第三章 信用风险管理-区域风险预警
信用风险管理
信用风险管理引言概述：信用风险是指在金融交易中，由于借款人或者交易对手无法按时或者彻底履约而导致的损失。
信用风险管理是金融机构和企业为了减少风险并保护自身利益而采取的一系列措施和方法。
本文将从五个方面详细介绍信用风险管理的内容和方法。
一、风险评估1.1 信用评级：通过对借款人或者交易对手的信用状况进行评估，将其分为不同的信用等级，以便判断其偿债能力和风险水平。
1.2 历史数据分析：分析借款人或者交易对手的历史还款记录和交易行为，以预测其未来的信用表现和风险水平。
1.3 资产负债表分析：通过分析借款人或者交易对手的资产负债状况，评估其债务偿还能力和资金流动性，从而确定其信用风险。
二、风险监控2.1 信用监测：建立有效的监测机制，及时掌握借款人或者交易对手的信用状况变化，以便及时采取风险控制措施。
2.2 限额控制：设定合理的信用额度和交易限额，控制借款人或者交易对手的风险暴露程度，避免超过风险承受能力。
2.3 风险预警：建立风险预警机制，通过监测市场变化和风险指标，提前识别潜在的信用风险，并采取相应的风险管理措施。
三、风险控制3.1 多元化投资：分散投资组合中的信用风险，降低整体风险水平，避免过度依赖某一借款人或者交易对手。
3.2 担保和抵押：要求借款人提供担保或者抵押物，以减少借款违约风险，增加借款人的还款动力。
3.3 风险转移：通过购买信用保险或者利用金融衍生品等方式，将信用风险转移给专业机构，降低自身的风险暴露。
四、风险应对4.1 应急预案：制定应急预案，明确应对信用风险事件的流程和责任，以便在风险事件发生时能够迅速应对和控制。
4.2 灵便决策：根据信用风险的具体情况和市场环境，灵便调整信用政策和决策，以最大程度地降低风险损失。
4.3 协同合作：与其他金融机构或者企业建立合作关系，共享信息和资源，共同应对信用风险，提高整体的风险管理能力。
五、风险评估与改进5.1 风险评估模型的建立：建立科学有效的风险评估模型，提高信用风险评估的准确性和可靠性。
2014银行从业考试 风险管理 第三章信用风险管理
二、信用评级及其方法（重点）
【答案】B ；
【解析】A信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前
市场数据）模拟的基础上；C从字面上看，信用评分的主
观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值
的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平 的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，B正确，排 除C；D信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新 速度比较慢，从而无法及时反映企业信用状况的变化。
一、信用风险识别（重点）
【答案】BD； 【解析】对单一法人客户进行的信用风险 识别过程，非财务因素主要包括管理层风 险分析、行业风险分析、生产和经营风险 分析、宏观经济分析、自然环境分析，所
以B、D项不属于非财务因素分析。
初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本（有强烈的融资需要）。 2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。
银行从业 风险管理
冲刺班 主讲老师：姬新龙
第三章 信用风险管理
第三章 信用风险管理
本章全面介绍了商业银行对信用风险的管理策略、 思路及具体的方法，包括：信用风险识别内容及方法， 信用风险计量内容及方法，信用风险监测、报告内容及 方法，信用风险控制方法、信用风险资本计量的内容和 方法等。信用风险是商业银行面临的最主要风险之一，
测试）；国家风险主权评级
第三章 信用风险管理
信用风险监测与报告：风险监测对象（单一客户
风险监测，组合风险监测）；风险监测主要指标（不
良资产/贷款率，预期损失率，单一（集团）客户授 信集中度，贷款风险迁徙率，不良贷款拨备覆盖率， 贷款损失准备充足率）；风险预警（风险预警的程序 和主要方法，行业风险预警，区域风险预警，客户风 险预警）；风险报告（风险报告的职责和路径，风险 报告的主要内容 ）
第三章信用风险管理_2
根据债务人的外部评级结果分别确定权重，零售类资产根 据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重，表外 信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露；
• ③允许商业银行通过抵押、担保、信用衍生工具等作为风
险缓释工具，从而提高计算出的资本比率的风险敏感性， 但缺点也很明显：过分依赖于外部评级，对于缺乏外部评 级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性； 此外，也没有考虑到不同资产间的相关性。
