27084金融计量分析大纲共23页
金融数据分析教学大纲
金融数据分析教学大纲金融数据分析教学大纲随着金融行业的快速发展和数字化转型，金融数据分析的重要性日益凸显。
金融数据分析是一门综合性学科，涉及统计学、计量经济学、金融学等多个领域的知识和技能。
为了培养具备金融数据分析能力的人才，制定一份科学合理的教学大纲至关重要。
一、引言金融数据分析作为一门学科，旨在通过对金融数据的收集、整理、分析和解释，为金融决策提供可靠的依据。
本教学大纲旨在培养学生的数据分析思维和技能，使其能够熟练运用各种统计工具和软件，深入理解金融市场的运行规律，为金融机构和企业提供准确的数据分析支持。
二、基础知识1. 金融数据分析的概念和意义：介绍金融数据分析的基本概念，探讨其在金融领域中的重要性和应用价值。
2. 统计学基础：回顾统计学的基本概念和方法，包括概率论、随机变量、概率分布等，为后续的数据分析方法打下基础。
3. 金融市场基础知识：介绍金融市场的基本特征和运行机制，包括证券市场、货币市场、外汇市场等，为后续的数据分析提供背景知识。
三、数据收集与整理1. 数据源和获取：介绍金融数据的常见来源，如金融机构、政府部门、第三方数据提供商等，以及如何获取和整理这些数据。
2. 数据清洗与预处理：讲解数据清洗的概念和方法，包括缺失值处理、异常值处理、数据转换等，以确保数据的质量和可用性。
3. 数据格式和结构：介绍金融数据的常见格式和结构，如时间序列数据、面板数据等，以及如何进行数据格式转换和重构。
四、数据分析方法1. 描述性统计分析：介绍描述性统计分析的基本概念和方法，包括中心趋势度量、离散程度度量、相关性分析等，以了解数据的基本特征。
2. 统计推断与假设检验：讲解统计推断的基本原理和方法，包括参数估计、假设检验、置信区间等，以从样本数据中推断总体的特征。
3. 时间序列分析：介绍时间序列分析的基本概念和方法，包括平稳性检验、自相关性分析、滑动平均等，以研究时间序列数据的内在规律。
4. 回归分析：讲解回归分析的基本原理和方法，包括线性回归、多元回归、时间序列回归等，以探究变量之间的关系和影响。
《金融市场数理分析》教学大纲
《金融市场数理分析》教学大纲二、课程的对象和性质本课程是针对金融学专业的本科生而开设的专业选修课，是以金融理论为指导，利用计量经济模型等分析工具，对实际金融现象和问题进行分析的一门应用性课程。
三、课程的教学目的和要求本课程的教学目的是：通过本课程的学习，使学生能将金融理论与实践相结合，加深对所学金融理论的理解，提高学生分析问题与解决问题的能力。
本课程的教学要求是：学生应具备较为扎实的经济金融理论基础知识，对金融业主要交易活动（如证券与期货）有较清晰的认识，具备概率论与数理统计及计量经济学的的基本知识和技能，熟悉常用的金融分析计算机软件。
在此基础上，能根据金融理论和对实际金融现象和问题的定性把握，建立模型进行分析。
四、授课方法本课程强调金融学和经济学的理论知识与金融实际问题的结合。
为达此目的，在授课课程中将采用如下方法：（1）通过经济金融背景知识的介绍，让学生理解模型如何构建；（2）通过课堂演示和学生模仿操作相结合，使学生掌握如何应用计算机软件进行金融研究分析；（3）通过实际金融问题的分析加深学生对所学金融专业知识的理解。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章金融市场、利率与收益率课时安排：2课时教学要求：通过行的学习，要求学生掌握金融市场的主要工具，了解常见的金融行情显示，理解利率和收益率的重要性。
教学重点和难点：重点是金融市场及其收益率，难点是利率期限结构等内容。
教学内容：第一节：金融市场一般描述1.货币市场、资本市场的交易工具及交易活动；2. 常见的交易行情、价格和成交量第二节：利率描述1.利率理论描述；2.金融市场中的利率；3. 利率的期限结构第三节：资产收益率1.持有期收益率；2.到期收益率；3. 预期收益率第二章统计描述与数据课时安排：4课时教学要求：通过行的学习，要求学生了解总体与样本的关系，掌握金融数据的主要类型，理解主要的金融数据描述性统计量。
教学重点和难点：重点是金融数据描述性统计和金融数据的主要类型，难点是面板数据等内容。
课程教学大纲_金融统计分析教学大纲
《金融统计分析》教学大纲课程编号：120803B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课□学科基础课总学时：48讲课学时：32实验（上机）学时：16学分：3适用对象：统计学、金融数学先修课程：统计学一、教学目标本课程是专业选修课，在人才培养方案中的具有较为重要的地位和任务。
