一般将风险发生概率与风险发生后损失的综合值作为风险暴露值
第1章 风险与风险管理(含答案)
第一章风险与风险管理含答案一、名词解释1、风险2、可保风险3、风险管理4、静态风险5、动态风险6、纯粹风险7、投机风险二、填空题1、风险的特征是______、_______、_______、______和_______。
2、按风险所产生的环境分类，风险可分为______和_______。
3、按风险_________的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。
4、风险管理的基本程序是_____、_____、_______、_______和______。
5、最常用的风险处理方式是______、_____、______、_____和_______。
三、单项选择题1．( )是指对潜在的和客观存在的各种风险系统地、连续地进行识别和归类，并分析产生风险事故原因的过程。
A.风险识别 B．风险估测 C．风险评价 D．风险分析2.调查和了解潜在的以及客观存在的各种风险，称为( )。
A.分析风险 B．感知风险 C．暴露风险 D．管理风险3．( )是指掌握风险产生的原因和条件，分析引起风险事故的各种风险因素。
A．风险评价 B．识别风险 C．分析风险 D．感知风险4．( )是指那些可能导致消极后果或积极后果的因素和危害的来源。
A.风险环境 B．风险条件 C．风险暴露 D．风险源5．从事件的起始状态出发，利用逻辑推理的方法，设想事故发展的过程，进而了解事故发生的原因和条件，称为( )。
A.事件树分析法 B．事故树分析法 C．风险识别 D．风险估测6．从某一风险事故开始，运用逻辑学分析原则，由结果分析原因，找出各种可能引起事故的潜在的风险因素，并能够分析出风险因素引起事故发生的重要程度，求出事故发生的概率，进而提供控制风险因素的建议和方案，称为( )。
A.风险估测法 B．事故树分析法 C．事件树分析法 D．风险识别法7．风险估测是在( )的基础上对风险进行定量分析和描述。
A．感知风险 B．识别风险 C．分析风险 D．预测风险8．风险衡量的最终目的是( )A.为风险管理提供信息B．为风险识别提供信息 C．为风险决策提供信息D．暴露风险9．通常用( )来描述损失发生的规律性。
(风险管理)经济资本配置与操作风险管理
（风险管理）经济资本配置与操作风险管理经济资本配置与操作风险管理经济资本作为优化资源配置、提高风险调整收益的核心工具，目前在国际先进银行中得到广泛应用。
近年来，关于信用风险和市场风险的经济资本管理取得了很大进展，其技术方法日趋成熟，而操作风险的经济资本管理却仍处于初级阶段。
随着现代银行信息化和技术化程度不断提高，操作风险带来的损失正大幅度增加，如何通过经济资本配置，提高操作风险的控制能力，已成为商业银行亟待解决的问题。
本文旨在探讨操作风险的经济资本配置与管理方法，并结合我国银行业实际情况，提出相关的对策建议。
一、经济资本的管理流程经济资本是一种虚拟资本，与银行风险敞口的非预期损失(UL)等额。
银行的预期损失(EL)以准备金形式被计入经营成本，并在金融产品定价中取得补偿，事实上已不构成风险。
非预期损失才是真正意义上的风险，它是指实际损失超过预期损失的部分，该损失最终必须用银行的经济资本抵御。
在实际工作中，经济资本的管理流程分为经济资本计量、经济资本分配以及应用调试三个主要环节，如图1所示。
上述流程中，信用风险的经济资本计量基于银行的内部评级系统，市场风险的经济资本基于银行内部的VaR模型，而操作风险的经济资本一般采用高级计量法AMA获得。
(一)经济资本计量根据等额配置原则，经济资本在数量上等于风险敞口的非预期损失，其计算方法主要有三种：简单系数法、收入变动法和资产变动法。
[1]从各国银行的实践看，资产变动法正在成为主流的经济资本计算方式。
对一个特定资产组合，经济资本的计算步骤如下：第一，计算资产组合中单笔资产的非预期损失。
首先，假设风险服从单尾β分布，计算该笔资产损失的标准差和数学期望再通过联立方程组反推该笔资产的损失分布函数；最后，在损失标准差上乘以经济资本系数。
第二，利用历史数据，计算资产损失变化的相关系数矩阵，该计算过程的复杂度较高，普通银行无需自己开发系统，而可直接运用CreditMetrics或KMV等软件实施计算。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。
A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 C2、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。
A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】 D3、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。
关于结算风险，下列说法不正确的是()。
A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险属于操作风险C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 B4、下列资产证券从资产质量看可分为（）。
A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】 B5、（2019年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。
A.6B.4C.12D.24【答案】 C6、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。
A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例【答案】 D7、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。
A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 B8、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。
A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略【答案】 B9、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。
风险控制理论
三、制定风险控制措施应遵循的原则
在制定风险控制措施时，应遵守如下原则：
1.安全技术措施等级顺序
