第三章-信用风险管理-风险监测主要指标
经济师《初级金融》高频考点
第一章知识点：现金流通1.现金流通的概念：是以现金形态作为流通手段和支付手段所进行的货币收付。
2.人民币从中国人民银行现金发行库直接进入商业银行和其他金融机构现金业务库的过程，称为现金发行；再由商业银行和其他金融机构现金业务库通过不同渠道进入流通领域，形成企事业单位库存现金和居民手持现金的过程，称为现金投放；而随着企事业单位和个人用现金进行各种支付，流通中的现金又流回商业银行和其他金融机构的过程，称为现金归行；商业银行和其他金融机构将超过其业务库存限额的现金送缴中国人民银行发行库的过程称为现金回笼。
3.现金流通的程序和渠道知识点：货币供给的概念和口径货币供给的层次划分一般依据资产的流动性，即各种货币资产转化为通货或现实购买力的能力来划分不同的货币层次，进而有了不同口径的货币供给量。
我国的货币供应量分为几个层次：M 0＝流通中的现金（流动性最强）M 1＝M 0＋单位活期存款M 2＝M 1＋居民储蓄存款＋单位定期存款＋单位其他存款＋证券公司客户保证金＋外资、合资金融机构存款＋住房公积金中心存款＋非存款类金融机构存款M 3＝M 2＋金融债券＋商业票据＋大额可转让定额存单等第二章知识点：影响利率的因素1.平均利润率平均利润率是利率水平的上限。
2.借贷成本3.资金供求状况借贷资本的供给大于需求，利率下降；借贷资本的需求大于供给，利率上升。
4.借贷期限（正比）5.借贷风险6.国家宏观经济政策：紧缩的货币政策，提高利率；扩张的货币政策，降低利率。
7.国际利率水平：当国内利率水平高于国际利率水平，外国资本就会向国内流动；反之，当国内利率水平低于国际利率水平时，国内资本就会流向国外。
知识点：贷款利息的计算1.票据贴现计息贴现利息的决定因素是贴现票据的票面金额、贴现率和贴现期。
其中，贴现率就是办理贴现使用的贴现利率，贴现期就是票据自贴现日起至票据到期日的前一日止的时间，如票据承兑人在异地，则贴现天数的计算需加上三天邮程。
2014银行从业考试 风险管理 第三章信用风险管理
二、信用评级及其方法（重点）
【答案】B ；
【解析】A信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前
市场数据）模拟的基础上；C从字面上看，信用评分的主
观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值
的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平 的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，B正确，排 除C；D信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新 速度比较慢，从而无法及时反映企业信用状况的变化。
一、信用风险识别（重点）
【答案】BD； 【解析】对单一法人客户进行的信用风险 识别过程，非财务因素主要包括管理层风 险分析、行业风险分析、生产和经营风险 分析、宏观经济分析、自然环境分析，所
以B、D项不属于非财务因素分析。
初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本（有强烈的融资需要）。 2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。
银行从业 风险管理
冲刺班 主讲老师：姬新龙
第三章 信用风险管理
第三章 信用风险管理
本章全面介绍了商业银行对信用风险的管理策略、 思路及具体的方法，包括：信用风险识别内容及方法， 信用风险计量内容及方法，信用风险监测、报告内容及 方法，信用风险控制方法、信用风险资本计量的内容和 方法等。信用风险是商业银行面临的最主要风险之一，
测试）；国家风险主权评级
第三章 信用风险管理
信用风险监测与报告：风险监测对象（单一客户
风险监测，组合风险监测）；风险监测主要指标（不
良资产/贷款率，预期损失率，单一（集团）客户授 信集中度，贷款风险迁徙率，不良贷款拨备覆盖率， 贷款损失准备充足率）；风险预警（风险预警的程序 和主要方法，行业风险预警，区域风险预警，客户风 险预警）；风险报告（风险报告的职责和路径，风险 报告的主要内容 ）
信用风险监测的关键指标监视金融机构的健康状况
信用风险监测的关键指标监视金融机构的健康状况信用风险监测是金融机构管理风险的重要环节，它可以帮助金融机构及时了解和评估借款人的信用状况，从而减少可能的损失。
在信贷业务中，金融机构需要关注一系列关键指标，以确保其自身的健康状况。
以下是一些重要的指标，可以用于监视金融机构的信用风险。
1. 不良贷款率不良贷款率是衡量金融机构信用风险的重要指标之一。
它反映了金融机构的贷款组合中不良贷款的比例。
较高的不良贷款率可能意味着借款人还款能力的下降，从而增加了金融机构的信用风险。
定期监控不良贷款率可以及时发现并解决潜在的问题。
2. 资本充足率资本充足率是衡量金融机构健康状况的重要指标，它反映了金融机构对风险的抵御能力。
资本充足率越高，金融机构越能够承受损失，抵御不良资产的冲击。
监视和维持充足的资本充足率对于保护金融机构免受信用风险带来的影响至关重要。
3. 逾期贷款率逾期贷款率是指借款人未能按时偿还贷款的比例。
较高的逾期贷款率可能暗示了借款人的偿还能力下降，而这可能导致金融机构面临更高的违约风险。
对逾期贷款率进行监控可以及时发现风险，并采取相应的措施减少损失。
4. 资金充足率资金充足率是金融机构储备充足的资金量与其债务的比例。
监测资金充足率可以确保金融机构在面对支付追索需求时有足够的资金储备。
低资金充足率可能导致金融机构流动性不足，从而增加信用风险。
5. 违约风险预警指标违约风险预警指标可以帮助金融机构及时发现潜在的违约风险，从而采取相应的措施减少风险。
这些指标可以包括负债率、现金流量覆盖率等。
监测并及时解决这些指标的异常情况可以帮助金融机构更好地管理信用风险。
