不确定性分析
不确定性分析
敏感性分析
敏感性分析的结果，可以列表或用图解方法表示出来。 表2-1和图2-1是对某技术方案投资回收期敏感性所做 的分析结果。 在分析计算中，选取产品价格、产品量和投资额作为变 动因素，以投资回收期作为敏感性分析指标对象。将 三个不确定因素，分别按±10%和±20%做变动，求 出投资回收期指标受影响的程度。从图表可以看出， 投资回收期指标对产品售价因素变动的反映最敏感； 产品产量为次敏感因素；而投资额的变动影响最低。
种类：单因素敏感性分析、双因素敏感性分析和多因 种类：
素敏感性分析。
敏感性分析的步骤
首先，确定敏感性分析指标。敏感性分析的对象 首先，确定敏感性分析指标。
是具体的技术方案及其反映的经济效益。因此，技术 方案的某些经济效益评价指标，例如息税前利润、投 资回收期、投资收益率、净现值、内部收益率等，都 可以作为敏感性分析指标。
不确定性分析
定义： 定义：不确定性分析——是对技术方案中某些 是 不确定因素对其经济效益的影响程度的综合分 析。 产生不确定性的因素： 产生不确定性的因素： 1、通货膨胀和物价变动 2、技术装备和生产工艺变革 3、生产能力的变化 4、建设资金和工期的变化 5、国家经济政策和法规、规定的变化
不确定性分析
+0.13
3.投资额
9.3
8.88
8.45
8.02
7.6
+0.04
-0.04
敏感性分析
敏感性分析与概率分析的关系
敏感性分析能够表明不确定因素对技术方案经济效益的 影响，得到维持技术方案可行所允许的不确定因素发 生不利变动的幅度，从而预测技术方案承担的风险， 但是并不能表明这种风险发生的可能性有多大。 实践表明，对于不同的技术方案其各个不确定因素发生 相对变动的概念是不同的。因此两个同样敏感的因素， 在一定的不利的变动范围内，可能一个发生的概率很 大，另一个发生的概率很小。很显然，前一个因素给 技术方案带来的影响会很大，而后一个因素的影响就 很小。这个问题是敏感性分析所解决不了的。 为此，还需要进行风险和不确定条件下的投资分析，即 概率分析。
技经第五章 不确定性分析
2、线性盈亏平衡点的确定 （1）以产量表示的盈亏平衡点BEP(Q) 固定成本：与产品产量大小关系不很密切的费用 可变成本：直接与产品产量大小基本上成正比例变化的费用 已知固定成本为F，单位产品可变成本为V，单位产品销售 税金为T，产品单位售价为P。 销售收入S=单位售价×销量=PQ 总成本C=固定成本+可变成本= F +VQ T= + 单位产品销售税金T=单位产品销售税金+单位产品增值税 盈亏平衡时：S=C+TQ PQ= F +VQ+ TQ BEP(Q)= F /(P-V-T) （2）生产能力利用率表示的盈亏平衡点 BEP(R) BEP(R)%= BEP(Q)/Q 或 BEP(R)%= F /Q(P-V-T) BEP(Q)%=盈亏平衡点销售量/正常销售量
第五章 不确定性分析
广义的所谓不确定性分析就是考查项目投资、经营成 本、产品售价、销售量、项目寿命等因素变化时，对 项目经济评价指标所产生的影响。 狭义来说，不用概率表示的对不确定性问题的分析， 称为不确定性分析；而当这些不确定性结果可以用发 生的概率来加以表述和分析时，称为风险分析。 不确定性与风险产生的原因 主观上：信息的不对称性；人的有限理性。 客观上：市场变化的影响；技术变化的影响; 经济环境变化的影响；自然条件和资源的影响。
计算变动因素的临界点。临界点是指项目允许不确定因素向 不利方向变化的极限值。超过极限，项目的效益指标将不可 行。 （5）绘制敏感性分析图，作出分析。 例：设某项目基本方案的基本数据估算值如下表所示，试就年 销售收入B、年经营成本C和建设投资I对内部收益率进行单 因素敏感性分析（基准收益率ic=8%）。 基本方案的基本数据估算表
