经融风险管理简答题
国家开放大学电大考试《金融风险管理》复习题解析
金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。
（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。
试计算该国的负债率、债务率、偿债率。
（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
金融风险管理简答题
金融风险管理简答题第一章1.金融风险的特征2.金融参与者对待风险的态度3.金融风险管理的目的4.金融机构的外部监管及外部监管的目的5.外部监管的方法6.外部监管措施第二章1.金融风险管理系统2. 金融风险管理的决策系统3. 金融风险管理的补救措施4. 金融风险管理的评估系统5. 金融机构风险管理组织结构设计的基本原则6. 金融机构组织结构的核心环节7. 风险管理部的涵义及构成8. 风险管理对策第三章1.利率风险产生的原因2.利率风险的类型3. 利率风险的衡量4. 利率管理的原则5.利率风险管理的方法第四章1.汇率风险的成因分析2.银行汇率风险的类型3.汇率风险管理的主要方法有第七章流动性风险管理1.流动性风险2.流动性与清偿能力间的差异3.商业银行流动性表现在4.银行保持流动性的具体职能5.我国商业银行流动性风险的主要因素包括6.商业银行负债管理理论的核心思想7.商业银行资产负债综合管理理论的核心思想和原则8.商业银行资产负债表内外统一管理理论的核心思想9.衡量流动性的简单比例10.流动性的动态衡量方法11.资产流动性管理具体方法有12.银行负债流动性管理具体方法包括第八章1.现代意义上的信用风险2.与市场风险相比，信用风险具有以下特点3.现代信用风险的成因主要包括：4.传统的信用风险度量方法5.专家系统主要内容6.传统信用风险管理方法7.现代信用风险的管理手段主要包括：8.现代信用风险的管理手段的内部控制制度表内套期保值计算。
金融风险管理考试题目及答案
一、名词解释1、风险:风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。
在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。
模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。
一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。
根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。
不确定性:是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。
根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。
在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。
2、全面风险管理:是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
3、债券久期:这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。
他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。
基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。
久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。
久期用D表示。
久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之凸度:收益率变化1 %所引起的久期的变化。
凸性用来衡量债券价格收益率曲线的曲度。
债券价格与收益率呈反向关系，二者的关系是非线性的，而且债券价格与收益率呈凸关系，这种关系常常被称为债券价格的凸性。
4、绝对风险:偏离初始投资组合价值的程度PPPP⨯∆=∆)/(σσ）（相对风险:偏离基准指数的程度PRRPeBP⨯-=)]([σσ）（5、线性风险:线性风险是指风险因子之间的数学关系呈直线的关系，或存在一阶导数为常数的函数风险关系。
金融风险管理简答题
金融风险管理简答题 Prepared on 22 November 2020《金融风险管理》1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。
这种损失可能性一旦转化为现实损失，就会使该金融机构遭受金融资产的亏损、沉淀，资金受到侵蚀，甚至可能因资不抵债而破产倒闭。
宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。
2、金融风险与一般风险的区别是什么1、金融风险是资金借贷和资金经营的风险。
2、金融风险具有收益与损失双重性。
3、金融风险有可计量与不可计量之分。
4、金融风险是调节宏观经济的机制。
3、金融风险有哪些特征1、隐蔽性。