学生在学完本课程后，在思想、知识和能力等方面应达到的以下目标：目标1：掌握金融统计分析的基本理论目标2：掌握金融统计分析的主要分析对象目标3：拓展金融统计分析的思维和能力，为后续课程打下基础目标4：具备金融风险管理的基本知识、理念和方法二、教学内容及其与毕业要求的对应关系教学内容讲授上的要求：自学部分内容，详解重要知识点，拓展学生思维对拟实现的教学目标所采取的教学方法、教学手段：传统与现代相结合的教学方法和教学手段对实践教学环节的要求：要求理论联系实际对课后作业以及学生自学的要求：每次课都有相应的作业和自学内容该课程从哪些方面促进了毕业要求的实现：本课程进一步丰富了学生的金融分析理论与实际应用的知识与思维能力。
三、各教学环节学时分配以表格方式表现各章节的学时分配，表格如下：教学课时分配四、教学内容第一章Introduction教学重点、难点：Forward contracts, Future contracts, Options, Hedgers, Speculations, Arbitrageurs课程的考核要求：掌握和运用Forward contracts, Future contracts, Options, Hedgers, Speculations, Arbitrageurs等基本术语复习思考题：见教材1第二章Mechanics of future markets教学重点、难点：Daily settlement and margins课程的考核要求：理解和运用Mechanics of future markets复习思考题：见教材1第三章Hedging strategiesusing futures教学重点、难点：Basic principles and cross hedging课程的考核要求：理解和运用Hedging strategiesusing futures复习思考题：见教材1第四章Interest rates教学重点、难点：Bond pricing, Forward rates, Duration课程的考核要求：理解和掌握Bond pricing, Forward rates, Duration 概念和计算复习思考题：见教材1第五章Determination of forward and future prices教学重点、难点：Shorting selling, Forward price for an investment asset, Valuing forward contracts课程的考核要求：掌握和应用Shorting selling, Forward price for an investment asset, Valuing forward contracts复习思考题：见教材1第六章Interest rate futures教学重点、难点：Duration-based hedging strategies using futures 课程的考核要求：了解Interest rate futures的基本概念和应用复习思考题：见教材1第七章Swaps教学重点、难点：Mechanics of interest rate swaps课程的考核要求：理解互换的理论，掌握和应用Mechanics of interest rate swaps复习思考题：见教材1第八章Mechanics of options markets教学重点、难点：option positions, margins课程的考核要求：掌握和应用Mechanics of options markets复习思考题：见教材1第九章Properties of stock options教学重点、难点：put-call parity, effect of dividends课程的考核要求：理解和应用Properties of stock options复习思考题：见教材1第十章Trading strategies involving options教学重点、难点：strategies involving a single option and a stock 课程的考核要求：理解和应用Trading strategies involving options 复习思考题：见教材1Handbook第一章Introduction教学重点、难点：Debt securities, Equity securities, Investment fund shares or units课程的考核要求：了解本书的基本框架，理解和运用Debt securities, Equity