上海黄金交易所风险控制管理办法
上海黄金交易所竞价交易细则20
上海黄金交易所竞价交易细则（2019年6月）目录第一章总则第二章交易席位与交易编码第三章上市合约与价格第四章指令与成交第五章现货实盘交易与现货即期交易第六章延期交收交易第七章附则第一章总则第一条为规范竞价交易行为，维护交易各方的合法权益，根据《上海黄金交易所章程》和《上海黄金交易所交易规则》制定本细则。
第二条上海黄金交易所(以下简称交易所)的竞价交易业务是指采取自由报价、撮合成交的交易方式，按照价格优先、时间优先的原则撮合成交的交易业务。
交易所为竞价交易提供集中履约担保。
第三条交易所、会员、客户及相关工作人员在竞价交易中必须遵守本细则。
第二章交易席位与交易编码第四条交易席位是会员参与交易所交易的业务单元。
第五条交易所根据会员类别和权限设置相应的交易席位，并分配由六位数字组成的席位号。
第六条会员因业务发展需要增加交易席位的，可以向交易所提出申请。
交易所根据会员实际情况审批，每家会员交易席位数原则上不超过三个。
第七条交易所按交易席位进行风险控制管理及其他相关管理。
第八条一个客户只能开立一个交易所的客户代码。
客户代码由十位数字构成，由交易所统一编制。
第九条交易所实行交易编码管理制度，交易编码是客户参与交易所交易的专用代码，由会员交易席位号和客户代码两部分组成。
第十条一个客户可以在多家有业务资质的会员处开户、且一个客户代码关联的交易席位不超过三个，交易所以会员交易席位号串联客户代码作为客户在不同交易席位处的交易编码。
第十一条客户提供虚假资料或会员协助客户使用虚假资料开户的，交易所有权责令会员限期平仓，平仓后注销该客户的客户代码，同时按照《上海黄金交易所违规处理办法》的有关规定处理。
第十二条本章关于交易席位和交易编码的规定适用于询价交易、定价交易、报价交易等其他交易模式。
第三章上市合约与价格第十三条竞价交易上市品种包括黄金(Au)、白银(Ag)、铂金 (Pt)以及其他经中国人民银行批准的品种。
第十四条根据交易方式不同，竞价交易合约包括现货实盘合约、现货即期合约、现货延期交收合约及其他经中国人民银行批准的合约。
全国黄金交易从业水平考试-“黄金市场基础知识与交易实务”复习(黄金市场风险控制)
第四章黄金市场风险控制【大纲要求】第一节黄金市场的风控管理一、黄金市场风险熟悉投资者在黄金市场中需承担价格风险、信用风险、市场风险、汇率风险、流动性风险、操作风险等各方面风险。
二、市场风险的成因熟悉价格波动、保证金交易的杠杆效应、交易者的非理性投机和市场机制的不健全四个方面的黄金市场风险成因。
三、上海黄金交易所的风控管理熟悉上海黄金交易所风险管理包含的各项风险管理制度的整体框架。
四、会员单位的风险控制了解针对会员单位的各项风险控制管理制度。
第二节风险控制管理制度一、保证金制度掌握保证金制度的概念；掌握不同交易品种最低保证金的比例；了解保证金制度的重要意义；了解在哪些情况下，交易所会调整保证金比例。
二、涨跌停板制度掌握涨跌停板的概念；了解上海黄金交易所在市场发生涨跌停板时采取的主要措施；了解涨跌停板的发生，对市场各类参与者的影响。
三、延期补偿费制度与超期费制度掌握延期补偿费制度与超期费制度的概念；了解延期补偿费与超期费的区别；了解在哪些情况下上海黄金交易所可以调整延期补偿费率；了解超期费制度中持仓超期时间、超期费率两项参数的设定。
四、限仓制度掌握限仓制度的概念；了解上海黄金交易所采用限制会员席位持仓和限制客户持仓相结合的办法控制市场风险；了解上金所对法人客户和个人客户的各延期交收合约实行不同的限仓通配额度；了解上金所对套期保值额度单独进行管理。
五、交易限额制度掌握交易限额制度的概念；了解套期保值交易不受交易限额规定限制。
六、大户报告制度掌握大户报告制度的概念和对单一客户持仓量标准的相关规定。
七、强行平仓制度掌握强行平仓的概念；掌握强行平仓制度实施的条件；了解上海黄金交易所进行强行平仓的流程；了解强行平仓执行后，产生盈亏的分担方式；了解强行平仓执行的原则。
八、风险警示制度与异常交易监控制度掌握风险警示制度的概念和主要内容；了解出现哪些情况将会被上金所提醒风险。
【知识结构】【核心讲义】第一节 黄金市场的风控管理一、黄金市场风险 1．价格风险 价格风险是由于黄金价格波动而给投资者带来的风险。
上海黄金交易所质押登记管理办法
