交易系统模型设计思路初探
交易系统制作教学设计
交易系统制作教学设计交易系统是一种用于管理和执行金融交易的软件系统。
它由多个模块组成，包括订单管理、市场数据收集、算法交易、风险管理和报告等功能。
本文将介绍一个交易系统的教学设计，旨在帮助学生了解和掌握交易系统的基本原理和操作技巧。
教学目标：1. 了解交易系统的组成和功能，包括订单管理、市场数据收集、算法交易等模块；2. 掌握交易系统的操作流程，包括下单、撤销订单、查询交易记录等操作；3. 理解交易系统的风险管理原则和方法；4. 学习使用交易系统进行市场分析和交易策略的开发。
教学内容：1. 交易系统的组成和功能- 介绍交易系统的基本组成，包括前端交易界面、后端交易引擎等模块；- 详细讲解订单管理、市场数据收集、算法交易、风险管理和报告等功能的原理和操作方法；- 示例展示不同交易系统的界面和功能。
2. 交易系统的操作流程- 简单明了地介绍交易系统的操作流程，包括登录、下单、撤销订单、查询交易记录等；- 示范操作交易系统，让学生亲自体验交易系统的操作，提高操作技巧；- 教授操作交易系统的快捷键和常用功能。
3. 交易系统的风险管理- 介绍交易系统中的风险管理原则和方法，包括止损、风控和资金管理等；- 讲解交易系统如何设置止盈止损点和风险限制，避免大额亏损；- 教授交易系统中常见的风控工具和指标，如风险价值VaR、杠杆比例和波动率计算等。
4. 市场分析和交易策略开发- 介绍常用的市场分析方法和技术指标，如趋势分析、均线系统和动量指标等；- 示范使用交易系统进行市场分析，并根据分析结果制定交易策略；- 引导学生亲自使用交易系统进行市场分析和交易策略开发，提供相关的案例和数据分析工具。
教学方法：1. 理论授课：讲授交易系统的组成、功能和操作流程等理论知识；2. 示范操作：通过实际操作交易系统，演示其界面、功能和操作流程，帮助学生熟悉使用；3. 案例分析：引入实际交易案例，结合交易系统进行市场分析和交易策略开发的实践；4. 讨论互动：提供课堂讨论环节，学生可以分享自己的交易经验和策略，促进学生间的交流和互动；5. 课后作业：布置相关的课后作业，包括交易系统的模拟操作、市场分析报告等，加强学生的实操能力和分析能力。
交易者的交易系统如何构建一个有效的交易系统
交易者的交易系统如何构建一个有效的交易系统在金融市场上，交易者的交易系统扮演着至关重要的角色。
一个有效的交易系统能够帮助交易者减少风险、提高盈利，并在复杂多变的市场中指导交易决策。
因此，构建一个有效的交易系统对于交易者来说至关重要。
本文将探讨如何构建一个有效的交易系统。
一、风险管理在构建有效的交易系统之前，风险管理是最重要的一步。
交易者应该有清晰的风险控制策略，以防止大幅亏损。
在制定风险控制策略时，交易者应该考虑到自身风险承受能力、市场波动性以及交易目标等因素。
可以采用止损单、风险分散投资等方式来控制风险。
二、交易规则一个有效的交易系统应该有明确的交易规则。
交易规则规定了什么时候买入、卖出，以及交易的条件和限制等。
这些规则可以基于技术分析、基本面分析或者一些特定的交易策略来制定。
交易者应该经过反复的测试和调整，确保交易规则能够适应各种市场情况。
三、市场分析一个有效的交易系统需要基于准确的市场分析。
交易者可以利用技术指标、图表分析等工具来识别市场趋势和周期。
同时，对于不同的市场和资产类别，交易者需要了解其特点和规律，以便更好地制定交易策略。
定期进行市场研究和分析，可以帮助交易者保持对市场的敏感度。
四、资金管理资金管理是交易系统中不可或缺的一环。
交易者应该设定适当的头寸大小，以保证交易的可持续性。
过大的头寸可能导致严重的亏损，而过小的头寸则可能限制盈利潜力。
交易者还应该根据账户的资金情况，合理分配资金，避免过度投资或者过度集中风险。
