(完整word版)计量经济学期末考试试题两套及答案

、单选题（15小题，每题2分，共30 分）

1.

有关经济计量模型的描述正确的为

（）

A. 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系

B. 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述

C. 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述

D. 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述

2. 在X 与Y 的相关分析中（）

A. X 是随机变量，Y 是非随机变量

B.Y 是随机变量，X 是非随机变量

C.X 和Y 都是随机变量

D.X

和Y 均为非随机变量

3.

对于利用普通最小二乘法

得到的样本回归直线，下面说法中错误的是 （）

A.

e 0 B.

e i X i 0 C . eY ° D .

Y ￡

4.在 兀回归模型中，回归系数

2通过了显著性

t 检验，表示（ )

A.

2

0 B .

C.

2

0 , '2

0 D.

2

0, ? 0

5. 如果X 为随机解释变量，X 与随机误差项u 相关，即有Cov （X i , u i ）丰0,则普通最小二乘估计 A.

有偏的、一致的 B .有偏的、非一致的 C.无偏的、一致的 D.无偏的、非一致的

6. 有关调整后的判定系数 R 2

与判定系数R 2

之间的关系叙述正确的是（

）

A.

R 2

与R 2

均非负

B. 模型中包含的解释个数越多，

R 2

与R 2

就相差越小

C. 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则R 2 R 2

2 2

D. R 有可能大于R 79?如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ A. 无偏的，但方差不是最小的 C. 无偏的，且方差最小 10.如果 dL

C.随机误差项不存在一阶自相关 B. 有偏的，且方差不是最小的

D. 有偏的，但方差仍为最小

13. 关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（

7 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量

（）

练习题一

11?使用多项式方法估计有限分布滞后模型 2i 2+…+ a m i m

的阶数m 必须（ A.小于k C.等于k 12

.设 Y

0 1X i 2D 民，则城镇居民消费变动模型为 A. Y 0 1X i i

C. Y 0 1X i 2 D i ?

( B.

Y t = a + 3 0%+ 3 1

X t-1 + …+ 3 k X -k +U t 时，多项式 B i = a 0+ a 1i+ a

B .小于等于 D.大于k

丫=居民消费支出， ）

i D.

Y 0 X i =居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居

1

X i 1

X i i

2

DX i i

A. 不确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 8. 逐步回归法既检验又修正了

（

A. 异方差

性 B.

B. 确定，方差无限大 D. 确定，方差最小

） 自相关性

多重共线性 B.

随机误差项存在一阶负自相关

D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关

A. 它们都是由某种期望模型演变形成的

B. 它们最终都是一阶自回归模型

C. 它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计

D. 它们的经济背景不同

14. 在简化式模型中，其解释变量都是（）

A. 外生变量

B. 内生变量

C. 滞后变量

D. 前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）

A.广义差分法

B.加权最小二乘法

C. 间接最小二乘法

D.普通最小二乘法

1—5. CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC

二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“错的打“X”）

1. 随机误差项u i 与残差项e i 是一回事。（）

2. 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（）

3. 可决系数需要修正的原因是解释变量间存在共线性。（）

4. 变量间的两两高度相关一定表示高度多重共线性。（）

5. 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（）

6. 当增加一个解释变量时，参数的估计值发生较大变化，则回归方程可能存在严重的多重共线性。（

）

7. 在异方差情况下，通常OLS 估计低估了估计量的标准差。（）

8. 当使用广义差分法时，不一定要求自相关系数是已知的。（）

9. 简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。（）

10. 阶识别条件就是在由M个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含

的变量数不小于M-1°（）

1 —5 .XX VW 6—10. VV X VV

三、简答题（8分+9分+8分，共25分）

1. 什么是工具变量法？并说出选择工具变量的标准。

2. 试比较库伊克模型、自适应预期模型与局部调整模型的异与同。

3. 什么是联立方程偏倚？说明各类联立方程模型是否存在偏倚性。

1 .答：所谓工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。（

2 分）工具变量的选择标准为：1）与所代替的解释变量高度相关；2）与随机扰动项不相关；3）与其它解释变量不相关，以免出现多重共线性。（ 6 分）

2. 答：相同点：三者的最终形式都是一阶自回归模型，所以，对这三类模型的估计就转化为对相应一阶自回归模型的估计。（ 3 分）

不同点：（1）导出模型的经济背景与思想不同。库伊克模型是在无限分布滞后模型的基础上根据库伊克几何分布滞后假定而导出的；自适应预期模型是由解释变量的自适应过程而得到的；局部调整模型则是对被解释变量的局部调整而得到的。（ 3 分）