securities, Investment fund shares or units复习思考题：见教材2Handbook第二章 Main features of securities教学重点、难点：Debt securities, Equity securities课程的考核要求：掌握和应用Debt securities, Equity securities的主要特征复习思考题：见教材2Handbook第三章 Financial instruments classified as securities教学重点、难点：Financial instruments课程的考核要求：正确理解和运用Financial instruments复习思考题：见教材2Handbook第四章Institutional units and sections教学重点、难点：Definition of an institutional unit and residence 课程的考核要求：正确理解和运用Institutional units and sections 复习思考题：见教材2Handbook第五章Positions, flows and accounting rules教学重点、难点：Quadruple-entry accounting, Gross and Net transaction 课程的考核要求：理解和运用Positions, flows and accounting rules 复习思考题：见教材2Handbook第六章Specific operations related to securities教学重点、难点：Securitization, Debt-for-Equity swaps课程的考核要求：理解和掌握Securitization, Debt-for-Equity swaps, stock splits and reverse splits, share buybacks and so on.复习思考题：见教材2Handbook第七章Classification of securities教学重点、难点：Classification of securities课程的考核要求：理解和应用根据不同标志进行securities分组分类。
金融计量学,唐勇,课件
m和 n 的
F 分布，记为 F ~ F (m, n)
则 n ，其中 m 称为分子自由度也是第一自由度，
称为分母自由度也
称为第二自由度。 相关结论： （1）若随机变量 F ~ F (m, n) ，则 （2）若 t ~ t (n) ，则 t 2 ~ F (1, n)
1 ~ F (n, F
不同自由度的 F
•
抽样调查
几个常用的金融机构和数据库及其网址
机构或数据库名称
纽约证券交易所(NYSE)
网址
伦敦证券交易所（LSE） 东京证券交易所（TSE） 芝加哥交易所（CBOT） 上海证券交易所（SSE） 深证证券交易所（SZSE）
http://www.tse.or.jp
福州大学经济与管理学院 唐勇教授
本章主要内容
1.1金融计量学的含义以及建模步骤 1.2金融数据的主要类型、特点和来源 1.3收益率的计算 1.4常见的统计学与概率知识 1.5常用金融计量软件介绍
1
金融计量学的含 义以及建模步骤
1.1.1 金融计量学含义 什么是计量经济学？ 起源于经济学，是经济学的一个分支学科，是以 揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支 学科 什么是金融计量学？ 在西方经济中，一般认为金融计量学是指金融市场 的计量分析，特别是统计技术在处理金融问题中的 应用。
定义：随机变量X和Y独立，且 X ~ N 0,1 , Y ~ 2 (n) 的分布为自由度为n的t分布，记为 的
tX Y /n ~ t (n)
，则称
X
Y /n
，又称“学生
t 分布”
不同自由度的t分布密度函数图
相关结论：（1） 分布是一簇曲线，以0为中心，左右对称的单峰分布 （2）自由度n越小，分布曲线越低平;自由度n越大，分布 曲线越接近标准正态分布曲线。 x1 , x2 , , xN （3）设 是来自正态分布 的一 N (, ) 个样本，N个观测值的样本方差为 ，样本均值为 ，则有 s2 x
【金融计量学复习大纲】 (1)
金融计量学总复习一定要做练习，只是看书不做题不行。
我讲过的内容都考。
一、填空（10分-15分），基本每章都有二、单项（10分），基本每章都有三、综合问答（40分左右），（侧重1，4，5，8章）四、综合计算（30分）（侧重2，3，5章）五、证明（10分左右）教材39页的证明，60页的9，10题，70页的证明，73-74页的证明都看看第一章（考点：填空或者简答）1.计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
