海外经典交易策略解读
海龟交易法则有效性实证和策略参数优化分析
海龟交易法则有效性实证和策略参数优化分析海龟交易法则是一套非常经典的交易策略，由著名交易员理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特于20世纪80年代提出。
该交易法则被认为是一种有效的趋势跟踪策略，可以适用于不同的金融市场。
海龟交易法则的核心思想是建立在严格的交易规则和纪律上，通过坚定的执行和止损策略来获取长期的稳定收益。
近年来，越来越多的交易者开始对海龟交易法则进行实证研究，并通过优化策略参数来寻求更好的交易效果。
下文将对海龟交易法则的有效性进行实证分析，并探讨策略参数的优化方法。
1.1 海龟交易法则的基本原理海龟交易法则包括一系列交易规则，主要涵盖入场规则、头寸规模、止损规则、退出规则和市场选择等内容。
最核心的思想是趋势跟踪，即在趋势启动时建立头寸，并在趋势结束时离场。
近年来，许多学者和交易者对海龟交易法则进行了实证研究。
研究结果表明，海龟交易法则在不同的金融市场和时间段内均表现出不俗的交易绩效。
尤其是在趋势明显的市场环境中，海龟交易法则的有效性更为显著。
除了交易规则之外，海龟交易法则还强调风险管理的重要性。
通过设定严格的止损规则和头寸规模，海龟交易法则能够有效控制风险，并在亏损时及时止损离场，从而避免大幅损失。
海龟交易法则对交易者的心理素质要求较高，需要具备耐心、纪律和执行力。
交易者需要严格执行交易规则，不受情绪影响，保持冷静和理性，始终坚守自己的交易计划。
海龟交易法则中的参数包括入场突破的周期、头寸规模的计算方法、止损的设定、退出规则等。
这些参数的选择对交易绩效具有重要影响，因此需要进行合理的优化。
2.2 参数优化的方法参数优化的方法包括历史数据回测、参数敏感度分析和实时交易验证。
通过对不同参数组合进行回测，可以找到最优的参数组合；通过参数敏感度分析，可以了解各参数对交易绩效的影响程度；通过实时交易验证，可以验证参数优化的有效性和稳定性。
在进行策略参数优化时，需要注意过度拟合的问题。
aberration 策略
aberration 策略Aberration 策略引言:在金融市场中，投资者追求利润最大化往往需要借助各种投资策略。
Aberration 策略作为一种经典的交易策略，能够帮助投资者发现价格异常波动，并据此进行交易。
本文将探讨 Aberration 策略的原理、应用以及风险管理。
一、Aberration 策略的原理Aberration 策略基于统计学原理，通过观察价格与其长期均值之间的偏离程度，来判断价格是否出现异常波动。
该策略通常使用移动平均线来计算价格的长期均值，并以此为基准进行判断。
二、Aberration 策略的应用Aberration 策略可以应用于股票、期货等各种金融市场。
投资者可以选择适合自己的交易品种，并根据市场情况进行交易决策。
1. 策略入场信号Aberration 策略的入场信号是价格偏离其长期均值一定幅度时产生的。
当价格偏离幅度超过设定阈值时，投资者可以认为价格出现异常波动，进而决定是否开仓。
常见的入场信号包括价格突破移动平均线、价格反转等。
2. 策略出场信号Aberration 策略的出场信号是价格回归到其长期均值时产生的。
当价格回归到移动平均线附近时，投资者可以认为价格波动已经结束，可以选择平仓。
常见的出场信号包括价格触及移动平均线、价格形成反向信号等。
三、Aberration 策略的风险管理任何交易策略都存在风险，Aberration 策略也不例外。
为了降低风险，投资者可以采取以下几种风险管理措施。
1. 止损策略设置合理的止损点位是降低风险的重要手段。
投资者可以根据市场波动情况和自身风险承受能力来确定止损点位，以避免过大的损失。
2. 多品种分散投资投资者可以选择多个品种进行交易，以分散风险。
不同品种之间的相关性较低，可以在某些品种出现亏损时，通过其他品种的盈利来平衡。
3. 合理仓位控制合理的仓位控制是保护投资者资金的重要手段。
投资者可以根据自身风险承受能力和市场情况，设定适当的仓位比例，避免过度集中或过度分散。
海龟交易法 算法
海龟交易法算法海龟交易法是一种经典的交易策略，由Richard Dennis和William Eckhardt在20世纪80年代开发。
该策略基于趋势跟随原则，通过利用市场趋势来进行交易。
海龟交易法的核心思想是在市场上跟随趋势，而不是预测市场的方向。
这种策略的成功在于其严格的风险管理和资金管理规则。
海龟交易法的算法包括以下几个步骤：1. 确定市场趋势：海龟交易法的第一步是确定市场趋势。
