计量经济学第三版庞浩第七章习题答案
计量经济学第三版庞浩第七章习题答案
第七章习题（1） 1)PCE=+ 2)PCE=++(2)模型一MPC=;模型二短期MPC=，长期MPC=(1+=(1) 令 2104210321022101001649342α＋α＋＝αβα＋α＋＝αβα＋α＋＝αβ＋α＋α＝αβ＝αβ模型变形为i t u Z Z Z Y ＋＋α＋α＝α＋α2t 21t 10t 0其中4-t 3-t 2-t 1-t 2t 4-t 3-t 2-t 1-t 1t 4-t 3-t 2-t 1-t t 0t 1694432X X X X Z X X X X Z X X X X X Z ＋＋＋＝＋＋＋＝＋＋＋＋＝可得11833.0-17917.0-3123.0-3255.0891012.043210＝β＝β＝β＝β＝β,所以4-t 3-t 2-t 1-t t 11833.0-17917.0-3123.0- 3255.0891012.049234.35-X X X X X Y t ＋＋＝（1）估计t t u Y X Y *1-t 1*t 0**+＋β＋β＝α1）根据局部调整模型的参数关系，有δαα=*,δββ=*,δβ-1=1*,t t u u δ=* 将估计结果带入可得：728324.0=271676.0-1=-1=1*βδ局部调整模型估计结果为：t *864001.0738064.20X Y t ＋＝2）经济意义：销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增加亿元。
3）运用德宾h 检验一阶自相关：在显着水平下，临界值 1.96=h 2α，因为h=＜ 1.96=h 2α，接受原假设，模型不存在一阶自相关性。
（2）做对数变换得到模型：t t u X Y +ln ln ln t *α＋β＝ 在局部调整假定下，估计一阶自回归模型1）根据局部调整模型的参数关系，有αδαln =ln *,δββ=*0,δβ-1=1* 将估计结果带入可得：739967.0=260033.0-1=-1=1*βδ局部调整模型估计结果为：t *ln 22238.145688.1-ln X Y t ＋＝2）经济意义：销售额每增加1%，未来预期最佳新增固定资产投资增加% 3）运用德宾h 检验一阶自相关：在显着水平下，临界值 1.96=h 2α，因为h=＜ 1.96=h 2α，接受原假设，模型不存在一阶自相关性。
庞皓计量经济学第三版课后习题及答案 顶配
第二章练习题及参考解答表中是1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据表亚洲各国人均寿命、人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率数据（1）分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。
（2）对所建立的回归模型进行检验。
【练习题参考解答】（1）分别设定简单线性回归模型，分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系:1)人均寿命与人均GDP 关系Y i 1 2 X1i u i估计检验结果:2)人均寿命与成人识字率关系3)人均寿命与一岁儿童疫苗接种率关系（2）对所建立的多个回归模型进行检验由人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率分别对人均寿命回归结果的参数t 检验值均明确大于其临界值,而且从对应的P 值看,均小于,所以人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率分别对人均寿命都有显着影响.（3）分析对比各个简单线性回归模型人均寿命与人均GDP 回归的可决系数为人均寿命与成人识字率回归的可决系数为人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的可决系数为相对说来,人均寿命由成人识字率作出解释的比重更大一些为了研究浙江省财政预算收入与全省生产总值的关系,由浙江省统计年鉴得到以下数据:表浙江省财政预算收入与全省生产总值数据的显着性,用规范的形式写出估计检验结果,并解释所估计参数的经济意义(2)如果2011 年，全省生产总值为32000 亿元，比上年增长%,利用计量经济模型对浙江省2011 年的财政预算收入做出点预测和区间预测(3)建立浙江省财政预算收入对数与全省生产总值对数的计量经济模型,. 估计模型的参数,检验模型的显着性,并解释所估计参数的经济意义【练习题参考解答】建议学生独立完成由12对观测值估计得消费函数为：（1）消费支出C的点预测值；（2）在95%的置信概率下消费支出C平均值的预测区间。
计量经济学实验答案--第三版
实验一P42第二章第6题=+GDP+Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 01/11/08 Time: 09:03Sample: 1985 1998Included observations: 14Variable Coefficient Std.Errort-Statistic Prob.C12596.271244.56710.121010.0000GDP26.954154.1203006.5417920.0000 R-squared0.781002 Meandependent var20168.57Adjusted R-squared 0.762752 S.D. dependentvar3512.487S.E. of regression 1710.865 Akaike infocriterion17.85895Sum squared resid 35124719 Schwarzcriterion17.95024Log likelihood-123.0126 F-statistic42.79505Durbin-Watsonstat0.859998 Prob(F-statistic)0.000028(10.1) ( 6.5), =0.78 =0.76（一）对回归方程的结构分析：是这个样本回归方程的斜率，它表示GDP每增加1亿元，某市将增加26.95的货物运输量；是样本回归方程的截距，它表示不受GDP影响的某市的货物运输量。