（1）直接安全技术措施。保证生产设备本身安全，不出现任 何事故和危害。
（2）间接安全技术措施。第（1）条不成则必须为生产设备 设计出一种或多种安全防护装置（不得留给用户去承担），最 大限度的预防、控制事故或危害的发生。
（五）检查：不断检查以上四个步骤的实施情况， 对新发现的风险应及时提出对策。
二、风险控制的基本要求
1.能消除或减弱生产过程中生产的危险、危害。 2.处置危险和有害物质，并降低到国家规定的限值 内； 3.预防装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4.能有效的预防重大事故和职业危害的发生； 5.发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救 条件。
2、 按导致事故和职业危害的直接原因进行分类 （1） 物理性危险、有害因素 （2） 化学性危险、有害因素 （3）生物性危害危险、有害因素 （4）心理、生理性危险、有害因素 （5）行为性危险、有害因素 （6）其他危险、有害因素
（二）风险分析和评估：将工程风险事件的发生的可能性和损 失 后果进行定量化，评价其潜在的影响。
它包括的内容是：确定风险事件发生的概率和对项目目标 影响的严重程度，如经济损失量、工期迟延量等；
评价所有风险的潜在影响，得到项目的风险决策变量值， 作为项目决策的重要依据。
风险分析的评估可以采用定性和定量两类方法。定性风险 评价方法有专家打分法、层次分析法等。
E—暴露于危险环境的频繁程度： 人员出现在危险环境中的时间越长，危险性越大。将人员连 续出现在危险环境的情况定为10，将非常罕见出现在危险环境中 定为0.5，而介于两者之间的各种情况分别规定出若干中间值。
C—发生事故的后果：
2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷A卷附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷A卷附答案单选题（共30题）1、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。
A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 B2、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。
A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 D3、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。
A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 B4、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。
A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 C5、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。
A.300B.500C.700D.1000【答案】 B6、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 C7、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。
根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。
初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理
初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理信用风险管理是指通过制定信息政策，指导和协调各机构业务活动，对从客户资信调查、付款方式的选择、信用限额的确定到款项回收等环节实行的全面监督和控制，以保障应收款项的安全及时回收。
下面是应届毕业生店铺为大家搜索整理的初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理，希望对大家有所帮助。
第三章信用风险管理占比25分。
易出多选题，重点章节。
第三章主要讲述了信用风险识别、计量、检测与报告、控制和资本计量，在复习时要注意法人和个人信用风险识别、内部评级法、违约概率模型、风险监测主要指标和关键业务流程/ 环节控制这些知识点。
3.1 信用风险识别考点01 单一法人客户信用风险识别1. 按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户;法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户;企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。
2. 对法人客户的财务状况分析主要采取财务报表分析(对资产负债表和损益表分析)、财务比率分析以及现金流量分析三种方法。
3. 财务报表分析关注四项内容：识别和评价财务报表风险、识别和评价经营管理状况、识别和评价资产管理状况、识别和评价负债管理状况;4. 盈利能力比率，衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力;效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力;杠杆比率，衡量企业所有者利用自身资金获得融资的能力，也判断企业的偿债资格和能力;流动比率，判断企业归还短期债务的能力，分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。
5. 现金流是指现金在企业内的流入和流出，分为三个部分：经营活动中的现金流、投资活动中过的现金流、融资活动中的现金流。
6. 非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。
危险源风险评估方法：风险矩阵、风险概率-影响图与风险暴露
• 城市建设：评估建筑工程中的危险源，预防倒塌、火灾等事故 • 食品安全：评估食品生产、加工过程中的危险源，预防食品安全事故 • 公共场所：评估公共场所中的危险源，预防火灾、拥挤踩踏等事故
02
风险矩阵评估方法
风险矩阵评估方法的原理与步骤
风险矩阵评估方法是一种定量风险评估方法
义
01
