金融机构风险管理选择题
1．下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?( )A．20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次B．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次C．5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次2．假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺15为( )。
A．8万元B．6万元C．-8万元D．10万元3．假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其净利息收入的变化为( )。
A．净利息收入减少0．05万元B．净利息收入增加0．05万元C．净利息收入减少0．01万元D．净利息收入增加0．01万元4．一个票面利率为10％，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为(假设现在的市场利率为10％)( )。
A．99．75元B．100元C．105．37元D．98．67元5．假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3．25万元，负债的市场价值增加了5．25万元，则该金融机构的股东权益变化为( )。
A．增加了2万元B．维持不变C．减少了2万元D．无法判断6．有效期与到期日的关系为：( )。
A．DB≤MB B．DB<MBC．DB≥MB D.DB=MB7．期限为一年，面值为1000元，利率为12％，每半年付息的债券的有效期为( )。
A．1年B．0.878年C．0.2年D．0.971年8．期限为2年，面值为1 000元的零息债券的有效期为( )。
A．1.09年B．1.78年c．2年D．2.9年9．债券为10期永久性公债，面值为1 000元，预期收益率变化是40%，其有效期为( )。
A．10年B．13.5年C．12.5年D。
14.5年10．债券的有效期为8.23年，收益率为8％，其修正的有效期为（）A．9.37年B．6.72年C．8.23年 D. 7.62年11．债券的票面利率越大，有效期( )。
A．越小B．越大C．不变D．不确定12．当债券的到期日不断增加时，有效期也增加，但以一个( )速率在增加。
A．递增B．不变C．递减D．不确定13．如果为每半年付息，测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为( )。
A ．1dPdR D P R =-+ B ．1/2dPdRD P R =-+c ．dP M D dR P =- D ．21dPdRDP R =-+ 14．运用有效期模型来对你的资产组合进行免疫，当利率变化时，哪个因素不会影响金融机构的净值?( )A ．杠杆修正的有效期缺口B ．金融机构的规模C ．利率的变化程度D ．市场条件的变化15．可以使用以下哪种方法使得修正的有效期缺口为零?( )A ．增加资产规模B ．减少DA 和增加DL ．C ．减少负债规模D ．增加DA16．假设银行贷款优惠利率为6％，信用风险溢价为1％，贷款费用比率为0.5％，银行要求补偿性余额为8％，法定准备金率为6％，则该笔贷款的合同承诺收益率为( )。
A ．10.22％B ．12.36％C ．8.11％D ．7.38％17．假设某金融机构的一笔贷款业务中，每贷出1元能够获得0．012元的收益，若未预料到的违约率为8％，违约发生时的预期损失率为85％，则该贷款的RAROC 比率为( )。
A ．17．65％B ．18．58％C ．14．63％D ．20．21％18．上题中，若要求的股东回报率为20％，该金融机构应该采取的行为是( )。
A ．发放该笔贷款B ．降低股东回报率c ．不发放贷款或调整贷款条件D ．不能确定19．某大型企业财务资料如下：总资产=350 000(元)、流动资产=80 000(元)、流动负债=75 000(元)、息税前利润=30 000（元）、留存收益=20000（元）、股票总市值=100000（元）长期负债=200000（元），销售收入=600000（元），则该企业的Z 值为( )。
A ．2.3951B ．3.1589C. 0. 4796 D ．2.134520．下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是( )。
A ．该模型是对现代资产组合理论的局部运用B ．市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标C ．偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大D ．该模型适合于所有的金融机构21．下列对信用度量方法说法错误的是( )；，A ．该方法是新巴塞尔协议允许银行使用的内部模型之一B ．信用风险度量法是一种基于市场价值的盯住市场模型C ．金融机构的最大可能损失不可能超过风险价值(VaR)D ．95％的风险价值代表存在5％的可能性损失超过风险价值22．下列那一项不是信用度量方法所需要的数据?( )A．借款人信用评级的历史资料和下一年借款人的信用等级B．市场贷款数量分布数据C．违约贷款的回收率D．债券（或贷款）市场上信用风险溢价率和收益率23.从经济的角度来看，表外项目是( )。
A．资产B．负债C．或有资产和或有负债D．资产和负债24．某一金融机构有资产5000万元、负债4 500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为( )A．500，600 B．600，500C．500，350 D．500，45025．下列不属于银行将业务转到资产负债表外的原因有( )。
A．增加的手续费收入B．避免资本充足率要求C．避免储备率要求D．获得利息收入26．下列属于中间业务的有( )。
A．商业信用证B．咨询C．金融衍生工具D．承诺贷款27．下列不属于贷款承诺的主要风险的是( )。
A．利率风险B．信用风险C．总筹资风险D．法律风险28·下列不属于表外业务的监管标准和基本原则的是( )。