2.区分数理经济模型和计量经济模型：（1）数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
（2）计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
3.计量经济学的内容体系分类（1）计量经济学有广义和狭义之分：广义计量经济学：是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。
包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学：也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
（2）根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。
（3）按数据类型划分为：截面分析；时间序列分析；平行数据分析；离散数据分析；模糊数据分析。
（4）按模型类型划分：单方程模型与联立方程模型（单方程模型的研究对象是单一经济现象，揭示存在其中的单向因果关系。
联立方程模型的研究对象是一个经济系统，揭示存在其中的复杂的因果关系。
）；线性模型与非线性模型；静态模型与动态模型；参数模型与非参数模型。
（5）按估计方法划分：从最小二乘原理出发的估计方法；从最大似然原理出发的估计方法；矩估计方法；非样本信息估计方法。
4.建立计量经济学模型的步骤：（1）理论模型的设计；（主要包含三部分工作：即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围）（2）样本数据的收集；（样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性）（3）模型参数的估计；（模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容）（4）模型的检验。
《金融计量学》笔记(共17章节)
《金融计量学》笔记（共17章节）前14章节为重点章节第一章：导论（重要）金融计量学，作为金融学的一个重要分支，致力于运用数学、统计学和计算机技术等方法对金融市场进行量化分析和建模。
这一学科的重要性不言而喻，它为我们提供了一种理性的、基于数据的视角来审视和理解金融市场。
1.金融计量学的定义与重要性金融计量学不仅仅是关于数字和公式的学科，它更是一种思维方式，一种将复杂的金融问题转化为可量化、可分析的形式，并通过数据来寻求答案的方法。
在金融领域，无论是投资决策、风险管理还是资产定价，都需要依靠金融计量学来提供科学的依据。
2.金融计量学在金融领域的应用金融计量学的应用广泛而深入。
在投资组合管理中，它可以帮助我们确定最优的投资组合，以最大化收益并最小化风险。
在风险管理领域，金融计量学可以为我们提供精确的风险度量工具，帮助我们更好地识别和管理风险。
在资产定价方面，金融计量学则为我们提供了一种理性的、基于市场数据的定价方法。
3.金融计量学与其他学科的关系金融计量学并不是孤立存在的，它与金融经济学、统计学、计算机科学等多个学科都有着紧密的联系。
金融经济学为金融计量学提供了理论基础和研究方向，而统计学和计算机科学则为金融计量学提供了数据分析和建模的工具和方法。
4.本课程的学习目标与方法学习金融计量学，我们的目标不仅仅是掌握一些具体的模型和方法，更重要的是培养一种基于数据的、理性的思维方式。
在学习过程中，我们需要注重理论与实践的结合，通过实际的金融数据来应用和验证我们所学的模型和方法。
第二章：金融时间序列数据在金融计量学中，时间序列数据是我们分析的基础。
这一章我们将深入探讨时间序列数据的特性、收集和处理方法。
1.时间序列数据的定义与特性时间序列数据是指按照时间顺序排列的一系列观测值。
在金融领域，时间序列数据无处不在，如股票价格、汇率、利率等。
时间序列数据具有趋势性、周期性、随机性等特性，这些特性对我们的分析和建模都有着重要的影响。
金融统计与计量大纲
《金融统计与计量》课程教学大纲
一、课程名称（中英文）
中文名称：金融统计与计量
英文名称：Introductory Econometrics For Finance
二、课程代码及性质
通识教育基础课/学科（大类）基础课/……..
必修/选修
三、学时与学分
总学时：32（理论学时：32学时；实践学时：0学时）
