不确定性分析——敏感性分析
不确定性分析—敏感性分析(水利工程经济课件)(1)
单元五 不确定性分析
• 1. 为什么要进行不确定性分析？ • 2. 不确定性分析有哪几种类型？
不确定性分析学习指南
盈亏平衡分析
学习目标
➢ 了解不确定性分析的涵义与目的 ➢ 掌握不确定性分析方法
学习重点
➢ 1.不确定性分析的概念 ➢ 2.敏感性分析 ➢ 3.概率分析 ➢ 4.不确定性分析的运用
任务一 不确定性分析概述
二、不确定性分析的目的
• 这种不确定性，有的来自于客观因素，有的来自于主观因素。 为了弄清楚不确定因素对经济评价指标的影响，或经济评价指 标对不确定因素的反映情况，就需进行不确定性分析，以检验 和判断水利工程建设方案在经济、财务上的可靠性。
任务一 不确定性分析概述
三、不确定性分析的种类
不确定性分析包括： 1.敏感性分析 2.概率分析 3.盈亏平衡分析
三种分析方法不同，各有侧重，但目的都是在揭示水利工程项 目受市场经济因素、环境因素的变化的不确定性对项目本身产生的 影响的变化规律，以便掌握规律和运用这种规律，在项目决策中战 局主动，作出正确选择。
单元五 不确定性分析概述
小结
本讲介绍了水利建设项目为了争取最有利 的投资或获取最大的效益。
不确定性分析
单元五 不确定性分析
任务一 不确定性分析概述
单元五 不确定性分析
一、教学目标
了解不确定性分析的目的及意义, 掌握不确定性分析种类。
任务一 不确定性分析概述
一、不确定性分析的涵义
• 由于水利工程建设项目经济评价采用的数据，大多数来自预测 或者估算结果，其效益、费用和计算期等都存在着一定程度的 不确定性。
技术经济学(不确定性评价方法--敏感性分析与概率分析)范例
其余类推，结果见上图。 （4）计算项目净现值的期望值： 净现值的期望值 =0.12×3123.2+0.06×5690.4+0.02×8257.6+0.36 ×(-141.3)+0.18×2425.9+ 0.06×4993.0+0.12×(1767)+0.06×(838.7)+0.02 ×1728.5=1339.1(万元)
33
期望值与标准差之间的权衡问题
期望值相同的情况--标准差大的方案是不利方案。 期望值不相同的情况： ①方案甲期望值E(X)大，标准差小，则方案甲有利； ②方案甲期望值E(X)小、标准差大，则方案乙有利； ③方案甲期望值E(x)大，标准差大；或方案乙期望 值E(X)小、标准差小，则两方案取舍比较困难。
k j 1
NPV j E NPV
2
Pj
24
四、概率分析
25
单方案的风险分析
1) 列出应考虑的不确定因素； 2) 找出各不确定因素的概率分布； 3) 计算各种事件的净现值； 4) 计算净现值的累计概率； 5) 求净现值大于或等于零的概率； 6) 评判项目的风险性。
26
18
计算结果
变动幅度
-20% 变动因素 -10% 0 +10% +20%
价格
产量 投资
26.5
9.53 7.53
11.7
8.91 7.97
8.42
8.42 8.42
6.97
8.01 8.86
6.16
7.68 9.31
19
计算结果图示
静态投资回收期(年) 投资 产量
价格
-20%
-10%
食品安全风险评估的不确定性与灵敏度分析
食品安全风险评估的不确定性与灵敏度分析食品安全是人们关注的热点问题之一，而食品安全风险评估则是评估食品安全问题的重要工具。
然而，在进行食品安全风险评估时，不确定性和灵敏度分析是两个不可忽视的方面。
本文将探讨食品安全风险评估中的不确定性来源、不确定性分析方法以及灵敏度分析的意义与应用。
一、不确定性来源不确定性在食品安全风险评估中是难以避免的，其来源包括以下几个方面：1. 数据质量：由于食品安全风险评估需要大量的数据支持，数据质量的不确定性会对评估结果产生较大影响。
数据来源的可靠性、数据采集的方法以及数据的完整性都会影响评估结果的可信度。
2. 模型参数：食品安全风险评估常常使用数学模型来分析和预测相关风险，模型参数的选择和准确性会对评估结果产生重要影响。
对于一些复杂的食品安全问题，模型参数的确定往往涉及众多专家意见和科学争议。
3. 假设和方法：食品安全风险评估涉及大量的假设和方法，这些假设和方法的合理性和准确性也会影响评估结果的可靠性。