A·利润最大化原则B．信息披露原则C·审慎会计制度原则D．资本充足率原则29·信用证手续费收入应该超过信用证的预期违约风险，它等于违约的概率乘以信用证的( )。
A．预期净收入B．预期净收入与预期净支出之差C．预期净支出D．预期净利润30.在计算利率和外汇衍生合约当前风险敞口时，当计算出的合约替代成本为负值和为正值时，银行的当前风险敞口分别为（）。
A．0，这个为正的值B．这个为负的值，0C．0,0D，这个为负的值，这个为正的值31．根据《巴塞尔协议II》的规定，在计算利率和外汇衍生合约风险加权资产时采取的风险权数为( )。
A．50％B．100％C．75％D．25％32．对表外业务中的非避险交易应按( )计价。
A．市场价值 B.历史价值C．账面价值D．市场价值与账面价值的算术平均值33．当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该( )。
A．在远期市场上买入外币B．在远期市场上卖出外币C．在即期市场上买入外币D．在即期市场上卖出外币34．下列外汇交易活动中，金融机构需要承担外汇风险的是（）。
A. 购买、出售外币，使客户参加和完成国际商业交易。
B. 购买、出售外币，使客户或金融机构对国外进行真实投资和金融投资。
C. 以套期保值为目的，购买、出售外币，以抵消客户或金融机构的特定外币的敞口头寸。
D. 通过预测外汇汇率走势，以投机为目的购买、出售外币。
35．外汇风险的根源除了汇率的波动性外，还有（）。
A．净外汇风险敞口B．外汇资产C．外汇负债 D.外汇买入36．如果银行持有存在美国美元的多头，当人民币对美元升值时，银行会( )。
A．损失，B．获利C．既不损失也不获利 D. 不能确定损失还是获利37.资本的构成不包括( )。
A．普通股B．银行短期借款C．普通准备金D．盈余38．除了普通股以外，股本还包括( )。
A．资本溢价B．债务资本C．优先股D．留存收益39．下列不属于《巴塞尔协议》规定的资本的是( )。
A．核心资才B．一级资本C．附属资本D．自有资本40．下列不属于《巴塞尔协议》规定的附属资本的是( )。
A．公开储备B．未公开储备C．资产重估储备D．次级长期债务41．《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充足率为( )。
A．6％B．8%C．7％D．10%42．《巴塞尔协议》规定商业银行的附属资本不得超过总资本的( )。
A．50％B．20％，C．40％D．60%43．《巴塞尔协议II》不针对的风险是( )。
A．操作风险B．信用风险c．市场风险D．外汇风险44．《巴塞尔协议Ⅱ》的特点不包括( )。
A．风险资产的测算反映了金融市场上的信用风险、市场风险以及操作风险B．在确定资本充足率时，增加了风险权数划分的档次C．要求参与国银行使用相同的公式和相同的风险权数计算资本充足率D．《巴塞尔协议Ⅱ》的标准法引入了内部评级45．下列科目中不属于银行账户的是( )。
A．贷款B．资本C．存款D．债券46．下列科目中不属于交易账户的是( )。
A．债券B．商品C．外汇D．资本47．VaR和DEAR的关系为：( )。
A．VaR=DEARB．VaR=DEAR×NC．VaR=DEARD．VaR=DEAR／N48．下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。
A．资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大B．资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大C．资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大D．资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大49．假设一个投资的平均日收益率-0.03％，标准差为1％，目前的价值为100万元，置信度水平为99％，则VaR为( )。
A．16 200元B．23 000元C．162 000元D．230 000元50．测量日风险价值的公式为：( )。
A．日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×价格的波动×收益的潜在不利变化B．日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化C．日风险价值(DEAR)=头寸的本币账面价值×价格的波动×收益的潜在不利变化D．日风险价值(DEAR)=头寸的本币账面价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化51．在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是( )。
A．外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的8％B．外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的4％C．外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的8％D．外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的4％52．假设银行持有了一种股票的多头为200万美元，同时还有该股票的空头50万美元，那么按照国际清算银行的模型，股票的资本费用为( )。
《金融风险管理》复习习题全集包含答案
《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
风险管理题库含参考答案
风险管理题库含参考答案一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、我行实施新会计准则后，使用（）模型方法测算、计提减值准备。
A、折现法B、预期信用损失C、按统一比例计提法D、成本法正确答案：B2、对于自然人配码，金融机构用户可输入姓名、证件类型、证件号码，查询其（）。