学分：2
四、先修课程
先修课程：统计学，金融学，计量经济学
五、授课对象
本课程面向专硕学生开设
六、课程教学目的（对学生知识、能力、素质培养的贡献和作用）
通过学习金融统计与计量课程，使学生能够通过运用计量经济技术，运用数据软件解决显示世界的实际问题，独立完成模型的估计。
七、教学重点与难点：
课程重点：古典线性回归，一元及多元时间序列的建模与预测课程难点：多元时间序列的建模与预测，
八、教学方法与手段：
教学方法：讲授
教学手段：ppt讲解结合统计软件展示
九、教学内容与学时安排
（一）教学内容1
教学内容：古典回归模型（8学时）
（二）教学内容2
教学内容：一元时间序列（12学时）
（三）教学内容3
教学内容：多元时间序列（12学时）
十、教学参考书及文献
教学参考书：
1、金融市场计量经济学，Campbell、Lo；
2、金融计量经济学，Chris Brooks
课外文献阅读：
1、金融数量分析—基于matlab编程，郑志勇
十一、课程成绩评定与记载
课程成绩构成：
课程成绩=课堂讨论（20%）+课后作业（30%）+终结性考试（50%）终结性考试形式：报告
大纲制定：课程组
审核：。
金融统计与分析--复习提纲
《金融统计与分析》复习提纲一、单选 20个二、多选 10个三、判断 10四、名词解释 15五、简答 25六、分析 1道20分第一章绪论四类实验的区别1验证型实验：是指实验者针对已知的理论结论而进行的验证实验，是在知晓实验结果的前提下进行的实验，目的是检验理论推演的结论，巩固和加强有关知识内容，培养实验操作能力，是一种重复性实验。
2设计型实验：指给定实验目的要求和实验条件，由实验者自行设计实验方案并加以实现的实验，是结合课程教学或独立于课程教学而进行的一种探索性实验。
不但要求实验者综合多科知识和多种实验原理来设计实验方案，还要求实验者能运用已有知识去发现分析和解决问题。
3创新型实验：是在不知晓实验结果的前提下，实验者通过实验，探索和分析等实验方法获得对研究对象的性质，规律的认识。
发现新结论是创新型实验的主要目标。
具有探究性的特点，基于已有的理论或实践基础，在对前提条件进行修订，研究方法进行改进等变化的过程中，才能有所创新。
4综合型实验：是指实验内容涉及本课程的综合知识或者与本课程相关的课程知识的实验。
综合型实验内容必须满足以下条件之一：涉及本学科的多个知识点；涉及多门学科的知识点；多项实验手段的综合。
第二章金融数据挖掘与统计分析基本概念：GDDS与SDDSSDDS是数据公布特殊标准（Special Data Dissemination Standard）的英文缩写，适用于已经参与国际金融市场的大多数工业化国家和一些新兴市场经济国家，1996年3月公布。
将国民经济活动划分为实际部门，财政部门，金融部门和国外部门，人口数据只作为鼓励公布的数据，以附表的形式发布。
GDDS是数据公布通用系统（General Data Dissemination System）的英文缩写，适用于尚未达到SDDS要求的国家，大部分为发展中国家，1997年12月公布。
将国民经济活动划分为实际部门，财政部门，金融部门和国外部门和社会人口部门。
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南京财经大学编 (高纲号 0511)Ⅰ 课程性质及其设置目的和要求一、课程的性质、目的和任务《金融计量分析》是江苏省高等教育自学考试金融管理专业的一门主干课程。
它是培养学生运用统计理论和方法分析和研究金融活动数量规律的基本素质和能力的重要课程。
通过本课程的学习，使学生在已经学习的货币银行理论和统计学原理的基础上，进一步了解我国金融市场与银行活动的数量特征，掌握常用的基本金融统计指标和基本金融帐户，并能够运用常用统计数据和基本统计方法分析主要金融问题或研究常见的金融活动中表现出的数量关系，提高学生运用金融信息分析问题和解决问题的能力。
本课程立足于我国金融统计工作实际，着重现实金融活动中的基本休系、分析要点内容和基本关系，阐述国际规范的金融计量知识，分析理论和技术，从适应本科自学特点要求出发，系统阐述基本原理、知识和分析方法及其应用，以最大可能分析我国的实际金融问题，在传授知识的同时，注重培养学生的独立分析能力。
二、课程的基本要求《金融计量分析》的先行课程主要有《货币银行学》、《国际金融》、《统计学》。
１．要求学生较好地理解中央银行、商业银行和金融市场活动基础上的现行金融统计体系及其基本理论、主要统计指标及其概念、数据来源和为分析服务的统计整理。