（二）统计检验=0.78，说明总离差平方和的78%被样本回归直线解释，有22%未被解释，因此，样本回归直线的拟合优度是可以的。
给出显著水平，查自由度v=14-2=12的t分布表，得临界值，，，固回归系数均显著不为零，回归模型中应包含常数项，GDP对Y有显著影响。
（三）预测2000年的某市货物运输量假如2000年某市以1980年不变价的国内生产总值为620亿元，得到2000年货物运输量的预测值29307.84万吨。
庞皓计量经济课后答案第七章
统计学2班第六次作业1、⑴①模型一：t t t PDI A A PCE μ++=21tt PDI E C P 008106.14269.216ˆ+-= t （-6.619723）（67.05920）996455.02=R F=4496.936 DW=1.366654美国个人消费支出受个人可支配收入影响，通过回归可知，个人可支配收入PDI 每增加一个单位，个人消费支出平均增加1.008106个单位。
②模型二：t t t t PCE B PDI B B PCE υ+++=-13211037158.0982382.02736.233ˆ-++-=t t t PCE PDI E C P T （-5.120436）（6.970817） （0.257997）996542.02=R F=2017.064 DW=1.570195美国个人消费支出PCE 不仅受当期个人可支配收入PDI 影响，还受滞后一期个人消费支出PCE t-1自身影响。
⑵从模型一得MPC=1.008106从模型二可得短期MPC=0.982382.从库伊特模型)()1(110---+++-=t t t t t Y X Y λμμλβλα可得1-t PEC 为λ的系数即037158.0=λ因为，长期MPC 即长期乘数为：∑=si iβ，根据库伊特模型)10(0<<=λλββii ，。
当s →∞时，λβλλβλβλβλβββββ-=--==+++=++=∞∞=∞=∑∑111 (00)102210100i ii i 所以长期MPC=02023.1037158.01982382.0=-=MPC2、Y ：固定资产投资 X ：销售额⑴ 设定模型为：t t t X Y μβα++=*，*t Y 为被解释变量的预期最佳值运用局部调整假定，模型转换为：*1*1*0*t t t t Y X Y μββα+++=- 其中：t t δμμδβδββδαα=-===**1*0*,1,,1271676.0629273.010403.15ˆ-++-=t t t Y X Y T （-3.193613） （6.433031） （2.365315）987125.02=R F=690.0561 DW=1.518595t t δμμδβδββδαα=-===**1*0*,1,, ，728324.0271676.011*1=-=-=βδ7381.20728324.010403.15*-=-==δαα，864.0728324.0629273.0*0===δββ∴局部调整模型估计结果为：tt X Y 864.07381.20ˆ*+-= 经济意义：该地区销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资为0.846亿元采用德宾h 检验如下0:,0:10≠=ρρH H29728.1114858.0*21121)21.5185951()ˆ(1)21(2*1=--=--=βnVar n d h 在显著性水平05.0=α下，查标准正态分布表得临界值96.1025.02==h h α,因此拒绝原假设96.129728.1025.0=<=h h ，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。
计量经济学(庞皓)第三版课后答案
第二章简单线性回归模型2.1（1）①首先分析人均寿命与人均GDP 的数量关系，用Eviews 分析：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/27/14 Time: 21:00Sample: 1 22Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 56.64794 1.960820 28.88992 0.0000X1 0.128360 0.027242 4.711834 0.0001 R-squared 0.526082 Mean dependent var 62.50000Adjusted R-squared 0.502386 S.D. dependent var 10.08889S.E. of regression 7.116881 Akaike info criterion 6.849324Sum squared resid 1013.000 Schwarz criterion 6.948510Log likelihood -73.34257 Hannan-Quinn criter. 