A、贷款卡状态B、中征码C、贷款卡号D、贷款卡正确答案：B3、核心环境下，下列哪种情况，放款主管可以正常提交放款？A、扣款账户为冻结账户B、扣款账户为久悬结算账户C、扣款账户为借款人账户D、扣款账户为保证人账户正确答案：C4、担保变更的流程是下列哪项？A、客户经理-客户经理主管-放款中心主管B、客户经理-客户经理主管-放款审核员C、客户经理1-客户经理2-客户经理主管-信贷审查人-专职审批人D、客户经理1-客户经理2-客户经理主管-行长-信贷审查人-专职审批人-信贷审批委员会正确答案：B5、评级所使用的年度财务数据应优先选取（）的数据。
A、未审计报告B、审计报告C、合并报表D、本部报表正确答案：B6、下面哪项不是五级分类原则（）。
A、逐月统计B、实时调整C、按季认定D、按月认定正确答案：D7、经办信贷人员或档案管理人员如进行工作调动，须在（）监督之下办理交接手续。
A、副行长B、首席风险官C、行长D、各自所属部门负责人正确答案：D8、我行专业贷款评级采用（）。
A、监管映射法B、内评法C、权重法D、标准法正确答案：A9、以下不属于放款前档案权证类的是（）。
A、抵（质）押物评估报告B、抵（质）押物所有权或使用权的证明文件C、抵质押物清单D、抵（质）押人有权决策机构同意抵（质）押的证明文件正确答案：D10、企业征信异议经核实，确属我行数据上报有误的，分行异议处理员应填写（），加盖公章后传真至总行异议处理员，由总行完成数据修改。
A、《异议调整申请表》B、《企业征信系统异议处理申请表》C、《征信系统异议调整申请表》D、《企业征信系统异议调整申请表》正确答案：D11、以下不属于银监会保障性安居工程报表统计范畴的是（）。
金融风险管理复习题
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B.风险规避者C.风险厌恶者D.风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A.货币危机B.经济危机C.金融危机D.贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A.汇率B.利率C.费率D.税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A.建立多层次的限额管理机制B.套期保值C.设定日间头寸限额D.资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（)P145A.系统性风险B.非系统性风险C.购买力风险D.市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A.购买力风险B.利率风险C.市场风险D.经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
P57A.利率期货B.利率期权C.利率远期D.利率互换11、（ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
金融机构风险管理金融机构风险管理习题2
习题2一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。
答案错选、多选、少选或未选者，该题不得分。
每小题2分，共16分。
）1.假设某金融机构的一笔贷款业务中，贷款收益率1.2%，若未预料到的违约率为8％，违约发生时的预期损失率为85％，则该贷款的RAROC 为( )。
A ．17．65％B ．18．58％C ．14．63％D ．20．21％2．由于市场利率的变化，某金融机构的资产的市场价值增加了10．5万元，负债的市场价值增加了12万元，则该金融机构的净值变化为( )。
A ．增加了22.5万元B ．增加了1.5万元C ．减少了1.5万元D ．维持不变2．债券的久期D B 与其到期日M B 的关系为：( )。
A ．DB ≤M B B ．D B <M BC ．D B ≥M B D. D B =M B3．如果为每半年付息，测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为( )。
A ．1dP dR D PR =-+ B ．1/2dP dR D P R =-+ C ．dP MDdR P =- D ．21dP dR D PR =-+ 4．下列对信用度量模型说法错误的是( )；，A ．该方法是新巴塞尔协议允许银行使用的内部模型之一B ．信用风险度量法是一种基于市场价值的盯住市场模型c ．金融机构的最大可能损失不可能超过风险价值(VaR)D ．95％的风险价值代表存在5％的可能性损失超过风险价值5. 下面哪种风险与资产和负债的有效期限不匹配相关：（ ）A 流动性风险B 利率风险.C 信用风险D 表外风险6．当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该( )。
A ．在远期市场上买入外币B ．在远期市场上卖出外币C ．在即期市场上买入外币D ．在即期市场上卖出外币7．下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。
A．资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大B．资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大C．资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大D．资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产8.金融机构的表外业务是( )。
金融风险管理题库11-24
第一章金融风险管理概述一、单项选择1.下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2.风险是指( )。
A．损失的大小B．损失的分布C．未来结果的不确定性D．收益的分布3.关于风险，下列说法错误的是（）。
A.风险和收益成正比B.风险是一个事后概念，损失是一个事前概念C.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础D.风险绝不等同于损失本身4.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。
A．高风险低收益、低风险高收益B．高风险高收益、低风险低收益C．低风险高收益D．高风险低收益5.关于国家风险，下列说法错误的是( )。