２．要求学生在货币银行理论指导下，能够运用基本统计数据和统计分析方法，掌握分析货币、资金流量、证券市场、外资、外债及汇率、国际收支平衡、商业银行运营等方面的问题以及相关政策的分析理论、方法和应用技术。
使学生形成一个良好的分析和解决实际金融问题的综合能力。
Ⅱ、课程的内容和考核要求第一章金融统计分析的基本问题一、考核知识点（一）金融活动与金融统计分析（二）金融统计分析基础（三）金融统计分析方法二、考核要求（一）金融活动与金融统计分析１．识记：（１）金融体系（２）金融制度（３）金融机构（４）金融工具（５）金融市场（６）金融调控机制２．领会：（１）金融统计分析的主要任务（２）金融统计工作（３）做好金融统计分析工作的三个主要方面。
（二）金融统计分析基础１．识记：（１）金融统计指标（２）金融帐户２．领会：（１）货币供应量统计（２）信贷收支统计（３）现金收支统计（４）对外金融统计（５）金融市场统计（６）中央银行专项统计调查（７）保险统计（８）资金流量统计。
（三）金融统计分析方法１．识记：（１）经济分析方法：静态经济分析、比较静态经济分析、动态经济分析、比较动态经济析；（２）经济统计分析方法：描述性分析方法、应用回归和多元统计分析方法、常用经济统计分析方法；（３）数量经济分析方法：计量经济模型、投主产出分析、经济周期分析方法。
２．领会：金融统计分析的工作方法及其主要步骤。
教学重点：本章重点是围绕金融活动、金融统计和金融统计分析的基本概念和基本问题。
教学建议：本章主要是金融统计分析的整体思想、基本概念和基本方法的讲述。
这些对后面各章的学习和理解非常重要，要讲清楚基本概念和基本方法。
第二章货币与银行统计分析一、考核知识点（一）货币与银行统计体系（二）交易主体分类（三）货币当局资产负债表（四）存款货币银行资产负债表（五）非货币金融机构资产负债表（六）货币概览与银行概览（七）货币需求与货币供给统计分析（八）对货币与银行统计中其他重要指标的统计分析二、考核要求（一）货币与银行统计体系１．识记：（１）货币银行统计体系的产生与发展；（２）货币的定义；（３）货币与银行统计的一般结构：机构部门和金融交易、金融机构和货币银行统计体系。
２．领会：（１）我国货币与银行的统计结构：货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表以及特定存款机构资产负债表；（２）货币银行统计的特点；（３）货币银行统计的基本要求（二）交易主体分类１．识记：国民经济机构部门分类：住户部门、非金融企业部门、政府部门、金融机构部门、国外部门。
２．领会：金融机构部门构成：货币当局、存款货币银行、非货币金融机构。
（三）货币当局资产负债表１．识记：货币当局资产负债表的表式。
２．领会：（１）货币当局发生的资产；（２）货币当局发生的负债。
（四）存款货币银行资产负债表１．识记：存款货币银行的业务。
２．领会：（１）存款货币银行的资产；（２）存款货币银行的负债。
（五）非货币金融机构资产负债表１．识记：非货币金融机构（特定存款机构）资产负债表的表式。
２．领会：（１）非货币金融机构（特定存款机构）的资产；（２）非货币金融机构的负债。
（六）货币概览与银行概览１．识记：货币概览与银行概览的表式。
２．领会：货币的定义：M0、M1和M2（七）货币需求与货币供给统计分析１．识记：货币需求与货币供给统计分析的理论依据：货币政策与货币供应量；基础货币与货币供应量；货币需求理论。
２．领会：（１）货币供给统计分析：货币当局的资产操作与基础货币的创造；存款货币银行与派生货币分析。
（２）货币需求的实例分析：利用简单回归分析法分析影响货币需求的因素；对回归模和参数的评价；红性回归模型的实证结论。
（八）对货币与银行统计中其他重要指标的统计分析１．应用；（１）基础货币统计分析；（２）货币乘数统计分析；（３）信贷总量统计分析；（４）储蓄存款统计分析。
教学重点：本章重点是围绕机构部门和货币银行业务活动及其统计讲述概念、理论、统计表式和统计内容，货币供求的定量分析。
教学建议：本章要联系实际，讲清楚机构部门、M0、M1、M2的金融统计概念，货币银行统计账户表式。
要讲清分析的理论依据和分析例子。
第三章证券市场统计分析一、考核知识点（一）证券市场的基本概念（二）股票市场统计分析（三）债券市场统计分析（四）基金市场统计分析二、考核要求（一）证券市场的基本概念１．识记：（１）证券；（２）证券市场。
（二）股票市场统计分析１．识记：（１）股票市场统计分析的涵义；（２）技术分析：趋向分析、异同移动平均数、相对强弱指数、威廉指标、随机指标、平衡成交量、ＡＲ、ＢＲ指标、ＣＲ指标、成交比率、乖离率（ＢＩＡＳ）、心理线。
２．领会：基本分析：宏观经济因素分析、产业分析、公司分析。
