平稳随机过程及其遍历性

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例：设随机过程为
X (t) Acos(0t ) N (t)
式中 A,0 为常数， 为(0, 2 ) 上均匀分布的随
机变量，N(t)为一般平稳过程，对于所有t 而言，
与 N(t) 统计独立。
则易得出相关函数为
RX
( )

A2 2
cos0
RN ( )
可见，相关函数也包含有与随机过程X(t)的周期 分量相同周期的周期分量。
1 2
A2E[cos 0 (t1
t2)
cos[0 (t1
t2 )
2]]
1 2
A2
cos
0 (t1
t2 )
1 2
A2
2 0
1 2
cos[0
(t1
t2
)
2]d
1 2
A2
cos
0 (t1
t2 )
1 2
A2
cos
0
X(t)均值为“0”，自相关函数仅与时间间隔有关，故X(t)是宽平稳的。
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性质3
RX (0) RX ( )
K
X
(0)
2 X
KX ( )
极值性
当 0 平稳过程的相关函数具有最大值。
物理意义：随机过程同一时刻随机过程自身的相关性最强。
证：任何正函数的数字期望恒为非负值，即
E[( X (t) X (t ))2 ] 0 E[ X 2 (t) 2X (t) X (t ) X 2 (t )] 0
Z(t)是广义平稳的。
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E[Z 3 (t)] E{[ X cos t Y sin t]3} E[ X 3 cos3 t Y 3 sin3 t 3X 2Y cos2 t sin t 3Y 2 X cos t sin t]
2 cos3 t sin3 t
Z(t)不是严格平稳的。
随机过程的一、二矩函数虽然不能像多维概率密度函数 那样全面的描述随机过程的统计特性，但它们在一定程度上 相当有效的描述了随机过程的重要特性。
（1）平稳随机过程表示噪声电压，一、二矩函数可以 表示噪声的平均功率的直流、交流分量以及总功率的重要参 数。
（2）工程中常见的随机过程是高斯过程，只要知道数 学期望和相关函数，则多维概率密度函数就确定了。
R( ) R( T )
证：由自相关函数的定义和周期性条件，容易得到
RX ( T ) E[X (t)X (t T )] E[X (t)X (t )] RX ( )
性质5 若平稳过程含有一个周期分量，则自相关函数 含RX有( )同一个周期分量。
自相关函数可用来检测信号是否含有周期分量。
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性质6 若平稳随机过程X(t)不含有任何周期分量， 则满足
lim
RX
(
)
RX
()
mX2
lim
K
X
(
)
K
X
()
0
物理含义：当 增大时，X (t)与 X (t ) 之
间相关性会减弱，在
的极限情况下，两者相互独立。
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性质7 若平稳过程含有平均分量(均值) m，X 则相关 函数也含有固定分量 , m即X2
实际应用中，通过上式来判定过程的平稳性是很不容易的，因 此在实际中往往不需要所有时间都平稳，只要观测的有限时间 平稳就行了。
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fX (x1,, xn,t1 t,,tn t) fX (x1,, xn,t1,,tn )
(2) 特性 ➢ 一阶平稳(n=1) 严平稳随机过程的一维概率密度函数与时间无关 n 1, t t1 时，对于一维概率密度有：
1.3 平稳随机过程及其遍历性
平稳性：若一个函数 f (x, y，, z,当t) x， x x
f (x, y的, z,特t) 性不变，就称 f (关x,于y, z,t)
x
函数是平稳的。
对确定函数来说：特性不变指函数值不变。
对随机过程来说：特性不变指统计特性不变，
且仅仅对时间变量t而言。
分类
严格平稳 宽平稳（广义平稳）
要求：
(1)根据图形或表达式判断一个函数是否是广义平稳 过程的自相关函数；
(2)根据自相关函数分析随机过程其它数字特征。
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性质1 性质2
RX
(0)
E[
X
2
(t
)]
2 X
0
平均功率
RX ( ) RX ( ) K X ( ) K X ( ) 偶函数
证： RX ( ) E[X (t)X (t )] E[X (u)X (u )] RX ( ) 同理 KX ( ) KX ( )
严平稳与宽平稳的关系：
严格平稳
一定 广义平稳
不一定
当随机过程满足高斯分布时，严平稳和宽平稳是等价的。
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为什么要研究宽平稳随机过程?
