风险管理模拟试题与答案

风险管理模拟试题及答案单选题1 商业银行的核心竞争力是：DA 吸存放贷B 支付中介C 货币创造D 风险管理2 风险是指：CA 损失的大小B 损失的分布C 未来结果的不确定性D 收益的分布3 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。

BA ．高风险低收益、低风险高收益B ．高风险高收益、低风险低收益C .高风险高收益D •低风险低收益4 风险分散化的理论基础是：AA 投资组合理论B 期权定价理论C 利率平价理论D 无风险套利理论5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

BA ．特殊性、非盈利性和可转化性B ．普遍性、非盈利性和可转化性C .特殊性、盈利性和不可转化性D ．普遍性、盈利性和不可转化性6 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。

A 风险对冲B 风险分散C 风险转移D 风险补偿7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。

CA .资本金管理和负债管理B .资产管理和负债管理C .风险管理和绩效考核D .流动性管理和绩效考核8 如果一个资产期初投资100 元，期末收入150 元，那么该资产的对数收益率为：DA 0.1B 0.2C 0.3D 0.49风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：CA 风险管理知识B 风险管理制度C 风险管理理念D 风险管理技能10风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11 风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素12 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？CA Credit MetricsB KMV 模型C VaR模型D 高级计量法13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？AA 信用等级B 资产规模C 盈利水平D 还款意愿14 压力测试是为了衡量：BA 正常风险B 小概率事件的风险C 风险价值D 以上都不是15 外部评级主要依靠：AA 专家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析结合D 以上都不对16预期损失率的计算公式是：AA预期损失率=预期损失/资产风险敞口B预期损失率=预期损失/贷款资产总额C预期损失率=预期损失/风险资产总额D预期损失率=预期损失/资产总额17 中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？DA 不良贷款清收转化情况B 新发放贷款质量情况C 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D 以上都是18信用风险经济资本是指：AA 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D 以上都不对19贷款组合的信用风险包括：CA 系统性风险B 非系统性风险C 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D 以上的都不对20 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300 亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA15 亿B 12亿C 20 亿D 30 亿21以下关于相关系数的论述，正确的是：DA 相关系数具有线性不变性B 相关系数用来衡量的是线性相关关系C 相关系数仅能用来计量线性相关D 以上都正确22信用转移矩阵所针对的对象是：CA 客户评级B 债项评级C 既有客户评级，又有债项评级D 以上都不对23 情景分析用于：BA 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D A 和C24 资产证券化的作用在于：DA 提高商业银行资产的流动性B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C 是一种风险转移的风险管理方法D 以上都正确25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？CA RAROC =贷款年收入/监管或经济资本B RAROC =（贷款年收入—预期损失）/监管或经济资本C RAROC =（贷款年收入—各项费用—预期损失）/监管或经济资本D 以上都不对26以下属于客户评级的专家判断法的是：DA 5 Cs系统B 5 Ps系统C CAMELs 系统D 以上都是27贷款定价中的风险成本是用来：AA 抵销贷款预期损失B 抵销贷款非预期损失C 抵销贷款的预期和非预期损失D 以上都不对该条件是第28-29 题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为 2 亿，4亿，5 亿，3亿，1 亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30 亿28 根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA 4亿B 8亿C 10 亿D 6 亿29 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：A 2亿B 3亿C 5亿D 10 亿30 如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿，专项准备是3 亿，特种准备是 4 亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA0.25B0.14C0.22D0.331 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：CA 0.01B 0.012C 0.018D 0.0332以下属于客户评级的专家判断法的是：DA 5 Cs 系统B 5 Ps系统C CAMELS 系统D 以上都是33绝对信用价差是指：BA 不同债券或贷款的收益率之间的差额B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额D 以上都不对34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？CA RAROC =贷款年收入/监管或经济资本B RAROC =（贷款年收入—预期损失）/监管或经济资本C RAROC =（贷款年收入—各项费用—预期损失）/监管或经济资本D 以上都不对35 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相结合的分析法D 以上都不对36 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：CA 3%B 10%C 20%D 50%37 金融资产的市场价值是指：BA 金融资产根据历史成本所反映的账面价值B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？