不确定性分析
不确定性分析
敏感性分析
敏感性分析的结果，可以列表或用图解方法表示出来。 表2-1和图2-1是对某技术方案投资回收期敏感性所做 的分析结果。 在分析计算中，选取产品价格、产品量和投资额作为变 动因素，以投资回收期作为敏感性分析指标对象。将 三个不确定因素，分别按±10%和±20%做变动，求 出投资回收期指标受影响的程度。从图表可以看出， 投资回收期指标对产品售价因素变动的反映最敏感； 产品产量为次敏感因素；而投资额的变动影响最低。
种类：单因素敏感性分析、双因素敏感性分析和多因 种类：
素敏感性分析。
敏感性分析的步骤
首先，确定敏感性分析指标。敏感性分析的对象 首先，确定敏感性分析指标。
是具体的技术方案及其反映的经济效益。因此，技术 方案的某些经济效益评价指标，例如息税前利润、投 资回收期、投资收益率、净现值、内部收益率等，都 可以作为敏感性分析指标。
不确定性分析
定义： 定义：不确定性分析——是对技术方案中某些 是 不确定因素对其经济效益的影响程度的综合分 析。 产生不确定性的因素： 产生不确定性的因素： 1、通货膨胀和物价变动 2、技术装备和生产工艺变革 3、生产能力的变化 4、建设资金和工期的变化 5、国家经济政策和法规、规定的变化
不确定性分析
+0.13
3.投资额
9.3
8.88
8.45
8.02
7.6
+0.04
-0.04
敏感性分析
敏感性分析与概率分析的关系
敏感性分析能够表明不确定因素对技术方案经济效益的 影响，得到维持技术方案可行所允许的不确定因素发 生不利变动的幅度，从而预测技术方案承担的风险， 但是并不能表明这种风险发生的可能性有多大。 实践表明，对于不同的技术方案其各个不确定因素发生 相对变动的概念是不同的。因此两个同样敏感的因素， 在一定的不利的变动范围内，可能一个发生的概率很 大，另一个发生的概率很小。很显然，前一个因素给 技术方案带来的影响会很大，而后一个因素的影响就 很小。这个问题是敏感性分析所解决不了的。 为此，还需要进行风险和不确定条件下的投资分析，即 概率分析。
技经第五章 不确定性分析
2、线性盈亏平衡点的确定 （1）以产量表示的盈亏平衡点BEP(Q) 固定成本：与产品产量大小关系不很密切的费用 可变成本：直接与产品产量大小基本上成正比例变化的费用 已知固定成本为F，单位产品可变成本为V，单位产品销售 税金为T，产品单位售价为P。 销售收入S=单位售价×销量=PQ 总成本C=固定成本+可变成本= F +VQ T= + 单位产品销售税金T=单位产品销售税金+单位产品增值税 盈亏平衡时：S=C+TQ PQ= F +VQ+ TQ BEP(Q)= F /(P-V-T) （2）生产能力利用率表示的盈亏平衡点 BEP(R) BEP(R)%= BEP(Q)/Q 或 BEP(R)%= F /Q(P-V-T) BEP(Q)%=盈亏平衡点销售量/正常销售量
第五章 不确定性分析
广义的所谓不确定性分析就是考查项目投资、经营成 本、产品售价、销售量、项目寿命等因素变化时，对 项目经济评价指标所产生的影响。 狭义来说，不用概率表示的对不确定性问题的分析， 称为不确定性分析；而当这些不确定性结果可以用发 生的概率来加以表述和分析时，称为风险分析。 不确定性与风险产生的原因 主观上：信息的不对称性；人的有限理性。 客观上：市场变化的影响；技术变化的影响; 经济环境变化的影响；自然条件和资源的影响。
计算变动因素的临界点。临界点是指项目允许不确定因素向 不利方向变化的极限值。超过极限，项目的效益指标将不可 行。 （5）绘制敏感性分析图，作出分析。 例：设某项目基本方案的基本数据估算值如下表所示，试就年 销售收入B、年经营成本C和建设投资I对内部收益率进行单 因素敏感性分析（基准收益率ic=8%）。 基本方案的基本数据估算表
−1 t =2 5 5
31.08 (9% − 8%) = 8.79% 31.08 + 7.92
不确定性分析
不确定性分析1. 引言不确定性是指在决策过程中存在不可避免的不确定性因素，这些不确定性因素可能来自于信息不完全、数据不准确、环境变动等多方面因素。
在各个领域中，不确定性都是一个普遍存在的问题。
不确定性分析旨在通过对不确定性因素进行评估和量化，提供决策者对决策结果的可靠性估计，帮助决策者制定出更加科学和可靠的决策。
2. 不确定性的类型不确定性可以分为两个主要的类型：随机不确定性和模糊不确定性。
2.1 随机不确定性随机不确定性是指在一定的条件下存在的不确定性，其结果是可用概率进行量化的。