随机过程可分为平稳和非平稳两大类, 严格地说, 所有信号都是非平稳的, 但是, 在自然界和实际应用 中许多随机过程可以近似为平稳信号。且平稳信号 分析要容易得多，理论成熟，是随机信号分析的基 础。
fX (x1,t1 t) fX (x1,t1) fX (x1, 0) fX (x1)
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随机过程X(t)的均值，均方值和方差都是平稳的
都与时间t无关
E[ X (t)] xfX (x)dx mX
E[ X 2 (t)]
x2
fX
(x)dx
X2
D[X (t)]
与时间t无关。
2) 若X(t)为严平稳，则对于任一时刻t0 ， X(t0)具 有相同的统计特性。
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实际中，要确定一个对一切n都成立的随机过 程概率密 度函数族是十分困难的，因而在工程中往往根据实际需要只 在相关理论范围内考虑平稳过程问题。
相关理论：只限于研究随机过程一阶和二阶矩的理论。 即研究随机过程的数学期望、相关函数以及功率谱密度等。
都与时间无关
RX (t1, t2 ) x1x2 f X (x1, x2;t2 t1)dx1dx2
x1x2
fX
(x1,
x2; )dx1dx2
R X
( )
KX (t1, t2 ) RX (t1, t2 ) mX (t1)mX (t2 )
R X
(
)
mX2
Kx ( )
若 t2
t1
，则 K X (0) RX (0) mX2
(x
mX )2
fX
(x)dx
2 X
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fX (x1,, xn,t1 t,,tn t) fX (x1,, xn,t1,,tn )
➢ 二阶平稳(n=2) 严平稳随机过程的二维概率密度只与 t1, t2的 时间间隔有关，而与时间起点无关。
n 2, t t1, t2 t1时，二维概率密度：
RX ( ) K X ( ) mX2
若X(t)是非周期的，则
2 X
RX (0) RX ()
证：由协方差函数的定义，可得
K X ( ) E[( X (t) mX )( X (t ) mX )] RX ( ) mX2
由此
RX
(
)
K
X
(
)
m
2 X
若X(t)是非周期，则有 RX () mX2
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2 宽(广义)平稳随机过程(Weakly Stationary Process)
若随机过程X(t)满足
mX (t) mX
RX (t1,t2 ) E[ X (t1) X (t2 )] RX ( )
2 (t) E[X 2(t)] X
则称X(t)为宽平稳或广义平稳随机过程。
2
E(X
3
)
E(Y
2)
(1)3
2 3
23
1 3
2 3
8 3
2
E(XY ) E(YX ) E(X )E(Y ) 0
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mZ (t) E[Z (t)] E[ X ]cos t E[Y ]sin t 0
RZ (t1, t2 ) E[Z (t1)Z (t2 )]
E{[ X cos t1 Y sin t1][ X cos t2 Y sin t2 ]}
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二 平稳随机过程自相关函数的性质
数学期望和相关函数是随机过程的基本数字特征。
对于平稳随机过程而言，数学期望是常数，经中心 化后为零，所以基本的数字特征实际上就是相关函数。
相关函数不仅仅展示随机过程各随机变量(状态)间关 联特性的信息，而且也为随机过程的功率谱密度以及从 噪声中提取有用信息的工具。
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例 设随机过程Z(t)=Xcost+Ysint，-<t< 。其中 X，Y为相互独立的随机变量， 且分别以概率 2/3、1/3取值-1和2。 试讨论随机过程Z(t)的平 稳性。
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解
E(
X
)
E(Y
)
(1)
2 3
2
1 3
0
E(
X
2
)
E(Y
2)
(1)2
2 3
22
1 3
2 3
4 3
物理规律或统计结果与随机试验的时间起点无关 在线性时不变系统中，输入宽平稳，输出也宽平稳。
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