1第一章1计量经济学绪论
第1章 绪论
❖ 此时，计量经济理论和应用研究面临一些亟待解 决的问题，即如何检验经济变量的非平稳性；如 何把时间序列模型引入经济计量分析领域；如何 进一步修改传统的经济计量模型。
❖ Dickey-Fuller 1979年首先提出检验时间序列非平 稳性（单位根）的DF检验法，之后又提出ADF检 验法。Phillips-Perron 1988年提出Z检验法。这是 一种非参数检验方法。
❖ Sargan 1964年提出误差修正模型概念。当初是用 于研究商品库存量问题。Hendry-Anderson (1977) 和Davidson (1978) 的论文进一步完善了这种模型， 并尝试用这种模型解决非平稳变量的建模问题。 Hendry还提出动态回归理论。1980年Sims提出向 量自回归模型（VAR）。这是一种用一组内生变 量作动态结构估计的联立模型。这种模型的特点
❖ Granger-Newbold于1974年首先提出虚假回归问 题，引起了计量经济学界的注意。
❖ Box-Jenkins 1976年出版《时间序列分析，预测 与控制》一书。时间序列模型有别于回归模型， 是一种全新的建模方法，它是依靠变量本身的外 推机制建立模型。由于时间序列模型妥善地解决 了变量的非平稳性问题，从而为在经济领域应用 时间序列模型提供了理论依据，也为现代计量经 济学方法的研究奠定了理论基础。现代计量经济 学方法是以概率结构和参数都未知或者不稳定的 问题为研究对象。
第一章 绪论
计量经济学概述 统计基本理论 矩阵代数基本知识
第一节 计量经济学概述
计量经济学释义 计量经济学的功能 计算机在计量经济分析中的应用
1.1.1计量经济学释义
一、计量经济学发展历史考察
❖ 我们从发展的角度看计量经济学，它既是一部计 量经济理论发展史又是一部应用计量经济发展史。 因为计量经济学的发展时刻离不开应用，它是在 应用中诞生，在应用中成熟、独立，又在应用中 不断地扩充自身的方法、内容和领域，从而改变 了原有单一学科发展的思路，形成了现代计量经 济学的分析思路和方法，充分的体现出了计量经 济学旺盛的生命力。为了进一步审视计量经济学 的性质，我们有必要对计量经济学的发展历史进 行考察。
计量经济学课后习题1-8章
计量经济学课后习题总结第一章绪论1、什么事计量经济学？计量经济学就是把经济理论、经济统计数据和数理统计学与其他数学方法相结合，通过建立经济计量模型来研究经济变量之间相互关系及其演变的规律的一门学科。
2、计量经济学的研究方法有那几个步骤？（1）建立模型：包括模型中变量的选取及模型函数形式的确定。
（2）模型参数的估计：通过搜集相关是数据，采用不同的参数估计方法，进行模型参数估计。
（3）模型参数的检验：包括经济检验、以及统计学方面的检验。
（4）经济计量模型的应用：经济预测、经济结构分析、经济政策评价。
3、经济计量模型有哪些特点？经济计量模型是一个代数的、随即的数学模型，它可以是线性或非线性（对参数而言）形式。
4、经济计量模型中的数据有哪几种类型（1）定量数据：时间序列数据、截面数据、面板数据（2）定型数据：虚拟变量数据第二章一元线性回归模型1、什么是相关关系？它有那几种类型？（书上没有确切的答案）（1）相关关系：当一个或几个相互联系的变量取一定的数值时，与之相对应的另一变量的值虽然不确定，但它仍按某种规律在一定的范围内变化。
变量间的这种相互关系，称为具有不确定性的相关关系（2）相关关系的种类1.按相关程度分类：（1）完全相关：一种现象的数量变化完全由另一种现象的数量变化所确定。
在这种情况下，相关关系便称为函数关系，因此也可以说函数关系是相关关系的一个特例。
（2）不完全相关：两个现象之间的关系介于完全相关和不相关之间（3）不相关：两个现象彼此互不影响，其数量变化各自独立2.按相关的方向分类：（1）正相关：两个现象的变化方向相同（2）负相关：两个现象的变化方向相反3.按相关的形式分类（1）线性相关：两种相关现象之间的关系大致呈现为线性关系（2）非线性相关：两种相关现象之间的关系并不表现为直线关系，而是近似于某种曲线方程的关系4.按相关关系涉及的变量数目分类（1）单相关：两个变量之间的相关关系，即一个因变量与一个自变量之间的依存关系（2）复相关：多个变量之间的相关关系，即一个因变量与多个自变量的复杂依存关系（3）偏相关：当研究因变量与两个或多个自变量相关时，如果把其余的自变量看成不变（即当作常量），只研究因变量与其中一个自变量之间的相关关系，就称为偏相关。
1计量经济学绪论-PPT文档资料
论文总数
应用计量 研究论文 数
19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05
年份
• 为什么？ • 科学研究
观察（偶然、个别、特殊） 假设（理论、模型） 检验（实验、预测、回归） 计量经济学
发现（必然、一般、普遍）
规范分析 Normative 理论分析 Theoreti l 经济学方法论 实证分析 Positive 经验分析 Empiric
计量经济学
• 应用研究广泛开展 – 以《经济研究》发文数量对比为例
应用计量论文占论文总数的比例
%
60 50 40 30 20 10 0
比例
19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06
年份
• 应用领域广阔
• 简单的例子
城镇居民消费与收入关系 15000 10000 5000 0 0 5000 10000 收入 15000 20000
消费=346+0.728收入
数据来自统计学，线性关系来自经济学，数量关 系来自数学。三者结合建立了计量经济学模型。
消费