（2）由于模型的形成机理不同而导致随机误差项的结构有所不同, 这一区别将对模型的估计带来一定影

响。（ 3 分）

3. 答：由于联立方程模型中内生变量作为解释变量与随机误差项相关，而引起的OLS估计的参数有偏移且

不一致，称为联立方程偏倚性。联立方程偏倚性是联立方程固有的，所以一般情况下OLS估计法不适合与估计联立方程模型。（ 5 分）

结构型模型有偏倚性问题；简化型模型和递归型模型没有偏倚性问题。（ 3 分）

四、案例分析题（20分+15分=35分）

说明：所有结果保留四位小数。

1. 用1979-2008年广东省城镇居民人均可支配收入PDI

（元）和人均消费性支出PCE（元）做回归，以

PCE 为因变量，PDI 为自变量，建立消费函数。数据来自《广东统计年鉴》（ 计结果如下:

Depe nde nt Variable: PCE Method: Least Squares Date: 06/12/11 Time: 11:52 Sample: 1978 2008 In cluded observati ons: 31

Variable

Coefficie nt

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C 160.9073 37.76177

？ 0.0002 PDI

0.784240

？

178.9205

0.0000 R-squared

0.999095 Mean depe ndent var 5176.681 Adjusted R-squared 0.999064 S.D.dependent var 4603.532 S.E. of regressi on 140.8624 Akaike info criteri on 12.79579 Sum squared resid 575424.5 Schwarz criteri on 12.88830 Log likelihood

-196.3347 F-statistic 32012.53 Durb in -Watson stat

2.234549 Prob(F-statistic)

0.000000

要求：

（1）

把回归结果中的问号部分补出来，并估计总体随机扰动项的方差

2。（ 8分）

（2） 把回归分析结果报告出来；（5分） （3）

进行参数显著性检验并解释 R 2的含义；（5分）

（4说明PDI 的回归系数

2的经济含义。（2分）

2.

对广东省18个国家调查样本市、县（区）的人均消费性支出（ Y ）和人均可支配收入（

元回归分析，得到回归残差的平方对

X 的回归结果如下：

Depe ndent Variable: E A 2 Method: Least Squares Date: 06/14/11 Time: 17:02 Sample: 1 18

In cluded observati ons: 18

Variable

Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob.

X

39.81472

8.491099

4.688995

0.0002 R-squared

-0.018550 Mean depe ndent var 720761.2 Adjusted R-squared -0.018550 S.D. dependent var 641682.6 S.E. of regressi on 647606.8 Akaike info criteri on 29.65391 Sum squared resid 7.13E+12 Schwarz criteri on 29.70337 Log likelihood

-265.8852 Durb in-Watson stat

2.628530

2009)。运用 Eviews5.0 估

X ）数据进行

要求:

（1） 写出要估计上述结果时在 Eviews 的命令栏输入的命令。（3分） （2） 写出异方差表达式 ： = ?（ 4分）

（3） 进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。（ 8分）

1.