３．应用：股票市场风险与收益的统计分析：股票组合的统计分析、资本资产定价模型、套利定价模型（ＡＰＴ）。
（三）债券市场统计分析１．领会；债券的违约风险的统计测度。
２．应用：债券的内在价值的统计分析：债券的定价原理、债券的基本价值评估。
（四）基金市场统计分析１．领会：基金业绩评价。
２．应用；基金资产净值统计。
教学重点：本章主要围绕证券市场基础知识、股票市场、债券市场、基金市场统计的概念、统计分析理论、统计分析方法，联系中国实际做出分析。
教学建议:本章要联系实际，讲清楚股票市场、债券市场、基金市场统计分析的基本方法。
要讲清分析的基本概念、基本公式和分析。
第四章外汇市场统计分析一、考核知识点（一）外汇市场和外汇收支统计（二）外汇市场交易价格：汇率（三）汇率决定的统计分析（四）汇率变动对经济的影响分析（五）贸易外汇统计分析二、考核要求（一）外汇市场和外汇收支统计１．识记：（1）外汇的概念；（2）外汇市场；（3）我国的外汇市场。
２．领会：外汇收支统计。
（二）外汇市场交易价格：汇率１．识记：人民币汇率。
２．领会：汇率的概念、标价方法、种类。
３．应用：汇率的变动计算、定义及计算、综合变动率。
（三）汇率决定的统计分析１．领会：汇率决定模型：购买力平价模型、利率平价模型、货币主义的汇率模型。
２．应用：人民币汇率决定的综合模型。
（四）汇率变动对经济的影响分析１．识记：汇率变动的经济影响。
２．领会；汇率变动对外贸影响的实证分析。
（五）贸易外汇统计分析１、领会：数据调整、回归模型。
教学重点：本章重点是购买力平价模型、利率评价模型、货币主义的汇率模型、汇率决定的统计分析、汇率变动对经济的影响分析、贸易外汇统计分析。
教学建议：本章要联系实际，讲清楚外汇市场、汇率有关的概念，联系实际讲清楚汇率变动分析的主要影响因素。
对人民币汇率发展、现状和实际有一个系统的了解。
第五章国际收支统计分析一、考核知识点（一）国际收支统计（二）国际收支综合统计分析（三）进出口贸易统计分析（四）国际资本流动统计分析（五）外债统计分析（六）外汇储备统计分析二、考核要求（一）国际收支统计１．识记：（１）国际收支的概念；（２）国际收支平衡表。
２．领会：（１）国际收支统计；（２）我国国际收支统计；（３）国际收支统计与其他统计的关系。
（二）国际收支综合统计分析１．识记：国际收支统计分析的内容。
２．领会：我国国际收支统计描述及问题研究。
（三）进出口贸易统计分析１．识记：竞争优势与进出口贸易易影响因素分析。
２．领会：（１）进出口贸易多元统计分析；（２）进出口外贸活动聚类统计分析。
（四）国际资本流动统计分析１．识记：资本市场统计分析。
２．领会：利用外资的统计分析。
（五）外债统计分析１．识记：外债统计的定义、分类。
２．领会：（１）外债统计分析；（２）中国外债的统计分析。
（六）外汇储备统计分析１．识记：外汇储备的基本问题。
２．领会：外汇储备与经济实力的国际比较。
３．应用：（１）外汇储备与国际收支变量的比较分析；（２）我国外汇储备规模的预测。
教学重点：国际收支综合统计分析。
进出口贸易统计分析、国际资本流动统计分析、外债统计分析、外汇储备的统计分析、国际收支综合统计分析。
教学建议：本章要联系实际，讲清楚国际收支统计和基本平衡关系，以及统计分析的基本的内容。
对于国际收支项目分析和国际收支差额分析难点，要讲清分析的基本概念、基本公式和分析要点。
第六章商业银行统计分析一、考核知识点（一）商业银行与统计（二）商业银行主要业务统计分析（三）商业银行效益统计分析（四）商业银行风险统计分析（五）商业银行预测（六）商业银行资产质量统计分析（七）国有商业银行与外资银行竞争力比较研究二、考核要求（一）商业银行与统计１．识记；（１）商业银行统计的客观依据；（２）商业银行统计分析的主要任务。
２．领会：商业银行统计分析的主要内容。
（二）商业银行主要业务统计分析１．识记：商业银行资产负债表。
２．领会：（１）资产业务统计分析；（２）负债业务统计分析；（３）银行的帐面价值与市场价值的统计分析。
（三）商业银行效益统计分析１．识记：（１）商业银行的损益表；（２）银行效益的评价方法。
２．领会：（１）影响银行收益率的因素分析；（２）预期效益评价方法。
３．应用：（１）银行收益统计分析；（２）基于投资与财务决策的银行收益的统计分析。
（四）商业银行风险统计分析１．识记：（１）商业银行风险的类别；（２）资本风险分析；（３）银行资产风险识别统计分析。
２．领会：（１）银行信贷风险统计分析；（２）流动性风险分析；（３）测定银行整体风险敞口程度的方法；（４）银行风险预警指标体系。
３．应用；（１）利率风险分析；（２）银行收益与风险关系分析。