在随机不确定性下，我们可以通过统计学方法来预测和估计不确定性的范围和分布。
常见的随机不确定性包括测量误差、数据波动、环境变动等。
2.2 模糊不确定性模糊不确定性是指由于信息的不完全或不准确导致的不确定性。
在模糊不确定性下，我们无法准确地给出结果的概率分布，只能使用模糊集合和隶属度函数来表示结果的不确定性程度。
模糊不确定性常用于专家系统和模糊控制中。
不确定性分析方法可以帮助决策者对不确定性因素进行分析和评估，以便更好地了解决策结果的风险和可靠性。
3.1 随机模拟随机模拟是一种基于概率模型的不确定性分析方法。
通过随机数的产生和模型的运行，可以模拟出多种可能的结果，并通过统计学方法对结果进行分析。
随机模拟可以用于评估风险和制定风险管理策略。
3.2 灵敏度分析灵敏度分析是一种通过改变模型输入参数，观察输出结果的变化情况来评估不确定性对模型结果的影响程度的方法。
通过灵敏度分析，可以确定哪些输入参数对输出结果具有重要影响，从而帮助决策者识别和处理重要的不确定性因素。
3.3 蒙特卡洛方法蒙特卡洛方法是一种基于随机性的数值计算方法，适用于处理复杂的不确定性分析问题。
通过随机抽样和统计分析，蒙特卡洛方法可以估计不确定性因素对结果的影响，并提供结果的置信区间。
3.4 可拓不确定性分析可拓不确定性分析是一种基于可拓学的不确定性分析方法。
可拓学是一门研究人类认识和决策过程的学科，通过模糊集合、决策矩阵等方法来处理模糊和不确定性信息。
不确定性分析
不确定性分析不确定性分析（uncertainty analysis ）什么是不确定性分析？不确定性分析是指对决策方案受到各种事前无法控制的外部因素变化与影响所进行的研究和估计。
它是决策分析中常用的一种方法。
通过该分析可以尽量弄清和减少不确定性因素对经济效益的影响，预测项目投资对某些不可预见的政治与经济风险的抗冲击能力，从而证明项目投资的可靠性和稳定性，避免投产后不能获得预期的利润和收益，以致使企业亏损。
由于不确定因素变化对项目投资效益影响程度的分析与计算。
通过该分析可以尽量弄清和减少不确定性因素对经济效益的影响，预测项目投资对某些不可预见的政治与经济风险的抗冲击能力，从而证明项目投资的可靠性和稳定性，避免投产后不能获得预期的利润和收益，以致使企业亏损。
不确定性分析所作出的比较可靠、接近客观实际的估计或预测，将对决策者和未来的经营者具有十分重要的参考价值。
通常不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
不确定性分析的产生因素为了提高技术经济分析的科学性,减少评价结论的偏差,就需要进一步研究某些技术经济因素的变化对技术方案经济效益的影响,于是就形成了不确定性分析。
决策在实施过程中，将受到许多因素的影响。
产生不确定性的因素有：1、通货膨胀和物价变动；2、技术装备和生产工艺变革；3、生产能力的变化；4、建设资金和工期的变化；5、国家经济政策和法规、规定的变化。
例如，企业的经营决策将受到国家经济政策调整、市场需要变化、原材料和外协件供应条件改变、产品价格涨落、市场竞争加剧等因素的影响，这些因素大都无法事先加以控制。
因此，为了作出正确决策，需要对这些不肯定因素进行技术经济分析，计算其发生的概率及对决策方案的影响程度，从中选择经济效果最好（或满意）的方案。
不确定性分析的方法进行不确定性分析，需要依靠决策人的知识、经验、信息和对未来发展的判断能力，要采用科学的分析方法。
通常采用的方法有：①计算方案的损益值。
不确定性分析
盈亏平衡分析是根据建设项目正常生产年份的 产品产量(销售量)、固定成本、可变成本、税金等， 研究建设项目产量、成本、利润之间变化与平衡关 系的方法。当项目的收益与成本相等时，即盈利与 亏损的转折点，即盈亏平衡点(BEP)。
电力的销售价格、销售数量等问题，对于电力公司（电 网）来说！
整个建设项目的完工问题，对于施工企业来说！
所以，可以通过合同、协议、合资等方式，分别与上述单 位建立经济关系， 签订：供货协议、销售协议，施工合同，投资担保等。分 散风险、利益均占。
5. 风险的识别 ① 市场风险：产品销路问题、市场竞争力问题、 价格问题、原材料供应问题等；
二类是转嫁、分隔、分散风险，提高经营的安全性，如:
由单一品种的生产改进为多品种生产； 在产品结构、档次、质量，市场细分，提高市场占 有率上下功夫； 转包、分包、租赁等
三类是参加保险。
这里,是一个通过融资运作,转移风险的例子.