−1 t =2 5 5
31.08 (9% − 8%) = 8.79% 31.08 + 7.92
不确定性分析
不确定性分析1. 引言不确定性是指在决策过程中存在不可避免的不确定性因素，这些不确定性因素可能来自于信息不完全、数据不准确、环境变动等多方面因素。
在各个领域中，不确定性都是一个普遍存在的问题。
不确定性分析旨在通过对不确定性因素进行评估和量化，提供决策者对决策结果的可靠性估计，帮助决策者制定出更加科学和可靠的决策。
2. 不确定性的类型不确定性可以分为两个主要的类型：随机不确定性和模糊不确定性。
2.1 随机不确定性随机不确定性是指在一定的条件下存在的不确定性，其结果是可用概率进行量化的。
在随机不确定性下，我们可以通过统计学方法来预测和估计不确定性的范围和分布。
常见的随机不确定性包括测量误差、数据波动、环境变动等。
2.2 模糊不确定性模糊不确定性是指由于信息的不完全或不准确导致的不确定性。
在模糊不确定性下，我们无法准确地给出结果的概率分布，只能使用模糊集合和隶属度函数来表示结果的不确定性程度。
模糊不确定性常用于专家系统和模糊控制中。
不确定性分析方法可以帮助决策者对不确定性因素进行分析和评估，以便更好地了解决策结果的风险和可靠性。
3.1 随机模拟随机模拟是一种基于概率模型的不确定性分析方法。
通过随机数的产生和模型的运行，可以模拟出多种可能的结果，并通过统计学方法对结果进行分析。
随机模拟可以用于评估风险和制定风险管理策略。
3.2 灵敏度分析灵敏度分析是一种通过改变模型输入参数，观察输出结果的变化情况来评估不确定性对模型结果的影响程度的方法。
通过灵敏度分析，可以确定哪些输入参数对输出结果具有重要影响，从而帮助决策者识别和处理重要的不确定性因素。
3.3 蒙特卡洛方法蒙特卡洛方法是一种基于随机性的数值计算方法，适用于处理复杂的不确定性分析问题。
通过随机抽样和统计分析，蒙特卡洛方法可以估计不确定性因素对结果的影响，并提供结果的置信区间。
3.4 可拓不确定性分析可拓不确定性分析是一种基于可拓学的不确定性分析方法。
可拓学是一门研究人类认识和决策过程的学科，通过模糊集合、决策矩阵等方法来处理模糊和不确定性信息。
药物经济学--不确定性分析
药物经济学--不确定性分析药物经济学是卫生经济学的一个分支领域，主要研究医疗资源的分配与利用是否合理以及医疗服务的效果和成本。
不确定性分析是药物经济学中的一个重要工具，用于评估医疗政策或药物治疗的效果及其潜在的不确定性。
不确定性分析是指在统计学框架中，通过确定和量化不确定性的程度，对医疗决策进行评估和预测的过程。
不确定性在药物经济学中具有广泛的应用，既能帮助政策制定者、医疗机构和患者更好地理解药物治疗的风险和收益，也能为医疗保险机构和药品制造商提供决策依据。
不确定性分析可以分为两类：参数不确定性和结构不确定性。
参数不确定性是指对已经存在的数据或假设中的参数进行估计时可能存在的不准确性。
由于现实世界中的数据收集难度和数据质量的差异，参数不确定性是不可避免的。
结构不确定性则是指在经济模型的构建中所做的一些假设和简化可能导致对现实世界的理解存在误差。
在药物经济学中，不确定性分析通常采用蒙特卡洛模拟方法。
这种方法通过随机重复模型输入参数的选择，生成一系列的输入组合，计算模型输出的分布情况。
通过对模型输出结果的分布进行分析和解释，可以评估不确定性对模型结果的影响。
不确定性分析还可以用于制定药物价格和医疗保险策略。
药物价格对患者和医疗机构的经济负担产生重要影响，而药物疗效和不确定性是价格制定的关键因素。
通过对不确定性进行分析，可以在药物定价中考虑潜在的不确定风险，使药物价格更加公正和合理。