6.872689F-statistic 22.20138 Durbin-Watson stat 0.629074Prob(F-statistic) 0.000134 有上可知，关系式为y=56.64794+0.128360x1②关于人均寿命与成人识字率的关系，用Eviews 分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 21:10Sample: 1 22Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 38.79424 3.532079 10.98340 0.0000X2 0.331971 0.046656 7.115308 0.0000 R-squared 0.716825 Mean dependent var 62.50000Adjusted R-squared 0.702666 S.D. dependent var 10.08889S.E. of regression 5.501306 Akaike info criterion 6.334356Sum squared resid 605.2873 Schwarz criterion 6.433542Log likelihood -67.67792 Hannan-Quinn criter. 6.357721F-statistic 50.62761 Durbin-Watson stat 1.846406Prob(F-statistic) 0.000001 由上可知，关系式为y=38.79424+0.331971x2③关于人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的关系，用Eviews 分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 21:14Sample: 1 22Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 31.79956 6.536434 4.864971 0.0001X3 0.387276 0.080260 4.825285 0.0001 R-squared 0.537929 Mean dependent var 62.50000Adjusted R-squared 0.514825 S.D. dependent var 10.08889S.E. of regression 7.027364 Akaike info criterion 6.824009Sum squared resid 987.6770 Schwarz criterion 6.923194Log likelihood -73.06409 Hannan-Quinn criter. 6.847374F-statistic 23.28338 Durbin-Watson stat 0.952555Prob(F-statistic) 0.000103 由上可知，关系式为y=31.79956+0.387276x3（2）①关于人均寿命与人均GDP 模型，由上可知，可决系数为0.526082，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
计量经济学第二版)庞皓科学出版社第七章练习题答案
第七章7.1表7.11中给出了 1970-1987年期间美国的个人消费支出 (PCE 和个人可支配收入(PDI)数据，所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。
表7.11 1970 -1987年美国个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据年份PCE PDI 年份 PCE PDI 年份 PCE PDI 1970 1492.0 1668.1 1976 1803.9 2001.0 1982 2050.7 2261.5 1971 1538.8 1728.4 1977 1883.8 2066.6 1983 2146.0 2331.9 1972 1621.9 1797.4 1978 1961.0 2167.4 1984 2249.3 2469.8 1973 1689.6 1916.3 1979 2004.4 2212.6 1985 2354.8 2542.8 1974 1674.0 1896.6 1980 2000.4 2214.3 1986 2455.2 2640.9 19751711.91931.719812042.22248.619872521.02686.3估计下列模型:(1)解释这两个回归模型的结果。
练习题7.1参考解答：1) 第一个模型回归的估计结果如下,Depen de nt Variable: PCE Method: Least Squares Date: 07/27/05 Time: 21:41Sample: 1970 1987In cluded observati ons: 18VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticP rob.C -216.4269 32.69425 -6.619723 0.0000 PDI1.0081060.01503367.059200.0000R-squared0.996455 Mean dependent var 1955.606 Adjusted R-squared 0.996233 S.D. dependent var 307.7170 S.E. of regressi on 18.88628 Akaike info criteri on 8.819188 Sum squared resid 5707.065 Schwarz criteri on 8.918118 Log likelihood -77.37269 F-statistic 4496.936 Durbi n-Watson stat1.366654P rob(F-statistic)0.000000回归方程：pCE?t216.4269 1.008106 PDI tP CE t P CE t A 1 B 1 A 2P DI tB 2P DI ttB3P CEt 1 t(2)短期和长期边际消费倾向(MPC )是多少?