第八章银行监管与市场约束
金融监管学重点
金融监管学第一章：1 .金融监管(包括广义和狭义)狭义：金融监管是指一个国家(地区)的中央银行或其他金融监督治理当局依据国家法律法规的授权,对金融业实施监督治理.广义：不仅包括中央银行或其他金融监督治理当局对金融体系的监管以外,还包括各金融机构的内部控制、同业自律性组织的监管、社会中介组织的监管等.2 .金融监管三要素(1)金融监管的主体,即金融监管当局,是指对金融业实施监管的政府机构或准政府机构.(2)金融监管的客体,指依照法律规定应当接受金融监管当局监管的金融机构.(3)金融监管工具(方式、方法、手段)3 .金融监管主体根据权利层次划分,可以分为以下三类：(1) 一线多头模式：指全国的金融监管权集于中央,由中央一级的两家或两家以上的机构共同负责, 地方没有独立的权力.如德国、日本、法国等国家.(2)双线多头模式：指中央和地方都对金融机构有监管权(双线),同时,每一级又有假设干机构共同来行使监管的职能(多头).如美国和加拿大等国家.(3)集中单一模式：指由一家机构进行集中监管.如英国和大局部开展中国家等.4 .金融监管主体根据功能和机构划分,可以分为以下两类：(1)统一监管模式：指由一个监管当局监管不同的金融机构和金融业务.如英国、日本和、韩国等国家.(2)多头监管模式：指设置不同的监管当局,分别监管银行、证券、保险业.如美国、中国等国家.5 .由功能和机构的组合中派生出的三种模式：牵头监管模式：指设置不同的监管当局, 并指定一个监管机构为牵头监管机构, 负责协调不同监管主体,共同开展监管.“双峰〞监管：是依据金融监管目标设置两类监管机构,一类机构专门对金融机构和金融市场进行审慎监管,另一类机构专门对金融机构的经营业务和相关机构的金融业务进行监管,代表国：澳大利亚“伞式〞+功能监管模式：指对特定金融机构,由一家监管机构负责综合监管,其他监管机构按企业经营业务的种类开展具体监管.如美国.6 .金融监管的一般目标(1)保证金融稳定、平安,防范金融风险；(2)保护金融消费者权益(3)增进金融体系的效率；(4)标准金融机构的行为,促进公平竞争；7 .金融监管内容的分类：(1)按金融机构监管范畴划分为金融机构行政监管和业务监管；(2)按监管性质可划分为合规性监管和风险性监管；(3)从监管的主要内容或范围看,主要分为市场准入监管、业务运营监管和市场退出监管.第二章：1 .金融风险：在金融效劳交易中给金融交易者带来损失的可能性,或是实际收益低于预期收益,或是实际本钱高于预期本钱.2 .根据国际货币基金组织的划分,金融危机主要包括货币危机、银行业危机、外债危机三种类型.3 .金融风险的种类：(1)根据遭受风险的金融企业的面积,金融风险可分为系统性金融风险和非系统性金融风险(2)根据影响因素可以分为信用风险,市场风险,营业风险,环境风险和行为风险(3)根据衡量风险的范围角度可以分为宏观金融风险,中观金融风险和微观金融风险(4)根据来源划分可以分为内源性金融风险和外源性金融风险4 .金融创新：是指经济开展过程中金融要素的重新组合,以满足经济开展的新的需要,同时获取潜在的金融利润.狭义：仅指金融工具的创新(微观).广义：包括金融工具、金融市场、金融制度在内的整个金融体系的创J新(微观 +宏观).5 .金融创新与金融监管的关系(1)金融管制刺激了金融创新的产生随着经济的开展和金融环境的变化,许多对金融机构业务活动的限制规定已经过时,成为金融机构开展正常业务的障碍,甚至成为影响金融体系稳定的因素.金融机构为了避开金融管制而求得自身的自由和发展,千方百计地创造了很多新的金融工具和账户,如NOW、欧洲货币等等.(2)金融创新对传统金融监管提出了挑战金融创新有可能使货币政策失灵,表现为货币的定义与计量复杂化、货币需求函数不稳定、中央银行控制货币供应的水平被削弱；金融创新使金融机构所面临的风险加大；金融创新加大了金融治理的难度(3)金融创新促使金融管制进行调整当银行业务创新的许多工具和做法被越来越多地效仿时,金融治理当局只能被迫进行金融管制的调整, 即一方面放松某些管制,另一方面又促使金融治理当局在对银行业务创新本身进行全面慎重的评估根底上,采取一些有利于银行体系走向稳定的举措.第四章：1 .金融监管当局的特性：权威性、独立性、公共性2 .金融监管模式：功能监管：根据经营业务的性质来划分监管对象机构监管：根据不同机构来划分监管对象3 .美国金融监管机构分工(1 )联邦政府财政部货币局；( 2)州政府州一级监管部门；( 3)参加联邦储藏体系：联储银行理事会；(4)参加联邦存款保险制度：联邦存款保险公司4 .中国现行金融监管体制构成(？)1992年6月,证监会成立；1998年11月,保监会成立；2003年10月,银监会成立；我国垂直分业监管体制正式形成.(1)我国现阶段的金融监管目标：一般目标：防范和化解金融风险,维护金融体系的稳定与平安,保护公平竞争和金融效率的提升,保证中国金融业的稳健运行和货币政策的有效实施.具体目标：经营的平安性、竞争的公平性和政策的一致性.(2)中国金融监管体制进一步改革：①金融对外开放程度加深,国际大型金融控股公司进入,我国金融混业经营大幕拉开.②“三会〞建立磋商协作机制以提升监管的整体效力,在牵头机构内部建立信息库,实现监管信息资源共享.③自2000年开始,三大机构不定期举办联席会议,说明我国监管当局正在从体制上为逐步向牵头监管过渡进行有益的尝试和积极的准备.