对于医疗保险机构而言，不确定性分析可以帮助其确定保险费率和制定保险策略。
保险费率通常根据风险评估来确定，而不确定性分析可以提供不同风险群体的预测结果分布，帮助保险机构合理确定保险费率。
同时，不确定性分析还可以评估不同保险策略的经济影响，从而为保险机构提供决策依据。
不确定性分析也可以用于制定医疗方案和健康政策。
通过对不同医疗方案的不确定性进行分析，可以评估不同策略的效果和成本，为决策者提供更全面的信息。
此外，不确定性分析还可以用于评估药物治疗的效果和风险，帮助患者和医生做出更明智的医疗决策。
第7章不确定性分析
第7章不确定性分析不确定性分析（Uncertainty Analysis）是指对系统模型或评估结果中的不确定性进行定量化和分析的过程。
在实际应用中，各种因素的不确定性往往会对模型的输出结果产生影响，如数据的质量、模型参数的估计误差、模型结构的简化等。
因此，进行不确定性分析可以帮助我们更全面地理解模型的输出结果，并对决策提供更准确的支持和可靠的结果。
不确定性分析通常包括以下几个步骤：2.确定不确定性的类型：不确定性分析一般分为参数不确定性和模型结构不确定性两种类型。
参数不确定性是指模型中的参数估计误差导致输出结果的不确定性，可以通过统计方法、贝叶斯方法等进行分析。
模型结构不确定性是指模型本身的简化或假设导致输出结果的不确定性，可以通过灵敏度分析、误差传播分析等进行分析。
3. 确定不确定性的量化方法：不确定性分析需要将不确定性转化为数值以进行分析。
对于参数不确定性，可以利用概率分布对参数进行建模，如正态分布、均匀分布等。
对于模型结构不确定性，可以使用灵敏度分析计算模型输出结果对模型结构的响应程度。
此外，还可以利用蒙特卡洛模拟、Bootstrap方法等进行不确定性分析。
4.进行不确定性分析：利用确定的不确定性量化方法，对模型进行不确定性分析。
一种常用的方法是蒙特卡洛模拟，通过对不同的不确定性输入值进行多次模拟，得到不同的输出结果，并对结果进行统计分析。
同时，还可以进行敏感性分析，评估各个输入参数对模型输出结果的贡献程度。
5.分析结果的解释和应用：对不确定性分析的结果进行解释和应用。
通常，不确定性分析会得到一系列输出结果的概率分布或区间估计，可以根据实际需要对结果进行解释和应用，如制定决策、评估风险、优化设计等。
不确定性分析在许多领域都有广泛的应用，包括环境评估、工程设计、经济分析等。
通过对不确定性的分析，可以提高决策的可靠性和准确性，降低决策风险，并为决策者提供更多有效的信息和更好的决策依据。
因此，不确定性分析在现代决策分析中具有重要的意义和价值。
工程经济学第六章不确定性分析
2020/11/3
13
盈亏平衡分析的优缺点
优点 ❖ 分析简单、明了 ❖ 有助于了解项目产品对市场的适应程度及项目可能承担风险
的程度。 ❖ 有助于合理确定项目生产规模、有助于投资决策。 缺点 ❖ 只考虑了不确定性因素单个变化 ❖ 建立在产量等于销售量的基础上 ❖ 采用的是某一正常生产年份的数据
2020/11/3
成 本 、收 入
TR=PQ TC=FC+CVQ
VC= CVQ
FC
产量
BEPQ
2020/11/3
销售收入、成本与产量的关系图
4
单方案盈亏平衡分析
盈亏平衡点： PQ=FC+CVQ
BEPE
BEPQ Qd
FC
BEPCV
P Qd
BEPQ
FC P CV
BEPP
CV
FC Qd
BEPFC (P CV ) Qd
❖ 确定分析指标：净现值及内部收益率
❖ 进行敏感性分析 ：
就是计算各不确定因素在可能变动的范围内发生变化时
导致的项目经济效果指标的变化情况，建立起一一对应的数量
关系，并用图或表的形式表示出来