金融机构的经营活动是不完全透明的，金融风险并非是金融危机爆发时才存在，可能因信用活动特点的表象而掩盖金融风险不确定性损失的实质。
2、扩散性。
一家金融机构出现支付危机时，不仅危及自身的生存与发展，还会引起多家金融机构的连锁反应，最终使金融体系陷入瘫痪，从而引起社会动荡。
3、加速性。
金融机构一旦发生经营困难，会失去社会信用基础，会加速金融机构倒闭、破产的速度。
4、可控性。
控制金融风险并不是说可以消除风险，也不可能完全消除风险，而是把金融风险降到可承受的范围之内。
4、金融风险如何分类1、按从事风险的形态划分信用风险，又称违约风险，指因交易对方无法履约还款或不愿意履行债务而造成债权人损失的可能性。
流动性风险，是由于流动性不足而给经济主体造成损失的可能性。
利率风险，是由于利率变动导致经济主体收入减少的风险。
汇率风险，是指外汇汇率变动对某一项具体经济活动产生的影响。
操作风险，是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。
政策风险，是指国家政策变化给金融活动参与者带来的风险。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险？请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。
- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。
例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。
7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。
金融风险管理期末复习简答题
金融风险管理期末复习简答题文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]五、简答题1.简述金融风险与一般风险的比较。
答：从金融风险的内涵看，内容要比一般的风险内容丰富得多。
从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。
相对于一般风险：1.金融风险是资金借贷和资金经营的风险。
2.金融风险具有收益与损失的双重性。
3.金融风险有可计量和不可计量之分。
4.金融风险是调节宏观经济的机制。
2.简述金融风险的特征。
答：金融风险除了具有一般风险的基本特征外，还有以下特征：1.隐蔽性2.扩展性3.加速性。
4可控性。
3.简述金融风险管理的目的答：金融风险管理的目的，概括来讲包括：1、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；2、维护社会公众的利益；3.保证金融机构的公平竞争和较高效率；4.保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。
4.简述金融风险管理信息系统的构成。
答:金融风险管理信息系统的结构基本由三部分组成：数据仓库，中间数据处理器和数据分析层。
数据仓库仓储前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
中间数据处理器主要是将前台收集到的原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在特制，按照不同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库的相应的位置，数据分析层是数据处理的最高阶段，它要根据风险管理的不同需要从数据仓库中抽取信息进行分析。
5.简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类。
答: “贷款风险五级分类法”即按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常，关注，次级，可疑，损失”五个级别，其后三个级别为不良贷款。
6.简述控制信贷风险的几种措施。
答: 控制信贷风险通常采取避开风险，减少风险，转移风险和分散风险四种措施。
7.简述导致信贷风险的风险因素。
答：1.借款人经营状况，财务状况，利润水平的不确定性以及信用等级状况的多变性。
2.宏观经济发展状况的不稳定性3.自然社会经济生活中可变事件的不确定性。
《金融风险管理》复习习题全集包含答案
《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
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金融风险管理简答题第一章9、简述金融风险的类型及其分类依据。
答：1、按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。
2、根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。
3、根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。
4、根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。
