9大流动性风险监测指标表
银行流动性风险监测报告
银行流动性风险监测报告一、引言流动性风险是商业银行经营过程中面临的重要风险之一，它关系到银行的生存与发展。
为了及时、准确地掌握银行流动性状况，加强风险管理，特编写本监测报告。
二、银行流动性风险概述（一）流动性风险的定义流动性风险是指银行无法及时以合理成本获取资金以满足支付义务和正常业务开展所需资金的风险。
（二）流动性风险的分类1、资金流动性风险指银行在短期内无法以合理价格筹集到足够资金来满足客户提款和合理贷款需求的风险。
2、市场流动性风险由于市场深度不足或市场动荡，银行难以在不显著影响市场价格的情况下出售资产以获取资金的风险。
（三）流动性风险的影响1、声誉受损无法满足客户的资金需求可能导致银行声誉下降，客户流失。
2、经营困难严重的流动性风险可能导致银行陷入经营困境，甚至破产。
三、监测指标与分析（一）流动性比例流动性比例＝流动性资产／流动性负债该比例反映了银行流动性资产与流动性负债的匹配程度。
通过对过去一段时间的流动性比例进行监测，发现我行流动性比例保持在较为合理的水平，但近期有小幅下降的趋势。
（二）核心负债依存度核心负债依存度＝核心负债／总负债核心负债依存度越高，银行的负债结构越稳定。
监测数据显示，我行核心负债依存度较为稳定，但仍有提升空间。
（三）存贷比存贷比＝贷款余额／存款余额存贷比过高可能意味着银行资金运用过度，流动性风险增加。
目前我行存贷比处于监管要求范围内，但接近上限，需密切关注。
（四）流动性缺口流动性缺口＝未来一定时期内资金流入资金流出对未来不同期限的流动性缺口进行预测和分析，发现短期内流动性缺口较小，但中期和长期存在一定的资金缺口压力。
四、影响流动性的因素分析（一）宏观经济环境1、经济增长经济增长放缓可能导致企业经营困难，贷款违约增加，影响银行资金回流。
2、货币政策央行的货币政策调整，如利率变动、存款准备金率调整等，会对银行的资金来源和运用产生影响。
（二）行业竞争随着金融市场的开放和竞争加剧，银行可能为了争夺客户资源而过度放贷或降低资金成本，增加流动性风险。
《证券公司流动性风险管理指引》
《证券公司流动性风险管理指引》一、关键信息项1、流动性风险定义及范围：明确流动性风险的内涵和涵盖的业务领域。
2、风险管理目标：阐述证券公司流动性风险管理期望达成的目标。
3、风险监测指标：列举用于监测流动性风险的具体指标。
4、应急计划：说明应对流动性危机的应急方案和措施。
5、风险管理组织架构：描述负责流动性风险管理的部门和职责分工。
6、风险报告机制：规定流动性风险报告的频率、内容和对象。
二、协议内容11 总则111 本指引旨在规范证券公司的流动性风险管理，提高证券公司应对流动性风险的能力，保障公司的稳健运营和可持续发展。
112 证券公司应将流动性风险管理纳入公司整体风险管理体系，遵循全面性、审慎性、预见性和独立性原则。
12 流动性风险定义与分类121 流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
122 流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指证券公司在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，证券公司无法以合理价格迅速变现资产的风险。
13 流动性风险管理目标131 证券公司流动性风险管理的目标是确保公司在正常和压力情景下，能够及时、足额地满足各项资金需求，维持公司的财务稳健和业务持续运营。
132 具体目标包括但不限于：保持合理的流动性储备，优化资金配置，降低资金成本，提高资金使用效率，防范流动性危机的发生。
14 流动性风险监测指标141 证券公司应建立完善的流动性风险监测指标体系，包括但不限于：流动性覆盖率、净稳定资金率、资产负债率、资金缺口率、流动性缺口率等。
142 定期对监测指标进行测算和分析，及时发现潜在的流动性风险，并采取相应的风险控制措施。
15 流动性风险管理组织架构151 证券公司应建立健全流动性风险管理组织架构，明确董事会、监事会、高级管理层、风险管理部门、财务部门、资金运营部门等在流动性风险管理中的职责和分工。
非银行金融机构流动性风险监测报告
非银行金融机构流动性风险监测报告1.引言本报告旨在对非银行金融机构的流动性风险进行监测和评估，为相关机构提供参考和决策支持。