④随着大部制改革的推进,可能会“三会〞合一,成立金融部.第五章：1 .金融机构内部限制商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中限制和事后评价的动态过程和机制.2 .金融机构内部限制的主体有：金融机构业务部门、金融机构内审部门、金融监管当局和外部审计机构.3 .巴塞尔委员会提出的金融机构内部限制的三大目标分别是：运作性目标：各岗位运行的效率和各项经营活动的效果,是否存在无效运作.信息性目标：银行经营治理信息传递、反应和财务运行信息全过程,是否可靠和完整.合规性目标：整体运作是否受制于法律、法规和内部规章制约,依法合规经营.4 .金融机构内部限制机制建立的原那么有：全面:内部限制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查.审慎:内部限制应当以防范风险、审慎经营为出发点,商业银行的经营治理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当表达“内控优先〞的要求.有效:内部限制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部限制约束的权力,内部限制存在的问题应当能够得到及时反应和纠正.独立:内部限制的监督、评价部门应当独立于内部限制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级治理层报告的渠道.5.1997年9月巴塞尔委员会通过的?有效银行监管的核心原那么?第一次提出具有普遍意义的内部限制原那么,以指导和增强银行业的内部限制.6 .金融风险防范的“三道防线〞分别是：建立预防治理、建立和健全风险补偿制度、建立特大风险应急制度.7 .外部监管与金融机构内部限制的联系与区别：联系：1 .实施目的的一致性外部监管的目的是维护金融机构的平安、防范金融风险,从而保证国民经济体系健康稳定运行；内部控制制度是金融机构为躲避风险、提升自身经营平安性的一项有效制度.2 .实施内容的一致性内限制度建设是金融监管当局进行外部监管的内容之一,内限制度可以看成是外部监管的具体化.区别：/、同点外部监管治理主体监管当局金融机构治理目标宏观金融行业开展与社会经济的稳定微观对企业行为的自我限制内容监管金融机构业务活动；治理境内金融市场；对上市证券的合法性审查；对上市公司资信进行评估等金融机构内部组织结构的限制；资金交易风险的限制；衍生工具交易的限制；信贷风险的限制等实施方式立法金融政策制度化治理：组织制度、工作程序、监督制度对象金融机构内部的相关部门乃至个人第六章1 .自律组织的功能(1)行业保护行业保护是指同业自律组织作为行业整体利益的代表,对本行业实施国内外市场的保护.(2)行业协调行业协调是指同业组织通过自身的工作,协调业内各个银行之间以及同业与外界之间的关系,增强业内银行的联系与合作,并通过业务交流、相互启发指导等方式,促进整个行业的共同进步.(3)行业监管银行同业组织的行业监管即是银行同业自我治理与约束的过程.一是对会员每年进行一次例行检查,包括对会员的财务状况、业务执行情况、对客户的效劳质量等的检查；二是对会员的日常业务活动进行监管, 包括对其业务活动进行指导, 协调会员之间的关系, 对欺诈客户、操纵市场等违法违规行为进行调查处理2 .市场约束：市场约束是通过信息批露的方式由金融机构所赖以生存的市场和客户来约束其经营行为, 影响金融机构的市场份额,以迫使金融机构努力提升经营治理水平和竞争行为,以维持整个金融业的稳健运行.3 .金融机构市场约束的主体包括：债权人、股东、客户、会计师事务所、审计师事务所、市场分析家、新闻媒体等.4 .市场约束发挥作用的条件(1)提升资本市场的有效性①增强价格的信号显示功能.当前市场价格并不能真实地反映上市金融机构的经营业绩,标准市场,赋予投资者“用脚投票〞的权利.②标准限制权市场交易机制.限制权市场是资本市场约束机制发挥作用的有效渠道,为此应该标准限制权市场框架,加大法律法规建设力度,减少政府行政干预.(2)增进社会公众的风险意识引导公众提升风险意识,将金融机构平安性作为选择效劳的决定因素,而非价格和效劳.〔3〕建立健全市场中介机构①重建会计师行业在社会公众中的形象会计师事务所对银行进行外部审计,不仅可以对金融机构的财务状况作出评价,而且可以深入了解金融机构的风险治理和内控状况.②增强金融机构信用评级体系建设信用评级制度对金融体系的稳健运行发挥了重要作用,一方面可以使经营不完善的金融机构及时退出市场,另一方面可以对业绩下滑的金融机构提出警告.我国信用评级机构没有根据市场经济原那么建立,独立性差、体系混乱；没有统一的引导和治理,评级指标体系混乱,人员素质低；评级机构运作不标准,恶性竞争剧烈.〔4〕充分发挥群众传媒的监督作用①群众传媒传递的金融机构信息以及发表的相关评论,无论是对于金融监管部门还是对于金融机构的客户、债权人以及投资者等都是进行决策的重要参考②群众传媒可以直接对金融机构进行舆论监督③群众传媒可以直接对金融监管部门进行监督5 .“金融平安网〞三要素：存款保险制度、央行的最后贷款人、官方的审慎监管.6 .存款保险制度：为了保护存款人的合法利益, 维护金融体系的平安与稳定, 设立专门的存款保险机构,规定经办存款的金融机构必须或自愿根据存款额大小按一定的费率向存款保险机构投保,当投保的存款机构出现经营危机或陷入破产境地时,由存款保险人支付局部或全部存款的一种制度.7 .