二、不确定性分析方法为了更好地评估食品安全风险，并提供决策参考，需要进行不确定性分析。
不确定性分析可以通过以下几种方法来实现：1. 敏感性分析：敏感性分析用于评估模型输入参数对评估结果的影响程度。
通过改变输入参数的值，观察输出结果的变化情况，可以确定哪些参数对评估结果具有较大的影响，从而有针对性地进行数据采集和模型改进。
2. 蒙特卡洛模拟：蒙特卡洛模拟是一种随机模拟方法，通过随机抽取模型输入参数的值，对评估结果进行多次模拟计算，从而获取评估结果的不确定性分布。
这种方法可以帮助评估者更好地理解评估结果的可靠性和不确定性范围。
3. 絮聚分析：絮聚分析是一种对多种不确定性因素进行量化和综合分析的方法。
通过建立不确定性因素之间的关系模型，可以定量评估各种不确定因素对评估结果的综合贡献程度。
三、灵敏度分析的意义与应用灵敏度分析是不确定性分析的重要组成部分，其主要目的是评估模型输入参数对评估结果的影响程度。
工程经济学_杜春艳_6不确定性分析
6 不确定性分析填空题：1、不确定性分析的方法有盈亏平衡分析法、和。
答案：敏感性分析、概率分析（风险分析）2、在盈亏平衡分析中把成本分为和。
答案：固定成本、可变成本3、如果一个工业建设项目的盈亏平衡产量（或生产能力利用率）越低，则该项目承受风险的能力就越。
答案：强4、投资风险是指投资遭受损失的可能性，其大体可以分为二类：①、②。
答案：市场风险（系统性风险）、个别风险（非系统性风险）单选题：1、某建设项目设计的年生产能力为400件，每件产品的价格为5000元，每件产品的变动成本为2000元，每件产品的纳税500元，年固定成本40万元，则盈亏平衡点产量为（）件。
A. 133B. 160C. 80D. 100 答案：B2、敏感因素对项目经济评价指标产生（）敏感性时会给项目带来较大风险。
A．正强 B．正弱 C．负强 D．负弱答案：C3、一个工业建设项目的盈亏平衡产量越低，则该项目承受风险的能力越( )。
A．小 B. 大 C. 不变 D. 等于零答案：B4、在敏感分析中，下列因素最敏感的是（）。
A. 产品价格下降30%，使NPV=0B. 经营成本上升50%，使NPV=0C. 寿命缩短80%，使NPV=0D. 投资增加120%，使NPV=0 答案：A5、盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力，项目的盈亏平衡点越低，其（）。
A. 适应市场变化的能力越小，抗风险能力越弱B. 适应市场变化的能力越小，抗风险能力越强C. 适应市场变化的能力越大，抗风险能力越弱D. 适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强答案：D6、现选择将现值作为某项目投资方案的敏感性分析对象，其结果如图1-1所示。
则净现值对三种不确定因素Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的敏感性从大到小的排列顺序为（）。
A A．Ⅱ—Ⅲ—I B．I—Ⅱ—Ⅲ C．I—Ⅲ—Ⅱ D．Ⅱ—I—Ⅲ1、构成一个决策问题的必备条件有（）。
A C EA. 明确的目标B. 一个或多个备选方案C. 若干客观条件D. 每种自然状态的发生概率E. 每个方案在每种自然状态下的预测结果值2、不确定性分析的方法有( )。
不确定性分析
盈亏平衡分析是根据建设项目正常生产年份的 产品产量(销售量)、固定成本、可变成本、税金等， 研究建设项目产量、成本、利润之间变化与平衡关 系的方法。当项目的收益与成本相等时，即盈利与 亏损的转折点，即盈亏平衡点(BEP)。
电力的销售价格、销售数量等问题，对于电力公司（电 网）来说！
整个建设项目的完工问题，对于施工企业来说！
所以，可以通过合同、协议、合资等方式，分别与上述单 位建立经济关系， 签订：供货协议、销售协议，施工合同，投资担保等。分 散风险、利益均占。
5. 风险的识别 ① 市场风险：产品销路问题、市场竞争力问题、 价格问题、原材料供应问题等；
二类是转嫁、分隔、分散风险，提高经营的安全性，如:
由单一品种的生产改进为多品种生产； 在产品结构、档次、质量，市场细分，提高市场占 有率上下功夫； 转包、分包、租赁等
三类是参加保险。
这里,是一个通过融资运作,转移风险的例子.