流动性风险是指金融机构在短期内无法满足现金流出需要的能力。
对非银行金融机构而言，流动性风险监测至关重要，因其在金融市场中扮演着重要的角色。
2.流动性风险指标为准确评估非银行金融机构的流动性风险，我们采用以下指标进行监测：2.1 现金流量比率现金流量比率是指非银行金融机构的现金流入与流出之间的比例关系。
该指标可以反映机构的现金储备和资金周转情况。
通常情况下，较高的现金流量比率表明机构的流动性较好。
2.2 资本充足率资本充足率是指非银行金融机构核心资本与风险加权资产之间的比率。
该指标可以衡量机构的抵御损失能力。
较高的资本充足率意味着机构具备较好的流动性风险防范能力。
2.3 资金转移价格风险资金转移价格风险是指非银行金融机构内部不同业务线之间的资金转移。
该风险涉及到资金分配不均、资金流向不明等问题。
非银行金融机构需要关注资金转移价格风险，以避免因资金流向不畅导致流动性风险。
3.监测结果与建议根据对非银行金融机构流动性风险的监测和评估，我们得出以下结论：现金流量比率整体较高，表明机构的流动性较好，但某些业务线的现金流量比率较低，需要加强监测和管理；资本充足率在良好范围内，但仍需加强资金储备，以防止突发事件发生时的流动性压力；资金转移价格风险存在较低水平。
基于以上结论，我们提出以下建议：非银行金融机构应加强对现金流量和业务线的监测，确保流动性风险可控；继续提高资本储备水平，以增加抵御流动性风险的能力；定期评估和管理资金转移价格风险，避免资金分配不当导致的损失。
4.结论非银行金融机构的流动性风险监测是保障金融体系稳定运行的重要环节。
通过对现金流量比率、资本充足率和资金转移价格风险等指标的监测和评估，我们得出了有关机构流动性风险的结论和建议。
我们希望这份报告能为金融机构提供参考和决策支持，进一步提升金融体系的稳定性和可持续发展。
商业银行风险预警指标
二、防范国有商业银行风险 对策
(四)增资扩股，增强抵御风险的能力
争取政府部门的支持，按照银行监管部门的要求和市场 原则开展增资扩股，确保资本充足率达到8%以上，并使 股本金与业务发展规模相匹配，为进一步展奠定基础。 在增资扩股中要严格按《公司法》等法规的要求，规范 增资扩股行为，纠正以贷款虚假入股的问题，并逐步清 收虚假入股贷款，避免新的风险发生。
二、防范国有商业银行风险 对策
(五)大力发展无风险的中间业务
银行既是整个社会的融资中心，又是结算、信息、咨询 等服务中心。为了规避外部风险，银行在发展传统信贷 业务的同时，还应多发展中间业务，这是壮大自身实力， 增强抵御风险能力的有效途径。
谢 谢 观 看
商业银行 风险预警指标
一、商业银行风险的表现形 式
1、信用风险。银行的一些资产特别是其贷款贬值的 可能性叫信用风险。 衡量信用风险指标有： （1）不良资产比例=不良资产/资产总额 （2）贷款冲销额比例=净贷款冲销额 / 贷款总额 （3）贷款损失准备金比例=贷款损失准备金/贷款 总额 （4）资本充足率 风险指标表.xls
二、防范国有商业银行风险 对策
(二)建立存款保险制度
存款保险犹如为存款人提供了一张安全网，由此可以树 立公众对国有银行的信心，保护社会公众特别是小额存 款人的利益，并使银行更加稳定，国有商业银行风险 对策
(三)加大不良资产处置力度，做到依法清收
在处置不良资产上，要措施得力、人员到位、借用合力、 抓住成效；在清收不良资产中，要明确目标、落实责任、 严格考核、奖惩分明。同时，主动争取政府部门、法院、 工商、税务等部门的支持，正确行使债权人权利，依法 清收不良资产。
6、收益风险。银行扣除税收后净收益的波动变化叫收益风 险。
商业银行流动性评价的主要指标
1.商业银行流动性评价的主要指标（1）资产负债结构。
由于“短借长贷”的资产负债结构引起到期日缺口，而银行资产产生的现金流量在极少情况下能够正好弥补因支付负债而引致的现金流出，从而产生流动性问题。
（2）央行货币政策。
央行的货币政策与商业银行的流动风险之间有着密切联系。
如央行采取紧缩的货币政策，商业银行向央行借款受到控制，由于整个社会货币数量和信用总量的减少，资金呈紧张趋势，存款数量减少，挤兑的可能性增加，贷款需求增高，同时商业银行无法筹集到足够资金满足客户需求，从而造成流动性风险。
（3）金融市场发育程度。