美国国会在1933年通过?格拉斯--斯蒂格尔法?,联邦存款保险公司〔FDIC〕作为一家为银行存款保险的政府机构于1934年成立并开始实行存款保险,以预防挤兑,保证银行体系的稳定.8 .存款保险制度的功能和必要性存款保险制度的功能：〔1〕有利于预防银行挤兑,预防因银行破产而引起的整个银行体系发生支付危机,增强金融体系的稳定性；〔2〕保护存款人的利益；〔3〕为陷入困境的银行提供流动性但是,存款保险制度容易弱化存款人对金融机构的监督、弱化银行对风险的限制和防范、弱化监管当局的监管作用.我国建立存款保险制度的必要性分析：我国目前尚未建立该制度,但金融风险正困扰着我国的商业银行,广阔存款人的利益正受到威胁,银行的信誉也正受到前所未有的挑战,因此在提升中央银行监管水平的同时,建立我国的存款保险制度,特别是针对中小金融机构所吸收的存款进行保险,将对保护家庭和中小企业存款者的利益,对稳定金融体系, 增强存款人对银行的信心十分重要.〔1 〕改变目前隐含的存款保险制度的需要；〔2〕完善金融市场退出机制的需要；〔3〕建立公平竞争环境的需要；〔4〕保护存款人的合法利益维护社会稳定的需要；〔5〕增强和改善金融监管的需要；〔6〕银行天然的内在不稳定性的需要；〔7〕完善金融市场的需要：民间资本的金融.第八章：银行业监管1 .历史上对商业银行的市场准入有过四种不同的原那么：自由主义、特许主义、准那么主义、核准主义〔审批制〕.2 .金融机构的市场准入包括三个方面：机构准入、业务准入、高管人员准入.3 .商业银行贷款损失准备金包括：一般准备、专项准备和特种准备.一般准备：根据全部贷款余额的一定比例计提的,用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备：根据贷款风险分类原那么对贷款进行风险分类后,按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备：针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备.4 .审慎监管：指监管部门以防范和化解银行业风险为目的,通过制定一系列金融机构必须遵守的周密而谨慎的经营规那么,客观评价金融机构的风险状况,并及时进行风险监测、预警和限制的监管模式.5 .我国对金融机构的风险类别和风险水平的最后评价主要有加权评价法和特征评价法两种.6 .特征评价法是根据金融机构所表现出来的风险特征与风险水平,将金融机构判断为根本正常机构、关注机构、有问题机构和危机机构.7 .市场退出：指停止办理金融业务,撤消金融营业许可证,取消其作为金融机构的资格.8 .我国自2004年3月1日起实施的?商业银行资本充足率治理方法?规定,商业银行资本充足率不得低于8%.,核心资本充足率不得低于4%°9 .现场检查与非现场检查的内容及其优缺点比拟现场检查的优点：现场检查对局部、专项的情况具有灵活、高效、准确的特点,有助于监管人员全面、深入了解金融机构的经营和风险状况,核实和查清非现场监管中发现的主要问题和疑点,对金融机构的风险作出客观、全面的判断和评价,因而具有较强的直观性、及时性、灵活性、深入性.现场检查缺点：对宏观风险的分析和把握明显缺乏,并且本钱较高,容易影响到银行的正常经营非现场检查的优点：对风险的把握水平要强于现场检查,而且对实施现场检查具有指导作用,能够及时和连续监测金融机构的经营和风险状况；运用非现场分析,有助于明确现场检查的对象和重点,从而有利于合理分配监管力量,提升监管的质量和效率.同时它不会干扰银行的正常运营,所花费的本钱也较少.非现场检查缺点：属于一种静态的分析,不能很好地揭示问题的深层次内容；它不能提供直接的治理评估,不具有及时性特征.10.2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了?统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架?, 建立了有效资本监管的三大支柱：最低资本要求、监管当局的监督检查、信息披露.11 .处理问题银行的一般举措：贷款挽救、担保、并购、设立过渡银行、设立专门的问题银行处理机构.12 .我国对问题银行的处理方法有：接管、兼并、破产.13 .银行监管的骆驼评级体系：通过对商业银行的自有资本是否充足、资产质量的好坏、经营治理水平、盈利数量和质量、流动性等五项指标数量化,逐渐形成一套统一的、标准化的商业银行业务综合等级评价体系.五个方面 C 〔capital ,资本状况〕、 A 〔asset quality ,资产质量〕、M 〔management ,治理水平〕、 E 〔earnings ,盈利状况〕、L 〔liquidity ,流动性〕,这五个局部的英文词组成了CAMEL 〔骆驼〕,因此,世界各国通常就将美国评级制度称为“骆驼评级体系〞14 .我国如何对银行进行评级：参照骆驼评级体系,目前对我国商业银行评价的根本要素确定为以下六个方面〔我国?股份制商业银行风险评级体系?中的规定〕〔1〕资本充足性；〔2〕资产质量；〔3〕治理状况；〔4〕盈利指标；〔5〕流动性状况；〔6〕风险综合评级.第九章：证券业监管1 .三公原那么：公开原那么:中介机构和有关人员必须全面履行信息披露,保证投资者及时、充分、全面和准确地了解证券发行人的各种信息从而增强证券发行和交易的透明度.公正原那么:证券业监管机构及其工作人员行为必须公正,禁止欺诈、操纵、内幕交易等违法行为.公平原那么:要求证券市场为各类投资者提供获得信息和进行交易的同等时机.公平原那么要求证券监管机构根据相同的尺度标准其监管范围内的行为,同样的违法行为应受到同样的处分结果.2 .信息披露制度：又称信息公开制度或公示制度,指证券发行公司在证券的发行与流通诸环节中,依法将其经营、财务信息向证券治理部门、社会公众予以充分、完整、准确、及时地公开,以供证券投资者作投资价值判断的法律制度.3 .证券业监管的三个目标是：保护投资者合法权益、保证市场公平高效和透明、降低系统性风险.。