• 该模型使用了两个关系：其一，企业股权
市值与它的资产市值之间的结构性关系； 其二，企业资产市值波动程度和企业股权 市值的变动程度之间关系。
(3)KPMG风险中性定价模型
• 风险中性定价理论的核心思想是假设金融
市场中的每个参与者都是风险中立着，不 论是高风险资产、低风险资产或无风险资 产，只要资产的期望收益率是相等的，市 场参与者对其的接受态度就是一致的，这 样的市场环境被称为风险中性范式。即：
（二）集团法人客户信用风险识别
• 1、企业集团的特征 • 2、集团法人客户的信用风险特征 • (1)内部关联交易频繁 • (2)连环担保十分普遍 • (3)财务报表真实性差 • (4)系统性风险较高 • (5)风险识别和贷后监督难度较大
（三）个人客户信用风险识别
• 1、个人客户的基本信息分析 • 2、个人信贷产品风险分析
•
追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年10月11日星期 日上午11时34分38秒11:34:3820.10.11
•
按章操作莫乱改，合理建议提出来。2020年10月上 午11时34分20.10.1111:34Oct ober 11, 2020
信用风险管理的预警指标与风险敞口控制
信用风险管理的预警指标与风险敞口控制信用风险管理是金融机构管理风险的重要组成部分。
在金融领域，信用风险是指借款人未能按时偿还贷款本金和利息的潜在风险。
为了有效管理信用风险，金融机构需要采取预警指标和风险敞口控制等措施来及时识别和控制风险。
一、预警指标预警指标是用于预测信用风险的指标，通过监测借款人的信用状况和偿还能力，及时提醒风险可能出现的迹象。
下面介绍几个常用的预警指标：1. 五级分类五级分类是银行业常用的预警指标，根据借款人的还款能力划分为正常、关注、次级、可疑和损失五个级别。
通过对借款人的分类，银行可以及时采取相应的风险控制措施，避免风险进一步扩大。
2. 违约率违约率是评估借款人违约风险的指标，表示在一定时期内发生违约的比例。
当违约率升高时，说明借款人的违约风险增加，需要加强信用风险管理。
3. 贷款拖欠率贷款拖欠率是指借款人未按时偿还贷款的比例，是评估借款人还款能力的重要指标。
当贷款拖欠率显著提高时，提示借款人可能存在偿还能力不足的风险。
二、风险敞口控制风险敞口是指金融机构在发生信用风险时所面临的损失。
为了控制风险敞口，金融机构需要采取以下措施：1. 分散投资金融机构可以通过分散投资来降低风险敞口。
通过将资金投资于不同的借款人和行业，可以减少单个借款人或行业的违约风险对整体投资组合的影响。
2. 设定风险限额金融机构可以根据自身的承受能力和风险偏好，设定风险限额来控制风险敞口。
通过限制单个借款人或行业的信用风险敞口，可以降低潜在损失的风险。
3. 加强风险管理流程金融机构应该建立完善的风险管理流程，包括风险评估、风险监测和风险应对等环节。
通过及时获取风险信息，制定有效的风险管理策略，可以提高应对风险的能力。
总结：信用风险管理的预警指标和风险敞口控制对金融机构的风险管理具有重要的意义。
预警指标可以帮助金融机构及时识别风险迹象，采取相应的风险控制措施。
而风险敞口控制可以降低金融机构发生损失的可能性，提高整体风险管理的效果。
信用风险管理的动态预警与控制
信用风险管理的动态预警与控制一、引言随着社会的发展和经济的不断变化，风险角色也不断发生变化，信用风险的管理已经成为了商业银行、保险公司和其他金融机构的关键部分之一。
合理的信用风险管理可以避免机构因为贷款、投资和融资等业务而产生的损失，提高机构的收益和市场竞争力。
本文将从信用风险的概念和特点、信用风险管理常见的方法和工具以及信用风险管理的动态预警与控制等方面，深入探讨信用风险管理的相关问题，为相关从业人员提供有价值的参考。
二、信用风险的概念和特点信用风险是指由于相应方不能履行其义务而导致损失的可能性，是市场风险、操作风险和风险管理活动本身的影响的综合结果。
其特点主要包括以下几点：1. 风险具有概率性和不确定性，只是可能发生，并不能完全预测和避免。
2. 风险涉及到的各种因素极其复杂，包括经济、社会、政治等各个方面。
3. 风险具有非线性和非均衡性，即小的影响可能引起巨大的损失。
4. 风险的影响不受单一国家或地区的影响，而是在全球范围内。
因此，信用风险不仅是个人和企业面临的问题，也是银行、保险公司和其他金融机构的重要问题。
三、信用风险管理常见方法和工具为了有效管理信用风险，金融机构通常采取多种方法和工具，这些方法和工具的使用因机构而异，但通常包括以下几种：1. 信用评级体系信用评级体系基于一套标准化的方法，对借款人或债券发行人的信用风险进行评估。
主要评价标准包括借款人的信贷历史、财务状况、现金流和自愿披露信息等。
金融机构可以采用自己的信用评级体系，也可以采用信用评级机构的评级结果。
2. 信用保险信用保险是一种保护机构免受借款人违约损失的保险形式。
机构可以购买信用保险来降低自身的信用风险。
在某种程度上，信用保险提供了信用保护，允许机构更容易地批准某些较高风险的交易。
3. 储备金融机构通常会为信用风险储备资金，以备不时之需。