6. 市场流动性风险指标市场流动性风险指标可以帮助金融机构评估其在市场不确定性增加时的风险敞口。
这些指标可能包括流动性资产与负债之比、市场转换能力等。
监测和评估市场流动性风险指标可以帮助金融机构更好地管理信用风险，保护其自身的稳定性。
综上所述，信用风险监测的关键指标可以帮助金融机构监视其健康状况并减少可能的损失。
第三章 信用风险管理-风险监测主要指标
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第三章 信用风险管理知识点：风险监测主要指标● 定义：风险监测指标有潜在指标和显现指标，分别用定量分析和现状信息分析● 详细描述：1、信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，其为一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：①跟踪已识别风险的发展变化情况②根据风险的变化情况及时调整风险应对计划2、主要指标：（1）不良资产/贷款率不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷+损失类贷款）/各项贷款x100%（2） 预期损失率预期损失率=预期损失/资产风险暴露x100%（3）单一（集团）客户授信集中度 集中度一般指客户集中度、行业集中度、区域集中度。
（4）关联授信比例关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额x100%（5）贷款风险迁徙1）正常贷款迁徙率正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x 100%，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
2）正常类贷款迁徙率额-期初正常类贷款期间减少金额）x 100 %，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
3）关注类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x 100%期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
4） 次级类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率= 期初次级类贷款向下迁徙金额/ （期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额） x 100%，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
5） 可疑类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率= 期初可疑类贷款向下迁徙金额/ （期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额） x 100%，在报告期内， 由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理
初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理信用风险管理是指通过制定信息政策，指导和协调各机构业务活动，对从客户资信调查、付款方式的选择、信用限额的确定到款项回收等环节实行的全面监督和控制，以保障应收款项的安全及时回收。
下面是应届毕业生店铺为大家搜索整理的初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理，希望对大家有所帮助。
第三章信用风险管理占比25分。
易出多选题，重点章节。
第三章主要讲述了信用风险识别、计量、检测与报告、控制和资本计量，在复习时要注意法人和个人信用风险识别、内部评级法、违约概率模型、风险监测主要指标和关键业务流程/ 环节控制这些知识点。
3.1 信用风险识别考点01 单一法人客户信用风险识别1. 按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户;法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户;企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。
2. 对法人客户的财务状况分析主要采取财务报表分析(对资产负债表和损益表分析)、财务比率分析以及现金流量分析三种方法。
3. 财务报表分析关注四项内容：识别和评价财务报表风险、识别和评价经营管理状况、识别和评价资产管理状况、识别和评价负债管理状况;4. 盈利能力比率，衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力;效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力;杠杆比率，衡量企业所有者利用自身资金获得融资的能力，也判断企业的偿债资格和能力;流动比率，判断企业归还短期债务的能力，分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。
5. 现金流是指现金在企业内的流入和流出，分为三个部分：经营活动中的现金流、投资活动中过的现金流、融资活动中的现金流。
6. 非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。
商业银行信用风险管理 3 信用风险监测与报告
(定性指标或非财务指标)，二是财务指标。
① 基本面指标主要包括： 品质类指标：还款意愿、信用记录 实力类指标：技术设备的先进性 环境类指标：市场竞争环境