市场约束机制
是强化信息的披露。在市场化的环境下，市场约束的运作
机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债
权人、银行股东等在内的银行利益相关者，出于对自身利
益的关注，会在不同程度上关注其利益所在银行的经营情
况，并根据自身掌握的信息和对于这些信息的判断，在必
要的时候采取的举措，会对银行在金融市场上的运作产生
市场约束条件下，经营状况良好，信用水平高的金融机构 比较容易获得和拥有广泛的客户，其融资成本也低；相反， 资产状况差，信用水平低的金融机构则难以控制原有的市 场份额，出现融资困难甚至难以生存的压力，在资不抵债 条件下退出市场。
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二. 市场约束机制运行机理
从监管操作角度看，市场约束的具体表现形式之一就
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谢谢！
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采用XBRL可以使得各银行和监管机构通过分类标准共享统一 的数据项目定义。这样，监管者和被监管者可以就商业报告中各数 据项目的语言及其相互关系达成一致，从而可以更好地规范银行等 金融机构的信息披露，提高信息披露的效率，更方便市场对所披露 信息做深入分析。
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2.完善中介机构体系
中介机构系由律师事务所，会计事务所，审计师事务 所等中介机构构成。当代金融业务的专业负载性，使广大 存款人或者投资者一般不具备专业知识，业不具备足够的 时间和精力去研读有关金融机构的会计报表等公开信息。 所以这就需要完善的专业中介机构体系，由他们对各种已 公开信息进行分析，揭示企业经营的真实情况，为广大投 资者提供信息咨询服务，以使其能够根据披露信息做出理 性反应，发挥市场的监督作用。同时，对金融机构所做出 的资信评级本身就是市场监督的重要组成部分，直接影响 到它们在借贷资金市场上的筹资成本。
多方面的影响。
非法捕捞涉案物品认(鉴)定和水生生物资源损害评估及修复工作办法
非法捕捞涉案物品认（鉴）定和水生生物资源损害评估及修复工作办法第一条为依法惩治非法捕捞、破坏水生生物资源的违法行为，统一非法捕捞水生生物资源鉴定及损害评估规范，推动渔政执法与刑事司法有机衔接，根据《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国海洋环境保护法》以及《生态环境损害赔偿制度改革方案》制定本办法。
第二条本办法适用于办理非法捕捞案件中涉案物品认（鉴）定和非法捕捞造成的水生生物资源损害评估与修复工作。
第三条本办法所称的认（鉴）定事项包括非法捕捞涉及的捕捞工具、捕捞方法的种类、规格和性质，涉案渔获物的种类、发育程度和保护级别等。
本办法所称的损害评估事项包括非法捕捞造成的水生生物资源损害以及需采取的水生生物资源修复措施。
本办法所称的鉴定评估机构，是指承担本条第一款或第二款所列事项的专业机构。
第四条办理非法捕捞案件过程中，对于涉案捕捞工具、捕捞方法、渔获物实行认定为主，鉴定为辅的原则。
对渔政执法机关可以辨识或直接确定的非法捕捞工具、捕捞方法、渔获物品种和价值的，由县级以上渔政执法机关出具认定意见，作为执法办案依据。
第五条出现下列情形之一的，渔政执法机关可以委托鉴定评估机构进行鉴定或评估：（一）难以确定涉案捕捞工具、捕捞方法是否属于禁止使用或限制使用的捕捞工具、捕捞方法的；（二）难以确定涉案渔获物是否属于保护物种的；（三）难以确定水生生物资源损害的；（四）难以确定水生生物资源修复措施的。
对于事实清楚、损害较小的案件，可以采用委托专家评估方式出具专家意见。
第六条满足以下条件之一的机构，可以承担本办法中规定的鉴定评估事项：（一）具有环境损害司法鉴定资质的机构；（二）国务院渔业主管部门推荐的机构；（三）省级以上渔业主管部门推荐的具备水生生物或水域生态环境研究能力和实验条件的高校、科研院所。
鉴定评估机构应当具有独立法人资格，固定工作场所，健全的内部管理制度和工作质量保证体系，水生生物资源、生态环境或捕捞技术相关专业的高级专业技术人员三名以上（含一名以上正高级专业技术人员）。
浅谈银行业市场约束机制
