第三章——商业银行流动性管理
商业银行流动性风险管理
商业银行流动性风险管理随着金融市场的不断发展和变化，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。
流动性风险是指商业银行在面临资金流出的情况下，无法及时获得足够的资金来满足应付债务和支付承诺的能力。
在过去的金融危机中，流动性风险是导致银行破产的主要原因之一，因此，商业银行对流动性风险的管理显得尤为重要。
一、流动性风险的概念和特征流动性风险是指商业银行在短期内无法获得足够的资金来满足偿付债务和支付承诺的能力。
其特征主要包括以下几个方面：1. 短期内需求大幅度增加或者供给大幅度减少，导致流动性的急剧紧缺；2. 流动性资产无法及时变现，即使有价值也无法快速变现；3. 流动性不足可能会导致商业银行无法按时兑付债务，从而影响其声誉和金融体系的稳定性。
二、商业银行流动性风险管理的重要性商业银行流动性风险管理的重要性主要体现在以下几个方面：1. 避免流动性危机：流动性风险的管理可以帮助商业银行避免流动性危机的发生，从而降低其破产的风险；2. 维护银行声誉：有效的流动性风险管理可以保证商业银行按时偿还债务，维护其声誉和信誉；3. 提高金融体系稳定性：流动性风险的管理可以提高整个金融体系的稳定性，降低金融风险对整个经济的影响。
三、商业银行流动性风险管理的方法和策略为了有效管理流动性风险，商业银行可以采取以下方法和策略：1. 建立流动性管理体系：商业银行应该建立完善的流动性管理体系，包括设立流动性管理机构、建立流动性指标体系等；2. 提高流动性资产质量：商业银行应该提高流动性资产的质量，增加现金、政府债券等高流动性资产的比例；3. 多元化资金来源：商业银行可以通过多元化资金来源来降低流动性风险，包括吸引存款、发行债券、参与同业拆借等；4. 健全风险管理制度：商业银行应该建立完善的风险管理制度，包括流动性管理、风险评估、应急预案等；5. 加强监测和应对能力：商业银行应该加强对流动性风险的监测和应对能力，随时掌握市场动态，及时调整风险管理策略。
第三章--商业银行流动性管理
2024年10月2日星期三
第一节 商业银行流动性管理概述
一、 商业银行流动性管理的涵义 商业银行的流动性——指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务
和借款人正常贷款需求的能力。 商业银行流动性管理——指为保持流动性需求和供给达到均衡而施行的
一系列活动。
二、 商业银行流动性管理的原则 1. 灵活调节原则 2. 成本最低化和预期收益最大化原则 3. 流动性需求和流动性供给的时间对应原则
一、单项选择
1、商业银行灵活调度头寸的最主要渠道或方式是（ ）。
A.贷款
B.同业拆借
C.存款
D.证券回购
2、各种拆借途径的现金来源不包括（ ）。
A.从央行拆入资金 B.从其他行拆入资金
C.各种商业票据
D.大额定期存单
3、在银行间确认转帐过程中的支票金额是指（ ）。
A.现金
B.支票
C.托收中的现金
D.本票
4、现金资产中，唯一以现钞形态存在的资产是（ ）。
A.库存现金
B.在中央银行存款
C.存放同业存款
D.托收中的现金
二、多项选择
1、影响银行库存现金的因素较复杂，主要有（ ）。
A.现金收支规律
B.营业网点多少
C.后勤保障条件
D.与央行距离、交通条件及发行库规定
2、商业银行头寸调度重要渠道，也是商业银行的二级储备 为（ ）。
3%的法定准备之后），为易损资金提取25%的流动性准备（扣除法定
准备后），为核心存款提取5%的流动性准备（扣除法定准备后）。
某商业银行上年的贷款总额为1.37亿元，贷款年均增长速度8%，目
前的贷款数额是1.32亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条
商业银行的流动性风险管理
汇报人：可编辑 2024-01-03
目录
• 商业银行流动性风险概述 • 商业银行流动性风险产生的原因 • 商业银行流动性风险的管理策略 • 商业银行流动性风险的监管 • 商业银行流动性风险的防范与控
制 • 商业银行流动性风险的未来发展
趋势
01
商业银行流动性风险概述