第一章总则第一条为规范在上海黄金交易所（以下简称交易所）托管的黄金、铂金等实物质押登记行为，维护质押当事人合法权益，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用对象为交易所会员单位及其代理客户，适用范围为在交易所交易的黄金、铂金等实物质押登记。
质权人为交易所金融类会员单位，出质人为交易所会员单位及其代理客户。
第三条托管于交易所的黄金、铂金等实物，其持有人可依法办理质押。
出质人应当对出质黄金、铂金等实物的真实性与合法性负责。
第四条黄金、铂金等实物质押，须由质押当事人双方签订质押合同。
交易所的职责是依据质押合同和交易所黄金、铂金托管数据为黄金、铂金等实物持有人办理黄金、铂金等实物出质登记，并出具《黄金出质证明书》、《铂金出质证明书》(以下简称证明书)等证明书。
第五条黄金、铂金等实物一经质押登记，在质押期内不得重复设置质押，未经质权人同意，被质押黄金、铂金等实物不得办理所有权变更登记手续。
第二章质押登记第六条交易所办理黄金、铂金等实物质押登记，采用电子化质押登记形式。
交易所提供电子化质押登记系统（以下简称“系统”）。
第七条会员及代理客户通过系统提出质押登记申请时，质押双方应按质押合同的约定，正确提供所需内容。
会员及代理客户应在交易所交易时间内提出质押登记申请。
第八条质押双方提交的申请在电子化质押登记系统确认后，交易所对质押双方办理质物货权转移，即质物由出质人货权账户下转移至质权人实物货权账户下。
交易所通过系统向质押双方出具证明书，证明书签发之日为质押登记日。
第九条交易所办理质物货权转移时，对出质方货权按先买入货权后剩余库存原则办理，转移成功后，相应货权转移至质权人相应实物账户下。
质物不允许提取出库。
第三章质押登记的变更及注销第十条质押期间需要增加或减少质押黄金、铂金等实物数量的，质押双方可通过系统完成变更登记，变更登记在申报登记确认日当日生效。
第十一条质押登记因下列原因注销（1）质权人提出申请；（2）其他法定事由。
上海黄金交易所保证金存管银行管理办法
上海黄金交易所保证金存管银行管理办法目录第一章总则第二章资格申请第三章业务要求第四章技术要求第五章应急处理第六章监督管理第七章违规处理第八章附则- 1 -第一章总则第一条为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）保证金存管业务，确保资金安全和结算顺利，根据《上海黄金交易所结算细则》制定本办法。
第二条交易所本着服务市场发展的宗旨，根据审慎原则指定保证金存管银行（以下简称存管银行），并按本办法规定，切实履行对存管银行的指定、监督工作，确保存管银行协助交易所依法办理保证金存管业务。
第三条存管银行应当遵守法律、法规、规章和交易所有关规则，接受交易所自律监管。
第四条协助上海国际黄金交易中心有限公司（以下简称国际中心）办理保证金存管业务的存管银行的相关管理规定，由国际中心另行制定。
第二章资格申请第五条申请存管银行应当具备下列条件：（一）中华人民共和国境内设立的全国性银行业金融机构法人；（二）总资产在15000亿元人民币以上，净资产在1000亿元人民币以上，最近3个会计年度连续盈利；（三）符合中国银行业监督管理机构规定的对银行业金融机构资本充足率、流动性比率、资产负债比率等要求；（四）分支机构在100个以上，且在国内主要产用金地区均设有可以办理保证金存管业务的分支机构；（五）具有良好的公司治理、风险管理体系和内部控制制度；- 2 -（六）设有专门机构或部门负责保证金存管业务；（七）具有健全的资金管理制度，制定保证金存管业务的内部管理制度、违规入账资金处理预案、差错处置流程以及技术和通讯系统故障等异常情况下的应急处理预案；（八）具有开展保证金存管业务的设施和技术水平，包括高效稳定的同城、异地资金划拨系统以及覆盖全国范围的行内实时汇划系统等;（九）拥有掌握贵金属交易结算知识、期货知识和具有较强风险防范意识的专业人员；（十）最近3年内无重大违法违规行为，且系统运行稳定，未发生过重大事故及未受到过监管机构的重大行政处罚；（十一）无严重影响其资信状况的未决诉讼和未清偿债务；（十二）交易所规定的其他条件。
上海黄金交易所集中定价交易细则2019年11月修订稿.pdf