行风 险操作 时， 存款人可 以以提 高存款利率作为反应来约束银 对银行 的风险行为形成约束。（ ３ ） 银行监管机 构的约束 。 由于股 行风险行 为， 只是利率提高 的程 度在 各国有所不 同。但是 以往 东 、 存款人 、 债权 人等针对银行风险行为会做 出抛售银行股票 、 较少有研 究证 实存款人 可 以通过减 少银行 存款来 制约银行风 债券 ， 要求 银行调 高利息支 出水 平等 反应 举措 ， 这些数量 和价 险行为。（ ２ ） 债券持有人约束 。 债券约束指银行债权人对银 行经 格上的变动信息将传 递给 银行 监管部 门， 监 管者据此 提取有用 营的 风险行 为进行 干预和 施加压 力 以保 障其债券 的利益和价 信 息， 对银 行 的风 险行 为采取相 应的监 管措施 ， 从而对银 行的 值 。银行债权人可 以分 为高级债权持有者和 次级债 券持有者 ， 风险给 以约束 。
金融财会
浅谈银行业市场约束机制
马 雁
（ 新疆财经大学金 融学院， 新疆 乌鲁木 齐 ８ ３ ０ ０ １ １ ）
【 摘 要】 银行业的稳健经营对金融危机的防范具有极其重要的作用， 除了 依靠银行 自 身的监控与官方监管之外， 市场对银行
稳健 经营的约束作用也越来越受到重视 。本文分析 了银行 业的市场约束机 制。
是否有 能力来 评价 银行 自身的风 险状况 ， 许多经济学者给 予否 于 公众 而言 ， 其对 银行 的经 营状况 、 风 险程度 等信息 的解读更
定态度 。Ｄ ｅ ｗａ ｔ ｒ ｉ ｐ ｏ ｎ ｔ 和Ｔ ｋ ｏ ｌ ｅ （ １ ９ ９ ４ ） 认 为由于个人存款者 行动 为客观和准确 ， 是公众难 以独立 收集和 分析银行 信息时的主要 分散 ， 掌握的信息不完全 ， 且常常 出现搭便车 的现象 ， 因此他们 求助对象 。因此， 当银行经营状况较差 时， 信 息中介机构将会做 很少有动 力也没有 能力对银行行为进行评估和 监督， 因此 难以 出相应 的评 价反应， 银行 的利 率相 关者也将 据此评价做 出相应 对银行风 险行 为进 行有 效的约束 。而多数研 究表 明， 当银行进 的反应 ， 银行 的利 益相关者 也将据此评 价做 出行 为决策 ， 从而
银行业市场约束的运行机制
银行业市场约束的运行机制什么是银行业市场约束银行业市场约束是指在银行业市场中，各种市场力量相互作用与制衡，使得银行业市场能够正常运转的一种机制。
其含义是，在银行业市场中，除了市场参与者自身动态调整的力量外，还存在宏观经济政策、监管法规、市场流动性等多种市场力量，它们相互制约和影响，使得银行业市场形成一个相对稳定的状态。
银行业市场约束的运行机制银行业市场约束的运行机制从宏观经济政策、监管法规、市场流动性等多个角度来考虑。
总体来说，银行业市场约束的运行机制主要包括以下几个方面。
宏观经济政策宏观经济政策是指政府宏观调控的手段及实施方法，包括货币政策、财政政策、产业政策等。
在银行业市场中，宏观经济政策通过影响货币供应量、信贷投放、物价水平等宏观经济体系指标，对银行业市场起到一定的调控作用。
具体来说，宏观经济政策会对银行业市场产生以下影响：1.政策利率：政府通过调整利率对银行业市场进行调节。
降低利率有利于银行业的扩张和贷款业务的开展，但同时也会带来赋闲资金的流入，导致资产价格泡沫和通货膨胀。
提高利率则有利于控制通货膨胀，但也会抑制经济增长，影响银行业的盈利。
2.货币政策：政府通过调整货币供应量、增加或减少对金融机构的投放，对银行业市场进行调节。
如果货币过度宽松，可能导致资产价格泡沫，夸大风险和过度消费，银行业盈利下降；如果货币过紧，可能导致资本市场不稳定和经济增长率降低，银行业盈利也将下降。
3.政府债务：政府通过债券的发行，吸收大量社会闲置资金，从而控制货币供应量和稳定通货膨胀。
这对银行业的贷款业务和其他金融活动产生了一定的冲击，但同时也增加了银行业的利润机会。
监管法规银行业监管法规是国家对银行业进行规范和监管的法规。
它对银行业的健康发展和市场秩序的维护起到了重要的作用。
在监管法规的约束下，银行业通过优化自身内部管理与制度，减少风险和提高盈利能力。
具体来说，监管法规会对银行业产生以下影响：1.需求和供应：政府加强对银行业的监管，对银行业开展的业务范围、资本充足率、担保水平等均提出了严格要求，这将对银行业的盈利和业务范围产生明显的影响。
第一章 金融风险管理基础1
第一节 风险管理基本概念
三、 金融风险理论及效应
（一）金融风险理论
内生的
正常市场环境下
主观的
外生的
市场经济体制不健全
客观的
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第一节 风险管理基本概念
三、 金融风险理论及效应
（二）金融风险的经济效应
微观经济效应
① 直接经济损失 ② 潜在损失 ③ 预期收益和投资
信心变动 ④ 经营管理成本和
交易成本增大 ⑤ 资金利用率降低
宏观经济效应
① 宏观经济指标变动 ② 社会生产力水平下降 ③ 金融市场秩序混乱 ④ 宏观经济政策制定和实施受
到影响 ⑤ 国际收支状况受到影响
结束 语
重点掌握：金融风险定义、特征、分类 掌握：金融风险效应
谢谢 聆听
第八章 其 他主要金融 市场风险管
理2
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课程前修和后续 课程目标分析
教材分析 教材重难点 就业方向及技能要求 教法分析
课程评价
第一章 金融风 险管理基础 4
第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章