某地拟建立一大型火力发电厂，以解决用电困难 问题，项目效益很好。分析项目面临的风险及转 移风险的途径？
2. 敏感性分析。 找出影响经济效益的最敏感因素和数据，以便加以控制的 方法。
3. 概率分析。 通过分析，获得经济效益目标（有关指标）实现的可能性 （概率）的方法，如实现NPV的概率有多大、项目IRR的概 率分布如何等等。 经济评价有关文件要求"有条件时，应进行概率分析"。
第一节 盈亏平衡分析
一、概念
盈亏平衡点越低，说明项目盈利的可能性越大， 亏损的可能性越小，因而项目有较大的抗经营风 险能力。
根据生产成本、销售收入与产量(销售量)之间是否 呈线性关系，盈亏平衡分析可分为：线性盈亏平衡 分析和非线性盈亏平衡分析。
项目投资决策的风险与不确定性分析分析
项目投资决策的风险及不确定性分析一、风险及不确定性决策的情形可以分为三种，确定性、风险和不确定性。
确定性是指决策者充分掌握了对投资决策产生影响的所有因素的信息，其结果通常是唯一确定的。
不确定性是指决策者并未充分掌握影响投资决策的各种因素的信息，其结果不是唯一的。
风险介于不确定性及确定性之间。
它及不确定性的区别是，在不确定性决策的情况下，各种可能结果发生的概率是未知的，而在风险决策的情况下，各种可能结果发生的概率是已知的或者是可测定的。
1921年，美国经济学家奈特在其《风险、不确定性和利润》中提到，风险是可测定的不确定性，而不可测定的不确定性才是真正的不确定性。
风险及不确定性广泛存在于社会经济活动中，投资项目也不例外。
尽管在项目前期工作中已经对项目的可行性进行了详细的分析和研究，但是可行性研究往往基于一系列假设条件。
一些重要数据是通过预测和估算得到的，未来环境的变化、预测方法的局限以及各种工作条件的约束，使得项目实施后的实际结果可能会在一定程度上偏离决策预期，导致项目的预期经济效益无法实现。
因此，决策者通常要对伴随风险因素和不确定性因素进行决策，对项目进行风险分析和不确定性分析非常必要。
风险分析的方法主要有决策树分析和蒙特卡洛模拟等。
不确定性分析的方法主要有敏感性分析和盈亏平衡（临界点）分析。
二、风险分析方法——决策树分析法很多投资项目是分几个阶段完成的，而每一阶段的决策取决于前一阶段决策的结果，同时后一阶段的决策也是前一阶段决策的继续。
对于这一类型的投资项目通常采用的方法是决策树分析法。
【例1】 I工厂研制出一种新产品，准备进行试生产和营销试验，需要20万元的投资。
试验成功的概率为50%。
如果一年后试验成功，工厂将继续从事这一产品的生产；如果试验失败，工厂将停止这一项目的工作。
及此同时，即使试验成功，工厂对这一新产品的需求情况也没有把握，估计生产后有30%的可能需求疲软。
这时决策者面临的问题：是使用既有的一个小车间，还是新建一个大车间进行该产品的生产？若新建大车间，费用为100万元，而使用既有的小车间只需再花费15万元。
建筑工程项目的不确定性分析—敏感性分析
利润，使成本、产销量和利润的关系统一于一个数学模型，这个数学模型
的表达形式为：
B R C
P Q CV Q C F T Q
式中：B——利润；
P——单位产品售价；
CF——年固定成本；
R——销售收入；
C——年总成本；
B=-0.0025Q2+27Q-66000
该方程有极大值，利用极值原理，对利润方程求一阶导数（B对
Q的导数）并令其等于零，可求得利润最大时的产量：
-0.005Q+27=0
解得最佳产量Qmax=5400（件）
建筑工程经济
--4.3 敏感性分析
建筑工程经济—敏感性分析的步骤
敏
感
性
分
析
的
步
骤
一
确定分析指标
建筑工程经济—非线性盈亏平衡分析
一、非线性盈亏平衡分析产生原因
➢ 造成产品总成本与产量不成比例的原因，
还可能是项目达到经济规模导致产量增加，
而单位产品的成本有所降低。在产品的销
售税率不变的条件下，由于市场需求关系
以及批量折扣也会使销售收入与产量不成
线性关系。
建筑工程经济—非线性盈亏平衡分析
二、非线性盈亏平衡分析示意图
二
选择需要分析的不确定性因素
三
分析每个不确定性因素的波动程度及其
对分析指标可能带来的增减变化情况
四
确定敏感性因素
五
方案选择
建筑工程经济—敏感性分析的步骤
一、确定分析指标