这可以通过使用移动平均线等技术指标来实现。
如果价格在移动平均线上方，则市场处于上升趋势；如果价格在移动平均线下方，则市场处于下降趋势。
2. 确定头寸规模：根据海龟交易法，头寸规模应该是固定的，通常为账户总资金的2％。
这意味着，如果账户总资金为10万美元，则每个头寸的规模为2000美元。
3. 确定入市点位：海龟交易法使用的入市点位是突破点。
如果市场价格突破了前期的高点，则可以建立多头头寸；如果市场价格突破了前期的低点，则可以建立空头头寸。
4. 确定止损点位：海龟交易法的止损点位是固定的，通常为入市点位的2倍。
这意味着，如果建立多头头寸的入市点位为100美元，那么止损点位应该为98美元。
5. 确定退出点位：海龟交易法的退出点位也是固定的，通常为头寸规模的N倍。
N的值取决于市场波动性的大小。
如果市场波动性较小，则N的值较小；如果市场波动性较大，则N的值较大。
6. 确定加仓点位：如果市场价格朝着头寸的方向移动，海龟交易法允许加仓。
加仓点位通常是前一个头寸的入市点位加上一个固定的波动性因子。
7. 确定退出全部头寸的点位：海龟交易法的最后一步是确定退出全部头寸的点位。
这通常是市场价格反转的点位或者是达到了预设的目标点位。
总的来说，海龟交易法的算法非常简单，但是其成功在于其严格的风险管理和资金管理规则。
海龟交易法的交易者必须遵守严格的规则，不断地进行风险管理和资金管理，才能在市场上获得成功。
海龟交易法的优点是可以在市场上跟随趋势，避免了预测市场的方向。
外汇交易细则，外汇十大经典交易策略pdf
外汇交易细则，外汇十大经典交易策略pdf外汇交易又叫外汇保证金交易，是一种比股市投资更优越的金融投资工具。
利用保证金交易来投资，交易者可以运用杠杆原理，以小搏大、双向交易、操做灵活。
俗话说：工欲善其事，必先利其器。
想要有稳定的外汇盈利，交易者需要找到合适自己的交易策略，对外新手汇交易来说，更是如此。
接下来，皇玛外汇hmcfd分析师给大家分享外汇交易的十大交易策略，供大家参考。
第一条：止损：当你在下单前，就应该想好止损价是多少，止损价格是不是合理，下单以后，马上把止损价填上，为什么要一开始就要填止损，就是如果行情不是你希望走的情况，这样你第一时间就可以减少亏损，止损止损就是停止亏损的意思，只有小亏才能保住元气。
第二条：点位：入单的点位是相当重要，虽然说黄金是多和空两种模式操作，其实是四种操作方法，低多，低空，高多，高空这四种，在单边势头中，这四种模式都是可取的，如果是在震荡趋势中，切记不可低空和高多，这样就相当于追涨杀跌，万万切记，很多人都是追涨杀跌导致亏损。
第三条：仓位：资金如何分配关系到心里承受能力的多少，仓位如果过大或者满仓操作，一旦趋势逆转，则亏损加大，心里承受压力也加大，往往不能仔细的分析行情走势，从而造成错误操作。
第四条：止盈：很多人往往做不好止盈，从而让盈利单变亏损单，在单边趋势下，止盈可以用推止损法来加大利润空间，在震荡行情中，止盈往往需要个人思考点位平仓，不是每一单都必须赚几千几万，震荡行情中，有时几百的利润就是积少成多第五条：果断：一个合格的黄金投资者，是需要果断的下单，既然自己有想法，就按照自己的想法执行，毫不犹豫，不要怕亏损，合理的止损会帮你规避风险，做你的坚强后盾第六条：频率：由于黄金是24小时交易，所以不可能每波行情都要抓住，交易频率适当是必须掌握的，过多的交易可能导致技术分析错误第七条：心态：这一点是最重要的，当你踏入这个市场的时候，不可否认大家都是报着赚钱来的，赚多赚少影响着你的心态，我们要做到的是宁可小赚也不亏钱，而不是赚多赚少第八条：加仓：加仓是一门学问，在单边的势头中，可以适当加顺势单，但是切记万万不可逆势加单，逆势加单往往使得亏损加大，更加不可随意撤消改动逆势单止损第九条：顺势：顺势而为，当市场单边行情中，不要想着随时调整，也许所有指标全部高位吨化，但是指标也有背离的时候，切记万万不可逆势而为第十条:心情:这也是最重要的一条,心情郁闷或者极度兴奋状态下建议先冷静心态然后在操作,心情郁闷往往过早砍仓或者过早止盈,心情极度兴奋的情况下往往产生贪婪,可能让盈利单变亏损单总结:往往亏损巨大或者暴仓者都会犯以上一条或者几条,如果这十条能够全部遵守,那么你在黄金市场能够无往不利!。
十大经典交易策略(二)
十大经典交易策略（二）1.Pivot Point交易法1.1枢轴点(Pivot Point)这里先建立一个概念：P= ( H + L + 2C ) / 4 {H代表高价位, L代表低价位, C代表收市价}这个计算出的P值，是当时的市场绝对均价，下文用到P 值公式是变体。