上海黄金交易所集中定价交易细则(2019年11月修订稿)第一章总则第一条为规范上海黄金交易所（以下简称“交易所”）的集中定价交易管理，维护交易各方的合法权益，根据《上海黄金交易所章程》和《上海黄金交易所交易规则》等有关规定制定本细则。
第二条交易所遵循公开、公平、公正和诚信的原则，组织定价合约的交易、结算和交割。
第三条集中定价交易是指市场参与者在交易所平台上，通过“以价询量、数量匹配”的定价过程，在市场量价平衡时，确定定价合约的人民币基准价，并按基准价成交的交易。
第四条交易所的定价合约包括上海金、上海银及其他经中国人民银行批准的定价合约。
第五条交易所、会员、客户及相关工作人员在集中定价交易活动中应遵守本细则。
第二章参与主体第六条交易所的会员、客户均可参与集中定价交易。
其中，客户为法人客户，通过会员代理参与集中定价交易。
第七条集中定价交易实行定价成员和提供参考价成员制度。
定价成员是指在规定时间段内提供相应定价合约参考价，并在一定数量范围内承担平衡合约供求职责的机构。
提供参考价成员是指在规定时间段内提供相应定价合约参考价的机构。
第八条交易所对定价成员和提供参考价成员资格实行申请制。
第九条申请成为定价成员应满足以下条件：（一）定价成员应为金融机构或贵金属产业链上的龙头实体企业；（二）注册资本不低于1亿元人民币或具有等额净资产；（三）具有良好的信誉和经营历史，近三年内无重大违法违规记录；（四）有健全的组织机构和账务管理制度及完善的内部控制和风险管理制度；（五）在交易所或国内、国际贵金属市场交易活跃，年交易量位居前列；（六）在交易所黄金或白银品种的实物交割量排名前列；（七）遵守执行交易所的规章制度；（八）交易所规定的其它条件。
第十条申请定价成员资格的机构需要向交易所提交以下申请材料：（一）申请成为定价成员的书面申请；（二）加盖单位公章的营业执照复印件；（三）经会计师事务所或审计师事务所审计的最近一年的年度会计报告；（四）申请机构关于相关品种定价业务风险控制的说明材料；（五）申请机构近三年无重大违法违规记录的说明材料；（六）申请时上一年度在交易所的交易情况报告；（七）交易所要求提供的其他材料。
《上海期货交易所风险控制管理办法》修订版
附件2上海期货交易所风险控制管理办法（修订版）第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，维护交易当事人的合法权益，保证上海期货交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《上海期货交易所交易规则》制定本办法。
第二条交易所风险管理实行保证金、涨跌停板、持仓限额、交易限额、大户报告、强行平仓、风险警示等制度。
第三条交易所、会员和客户应当遵守本办法。
第二章保证金制度第四条交易所实行交易保证金制度。
黄金、白银、石油沥青、热轧卷板、漂白硫酸盐针叶木浆（以下简称漂针浆）期货合约的最低交易保证金为合约价值的4%，阴极铜（以下简称铜）、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、不锈钢和天然橡胶期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%，线材期货合约的最低交易保证金为合约价值的7%，燃料油期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。
在某一期货合约的交易过程中，当出现下列情况时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平：（一）持仓量达到一定的水平时；（二）临近交割期时；（三）连续数个交易日的累计涨跌幅达到一定水平时；（四）连续出现涨跌停板时；（五）遇国家法定长假时；（六）交易所认为市场风险明显增大时；（七）交易所认为必要的其他情况。
交易所根据市场情况决定调整交易保证金的，应当公告，并报告中国证监会。
第五条交易所根据某一期货合约上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准。
具体规定如下：（一）交易所根据期货合约上市运行的不同阶段调整交易保证金的方法。