• 在经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经 在经济学科中居于最重要的地位”， “在大多数大学和学院中，计量经济学 的讲授已经成为经济学课程表中最有权 威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次 大战后的经济学是计量经济学的时代”。
第一章 绪论
§1.1 计量经济学
§1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用
计量经济学(第四版)习题参考答案
第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。
2.2N SS x ==45=1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
2.3 原假设120:0=μH备择假设120:1≠μH检验统计量()10/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
计量经济学 第一章
ECONOMETRICS
金融系
第一章 绪 论
什么是计量经济学 计量经济学研究内容与目的 计量经济学的发展 计量经济学的方法论
概率论与数理统计基础
什么是计量经济学？
简单地说，计量经济学(Econometrics)就是经济的计 量分析。如对国民生产总值、失业、通货膨胀、进口、 出口等经济变量及相互关系的定量分析。 计量经济学是利用经济理论、数学、统计学等工具对 经济现象进行分析的一门社会科学。 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建 于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并 得出数量结果。 它是用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学， 是由经济学与统计学、数学相结合形成的边缘学科。
计理论”方面作出了很大贡献。
2008年:保罗-克鲁格曼(Paul
Krugman)曾任 美国麻省理工学院经济学教授。成功预言 “1997年亚洲金融危机” ，新凯恩斯主义 学派，研究领域主要集中在贸易模式和区域 经济活动。 2009年：埃莉诺· 奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)1933年出生于美国，自1968年诺贝尔 经济学奖成立以来首位获得此殊荣的女性； 新制度学派经济学家奥利弗· 威廉姆森 E· (Oliver E. Williamson)，两人因经济治理 领域方面的卓越贡献而获奖。
1971年：西蒙· 库兹列茨（SIMON KUZNETS,美,1901-1985)计量经 济学家，在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配 关系方面做出了巨大贡献。 1972年：约翰· 希克斯（JOHN R. HICKS,英,1904-1989) 肯尼 斯· 约瑟夫· 阿罗（KENNETH J. ARROW,美,1921-) 他们深入研究了 经济均衡理论和福利理论。 1973年：华西里· 列昂惕夫（WASSILY LEONTIEF,苏,1916-) 发展 了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 1974年 弗· 哈耶克（FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK,澳,1899冯· 1982) 纲纳· 缪达尔（GUNNAR MYRDAL,瑞典,1898-1987) 他们深 入研究了货币理论和经济波动，并深入分析了经济、社会和制度 现象的互相依赖。
《计量经济学》各章主要知识点
第一章：绪论1.计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、统计学的关系；2.计量经济研究的四个基本步骤（1）建立模型（依据经济理论建立模型,通过模型识别、格兰杰因果关系检验、协整关系检验建立模型）；（2）估计模型参数（满足基本假设采用最小二乘法，否则采用其他方法：加权最小二乘估计、模型变换、广义差分法等）；（3 ）模型检验:经济意义检验（普通模型、双对数模型、半对数模型中的经济意义解释，见例1、例2 ）,统计检验（T检验，拟合优度检验、F检验,联合检验等）；计量经济学检验（异方差、自相关、多重共线性、在时间序列模型中残差的白噪声检验等）；（4 ）模型应用。
例1:在模型中，y某类商品的消费支出，x收入，P商品价格，试对模型进行经济意义检验，并解释A"》的经济学含义。
In X = 0.213 +0.25 In 一0.31£其中参数卩'",都可以通过显著性检验。
经济意义检验可以通过（商品需求与收入正相关、与商品价格负相关\商品消费支出关于收入的弹性为0.25 （ 1心/畑）=0.251】心/仏））；价格增加一个单位，商品消费需求将减少31%。
例2 :硏究金融发展与贫富差距的关系，认为金融发展先使贫富差距加大（恶化）, 尔后会使贫富差距降＜氐（好转），成为倒U型。
贫富差距用GINI系数表示，金融发展用（贷款余额/存款总额）表示。
回归结果G/^VZ r =2.34 + 0.641；-1.29x；/模型参数都可以通过显著性检验。
在X的有意义的变化范围内,GINI系数的值总是大于1 ,细致分析后模型变的毫无意义；同样的模型还有：GINI系数的值总是为负= —13.34 + 7.12 兀一14.31#O3.计量经济学中的一些基本概念数据的三种类型：横截面数据、时间序列数据、面板数据；线性模型的概念；模型的解释变量与被解释变量，被解释变量为随机变量（如果—个变量为随机变量,并与随机扰动项相关，这个变量称为内生变量），被解释变量为内生变量,有些解释变量也为内生变量。