5、根据金融风险的层次划分：微观金融风险；宏观金融风险。
10、金融风险存在哪些效应？着重说明金融风险的经济效应。
答：金融风险的效应可以划分为经济效应、政治效应和社会效应三个方面，经济效应主要包括微观经济效应和宏观经济效应。
11、简述金融风险的形成机理。
答：要了解金融风险形成机理，需要了解金融风险产生的必要条件和充分条件。
金融风险产生的必要条件，也就是金融风险因素，金融风险产生的充分条件，也就是金融风险事故，两者结合就形成了金融风险，在两者的交错作用下，金融风险可能进一步加剧，导致金融危机。
12、简述金融风险的信用脆弱性理论。
答：现代理论认为，信用的脆弱性，是由信用过度扩张和金融业的过度竞争造成的，这可以从信用运行特征来解释：信用是联系国民经济运行的网络，这个网络使国民经济各个部门环节相互依存、共同发展，但是这个网络的任一环节即使是偶然的破坏都势必引起连锁反应，信用的广泛连锁性和依存性是信用脆弱、产生金融风险的一个重要原因。
金融业的过度竞争以及信用监管制度的不完善是信用脆弱性的又一表现。
第二章5、金融风险管理的含义是什么？“管理”体现在哪里？用自己的语言表述什么是金融风险管理。
答：金融风险管理是指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的，人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。
根据管理学的定义，经济行为主体的管理行为是为实现一定的目标而对其经济经营活动采取的计划、组织、协调、控制的完整过程。
对金融风险进行管理也应是一整套系列性、完整性的管理行为，包括对金融风险的预测、识别、度量、策略选择及评估等内容。
但是，由于金融风险复杂善变的特性，这系列的管理行为并不是孤立发生的，它们相互融合，交互产生，以在动态管理行为中有效减少或消除金融风险产生的后果、维护经济主体的目标实现为己任。
6、假设你是一位股民，说明经融风险管理能给你带来的影响。
答：加强对自身金融风险的认识、以较低成本来避免或减少损失等。
7、假设你是政府管理着，你将以哪个或哪几个作为你的经融风险管理目标？并说明其理由。
答：保持整个金融系统的稳定性；促进金融市场有序、高效率地发展。
8、假设你是一家私人银行的高层领导，你将如何布局自己银行的风险管理系统和组织体系？尽量详细地说明。
答：从微观风险管理方面。
第三章7、扼要说明金融风险识别步骤的重要性。
答：它是金融风险管理第一步的、最基本的程序；它是整个金融风险管理过程中极为艰难和复杂的工作；它是一项连续性和制度性的工作。
9、简述金融风险度量的历史前沿。
10、分析金融风险度量的定量与定性度量方法的优劣，并说明理由。
答：定量方法的运用大大地提高了风险度量的精确性，但是有些风险难以度量，比如信用风险；定性方法可以用于当一些影响因素不能量化，或者影响因素过多，难以使用严格的数学模型进行量化分析时的情况，但难以对风险作出准确的计量。
11、思考金融风险预测与其他金融风险管理程序的关系，它是金融风险管理的先行步骤吗？答：金融风险预测是金融风险管理的先行步骤，它要求我们应该能够在现存环境下分析各类因素，运用一定的定量分析方法预测出将要面临的金融风险，做到“防范于未然”，因此属于对潜在金融风险的管理。
第四章6、比较分析金融风险管理的几种策略，并说明其优劣。
答：①预防策略优点：可以事前防范风险。
缺点：防范风险需要以减少业务量和储备一定流动性为代价，会减少收入。
②规避策略优点：可以设想“躲避”掉一些高风险的项目。
缺点：在规避风险的同时也放弃了因承担风险而获得的收益，同时规避风险需要一定的技巧，对金融工具的运用能力方面要求较高。
③分散策略优点：通过分散投资可以再总体上达到风险抵消的目的。
缺点：分散策略只能抵消非系统性风险，系统性风险不能被抵消，随着投资的分散，管理成本也将上升。
④转嫁策略优点：可以将风险转移给别人。
缺点：必须以有人承担风险为前提条件，风险并没有被消除，只是改变了风险的承担者。
⑤保值策略优点：简便、有效。
缺点：套期保值存在成本，并且所使用的金融工具必须以发达完全的资本市场为前提。
⑥补偿策略优点：能对已发生或将发生的损失追寻补偿。
缺点：取决于对未来判断的准确程度和议价能力。
8、找出外国金融风险管理的案例，并与中国金融风险管理状况相比较分析差距，你认为中国应该从哪些方面着手提高金融风险管理水平？答：1、建立金融风险评估体系：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
2、建立预警信息系统：完善的信息系统是有效监管的前提条件。
①增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。
②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。
3、建立良好的公司治理结构：金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。
①改进国有商业银行的分权结构。
②完善公司治理的组织结构。
③完善激励机制和制约机制。
④加强信息披露和透明度建设。