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例如：有一个石油化工的投资项目，其投资额、年销售收入、年经营成本、年 销售税金、期末资产残值如表所示。采用的数据是根据对未来最可能出现的情 况进行预测估算的。由于对未来影响经济效益的某些因素把握不大，投资额、 经营成本和产品价格均有可能在±20％的范围内变动。设基准收益率为10％， 试分别就上述三个不确定因素对净现值的影响进行不确定性分析。
(3).若产量为15000件/年，使用年限为多长时，A设备有利？
设备 A B
初始投资 20 万元 30 万元
不确定性分析范文
不确定性分析范文不确定性分析是决策科学中的一个重要工具，用于评估决策中各种不确定因素对结果的影响和可能性的量化分析。
不确定性是指在决策过程中，由于信息缺乏、环境变化等原因导致的不能确定决策结果的情况。
不确定性分析旨在帮助决策者更好地理解和应对不确定性，提供可靠的决策依据。
不确定性分析包括定性和定量两个层面。
定性分析主要通过专家经验、判断和集体智慧等方法，对不确定因素进行分类、描述和评估，并从中挖掘潜在风险和机会。
定量分析则是在定性分析的基础上，通过数学模型、统计分析等方法，对不确定因素的可能性、影响程度、相关关系等进行量化分析，以求得更准确的决策结果。
不确定性分析的关键是对不确定因素的合理识别和评估。
其中，数据收集和分析是不确定性分析的基础，它需要收集和整理与决策有关的各类数据，并通过统计分析等方法对数据进行处理和挖掘。
在数据收集和分析的基础上，决策者可以借助各种工具和方法对不确定性进行模拟和预测，以评估不同决策方案的风险和机会。
在不确定性分析中，常用的工具和方法有：1.方差分析：用于比较不同因素对结果的影响，以确定主要影响因素，并探索其变化对结果的影响程度。
2.鱼骨图：用于找出问题的根本原因，从而采取相应的改进措施，减少不确定性因素的影响。
3.模拟分析：通过构建数学模型和运行大量的随机试验，模拟和预测不同决策方案的结果，并获得相应的概率分布。
4.概率分布：用于描述和模拟不确定因素的可能性，如正态分布、均匀分布、指数分布等。
5.假设检验：通过对不确定因素的样本数据进行统计分析，检验不确定因素的假设，从而评估其对决策结果的影响。
不确定性分析的结果可以帮助决策者更好地理解和应对不确定性，做出相应的措施和决策调整。
同时，不确定性分析还可以为决策提供多种方案，并根据不同方案的不确定性程度，通过风险评估和风险管理等方法，为决策提供相应的风险控制措施和优化方案。
不确定性分析在实践中广泛应用于金融、投资、工程、环境管理等各个领域。
不确定性分析
不确定性分析不确定性分析是一种在决策过程中考虑不确定性因素的方法。
在现实生活中，无论是个人还是组织都面临着各种不确定性的风险，包括经济波动、市场需求变化、自然灾害等。
因此，通过进行不确定性分析，可以帮助我们更好地理解和评估不确定性，并为决策提供更全面和准确的信息支持。
一、不确定性分析的定义与目的不确定性分析是指对未来可能发生的不确定情况进行分析和评估的方法。
其主要目的是通过定量或定性的方式，分析和评估不确定性因素对决策结果的潜在影响，以此为基础做出合理、可信的决策。
不确定性分析可以帮助我们识别潜在的风险和机会，规划风险控制和应对策略，提高决策的可靠性和可持续性。
二、不确定性分析的方法和工具1. 概率分析：概率分析是一种通过收集历史数据、构建概率分布函数等方式，对不确定性因素进行量化评估的方法。
通过统计学方法，我们可以计算出不同事件发生的概率，从而确定不同决策结果的可能性。
常用的概率分布包括正态分布、泊松分布等。