1第一章1计量经济学绪论
我国经济计量学的发展
70－80年代
开始介绍《计量经济学》的学科 内容和国外发展情况
80－90年代
1995年《计量经济学》的教学大 纲正式发表；全国许多高校相继 开设《计量经济学》课程。
1998年
将《计量经济学》列入经济类 各专业八门公共核心课程之一
三、计量经济学地位
最实用的一门课； 经济学所有学科中最重要一门课； 经济管理类专业基础课。
1. 选择变量
NYCZ农业总产值 LSCL粮食产量
NJDL农机总动力 变量选择时几个错误的例子：
CZSR=4219+4.729GSPZRMZJ 受灾面积 NFCK=-107.66+0.13选SS择L了S+相0.关22的NF变SG量
SCJK=0.73QGTZ+0.21CK+0.18SCXF+67.6D
Left-Hand Side Variable Explained Variable Regressand
我们通常将x称作自变量(Independent Variable) 。英语软件
中的其他表达方式有：
Right-Hand Side Variable Explanatory Variable Regressor Covariate Control Variables
⑷必须十分重视综合练习，尤其是相关实习。
教材
田维明，《计量经济学》，中国农业出 版社，2008；
李子奈、潘文卿，《计量经济学》，高 等教育出版社，2005年第二版
软件：EVIEWS 相应教材：易丹辉，《数据分析与
EViews应用》，中国人民大学出版社， 2009（研究生使用材料）
《计量经济学》李子奈第四版1
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束， 这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而 防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以 及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象 旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展， 而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主 要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部 分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
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我们通常将x称作自变量(Independent Variable) 。英语软件
中的其他表达方式有：
Right-Hand Side Variable Explanatory Variable Regressor Covariate Control Variables
递减关系，如果有是多少？（计量经济学）
C=201+0.8Y b=0.8正确的概率有多大？（数理统计学）
二、计量经济学的产生与发展
1926年挪威经济学家弗里希 (R.Frisch) 提出了“Econometrics”。
1930年12月，弗里希与荷兰经济学家丁伯 根（J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发 起成立了国际计量经济学会，并于1933年 创刊会刊《Econometrica》。
五、 计量经济学的特点：优点
1. 简练性； 2. 精密性； 3. 综合性； 4. 实用性。
四、 计量经济学的特点：不足
数学代替知识； 以计算代替理解； 把研究的问题局限在数学上能够解决
的问题； 为数学上的方便，随意假设，可能会
抛弃经济原则； 数学语言不是经济学家的行话，难于
交流。
创立
Frisch
建立第1个应用模型
Tinbergen
经
典
建立概率论基础
Haavelmo
计
量
发展数据基础
Stone
经
济
发展应用模型
Klein
学 建立投入产出模型
Leontief
四、计量经济学性质
计量经济学是经济学、数学和统计学的结 合。 计量经济学是以经济理论为指导的，以数 学、统计学为方法的，以客观统计资料为依 据的，以计算机为手段的定量分析经济数量 关系规律的，以建立、检验和运用计量经济 模型为核心的一门经济学学科。
1. 选择变量
变量选择时几个错误的例子： CZSR=4219+4.729GPRZ NFCK=-107.66+0.13SSLS+0.22NFSG
NFCK农副产品出口额 SSLS社会商品零售额 NFSG农副产品收购额
选择了无关的变量
1. 选择变量
变量选择时几个错误的例子： CZSR=4219+4.729GPRZ NFCK=-107.66+0.13SSLS+0.22NFSG SCJK=0.73QGTZ+0.21CK+0.18SCXF+67.6D SCJK生产资料进口额 QGTZ轻工业投资 CK出口额 SCXF生产消费 D出口政策 选择了不重要的变量
近20位担任过世界计量经济学会会长
30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 "for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