流动性风险的定义
证券监督管理机构
负责对证券公司的日常经营活动进行监管，确保其符合相关法律法 规和监管要求。
监管政策与标准
流动性覆盖率
要求商业银行持有的高流动性资产能够覆盖其短期流 动性需求。
净稳定资金比例
评估商业银行在压力情况下，是否能通过稳定的资金 来源满足其流动性需求。
贷款与存款比例
限制商业银行的贷款发放规模与其吸收存款规模的比 例，以降低流动性风险。
的识别、计量和控制不及时，增加流动性风险的发生概率。
外部原因
宏观经济环境变化
如经济周期波动、政策调整、国际经济形势变化等，都可 能影响银行的资金来源和运用，从而引发流动性风险。
金融市场环境变化
金融市场的波动，如利率、汇率、资产价格等的变动，可 能影响银行的流动性。例如，市场资金紧张时，银行可能 难以以合理的成本获得足够的资金。
资金的风险。
市场流动性风险
02
指由于市场交易对手不足或市场交易机制受限，导致银行无法
以合理价格出售资产或无法进行负债融资的风险。
操作流动性风险
03
指由于银行内部管理和操作问题，如系统故障、数据错误等，
导致银行无法及时、准确地完成资金交易和清算的风险。
流动性风险的特点
隐蔽性
流动性风险通常不易察觉，因为银行 在正常经营中可能掩盖了其资金紧张 的实际情况。
流动性管理
流动性预测方法
流动性准备金提取示例 单位:百万美元
帐户 帐户余额
游资负债
64
应缴存款准备金 (=帐户余额 ×10%)
6.4
扣除准备金后 的帐户余额
57.6
流动性准 提取流动性准
备金比例
备金
90%
51.84
易损负债
56
5.6
50.4
30%
15.12
稳定负债 240
24
216
8%
17.28
新增贷款
---
流动性衡量
2、市场信号体系 （1）存款的变化 （2）股票价格 （3）发行债务工具的溢价 （4）资产变现成本 （5）满足优质贷款的程度 （6）向央行借款的情况
---
流动性预测方法
一、资金结构法 资金结构法是将银行的债务按照提取的可能性加以分类，对不同种类的债务根据 其流动性需求提取准备金。
步骤： 1．按照提取的可能性将银行的负债分为游资负债、易损负债和稳定负债。 游资负债——对于利率非常敏感或在最近期将要提取的存款和其他借入资金（如联 邦基金）。 易损负债——在近期内有可能被客户提取的大比例存款。 稳定负债——（通常被称为核心存款或核心负债）——银行管理者认为最不可能被 提取的那部分资金。 2. 对上述不同类别的负债按照一定比例提取流动性准备金。 所有负债的流动性准备金=(游资负债-法定准备金)×90％+(易损负债-法定准备 金)×30％+(核心负债-法定准金)×8％
---
运用资金来源与运用方法对存贷款额的预测（单位：百万美元）
存款额预测值 一月第一周 一月第二周 一月第三周 一月第四周 二月第一周 二月第二周
趋势性因素 1210 1212 1214 1216 1218 1220
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》第一条为了规范商业银行的流动性风险管理行为，保障金融体系的稳定运行，促进金融市场的健康发展，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条商业银行应当建立健全流动性风险管理制度，明确流动性风险管理的组织架构、职责分工、决策程序及内控措施。
第三条商业银行应当制定符合自身经营特点的流动性风险管理策略和政策，明确流动性需求和流动性缺口的测算方法和限额。
第四条商业银行应当建立完善的流动性风险监测和评估体系，定期或不定期进行流动性风险的识别、度量和评估，及时发现和解决流动性风险。
第五条商业银行应当制定流动性应急预案，明确在流动性风险暴露或风险事件发生时，采取的应急措施、责任分工和处置程序。
第六条商业银行应当进行流动性教育和培训，提高员工对流动性风险的认识和应对能力。
第二章流动性风险的管理第七条商业银行应当根据自身的流动性风险特点，制定合理的流动性风险管理策略和政策，包括但不限于：（一）合理配置流动性资产和流动性负债，确保流动性能力的充足。
（二）建立流动性需求管理制度，并对流动性需求进行充分的预测和测算。