商业银行风险管理体系 2 信用风险管理 8 市场风险管理4 操作风险管理4 流动性风险管理4 银行监管与市场约束2
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第一节 风险管理基本概念
一、 金融风险定义与特征
（二）金融风险特征
一般特征
客观性 普遍性 扩张性 多样性 可变性 可控制性
当代特征
高传染性 零距离性 强破坏性
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案例：美国次贷危机
爆发
2007.2-2007.7
汇丰银行宣布北美住房贷款 按揭业务遭受巨额损失
• CDS
• 信用违约互换（Credit Default Swap,CDS）又称为信贷违约掉期，也叫贷款 违约保险，是目前全球交易最为广泛的场外信用衍生品。
市场约束机制
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案例：安然事件
美国安然公司造假事件使得上市公司财务 报告的公信力受到极为严重的损害，投资 者对会计师事务所和上市公司诚信质疑的 同时，对财务报表的准确性和及时性也提 出了更高的要求，提高银行机构电子化水 平就成为信息披露与监管的重要一环。
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市场约束条件下，经营状况良好，信用水平高的金融机构 比较容易获得和拥有广泛的客户，其融资成本也低；相反， 资产状况差，信用水平低的金融机构则难以控制原有的市 场份额，出现融资困难甚至难以生存的压力，在资不抵债 条件下退出市场。
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二. 市场约束机制运行机理
从监管操作角度看，市场约束的具体表现形式之一就
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3.拥有维护市场正常运行的完善的法律体系
法制与竞争是市场经济的两个主要特征，法 制建设是市场约束发生作用的基础性工作，法律 规范是市场约束的基础，健全的市场应当有法可 依、有章可循，只有在法制健全、执法严谨的前 提下市场才能更好地遵循客观经济规律充分发挥 资源配置的基础性作用。
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三.市场约束发挥作用的前提条件
1.发达的金融市场 市场约束要充分发挥作用首先需要有一个健
全的金融市场体系，即要求具有完整、统一开放 的金融市场，各个子市场（如资本市场、货币市 场等）发展均衡，不存在着市场分割（如地区封 锁、部门封锁等）并要求资金能够自由地流动， 价格、利率等能够对资金供求状况的变化做出灵 活的反应。
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2.充分有效的信息披露机制
市场参与者需要及时和可靠的信息来判断金 融机构的良莠，为实施市场约束提供决策依据， 市场可得信息越多，市场力量就越能约束金融机 构，防止他们承担过度的风险，金融机构实际财 务情况的不透明会限制市场正确评估这些信息能 力披露，扭曲真相的信息会误导公众甚至使监管 者犯错误，市场约束力度大的国家信息披露工作 都是比较到位的。
银行培训课件银行新员工风险意识与风险管理PPT
风险计量与监测
计量/量化是全面风险管理、资本监督和 经济资本匹配得以有效实施的基础
风险监测包括：监测各种可量化的关键 风险指标和不可量化指标的变化及趋势 ；报告商业银行所有风险的定性/定量评 估结果，关注采取的风险管理控制措施 的实施质量和效果。
流动性风险
商业银行无力为负债减少和/或资产增加提供融 资而造成损失或者破产的风险，商业银行作为存款 人和借款人的中介，流动性极高的资产很少，挤兑 风险高，面临着较高的流动性风险。
流动性风险包括资产流动性和负债流动性，相 比前述各风险因素，形成原因更复杂，是一种综合 性风险，流动性风险管理体现了银行综合风险管理 的水平。
商业银行资本为商业银行本身提供了资金来源，可 以用来吸收和消化损失，限制商业银行过度业务 扩张和风险承担，并维持市场信心，同时为商业 银行风险管理提供最根本的驱动力。
二、监管资本与资本充足性要求
监管部门规定的商业银行应持有的同其所承 担的业务总体风险水平相匹配的资本，对银 行业务特征按照统一的风险资本计量方法得 出；
客户信用评级法（定量）
国家风险
经济主体在于非本国居民进行国际贸易或者金 融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变 化而遭受损失的风险；通常由债务人所在国家的行 为引起，产生因素有结构性、货币性、政治、外部 经济、流动性因素等。
声誉风险
意外事件、日常经营活动等对银行声誉这一无形资 产造成损失的风险。
战略风险
不当的未来发展规划和战略决策对长期发展带来的 潜在风险。
1.2 商业银行风险的主要类型
信用风险 交易对手违约或者履约能力发生变化而导致
