市场风险的识别、计量、分析与缓释
C16065-市场风险的识别、计量、分析与缓释-答案汇总100分
下面三套题答案都经过纠正！一、单项选择题1. 下列风险事项中，哪一项为可接受风险正确的定义（）。
A. 进行风险处置的成本高于风险造成的损失B. 风险无法完全规避C. 期望损失非常小D. 风险发生概率非常小描述：可接受风险您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. 采用风险矩阵进行风险分析，相较于期望损失的优势不包括（）。
A. 对风险发生概率与风险暴露有更详尽的描述B. 对风险分析的可视性更强C. 对风险发生概率大但风险暴露小与风险发生概率小但是风险暴露较大这两类进行区别D. 对风险数据通过二维矩阵进行测评，更加精确描述：风险矩阵您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03. 假设某投资经理持有一张信用违约互换（CDS），为对冲风险，该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具（）。
A. 债券、利率互换B. 指数期权、指数期货C. 汇率互换、债券D. 利率互换、指数期货描述：风险缓释方法您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 下列关于VaR值的表述正确的是（）。
A. 蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便B. 目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR 值，是因为历史法更为精确C. 一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感D. 在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小描述：VaR值您的答案：D题目分数：10此题得分：10.05. 某投资经理持仓有一个投资组合Z,现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有：第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）。
A. VaR值应为-101.5B. VaR值应为101.5C. VaR值应为103D. VaR值应为-102.5描述：VaR值您的答案：C题目分数：10此题得分：10.06. 下列风险事项中，最有可能进行完全规避以进行风险缓释的是（）。
银行从业资格风险管理全真试题及解析(第3套)
银行从业资格风险管理全真试题及解析(第3套)2022年银行从业资格风险管理全真试题及解析(第3套)2022年银行从业资格风险管理全真试题及解析(第3套)一、单选题(本大题90小题.每题0.5分，共45.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
) 第1题巴塞尔委员会于( )正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。
A.2022年B.2022年C.2022年D.2022年【正确答案】：C[答案解析]2022年，巴塞尔委员会正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。
第2题商业银行每位员工完成风险识别工作后，填制员工操作风险识别报告表属于操作风险自我评估流程( )阶段的任务和目标。
A.控制措施评估B.报告自我评估工作和日常监控C.全员风险识别与报告D.制定和实施控制优化方案【正确答案】：C[答案解析]操作风险自我评估第一阶段是全员风险识别与报告，此阶段的任务和目标包2022年银行从业考试押题资料：/kcnet2150/先到先得2022年银行从业资格风险管理全真试题及解析(第3套)括：(1)每位员工依据本岗位工作职责及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及相应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化的建议。
(2)每位员工完成风险识别工作后，填制员工操作风险识别报告表。
(3)成立自我评估小组，汇总本部门员工操作风险识别报告及下级行对口部门自我评估工作成果，并进行梳理归并。
第3题资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的( )。
A.投资规模B.资产价值C.资本金规模D.风险管理水平【正确答案】：D[答案解析]在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力;二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。
《风险管理》考点难点分析
第一章风险管理基础考点难点分析一、风险与损失收益的区别风险是收益的概率分布。
损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果；风险是一个明确的事前概念，金融性风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
二、商业银行风险管理发展阶段商业银行的风险管理模式大体经历四个阶段，顺序依次为资产风险管理模式一负债风险管理模式一资产负债风险管理模式一全面风险管理模式。
其中缺口分析，久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段。
1988年《巴赛尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。
三、商业银行风险主要类别的重要内容1．信用风险信用风险分为违约风险、结算风险，违约风险既可以针对个人，也可针对企业，很多银行倒闭案例都是由信用风险引发的。
2．操作风险操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面，具有非营利性。
3．国家风险国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险三类，国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险，无论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险带来的损失。
四、商业银行风险管理的主要策略1．风险管理五大策略这五大策略分为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。
2．风险对冲风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，风险对冲可分为自我对冲和市场对冲。
五、监管资本核心资本和附属资本的内容区别：核心资本包括权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。
附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。
