金融风险管理形成性考核第三次作业
金融风险管理形成性考核册作业3答案(请勿转载)
金融风险管理作业31、金融风险识别的原则有什么？答：一、风险识别必须既全面，又深入。
二、风险识别必须既及时，又准确。
三、风险识别必须既连续，又系统。
2、贷款五级分类法将信贷资产分成哪五个级别？各自的含义是什么？答：一、正常类贷款二、关注类贷款三、次级类贷款四、可疑类贷款五、损失类贷款3、如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？答：一、不良贷款余额/全部贷款余额二、正常贷款余额+关注贷款余额/全部贷款余额三、加权风险贷款余额/核心资本+准备金4、从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？答：一、存贷款比率二、中长期贷款比率三、流动性比率四、国际商业借款比率五、境外资金运用比率六、备付金比率七、单个贷款比率八、拆借资金比率5、如何计算一级资本充足率、总资本充足率？答：一级资本充足率=一级资本额/风险调整资产总资本充足率=（一级资本额+二级资本额）/风险调整资产6、如何计算风险调整资产？答：风险调整资产=∑表内资产×相应风险权数+∑表外项目×信用换算系数×对应的表内资产的风险权数7、如何理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。
答：银行盈利分解分析法的计算公式包括：税后净收入资本收益率=-------------------;总资本税后净收入资产收益率=------------------;总资产总资产资本乘数=---------------------;总资本总利息收入-总利息支出净利息收益率=-------------------------------------------总资产非利息经营收入-非利息经意支出净非利息经意收益率=---------------------------------------------------------总资产非经营收入-非经营支出净非经营收益率=------------------------------------------------总资产所得税支出所得税税率=----------------------------总资产总利息收入-总利息支出有息资产的净利息收益率=-------------------------------------总有息资产总额总有息资产有息资产占总资产比率=--------------------------总资产净利息差额=有息资产的利息收益率-付息负债的支付收益率净利息头寸占有息负债的来自净利息头寸的损益= ×有息资产比率利息支付率总利息收入有息资产的利息收益率=----------------------总有息资产总利息支出有息负债的利息支付率=-------------------总有息负债总有息资产-总有息负债净利息头寸占有息资产的比率=-------------------------------------总有息资产。
金融风险管理形成性考核(简答论述)参考答案
简答题1.金融风险产生的原因有哪些？答：⑴信息的不完全性与不对称性；⑵金融机构之间的竞争日趋激烈；⑶金融体系脆弱性加大；⑷金融创新加大金融监管难度；⑸金融机构的经营环境缺陷；⑹金融机构的内控制度不健全；⑺经济体制原因使然；⑻金融投机行为；⑼其他原因：①国际金融风险的转移；②金融生态环境恶化；③金融有效监管放松。
2. 信息不对称的含义是什么？信息不对称导致的逆向选择和道德风险是什么？答：信息不对称，是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息。
信息不对称的含义有两点：（1）有关交易的信息在交易双方之间的分布是不对称的，例如在银企关系中，企业对自身的经营状况、前景和偿还债务的能力要比银行更清楚；（2）处于信息劣势的一方缺乏相关信息，但可以知道相关信息的概率分布。
信息不对称导致的逆向选择和道德风险：（1）逆向选择：是指贷款市场上，由于借贷双方的信息不对称，作为贷款银行只能根据投资项目的平均风险水平决定贷款利率。
这样，那些风险低于平均水平的项目由于收益率一般较低就会退出借贷市场，剩下来的愿意支付较高利率费用的项目一般是风险水平高于平均水平的项目。
最终的结果是银行贷款的平均风险水平提高，平均收益反倒降低，呆账增加。
（2）道德风险：是指在达成契约后，由于一方缺乏另一方的信息，这时拥有信息方就可能会利用信息优势，从事使自己利益最大化，而损害另一方利益的行为。
在金融自由化和放松管制的背景下，企业可能会利用对项目的信息优势，利用银行监管放松的事实，改变贷款用途或做假账转移利润，用破产、合资等方式逃费银行债务。
3. 贷款五级分类的类别如何划分？答：正常、关注、次级、可疑、损失五类。
后三种为不良贷款。
正常是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时偿还。