A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险、经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险6.由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（）。
A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险7.国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。
A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人8.由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失B，属于（）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险9.前台交易系统无法处理交易或执行交易时延误，这属于（）。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险10.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（）。
A．此情形属于市场风险的一种B．此情形是操作风险的表现C．此情形会造成交易成本下降D．此情形不会引发信用风险11.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
《金融风险管理》习题集
第四章、利率风险和管理(上）一、名词解释1、利率风险2、利率敏感性资产3、重定价缺口4、到期日缺口5、收益率曲线6、重定价模型二、单项选择题1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（）A.久期模型 B。
CAMEL评级体系C.重定价模型 D。
到期模型2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）A.重定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险 D。
期权风险3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?（）A.20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次B.30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D。
20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元,3个月到6个月的重定价缺口为—7万元,6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为( ）.A。
8万元 B。
6万元C.-8万元D.10万元5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（ )。
A。
利息收入减少0.05万元 B.利息收入增加0。
05万元C。
利息收入减少0。
01万元 D.利息收入增加0。
01万元6、一个票面利率为10％，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10％）（）。
A。
99.75元 B.100元C.105.37元 D。
98。
67元7、假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了3。
25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（）A、增加了2万元B、维持不变C、减少了2万元D、无法判断8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产负债现金 20 活期存款 10015年期商业贷款 160 5年期定期存款 21030年期抵押贷款 300 20年期债券 120所有者权益 50总资产 480 负债与所有者权益合计 480则该金融机构的到期期限缺口为( ）A、15。
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》单项选择题题库及答案(试卷号1344)
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》单项选择题题库及答案（试卷号1344）A．委托方伪造收付款凭证骗取资金B．客户通过代理收付款进行洗钱活动C．业务员贪污或截留手续费D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失2．()是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A．回避策略B．抑制策略C．转移策略D．补偿策略3．()是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。
A．德尔菲法B．CART结构分析法C．信用评级法D．期权推理分析法4．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的()会增加银行的利润。
A．上升B．下降C．资金D．贷款5．()的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。
A.10%B．20%C．30%D．50%6．将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是()。
A．标准化方法B．基本指标法C．内部衡量法D．积分卡法7．下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是()。
A.加强专业化的理赔队伍建设B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度D．建立、健全风险核保制度8．并购业务是证券公司()的一项重要业务。