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第八章银行监管与市场约束一、单项选择题1. 银行监管是由（？）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.行业协会B.政府C.审计机构D.商业银行2. 银行监管的依法原则是指（？）。
A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担3. 风险监管的核心步骤是（？）。
A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量4. 风险水平类指标不包括（？）。
A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率5. 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（？）。
A.衡量商业银行风险变化的范围B.属于静态指标C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D.包括流动性风险指标6. 下列关于商业银行资本的说法，正确的是（？）。
A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的预期损失；二是随时可以动用B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8％，核心资本充足率不得低于4％C.未公开储备属于核心资本D.少数股权属于附属资本7. 根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（？）。
A.0B.50％C.75％D.100％8. 风险评级的程序是（？）。
A.制定监管措施一收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果一整理评级档案B.收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果一制定监管措施一整理评级档案C.制定监管措施一整理评级档案一收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果D.整理评级档案一收集评级信息一制定监管措施一分析评级信息一得出评级结果9. 下列不属于CAMELs评级六大要素的是（？）。
A.市场风险敏感度B.管理C.盈利性D.资产负债率10. 下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（？）。
A.必须每季度披露风险管理政策B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露C.必须提高信息披露的相关性D.必须保持合理频度11. 下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（？）。
A.ROCA评级法又称母行支持度评估法B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系12. 下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（？）。
A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险13. （？）准入是银行监管的首要环节。
A.市场B.机构C.业务D.高级管理人员14. 银行监管的基本原则不包括（？）。
A.依法原则B.公开原则C.效率原则D.配比性原则15. 银监会提出的银行监管理念不包括（？）。
A.管法人B.管风险C.管内控D.管存款16. 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（？）。
A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标17. 下列关于市场准入的说法，不正确的是（？）。
A.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可18. 银监会提出的良好银行监管标准不包括（？）。
A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制二、多项选择题1. 中国银行监管应当遵循的基本原则包括（？）。
A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.利益原则E.依法原则2. 风险监管核心指标主要类别包括（？）。
A.风险暴露B.风险保留C.风险水平D.风险迁徙E.风险抵补3. 商业银行附属资本包括（？）。
A.实收资本B.一般准备C.盈余公积D.未分配利润E.长期次级债务4. 下列关于资本监管的说法，正确的有（？）。
A.是审慎银行监管的核心B.有利于银行资产规模迅速扩张C.有利于控制银行体系的风险D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E.以上选项都对5. 商业银行核心资本包括（？）。
A.普通股B.资本公积C.优先股D.可转换债券E.重估储备6. 市场准入的主要目标包括（？）。