Pivot Point是一套非常“单纯”的阻力支持体系，至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。
经典的Pivot Point是7点系统，就是7个价格组成的，目前广泛使用的13点系统，其实都是一样的，不过是多加了6个价格罢了，适用于大成交量的商品，也适用于Day Trade。
1.2原理公式：pivot:= (high + low + close) / 3; （用前一天的最高、最低和收盘）r1:= 2×pivot - low;s1:= 2×pivot - high;r2:= pivot + (r1-s1);s2:= pivot - (r1-s1);r3:= high - (2×(low - pivot));s3:= low - (2×(high - pivot));sm1:=(pivot+s1)/2;sm2:=(s1+s2)/2;sm3:=(s2+s3)/2;rm1:=(pivot+r1)/2;rm2:=(r1+r2)/2;rm3:=(r2+r3)/2;pivot是所谓的轴心，就是阻力系统的中心，其他r/s的都是阻力和支持，带m的是2条阻力的中心价。
1、pivot有吸引作用，在没有大的多头或是空头进场的情况下，价格是在r1和s1之间围绕轴心运动的，但是运动可能是没有规律的。
2、在强烈的多头或空头的推动下，价格会突破s1－r1区域，这时就有趋势了，但是还是在正常的价格运动范围之内。
在这个范围内会有强烈的方向感，并且多数时间是靠近r1、r2或是s1、s2的价格运动，中间区域停留的时间不长。
海龟交易法则投资策略
海龟交易法则投资策略海龟交易法则是一种经典的投资策略，由著名的交易员Richard Dennis和William Eckhardt提出并应用于实际交易中。
这一策略的核心思想是坚持有规律的趋势跟随，通过严格遵守规则来进行投资决策。
本文将介绍海龟交易法则的基本原则和运用，以及它在投资领域中的重要性。
一、海龟交易法则的基本原则海龟交易法则有四个基本原则，分别是市场、头寸规模、入市策略和止损策略。
首先，市场的选择非常重要。
海龟交易法则主要应用于趋势明显、流动性强的市场，如股市、外汇市场等。
投资者需要选择相对稳定的市场，并能够保持较高的交易活跃度。
其次，头寸规模需要根据资金管理来确定。
根据风险承受能力和市场波动性，投资者需要合理设定每笔交易的头寸规模，以控制风险和保障利润。
接下来，入市策略指的是确定何时开仓。
海龟交易法则采用的是突破策略，即在市场出现明显的上升或下跌趋势时，跟随趋势进行交易。
通过设定突破点位，当市场价格突破设定的点位时，即可开仓。
最后，止损策略非常重要。
海龟交易法则认为，控制风险是投资的核心原则。
通过设定止损点位，当市场价格触及止损点位时，投资者需要果断止损，及时平仓。
这样可以控制亏损，保护投资资金。
二、海龟交易法则的运用海龟交易法则的运用需要严格执行，遵循规则成为关键。
投资者可以通过以下步骤来运用该策略。
首先，选择适合的市场。
根据个人兴趣和实际情况，选择擅长的市场进行交易。
同时要注意市场的流动性和波动性。
其次，建立交易系统。
根据海龟交易法则的原则，建立完整的交易系统，包括市场选择、头寸规模、入市策略和止损策略等。
严格按照系统执行，不盲目追随他人的交易行为。
然后，进行模拟交易。
在实际投资之前，进行一段时间的模拟交易。
通过模拟交易可以验证交易系统的有效性，熟悉市场的运行规律，并且逐渐培养自己的交易心态。
最后，开始实际交易。
在模拟交易验证成功后，可以根据自己的经验和信心开始进行实际交易。
但是仍然需要严格按照交易系统的规则执行，不随意变动策略。
海龟交易法则有效性实证和策略参数优化分析
海龟交易法则有效性实证和策略参数优化分析海龟交易法则是一种经典而有效的交易策略，它适用于各种金融市场，包括股票、期货、外汇等。
本文将从实证和策略参数优化两方面来分析海龟交易法则的有效性，并探讨如何优化策略参数，以提升交易效果。
一、海龟交易法则简介海龟交易法则是由著名的期货交易员理查德·丹尼斯和威廉·艾克哈特在1983年共同制定的一套交易规则。
这套规则是根据他们在实际交易中积累的经验总结而成的，经过多年的检验和验证，被证实是一种行之有效的交易策略。
海龟交易法则的核心思想是通过趋势跟随的方式进行交易，即在市场出现趋势时，跟随趋势进行交易，以获取收益。
海龟交易法则包括一系列规则和策略，其中最主要的包括入市信号、止损信号和退出信号等。
二、海龟交易法则的有效性实证分析海龟交易法则的有效性得到了大量的实证分析和验证。
