
参考答案:资本金规模###风险管理水平17.在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末题库及答案
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《金融风险管理》题库及答案一一、单项选择题（每题1分，共10分）1．资本乘数等于( )除以总资本后所获得的数值。
A．总负债 B．总权益C．总存款 D．总资产2．( )是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。
A．回避策略 B．风险监管C．抑制策略 D．补偿策略3．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( )银行的利润。
A．增加 B．减少C．不变 D．先增后减4．保险的数理基础是( )，该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。
A．大数法则 B．独立法则C．期望法则 D．平均法则5．( )是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
A．股权基金 B．开放基金C．成长型基金 D．债券基金6．上世纪50年代，马柯维茨的( )理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
A．德尔菲法 B．CART结构分析C．资产组合选择 D．资本资产定价7．在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的( )。
A．利率价值 B．时间价值C．超额价值 D．变动价值8．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。
所以控制( )就是信用社风险管理的主要内容。
A．操作风险 B．流动风险C．利率风险 D．信用风险9．( )自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的脆弱性。
金融学_南京审计大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
金融学_南京审计大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.由债务人向债权人发出的，承诺在一定时期内支付一定款项的短期债务凭证是（）答案:本票2.在经济繁荣时，商业信用的供给和需求会随之（）答案:增加3.（）是指证券买卖双方在成交的同时就约定于未来某一时间双方以某一价格再行反向交易的行为答案:证券回购交易4.在以下各种金融工具中，属于直接金融工具的是（）答案:企业债券5.商业银行区别于其他金融机构的关键特征是（）答案:提供存款货币6.下列银行资产中流动性最高的是（）答案:库存现金7.人民币由中国人民银行流向社会的流程是（）答案:发行库、业务库、市场8.下列哪种通货膨胀理论被用来解释“滞胀”（）答案:成本推动说9.通货膨胀可能使（）从中获益答案:债务人10.菲利普斯曲线可以用于说明哪两个货币政策目标的之间的关系（）答案:稳定物价与充分就业11.在下列控制经济中货币总量的各个手段中，中央银行不能完全自主操作的是（）答案:再贴现政策12.关于现值的特征，以下说法错误的是（）答案:利率越低，现值越小13.金融期货通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸，从而锁定未来现金流的功能称为（）答案:套期保值功能14.区块链技术最早用于开发哪种加密货币答案:比特币（BTC）15.审计意见的类型不包括答案:可疑意见16.按市盈率定价法，某股票的预期盈利为1元/股，当前市盈率为15，则该股票的价格应为答案:15元/股17.一些具有较高社会效益，但经济效益较差、投资回收较长的大型基建项目的资金往往只能通过（）解决。
答案:国家信用18.在美国纽约证券交易所充当“做市商”角色以维持股票价格正常波动的机构是答案:特种交易商19.能够为“特定”金融部门或实体部门乃至特定企业提供流动性支持的货币政策工具是答案:结构性货币政策工具20.当一国货币升值时，下述会发生的情况是答案:本国出口竞争力降低，投资于外币付息资产的本币收益率降低21.货币发挥支付手段的职能表现在（）答案:工资发放贷款发放税款交纳22.银行信用与商业信用的关系表现为（）答案:银行信用推动商业信用的完善两者相互促进商业信用是银行信用产生的基础23.优先股的优先权体现在（）答案:优先剩余资产清偿权优先分配利润权24.利率的风险结构是指债券的期限相同，但因（）的差异,而出现不同的利率差异答案:流动性税率结构信用风险25.大额可转让存单（CDs）的特点有（）答案:存款金额为固定整数金额可在二级市场流通不可以提前支取26.商业银行的资产管理理论包括（）答案:商业贷款理论预期收入理论可转换理论27.下列属于银行业可能面临的风险类型的是（）答案:市场风险信用风险利率风险流动性风险28.根据监管主体的多少，金融监管体制大致可区分为（）答案:一元多头监管体制二元多头监管体制29.以费雪为代表的现金交易说的特点包括（）答案:只看到了货币的交易媒介功能，忽略了货币的其他职能货币量决定物价水平货币需求仅为收入的函数，利率的变动对货币需求不造成影响30.