4、加强审慎监管体系建设：①构建监管主体的监管组织机构。
②健全我国金融机构的内部监控制度。
③建立金融行业自律机制。
④充分发挥社会中介的监督作用。
第五章6、什么是市场准入监管？什么是日常经营监管？什么是市场退出监管？答;准入监管是指对于银行业注册登记的严格程序和开业条件的具体要求，以防止不合格的金融机构进入金融市场，保持合理的机构数量，避免恶性竞争。
日常经营监管主要是指银行日常审慎监管以及现场稽核与非现场稽核。
其中银行日常审慎监管包括：对银行业务范围的限制、风险控制、流动性要求、资本充足率、盈利能力、内部控制。
市场退出监管是指对出现问题的银行进行及时处理。
7、阐述主要国家监管当局对商业银行的监管内容。
提示：可从市场准入的监管、日常经营的监管和市场退出的监管三方面考虑。
8、论述新巴塞尔协议的主要内容。
答：《新巴塞尔协议》以三大支柱：最低资本金要求、外部监管、市场约束为主要内容。
最低资本金要求主要包括提出了两种信用风险的基本计量方法（即标准法和内部评级法）和对操作风险提资本准备。
外部监管主要包括监督检查应遵循的四大原则、检查各项最低标准的遵守情况、监督检查的其它内容包括监督检查的透明度以及对银行账簿利率风险的处理。
市场约束是指提出了信息披露的有关强制性规定和建议，并在四个领域制定了更为具体的定量及定性的信息披露内容，包括适用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本充足率。
第六章7、什么是信用风险？什么是信贷风险？两者有何区别？答：狭义上的商业银行的信用风险是指借款人到期不能或不愿履行借款协议，未能如期偿还其债务，致使银行遭受损失的可能性；广义上的商业银行信用风险还应包括由于借款人信用水平的变动和履约能力的变化导致其债务市场价值下降而给银行造成损失的可能性。
信贷风险是指在信贷过程中，由于各种不确定性，使借款人不能按时偿还贷款，造成银行贷款本金及利息损失的可能性。
二者的主要差异在于其所包含的金融资产的范围不同，信用风险不仅包括贷款风险，还包括存在于其他表内、表外业务（如贷款承诺、证券投资、金融衍生工具）中的风险。
8、什么是内部评级法？简述内部评级法的主要内容。
答：内部评级法是巴塞尔新资本协议框架中有关信用风险的管理办法。
内部评级法作为一套商业银行信用风险管理的国际准则。
其体系结构包括了商业银行自身的内部评级体系与监管机构的外部监管两个部分。
内部评级法有以下四个基本要素：敞口的分类、风险要素、风险权重和最低要求。
（展开：略）9、常见的信用风险的度量模型有哪几种？他们有何区别？答：传统信用风险的度量：①专家评定方法：主观性较强；② Z评分模型：运用5个财务比率进行评分； ZETA评分模型：③将Z评分模型中的变量由5个增加到7个；现代信用风险的度量：① Credit Metrics模型构建在资产组合理论、VaR等理论和方法基础之上；② Credit Risk+模型：应用保险经济学中的保险精算方法来计算债务组合的损失分布；③ Credit Portfolio View模型：从宏观经济环境的角度来分析债务人的信用等级迁移；④KMV模型：以期权定价理论为基础，通过计算预期违约频率，对所有其股权公开交易的公司和银行的违约可能性做出了预测。
（展开，略）第七章7、什么是商业银行流动性风险？是什么原因造成的？答：流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其它即时的现金需求而引发的风险。
引发流动性风险的主要原因有：“存短贷长”的资产负债结构引发的内在不稳定因素、商业银行客户投资行为的变化、突发性的存款大量流失、中央银行政策的影响、金融市场发育程度的影响、信用风险的影响以及利率变动的影响等。
9、度量流动性的财务比率和市场信息指标有哪些？答：度量商业银行流动性风险的财务指标很多，如现金比率、流动比率、存贷款比率、不良贷款率、核心存款与总资产比率、贷款总额与总资产比率、贷款总额与核心存款比率、流动资产与总资产比率、流动资产与易变负债比率、易变负债与总资产比率、存款增减变动额与存款平均余额比率、流动资产和可用头寸与未履约贷款承诺比率、证券市场价格与票面价格比率，等等。
市场信息指标有公众对银行的信心、资产出售时的损失、银行满足优质客户资金需求的能力、向中央银行借款情况、票据贴现或转贴现、资信评级、中间业务情况10、商业银行应如何进行流动性风险管理？答：商业银行进行流动性风险管理主要包括衡量流动性缺口和提供流动性供给。
其中，流动性供给包括流动性储备和流动性购买，流动性购买的形式包括窗口贴现、同业拆借、发放回购协议、发行大额可转让存单以及利用欧洲货币存单和海外资金市场等。
第八章7、简述利率风险的成因。
答：成因包括：利率水平的预测和控制的不确定性；资产负债的期限结构不对称性；商业银行为保持流动性而导致利率风险；非利息收入业务对利率变化的越来越敏感8、常用的利率风险管理工具有哪些？各有何特点？答：利率风险管理工具包括：远期利率协议：灵活、简便、不需要保证金，但不能将利率风险完全锁定；利率互换：形式相当灵活，可以根据客户现金流量的实际需要做到“量体裁衣”，既可作为债务保值工具同样也可运用于资产的收益管理；利率期货：在未来某段时间进行交割的标准化金融工具；利率期权：为风险规避者提供了单方面防范利率风险的途径。