许多学者和交易员对海龟交易法则进行了回测和实盘测试，结果显示海龟交易法则在不同的金融市场和不同的时间段均表现出了较好的交易效果。
以下是一些经典的实证分析结果：1. 研究表明，在过去的几十年中，海龟交易法则在各种金融市场上都能够获得较好的收益。
无论是股票、期货还是外汇市场，海龟交易法则都能够稳定地获取正收益，而且风险控制的效果也比较显著。
2. 海龟交易法则在不同的市场环境下都能够表现出不错的适应性。
无论是在牛市、熊市还是震荡市，海龟交易法则都能够灵活地应对，获取较好的交易效果。
3. 海龟交易法则的有效性还得到了许多实际交易者的验证。
有不少专业的期货交易员和外汇交易员使用海龟交易法则进行交易，效果较好。
实证分析显示海龟交易法则在实际交易中是行之有效的，能够帮助交易者稳定获利和控制风险。
尽管海龟交易法则在实证分析中表现出了良好的交易效果，但是在实际操作中，对策略的参数进行优化仍然是十分重要的。
通过优化策略参数，可以进一步提高交易效果，降低风险。
1. 入市信号的优化入市信号是海龟交易法则中的第一个关键点，有效的入市信号可以帮助交易者在趋势行情出现时及时进场。
R-Breaker交易策略
R-Breaker交易策略R-Breaker在外汇交易系统中，枢轴点(Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。
Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。
图1：Pivot Points策略的原理图股指期货阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一，并且支撑线和压力线的作用是可以互相转化的。
从交易的角度上来看，Pivot Point好比是作战地图，给投资者指出了盘中应该关注的支撑和阻力价位，而至于具体的战术配合，Pivot Point并没有具体地规定，完全取决于投资者自身的交易策略。
投资者可以根据盘中价格和枢轴点、支撑位和阻力位的相关走势灵活地制定策略，甚至可以根据关键点位进行加减仓的头寸管理。
图5：R-Breaker策略的原理图股指期货R-Breaker根据昨日价格计算出六个价位作为今日盘中交易的参考价位，只是比Pivot Points的设置少了一个枢轴点。
R-Breaker与Pivot Points的不同点体现在：通过参数设置，使得六个价格间的距离更加灵活，并且R-Breaker 明确了具体的交易策略。
根据盘中价格走势，同时采取趋势追踪和反转策略。
图中有颜色背景的区域可以视为观察区，当盘中日内最高价触及Ssetup后出现回落，且跌破参考Senter的阻力线时，采取反转策略，即在S1点开仓做空；在空仓的情况下，如果盘中价格一路突破Bbreak的阻力线时，则采取趋势追踪策略，即在B2点开仓做多。
类似地，B1点反转做多，S2点顺势做空。
（。
上图进一步的说明详解：主要的思想依据上图为：根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。
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1、Moving Average CrossOver (MACO)
进场规则（以做多举例）：
先用快速均线和慢速均线交叉来确定潜在的趋势
确认规则
一旦快速均线上穿慢速均线，则把最近12根K线的高点加上3%的
位置设为“买入突破线”
价格突破“买入突破线”时则认为趋势成立，进场交易
可能的损失
1、Moving Average CrossOver (MACO)
出场规则（以做多举例）：
持多仓后，价格符合空头进场规则，多头平仓
价格跌破最近8根K线的低点，多头平仓
再进场规则：
多头出场后，记下出场时最近10根K线的高点，如果在出场后15根K线内价
格达到最近10根K线的高点重新进场做多
2、Escalator Trading System
出场规则（以做多举例）：
保护性止损：做多后，我们将在两根扶梯形态K线的低点减1跳的位
置设置一个保护性止损
止盈出场：本策略没有采用跟踪止损，而是采用一个止盈策略，即 收益达到初始保护性止损的2倍时出场 本策略可修改成含有保本止损和（或）跟踪止损的策略。
运行结果 (RB000日线)
测试结果(多品种、多周期组合)
适当改变默认参数后测试结果也较为一般
4、Reference Deviation System(RefDev)
策略逻辑：
RefDev使用了一种类似动量的指标来进行交易；