第二章商业银行风险管理基本架构考点难点分析一、商业银行风险管理四个步骤的区别商业银行风险管理流程这一节很重要。
风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
其中，风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制、决策的责任。
商业银行风险控制管理制度与流程
商业银行风险控制管理制度与流程引言本文件旨在阐述商业银行在运营过程中如何建立和完善风险控制管理制度以及相关流程。
商业银行作为金融体系的核心组成部分，其风险控制和管理至关重要，直接关系到银行的安全、稳定运行和广大客户的利益。
一、风险控制管理制度1.1 制度框架商业银行风险控制管理制度框架主要包括以下几个方面：- 组织架构：明确风险管理部门的设置、职能和责任。
- 风险识别与评估：建立风险识别机制，定期进行风险评估。
- 风险分类与计量：根据风险类型进行分类，并采用科学方法进行风险计量。
- 风险控制与缓释：制定相应的控制措施，进行风险缓释。
- 监督与审计：对风险管理活动进行持续监督和定期审计。
- 信息披露：依法对外披露风险管理相关信息。
1.2 风险管理部门设立独立的风险管理部门，其职能包括：- 识别、评估、监控各类风险。
- 制定和更新风险管理政策、程序和指导书。
- 协调内部资源，确保风险管理措施的有效实施。
1.3 风险识别与评估商业银行应建立全面的风险识别和评估机制，包括但不限于：- 定期进行内部和外部风险因素分析。
- 利用风险评估模型和工具进行定量与定性评估。
1.4 风险分类与计量根据监管要求，对各类风险进行科学分类，并采用适当方法进行量化：- 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等主要风险的分类。
- 采用风险权重、敏感度分析等方法进行风险计量。
1.5 风险控制与缓释制定针对不同风险类型的控制措施和缓释手段：- 信用风险控制：如信贷审批、担保和抵押等措施。
- 市场风险控制：如资产分散、对冲等策略。
- 操作风险控制：如内部控制、信息技术安全等。
1.6 监督与审计- 内部审计部门定期对风险管理流程进行审计。
- 董事会及其风险管理委员会负责对风险管理进行监督。
1.7 信息披露依法合规对外披露风险状况和控制效果，增强透明度。
二、风险控制流程2.1 信贷业务流程- 客户信用评级与授信。
- 信贷申请、审批与发放。
中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知
中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2016.09.14•【文号】银监发〔2016〕42号•【施行日期】2016.09.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知银监发〔2016〕42号各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行：为加强银行业金融机构信用风险管理，防范风险累积，现就有关事项通知如下：一、改进统一授信管理。
银行业金融机构应将贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、贷款承诺，以及其他实质上由银行业金融机构承担信用风险的业务纳入统一授信管理，其中，特定目的载体投资应按照穿透原则对应至最终债务人。
在全面覆盖各类授信业务的基础上，银行业金融机构应确定单一法人客户、集团客户以及地区行业的综合授信限额。
综合授信限额应包括银行业金融机构自身及其并表附属机构授信总额。
银行业金融机构应将同业客户纳入实施统一授信的客户范围，合理设定同业客户的风险限额，全口径监测同业客户的风险暴露水平。
对外币授信规模较大的客户设定授信额度时，应充分考虑汇率变化对风险暴露的影响。
二、加强授信客户风险评估。
银行业金融机构应加强内部客户风险信息共享，探索对客户风险信息实施统一管理，整合分析全体客户的各类信用风险信息。
强化银行业金融机构之间信息共享机制建设，多渠道收集授信客户非传统融资信息，增强对授信客户总负债情况的监测评估能力。
银行业金融机构在新增授信客户和对存量客户增加授信前，应查询内外部共享信息，掌握客户总负债情况，判断客户是否存在过度授信，是否涉及担保圈、财务欺诈、跨行违约等风险因素，有效前瞻预警和防控风险。
三、规范授信审批流程。
银行业金融机构应明确新增授信、存量授信展期和滚动融资的审批标准、政策和流程，并根据风险暴露的规模和复杂程度明确不同层级的审批杈限。
中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第06套_背题模式
***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷每题均显示答案和解析中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第06套(144题)***************************************************************************************中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第06套1.[单选题]( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A)股东大会B)董事会C)监事会D)经理答案:B解析:董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
2.[单选题]下列不属于柜面业务环节的是( )。
A)账户开立B)现金存取款C)柜员管理D)评级授信答案:D解析:商业银行柜面业务的业务环节包括：(1)账户开立、使用、变更与撤销。
(2)现金存取款。
(3)柜员管理。
(4)重要凭证和重要物品管理。
(5)现金库箱管理。
(6)平账和账务核对。
(7)挂账、错账冲正、挂账、挂失业务。
D项属于法人信贷业务的具体环节。
3.[单选题]投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。
A)11．4％B)9．6％C)29．5％D)37．5％答案:B解析:投资组合的预期收益=40％×15％+60％×6％=9．6％。
4.[单选题]在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是( )。
A)头寸限额B)风险价值限额C)止损限额D)敏感度限额答案:D解析:敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。
关于印发银行业金融机构全面风险管理指引的通知
中国银监会关于印发《银行业金融机构全面风险管理指引》的通知银监发〔2016〕44号各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，金融资产管理公司，其他会管金融机构：现将《银行业金融机构全面风险管理指引》印发给你们，请遵照执行。
2016年9月27日（此件发至银监分局与地方法人银行业金融机构）银行业金融机构全面风险管理指引第一章总则第一条为提高银行业金融机构全面风险管理水平，促进银行业体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的银行业金融机构。