AA 利率B 汇率C 股票指数D 商品价格指数39 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：CA 收益率曲线风险B 期权性风险C 重新定价风险D 基准风险40以下业务中包含了期权性风险的是：CA 活期存款业务B 房地产按揭贷款业务C 附有提前偿还选择权条款的长期贷款D 结算业务该条件为41－43 题的条件如果 A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下图所示固定利率融资成本浮动利率融资成本A 企业10% LIBOR+2%B 企业8%LIBOR+1%41 如果A 企业需要固定利率融资，B 企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资CA A企业进行固定利率融资，E企业进行浮动利率融资B A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资D A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资42双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？AA 1%B 2%C 4%D 5%43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：AAA企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%B A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+ 1 %CA企业的融资成本为10 %, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%DA企业的融资成本为10 %, B企业的融资成本为LIBOR+ 1 %44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：CA 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C 货币互换需要在期初和期末交换本金D 以上都不对45以下关于期权的论述错误的是：DA期权价值由时间价值和内在价值组成E在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第3 9号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？AA 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B 持有待售的投资C 持有到期的投资D 贷款和应收款47如果某商业银行持有1 0 0 0万美元资产，7 0 0万美元负债，美元远期多头5 0 0万，美元远期空头3 0 0万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：CA 700 万美元B 500 万美元C 1000 万美元D 300 万美元48 以下关于久期的论述正确的是：AA 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49以下不属于内部欺诈事件的是：DA头寸故意计价错误E多户头支票欺诈C交易品种未经授权D银行内部发生的性别/种族歧视事件50 我国商业银行操作风险管理的核心问题是：BA 信息系统升级换代B 合规问题C 员工的知识/ 技能培养D 公司治理结构的完善51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：EA 《商业银行市场风险管理指引》B 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》C 《商业银行资本充足率管理办法》D 《巴塞尔新资本协议》52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：AA 建立完善的公司治理结构B 建立完善内部控制体制C 加强外部监管体制建设D 以上都不是53 对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，其视应当将为：BA 操作风险损失B 信用风险损失C 市场风险损失D 以上都不对54 从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：BA 40%B30%C 20%D 10%55 商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：BA 市场风险B 操作风险C 流动性风险D 声誉风险56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？DA 强化内控意识，树立内控优先理念B 完善激励约束机制C 提高内控制度的执行力D 以上都是57 以下关于商业银行风险的论述，正确的是：CA 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D 以上都不对58 关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：BA 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患59 关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？DA 5类B 6类C 7类D 8类60 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：DA 市场风险B 流动性风险C 信用风险D 操作风险61商业银行资产的流动性是指：AA商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C 商业银行流动资产数量的多少D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62 如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？DA 将短期借款与长期贷款匹配B 将长期借款与长期贷款匹配C 将短期借款与短期贷款匹配D 资产和负债的期限结构比较平衡63已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25 亿，期末余额35 亿，，流动性资产期初余额为30 亿，期末余额为40 亿，那么该银行借入资金的需求为：BA 30 亿B 60 亿C 40 亿D 50 亿该条件为为64-66 题的条件如果某商业银行资产为1 0 0 0亿元，负债为8 0 0亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5% ,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：64 商业银行资产价值的变化为：AA 资产价值减少27.8亿元B 资产价值增加27.8亿元C 资产价值减少14.8亿元D 资产价值增加14.8 亿元65 商业银行负债价值的变化为：CA 负债价值减少27.8 亿元B 负债价值增加27.8 亿元C 负债价值减少14.8 亿元D 负债价值增加14.8 亿元66商业银行总价值变化为：EA 增加13亿元B 减少13亿元C增加42.6亿元D减少42.6亿元67 已知某商业银行的负债流动性需求为25 亿，贷款流动性需求为20 亿，那么该商业银行总的流动性需求为：A 55 亿B 30 亿C 45 亿D 50 亿68 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：AA 资产流动性风险B 负债流动性风险C 流动性过剩D 以上都不对69 战略风险属于一种：AA 长期的潜在的风险B 短期的风险C 显性的风险D 以上都不对70 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，在竞因而争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：CA 声誉风险B 市场风险C 战略风险D 国家风险71 可能影响商业银行声誉的事件不包括：CA 流动性恶化B 出现重大操作失误C 国家监管政策变化D 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化72 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：DA 