影响基础货币变动的因素是（）答案:对商业银行债权的变动对政府债权净额的变动国外净资产的变动31.央行不能控制的影响货币乘数的因素有（）答案:通货比率定期存款与活期存款比率超额准备金率32.布雷顿森林体系的内容包括（）答案:建立一个永久性的国际金融机构建立以美元为中心的汇率平价体系美元充当国际储备货币33.国际金本位的特点包括（）答案:严格的固定汇率制国际收支的自动调节机制黄金充当国际货币34.货币政策常用的中介指标有（）答案:利率货币供给量35.我国规定，外汇包括（）答案:外国股票外币存款特别提款权外币现钞36.我国债券二级市场的类型主要有答案:银行间债券市场交易所债券市场银行柜台债券市场37.金融机构的经济职能包括答案:充当支付中介改善信息不对称分散风险传导货币政策38.下面关于“巴塞尔协议III”描述正确的有答案:引入3%的杠杆率监管标准对系统重要性银行提出了额外的附加资本要求建立2.5%的资本留存缓冲将一级资本充足率的监管要求提高到6%39.下列属于我国宏观审慎评估体系（MPA）内容的有答案:流动性情况资本和杠杆情况信贷政策执行情况跨境融资风险情况40.汇率变化与资本流动的关系是答案:汇率升值会引起短期资本流入本币汇率大幅度贬值会引起资本外逃汇率变动对长期资本的影响较小41.根据“劣币驱逐良币”的规律，银币必然要取代金币答案:错误42.当公司经营状况良好时，优先股东会因此而获得高额收益答案:错误43.货币市场是期限在一年期以上的债务工具的发行和交易市场答案:错误44.金融衍生工具产生的最基本原因是规避风险答案:正确45.一般来说，商业银行的资金来源中自有资本所占比重较大答案:错误46.中央银行独立货币发行权是中央银行区别于商业银行的重要标志答案:正确47.“最后贷款人”意味着中央银行是整个金融机构和非银行社会大众的最后资金提供者答案:错误48.“最后贷款人”制度的主要目标是防止单个金融机构的破产答案:错误49.通常，建立存款保险制度的国家，存款保险机构对每一位存款户承担全部赔偿责任答案:错误50.费里德曼认为货币需求函数具有相对不稳定的特点答案:错误51.剑桥方程式重点分析了货币作为交易媒介职能所需要的货币数量答案:错误52.货币需求就是人们持有货币的愿望，而不考虑人们是否有足够的能力来持有货币答案:错误53.货币供给外生论者认为货币供给的变动将受制于各种经济因素的变动及微观经济主体的决策行为答案:错误54.目前人民币汇率实行直接标价法答案:正确55.当前我国科创板市场的股票发行采用核准制，主板市场股票发行采用注册制答案:错误56.“功能监管”可以有效解决混业经营中金融创新产品的监管归属，可减少监管职能的冲突、交叉重叠和监管盲区。
《金融风险管理》期末考试试卷附答案
《金融风险管理》期末考试试卷附答案一、单选题（本大题共20小题，每小题3分，共60分）1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是（）A、风险因素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是（）A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素3、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于（）A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿4、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于（）A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别5、VaR方法最早用于度量（）A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是（）A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲7、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是（）A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移8、在信用风险分析常用的财务指标中，流动负债/有形净值属于（）A、经营业绩指标B、偿债保障程度指标C、财务杠杆指标D、流动性指标9、下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型10、在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型11、在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型12、在银行账户信用风险暴露分类中，个人住房抵押贷款属于（）A、公司风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售风险暴露13、（）指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。
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金融风险管理_南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.（风险类型的判断）一从业人员正在评估某资产管理公司现有的风险管理系统。