第三节
信用风险监测与报告
② 财务指标主要包括： 偿债能力指标
盈利能力指标
营运能力指标
增长能力指标
第三节
信用风险监测与报告
（2）外生变量 从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动 不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争 者等“风险域”企业持续交互影响的。上述相关群体的变 化，均可能对借款人的生产经营和信用状况造成影响。因 此，对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业。
区域风险预警 行业重大突发事件 客户风险预警
建立客户风险预警信号指标体系
A.外部环境因素预警信号
B.财务因素预警信号
C.经营管理因素预警信号
D.道德风险预警信号
三、风险预警
2. 行业风险预警 (1)行业环境风险因素
①经济周期因素
②财政货币政策
③国家产业政策
④法律法规
三、风险预警
财政、货币、产业等宏观政策的变化，如汇率、利率 的调整，鼓励或限制某一产业的政策；
预期损失=PD×LGD×EAD， 其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为 违约风险暴露。
二、 风险监测主要指标
3. 单一(集团)客户授信集中度
单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)客户贷 款总额/资本净额×100% 该指标计算本外币口径数据。最大一家(集团)客户贷 款总额是指报告期末各项贷款余额最高的一家(集团)客户 的各项贷款的总额，客户是指取得贷款的法人、其他经济 组织、个体工商户和自然人，各项贷款的定义与不良贷款 率指标中的定义一致，资本净额定义与资本充足率指标中 定义一致。
信用风险的动态监测与控制
信用风险的动态监测与控制信用风险是指在经济活动中，一方当事人由于某种原因无法按时或者无法按约定方式履行其支付义务，给另一方当事人带来损失的风险。
在金融领域，信用风险是一项重要的风险之一，具有很高的风险敏感性。
为了防范和控制信用风险，动态监测和控制成为金融机构和企业必须采取的重要手段。
一、动态监测信用风险的指标体系1. 整体融资状况指标- 流动性指标：包括资产负债率、短期债务占资产比重等，用于衡量企业的流动性状况。
- 偿付能力指标：包括现金流入和现金流出的比例、流动比率等，用于评估企业的偿付能力。
- 资本结构指标：包括资本充足率、债务比率等，用于评估企业的资本结构是否合理。
2. 业务运营指标- 利润指标：包括收入增长率、净利润率等，用于评估企业的盈利能力和经营状况。
- 市场份额指标：包括市场份额的变化、竞争对手情况等，用于评估企业在市场中的竞争地位。
- 客户结构指标：包括客户信用评级、客户流失率等，用于评估企业对不同客户的信用风险。
3. 外部环境指标- 宏观经济指标：包括国内生产总值、利率水平等，用于评估宏观经济的发展趋势。
- 行业发展指标：包括行业增长率、行业竞争格局等，用于评估所处行业的风险水平。
- 政策法规指标：包括法律法规的改变、政府政策的调整等，用于评估外部环境对企业信用风险的影响。
二、动态监测信用风险的方法和工具1. 数据分析工具- 数据挖掘：通过大数据分析，发现潜在的信用风险因素和模式，提供风险预测和预警的依据。
- 统计分析：根据历史和实时数据，利用统计方法对信用风险进行量化分析和建模，为风险监控提供支持。
2. 模型建立和应用- 信用评级模型：通过对客户的财务、经营等方面的信息进行评估和打分，判断客户的信用风险等级。
- 预测模型：基于历史数据和相关指标，建立预测模型，用于预测未来可能出现的信用风险情况。
3. 实时监测和报警系统- 建立实时监测系统：通过建立监测平台和监测指标体系，实现对信用风险的实时监测和预警。
2019年初级银行从业风险管理各章分值占比及考点归纳
2019年初级银行从业风险管理各章分值占比及考点归纳《风险管理》必考点主要在第2、4、6、7章，考前需重点(理解)记忆。
具体各章重要知识点归纳如下：第一章风险管理基础(占比10分左右)第一节风险管理的基本概念知识点一：风险、收益与损失。
(了解)知识点二：商业银行风险管理的主要策略。
(掌握)知识点三：商业银行风险的主要类别。
(掌握)第二节商业银行风险管理的发展。
知识点一：风险管理与商业银行经营。
(了解)知识点二：商业银行风险管理的发展。
(了解)第三节商业银行风险管理与资本管理知识点一：资本的定义和作用。
(了解)知识点二：监管资本的构成。
(了解)知识点三：最低资本充足率要求。
(了解)第二章风险管理体系(占比5分左右)第一节风险治理知识点一：董事会及其风险管理委员会。
(了解)知识点二：监事会。
(了解)知识点三：高级管理层。
(了解)知识点四：风险管理部门。
(熟悉)第二节风险偏好和风险文化知识点一：风险偏好的定义。
(熟悉)知识点二：有效的风险偏好框架和风险偏好声明。
(熟悉)知识点三：风险偏好维度和指标。
(熟悉)知识点四：风险文化。
(熟悉)第三节风险额度知识点一：风险限额管理的基本原则。
(熟悉)知识点二：风险限额的种类和限额设。
(熟悉)知识点三：限额管理。
(熟悉)第四节风险政策、流程知识点一：风险政策。
(了解)知识点二：风险管理流程。
(掌握)第五节风险数据与IT系统知识点一：风险数据加总。
(了解)知识点二：风险管理IT系统。
(了解)第六节内部控制与内部审计知识点一：内部控制的定义。
(了解)知识点二：内部控制在风险管理中的作用。
(熟悉)知识点三：内部审计。
(熟悉)第一节信用风险识别知识点一：单一法人客户信用风险识别。
(掌握)知识点二：集团法人客户信用风险识别。
(掌握)知识点三：个人客户信用风险识别。
(掌握)知识点四：贷款组合的信用风险识别。
(掌握)第二节信用风险计量知识点一：专家判断法。
(了解)知识点二：信用评分模型。