表一铜期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表二铝期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表三锌期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表四铅期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表五镍期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表六锡期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表七螺纹钢期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表八线材期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表九热轧卷板期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十黄金期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十一白银期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十二天然橡胶期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十三燃料油期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十四石油沥青期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准当某一期货合约达到应该调整交易保证金的标准时（详见表一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六），交易所应当在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有历史持仓按新的交易保证金标准进行结算，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。
上海黄金交易所现货交易资金清算实施细则-
上海黄金交易所现货交易资金清算实施细则正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海黄金交易所现货交易资金清算实施细则第一章总则第一条为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）现货交易的资金清算行为，保护交易当事人的合法权益和社会公众利益，防范和化解市场的风险，根据《上海黄金交易所现货交易规则》制定本细则。
第二条资金清算是指根据交易结果和交易所的有关规定对会员货款、交易保证金、交易盈亏、手续费、延期补偿费、超期费等及其它有关款项进行计算、收付的行为。
第三条交易所对现货实盘交易和现货即期交易采取钱货两讫制度进行清算；对现货延期交收交易实行每日无负债清算制度和交易保证金制度。
会员保证金按成交总额的比例收取，具体比例按交易所公告执行。
第四条本细则适用于交易所内的一切资金清算活动，交易所、会员、客户和指定结算银行及相关工作人员必须遵守本细则。
第二章清算原则第五条交易所实行“集中、净额、二级”的资金清算原则。
“集中”是指交易所对会员统一办理资金清算和划付；“净额”是指会员就其在交易所买卖的成交差额与交易所进行清算；“二级”是指交易所负责对会员实行清算，会员负责对其代理客户实行清算。
第六条交易所实行T＋0资金清算，T＋1资金结算，即交易所在交割或清算时，将资金从买方会员的清算准备金中扣除，划入卖方会员的清算准备金中，完成资金清算。
在T＋1日的9：00至15：30，交易所根据会员的申请，将资金划入其在结算银行的自营专用账户或代理专用账户。
第七条现货实盘交易、现货即期交易、现货延期交收交易在同一交割日履约的，资金按现货实盘交易、现货即期交易、现货延期交易顺序分配。
黄金交易安全管理制度
第一章总则第一条为确保黄金交易安全，保障交易各方合法权益，根据《中华人民共和国黄金管理条例》等相关法律法规，结合我国黄金市场实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于从事黄金交易的企业、金融机构、个人及其他相关单位。