A．融资业务B．自营业务C．投资银行业务D．经纪业务9．基金管理公司进行风险与控制的基础是()。
A．良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型10．下列各项，()所承担的汇率风险主要是商业性风险。
A.进口商B．生产商C．债权人D．债务人11．以下不属于代理业务中的操作风险的是()。
A．委托方伪造收付款凭证骗取资金B．客户通过代理收付款进行洗钱活动C．业务员贪污或截留手续费D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失12。
下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？()A．风险分散B．风险对冲C．风险转移D．风险补偿13．()是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。
金融风险管理试题
金融风险管理试题一`不定项选择题15分(b)1.狭义的信用风险是指行信用风险,也就是出于______主观违约或容观上还款出现因难,而给放款银行来本总损失的风险a贷款人b,借款人c.银行d.经纪人(acd)2.广义的保险公司风险管理,盖保险公司经活动的切方面和环不节,既组括产品设计、展业、____、__、和____等环节.a.赔付b.资询c.核保d.败诉方e.结算3．（a）当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会_____银行利润；反之，则会减少减少银行利润.a.减少b,增加c维持不变d.先减后减至4．（d）为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责面导致的决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了_____制度，以降低信贷风险.a五级分类b.理事会c.公司治理d.审货分离”5．（d）证券示销的信用风险主要整体表现为,在证券债券承销顺利完成之后证券的_____不按时向证券公司缴付债券承销费用,给证券公司增添适当的损为______a管理人b.受托人c.代理人d.发行人6.(ca)6证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候,证券公司无法将要承销的证券按预定的____,全部销售给的风险____的风险.a.投资者b.中介公司c发行价d.零售价(d)7._____就是指管理者通过分担各种性质相同的风险,利用它们之间的有关程度去获得最优风险女团,并使加总后的总体风险水平a.回避策略b转移策略c抑制策略d.分散策略（b）8.又称作财务会计风险,就是所指对财务报表财务会计处置,将功能货币变为记账货币时,因汇率变动而遭受账面损失的可能将a.交易风险b.折算风险c.汇率风险d经济风险(abcd)9.外汇的敞口头寸包括:____等几种情况.a.外汇买进数额大于或大于买进数额b.外汇交易买进数额非常大c.外汇资产与负债数量成正比,但期限相同d.外汇交易买进数额非常大（b）10.中国股票市场中一种买进权利,持有人有权于约定期间(美式)或到期日(欧式),以约定价格买进约定数量的a.认股权证b.配售权证c认沽权证d.认得债权证(a)11.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道:首先是____；其次是应用系统的设计.a.数据传输和身份认证b.上网人数和心理c.国家管制程度d.网络黑客的水平（cd）12.广义的操作方式风险概念把除____和_____以外的所有风险都视作操作方式风险.a交易风险b经济风险c市场风险d汇率风险（a）13.金融自由化中的“价格自由化”主要是指____的自由化。
金融风险管理复习题含大题答案
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
金融风险管理-B卷
阳光学院2022-2023学年第一学期考试B 卷课程名称 金融风险管理（闭卷）年级专业19金融（自考） 考试日期学生姓名 学号 班级考生注意事项：1.本试卷共7页，请查看试卷中是否有缺页。
2.考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。
教师注意事项：请按照《阳光学院试卷评分工作补充规定》操作。
一、单项选择题（以下选项中只有一项是正确的，请将正确选项填在题头的答题框里，每题2分，共30分。
）A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险 2.以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（ ）。
A.风险管理主要是事后管理 B.风险管理应以客户为中心C.风险管理应实现风险与收益之间的平衡D.风险管理主要是控制风险3.当信用评级机构将某一家受金融危机影响的AA 级企业改评为A 级，表明与该企业有信贷业务往来的金融机构所面临的（ ）增加。
A.信用风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.法律风险4．当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（ ）。
A.国别风险，战略风险 B.声誉风险，战略风险………………………………………………………………装……订……线……内……不……要……答……题…………………………………………………………C.声誉风险，法律风险D.操作风险，法律风险5.2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A.信用风险B.利率风险C.操作风险D.汇率风险6.（）是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变化而可能遭受的损失。
A.信用风险B.法律风险C.操作风险D.市场风险7.下列信用风险转移方式中，属于融资性信用风险转移的是（）A.保理业务B.信用担保C.信用保险D.信用衍生品8.根据KMV模型，决定一家公司违约概率的主要因素不包括（）A.资产价值B.资产风险C.杠杆比例D.现金比例9.J.P.摩根公司认为，市场风险是由市场条件的改变而引起的金融机构收入的不确定性。