2. 场景分析：场景分析是一种通过构建多种可能性的情景，评估每种情景下的决策结果的方法。
通过制定不同的假设和条件，我们可以模拟和研究不同情景下的决策结果，以此为基础制定相应的风险管理和决策策略。
3. 灵敏度分析：灵敏度分析是一种通过改变不确定性因素的数值，观察决策结果的变化情况，评估不确定性因素对决策结果的敏感性的方法。
通过灵敏度分析，我们可以确定哪些因素对决策结果影响最大，从而有针对性地控制和优化决策过程。
三、不确定性分析的应用领域不确定性分析在各个领域都有广泛的应用，以下是一些典型的应用领域：1. 金融风险管理：在金融领域，不确定性分析可以帮助机构评估投资风险、市场波动等因素对投资组合的影响，为投资决策提供科学依据。
2. 项目管理：在项目管理中，不确定性分析可以帮助项目经理评估项目进度、成本等因素的不确定性，规划项目风险管理和资源分配策略。
3. 生产运营：在生产运营中，不确定性分析可以帮助企业评估市场需求、原材料供应等不确定性因素对生产计划和库存策略的影响，提高运营效率和灵活性。
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盈亏平衡分析是根据建设项目正常生产年份的 产品产量(销售量)、固定成本、可变成本、税金等， 研究建设项目产量、成本、利润之间变化与平衡关 系的方法。当项目的收益与成本相等时，即盈利与 亏损的转折点，即盈亏平衡点(BEP)。
电力的销售价格、销售数量等问题，对于电力公司（电 网）来说！
整个建设项目的完工问题，对于施工企业来说！
所以，可以通过合同、协议、合资等方式，分别与上述单 位建立经济关系， 签订：供货协议、销售协议，施工合同，投资担保等。分 散风险、利益均占。
5. 风险的识别 ① 市场风险：产品销路问题、市场竞争力问题、 价格问题、原材料供应问题等；
二类是转嫁、分隔、分散风险，提高经营的安全性，如:
由单一品种的生产改进为多品种生产； 在产品结构、档次、质量，市场细分，提高市场占 有率上下功夫； 转包、分包、租赁等
三类是参加保险。
这里,是一个通过融资运作,转移风险的例子.
某地拟建立一大型火力发电厂，以解决用电困难 问题，项目效益很好。分析项目面临的风险及转 移风险的途径？
2. 敏感性分析。 找出影响经济效益的最敏感因素和数据，以便加以控制的 方法。
3. 概率分析。 通过分析，获得经济效益目标（有关指标）实现的可能性 （概率）的方法，如实现NPV的概率有多大、项目IRR的概 率分布如何等等。 经济评价有关文件要求"有条件时，应进行概率分析"。
第一节 盈亏平衡分析
一、概念
盈亏平衡点越低，说明项目盈利的可能性越大， 亏损的可能性越小，因而项目有较大的抗经营风 险能力。
根据生产成本、销售收入与产量(销售量)之间是否 呈线性关系，盈亏平衡分析可分为：线性盈亏平衡 分析和非线性盈亏平衡分析。
一、量本利关系中基本概念的确立
（一）销售收入(B=P×Q) 销售收入等于产品单价与销售量的乘积。一般
变动成本(CvQ)。 固定成本是指一定技术水平与生产规模限度内不
随产量变动而变动的成本。例如固定资产折旧费、 管理人员工资等。
变动成本是指在一定技术水平和生产规模限度内 随产量变动而变动的成本，如原材料费、燃料费、 生产工人的计件工资等。
成本 总量
Cv.Q
单位
产品 成本
Cf /Q
Cf
Cv
0
产量
0
图5.1 成本与产量关系图
1.煤炭供应风险。煤炭的数量、价格、供货时间等； 2.电力的销售风险。电力的销售价格、销售数量等； 3.工程的完工风险。整个建设项目能否按期保质保量完成。
明显，上述三方面风险，对于电厂项目来说，是非常致命的。 但是，对于其他经济实体来说，可能又不构成风险或是完全 可以承受和消除的