这种做法可以帮助机构处理意外的事件，适应市场波动。
4. 管理措施金融机构也可以采取委托、担保和清算等管措施，将自己的信用风险降到最小。
商业银行信用风险管理 3 信用风险监测与报告
(定性指标或非财务指标)，二是财务指标。
① 基本面指标主要包括： 品质类指标：还款意愿、信用记录 实力类指标：技术设备的先进性 环境类指标：市场竞争环境
第三节
信用风险监测与报告
② 财务指标主要包括： 偿债能力指标
盈利能力指标
营运能力指标
增长能力指标
第三节
信用风险监测与报告
（2）外生变量 从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动 不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争 者等“风险域”企业持续交互影响的。上述相关群体的变 化，均可能对借款人的生产经营和信用状况造成影响。因 此，对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业。
区域风险预警 行业重大突发事件 客户风险预警
建立客户风险预警信号指标体系
A.外部环境因素预警信号
B.财务因素预警信号
C.经营管理因素预警信号
D.道德风险预警信号
三、风险预警
2. 行业风险预警 (1)行业环境风险因素
①经济周期因素
②财政货币政策
③国家产业政策
④法律法规
三、风险预警
财政、货币、产业等宏观政策的变化，如汇率、利率 的调整，鼓励或限制某一产业的政策；
预期损失=PD×LGD×EAD， 其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为 违约风险暴露。
二、 风险监测主要指标
3. 单一(集团)客户授信集中度
单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)客户贷 款总额/资本净额×100% 该指标计算本外币口径数据。最大一家(集团)客户贷 款总额是指报告期末各项贷款余额最高的一家(集团)客户 的各项贷款的总额，客户是指取得贷款的法人、其他经济 组织、个体工商户和自然人，各项贷款的定义与不良贷款 率指标中的定义一致，资本净额定义与资本充足率指标中 定义一致。
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理》的通知
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2024.03.29•【文号】深证上〔2024〕243号•【施行日期】2024.03.29•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理》的通知深证上〔2024〕243号各市场参与人：为了进一步规范资产支持证券存续期信用风险管理业务，切实保护投资者的合法权益，本所对《深圳证券交易所资产支持证券存续期信用风险管理指引（试行）》进行修订，并更名为《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理》，现予以发布，自发布之日起施行。
有关事项通知如下：一、《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于完善为挂牌期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》有关规定与本指引规定不一致的，按照本指引规定执行。
二、本所于2018年5月11日发布的《深圳证券交易所资产支持证券存续期信用风险管理指引（试行）》（深证上〔2018〕200号）同时废止。
附件：深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理深圳证券交易所2024年3月29日附件深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理第一章总则第一条为了规范资产支持证券信用风险管理业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所资产支持证券业务规则》等业务规则，制定本指引。
第二条本指引适用于在深圳证券交易所（以下简称本所）挂牌转让的资产支持证券的信用风险管理。
第三条资产支持证券的信用风险管理遵循市场化、法治化原则，管理人、原始权益人、资产服务机构、托管人、增信机构、证券服务机构（以下统称信用风险管理业务参与人）和投资者应当在平等、自愿的基础上合理确定各方的权利和义务，自行承担相应风险。
2019年初级银行从业风险管理各章分值占比及考点归纳
2019年初级银行从业风险管理各章分值占比及考点归纳《风险管理》必考点主要在第2、4、6、7章，考前需重点(理解)记忆。
具体各章重要知识点归纳如下：第一章风险管理基础(占比10分左右)第一节风险管理的基本概念知识点一：风险、收益与损失。
(了解)知识点二：商业银行风险管理的主要策略。
(掌握)知识点三：商业银行风险的主要类别。
(掌握)第二节商业银行风险管理的发展。