（三）建立流动性缺口管理制度，控制流动性缺口的大小和波动。
（四）创新流动性管理工具，提高金融产品的灵活性和流动性。
第八条商业银行应当建立流动性风险监测和评估体系，包括但不限于：（一）建立流动性风险监测指标体系，及时监测和识别流动性风险。
（二）建立定期或不定期的流动性风险评估机制，对流动性风险进行综合评估和度量。
（三）建立流动性压力测试机制，对不同市场环境和风险情景进行应激测试。
第九条商业银行应当制定流动性应急预案，包括但不限于：（一）明确流动性应急指挥体系，明确决策程序和责任分工。
（二）制定应急措施，包括流动性储备的动态调整、内外部融资的补充等，以缓解流动性风险。
（三）建立流动性风险事件的风险预警机制，及时发现和采取应对措施。
第十条商业银行应当加强流动性风险信息披露，主动向金融监管部门和投资者披露流动性风险管理情况，并及时应对市场关切。
商业银行管理学课后习题答案
商业银⾏管理学课后习题答案《商业银⾏管理学》课后习题及题解第⼀章商业银⾏管理学导论习题⼀、判断题1. 《⾦融服务现代化法案》的核⼼内容之⼀就是废除《格拉斯－斯蒂格尔法》。
2. 政府放松⾦融管制与加强⾦融监管是相互⽭盾的。
3. 商业银⾏管理的最终⽬标是追求利润最⼤化。
4. 在⾦融市场上，商业银⾏等⾦融中介起着类似于中介经纪⼈的⾓⾊。
5. 商业银⾏具有明显的企业性质，所以常⽤于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投⼊要素最优组合原理、规模经济原理也适⽤于商业银⾏。
6. ⾦融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银⾏在⾦融市场中的主体地位。
7. 企业价值最⼤化是商业银⾏管理的基本⽬标。
8. 商业银⾏管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信⽤资⾦的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。
9. 商业银⾏资⾦的安全性指的是银⾏投⼊的信⽤资⾦在不受损失的情况下能如期收回。
⼆、简答题1. 试述商业银⾏的性质与功能。
2. 如何理解商业银⾏管理的⽬标？3. 现代商业银⾏经营的特点有哪些？4. 商业银⾏管理学的研究对象和内容是什么？5. 如何看待“三性”平衡之间的关系？三、论述题1. 论述商业银⾏的三性⽬标是什么，如何处理三者之间的关系。
2. 试结合我国实际论述商业银⾏在⾦融体系中的作⽤。
第⼀章习题参考答案⼀、判断题1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√⼆、略；三、略。
第⼆章商业银⾏资本⾦管理习题⼀、判断题1. 新巴塞尔资本协议规定，商业银⾏的核⼼资本充⾜率仍为4％。
2. 巴塞尔协议规定，银⾏附属资本的合计⾦额不得超过其核⼼资本的50%。
3. 新巴塞尔资本协议对银⾏信⽤风险提供了两种⽅法：标准法和内部模型法。
4. 资本充⾜率反映了商业银⾏抵御风险的能⼒。
5. 我国国有商业银⾏⽬前只能通过财政增资的⽅式增加资本⾦。
6. 商业银⾏计算信⽤风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法（试行）第一章总则第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规,制定本办法。
第二条本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行.第三条本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制,确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。
（证券时报网快讯中心）证券时报网（www。
）02月19日讯第二章流动性风险管理第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：(一)有效的流动性风险管理治理结构。