第三条黄金交易安全管理制度遵循以下原则：1. 预防为主，综合治理；2. 依法经营，规范操作；3. 保障交易安全，维护市场秩序；4. 强化责任，落实监督。
第二章组织管理第四条成立黄金交易安全管理委员会，负责黄金交易安全工作的组织、协调、监督和检查。
第五条黄金交易安全管理委员会下设办公室，负责日常管理工作。
第六条各企业、金融机构应设立黄金交易安全管理部门，负责本单位的黄金交易安全管理工作。
第三章交易安全措施第七条黄金交易应遵循以下安全措施：1. 交易前，应进行充分的市场调研，了解市场行情，评估风险；2. 交易过程中，应严格执行交易规则，确保交易真实、合法、合规；3. 交易后，应妥善保管交易记录，确保交易数据的完整、准确、安全；4. 交易过程中，应加强风险控制，合理设置止损、止盈点，防止交易风险扩大；5. 交易过程中，应密切关注市场动态，及时调整交易策略。
第八条黄金交易安全管理部门应采取以下措施：1. 建立健全黄金交易安全管理制度，明确职责分工；2. 定期对员工进行黄金交易安全知识培训，提高员工安全意识；3. 加强交易系统的安全管理，确保交易系统稳定、可靠；4. 加强交易场所的安全管理，确保交易场所安全、有序；5. 加强交易数据安全管理，确保交易数据安全、保密。
第四章风险防控第九条黄金交易安全管理部门应建立健全风险防控体系，采取以下措施：1. 制定风险防控预案，明确风险防控责任；2. 加强市场监测，及时发现市场风险；3. 严格执行风险控制措施，降低交易风险；4. 加强内部审计，确保风险防控措施落实到位；5. 加强与监管部门的沟通协调，及时报告风险情况。
第五章监督检查第十条黄金交易安全管理委员会定期对黄金交易安全工作进行监督检查，确保本制度有效实施。
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上海黄金交易所风险控制管理办法第一章总则第一条为加强交易风险管理，规范交易行为，维护市场参与者的合法权益，保证上海黄金交易所（以下简称交易所）交易正常进行，根据《上海黄金交易所章程》、《上海黄金交易所现货交易规则》的有关规定，制定本办法。
第二条交易所风险管理实行涨跌幅度限制制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。
第三条交易所、会员和客户必须遵守本办法。
第二章价格涨跌幅度限制制度第四条为防止非正常因素对交易价格的干扰，交易所根据交易的实际情况确定不同上市品种价格的涨跌最大幅度，实行价格涨跌幅度限制制度[简称涨（跌）停板]，全额交易暂定为±10%。
Au(T+5)和延期交收交易暂定为±5%。
第五条当交易以涨（跌）停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则。
第六条涨（跌）停板单边无连续报价（简称单边市）是指在某交易日收盘前5分钟内出现只有涨（跌）停板价位的买入（卖出）申报，没有涨（跌）停板价位的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交，但未打开涨（跌）停板价位的情况。
连续两个交易日出现同一方向的涨（跌）停板单边无连续报价的情况，称为同方向单边市。
在出现单边市之后的一个交易日出现反方向的涨（跌）停板单边无连续报价的情况称为反方向单边市。
第七条对于Au(T+5)和延期交收交易，在某一交易日（该交易日记为D1交易日,以下几个交易日分别记为D2、D3、D4交易日）出现单边市，则D1交易日清算时，交易首付款比例从10%提高到15%。
D2交易日的涨（跌）停板由5%提高到8%。
第八条若D2交易日未出现单边市，则D3交易日涨（跌）停板、交易首付款恢复到正常水平。
若D2交易日出现同方向单边市，则D2交易日收盘清算时，交易首付款比例由15%提高到20%，D3交易日的涨（跌）停板由8%提高到10%。
若D2交易日出现反方向单边市，则视作新一轮单边市开始，该日即被视为D1交易日。
当日收盘清算时，交易首付款比例为15%，D3交易日的涨（跌）停板为8%。
第九条若D3交易日未出现单边市，则D4交易日的涨（跌）停板、交易首付款恢复到正常水平。
若D3交易日出现反方向单边市，则视作新一轮单边市开始，该日即被视为D1交易日。
当日收盘清算时，交易首付款比例为15%，D4交易日的涨（跌）停板为8%。