关注是指尽管目前借款人有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
次级是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法作恶偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失。
国家开放大学《金融基础》形成性考核三
国家开放大学《金融基础》形成性考核三一、名词解释1 . 回购协议：是指证券持有人在卖出证券给证券购买人时约定在将来某一日期以约定的价格由卖方向买方买回相等数量的同品种证券的协议。
2. 大额可转让定期存单：由商业银行发行的具有固定面额、固定期限、可流通转让的大额存款凭证。
3.系统性风险：是指由于全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动，对所有证券收益产生影响。
4. 市盈率：是指普通股每股市价与每股收益的比值。
它用来反映投资者对单位收益所愿支付的价格。
5 . 金融资产管理公司:在特定时期，政府为解决银行业不良资产，由政府出资专门收购和集中处置银行业不良资产的机构。
6. 信托投资公司：以受托人身份专门从事信托业务的金融机构。
其基本职能是接受客户委托，代客户管理、经营、处置财产。
7. 国际货币基金组织：是联合国系统专门为促进国际货币与金融合作而建立的、由主权国家自愿参加的多边合作组织。
8. 国际清算银行：是西方主要发达国家中央银行和若干大商业银行合办的国际金融机构。
9. 表外业务：是指商业银行所从事的、按照通行的会计准则不记入资产负债表内、不会形成银行现实的资产或负债但却能影响银行当期损益的业务。
10. 市场风险：是指由于市场价格的波动，银行的表内和表外头寸会面临损失的风险。
二、思考题１．证券投资基金的特点是什么? ＥＴＦ、ＬＯＦ、ＦＯＦ分别是什么?答：证券投资基金的特点:专家理财，专业管理；组合投资，分散风险；种类繁多，投资灵活；流动性强，变现性高；稳定证券市场。
ETF中文译为“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”,是指像股票一样能在证券交易所交易的指数基金.LOF中文译为“上市型开放式基金”,是指基金发行结束后,既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在证券交易所买卖的基金品种.FOF 即基金中的基金,是金融机构推出的一种理财产品组合。
２. 如何计算基金单位净值？基金单位净值和基金业绩的关系是什么？如何计算开放式基金的认购份额、申购份额和赎回份额？答:①基金单位净值可根据以下公式计算而来，基金净值=(基金总资产-总负债)/基金发行份数。
金融法规形成性考核作业3参考答案
金融法规形成性考核作业3参考答案《金融法规》形成性考核作业3参考答案第六章信托法一、单项选择题1、我国调整财产信托民事活动中当事人权利义务的基本法律是（C ）A、《金融信托投资机构管理暂行规定》B、《中华人民共和国证券法》C、《中华人民共和国信托法》D、《金融信托投资公司委托贷款业务规定》2、下列财产中可作为信托财产使用的是（D ）A、麻醉品B、放射物品C、国家级文物D、软件版权3、有权申请撤销可撤销信托行为的人是（C）A、对信托财产有争议的第三人B、受益人的监护人C、利益受到损害的委托人的债权人D、受托人4、下列关于信托委托人的各项说法中正确的一项是（C ）A、委托人只能是法人或者依法成立的其他组织B、信托关系成立后，委托人仍保留对信托财产的处置权。
C、委托人有权申请人民法院撤销受托人违反信托目的的处分信托财产的行为D、任何情况下，委托人都无权干涉受托人对信托财产的管理5、设立信托公司应由（D注答案改成银监会）审查批准。
A、财政部B、中国保监会C、中国证监会D、中国人民银行6、共同受托人之一违反信托文件规定的义务，处理信托事务，给信托财产造成损害的，其他受托人（B ）A、不应当承担连带责任B、应当承担连带责任C、在特定条件下应当承担连带责任D、若无过错可以免责7、信托公司应当妥善保管有关业务经营活动的完整记录、原始凭证及有关资料，这些文件资料的保管期限，从财产信托终止之日起，不得少于（B ）年。
A、5B、10C、15D、208、下列各项中不属于委托人的权利的一项是（C）A、查阅、抄录或者复制与其信托财产有关的信托账目B、了解其信托财产的管理、处分及收支情况，并有权要求受托人作出说明。
C、在信托存续期间将信托财产列为遗产D、因特别事由要求受托人调整信托财产的管理方法9、下列选项中可以充当信托公司注册资本的是（A ）A、实缴货币资本B、不动产C、有价证券D、以抵押或质押的财产折抵成货币资本充当10、受益人自（B ）起享有信托受益权。
金融风险管理形考三
金融风险管理形考三一.名词解释，每题 6 分，共 5 题流动性风险流动性风险（ liqudity risk )。
指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。
操作风险操作风险（ operation risk )。
又称运作风险。
巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是：操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险，巴塞尔协议巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
外部事件外部事件可能是内部控制失败或内部控制的薄弱环节，也可能是外部因素对商业银行运作或声誉造成的“威胁”。
外部事件主要包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁商业银行业务外包种类：技术外包、处理程序外包、业务营销外包、专业性服务外包、后勤性事务外包缺口分析利率敏感性缺口是指在一定时期以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。
当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资产成本的增长。
若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。
二.判断正误，每题 4 分，共 10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1. 商业银行经营管理理论将流动性涵义定义为银行的偿付能力 (×)改正：商业银行经营管理理论将流动性含义定义为存款人提取现金，支付到期债务和借款人正常代考需求的能力2. 凯恩斯的流动性偏好理论认为流动性是指与生息资产债券相对应的无息资产货币 (×)改正：凯恩斯的流动性偏好理论认为利率不是决定与储蓄和投资的相互作用，而是由货币的供求关系决定的3. 根据 Kyle(1985)给出的市场流动性的计量刻画方法，市场宽度是指证券交易的速度，是指一定量的证券在对价格影响一定的条件下达成交易所需要的时间，反映的是流动变现速度方面的特征 (√)改正：4. 根据 Kyle(1985)给出的市场流动性的计量刻画方法，市场深度是指在不影响当前价格情况下可成交的交易数量，它反映的是流动性数量方面的特征 (×)改正：5.流动性风险的特征在于客观性、不可控性、扩散性、隐蔽性和加速性 (×) 改正：6. 狭义层面的操作风险仅指实际存在于商业银行操作运营部门的操作风险 (√) 改正：7. 根据巴塞尔协议所给的定义操作风险是由不完善或有问题的内部程序，造成人员和系统或外部事件风险损失 (√)改正：8. 操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，所以操作风险不可控 (×) 改正：9.广义的造作风险包括利率风险和市场风险 (×)改正：广义的操作风险包括：金融机构信用封信和市场风险以外的所有风险10.巴塞尔委员会建议基本指标法适用业务复杂、规模庞大的国际活跃银行 (×)改正：巴塞尔委员会建议基本指标法适用小型的，业务范围限于某以国家或地区内的商业银行三. 简答题，每题 10 分，共 3 题1.简述负债管理理论包括哪些 ( 12 分)答：负债管理理论是以负债为经营重点，即以借人资金的方式来保证流动性，以积极创造负债的方式来调整负债结构，从而增加资产和收益。
(新平台)国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案
国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案形成性考试（第一次）一、名词解释，每题 6 分，共 5 题1.汇率风险——汇率风险，又称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。
2.（金融风险管理的）预防策略——是指在风险尚未导致损失之前，经济主采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。
3.（金融风险管理的）转移策略——是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。
4.法律风险——指交易对手不具备法律或者监管部门授予的交易权利而导致损失的可能性。
5.国家风险——指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。
国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。
在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。
二、判断正误，每题 4 分，共10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1.只要是金融活动，都面临着风险（√）改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险（×）改正：系统性风险也称宏观风险，是指于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险，具体包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险以及政策风险等。