(32. 69425) ( 0.015033 ) (-6.619723 )(67.05920 )2R =0.996455F=4496.936第二个模型回归的估计结果如下，Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 07/27/05Time: 21:51Samp le (adjusted): 1971 1987In cluded observati ons: 17 after adjustme ntsVariable Coefficie nt Std. Error t-Statistic P rob.C -233.2736 45.55736 -5.120436 0.0002 PDI 0.982382 0.140928 6.970817 0.0000 P CE(-1)0.0371580.1440260.2579970.8002R-squared0.996542 Mean dependent var 1982.876 Adjusted R-squared 0.996048 S.D. dependent var 293.9125 S.E. of regressi on 18.47783 Akaike info criteri on 8.829805 Sum squared resid 4780.022 Schwarz criteri on 8.976843 Log likelihood -72.05335 F-statistic 2017.064 Durbi n-Watson stat1.570195 P rob(F-statistic)0.000000回归方程：pcE t233.2736 0.9824PDI t 0.0372PCE 1(45.557 )(0.1409 ) ( 0.1440 )t =(-5.120 )(6.9708 )( 0.258 )R 2=0.9965 F=2017.0642）从模型一得到 MPC=1.008;从模型二得到，短期 要先转换为分布滞后模型才能得到长期边际消费倾向，MPC=0.9824/（ 1+0.0372）=0.9472。
计量经济学 - 庞皓 - 第三版课后答案
计量经济学 - 庞皓 - 第三版课后答案第二章简单线性回归模型 2.1（1）①首先分析人均寿命与人均GDP的数量关系，用Eviews分析： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/27/14 Time: 21:00 Sample: 1 22 Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 56.64794 1.960820 28.88992 0.0000 X1 0.128360 0.027242 4.711834 0.0001 R-squared 0.526082 Mean dependent var 62.50000Adjusted R-squared 0.502386 S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression 7.116881 Akaike info criterion 6.849324 Sum squared resid 1013.000 Schwarz criterion 6.948510 Log likelihood -73.34257 Hannan-Quinn criter. 6.872689 F-statistic 22.20218 Durbin-Watson stat 0.629074 Prob(F-statistic) 0.000134有上可知，关系式为y=56.64794+0.128360x1②关于人均寿命与成人识字率的关系，用Eviews分析如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/26/14 Time: 21:10 Sample: 1 22 Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 38.79424 3.532079 10.98340 0.0000 X2 0.331971 0.046656 7.115308 0.0000 R-squared 0.716825 Mean dependent var 62.50000Adjusted R-squared 0.702666 S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression 5.501306 Akaike info criterion 6.334356 Sum squared resid605.2873 Schwarz criterion 6.433542 Log likelihood -67.67792 Hannan-Quinn criter. 