由于金融市场包括存款市场、贷款市场、票据贴现市场、证券市场等，其发育程度直接关系商业银行资产的变现能力和主动取得负债的能力，从而影响商业银行流动性风险的大小。
（4）信用风险。
信用风险的发生往往打乱商业银行资金的运用计划，引发流动性危机。
（5）商业银行对利率变化的敏感度。
利率变化会影响银行流动资产的变现价值和增加外部筹资成本，利率预期的上升与下降均会对商业银行流动性风险产生影响。
（6）银行信用。
银行的信用主要取决于净资产状况、稳定的收入、向外披露信息质量和政府的保证，我国国有商业银行的不良资产比率居高不下，之所以未发生流动性问题，很大程度上源于政府信用。
（一）综合指标分析1．存贷比分析：比值逐渐下降，但是仍显过高。
存贷比是发放贷款与吸收存款之间的比例，即贷款总额/存款总额，它是评判商业银行流动性的总指标。
贷款被认为是商业银行中流动性最低的资产；而存款则是商业银行主要的资金来源，是保持商业银行流动性的重要因素。
存贷比值越大，即发放贷款占吸收存款的比例越高，就预示着商业银行的流动性越差，因为不具流动性的贷款占用了更多稳定的资金来源。
近几年以来，我国商业银行的存贷比不断下降，从1998年的90%左右下降到2004年的74%左右,存贷比的不断下降有利于改善商业银行的流动性。
但是我们也应该看到，在我国商业银行的存贷比下降的同时，绝对比值仍显过高。
流动性风险的监测与应对措施
流动性风险的监测与应对措施在当今复杂多变的经济环境中，流动性风险成为了企业和金融机构面临的重要挑战之一。
流动性风险指的是企业或金融机构无法及时获得足够的资金来满足其债务支付和业务运营需求的风险。
这种风险可能导致企业资金链断裂、信用评级下降、甚至破产倒闭。
因此，对于流动性风险的监测和应对至关重要。
一、流动性风险的监测1、现金流量监测现金流量是企业流动性的最直接体现。
通过对企业日常经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流入和流出进行监测，可以及时了解企业的资金状况。
例如，关注经营活动现金流量是否能够覆盖日常运营成本和债务支付，投资活动现金流出是否合理，筹资活动现金流入是否能够满足资金需求等。
2、资金流动性比率分析常用的资金流动性比率包括流动比率、速动比率和现金比率等。
流动比率是流动资产与流动负债的比值，反映了企业在短期内用流动资产变现偿还流动负债的能力。
速动比率则在流动比率的基础上扣除了存货等变现能力较差的资产，更能反映企业的即时偿债能力。
现金比率则是现金及现金等价物与流动负债的比值，是最严格的流动性衡量指标。
3、资产负债结构分析分析企业资产负债的期限结构和币种结构是否匹配。
如果企业的短期负债占比较高，而流动资产不足以覆盖，就可能面临流动性风险。
同样，如果企业的资产和负债在币种上不匹配，汇率波动可能导致流动性问题。
4、市场流动性监测对于金融机构来说，还需要关注市场的整体流动性状况。
包括市场利率水平、资金供求关系、债券和股票市场的交易活跃度等。
市场流动性的变化可能会影响金融机构资产的变现能力和融资成本。
二、流动性风险的应对措施1、建立合理的资金预算制度企业应根据自身的经营计划和财务状况，制定详细的资金预算。
预测未来一段时间内的资金收支情况，合理安排资金使用，确保资金的有序流动。
同时，要根据实际情况对资金预算进行动态调整，提高预算的准确性和灵活性。
2、优化资产负债结构合理配置资产和负债的期限结构，尽量使资产的到期日与负债的到期日相匹配。
002.流动性风险评估与计量
6.2 流动性风险评估与计量• 流动性风险的计量是依据风险识别的结果，正确选择计量工具，通过定量计量的结果，显示流动性风险警示程度。
• 商业银行在经营管理过程中，一方面为了实现更高收益，通常会持有期限较长、收益率较高的金融资产；另一方面由于负债的不稳定性，不得不持有足够的流动资产以满足日常经营和支付/结算的需求。
• 因此，采用多种有效方法准确评估商业银行资产的流动性状况、负债的稳定性状况，以及资产负债期限错配状况，有助于深入理解商业银行的流动性风险状况，并采取恰当的风险控制措施。
一、短期流动性风险计量• 流动性比率／指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险计量评估方法。
1.流动性比例• 流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100％• 商业银行的流动性比例应当不低于25％。
