第七章 其他风险管理-战略风险管理

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料

风险管理

第七章 其他风险管理

知识点：战略风险管理

● 定义：

双重内涵：

一、商业银行针对内外部可利用资源，采取科学的决策方法降低可能的风险损失。

二是商业银行从长期、战略的高度运作确保商业银行健康、持久运营。

● 详细描述：

1、作用

战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行风险管理的作用可以概括为最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行面临的操作风险，银行战略风险管理的作用主要是最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

2、基本假设：

（1）准确预测未来风险事件的可能性是存在的；

（2）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；

（3）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

3、基本办法：

1）商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案,并深入贯彻在日常经营管理活动中。

2）落实资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品等中观管理层面的内容，

区分市场的进入退出输入的宏观层面和产品的营销设计属于微观层面的风险

3）对内外部可利用资源，采取科学的决策方法降低可能的风险损失

4）商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急的风险管理操作转变为预防的风险管理规划。

4、意义

对战略风险管理进行监测的意义在于：

1）银行能更清楚的认识到市场变化；

2）银行能更清楚的认识到市场变化银行；

3）了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险

例题：

1.战略风险管理的基本假设是()。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突

C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会

D.任何战略规划都不是无懈可击的

E.战略管理是企业经营的生命线

正确答案：A,B,C

解析：D错在任何战略规划都有确缺陷的，E错在企业的生命线是企业提供的服务

2.战略风险识别可以从（）入手。

A.宏观战略层面

B.中观管理层面

C.微观执行层面

D.微观战略层面

E.宏观执行层面

正确答案：A,B,C

解析：战略风险识别可以宏观微观中观三个层面来进行管理

3.在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审

核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是（）。

A.整体经济指标

B.利率变化及预期

C.公司治理结构

D.信用风险参数

E.公司的整体战略

正确答案：A,B,D

解析：假设可以是整体经济指标、利率变化及预期、信用风险参数

4.下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是()。

A.进入或退出市场的决策是否恰当

B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训

D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

正确答案：B

解析：资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品属于战略风险识别中观管理层面内容

5.商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。对战略风险管理进行监测的意义在于（）。

A.银行能更清楚的认识到市场变化

B.银行能更清楚的认识到市场变化银行

C.满足客户需求

D.提高雇员的技术水平

E.了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险

正确答案：A,B,E

解析：对战略风险管理进行监测的意义在于银行能更清楚的认识到市场变化；银行能更清楚的认识到市场变化银行；了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险

6.战略风险管理流程包括（）。

A.战略风险识别

B.战略风险评估

C.风险监测和报告

D.定期自我评估风险管理的效果

E.战略规划调整

正确答案：A,B,C

解析：

建立清晰的战略风险管理流程

①战略风险识别

②风险评估

③监测和报告

7.下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

正确答案：A

解析：

经济资本配置，自上而下法通常用于制订市场风险管理战略规划，自下而上法通常用于当期绩效考核

8.商业银行战略风险管理的益处主要有（）

A.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

C.避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

D.优化经济资本配置，并不降低资本使用成本

E.强化内部控件系统和流程

正确答案：A,C,D,E

解析：商业银行战略风险管理的益处主要有1.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失2.避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险3.优化经济资本配置，并不降低资本使用成本4.强化内部控件系统和流程

9.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（）活动的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理

B.战略实施和战略风险管理

C.风险监测和运营绩效

D.风险识别和整体战略

正确答案：B