某地拟建立一大型火力发电厂，以解决用电困难 问题，项目效益很好。分析项目面临的风险及转 移风险的途径？
2. 敏感性分析。 找出影响经济效益的最敏感因素和数据，以便加以控制的 方法。
3. 概率分析。 通过分析，获得经济效益目标（有关指标）实现的可能性 （概率）的方法，如实现NPV的概率有多大、项目IRR的概 率分布如何等等。 经济评价有关文件要求"有条件时，应进行概率分析"。
第一节 盈亏平衡分析
一、概念
盈亏平衡点越低，说明项目盈利的可能性越大， 亏损的可能性越小，因而项目有较大的抗经营风 险能力。
根据生产成本、销售收入与产量(销售量)之间是否 呈线性关系，盈亏平衡分析可分为：线性盈亏平衡 分析和非线性盈亏平衡分析。
第7章不确定性分析
第7章不确定性分析不确定性分析（Uncertainty Analysis）是指对系统模型或评估结果中的不确定性进行定量化和分析的过程。
在实际应用中，各种因素的不确定性往往会对模型的输出结果产生影响，如数据的质量、模型参数的估计误差、模型结构的简化等。
因此，进行不确定性分析可以帮助我们更全面地理解模型的输出结果，并对决策提供更准确的支持和可靠的结果。
不确定性分析通常包括以下几个步骤：2.确定不确定性的类型：不确定性分析一般分为参数不确定性和模型结构不确定性两种类型。
参数不确定性是指模型中的参数估计误差导致输出结果的不确定性，可以通过统计方法、贝叶斯方法等进行分析。
模型结构不确定性是指模型本身的简化或假设导致输出结果的不确定性，可以通过灵敏度分析、误差传播分析等进行分析。
3. 确定不确定性的量化方法：不确定性分析需要将不确定性转化为数值以进行分析。
对于参数不确定性，可以利用概率分布对参数进行建模，如正态分布、均匀分布等。
对于模型结构不确定性，可以使用灵敏度分析计算模型输出结果对模型结构的响应程度。
此外，还可以利用蒙特卡洛模拟、Bootstrap方法等进行不确定性分析。
4.进行不确定性分析：利用确定的不确定性量化方法，对模型进行不确定性分析。
一种常用的方法是蒙特卡洛模拟，通过对不同的不确定性输入值进行多次模拟，得到不同的输出结果，并对结果进行统计分析。
同时，还可以进行敏感性分析，评估各个输入参数对模型输出结果的贡献程度。
5.分析结果的解释和应用：对不确定性分析的结果进行解释和应用。
通常，不确定性分析会得到一系列输出结果的概率分布或区间估计，可以根据实际需要对结果进行解释和应用，如制定决策、评估风险、优化设计等。
不确定性分析在许多领域都有广泛的应用，包括环境评估、工程设计、经济分析等。
通过对不确定性的分析，可以提高决策的可靠性和准确性，降低决策风险，并为决策者提供更多有效的信息和更好的决策依据。
因此，不确定性分析在现代决策分析中具有重要的意义和价值。
工程经济学第六章不确定性分析
2020/11/3
13
盈亏平衡分析的优缺点
优点 ❖ 分析简单、明了 ❖ 有助于了解项目产品对市场的适应程度及项目可能承担风险
的程度。 ❖ 有助于合理确定项目生产规模、有助于投资决策。 缺点 ❖ 只考虑了不确定性因素单个变化 ❖ 建立在产量等于销售量的基础上 ❖ 采用的是某一正常生产年份的数据
2020/11/3
成 本 、收 入
TR=PQ TC=FC+CVQ
VC= CVQ
FC
产量
BEPQ
2020/11/3
销售收入、成本与产量的关系图
4
单方案盈亏平衡分析
盈亏平衡点： PQ=FC+CVQ
BEPE
BEPQ Qd
FC
BEPCV
P Qd
BEPQ
FC P CV
BEPP
CV
FC Qd
BEPFC (P CV ) Qd
❖ 确定分析指标：净现值及内部收益率
❖ 进行敏感性分析 ：
就是计算各不确定因素在可能变动的范围内发生变化时
导致的项目经济效果指标的变化情况，建立起一一对应的数量
关系，并用图或表的形式表示出来
2020/11/3
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例如：有一个石油化工的投资项目，其投资额、年销售收入、年经营成本、年 销售税金、期末资产残值如表所示。采用的数据是根据对未来最可能出现的情 况进行预测估算的。由于对未来影响经济效益的某些因素把握不大，投资额、 经营成本和产品价格均有可能在±20％的范围内变动。设基准收益率为10％， 试分别就上述三个不确定因素对净现值的影响进行不确定性分析。
(3).若产量为15000件/年，使用年限为多长时，A设备有利？
设备 A B
初始投资 20 万元 30 万元