（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序.(三)有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。
（四）完备的管理信息系统。
第一节流动性风险管理治理结构第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核及问责机制。
第八条商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任,履行以下职责:(一)审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序。
流动性风险偏好应当至少每年审议一次.(二)监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制。
（三)持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告,及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化。
商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告一、引言在当今金融市场的复杂环境下，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。
本报告旨在分析商业银行的流动性风险管理情况，并提供一些建议以提高其流动性风险管理能力。
二、流动性风险的概念与影响流动性风险指商业银行无法及时以合理的价格获取或处置资产、借款或担保的风险。
当商业银行无法满足现金流的即时需求时，流动性风险可能会对其业务运营和声誉造成不良影响。
因此，有效管理流动性风险对于商业银行的稳健经营至关重要。
三、商业银行流动性风险管理分析1. 流动性风险测量与监控商业银行应采用科学的测量方法和监控工具来评估其流动性风险水平。
常见的方法包括流动性压力测试、流动性指标分析等。
通过综合运用这些方法，商业银行能够更好地监控和控制流动性风险。
2. 流动性风险管理策略商业银行应制定明确的流动性风险管理策略，以确保在流动性压力下能够迅速应对。
其中，资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等是常见的管理策略。
通过灵活运用这些策略，商业银行能够有效降低流动性风险。
3. 流动性风险应对能力评估商业银行应定期评估其流动性风险应对能力，以确保其具备足够的流动性储备来抵御外部冲击。
评估需要考虑到银行的规模、分支机构布局、市场地位等因素。
同时，商业银行还应关注外部环境的变化，及时调整和完善应对能力。
四、案例分析以某商业银行为例，该银行在流动性风险管理方面存在一些问题。
首先，该银行的流动性风险测量和监控工具不够科学，难以准确评估风险水平。
其次，缺乏明确的流动性风险管理策略，导致在流动性压力下应对能力不足。
最后，该银行的流动性风险应对能力评估不够全面，对外部环境变化的敏感性较低。
五、改进建议针对上述问题，本报告提出以下改进建议：1. 加强流动性风险测量与监控能力，引入更科学的方法和工具，提高风险评估的准确性。
2. 制定明确的流动性风险管理策略，包括资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等方面，提高流动性风险的控制能力。
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（3）核心存款比率
核心存款比率=核心存款/总资产 （4）存款结构比率 存款结构比率=活期存款/定期存款
二、商业银行流动性可能出现的问题
1、流动性过剩 （1）贸易顺差不断扩大，外汇储备增长过快； （2）货币投放超常增长，银行信贷增长； （3）热钱流入 2、流动性不足原因： (1)商业银行的资产负债期限结构不相匹配 (2)市场利率变化
第二节
商业银行流动性需求的预测
一、商业银行流动性需求预测的方法
二、商业银行流动性可能出现的问题
一、商业银行流动性需求预测的方法