6.357721 F-statistic 50.62761 Durbin-Watson stat 1.846406 Prob(F-statistic) 0.000001由上可知，关系式为y=38.79424+0.331971x2③关于人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的关系，用Eviews分析如下：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/26/14 Time: 21:14 Sample: 1 22 Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 31.79956 6.536434 4.864971 0.0001 X3 0.387276 0.080260 4.825285 0.0001 R-squared 0.537929 Mean dependent var 62.50000Adjusted R-squared 0.514825 S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression 7.027364 Akaike info criterion 6.824009 Sum squared resid987.6770 Schwarz criterion 6.923194 Log likelihood -73.06409 Hannan-Quinn criter. 6.847374 F-statistic 23.28338 Durbin-Watson stat 0.952555 Prob(F-statistic) 0.000103由上可知，关系式为y=31.79956+0.387276x3（2）①关于人均寿命与人均GDP模型，由上可知，可决系数为0.526082，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
计量经济学庞皓课后思考题答案
答：定义关系是指根据定义而表达的恒等式，是由经济理论或客观存在的经济关系决定的恒等关系。国民经济中许多平衡关系都可以建立恒等关系，这样的模型称为定义方程式。在联立方程组模型中经常利用定义方程式。但是，定义方程式的恒等关系中没有随机误差项和需要估计的参数，所以一般不宜用于建立单一方程模型。
1.12为什么计量经济模型可以用于政策评价？其前提条件是什么？
答：所谓政策评价，是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟运算，从而对各种政策方案作出评价。前提是，我们是把计量经济模型当作经济运行的实验室，去模拟所研究的经济体计量经济模型体系，分析整个经济体系对各种假设的政策条件的反映。在实际的政策评价时，经常把模型中的某些变量或参数视为可用政策调整的政策变量，然后分析政策变量的变动对被解释变量的影响。
1.4在计量经济模型中被解释变量和解释变量的作用有什么不同？
答：在计量经济模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。被解释变量是模型要分析研究的对象。解释变量是说明被解释变量变动主要原因的变量。
1.5一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素？你能举一个例子吗？
答：一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素：经济变量、参数和随机误差项。
2.9为什么对被解释变量个别值的预测区间会比对被解释变量平均值的预测区间更宽？
答：预测被解释变量平均值仅存在抽样误差，而对被解释变量个别值的预测，不仅存在抽样误差，而且要受随机扰动项的影响。所以对个别值的预测区间比对平均值的预测区间更宽。
2.10如果有人利用中国1978～2000年的样本估计的计量经济模型直接预测“中国综合经济水平将在2050年达到美国2002年的水平”，你如何评论这种预测？
庞皓计量经济学课后答案第七章
统计学2班第六次作业1、⑴①模型一：t t t PDI A A PCE μ++=21t tPDI E C P 008106.14269.216ˆ+-= t （-6.619723）（67.05920）996455.02=R F=4496.936 DW=1.366654美国个人消费支出受个人可支配收入影响，通过回归可知，个人可支配收入PDI 每增加一个单位，个人消费支出平均增加1.008106个单位。
②模型二：t t t t PCE B PDI B B PCE υ+++=-13211037158.0982382.02736.233ˆ-++-=t t tPCE PDI E C P T （-5.120436）（6.970817） （0.257997）996542.02=R F=2017.064 DW=1.570195美国个人消费支出PCE 不仅受当期个人可支配收入PDI 影响，还受滞后一期个人消费支出PCE t-1自身影响。
⑵从模型一得MPC=1.008106从模型二可得短期MPC=0.982382.从库伊特模型)()1(110---+++-=t t t t t Y X Y λμμλβλα可得1-t P E C 为λ的系数即037158.0=λ因为，长期MPC 即长期乘数为：∑=si iβ，根据库伊特模型)10(0<<=λλββi i ，。
当s →∞时，λβλλβλβλβλβββββ-=--==+++=++=∞∞=∞=∑∑111 (001)02210100i ii i所以长期MPC=02023.1037158.01982382.0=-=MPC2、Y ：固定资产投资 X ：销售额⑴ 设定模型为：t t t X Y μβα++=*，*t Y 为被解释变量的预期最佳值运用局部调整假定，模型转换为：*1*1*0*t t t t Y X Y μββα+++=- 其中：t t δμμδβδββδαα=-===**1*0*,1,,1271676.0629273.010403.15ˆ-++-=t t tY X Y T （-3.193613） （6.433031） （2.365315）987125.02=R F=690.0561 DW=1.518595t t δμμδβδββδαα=-===**1*0*,1,, ，728324.0271676.011*1=-=-=βδ7381.20728324.010403.15*-=-==δαα，864.0728324.0629273.0*0===δββ∴局部调整模型估计结果为：tt X Y 864.07381.20ˆ*+-= 经济意义：该地区销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资为0.846亿元采用德宾h 检验如下0:,0:10≠=ρρH H29728.1114858.0*21121)21.5185951()ˆ(1)21(2*1=--=--=βnVar n d h 在显著性水平05.0=α下，查标准正态分布表得临界值96.1025.02==h h α,因此拒绝原假设96.129728.1025.0=<=h h ，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。