不确定性分析
不确定性分析不确定性分析是一种在决策过程中考虑不确定性因素的方法。
在现实生活中，无论是个人还是组织都面临着各种不确定性的风险，包括经济波动、市场需求变化、自然灾害等。
因此，通过进行不确定性分析，可以帮助我们更好地理解和评估不确定性，并为决策提供更全面和准确的信息支持。
一、不确定性分析的定义与目的不确定性分析是指对未来可能发生的不确定情况进行分析和评估的方法。
其主要目的是通过定量或定性的方式，分析和评估不确定性因素对决策结果的潜在影响，以此为基础做出合理、可信的决策。
不确定性分析可以帮助我们识别潜在的风险和机会，规划风险控制和应对策略，提高决策的可靠性和可持续性。
二、不确定性分析的方法和工具1. 概率分析：概率分析是一种通过收集历史数据、构建概率分布函数等方式，对不确定性因素进行量化评估的方法。
通过统计学方法，我们可以计算出不同事件发生的概率，从而确定不同决策结果的可能性。
常用的概率分布包括正态分布、泊松分布等。
2. 场景分析：场景分析是一种通过构建多种可能性的情景，评估每种情景下的决策结果的方法。
通过制定不同的假设和条件，我们可以模拟和研究不同情景下的决策结果，以此为基础制定相应的风险管理和决策策略。
3. 灵敏度分析：灵敏度分析是一种通过改变不确定性因素的数值，观察决策结果的变化情况，评估不确定性因素对决策结果的敏感性的方法。
通过灵敏度分析，我们可以确定哪些因素对决策结果影响最大，从而有针对性地控制和优化决策过程。
三、不确定性分析的应用领域不确定性分析在各个领域都有广泛的应用，以下是一些典型的应用领域：1. 金融风险管理：在金融领域，不确定性分析可以帮助机构评估投资风险、市场波动等因素对投资组合的影响，为投资决策提供科学依据。
2. 项目管理：在项目管理中，不确定性分析可以帮助项目经理评估项目进度、成本等因素的不确定性，规划项目风险管理和资源分配策略。
3. 生产运营：在生产运营中，不确定性分析可以帮助企业评估市场需求、原材料供应等不确定性因素对生产计划和库存策略的影响，提高运营效率和灵活性。
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总结
不确定性作为一种不可避免的现象，其广泛存在于各 领域中，且有着不可忽视的影响。 导致不确定性的原因是多种多样的，在现有的知识水 平下，我们只能对一部分不确定因素进行改善，但并 不可能完全消除。
在追求确定性的完美中，我们也应该接受不确定性所 带来的不完美。
谢
谢
简化与近似：
三维建模中结构的简化
有限元仿真过程中对实际条件的理想化
数据拟合时，不同拟合方法带来的不同的差值
……
对不确定因素的改善方法
对于一些不确定因素，我们可以采取某种方法去减少它的影响，但不 可能做到完全消除这种不确定性影响。
例如： 1. 针对空气温度的变化，可以制造出恒温室，来使温度稳定在某一个 区间内； 2. 针对有限测点不能完全反应整个机床的温度场，我们可以对测点进 行优化筛选，以便用尽可能少的测点来较好地反应温度场情况。
对于某些实际的不确定性事件而言，概率是一种可以用来 量化不确定工作环境的不确定性 检测手段及方法的不确定性 认识的局限性
简化和近似
……
以热误差补偿项目为例
机床工作环境的不确定性：
空气温度、湿度的差异
不同季节，温度变化趋势不同
零部件磨损情况、润滑油情况、载荷情况等不确定
……
以热误差补偿项目为例
检测手段的不确定性：
不同传感器的差异以及传感器自身的测量误差
不同的测点导致不同的检测数据
有限的测点不能完全反应整个机床的温度场
……
以热误差补偿项目为例
认识的局限性：
轴承发热量只能通过经验公式求得
对热传导及热对流过程的认识不充分
对机床整体的热变形认识不充分
……
以热误差补偿项目为例
Uncertainties in Engineering Practice
组员：XXXXX
确定性VS不确定性
一直以来，确定性是我们在认识世界过程中所追求的目标。
但在现实过程中，由于影响因素众多，我们难以全部考虑； 且许多影响因素呈现出随机性，于是结果常常表现出不确定 性。
关于不确定性
不确定性是一个较为宽泛的概念，在物理学、统计学、经 济学、金融学、社会学、工程技术、测量等众多领域都有 涉及。 不确定性作为确定性的对立面，其表现在我们难以根据现 有的认知条件作出准确判断。或者是因为事件本身具有随 机性，比如股票；也或者是事件的复杂程度远超过我们所 能考虑的范围，例如蝴蝶效应所能引起的连锁反应。