五、纪律执行一个有效的交易系统需要交易者能够始终保持纪律执行。
交易者应该遵循交易规则，严格执行止损和止盈策略，不随意更改交易计划。
同时，交易者还应该保持冷静和客观，不受情绪的影响做出决策。
六、不断改进市场是不断变化的，一个有效的交易系统需要不断改进和优化。
交易者应该根据实际交易结果和市场情况，经常进行回顾和总结。
发现问题和潜在的改进空间，并加以改进。
只有不断学习和改进，才能适应市场的变化和提高交易系统的有效性。
程序化交易系统设计与实现
程序化交易系统设计与实现随着金融市场的迅速发展，交易方式不再是人工买卖，而是机器人操作，更加高效、自动化的程序化交易应运而生。
程序化交易是指通过计算机程序来执行交易策略的操作，其主要包括交易决策、风险控制和交易执行三个环节。
这种交易方式的优势显而易见：高效、准确、低成本。
随着互联网和信息技术的迅猛发展，程序化交易将在未来不断发展，并越来越多地应用于投资拍卖、证券市场、期货市场和外汇市场等金融领域。
一、程序化交易系统的设计与实现程序化交易系统是建立在金融市场上的，与市场的特点和规律密切相关。
因此，要建立一个稳定可靠的交易系统，需要依据市场的情况分析，明确交易策略、风控策略与技术手段。
1.明确交易策略交易策略是指基于市场情况、自身资金和风险承受能力，设置的一套交易方法和规则。
通过交易策略，投资者可以实现收益最大化或风险最小化。
一个好的交易策略需要考虑各种可能出现的情况，并以尽可能减小风险为首要目标，同时还应当考虑市场的变化、系统的效率和交易的成本等因素。
2.明确风控策略风控策略指的是通过设置阈值、止损、因子组合等方法尽可能降低交易风险的行为，以保证投资人的资金安全。
一旦市场出现不利变化，风控策略应该能够让程序化交易系统快速平仓，以减小投资人承受的风险。
3.选择合适的技术手段程序化交易系统使用的技术手段主要包括时间序列分析、统计学原理、数据挖掘和人工智能等。
这些技术手段可以帮助分析数据、判断市场情况，使得交易系统能够对市场行情做出快速准确的反应。
二、程序化交易系统的实现流程程序化交易系统的实现流程一般分为以下几个步骤：1. 数据采集：程序化交易系统需要从金融市场采集实时的财经数据。
2. 数据处理：对采集数据进行筛选、整理和处理，形成适用于程序化交易的有效数据集。
3. 策略编写：编写适于金融市场的交易策略和风险控制策略，并考虑随机波动因素和不确定性因素。
4. 交易接口：根据选定的交易平台，编写针对该平台的交易接口。
期货市场中的交易系统设计
期货市场中的交易系统设计在期货市场中，交易系统的设计对于交易的效率和安全性具有重要的影响。
一个良好的交易系统设计能够提高交易的速度、准确性和流动性，为投资者和交易所提供更好的交易环境。
本文将探讨期货市场中交易系统设计的重要性和需要考虑的关键因素。
一、交易系统的目标和功能交易系统是为了满足市场参与者之间的买卖交易需求而设计的一套软件系统。
其主要目标是提供一个高效、公平、安全的交易平台，为交易者提供公开透明的市场信息，并为交易所提供有效的市场监管功能。
交易系统通常包括以下几个主要的功能模块：1. 市场数据传输和展示：交易系统需要及时传输和更新市场行情数据，包括各类期货合约的最新报价、成交量、持仓量等信息，并将其以图表或其他形式展示给交易者，以便他们能够更好地进行交易决策。
2. 订单管理：交易系统需要提供订单管理功能，包括订单的录入、修改和撤销等操作。
交易者可以通过交易系统提交买卖订单，并在系统中查询订单成交情况。
3. 市场监控与风控：交易系统需要具备市场监控和风险控制功能，能够及时检测异常交易行为和价格波动，并采取相应的风险控制措施，以保证市场的稳定运行。
4. 成交与结算：交易系统需要实时记录成交数据，并提供结算功能，以便交易者能够及时清算和结算相关资金。