如：煤炭的数量、价格、供货时间等问题，对于煤矿来 说！
产量
半变动成本是指成本随产量的变化而变化，但不
呈正比例关系，而呈阶梯形变化。例如运输费、维
修费等。但是总可以将其分解为固定成本和变动成
本。
C=Cf + CvQ
二、独立方案的线性盈亏平衡分析
1．线性盈亏平衡分析的前提条件(假设)
① 产量等于销售量，销售量变化，销售单价不变，销售收 入与产量呈线性关系，企业主管不会通过降低价格增加销 售量。 ② 假设项目正常生产年份的总成本可划分为固定和可变成 本两部分。 ③ 假定项目在分析期内，产品市场价格、生产工艺、技术 装备、生产方法、管理水平等均无变化。
第五章 不确定性分析
本章主要内容： 第一节 盈亏平衡分析 第二节 敏感性分析 第三节 概率分析与风险决策
第0节 概述
为什么要做不确定性分析？ 在对项目进行技术经济评价时，很多数据是预测、
估算出来的，因此具有不确定性，在项目真正实施 时，相关数据是会有差异的。 产生不确定性的原因？
主观 资料不足，分析判断有误差，采用的预测或评价方法 的局限性，测、估算的手段、数据采集方式的变化
假定销售收入与销售量呈线性关系，即产品价格是 常数。
实际中产品销售量随着市场趋于饱和，价格下降， 即销售收入与产量并非呈严格的线性关系。假定P(Q) 为销售量Qt的函数
B Qt P(Q)dQ 0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、量本利关系中基本概念的确立
（二）成本(C=Cf + CvQ) 总成本费用C包括固定成本(Cf)、变动成本和半
客观 社会、政治、经济、生产技术、市场的变化
一、不确定性分析及其意义
1. 不确定性： 被评价项目（方案）的预测效果与将来实施后
的实际效果的差异。 因此，技术经济分析的结论并非是绝对的，即
存在不确定性。
2. 不确定性分析 不确定性分析是研究项目中各种因素的变化和
波动对其经济效益影响的方法。
3. 不确定性分析的意义
② 欲减少风险是有代价的。即带来防止风 险的费用的上升，进而使经济效益下降。由此， 决策者对待风险的态度差别较大，如保守型、 冒险型等等，与其思维方式有关；
③ 一般情况下，方案的收益越高其风险越 大。
降低风险的措施：
一类是通过加强风险分析研究（增加研究费用）和管理， 以减少决策的失误和误差,包括风险控制与利用、风险自 留与回避等。
① 有助于对工程项目各因素的影响趋势和影响程 度有一个定量的估计； ② 有助于对工程项目的不同方案做出正确的选择. 注重各方案在项目因素发生变化和波动后的效果 然后再从中选出最佳方案。
二、"不确定性--风险"及对待风险的态度
1. 风险：
广义： 指因某项经济活动的不确定性，而使项目实施和 运行结果存在偏离（达不到）预期结果的可能性。
狭义：经济活动可能产生多种结果，且每种结果发生的 概率是已知的。
2. 人们对风险问题的研究
风险影响的趋势如何？ 风险影响的程度如何？ 风险影响的主要因素如何？ 风险影响的可控性如何？ 风险影响的控制措施如何?
3.对于“不确定性----风险”问题应正确对待----正 视风险：
① 任何活动都有风险，包括经济活动。完 全消除风险是不可能的，但减少风险及其影响 是可以做到的。
② 技术风险：技术的适应性、可靠性等；
③ 资源与工程地质（矿山项目尤其重要）； ④ 投融资风险：投资估算不足、工期拖延、贷款
利率上升、 外汇汇率变化； ⑤ 外部环境、配套条件方面：供水供电、自然条
件、社会环境等； ⑥ 政治风险；
⑦ 其他风险因素。
三、建设项目经济评价中不确定性分析的常用方法
1. 盈亏平衡分析方法。 运用产量-成本-利润的关系和盈亏平衡点，来分析项目财 务上的经营安全性。