知识点一：风险管理与商业银行经营。
(了解)知识点二：商业银行风险管理的发展。
(了解)第三节商业银行风险管理与资本管理知识点一：资本的定义和作用。
(了解)知识点二：监管资本的构成。
(了解)知识点三：最低资本充足率要求。
(了解)第二章风险管理体系(占比5分左右)第一节风险治理知识点一：董事会及其风险管理委员会。
(了解)知识点二：监事会。
(了解)知识点三：高级管理层。
(了解)知识点四：风险管理部门。
(熟悉)第二节风险偏好和风险文化知识点一：风险偏好的定义。
(熟悉)知识点二：有效的风险偏好框架和风险偏好声明。
(熟悉)知识点三：风险偏好维度和指标。
(熟悉)知识点四：风险文化。
(熟悉)第三节风险额度知识点一：风险限额管理的基本原则。
(熟悉)知识点二：风险限额的种类和限额设。
(熟悉)知识点三：限额管理。
(熟悉)第四节风险政策、流程知识点一：风险政策。
(了解)知识点二：风险管理流程。
(掌握)第五节风险数据与IT系统知识点一：风险数据加总。
(了解)知识点二：风险管理IT系统。
(了解)第六节内部控制与内部审计知识点一：内部控制的定义。
(了解)知识点二：内部控制在风险管理中的作用。
(熟悉)知识点三：内部审计。
(熟悉)第一节信用风险识别知识点一：单一法人客户信用风险识别。
(掌握)知识点二：集团法人客户信用风险识别。
(掌握)知识点三：个人客户信用风险识别。
(掌握)知识点四：贷款组合的信用风险识别。
(掌握)第二节信用风险计量知识点一：专家判断法。
(了解)知识点二：信用评分模型。
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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料
风险管理
第三章 信用风险管理
知识点：区域风险预警
● 定义：
区域政策法规变动，经营环境恶化等引起的
● 详细描述：
风险预警信号：
1、国家政策法规的重大变化
2、区域经济整体下滑
3、区域内客户的资信状况普遍降低
4、风险分类数据显示区域资产质量明显下降
5、短期内区域信贷规模超常增持
例题：
1.区域风险预警主要包括哪几种情况？（）
A.区域经济的政策法规发生重大变化
B.区域经营经环境出现恶化
C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D.国家有关产业政策发生变化
E.产品出口的国家的贸易限制政策
正确答案：A,B,C
解析：区域风险预警主要包括1.区域经济的政策法规发生重大变化2.区域经营经环境出现恶化3.区域商业银行分支机构内部出现风险因素
2.以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有（）
A.国家政策法规变化给当地带来不利影响
B.行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控
C.区域法律法规明显调整
D.以上都是
正确答案：D
解析：A.B.C都是
3.以下（）属于区域经营环境恶化的相关警示信号。
A.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控
B.区域经济整体下滑
C.区域产业集中度高，区域主导产业现衰退
D.区域内容客户的资信状况普遍降低
E.区域内产品普遍被购买者反映质量差，购买者对该区域生产的产品失去信心
正确答案：B,C,D,E
解析：A不属于区域经营环境恶化的相关警示信号
4.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。
A.国家政策法规的重大变化
B.区域经济整体下滑
C.区域内客户的资信状况普遍降低
D.风险分类数据显示区域资产质量明显下降
E.短期内区域信贷规模超常增持
正确答案：A,B,C,D,E
解析：
风险预警信号主要包括以下项：
国家政策法规的重大变化
区域经济整体下滑
区域内客户的资信状况普遍降低
风险分类数据显示区域资产质量明显下降
短期内区域信贷规模超常增持
5.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。
A.区域相关法律法规重大调整
B.区域经济整体下降
C.区域内的产业发展规划不合理
D.区域内客户资信状况普遍降低
E.区域产业出现衰退
正确答案：A,B,C,D,E
解析：参见教材122表格内容。
6.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（ ）作为区域风险预警信号。
A.区域主导产业出现衰退
B.区域内的产业发展规划不合理
C.区域内客户资信状况普遍降低
D.区域经济整体下滑
E.区域相关法律法规重大调整
正确答案：A,B,C,D,E
解析：本题考察区域风险预警的概念理解和记忆。
正确答案是ABCDE。
风险预警信号： 1、国家政策法规的重大变化 2、区域经济整体下滑 3、区域内客户的资信状况普遍降低 4、风险分类数据显示区域资产质量明显下降 5、短期内区域信贷规模超常增持。