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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第三章 信用风险管理知识点：风险监测主要指标● 定义：风险监测指标有潜在指标和显现指标，分别用定量分析和现状信息分析● 详细描述：1、信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，其为一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：①跟踪已识别风险的发展变化情况②根据风险的变化情况及时调整风险应对计划2、主要指标：（1）不良资产/贷款率不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷+损失类贷款）/各项贷款x100%（2） 预期损失率预期损失率=预期损失/资产风险暴露x100%（3）单一（集团）客户授信集中度 集中度一般指客户集中度、行业集中度、区域集中度。
（4）关联授信比例关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额x100%（5）贷款风险迁徙1）正常贷款迁徙率正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x 100%，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
2）正常类贷款迁徙率额-期初正常类贷款期间减少金额）x 100 %，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
3）关注类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x 100%期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
4） 次级类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率= 期初次级类贷款向下迁徙金额/ （期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额） x 100%，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
5） 可疑类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率= 期初可疑类贷款向下迁徙金额/ （期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额） x 100%，在报告期内， 由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
例题：1.以下有关资产质量的主要指标，正确的是（）。
A.不良贷款率＝（可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%B.预期损失率＝预期损失/资产风险敞口×100%C.单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额×100%D.正常类贷款迁徙率＝期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%E.不良贷款拨备覆盖率＝（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）正确答案：B,C,D,E解析：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷+损失类贷款）/各项贷款x100%A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备正确答案：C解析：单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%3.商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（）万元。
A.20B.6C.10D.60正确答案：B解析：200×10％×30％＝64.我国商业银行信用风险监管指标包括（）A.不良资产率B.不良贷款拨备覆盖率C.预期损失率D.贷款损失准备充足率E.不良贷款率正确答案：A,B,C,D,E解析：以上都包括5.对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况？（）A.客户预计资金来源以及使用情况B.预计的资产负债情况C.损益情况D.项目建设情况E.运营计划正确答案：A,B,C,D,E解析：以上都正确100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行不良贷款率为（）A.0.5B.0.33C.0.13D.0.11正确答案：D解析：某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行不良贷款率为0.117.某银行2011年年未次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类货款余额为50亿元。
2009年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行2011年年末的不良贷款拨备覆盖率为（）A.1.2B.1C.0.9D.0.8正确答案：A解析：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）8.借款人还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失，这是贷款五级分类中的（）类贷款A.关注B.可疑C.次级D.损失正确答案：C解析：贷款风险迁徙按种类可分为正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失，这是贷款五级分类中的次级类贷款9.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。
