风险型决策3种方法和例题
企业决策 计算题
• 降低单位变动成本Cv=13.8
• 降低固定成本F=4.8
• 提高价格p=20.2
⒈确定型决策方法——盈亏平衡分析法
运用盈亏分析法，还可通过计算经营安全率分析企业经营安全状态。 经营安全率是反映企业经营状态的一个重要指标，当销售量或销售收 入越大时，企业经营安全率L 就越接近于1，说明企业经营越安全，亏 损风险越小；若越接近于0时，企业亏损风险就越大。 经营安全率高，说明经营状态好；反之，经营安全率低，说明经营状 态差。一般根据下页表中所示来判断经营安全状态。其计算公式为：
M F S3 5 2 5 (1 0 1% 0 1) 5 10(台 1)250
T
0 .5
• 例某工厂车间生产单一产品，车间生产面积为500 ㎡，单位面积有效工作时间为每日12小时，每生 产一件产品占用时间为1小时，每件产品占用生产 面积2.5㎡，该车间的生产能力为多少？
M FB1 2500 24(件 0)0 bT 2.5 1
方案、状态数据表 单位:万元
（1）画决策树图
47万
（2）计算损益期望值
E 1 0 .6 5 0 0 .3 2 0 5 .1 ( 2 ) 5 3 万 5 元
E 2 0 .6 7 0 0 .3 3 0 0 .1 ( 4 ) 0 4 万 7 元
显然“最大收益”中最大值为70万元，其对应的方案是 “新建方案”。这种选择方案的思路是从最好的情况下寻找最 有优的方案，实际上偏于乐观。
Ⅱ定量决策方法
⒉不确定型决策方法
• ②悲观准则： 小中取大法，找出每个方案在各种自然状态下最小损益值，取 其中大者所对应的方案即为合理方案。
例3：设某企业为了增加产量而设想了三种方案，一是扩 建现有工厂，二是新建一个分厂，三是把增产部分转包给其他 工厂生产，已知未来一段时期市场对产品的要求状态有好、 中、差三种状态。而各种方案在每种状态下的预计损益值，如 下页表所示，试问如何决策？
确定型决策、不确定型决策、风险型决策的比较分析
确定型决策、不确定型决策、风险型决策的比较分析叶伟内容摘要：决策按照状态空间分类，可分为确定型决策、不确定型决策和风险型决策三类。
本文就这三种决策的基本概念、使用原则、适用范围和优缺点等几个方面进行了综合的比较分析。
关键词：确定型决策不确定型决策风险型决策Abstract:According to the state space, the decision-making may be divided into decision making under certainty , decision making under uncertainty and decision making under risk. This article has carried on the comparative analysis of their basic concept, their use principle, their applicable scope and their good and bad points and so on.Keywords:Decision-making under certainty Decision-making under uncertainty Decision-making under risk1．引言决策是理性人普遍从事的一种活动，也是极为重要的制胜手段。
它的核心是，对未来活动的多个目标及用途做出合理的选择，以寻求最满意的行动方案。
决策具有以下特点：①面对新问题和新任务做出科学决定，属于创造性的管理活动；②必须对实际行为有直接的指导作用；③具有多因素、多目标、不要确定性与方案的多样性，以及决策影响的时效性和一次性。
现代决策理论的主要特点在于，以概率和数理统计为基础，以统计判定理论和高等数学为工具，广泛地收集和处理信号，考虑人的心理和外在环境、市场等应变因素，知道人们把各类工程技术因素与经济效益统一起来做定量分析，并以电子计算机为辅助手段，研究决策的性质和规律、模型与方法，以寻求整体的最优解或满意解。
风险型决策方法
... a1n ... a2 n ... ... ... amn
（1）期望值准则：
期望值准则，是指根据各方案的条件结果值的期望值的大小进行
决策。以该准则来进行决策的方法称之为期望损益决策法。 a.对于一个离散型的随机变量X，它的数学期望为：
E( X )
x P
i 1 i i
（4）其他概率预测方法。状态概率的估计本质上是概率预测。
2、风险分析
进行风险分析，首先需要了解策略、自然状态、结果和收益矩阵等术语 的定义。 策略是指若干个可供选择的行动方案中的一个，能够被实施来实现管理 目标。所以，不同策略就是指不同的方案。 自然状态是指将来可能存在的某种条件，它对策略的是否成功会产生重 大影响。 结果是说明特定的策略和自然状态相结合会产生多大的得或失（通常用 货币来度量）
NO.5
风险型决策分析及其准则
条件1