她被要求将以下事件与相应的风险类型相匹配。
请将每个编号的事件识别为市场风险、信用风险、操作风险或流动性风险。
Ⅰ利率之间并不完全相关，息差可能会随着时间的推移而变化，这导致三个月期美国国债与三个月期欧洲美元存款的对冲不完善。
Ⅱ期权卖方没有为履行合同所需的资源。
Ⅲ机构将无法以现行市场价格执行交易，因为交易对手暂时没有对该交易的兴趣。
Ⅳ交易者故意伪造交易资料参考答案:市场风险，信用风险，流动性风险，操作风险2.（久期和凸度性质）以下说法中不正确的是参考答案:风险控制策略思想是指调整资产权重，使得组合的久期和凸度同时为0 3.（平行移动）以下每一项债券风险指标都假设收益率曲线发生平行变化，除了：参考答案:关键利率久期4.（久期和凸度的计算）一个债券的价格为100，其修正久期D*为6，凸度C为268，假设市场利率Y提高20个基点，估计债券价格变化后为多少？参考答案:98.865.一个交易组合由两个债券组成，A和B两者的修正久期为3年，面值为1000美元，但A为零息债券，其当前价格为900美元，债券B支付年度息票并按票面价格计价。
如果无风险收益率曲线上升1个基点，你预计A 和B的市场价格会发生什么变化？参考答案:两种债券价格都将下跌，但债券B的损失将超过债券A6.（关键利率久期）关键利率变动1bp前、后，面值为100美元的30年期债券的价值如下初始价值2yearshift(变动后的价值)5yearshift(变动后的价值)10yearshift(变动后的价值)30yearshift(变动后的价值)25.1158425.1168125.1198425.1398425.0125430年期利率变动时，利率每变动1bp带来的美元价值变动Key Rate01为（）参考答案:0.10337.接第4题，关键利率修正久期为（）参考答案:41.12948.（再定价模型）假设某金融机构的利率敏感性资产和负债如下表所示：某金融机构的资产负债（单位：人民币万元）期限资产负债1天10302天-3个月50403个月-6个月70906个月-1年8570求该金融机构一年期的累计再定价缺口参考答案:-15万元9.接第7题，若短期利率上升2个百分点，那么未来1年净利息收入累计变动为参考答案:净利息收入减少3000元10.给定以下信息，A银行的流动性覆盖率是多少？①高质量流动资产：100美元②未来30天稳定现金流出量：130美元③未来30天现金净流出：90美元④可用稳定融资金额：210美元⑤各主要货币的高质量流动资产：75美元参考答案:111%11.接上题，你估计操作风险造成的预期损失是多少？参考答案:USD 70,25012.接上题，你估计损失强度的均值是多少？参考答案:USD 140,50013.你们银行的首席风险官让你负责操作风险管理。
作为第一步，你需要收集内部数据来估计与操作风险相关的损失频率和严重程度。
下表总结了你们的调查结果：【图片】根据这些信息，你估计损失频率的均值是多少？参考答案:0.514.根据《巴塞尔协议II》（或《巴塞尔协议III》），A银行使用标准方法（SA）来确定操作风险的资本支出。
银行有三条业务线，每条业务线占总收入的三分之一。
对于给定的总收入，哪种业务组合将产生最大的资本支出？参考答案:公司金融；交易和销售；支付与结算15.极值理论EVT有两种主要方法： peaks-over-threshold （POT） and block-maxima。
POT采用广义帕累托（GP）分布，而block-maxima采用广义极值（GEV）分布。
以下哪一项描述了POT GP分布的必要参数？参考答案:尺度参数、尾部/形状参数以及阈值u16.下列哪个陈述最不可能正确？参考答案:一个合格的高级计量法（AMA）模型只使用内部数据和外部数据17.AMA采用以下几类数据估计操作风险损失分布，其中不包括参考答案:交易对手数据18.关于LVaR/VaR比率，下列哪项应该是正确的？参考答案:随着VaR置信水平的提高，该比率会下降19.下列哪项行为最有可能增加流动性风险？参考答案:银行的债权人挤兑或者频繁变更信贷期限20.资本金用于保护银行免受以下哪种风险的影响？参考答案:低频高危事件21.假设某一组合的市场价值MtM服从均值为2%、标准差为5%的正态分布。
下面哪种说法是错误的？参考答案:预期潜在风险暴露（EPE）总是比预期风险暴露（EE）大22.在信用风险的度量中考虑的因素通常不包括什么？参考答案:信用合约规模23.以下哪种方法不属于由参数法计算VAR值？参考答案:历史模拟法24.假设日对数收益率μ_i服从正态分布N(μ,σ^2) ，且每日的对数收益率相互独立，该资产的年波动率为43%，计算其日波动率为多少？参考答案:2.7%25.95%置信水平下投资组合的VaR为15.2，组合的期望收益率为0。
如果置信水平提高到99%（假设为单尾正态分布），VaR的新值将最接近：参考答案:21.526.以下哪项不是用历史模拟法计算VaR时的优点？参考答案:可以有效的处理非对称和厚尾问题27.以下说法中错误的是？参考答案:两个具有同样VaR的投资组合，其预期亏空ES也相同28.假设存续期还有一年的项目表现不佳，肯定会导致亏损。
以下是三种不同的情况：损失300万美元（概率88%），损失600万美元（概率8%），损失1000万美元（概率4%）。
求在95%的置信度水平下的VAR值和预期亏空ES。