若D3交易日出现同方向单边市[即连续三天达到涨（跌）停板]，交易所将按有关规定采取风险控制措施。
若风险化解，则D4交易日的涨（跌）停板恢复到正常水平5%；若还未化解风险，则D4交易日暂停交易一天。
第十条交易所在D4交易日根据市场情况有权决定实施下列两种措施中的任意一种：措施一：D4交易日交易所决定并公告是否采取单边或双边，同比例或不同比例，部分会员或全部会员提高交易首付款，暂停部分会员或全部会员开新仓、调整涨（跌）停板幅度，限制部分或全部会员提取资金、限期平仓、强行平仓、停市等措施中的一种或多种化解市场风险。
措施二：在D4交易日，交易所按照D2交易日的结算价进行协议平仓，折价清盘。
第十一条根据上海黄金交易所现货交易规则，必要时根据理事会的决定暂停该品种的交易。
第三章限仓与大户报告制度第十二条交易所实行限仓制度。
限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的最大交易数额。
交易所对会员及客户进行综合评估，根据评定结果确定其最大交易限额。
第十三条对会员自营限仓数额的规定：（一）交易所根据会员的类型、资信评定和经营情况确定限仓数额。
会员的自营限仓数额分别由基本额度、信用额度和业务额度三部分组成；（二）基本额度：是会员总的限仓额度中相对固定的部分，也是其限仓数额的最低水平，按照不同的会员类型由交易所分别确定基本额度，金融类会员：10吨，综合类会员：4吨，自营类会员：2吨；（三）信用额度：交易所对会员进行资信评定，确定其信用系数。
初期，根据会员注册资本情况确定系数。
注册资本小于5000万元，信用系数为0；注册资本大于等于5000万元而小于1亿元，信用系数为0.5；注册资本大于等于1亿元，信用系数为1。
会员的信用额度=会员的基本额度×信用系数。
（四）业务额度：是会员限额中依据会员的业务经营情况作变动的部分。
交易所根据会员自营业务情况，规定会员的业务系数。
按会员自营业务年交易量在交易所总量的权重排名，前10名，业务系数为1；第11到20名，业务系数为0.5；第21到30名，业务系数为0.2。
会员的业务额度=会员的基本额度×业务系数。
第十四条对客户限仓的规定：（一）对于金融类会员和综合类会员，由于其可以进行代理业务，因此对所有客户持仓总额规定为代理业务额度；（二）代理业务额度根据会员的客户数量确定，初期暂定为每一个客户的交易额度为1吨，会员所有客户的交易额度之和为该会员的代理业务额度。
第十五条会员的限仓额度由交易所每年审定一次。
会员须在当年1月15日前向交易所提供上一年度期末注册资本金额的证明文件和客户账户的统计材料。
交易所统计去年1月1日至12月31日会员交易量，核定限仓数额后于1月20日前通知会员并公布；该限仓数额适用于当年1月21日至次年1月20日（含起、止日）的交易。
第十六条对限仓额度的管理：（一）到期未提供证明文件、统计材料或所提供证明文件、统计材料属于无效的，则会员的限仓额度为其基本额度；（二）会员或客户的持仓数量不能超过交易所规定的限仓额度。
对超过限额的客户或会员，交易所有权按照有关规定强行平仓；（三）客户实行一户一码制度，如果客户在多个会员处设多个交易编码，其持仓量按照在不同会员的持仓量合计计算；对于这样的客户，交易所将按照有关规定进行处罚，并指定有关会员对该客户超额持仓执行强行平仓。
第十七条交易所实行大户报告制度。
当会员或者客户的持仓达到交易所对其规定的限仓额度的80%时，会员或者客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况，客户须通过会员报告。
交易所根据监测系统分析市场风险，调整限仓额度。
同时根据实际情况，会员或客户可以向交易所提出申请，经交易所审核后调整会员或客户的限仓额度。
第十八条报告时间：会员和客户的持仓达到交易所报告界限，应主动在当日15:00以前向交易所报告，如果需要再次报告或补充报告的，交易所将通知会员。
第十九条报告内容：根据不同的会员类型和客户，向交易所提供以下材料：（一）填写完整的《会员大户报告表》或者《客户大户报告表》，内容包括会员名称、客户名称、会员或客户代码、现有持仓、持仓保证金、可动用资金、预交割数量等；（二）资金来源说明；（三）交易所要求的其他材料。
第二十条会员应对其客户所提供的材料进行初审，然后送交交易所，并保证客户提供材料的真实性。