1. 资金来源和运用法
2. 资金结构法
3、流动性指标法（财务比率指标法）
一、商业银行流动性需求预测的方法
（一）资金来源和运用法——预测模型
估计 下期 总贷 款的 变化 预期该国的 经济增长(如， 国民生产总 值或业务销 售的增长) 公司 预期 的季 度收 入 当前国 家货币 供给的 增长率 银行预 期的基 础贷款 利率减 商业票 据利率 预期 的通 货膨 胀率
(3)公众对银行信心
(4)客户流动性问题的转移
3.流动性风险
分为：资产流动性风险、负债流动性风险
第三节
商业银行流动性管理策略
一、流动性不足的管理策略
二、流动性过剩的管理策略
三、流动性管理的其他策略
一、流动性不足的管理策略
1、保持流动性的资产管理策略
保持足够的准备资产
合理安排资产的期限组合 增加资产的流动性（资产证券化） 2、保持流动性的负债管理策略 存款业务的创新
（二）资金结构法 银行的总流动性要求 ＝0.95×（热钱资金－热钱存款的法定准备金） ＋0.30×（敏感的存款和非存款资金－法定准 备金）＋0.15×（稳定的存款和非存款资金－ 法定准备金）＋1.00×（潜在的未清偿贷款－ 实际的未清偿贷款） ＝存款和非存款负债流动性要求以及贷款流动 性要求 案例分析：P84
第三章 商业银行流动性管理
第一节
第二节
商业银行流动性管理概述
商业银行流动性需求的预测
第三节 商业银行流动性管理策略
第一节
商业银行流动性管理概述
一、 商业银行流动性管理的涵义 商业银行的流动性——指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务 和借款人正常贷款需求的能力。 商业银行流动性管理——指为保持流动性需求和供给达到均衡而施行的 一系列活动。 二、 商业银行流动性管理的原则
是
的函数
估计下 期总存 款的变 化
是
该国预 期的个 人收入 增长率
预期 的零 售增 长率
当前国 家货币 供给的 增长率
预期货 币市场 存款收 益率
预期 的通 货膨 胀率
的函数
资金来源与运用法
基本步骤为： P.80（例题） 1、存贷款趋势预测 2、存贷款季节性因素预测
3、存贷款周期性因素预测4、贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周 期性因素之和： 存（贷）款预测值=趋势预测+季节性因素+周期 性因素 5、流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备金 变化值-存款变化的预测值
五、问答题
1、简述商业银行流动性管理的原则 2、简述资产证券化对银行流动性的影响
二、多项选择
4、传统的现金来源有（ ）。 A.备用金 B.银行投资的各种短期证券 C.银行通过各种途径拆入的现金 D.存款 5、超额存款准备金是商业银行最重要的可用头寸，银行可 以用来（ ）。 A.进行投资 B.清偿债务 C.贷款 D.提取业务周转金
三、判断题
1、 存款是银行的被动负债，存款市场属于银行经营的卖 方市场，而借入负债是银行的主动负债，属于银行经营的 买方市场。
主动型负债
3.、保持流动性的资产负债管理策略
二、流动性过剩的管理策略
1、积极分流储蓄，减少存款负债来源
推出理财产品
2、大力发展中小企业及个人信贷 3、创造条件开办投资银行业务
三、流动性管理的其他策略
（一）推行资产证券化——信贷资产的证券化
（二）建立存款保险制度
（一）推行资产证券化
资产证券化 ——指信贷资产的证券化，即银行将能产生稳定现金 流的资产出售给专门从事资产证券化的公司，公司以资产 为支撑发行债券，以所产生的现金支付证券收益，并用发 行债券所募集的资金支付购买资产所需费用。
二、多项选择
1、影响银行库存现金的因素较复杂，主要有（ ）。 A.现金收支规律 B.营业网点多少 C.后勤保障条件 D.与央行距离、交通条件及发行库规定 2、商业银行头寸调度重要渠道，也是商业银行的二级储备 为（ ）。 A.短期债券 B.商业票据 C.长期投资 D.同业拆借 3、匡算库存现金需要量主要考虑两个因素，分别是（ ） A.现金的用途 B.库存现金周转时间 C.库存现金支出水平确定 D.库存现金收入水平确定