二、交易系统设计的关键因素在设计交易系统时，需要考虑以下几个重要的因素，以确保系统的高效性和安全性。
1. 技术基础设施：交易系统需要建立在稳定可靠的技术基础设施上，包括高速网络、高性能服务器和稳定的数据库等。
这些设备需要具备较高的安全性和可扩展性，以支持大规模交易和数据处理。
2. 用户界面设计：交易系统的界面应简洁明了、操作方便，以提高交易者的使用体验。
界面设计需要考虑不同用户的需求，包括交易者、风险控制部门和系统管理员等。
3. 交易规则设计：交易系统需要按照期货市场的规则和法规进行设计。
规则的设计应该合理明确，包括交易时间、交易品种、交易限额等方面的规定，以保证市场的公平性和透明度。
交易系统技术方案
交易系统技术方案1. 简介交易系统是指实现金融交易的软件系统，它扮演着连接交易参与者与市场的桥梁角色。
本文将介绍一个可行的交易系统技术方案，该方案基于现代技术栈，旨在提供高效、安全和可靠的交易环境。
2. 架构设计2.1. 前端设计交易系统的前端设计需要考虑易用性和效率。
我们建议使用响应式设计，使得系统能够在多种设备上进行访问，包括桌面、手机和平板电脑。
前端可以使用流行的Web开发框架如React或Vue.js来构建用户界面，以实现良好的用户体验。
2.2. 后端设计交易系统的后端设计应该具备可伸缩性和高性能。
我们推荐采用微服务架构，将交易系统拆分为多个独立的服务，每个服务负责一个特定的功能模块。
这将使开发团队能够更好地理解和维护系统，并且能够根据需求灵活地进行扩展。
后端服务可以使用Java、Python或Node.js等流行的编程语言来实现。
数据库可以选择使用关系型数据库如MySQL或PostgreSQL，或者使用NoSQL数据库如MongoDB或Redis。
此外，应该考虑使用消息队列来实现异步通信，以提高系统的性能和可靠性。
2.3. 数据存储交易系统对于数据的存储需要考虑高可用性和数据一致性。
我们建议使用主从复制和数据分片的技术来实现高可用性和水平扩展。
同时，应备份数据以应对突发状况，并定期进行数据恢复测试以确保备份的有效性。
2.4. 安全设计交易系统的安全设计至关重要。
我们建议使用SSL证书和HTTPS协议来加密通信，以防止数据被窃取或篡改。
系统应该使用身份验证和权限控制机制，以确保只有授权用户能够访问系统的敏感信息和功能。
此外，应采用防火墙、入侵检测系统和日志监控来确保系统的安全性。
2.5. 监控与优化为了保证交易系统的高可用性和性能，系统应该实施监控和优化策略。
可以使用监控工具来实时监测系统的状态和性能指标，如CPU和内存使用率、网络延迟、交易响应时间等。
同时，定期进行系统的性能测试和压力测试，并对性能瓶颈进行分析和优化。
完整的交易系统设计方案
一个做了10年股票的交易者问我：“为什么赢家总说交易中要拒绝暴利？”我笑着问他：是不是遇见真正的赢家了。
他说：遇见一个交易赢家比十年寒窗还难呀。
是这样的，在当下股票交易的赢家是＜1%的，当然，我说的是持续10-20年以上盈利的交易者，持续三五年、七八年赚钱的不在其列。
虚盘交易和实盘比就是多了杠杆，不要小瞧这个杠杆，他像给空间增加了一个维度一样，使虚盘的世界变得丰富多彩、奇幻无比。
赢家的座右铭：拒绝暴利凡是赢家都有这样的座右铭就是拒绝暴利。
其实辩证的看这句话，赢家不是拒绝暴利，而是拒绝贪婪；拒绝重仓、全仓的交易。
赢家在交易中首当其冲的，奉为玉律天条的是资金管理，只有其一，没有其二。
我们来看，赢家的操作一般都是做主要趋势，也可以理解为长期趋势，或者说是底部买入、顶部沽出长期持有，而你无论做什么趋势，行情的基本构成就是价格的随机波动，也可以理解为杂波和毛刺，更宽泛的理解为短期趋势。