常规的动量指标（比如：10根BAR的动量）的值取决于当前BAR和它
3、Double Your Fun
进场规则（以做多举例）：
价格对置换均线的首次穿越后一定数目的K线内实现第二次穿越
（基于收盘价）后设置买入和卖出条件；
价格突破第二次收盘价上穿DMA的那根K线的最高价加1跳偏移的价 位时进场做多。
出场规则：
采用跟踪止损。持多时Leabharlann 格跌破最近N根K线的低点止损出场。
计算当前价格和均线之间的差值，即DRD（Daily Reference
Deviation)，每日参考偏离值； 将一定时间周期内DRD之和除以一定时间周期内DRD的绝对值之和得
到一个震荡值，将此震荡值乘以100得到一个百分数
这就是RDV指标(Reference Deviation Value) RDV的值应该是在-100到100之间变化（见下图）
的形态来决定买进和卖出的时机。
Escalator(自动扶梯)是基于一种两根K线的组合形态，一根收盘上 涨/下一根收盘下跌，或者一根收盘下跌/下一根收盘上涨，类似并 排的两个自动扶梯，一个上行而另一个下行，因而得名。
2、Escalator Trading System
进场规则（以做多举例）：
收盘价在短期均线和长期均线之上，然后寻找做多的形态进场
测试结果(多品种日线组合)
日线尚可，更小周期上则表现不佳
2、Escalator Trading System
策略总结：
形态类策略在形态定义和识别上仍然有很大难度；
Escalator只是提供了某种很粗略的思路，策略实现上还有很多需
要细化的地方
3、Double Your Fun
策略逻辑：
DoubleYourFun系统使用了置换均线来确定买入和卖出信号，同时
上述规则中的幅度、BAR根数、突破有效期等均可设置为 参数进行测试优化
测试结果(多品种、多周期组合)
按原版参数测试结果并不理想
测试结果(多品种、多周期组合)
适当改变默认参数后测试结果大为改善
2、Escalator Trading System
策略逻辑：
Escalator使用两条移动平均线来定义趋势，然后使用一个两根K线
突破在12根K线内有效，如果12根K线内未突破则取消本次交易
1、Moving Average CrossOver (MACO)
期望的效果
1、Moving Average CrossOver (MACO)
期望的效果
1、Moving Average CrossOver (MACO)
可能的损失
1、Moving Average CrossOver (MACO)
它的进场条件要求对置换均线完成二次穿越；
置换均线（DMA）和其他类型移动平均线的不同之处在于它在画移 动平均线时向前（向未来）偏移了一定数目的K线，而不是把均线 画在均线计算的那根K线上； 置换均线与其他类型的移动平均线相比，同样可以及时提供买入和 卖出的信号，但产生的假信号要少得多。
置换均线减少假信号的思路
之前第10根BAR的价格，和中间价格变化过程无关，导致噪音太多、 可靠性差； 而RefDev通过一段周期内价格和均线之间的偏离值计算出一个更为 平滑的指标，通过这个指标来判断趋势是否形成。
4、Reference Deviation System(RefDev)
指标计算方法：
计算一定周期的简单移动平均线；
前一根K线的收盘价位于K线波动范围的底部25%范围内而当前K线的
收盘价位于K线波动范围的顶部25%的范围内，出现这种形态（姑且 叫做扶梯形态）的下一根K线价格突破这两根K线的高点加1点偏移 进场做多 （On the next bar only, buy at the two-bar high plus one point）
海外经典交易策略解读
1
内容安排
均线交叉与通道突破相结合的交易策略（MACO）
均线和K线形态的高低点突破系统（Escalator） 基于置换均线的二次穿越突破系统（Double Your Fun）
价格和均线的参考偏离值跟踪系统（Reference Deviation）
基于市场强弱指标和动量的通道突破系统（Superman） 基于均线的阻力线支撑线交易系统（MASR)
4、Reference Deviation System(RefDev)
2
1、Moving Average CrossOver (MACO)
策略逻辑：
以传统均线交叉系统为基础进行改进
传统均线交叉系统的缺陷：
有趋势的市场效果很好，市场横向整理或是起伏不定时，均线将反复交叉 从而产生许多导致亏损的假信号
改进目标：
充分利用趋势的同时尽量避免或减少假信号的产生
方法：