3.遭受国家风险的主体一定是主权国家（√）改正：4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略（√）改正：5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险（√）改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险（×）改正：狭义的金融风险除了企业、个人之外的其他三个部门，特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。
电大金融风险管理形成性考核作业
电大开放教育课程
金融风险管理
形成性考核册
专业_______________________
年级_______________________
学号_______________________
姓名_______________________
请注意：
按时交本形考册，否则成绩计为零分；
答案用蓝色圆珠笔或水笔填写，否则成绩计为零分；答案不得打印、复印，否则成绩计为零分。
第一次作业
1.如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？
2.金融风险与一般风险的区别是什么？
3.金融风险有哪些特征？
4.金融风险是如何分类的？
5.金融风险产生的原因有哪些？
第二次作业
1.金融风险管理的含义是什么？
2.金融风险管理的目的是什么？
3.20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？
4.金融风险管理的策略有哪些？
5.金融风险管理的组织系统如何构建？
第三次作业
1.金融风险识别的原则有什么？
2.如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？
3.从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？
4.如何理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。
第四次作业
关于本次作业请各位同学以“我学习了金融风险管理之后的感想”为主题，登录沧州电大在线平台本课程论坛发帖，帖子名称为“学号”+“姓名”+“金融风险管理第四次作业”，字数不少于300字。
开放大学质量管理形成性考核作业三
第三次作业（第5章——第6章）一、判断题1、评审的目的在于及早查出和补救产品设计中的缺陷。
（√）2、质量功能展开所用的基本工具是“质量屋”。
（√）3、过程能力一般用6δ来表示，6δ越大，即过程质量波动越大，过程能力越高。
（×）4、“将正常判为异常”的错误，这种虚发警报的错误叫做第二类错误，概率一般记为α。
（√）5、三次设计的重点是系统设计。
（×）6、计量数据取值可以通过某种量具、仪器等的测定得到，它们只能取非负整数。
（×）7、“将异常判为正常”的错误，这种漏发警报的错误叫做第二类错误，概率一般记为β。
（√）8、参数设计实质上是质量优化设计，是质量设计的核心。
（√）9、在产品开发的不同阶段，有不同的评价内容和重点。
规划、方案、构思阶段，主要是对产品质量目标进行评价，称为B评价。
（×）10、分析用控制图与控制用控制图的过程实际上就是不断进行质量改进的过程。
（√）二、填空：1、田口将产品的设计过程分成三个阶段，即系统设计、参数设计和容差设计。
三次设计的重点在参数设计。
2、质量损失函数L(y)=K(y-m)²。
3、生产者风险常取a=0.05 ，其含义是如果供需双方认可，那么在100批合格的交验产品中，生产者要承担的风险是平均有5批被判为不合格而拒收。
4、控制图判断异常的准则有两条：点子出界就判断异常；界内点排列不随机判断异常。
5、用社会损失来度量质量，将质量与经济性紧密结合起来，使质量变成一种可量化度量的量，这是田口玄一对质量工程学的重大贡献之一。
6、产品质量设计的职能：产品质量信息的收集分析；产品质量目标的制定；产品质量评价活动；产品质量成本分析：产品设计评审。
7、设计评审的目的：纠正设计质量至善论；打破产品设计垄断；防止产品设计的片面性。
8、过程能力指数的值越大，说明过程能力越能满足技术要求，产品质量越有保证。
9、X图可以观察产品质量特性值分布的集中趋势和中心位置，从而控制平均值的变化。
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金融风险管理第三次作业
一单选
1. 为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题我国银行都开始实行了【D.审贷分离】制度以降低信贷风险
2. 保险公司的财务风险集中体现在【C.资产和负债的不匹配】