➢ 这里所述的分析指标，就是敏感性分析的具体分析对象。评价一个项目经济
效果的指标有多个，如净现值、净年值、净现值率、内部收益率、投资回收
技术经济学(不确定性评价方法--敏感性分析与概率分析) PPT课件
j1
24
四、概率分析
25
单方案的风险分析
1) 列出应考虑的不确定因素； 2) 找出各不确定因素的概率分布； 3) 计算各种事件的净现值； 4) 计算净现值的累计概率； 5) 求净现值大于或等于零的概率； 6) 评判项目的风险性。
26
例1
某商品住宅小区开发项目现金流量的估计值 如下表1所示，根据经验推断，销售收入和 开发成本为离散型随机变量，其值在估计值 的基础上可能发生的变化及其概率见下表。 试确定该项目净现值的期望与方差、净现值
34
例2
假定某企业要从三个互斥方案中选择一个投资方案
市场销路
销售差 销售一般 销售好
概率
0.25 0.50 0.25
方案净现值（万元）
A
BC
2000
0
1000
2500 2500 2800
3000 5000 3700
35
解：计算各方案净现值的期望值和方差
n
E A x i x iP i 20 0 .2 0 5 2 05 0 .5 0 3 00 0 .2 0 5 2 050 i 1 n
方案。
33
期望值与标准差之间的权衡问题
期望值相同的情况--标准差大的方案是不利方案。 期望值不相同的情况： ①方案甲期望值E(X)大，标准差小，则方案甲有利； ②方案甲期望值E(X)小、标准差大，则方案乙有利； ③方案甲期望值E(x)大，标准差大；或方案乙期望值 E(X)小、标准差小，则两方案取舍比较困难。
16
（3）计算方案对各因素的敏感度 平均敏感度的计算公式如下：
不评 确价 定指 性标 因变 素化 变 度 % 的 化 %幅 的度 幅
年销售收入平均敏感度= 14.303.010.56 20
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
不确定性分析——敏感性分析
敏感性分析是一种用于评估决策模型和方案的稳定性和可靠性的方法。
当我们做出一个决策时，通常会有一些不确定因素存在，如市场需求、成本、竞争对手等。
敏感性分析可以帮助我们了解这些不确定因素对决策结
果的影响程度，从而帮助我们制定出更加可靠和稳健的方案。
在敏感性分析中，我们主要关注以下几个方面：
1.变量敏感性分析：变量敏感性分析是最基本的敏感性分析方法，它
用来评估输入变量对输出结果的影响程度。
在这个分析中，我们通过改变
一个或者多个输入变量的值，观察输出结果的变化情况，从而评估出不同
输入变量对输出结果的敏感性程度。
例如，在市场需求预测模型中，我们
可以改变市场需求的增长率，观察销售额的变化情况，从而评估市场需求
对销售额的敏感性。
2.参数敏感性分析：参数敏感性分析是在模型中存在一些参数时进行
的敏感性分析。
这些参数主要来自于模型的参数估计过程或者专家判断。
通过改变参数的取值，观察输出结果的变化情况，我们可以评估模型中各
个参数对输出结果的敏感性。
例如，在成本预测模型中，我们可以改变成
本参数的取值，观察利润的变化情况，从而评估不同成本参数对利润的敏
感性。
3.模型结构敏感性分析：模型结构敏感性分析是在模型结构存在不确
定性时进行的敏感性分析。
在实际决策分析中，我们通常会采用不同的模
型结构来描述决策问题，而不同的模型结构可能导致不同的结果。
通过比
较不同模型结构下的输出结果，我们可以评估不同模型结构对决策结果的
敏感性。
例如，在市场竞争模型中，我们可以比较不同市场份额预测模型
对利润的影响程度，从而评估不同模型结构对利润的敏感性。
敏感性分析的结果可以为我们提供有关决策模型和方案可靠性和稳定
性的信息。
通过敏感性分析，我们可以识别关键的输入变量、参数、模型
结构等，从而帮助我们制定出更加可靠和稳健的决策方案。
在实际应用中，敏感性分析常常和其他决策支持方法相结合，如风险分析、优化模型等，
从而进一步提高决策的质量和可靠性。
总之，敏感性分析是一种重要的决策支持方法，它可以帮助我们评估
决策模型和方案的可靠性和稳定性。
通过敏感性分析，我们可以了解各个
因素对决策结果的影响程度，从而制定出更加可靠和稳健的决策方案。