银行从业资格考试风险管理真题第二部分
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。
A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】 D2、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。
内部审计至少应每()进行一次全面审计。
A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】 C3、（2018年真题）下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（）。
A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％B.商业银行的流动性比例应当不低于20％C.流动性比例可衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要【答案】 B4、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。
A.RAROC=(收益-预期损失）÷非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）÷预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）÷收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）÷收益【答案】 A5、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。
A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】 B6、（2018年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。
A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险【答案】 D7、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。
2022年银行从业资格《风险管理》第二次阶段练习(含答案及解析)
2022 年银行从业资格《风险管理》第二次阶段练习(含答案及解析)1、在情景分析中，商业银行自身问题造成的流动性危机的状况下的假设是()。
A、大量负债无法展期或者以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不依赖从资金市场大规模融资或者出售流动性资产，从而引起流动性危机B、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或者强化C、在商业银行自身浮现危机时，其出售资产换取现金的能力有所下降，但在整体市场危机时，这一能力下降得更厉害【参考答案】：A【解析】：通常，商业银行的流动性需求分析可分为两种情景:①商业银行自身问题所造成的流动性危机。
例如，商业银行的资产质量严重低下，无法继续产生正常的现金流入，可用资金严重匮乏，而此时大量负债无法展期或者以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不依赖从资金市场大规模融资或者出售流动性资产，从而引起流动性危机。
②整体市场危机。
B 项属于整体市场危机情形的假设； C 项不属于情景假设； D 项是整体市场危机与商业银行自身危机可能浮现的情景的区别。
2、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿元，关注类 200 亿元，次级类 35 亿元，可疑类 lo 亿元，损失类 5 亿元，普通准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿元、 15 亿元、 5 亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。
A、20%B、100%C、120%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
不良贷款拔备覆盖率=(普通准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(404-15+5)/(354-10+5)=120%。
3、依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416 号)，关注类贷款定义为()。
A、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B、借款人的还款能力浮现明显问题，彻底依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失C、在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或者只能收回极少部份【参考答案】：A【解析】：没有试题解析4、下列关于交易账户的说法，正确的是()。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、（2018年真题）对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。
A.货币政策因素B.金融市场因素C.季节性因素D.微观经济因素【答案】 D2、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）。
A.900万元B.9000万元C.945万元D.9450万元【答案】 B3、对我国中央政府（含中国人民银行）的债权统一给予()的风险权重。
A.0B.5%C.10%D.20%【答案】 A4、下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是()。
A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 C5、商业银行资产的流动性是指（）。
A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小【答案】 A6、沃尔夫斯堡集团是由（）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。
A.8B.9C.10D.11【答案】 D7、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是()。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 B8、银行监管的依法原则是指( )。
A.平等对待所有参与者B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 C9、某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案单选题（共40题）1、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 A2、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 D3、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款4、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 B5、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。
A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 C6、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患7、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。
A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 A8、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。
A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 A9、压力情景应充分体现银行（）的特征。
A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 B10、下列不属于商业银行经营原则的是()。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。
A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 D2、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。
A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 C3、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。
A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 A4、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。
A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 C5、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。
A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 D6、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。
A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 A7、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案单选题（共50题）1、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是（）。
A.不能超越本行业务的现实需求B.要慎重对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D.不能贪大求全【答案】 C2、()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的操作风险报告中反映。
A.原始损失数据B.诱因及对策C.关键风险指标D.资本金水平【答案】 A3、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理模式的是（）。
A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.信用风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 C4、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。
A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X 100%【答案】 D5、（2021年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】 A6、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。
而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。
A.国家风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】 A7、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。
A.在项目内部，属于项目管理不当B.作业队长不熟悉工艺要求造成的C.项目外部的影响因素D.供货商供货质量发生差异【答案】 A8、下列关于资本的说法，正确的是（）。
A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】 C9、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。
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第1题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
使用高级计量法计算风险资本配置时, 商业银行在开发内部计量系统过程中, 必须有( )严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制 D.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证正确答案: D,
第2题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
一家商业银行在交易过程中, 结算系统发生故障导致结算失败, 下列说法正确的是( ) 。
A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险
正确答案: B,
第3题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
按照《巴塞尔新资本协议》的规定, ( ) 是一种特殊类型的操作风险, 它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚
款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险
正确答案: A,
第4题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
随机变量X服从正态分布, 其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为( ) 。
A. 0. 68
B. 0. 95
C. 0. 9973
D. 0.97
正确答案: A,
第5题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( ) 。
A.RAROC=(收益-预期损失) /非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失) /预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失) /收益
D.RAROC=(预期损失-非预期损失) /收益
正确答案: A,
第6题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
从现代商业银行管理, 特别是风险管理的角度来看, 市场交易人员( 或业务部门) 的收入和奖金应当以( ) 为参照基准。
A.风险价值
B.经济增加值
C.经济资本
D.市场价值
正确答案: B,
第7题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于风险管理策略的说法, 正确的是( ) 。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合, 只要组成的资产个数足够多, 其系统性风险就能够经过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前( 损失发生以前) 以风险承担的价格补偿
C.风险转移只能降低非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
正确答案: B,
第8题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
有关集团客户的信用风险, 下列说法错误的是( ) 。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小
正确答案: D,
第9题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列不属于企业集团横向多元化形式的是( ) 。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司正确答案: A,
第10题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
授信集中度限额能够按不同维度进行设定, 其中( ) 不是其最常见的组合限额设定维度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度
正确答案: D,
第11题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( ) 。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品
正确答案: D,
第12题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列有关信用衍生产品的说法, 错误的是( ) 。
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相。