我们来看下面一张图：红线代表着短期趋势，也可以理解为主要趋势的杂波和毛刺。
在一轮主要趋势中，涨跌一个轮回，上涨过程中有四次（不必然是四次，见绿色箭头）剧烈的回调，你如果重仓、全仓必是爆仓无疑；下跌过程有四次（不必然是四次，见红色箭头）反弹，每一次都是重仓、全仓交易者的葬身之地。
这短期趋势构成的回调、反弹有时异常凌厉，三五天就是10%以上的幅度，这样的调整在趋势行情中屡见不鲜，非常难于防范。
武汉的豆油大姐为什么声名远播，因为四万赚到一千万是历经劫难的，是出神入化，她能做到真是逆天了。
我们把绿色箭头称之为回调中的爆仓点，把红色箭头称之为反弹中的爆仓点。
交易是血雨腥风的世界，赢家之所以能屹立不倒在于从灵魂中知行合一的贯彻了资金管理；在于他们自身就是一个严格遵守资金管理的交易系统；他们是一个系统化的交易者。
输家总是变着方的想重仓,在交易中，90%以上的输家是一直抱有重仓、全仓的想法的。
其实重仓、全仓从来不是他们的目的，他们的目的是对暴利的不要命的追逐，他们时时刻刻不忘一年千倍、雪球效应。
锦州市国有建设用地使用权网上交易系统建设初探
网上交 易系统建设须解决 的几个 问题
１网上 交 易 适用 范 围 ． 按 照 近几 年 锦 州 市 土 地 交 易 情 况 来 看 ，无 论 是
循公平合理 的土地市场交易原则 ，做到土地 出让 的
公 平 、公 开 、公 正 ，加 强 内 部 监 督 、强 化 社 会 监
督 ，使 网上交易成为防治腐败 的利剑 。
地使用 权 出让公 告 、申请竞 买 、缴纳保 证金 、报价
和 确 认 成 交 的 活 动 。 网上 交 易 作 为 操 作 方 式 的 创 新 模 式 ， 目前 正 在 全 国逐 步 实 施 开 展 。
国有 建 设 用 地 使 用 权 网 上 交 易 ，是 传 统 土 地 出 让 方 式 的 改 革 和 创 新 ，利 用 网 络 科 技 优 势 ，提 高 交
国有 建 设 用 地 使 用 权 网 上 交 易 ，是 利 用 网络 科 技 资 源 ，打 破 原 有 交 易 方 式 ，提 高 工作 效 率 ， 同 时 要 保 证 网 上 交 易 的制 度 符 合 法 律 规 范 ，要 制 定 相 应 的 国有 土 地 使 用 权 网上 交 易规 范 。 ３公 开 公 平公 正 与 便 民 高效 防 腐 相结 合 原 则 ．
４公 平 交 易模 式 的 基本 原 则 ．
．
工业 还是商业用地都 可 以采用 网上交易 ，因为网上
交 易 初 衷 是 防止 人 为 干 扰 ，通 过 竟 价 的 方 式 确 定 竞
用途 区分原则 。严格 区分土地 的公共 用途与商
业 用 途 ，按 照相 应 的法 律 程 序进 行 交 易 。
拍 卖 和 挂 牌 网 上 交 易 系 统 ， 应 用互 联 网 技 术 ， 实现 竟买人网上报名 、
如何创建一套适合于自己的交易系统
如何创建一套适合于自己的交易系统什么是交易系统？交易系统是操盘手（个人）用于实盘交易的、较为完整的、且具有实盘操作性的交易规则（赢利模式）体系。
一套比较完整的交易系统应该包含如下内容：1、市场研判（趋势分析）；2、选股方法（模式选股）；3、进场原则（买入时机）；4、退出机制（卖出时机）；5、空仓法则（定力守则）；6、风险控制（止盈止损）。
一套设计良好的交易系统，必须对投资决策相关的各个环节给出相应的明确的限定。
这种限定必须是唯一的、客观的、标准的和可行的。
一套设计良好的交易系统，必须经得起实践的检验，而检验的标准只有一条，那就是它的可重复的赢利性（赢利模式）。
一套设计良好的交易系统，它还必须符合使用者的心理特点、交易习惯以及能较好的为操盘手所掌控。