• 流动性比例衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。
2.流动性覆盖率• 流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。
• 流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量×100％• 合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。
• 未来30日现金净流出量是指在国务院银行业监督管理机构规定的压力情景下，未来30日的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额。
• 商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
在流动性覆盖率低于100%时，应对上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析，并视情况采取一系列应对手段。
3.优质流动性资产分析• （1）超额备付金率• 超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。
主要流动性风险监测指标
主要流动性风险监测指标主要流动性风险监测指标(一)流动性比例流动性风险指标就是指银行一个月内到期的流动性资产与流动性负债的比例。
流动性比例要求不低于25%。
流动性比例=一个月内到期流动性资产余额/一个月内到期的流动性负债余额×100%其中:流动性资产包括:现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其她应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、国内外二级市场上可随时变现的证券投资与其她一个月内到期的可变现资产。
流动性负债包括:活期存款、一个月内到期的定期存款、一个月内到期的应付利息与各项应付款、一个月内到期的中央银行借款与其她一个月内到期负债。
(二)流动性覆盖率流动性覆盖率就是指银行优质流动性资产储备除以未来30日的资金净流出量。
流动性覆盖率要求不低于100%。
流动性覆盖率=流动性资产/未来30日内资金净流出×100% 其中:流动性资产=∑各类流动性资产金额×折算率未来30日内净现金流出=现金流出量-min(现金流入量,现金流出量的75%)。
(三)净稳定资金比例净稳定资金比例就是计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比。
净稳定资金比例要求不低于100%。
净稳定资金比例=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金×100%其中:可用稳定资金=∑各类权益与负债×相应的稳定资金比例系数所需的稳定资金=各类资产与表外风险暴露×相应的所需稳定资金系数。
(四)流动性缺口率流动性缺口率就是指银行90天内到期的资产负债间缺口与同期到期的资产余额之比。
流动性缺口率要求不低于-10%。
流动性缺口率=90天内到期的期限缺口/90天内到期表内资产与表外收入×100%其中:90天内到期期限缺口为90天内到期的表内资产与表外收入减去90天内到期的表内负债与表外支出。
(五)核心负债依存度核心负债依存度就是指银行的核心负债与负债总额的比率。
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流动性覆盖率用来确定在监管部门设定的短期严重压力情景下，一个机构所持有的无变现障碍的、
设定的压力情景包括了单个机构和整个系统在此次全球金融危机中遭受冲击的情况。
具体包括:
1)机构的公共信用评级显著下降；
2)部分存款流失；
3)无担保批发融资流失；
4)担保融资显著缩减；以及
5)对衍生品交易提出抵押品追加要求，对表外契约性与非契约性风险暴露（含已承诺信贷额度和流动性便利）提出高额
碍的、优质的流动性资产的数量，以便应对此种情景下的资金净流出。
具体包括:
已承诺信贷额度和流动性便利）提出高额提款要求。