3. 引起证券承销失败的原因包括操作风险【D.市场风险】和信用风险
4.【B.公司型】基金具有法人资格
5. 融资租赁一般包括租赁和【D.购货】两个合同
二多选
1商业银行面临的外部风险主要包括【A.信用风险B.市场风险D.法律风险】
2广义的保险公司风险管理涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节,既包括产品设计展业【A.理赔C.核保D.核赔】等环节
3证券的承销类型有【A.全额包销C.余额包销D.代销】
4基金的销售包括以下哪几种方式【A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法】
5农村信用社的资金大部分来自农民的【A.小额农贷C.储蓄存款】是最便捷的服务产品
三判断
1商业银行的风险主要是信贷资产风险所以应加强对信贷资产质量的管理可以忽视存款等
负债业务员的风险管理【×】
2为加强保险公司财务风险管理在利率水平不稳定时保险公司可采用债券贡献策略【×】
3证券公司的经济业务将社会的金融剩余从盈利部门转移到短缺部门【×】
4契约型基金是依照信托法建立的而公司型基金是依据公司法设立的【√】
5信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成【√】
四计算
五问答
1. 保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？
答：1.保险业务风险是保险公司在经营过程中，业务经营预订目标与实际运营结果之间的可能偏差，即造成的可能经济损失或不确定性。
2.保险业务风险主要包括保险产品风险、承保风险和理赔风险。
其各自的表现形式为：
（1）保险产品风险的主要表现
–该风险包括产品设计风险和基于产品设计的展业风险。
（2）承保风险的主要表现
–忽视风险责任控制，随意提高自留额、降低费率、放宽承保条件、采取高额退费；
–超承保能力承保
（3）理赔风险的主要表现
–内部理赔风险
–外部保险欺诈风险
–自担风险：将损失直接摊入成本或冲减资本金
–自保风险：通过建立贷款呆账准备金以补偿贷款呆账损失
1.我国证券公司传统的三大业务及其含义是什么？
投资银行业务、经济业务和自营业务是我国证券公司传统的三大业务，也是证券公司收入的主要来源。
投资银行业务就是协助政府或工商企业销售新发行证券、为企业提供财务顾问、帮助企业进行资产重组等。
经济业务就是替客户买卖已发行证券，即经济业务是一般投资者委托证券公司买卖证券的行为。
自营业务就是证券公司通过在自己的账户上买卖证券，以获取投资收益的行为。
3. 农村信用社的主要风险及其含义。
答：信用风险。
又称违约风险，是指信用社的债务人不能偿还或延期偿还贷款本息而造成信用社贷款发生呆账、坏账，给信用社造成损失。
流动性风险。
主要是指信用社没有足够的资金清偿债务、满足客户提取存款的需要，不得已以亏损价格卖出其资产来取得现金而使信用社遭受经济损失的可能。
利率风险。
是指由于市场利率水平的变动造成信用社负债成本变动、资产收益变动所造成的损失。
操作风险。
是指由于信用社内控机制出现问题、失误或由于工作人员因故意或过失造成操作失误导致信用社资产或盈利减少,并可能给客户造成损失的风险。
资本金风险。
资本金风险是指信用社出现没有偿债能力的可能性。
从技术角度看，当一家信用社的净收益或股东权益出现负数时，该信用社就缺乏偿债能力
六论述
1商业银行中间业务分类及其风险特征。
1.结算性中间业务
–指商业银行为客户办理的与货币收付有关的业务，还包括结售汇、外币兑换、信用卡等业务。
–该业务风险来源于人为错误、沟通不良、未经授权、监管不周或系统故障等原因而给客户或银行造成损失
2.融资性中间业务
–指由商业银行向客户提供传统信贷以外的其他融资引起的相关业务，包括票据贴现、出口押汇、融资租赁等。
–该类业务的风险来源是票据的真实性
3.代理性中间业务
–各类代收付款项，代发行、买卖、承销和兑付政府、金融及企业债券，代理客户买卖外汇，代理保险等。
–该类业务的风险集中在操作风险上，风险较小
4.服务性中间业务
–指商业银行利用现有的机构网络和业务功能优势，为客户提供纯粹的服务业务，包括提供市场信息、企业管理咨询、项目资产评估、企业信用等级评定等。
–该类业务的风险也集中在操作风险上，风险较小。
5.担保性中间业务
–担保性中间业务是指商业银行向客户出售信用或为客户承担风险而引起的相关业务，包括担保、承诺、承兑、信用证等
–该类业务也称为或有资产和或有负债，其特点是银行依靠信用，不占用资金，处于第二债务人地位。
除流动性风险外，各类风险均存在，风险较大。
6.衍生类中间业务
–指由商业银行从事与衍生金融工具有关的各类交易引起的业务，包括金融期货、期权、远期利率协议、互换业务等。
–这类业务风险较大。
2商业银行中间业务风险管理的对策与措施。
商业银行中间业务风险管理的对策包括：
——深化监管部门对中间业务风险的监管
——加强中间业务风险的基础性内部管理
——健全中间业务风险管理制度
——优化客户结构，合理确定中间业务的范围。