1、风险型决策存在的条件
存在一个或以上的决策目标
条件2 分别存在两个以上的决策变量(行动方案)和状态变量(自然状态)
存在不同自然状态下的损益值
条件3
存在各种自然状态将会出现的概率
条件4
2、风险型决策分析的准则
引 设单目标风险型决策问题的可行方案为A1，A2，„，Am，自然状态 为θ 1，θ 2，...，θ n，且θ j 的概率分布是已知的，p(θ j)=pj 例 (j=1,2,„,n)，各可行方案在不同自然状态下的条件结果值为 aij (i=1,2,„,m ; j=1,2,„,n)。当方案的个数和状态的个数 皆为有限数时，该问题可表示为决策矩阵（或决策表）。 p1 p2 ... pn
风险型决策
决策者对未来的情况无法作出肯定的判断，根据几种不 同自然状态可能发生的概率所进行的决策。决策者所采 取的任何一个行动方案都可能面临不同的自然状态，从 而导致不同的结果，因此不管决策者选择哪一个行动方 案，都要承担一定的风险，从而将这类决策称为风险型 决策。
管理学 风险型决策方法
风险型决策方法: 决策的结果有多种, 决策者不知道会发 生哪一种结果, 但 每种结果发生的概 率已知。
➢例 : 某企业打算生产某产品。根据市场预测分析, 产
品销路有三种可能性: 销路好、 一般和差,各种情况出现 的概率分别为0.3, 0.45, 0.25。生产该产品有三种方案: 改进生产线、 新建生产线、 外包生产。各种方案的收益 值在下表中给出。
企业产品生产各方案砂同市场情况下的收益/万元
面目
销路好
销路一般
销路差
( 1 ) 改进生产线 ( 2 ) 新建生产线 ( 3 ) 外包生产
180
120
240
100
100
70
—40 —80
16
(1) 180x0.3+120x0.45-40x0.25=98(万元) (2) 240x0.3+100x0.45-80x0.25=97(万元) (3) 100x0.3+70x0.45+16x0.25=65.5(万元)
(1) 180x0.3+120x0.45- 40x0.25=98(万元) (2) 240x0.3+100x0.45- 80x0.25=97(万元) (3) 100x0.3+70x0.45+16x0.25=65.5(万元)
因为第一种方案对应的期望收益值最大 所以选择改进生 *
产线的方案。
面对小概率事件需要注意的一个问题, 如果风险 决策面对的随机变量分布比较反常, 比如说有的 事件发生的概率特别的小, 但是一旦发生了, 带 来的收益或损失特别的大, 这个时候如果简单的 去用最大期望收益准则的, 可能就会造成决策的 失误, 出现决策者预想不到这种结果。
风险型决策方法
风险型决策方法风险型决策方法是一种用于评估和管理风险的方法。
在各个领域，无论是商业、金融、工程还是政府，风险都是无法避免的。
了解如何进行风险型决策是非常重要的。
本文将介绍一些常见的风险型决策方法，并提供详细的步骤和示例。
一、确定目标和背景在进行任何决策之前，首先需要明确目标和背景。
确定您想要达到的目标，并了解相关的背景信息对于做出明智的决策至关重要。
二、识别潜在风险接下来，需要识别潜在的风险因素。
这可以通过分析过去类似情况中出现的问题以及相关数据来完成。
使用专业知识和经验来辅助这个过程，并确保尽可能全面地考虑所有可能出现的风险。
三、评估风险一旦潜在风险被识别出来，下一步就是评估这些风险对目标实现的影响程度。
这可以通过定量或定性方法来完成。
1. 定量方法：使用数学模型和统计数据来量化风险的概率和影响程度。
可以使用概率分布和决策树来计算不同风险事件发生的可能性，并估计每个事件对目标的影响。
2. 定性方法：如果数据不足或不可用，可以使用专家判断和经验来评估风险的程度。
这可以通过专家访谈、问卷调查或焦点小组讨论等方法来完成。
四、制定决策方案在评估了风险之后，需要制定一些决策方案来应对这些风险。
这些方案应该是可行的，并且能够最大限度地减少或控制风险。
1. 风险规避：采取措施避免可能导致风险发生的行动。
在投资决策中，可以选择投资于低风险项目，以减少投资损失的可能性。
2. 风险转移：将风险转移给其他相关方。
购买保险将某些损失转移到保险公司。
3. 风险减轻：采取措施减少风险发生的概率或影响程度。
在项目管理中，可以制定详细的计划和时间表以减少项目延迟的风险。
4. 风险接受：在评估了风险之后，决定接受某些风险并继续前进。
这需要权衡可能的损失和收益，并做出明智的决策。
五、实施和监控决策一旦决策方案制定好了，就需要开始实施并监控这些决策。
确保实施过程中按照计划进行，并持续监测风险的发展情况。
1. 实施决策方案：将决策方案转化为具体行动计划，并分配任务给相关人员。
风险型决策(专题四)(2)
(2) 决策矩阵法（P195）(了解)
（2）决策矩阵法：用于备选行动方案及自然状态都比较多的情况。 设有m个行动方案A1，A2，…，Ai, …,Am，写成集合为