改善公司治理结构B 预先做好防范危机的准备C 确保各类主要风险得到正确识别和排序D 利用精确的数量模型进行量化73 银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：CA 《有效银行监管的核心原则》B 《巴塞尔新资本协议》C 《巴塞尔资本协议》D 以上都不是74CreditMonitor 模型将企业的股东权益视为：AA 企业资产价值的看涨期权B 企业资产价值的看跌期权C 企业股权价值的看涨期权D 企业股权价值的看跌期权75 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：DA 内部关联交易频繁B 连环担保十分普遍C 财务报表真实性差D 资金链脆弱76我国银行业监督管理的基本法律是：CA 《巴塞尔资本协议》B 《巴塞尔新资本协议》C 《银行业监督管理法》D 《有效银行监管核心原则》77以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标：DA 资本充足性B 资产质量C 管理水平D 竞争力水平78银监会公布的风险监管核心指标不包括：DA 风险水平B 风险迁徙C 风险抵补D 风险价值79《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于：AA 4%B 8%C 10%D 12%80已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：BA 25%B 6%C 2%D 9%多选题1 商业银行的经营原则是：ABCB安全性A盈利性C流动性D扩张性E竞争性2商业银行风险的主要类别包括：ABCDEA信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险E国家风险3衡量风险的指标有：ABCDA方差B久期C凸度D在险价值（VaR）E期望收益4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避E风险补偿5商业银行常用的风险识别方法包括：AECDEA 专家调查列举法B 资产财务状况分析法C 情景分析法D 分解分析法E 失误树分析法6 商业银行风险管理流程包括：ABCDA风险识别B风险计量C风险监测D风险控制E风险对冲7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括: ABCD A经销商风险B假按揭风险C由于房产价值下跌导致超额押值不足D借款人的经济财务状况恶化的风险E国家对房市采取宏观调控策措施8 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABCA贷款承诺的利息B与贷款相同期限的零息国债的收益率C贷款的违约回收率D贷款期限E借款企业的市场价值9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？AECDE A正常E关注C次级D可疑 E 损失10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABCA CreditMetrics 模型B Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+ 模型11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？AE CDEA 不良资产/贷款率B 预期损失率C贷款风险迁徙D不良贷款拨备覆盖率E贷款损失准备充足率12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征：ABCDEA 资金成本B 经营成本C 风险成本D 资本成本E 通货膨胀调整成本14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?A 全面性B 相关性C 及时性D 可靠性E 可比性 13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?ABCDABCA审贷分离原则B统一考虑原则C展期重审原则15信用衍生产品包括：AECDA总收益互换D信用联动票据E股票期权16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？AEC A 违约概率B 违约损失率C 违约风险暴露D 期限E 行业风险指数17对企业信用风险分析的5 Cs指标包括哪些方面？ABCDEA 品德B 资本C 还款能力D 抵押E 经营环境18信用风险组合模型包括：BCDA CreditMonitorB CreditMetricsC Credit Portfolio ViewD Credit Risk+E VaR19根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是：ECDA银行间的短期利率水平E第0期到第1期的即期利率C第1期到第2期的远期利率D3年期的即期利率E市场在3期内的平均利率水平20期权的价值由哪几部分组成？AEA 时间价值B 内在价值C 执行价格D 标地资产价格E 无风险利率21公允价值的计量方式有哪几种？ABCDA直接使用可获得的市场价格B使用公认的模型估算市场价格C根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性D使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突E根据资产获得时的历史成本22以下关于久期缺口的论述正确的是：ACEA 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨B 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨C 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降, 幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨D当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨E当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ACA资产的到期期限B资产的不同市场价值C资产的到期收益率D资产的现值E资产的当期收益率24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE资产价值的下降资产价值的下降幅A 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异25操作风险的成因主要包括：ABCDA 人员因素B 内部流程C 系统缺陷D 外部因素E 其他因素26核心雇员流失的风险具体体现为：BCDA核心员工的知识/技能缺乏B缺乏足够后援/替代人员C相关信息缺乏共享和文档记录D缺乏岗位轮换机制E核心员工的欺诈行为27操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?ABCD A数据/信息质量B违反系统安全规定C系统设计/开发的战略风险D系统的稳定性、兼容性、适宜性E系统开发、维护成本过高28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABCA前三年中各年为正的总收入B前三年中总收入为正数的年数C巴塞尔委员会专门设定的乘数因子D前三年的总收入E所计量的总的年数29根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件? ABCA 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D 必须具备完善、健康的公司治理结构E 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ABCDA 完善的公司治理结构E健全的内部控制体系C普及合规管理文化。