从30年代到今天，尤其是二次大战以后， 计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。
计量经济学的发展
30－40年代
微观计量经济学
40－70年代
舒尔茨对消费理论和市场行为方面的研究 道格拉斯对边际生产力的研究 弗里希对需求弹性、边际生产力的研究
宏观计量经济学 40年代，经济理论的模型化和数学化 50年代，泰尔发表二阶段最小二乘法 60年代，发表分布滞后的新处理方法
⑷必须十分重视综合练习，尤其是相关实习。
教材
田维明，《计量经济学》，中国农业出 版社，2019；
李子奈、潘文卿，《计量经济学》，高 等教育出版社，2019年第二版
软件：EVIEWS 相应教材：易丹辉，《数据分析与
EViews应用》，中国人民大学出版社， 2009（研究生使用材料）
第一章 绪 论
70年代以后
经济计量学进入了一个新的阶段
经济计量学的发展
为何是四万亿？ 而不是更少？
计量经济学之今日：
各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分 析，拟订经济发展计划，提出经济对策。
经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策 工具。
经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政 策中用作模拟仿真的经济实验室。
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
Lawrence R. Klein USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions to the development of
『计量经济学 』
主讲教师：肖双喜
学习方法
⑴ 理论与应用并重：既要重视理论方法，也要 重视应用模型和应用中实际问题的解决（无应 用无收获！）；
⑵ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；
⑶ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应 用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练 (Eviews, Spss, Stata, Sas)；
1. 选择变量
要正确把握所研究的经济现象中暗含的经 济学理论和经济行为规律
考虑数据的可得性 考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个源自释变量都是独立的1. 选择变量
变量选择时几个错误的例子： CZSR=4219+4.729GPRZ
CZSR财政收入 GPRZ股票融资额 影响财政收入的因素很多，最重要的 因素是各项税收，股票融资肯定不是 最重要的因素，更不是唯一的因素 遗漏了重要的变量
systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical
economic analysis"
Richard Stone Great Britain
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989
△诺贝尔经济学奖与计量经济学
53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献 而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2019 R. F. Engle C. W. J. Granger
method and for its application to important economic problems"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
双曲线型
y1 abx
y x abx
2.确定变量间的数学关系
模 型
幂函数型
y a b ( b x 0 )
y a b ( b x 0 )
2.确定变量间的数学关系
模 型
半对数型
y a b lx o ( b 0 ) g
y a b lx o ( b 0 ) g
第三节 计量经济学的研究过程
一、理论模型设定 二、样本数据的取得 三、参数估计 四、模型检验 五、模型应用
一、理论模型设定
1. 选择变量 2. 确定变量间的数学关系 3. 根据经济理论事先判定模型中参数的符 号和大小 4.设定因变量或误差项的统计分布形式
1. 选择变量
因变量 （Dependent variable） 被解释变量 （Explained variable） 内生（Endogenous）
1. 选择变量
NYCZ农业总产值 LSCL粮食产量
NJDL农机总动力 变量选择时几个错误的例子：
CZSR=4219+4.729GSPZRMZJ 受灾面积 NFCK=-107.66+0.13选SS择L了S+相0.关22的NF变SG量
SCJK=0.73QGTZ+0.21CK+0.18SCXF+67.6D
"for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic
structures"
1989 Trygve Haavelmo Norway
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output
自变量：（Independent variable） 解释变量： （Explanatory variable） 外生（Exogenous）