A＝{A1，A2，…，Ai, …,Am}，叫做方案向量； 有n个自然状态S1，S2，…，Sj, …,Sn，写成集合为
S＝{S1，S2，…，Sj, …,Sn}，叫做状态向量； 每个自然状态发生的概率分别为P(S1)，P(S2) ，…，P(Sj), …,P(Sn)，写成 P＝[ P(S1)，P(S2) ，…，P(Sj), …,P(Sn)] ，叫状态概率矩阵或概率矩阵。
决策分析
1、先验概率、后验概率与贝叶斯准则
先验概率 先验概率指根据历史资料或主观判断所确定的，
没有经过试验证实的概率。其中，利用过去历史资 料计算得到的先验概率，称为客观先验概率；当历 史资料无从取得或资料不完全时，凭人们的主观经 验来判断而得到的先验概率，称为主观先验概率。
决策分析
后验概率
后验概率是指通过调查或其它方式获取新的附加信息， 利用贝叶斯公式对先验概率进行修正，而后得到的概率。 先验概率与后验概率的实质区别是： ➢ 先验概率不是根据有关自然状态的全部资料测定的，而只 是利用现有的材料(主要是历史资料)计算的；后验概率使 用了有关自然状态更加全面的资料，既有先验概率资料， 也有补充资料； ➢ 先验概率的计算比较简单，没有使用贝叶斯公式；而后验 概率的计算，要使用贝叶斯公式，而且在利用样本资料计 算逻辑概率时，还要使用理论概率分布，需要更多的数理 统计知识。
估计可能会有变化，变化后的概率为P(jS)，此条件概率表
示在追加信息S后对原概率的一个修正，所以称为后验概率。 Bayes法就是一种后验概率方法，是利用补充信息进行决策的 一种方法。
定量决策方法
0.7 6400
1000×10＝10000
3595 I
1
大 -3000
小 4995
-1400
2
0.3
4650 扩
6650
3
1.0
0.7
II
-2000 不扩
2800
4 1.0
(-200)×10＝-2000 950×7＝6650
400×7＝2800
数量×（单价－单位变动成本） ＝固定成本＋利润
于是： 固定成本＋利润
数量＝ 单价－单位变动成本
如果：利润 ＝0 即盈亏平衡 则：
固定成本 数量＝ 单价－单位变动成本
设：产量为Q，盈亏平衡时的产量为Q0 固定成本为F
单价为P
单位变动成本为v，则上式即为：
Q0 =
F P －v
这就是盈亏平衡产量的计算公式。
期望收益的实质，就是平均收益。 以方案三为例，如果今年情况与 去年类似，则方案三的日平均收益应 为：
44000×18＋52000×36＋60000×27＋60000×9 90
= 44000×0.2＋52000×0.4＋60000×0.3 ＋60000×0.1
2、决策树法
（1）依题意作图：决策树要素有决策 点□、方案枝——、状态结点○、概 率枝—— 、结果点△。
1×(500 – 350) = 150(万元) 外商乙出价同样可使企业盈利，但 因需增加200万元固定成本，故盈利水 平为：
3×(450 – 350) – 200 = 100(万元) 所以，应接受外商甲的订货。
⑶ 如果外商乙订购2万件，则企业生
产能力可以承受，不必增加固定成本。 用同样的方法，可知盈利为：
决策与决策方法 (2)
5.2 决策过程
壹
识 别 机 会 或 诊 断 问 题
貳
明 确 目 标
叁
拟 订 （ 备 选 ） 方 案
肆
筛 选 方 案
伍
执 行 方 案
陆
评 估 效 果
5.3 决策的影响因素
01
组织自身的因素
02
决策问题的性质
03
决策主体的因素
环境因素
5.4 决策方法
定性决策方法 集体决策
○ 优点： ● 提供更完整的信息 ● 产生更多的方案 ● 提高合法性
行为决策理论
赫伯特·A ·西蒙：理性的和经济的标准都无法确切说明管理的决策过程， 进而提出“有限理性”标准和“满意度”原则。影响决策者进行决策的不 仅有经济因素，还有其个人的行为表现，如态度、情感、经验和动机等。
行为决策理论的主要内容是：
人的理性介于完全理性和非理性之间，即人是有限理性的 决策者在识别和发现问题中容易受知觉上的偏差的影响 由于受决策时间和可利用资源的限制，决策者选择的理性是相对的 在风险型决策中决策者往往厌恶风险，倾向于接受风险较小的方案 决策者在决策中往往只求满意的结果，而不愿费力寻求最佳方案
03
风险型决策方法
定量决策方 法
决策的方法(3-1)
确定型决策方法 ：在比较和选择活动方案时，如果未来情况只有一种并为管理者 所知，则须采用确定型决策方法。常用的确定型决策方法有线性规划和量本利分析 法等。
○ 线性规划：是在一些线性等式或不等式的约束条件下，求解线性目标函数的最大 值或最小值的方法。
企业不盈不亏时，PQ＝F+vQ 所以保本产量Q＝F／(P一v)＝F／c 2．求保目标利润的产量: 设目标利润为π，则Pq=F十vQ十π 所以保目标利润π的产量Q＝(F十π)／(P一V) ＝(F十π)/C 3．求利润: π＝pQ—F—vQ 4.求安全边际和安全边际率: 安全边际=方案带来的产量一保本产量 安全边际率＝安全边际／方案带来的产量