本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、政策性银行以及国家开发银行。
第三条银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。
各类风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。
银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。
第四条银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则：（一）匹配性原则。
全面风险管理体系应当与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化进行调整。
（二）全覆盖原则。
全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。
（三）独立性原则。
银行业金融机构应当建立独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。
（四）有效性原则。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 D2、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。
A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 A3、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D4、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 C5、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 B6、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。
A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 C7、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
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一、单项选择题
1. 下列风险事项中，哪一项为可接受风险正确的定义（）。
A. 进行风险处置的成本高于风险造成的损失
B. 风险无法完全规避
C. 期望损失非常小
D. 风险发生概率非常小
描述：可接受风险
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 假设某投资经理持有一张信用违约互换（CDS），为对冲风险，
该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具（）。
A. 债券、利率互换
B. 指数期权、指数期货
C. 汇率互换、债券
D. 利率互换、指数期货
描述：风险缓释方法
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 下列关于期望损失的表述正确的是（）。
A. 期望损失为损失概率乘以VaR值
B. 期望损失为损失金额乘以损失概率
C. 期望损失为损失概率乘以风险暴露
D. 期望损失为损失金额乘以风险敞口率
描述：期望损失
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 下列关于VaR值的表述正确的是（）。
A. 蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便
B. 目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR
值，是因为历史法更为精确
C. 一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较
长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感
D. 在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小
描述：VaR值
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
5. 下列关于风险限额管理体系的表述正确的是（）。
A. 由于业务部门对相关风险最为了解，因此应有业务部门制定风险偏好，再由风险管理部门进行统筹安排
B. 应由公司董事会决定公司风险偏好，由风险管理部门制定风险限额
C. 应由风险管理部门进行风险政策的执行，董事会进行总体风险的监控和报告
D. 风险限额管理为定量的风控体系，不包含定性因素，因此更加客观
描述：风险限额管理体系
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega 和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）。
A. 负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险
B. 负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估
C. 正Theta意味着该组合获取时间收益
D. 该组合可能进行Delta中性对冲
描述：希腊值
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 考虑股价服从一个具有马尔科夫性质的随机过程的基本假设，在此前提下，表述正确的是（）。
A. 100个交易日前股价相较于上一个交易日的股价对明日的股价变化影响较小
B. 明日股价与此前任意交易日股价无关，因为已假设其
为随机变动
C. 100个交易日前股价相较于上一个交易日的股价对明
日的股价变化影响较大
D. 明日股价仅与当前交易日股价相关
描述：股价随机过程
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：0.0
8. 某国内投资经理持仓有一个人民币投资组合Y，该投资组合包括
股票、国债、50ETF期权，因此该投资组合面临的市场风险不包括（）。
A. 汇率风险
B. 权益风险
C. 利率风险
D. 波动率风险
描述：市场风险种类识别
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
二、判断题
9. DV01表示关键时间节点的利率平移一个基点对投资组合造成的
价值影响。
（）
描述：风控模型
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 在对多元正态分布进行取值时，需要对协方差矩阵进行克莱斯
基分解。
（）
描述：可接受风险
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：90.0。