庞皓计量经济学第三版课后习题及答案(顶配word版)
第二章练习题及参考解答2.1表2.9中是1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（1）分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。
（2）对所建立的回归模型进行检验。
【练习题2.1 参考解答】（1）分别设定简单线性回归模型，分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系:1)人均寿命与人均GDP 关系Y i 1 2 X1i u i估计检验结果:2)人均寿命与成人识字率关系3)人均寿命与一岁儿童疫苗接种率关系（2）对所建立的多个回归模型进行检验由人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率分别对人均寿命回归结果的参数t 检验值均明确大于其临界值,而且从对应的P 值看,均小于0.05,所以人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率分别对人均寿命都有显著影响.（3）分析对比各个简单线性回归模型人均寿命与人均GDP 回归的可决系数为0.5261 人均寿命与成人识字率回归的可决系数为0.7168 人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的可决系数为0.5379相对说来,人均寿命由成人识字率作出解释的比重更大一些2.2为了研究浙江省财政预算收入与全省生产总值的关系,由浙江省统计年鉴得到以下数据:的显著性,用规范的形式写出估计检验结果,并解释所估计参数的经济意义(2)如果2011 年，全省生产总值为32000 亿元，比上年增长9.0%,利用计量经济模型对浙江省2011 年的财政预算收入做出点预测和区间预测(3)建立浙江省财政预算收入对数与全省生产总值对数的计量经济模型,. 估计模型的参数,检验模型的显著性,并解释所估计参数的经济意义【练习题2.2 参考解答】建议学生独立完成2.3 由12对观测值估计得消费函数为：（1）消费支出C的点预测值；（2）在95%的置信概率下消费支出C平均值的预测区间。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第七章习题
7.1
（1）
1)
PCE=-216.4269+1.008106PDI
2)
PCE=-233.2736+0.982382PDI+0.037158PEC
T-1
(2)模型一MPC=1.008106;模型二短期MPC=0.982382，长期
MPC=0.982382/(1+0.037158)=0.9472
7.2
(1)
i t u X X X X X Y ＋＋β＋β＋β＋β＝α＋β4-t 43-t 32-t 21-t 1t 0
令 2
1042
103210221010
01649342
α＋α＋＝αβα＋α＋＝αβα＋α＋＝αβ＋α＋α＝αβ＝αβ 模型变形为i t u Z Z Z Y ＋＋α＋α＝α＋α2t 21t 10t 0
其中4
-t 3-t 2-t 1-t 2t 4-t 3-t 2-t 1-t 1t 4
-t 3-t 2-t 1-t t 0t 1694432X X X X Z X X X X Z X X X X X Z ＋＋＋＝＋＋＋＝＋＋＋＋＝
2t 1t 0t 104392.0669904.0-891012.049234.35-Z Z Z Y t ＋＋＝
可得11833
.0-17917
.0-3123.0-3255
.0891012.043210＝β＝β＝β＝β＝β,所以4
-t 3-t 2-t 1-t t 11833.0-17917.0-3123.0- 3255.0891012.049234.35-X X X X X Y t ＋＋＝
7.3
（1）估计t t u Y X Y *1-t 1*t 0**+＋β＋β＝α
1-t t 271676.0629273.010403.15-Y X Y t ＋＋＝
1）根据局部调整模型的参数关系，有δαα=*,δββ=*,δβ-1=1*,t t u u δ=* 将估计结果带入可得：728324.0=271676.0-1=-1=1*βδ
738064.20-==*
δαα
864001.0==*
0δ
ββ 局部调整模型估计结果为：t *864001.0738064.20X Y t ＋＝
2）经济意义：销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增加0.864001亿元。
3）运用德宾h 检验一阶自相关：
29728.1=0.114858
×12-121
)21.518595-1(=)(-1)2d -1(=21*βnVar n h 在0.05显著水平下，临界值 1.96=h 2
α，因为h=1.29728＜ 1.96=h 2