参考答案:600万美元，920万美元29.以下说法中不正确的是？参考答案:看跌期权多头方的Gamma为负30.在下列希腊字母中，哪个希腊字母主要用于衡量期权价值关于利率变化的敏感程度？参考答案:Rho31.以下说法中哪个是错误的？参考答案:监管资本金能够准确反映单个商业银行真实风险状况32.一从业人员正在评估某资产管理公司现有的风险管理系统。
她被要求将以下事件与相应的风险类型相匹配。
将每个编号的事件识别为市场风险、信用风险、操作风险或流动性风险。
Ⅰ.利率之间并不完全相关，息差可能会随着时间的推移而变化，这导致三个月期美国国债与三个月期欧洲美元存款的对冲不完善；Ⅱ.期权卖方没有履行合同所需的资源；Ⅲ.机构将无法以现行市场价格执行交易，因为交易对手暂时没有对该交易的兴趣；Ⅳ.交易者故意伪造交易资料。
参考答案:市场风险，信用风险，流动性风险，操作风险33.一个2亿美元投资组合的所有者希望估算1天99%经流动性调整的VaR。
该投资组合日平均收益率为零，日波动率为1.4%。
该投资组合的买卖价差日均值为0.1%，标准差为0.2%。
如果价差的置信参数等于3，每日流动性成本调整（LC）应该加多少到VaR中去？参考答案:USD 0.70 million34.若您持有3000美元的A公司股票，当前该股票的VAR值为151.7。
该股票的买卖价差随时间变化，其均值和波动率分别为0.5%和1%。
回报是正态分布的。
99%置信水平下的经流动性调整的VaR（LVAR）是多少？其分布下的置信参数为2.58参考答案:$197.9035.根据以下信息，该银行流动性覆盖率LCR为多少？高质量流动资产 $100稳定融资所需金额 $200 未来30天内的现金流出 $130 未来30天净现金流出$90可用稳定融资金额 $210参考答案:111%36.以下哪项关于流动性风险的陈述是正确的？参考答案:流动和非流动证券之间的利差主要反映流动性溢价，而非反映市场和信贷风险溢价37.商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是参考答案:压力测试38.下列关于资产负债期限结构说法错误的是参考答案:商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险39.高级计量法（AMA）对于操作风险的资本要求是参考答案:一年展望期及99.9%的置信度下所对应的VaR-EL40.按照发生频率和严重程度，操作风险损失的主要特征是参考答案:高频低危损失或低频高危损失41.某家银行有三条业务条线。
商业银行条线过去三年收入为5000万、-6000万、1.2亿，零售银行条线过去三年收入为-6000万、8000万、1亿，公司金融条线过去三年收入为1亿，-9000万、8000万。
在标准法下，操作风险资本要求是多少？参考答案:20.942.Gerard Kuper正在对2010年可能对Bank ABC产生不利影响的操作风险损失事件数量进行建模。
他预计，今年操作风险损失事件的数量将相对较少。
他最不可能使用哪种类型的分布？参考答案:正态分布43.以下哪一种评估操作风险监管资本的方法其思想是：根据操作风险敞口指标（总收入）的固定百分比计算资本费用，其中各业务线的百分比不同参考答案:标准法44.资本金用于保护银行免受以下哪种风险的影响参考答案:低频高危事件45.ABC公司的资本结构由两部分组成，一部分是面值1亿美元的5年期债券，另一部分是股权。
公司资产的当前市场价值为130亿美元，公司价值的预期变化率为25%，波动率为30%。
该公司的风险管理部门使用Merton模型估计违约距离DD。
给定违约距离DD下的违约概率是多少？参考答案:2.75%46.第一年和第二年的条件违约概率分别为0.5%和1.1%。
如果三年期的累计违约概率为4.45%，则第三年的条件违约概率最接近多少？参考答案:2.9%47.（希腊字母定义）在下列希腊字母中，哪个希腊字母主要用于衡量期权价值关于利率变化的敏感程度？参考答案:Rho48.一位信用风险分析师利用默顿模型估计某家公司明年的违约概率为1.25%。
违约距离最接近多少？参考答案:-2.2449.（希腊字母性质）以下说法中不正确的是？参考答案:看跌期权多头方的Gamma为负50.（Vega的定义）进行Vega对冲的原因是什么？是为了最大限度地减少什么：参考答案:标的资产价格波动性变化导致的潜在损失51.（希腊字母的性质）根据布莱克-斯科尔斯-默顿（Black-Scholes-Merton）模型，在隐含波动率、到期时间、执行价格和无风险利率相同的情况下，对非股息支付股票的欧洲期权进行评估时，对于看涨期权和看跌期权，哪种期权敏感性（希腊字母）是相同的？Ⅰ：deltaⅡ：gammaⅢ：vega参考答案:Ⅱ和Ⅲ52.（Delta、Gamma对冲）假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000，该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2.为保持组合Gamma和Delta中性，该组合应购买多少份期权，同时卖出多少份资产？参考答案:购买2500份期权，卖出2000份资产53.（Delta、Gamma对冲）金融机构对标的资产拥有以下场外期权组合类型头寸DeltaGammaVega看涨期权-10000.52.21.8看涨期权-5000.80.60.2看跌期权-2000-0.41.30.7看涨期权-5000.71.81.4交易期权的delta为0.6，gamma为1.5，vega为0.8。