A.3.6B.36C.2.4D.24正确答案：A解析：一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为3.6万元。
10.某银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（）A.0.0133B.0.0233C.0.03D.0.0367正确答案：D解析：银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为0.036711.新发生不良贷款的外部原因包括（）A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善工破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预正确答案：B,C,D,E解析：新发生不良贷款的外部原因有：企业经营管理不善工破产倒闭、企业12.某银行2011年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2011年年末转为次级类、可疑类、损失类的货款金额之和为600亿元，期间关注类货款因回收减少了500亿元，则关注类货款迁徙率为（）。
A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%正确答案：C解析：关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额)×100%。
期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。
期初关注类贷款期间减少金额定义与正常贷款迁徙率指标中定义一致。
600/（4000-500）=0.171，关注类货款迁徙率为17.1%13.某银行2011年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。
A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A解析：某银行2011年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为880亿元。
14.预期损失率的计算公式是（）A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口*100%B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额*100%C.预期损失率=预期损失/风险资产总额*100%D.预期损失率=预期损失/资产总额*100%正确答案：A解析：预期损失率的计算公式是预期损失率=预期损失/资产风险敞口*100%A.正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额*）100%B.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）*100%D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额正确答案：D解析：风险迁徙类指标计算正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额*）100%期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）*100%16.中国银行业监督管理委员会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括（）A.不良资产、贷款率B.预期损失率C.贷款风险迁徙D.不良贷款拨备覆盖率E.贷款损失准备充足率正确答案：A,B,C,D,E解析：以上全部属于中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标17.贷款迁徙类指标主要用于衡量商业银行（）的变化程度A.市场风险C.流动性风险D.信用风险正确答案：D解析：贷款迁徙类指标主要用于衡量商业银行信用风险的变化程度，风险迁徙类指标：动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率18.根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能造成一定损失的贷款属于（）A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款正确答案：D解析：次级类贷款：指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款。
19.某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷。
期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为（）A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%正确答案：C解析：可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑贷款期间减少金额)×100%期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。