A.提高银行的盈利能力B.保护银行股东的利益C.保证注册银行具有良好的品质D.预防不稳定机构进入银行体系E.保护存款者的利益7. 商业银行市场约束参与方包括（？）。
A.监管部门B.公众存款人C.外部中介机构D.其他债权人E.股东8. 风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（？）。
A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度9. 下列关于CAMELs评级的说法,正确的有（？）。
A.CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高B.CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级C.CAMELs评级的要素“C”是指“成本”D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系E.CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率三、判断题1. 银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。
（？）2. 在有限资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择。
（？）3. 有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。
（？）4. 只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。
（？）5. 在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。
（？）6. 银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用资源，提高监管效率，要努力提高监管成本。
（？）7. ROCA评级法主要针对中国的国有银行。
（？）8. 现场检查结果将提高非现场监管的质量。
（？）9. 外部审计与银行监管各自关注的重点不同，可以彼此独立进行。
（？）答案部分一、单项选择题1[答案]：B[解析]：参见教材P2782[答案]：A[解析]：参见教材P2803[答案]：C[解析]：参见教材P2834[答案]：C[解析]：参见教材P2835[答案]：C[解析]：A项风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度；B项表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标；D项流动性风险指标属于风险水平类指标。
参见教材P2836[答案]：B[解析]：A项商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用。
C项未公开储备属于附属资本；D项少数股权属于核心资本。
参见教材P289 7[答案]：D[解析]：参见教材P290商誉全部从核心资本中扣除。
8[答案]：B[解析]：参见教材P299 图8—19[答案]：D[解析]：参见教材P299—30010[答案]：A[解析]：参见教材P31011[答案]：A[解析]：参见教材P299—30212[答案]：B[解析]：参见教材P30813[答案]：A[解析]：参见教材P28614[答案]：D[解析]：参见教材P28015[答案]：D[解析]：参见教材P28116[答案]：D[解析]：参见教材P28017[答案]：C[解析]：参见教材P28618[答案]：C[解析]：参见教材P281二、多项选择题1[答案]：ABCE[解析]：参见教材P2802[答案]：CDE[解析]：依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
参见教材P2833[答案]：BE[解析]：商业银行附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债务。
ACD三项属于核心资本。
参见教材P2894[答案]：ACD[解析]：参见教材P288—2895[答案]：AB[解析]：参见教材P2896[答案]：CDE[解析]：参见教材P286—2877[答案]：ABCDE[解析]：参见教材P308—3098[答案]：BDE[解析]：参见教材P2839[答案]：DE[解析]：参见教材P299—301三、判断题1[答案]：对[解析]：参见教材P2832[答案]：对[解析]：参见教材P2813[答案]：对[解析]：参见教材P2934[答案]：对[解析]：参见教材P3175[答案]：对[解析]：参见教材P2946[答案]：错[解析]：银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。
参见教材P2807[答案]：错[解析]：ROCA评级法主要针对外资银行。
参见教材P3028[答案]：对[解析]：参见教材P2949[答案]：错[解析]：外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准和准则也是实施外部审计所依据和关注的重点。
外部审计与银行监管应当相辅相成。
参见教材P317。