第四章强行平仓制度第二十一条当会员、客户出现下列情况之一时，交易所对其实行强行平仓：（一）未在规定时间内将追加的资金转入交易所账户，清算准备金余额小于零；（二）因违规受到交易所强行平仓处罚的；（三）根据交易所紧急措施应进行强行平仓的；（四）其他应予强行平仓的情况。
第二十二条强行平仓的执行原则：强行平仓前先由会员自行平仓，若在规定时间内，会员没有执行完毕，则由交易所强制执行。
（一）强行平仓由会员单位自行平仓：1、属于第二十一条第（一）项情况的，会员单位自行决定强行平仓头寸，只要强行平仓结果符合交易所规则即可；2、属于第二十一条第（二）、（三）、（四）项情况的，由交易所根据会员和客户的具体情况确定强行平仓头寸。
（二）由交易所执行的强行平仓：1、交易所按照会员提供的平仓名单进行强行平仓；2、会员没有提供平仓名单的，属于第二十一条第（一）项情况的强行平仓，其需要强行平仓的头寸由交易所按照上一交易日总持仓量由大到小顺序，先选择持仓量大的平仓，再按照该会员或客户的净持仓亏损由大到小确定。
若多个会员需要强行平仓的，按追加保证金由大到小的顺序，先平需要追加保证金大的会员；3、会员没有提供平仓名单的，属第二十一条第（二）、（三）、（四）项情况的强行平仓，强行平仓头寸由交易所根据会员和客户的具体情况而定。
由于市场原因交易所无法执行上述原则的，交易所有权择机强平。
第二十三条强行平仓的时间：强行平仓由会员自己执行，时限除交易所特别规定外，为每个交易日10:00——11:00。
如果在该时限内，会员没有执行完毕，则由交易所强制执行。
第二十四条因受价格涨（跌）停板限制或其他市场原因制约无法在规定时间内完成强行平仓的，其剩余持仓头寸可以顺延至下一交易日进行，直至平仓完毕，由此产生的亏损仍由直接责任人承担。
第二十五条强行平仓的价格按市场交易价格执行。
第二十六条强行平仓的执行：（一）通知：交易所以通知书的形式向有关会员下达强行平仓要求。
通知书除交易所特别送达外，由会员服务系统实时发送，通知书一经发送，即为送达。
（二）执行及确认：开盘后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核；超过会员自行强行平仓时限而没有执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行；强行平仓执行完毕后，由交易所记录执行结果，并存档；强行平仓结果随当日成交记录发送。
第二十七条强行平仓的责任归属：（一）由会员单位执行的强行平仓产生的盈利归直接责任人；由交易所执行的强行平仓盈利归交易所风险基金；因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担；（二）直接责任人是客户的，强行平仓后发生的亏损，由该客户所在会员先行承担，然后自行向客户追索。
第五章风险警示制度第二十八条交易所实行风险警示制度。
当交易所认为必要时，可以分别采取或同时采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。
第二十九条出现下列情形之一的，交易所可以约见指定的会员或客户的高管人员谈话提醒风险，或要求会员或客户报告情况：（一）价格出现异常；（二）会员或客户交易异常；（三）会员或客户持有合约的数量异常；（四）会员或客户资金异常；（五）会员或客户涉嫌违规、违约；（六）交易所接到投诉涉及到会员或客户；（七）会员或客户涉及司法调查；（八）交易所认定的其他情况。
第三十条交易所实施谈话提醒应当遵守下列要求：（一）交易所发出书面通知，约见指定的会员或客户的高管人员谈话。
客户的高管人员应当由会员指定人员陪同；（二）交易所安排谈话提醒时，应将谈话时间、地点、要求等以书面形式提前一天通知会员，客户由会员通知；（三）谈话对象因特殊情况不能参加的，应事先报告交易所，经交易所同意后可书面委托有关人员代理；（四）谈话对象应如实陈述、不得故意隐瞒事实；（五）交易所工作人员应对谈话的有关信息予以保密。
交易所要求会员或客户报告情况的，有关报告方式和报告内容参照大户报告制度。
第三十一条通过情况报告和谈话，发现会员或客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，交易所可以对会员或客户发出书面的“风险警示函”。