1. 灵活调节原则
2. 成本最低化和预期收益最大化原则 3. 流动性需求和流动性供给的时间对应原则
三、商业银行流动性管理的内容
1.商业银行流动性需求
2.商业银行流动性供给 银行流动性的需求来源和供给来源 流动性资金的供给 客户存款 非存款服务收入 客户偿还贷款 出售银行资产 从货币市场上借款 银行流动性需求 客户提取存款 品质贷款客户的信贷要求 偿还存款之外的借款 产生、出售服务时产生的运营费 用和赋税 向股东发放现金红利
一、商业银行流动性需求预测的方法
（三）流动性指标法——财务比率指标法
资产流动性指标
负债流动性指标
1、资产流动性指标
（1）现金状况指标
（2）流动性证券指标
（3）净联邦头寸比率 （4）能力比率 能力比率=贷款与租赁资产/总资产 （5）担保证券比率
2、负债流动性指标
（1）游资比率（热线比率） （2）经纪人存款比率
一、单项选择
1、商业银行灵活调度头寸的最主要渠道或方式是（ ）。 A.贷款 B.同业拆借 C.存款 D.证券回购
2、各种拆借途径的现金来源不包括（ ）。 A.从央行拆入资金 B.从其他行拆入资金 C.各种商业票据 D.大额定期存单 3、在银行间确认转帐过程中的支票金额是指（ ）。 A.现金 B.支票 C.托收中的现金 D.本票 4、现金资产中，唯一以现钞形态存在的资产是（ ）。 A.库存现金 B.在中央银行存款 C.存放同业存款 D.托收中的现金
一、商业银行流动性需求预测的方法
（二）资金结构法 1、存款和非存款负债分类 （1）“热钱”债务——对利率非常敏感，会当期提取 （2）敏感资金——当期，很大一部分（为25％、30％） 资金可能会从银行提走的客户存款。 （3）稳定资金（核心存款、负债）—最不可能移走资金 根据稳定性程度，提取不同比例的流动性准备。例： 对游资负债提取95%的流动性准备 对易变负债持有30%的流动性准备 对于稳定资金不超过15%的流动性准备
2、 转贴现利率可由双方协定，也可以贴现率为基础或参 照再贴现率来确定。 3、 硬货币（价值趋升的货币）负债的增多对银行相对有 利，软货币（价值趋降的货币）负债的增多则相对不利。
四、流动性资金预测
假设某商业银行对其目前的存款与非存款负债的分类估计为：
游资存款 0.19 亿元 易损资金（包括大额存款与非存款负债） 0.54亿元 核心存款 1.12亿元 某商业银行准备为游资存款和非存款负债提取80%的存款准备（扣除 3%的法定准备之后），为易损资金提取25%的流动性准备（扣除法定 准备后），为核心存款提取5%的流动性准备（扣除法定准备后）。 某商业银行上年的贷款总额为1.37亿元，贷款年均增长速度8%，目 前的贷款数额是1.32亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条 件的客户的贷款请求。 请根据上述条件，计算该商业银行的流动性需求？ 参考：P84 案利分析
（二）建立存款保险制度
各国存款保险的方式基本上有三种形式： 1、强制保险，即依法规定金融机构必须向存款保险机 构投保，如日本、加拿大等国。 2、自愿投保方式，如德国、意大利等国。 3、强制与自愿相结合。 如美国
根据存款保险的保护程度，存款保险可以分为部
分存款保险制度和完全存款保险制度。
思考题
一、单项选择 二、多项选择 三、判断 四、流动性资金预测 五、问答题
资产证券化步骤
1、 隔离出有现金流量的资产——分割出来 2、包装资产 发行计划的设计 强化信用 流动性 其他风险的规避（外币汇率波动风险） 资产管理 3、在资本市场出售证券取得融资——证券种类 发行：商业本票
（二）建立存款保险制度
存款保险制度一般是指国家为了保护存款人的利益 和维护金融秩序的稳定，通过法律形式建立的一种在银 行因意外事故破产时进行债务清偿的制度。目的是保护 存款者的利益，维护正常的信用秩序。
一、商业银行流动性需求预测的方法
（二）资金结构法
2、按资金来源储备流动资金的模型 负债流动性储备＝0.95×（热钱存款和非存款 现金－所持法定准备金） ＋0.3×（敏感存款和非存款现金－所持法定准 备金） ＋0.15×（稳定的存款和非存款资金－所持法 定准备金）
一、商业银行流动性需求预测的方法