α，接受原假
设，模型不存在一阶自相关性。
（2）做对数变换得到模型：t t u X Y +ln ln ln t *α＋β＝ 在局部调整假定下，估计一阶自回归模型 t t u Y X Y *1-t 1*t 0**+ln +ln ln ln β＋βα＝
1-t t ln 260033.0+ln 904522.0078046.1-ln Y X Y t ＋＝
1）根据局部调整模型的参数关系，有αδαln =ln *,δββ=*0,δβ-1=1* 将估计结果带入可得：739967.0=260033.0-1=-1=1*βδ
.4566881-=ln =ln *
δαα 22238.1==*
0δ
ββ 局部调整模型估计结果为：t *ln 22238.145688.1-ln X Y t ＋＝
2）经济意义：销售额每增加1%，未来预期最佳新增固定资产投资增加1.22238% 3）运用德宾h 检验一阶自相关：
30313.1=0.087799
×12-121
)21.479333-1(=)(-1)2d -1(=21*βnVar n h 在0.05显著水平下，临界值 1.96=h 2
α，因为h=1.30313＜ 1.96=h 2
α，接受原假
设，模型不存在一阶自相关性。
（3）估计t t u Y X Y *1-t 1*t 0**+＋β＋β＝α
1-t t 271676.0629273.010403.15-Y X Y t ＋＋＝
1）根据局部调整模型的参数关系，有δαα=*,δββ=*,δβ-1=1*,t t u u δ=* 将估计结果带入可得：728324.0=271676.0-1=-1=1*βδ
738064.20-==*
δαα
864001.0==*
0δ
ββ 局部调整模型估计结果为：t *864001.0738064.20X Y t ＋＝
2）经济意义：销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增加0.864001亿元。
3）运用德宾h 检验一阶自相关：
29728.1=0.114858
×12-121
)21.518595-1(=)(-1)2d -1(=21*βnVar n h 在0.05显著水平下，临界值 1.96=h 2
α，因为h=1.29728＜ 1.96=h 2
α，接受原假
设，模型不存在一阶自相关性。
7.4
（1）估计一阶自回归模型;t t u Y X X Y **1-t 2*2t 11t 0**＋＋β＋β＋β＝α 1）回归估计
1-t 2t 1t 405521.027507.004731.07.6624Y X X Y t ＋＋＋＝
2）根据局部调整模型的参数关系，有αδαln =ln *,00*=δββ，11*=δββ,δβ-1=2*
将估计结果带入可得：594479.0=405521.0-1=-1=2*βδ
7073.11143=594479.07
.6624=
=*δαα 0796.0=594479.004731
.0==*00δββ 4627.0=594479
.027507.0==*11δββ 局部调整模型估计结果为：2t 1t *4627.0+0796.07073.11143X X Y t ＋＝
3）经济意义：
社会商品销售额每增加1亿元，未来预期年末货币流通量增加0.0796亿元 城乡居民储蓄余额每增加1亿元，未来预期年末货币流通量增加0.4627亿元
（2）模型对数变换;t t u X X Y +ln +ln ln ln 2t 21t 1βα＋β＝ 在局部调整假定下，估计一阶自回归模型
t t u Y X X Y *1-t 2*2t 1*1t 0**+ln +ln ln ln β＋β＋β＝α 1）回归估计
1-t 2t 1t ln 534718.0+ln 181201.0ln 200421.0672511.0ln Y X X Y t ＋＋＝
2)根据局部调整模型的参数关系，有αδαln =ln *,0*0=δββ,1*1=δββ,δβ-1=2* 将估计结果带入可得：465282.0=.5347180-1=-1=2*βδ
44538.1=ln =ln *
δ
αα 43075.0=465282.0200421
.0==*00δββ 38944.0=465282
.0181201.0==*11δββ 局部调整模型估计结果为：2t 1t ln 38944.0ln 43075.044538.1ln X X Y t ＋＋＝ 3）经济意义：
社会商品销售额每增加1%，未来预期年末货币流通量增加0.43075% 城乡居民储蓄余额每增加1%，未来预期年末货币流通量增加0.38944%
7.5
(1)短期影响：0.1408
总的影响=0.1408+0.2306=0.3714 （2）库伊克模型t 1-321u +++=t t t Y b X b b Y
用1-1-ˆt t Y Y 代替，可将模型变形为t 1-321u +ˆ++=t t t Y b X b b Y 若1-321ˆ+ˆ+ˆ=ˆt t t
X a X a a Y 则t 1-332211u +)ˆ+(+)ˆ+(+ˆ+=t t t X a b X a b a
b Y 为需要估计的模型 所以，短期影响：)ˆ+(22a
b 总的影响：)ˆ+(22a b +)ˆ+(33a b
7.6
（1）回归模型
Y=27.76594+0.807731X
在0.05的显著性水平下，DW=1.280986<dl=1.3,模型存在随机扰动项
（2）估计模型为
t *1-1*0**u +++=t t t Y X Y ββα
运用德宾h 检验一阶自相关：
2442.2=0.06291
×92-129)21.215933-1(=)(-1)2d -1(=21*βnVar n h 在0.05显著水平下，临界值 1.96=h 2
α，因为h=2.2442> 1.96=h 2
α，拒绝原假设，
模型存在一阶自相关性。