风险矩阵评估 方法、风险概 率-影响图评估 方法和风险暴 露评估方法各 有优缺点，可 以相互补充，
综合应用
02
危险源风险评估方法的未来发展趋势
发展更加精确、客观的风险评估方法，提高评估结果的准确性和可靠性
探索危险源风险评估方法在新兴领域（如人工智能、大数据等）的应用，提高风险评估的效率和质量
对危险源风险评估方法的建议与改进
加强危险源风 险评估方法的 研究，提高评 估方法的准确 性和实用性
01
推广危险源风 险评估方法的 应用，提高各 行各业的安全
水平
02
加强危险源风 险评估方法的 教育和培训， 提高相关人员 的风险评估能 力和安全意识
03
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
风险矩阵评估方法的优缺点
01
优点
• 结果直观：风险矩阵以图形的形式展示 风险，便于理解和决策 • 操作简便：评估过程简单，易于掌握和 推广 • 适用性广：适用于各种类型的风险评估， 如生产、交通、公共安全等
02
缺点
• 准确性受限：评估结果受主观因素影响， 可能产生偏差 • 量化不足：风险矩阵中的风险等级划分 和风险值设定存在一定的主观性
风险矩阵评估方法的应用实例
• 矿山开采风险评估 • 识别危险源：分析矿山作业中可能存在的坍塌、中毒、火灾等 危险源 • 评估危险源：分析危险源的可能性和影响程度，给出风险值 • 绘制风险矩阵：将风险按照风险等级绘制成矩阵 • 分析风险矩阵：根据矩阵结果进行风险排序和决策，制定防范 措施
2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题23(答案解析)
2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。
A.实体公正B.监管立法和政策标准公开C.监管执法和行为标准公开D.行政复议的依据、标准、程序公开正确答案：A本题解析：公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。
公正原则包括两个方面：实体公正和程序公正。
? 2.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。
A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件C.商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E.任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据正确答案：A、B、C、D、E本题解析：巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体要求包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据要求、外部数据要求、业务经营环境和内部控制因素。
A项是定性标准，BCDE项都是定量标准。
此类题要求考生熟悉教材后作答。
3.管理层素质属于（?）指标。
A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?正确答案：A本题解析：基本面指标：(1)品质类指标。
包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。
(2)实力类指标。
包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。
(3)环境类指标。
包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。
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一般将风险发生概率与风险发生后损失的综合值作为风险暴露值，即=i i i R D π⨯错误！未找到引用源。
假设1：企业在能够识别可信失效风险的数量并且能够有效评估可信失效风险发生的概率，单项风险发生的概率为i π，其中i 表示为第i 种风险。
假设2：企业在增加或调整某些服务模块时，为控制可信失效风险所付出的成本即增加或变更某些服务模块时支付的费用可以计量为a C ，增加或变更单个服务模块的成本为
at C ，at 为增加或变更的第t 个服务模块。
同时，企业能够有效的预测单项可信失效风险暴
露后带来的损失，其值为i R ，单项可信失效风险发生后的损失为i D 。
假设3： 企业在减少或调整某些服务模块时，减少的服务模块可以为企业节约成本，所节约成本为减少模块的使用费为b C ，单个模块所节约的成本为bt C ，bt 为减少或变更的第t 个服务模块。
企业在增加或调整某些服务模块时，总的风险控制成本即增加服务模块支付成本为1n a at t C C ==∑，总的风险暴露值为1=n
i i R R =∑。
需要说明的是，某个模块的增加很可能解
决的多个可信失效风险问题，因此可以将同一模块下的风险暴露值整合在一起，以方便计算。
即111=t
n n am
a at i t t i R R R ====
∑∑∑，其中t am 是指增加模块中第t 个模块下的风险数量。
企业在减少或调整某些服务模块时，总的节约成本为1
n b bt t C C ==∑
，所产生的总的风
险暴露值为1
=
n i i R R =∑。
同样，企业减少云会计AIS 中的某个模块所带来的可信失效风险
问题也可能不止一个，因此可以将同一模块下的风险暴露值整合在一起，以方便计算。
即
111=t n n
bm
b bt i t t i R R R ====∑∑∑，其中t bm 是指减少模块中第t 个模块下的风险数量。
在这里引入决策变量控制函数t x 来表达企业对于可信失效风险控制的决策选择。
1t x =时表示企业要增加或减少第t 个服务模块；0t x =时表示企业不会对增加或减少第t 个服务模块。
根据以上分析，可以得到如下函数。
111111
a 11==(1)C=C C t t n n n am n bm a
b at bt i t i t
t t t i t i n n
b at t bt t
t t R R R R R R x R x C x C x ========⎧+=+⨯-+⨯⎪⎨+=⨯-⨯⎪⎩∑∑∑∑∑∑∑∑ 重新定义R 和C 后，可以得到基于云会计AIS 可信需求演化的风险控制多目标优化模型。
min min R C
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表1 G公司变更云会计服务的成本变动
/月
表2 G公司变更云会计服务后风险的变动。