一套设计良好的交易系统，可以成功地解决投资者在市场投资行为中遇到的两大问题：1、如何在高度随机的证券市场价格波动中寻找非随机的部分（大概率事件）；2、如何有效的控制自身的心理弱点、排除他人忽悠的干扰，使之不致影响自己的理性决策。
实践证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
帮助投资人有效的克服心理弱点，排除他人的忽悠干扰，可能是交易系统的最大功用。
交易系统使交易决策的过程更加程序化、公式化、理性化。
投资人可以通过交易系统使自己逐步完成由“情绪支配交易型投资人”向“程序支配交易型投资人”的转变，即：单纯以判定信号系统的反映而严格执行信号所代表的意义的决策者。
这也就是说：一旦交易系统创建并完善后，你-- 一个交易者，就是一个执行程序命令的“机器人”而不是其他。
这个执行程序命令的“机器人”，从此再也不会受情绪支配；不会听别人忽悠；不会因为市场的诱多而贪婪；也不会因为市场的诱空而恐惧。
因为，这个执行程序命令的“机器人”它已经完全知道什么时候该进；什么时候该止。
在资本市场中，它就是一个赚钱机器，一部印钞机。
大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。
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交易系统模型设计思路初
探
Jenny was compiled in January 2021
交易系统模型设计思路初探
俗话说的好：思路决定出路，眼界决定境界。
作为一名程序化交易爱好者，仅仅依靠已经掌握了模型编写平台的基本语法和函数，是远远不够的。
要想编写出一个真正具有实战价值的自动交易系统模型，设计思想的重要性不言而喻，而设计思想实质上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易经验在内的一种积累与沉淀，绝非一日之功。
为缩短程序化交易爱好者的学习探索之路，解决普通投资者缺乏系统设计思路等问题，本文拟从系统入市、离市等两个方面，尝试讨论交易系统模型的常规设计思路。
【入市设计】
系统模型入市的设计思路，事实上应与投资者的交易风格喜好、交易时间框架密切相关，可以分别是趋势跟踪、震荡交易、套利交易等，近年来甚至也出现了基于基本面分析数据的量化模型，以及带有人工智能性质的神经网络、遗传算法等具备自学习、自适应市场能力的高级交易系统模型。
不过，依照笔者的见解，最简单、最实用、最适合普通投资者的交易系统入市设计思路仍然是趋势跟踪，而趋势跟踪的实质就是追涨杀跌或者美其名曰：顺势而为。
突破，是趋势跟踪系统设计中最为简洁实用的设计思路，具体应用设计思路可能包括：
⒈通道突破。
最着名的此类程式设计代表作为：海龟交易法则与四周规则。
其入市信号触发设计为：价格突破最近N根K线的高低点。
长期来看，这种设计思路虽然简单，但永远也不会失效或显得过时。
事实上，越简单的反而越有效！
⒉均线突破。
该设计思路的代表作品有：克罗均线，它由4、9、18等三条均线组成；鳄鱼组线，它由5、8、13等三条移中平均线组成；自适应均线，它由考夫曼博士提
出，以市场效率生成弹性浮动参数，以均线拐头为信号触发，而非普通的均线金*、死*，有兴趣的读者可以参考其系统交易专着《精明交易者》。
⒊指标突破。
常见的技术分析指标，如MACD、KDJ、RSI、BOLL、SAR、WR、ADX等，均可独立构成一个简单的趋势跟踪系统，当然，是使用系统默认参数，还是使用优化参数；是使用其常规用法，还是使用创新用法，可能存在仁者见仁、智者见智的分歧。
笔者可能更倾向于具有一定技术分析功力的投资者，以自创技术分析指标为最佳，这样可以确保你所使用的交易系统模型的专属性。
⒋形态突破。