解：

⑴ 4.2611，

（ 2 分）；0.0044， （ 2 分）；

2

的估计?2 为：?2 140.8624/（31 2） 4.8573（ 4 分）

（2） 回归分析结果的报告格式为：

PCE=160.9073 + 0.7842PDI t

（37.7618） （0.0044）

t= （4.2611） （178.9205） 於=0.9991 SE = 140.8624 DW = 2.2345 F=32012.53 （ 5 分）

（3）

从截距项和解释变量估计值的 t 值可以判断，系数估计的 t 值大于临界

值，因此，参数估计结果

显著。或者也可以从 p 值判断，拒绝对两个参数原假设的概率均小于

5%,因此，两个参数估计值显著。

（3分）可决系数 R 2度量了模型中解释变量对被解释变量的解释程度。本题中 R 2

的估计值为0.9991，表

明PPI 对PCE 变异的解释程度为 99.91%。（ 2分）

（4） 回归系数 2表示在其他因素保持不变的情况下，解释变量每变动一单位，被解释变量均值的改 变量。本题中，

2 = 0.7842表示在其他因素保持不变的情况下，人均可支配收入每增加一元所增加的人

均消费性支出为0.7842元。即，2表示收入的边际消费倾向。（ 2. 解：

（1） 输入的命令：Is e A 2 x 。（ 3分）

⑵ 异方差表达式

> 2X i =39.8147X i （4分）

（3）进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差（ 已知：Y i

1

X i U i 其中：Y i —人均消费性支出；

证明如下: 2分)

X i —人均可支配收入；E （U i ） 0 ；

8 分)

Var (u i ) 2

f (X i )

，其中 f (X i ) X i

模型两边同时除以

.X i 进行变换，得:

其中：v i

_X "

L X ； X

X i

X i

V i (5分)

u i

人，可以证明误差项

t 是同方差的。

_u 」 —

变换后的误差项是同方差的。（

已知：v i

2 V

i

2 U i

2

U i

X ，

E(Vi) E

(￡)

3分)

39.8147 （根据已知条件

2

为常数），证得

9. 下列经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题（ ）

A. 用时间序列数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型；

B. 用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型；

C. 以21 年资料建立的某种商品的市场供需模型；

D. 以 20 年资料建立的总支出对总收入的回归模型 10. 在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是【

】

A 不可识别的

B 恰好识别的

C 过度识别的

D 可识别的 1—5． BBCAA 6—10. DBBBB

二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“错的打“X”） 1. 经济计量学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究确 定经济数量关系和规律的一门学科。

2. 最小二乘准则就是对模型 Y i =b °+b 1X i +U i 确定X i 和Y i 使残差平方和刀ef=刀（Y i -（ b 0 X i ））2达到最

小。

3.

在残差e t 和滞后一期残差e t-1的散点图上，如果，残差 e t 在连续几个时期中，逐次值不频繁的改变符 号，而是几个负的残差 e t 以后跟着几个正的残差 e t ,然后又是几个负的残差 e t ,那么残差e t 具有负自 相关。

4. 结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构,其方程称为结构方程。

5. 若判定系数R 2越趋近于1，则回归直线拟合越好。

6. 增大样本容量有可能减弱多重共线性,因为多重共线性具有样本特征。

7.

秩识别条件就是在由 G 个方程组成的结构模型中, 任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包含 而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于 G-1。

8. R 2调整的思想是将回归平方和与总离差平方和之比的分子分母分别用各自的自由度去除， 变成均方差之

、单选题 （10小题，每题 2 分，共 20分）

练习题二

1. 对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的： （ ） A.判定系数 B ?调整后判定系数 C ?标准误差 D.估计标准误差

2. 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度， 即： （ ）

A. 重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B .重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C. 重视小误差的作用，更重视大误差的作用 D. 轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用 3. 下面哪一个必定是错误的（ ）

A. Y ?i

30 0.2X i r XY 0.8 B.

Y ?i

75 1.5X i C. Y ?i 5 2.1X i r XY 0.78 D. Y ?

i

12 3.5X i

4. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于

A. 多重共线性

B. 异方差性

C. 序列相关

D. 高拟合优度 r XY 0.91 r XY

0.96

1，则表明模型中存在（

）

6.DW

的取值范围是： ( )

A.-1 W DW W 0

B.-1 W DW W 1

C.-2W DW W 2

D.0 W DW W 4

1

1

为虚拟变量，模型中的差别截距系数是

指：

A. a 0

B. a 1

C. a 0+ a 1 8. 假定某企业的生产决策是由模型

S t b 0

D. a 0- a 1 b 1P t u t 描

述的（其中 S t 为

P t 为价格），又知：如果

该企业在 t-1 期生产过剩，经济人员会削减 A 异方差问题

C 多重共线性问题 t 期的产量。由此判断上述模型存在 （

）

B 序列相关问题

5?判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：

（

） 7.模型 Y i = a o + a i D+ 3 X i + 卩 i ，其中 D=