形态突破，包括K线形态组合突破、经典技术分析形态突破等，K线形态组合的突破，以酒田战法为最经典，着名的红三兵、黑三兵、希望之星等经典K线形态均源于此，共分为酒田战法70型。
至于经典的双顶、双底、趋势线突破、横盘突破、头肩顶底、三角形态、楔形、旗形、钻石型、圆弧顶底等技术形态，因普通的模型编写语言较难精确描述而存在一定的设计使用障碍，需要使用转向函数及图形模糊识别技术来克服。
⒌波动性突破。
波动性可以定义为：最高价与最低价、当根K线的最高价与昨收盘、当根K线的最低价与昨收盘，这三组价格差额的最大者即该品种的波动性值，波动性既可以进行横向比较品种间的波动性水平，也可以用于纵向判断价格波动的异常，并作为入市信号的触发器。
我们可以直接从文华财经内置指标公式中得到如下源码：MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))
以此为基础，我们不难得到波动性突破系统的基本设计思路。
⒍时间价格突破。
在趋势行情的必经之路，守株待兔，是我们进行突破系统设计的基本思路。
而时间、价格突破，从速度、幅度的两维视角预约了趋势行情，堪称突破系统设计的典范。
基本设计思路为价格在N时间范围内、上涨或下跌了N个点位。
进一步拓展思
路后，我们还可以引入周间日、日间时的概念，细化不同时间段的突破标准，以便更好地适应品种个性，此外，我们还可以时间、价格过滤器的方法来实现对趋势行情的确认，以减少价格盘整阶段的假突破现象。
遗憾的是，尽管很多投资者致力于追求日内趋势跟踪交易，以降低隔夜交易风险，并认为不同交易时间框架下理念、方法应具有一致性，但实证研究仍然表明，突破类趋势跟踪系统所应用的交易时间框架越长、越有效。
我们有理由相信，任何一个设计简单的突破类趋势跟踪系统，长期跟踪市场日线以上级别的结果必然是盈利的，当然同时需要承受较大幅度的阶段资金回撤，这是普通投资者难以坚持使用的主要原因，而这并非意味着该趋势跟踪系统失效了。
【离市设计】
⒈止损。
止损，是交易系统模型设计中一个不可或缺的元素，资金止损、技术止损，是两种主要的考虑方案，采用两者孰低的方案可能更为科学。
一方面，你要确保每笔交易不冒过大的风险，另一方面，你要背靠一个关键的压力、支撑技术位置，采用反向交易信号作为自动止损的依据，则是持续在市的交易系统模型的一个常用止损方法。
⒉止盈。
虽然固定点位的止盈、止损，也是系统设计中可以采用的方法，但我们更倾向于兼顾利润保护和放大功能的跟踪止盈或SAR抛物线止盈模式，随着利润的扩大，而不断抬高甚至收紧止盈目标位置，可以在一定程度上起到利润最大化的设计目标。
⒊时间清仓。
以时间为因素考虑离场，无论是作为一种辅助离场方法，还是作为一种独立的出市方法，都是一个不错的思路。
比如三根K线过后，如果既没有达到止盈位、也没有触及止损位，就主动离场。
《幽灵的礼物》中曾经对这种思路有过经典的描述：在市场没有证明你是正确的时候，主动离场。
无论是入市方法，还是离市方法，建议程序化交易爱好者可以将它们都做成独立的模块，像积木一样可以根据需要自由搭配使用，这对于提高系统模型设计效率与可能组合收益，会产生极大的帮助。
当然，作为一个完整的交易系统，还需要考虑资金管理与头寸调整的细节，建议大家参考《通向金融王国的自由之路》中的风险百分比法。
最后，让我们以一个波动性突破系统的实际例子来回顾一下本文所阐述的系统设计思路。
【波动性突破实盘系统介绍】
系统设计思想：波动性突破，本身带有一定程度自适应市场的特点，为趋势跟踪系统中的上品，我们再加入时间清仓、顺势下轿的元素，在中性的盘整市道中主动退出突破交易，或在发生第二次波动性突破的时候顺势平仓，这样就部分解决了利润回撤的问题，至于参数，个人倾向于没有参数的交易系统模型最好，最具有未来市场的适应能力，如果必须要有一、两个参数，那么以该参数在大幅度变动的测试环境下，仍然可以盈利为佳。