上海财经大学计量经济学试卷
计量经济学试卷及答案上海财大
计量经济学期末试题及答案（2小时，闭卷，满分100分）⒈（共30分，每小题5分）多元线性单方程计量经济学模型i ki k i i i x x x y μββββ+++++=......22110 ),0(~2σμN i i=1,2,….n⑴ 分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型； ⑵ 请分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵；⑶ 当模型满足基本假设时，写出普通最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并写出每个矩阵的具体内容；⑷ 当30,4==n k 时用OLS 估计模型得到残差平方和为100，试计算最大对数似然函数值；（145.1ln ,693.02ln ==π）⑸ 当模型具有异方差性时，写出加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并指出在实际估计时权矩阵是如何选择的；⑹证明：如果2x 是随机变量且与μ相关，则采用OLS 估计得到的参数估计量是有偏的。
答：⑴ 总体回归函数为ki k i i i x x x y E ββββ++++=......)(22110i X总体回归模型为i ki k i i i x x x y μββββ+++++= (22110)样本回归函数为kik i i i x x x y ββββˆ......ˆˆˆˆ22110++++= 样本回归模型为i kik i i i x x x y μββββˆˆ......ˆˆˆ22110+++++= ⑵ 随机误差项具有同方差且无序列相关时的方差—协方差矩阵为2111σ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡ 随机误差项具有异方差且无序列相关时的方差—协方差矩阵为221σ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡n w w w 随机误差项具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵为21,,1221121σ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡--n n n n n w w w w w w w ⑶ 矩阵表达式为Y X =+B N ，其中 Y =⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎤⎦⎥⎥⎥⎥⨯y y y n n 121 X =⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎤⎦⎥⎥⎥⎥⨯+1111121112222121x x x x x x x x x k k nn kn n k () B =⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥+⨯ββββ01211k k () N =⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎤⎦⎥⎥⎥⎥⨯μμμ121 n n ⑷ 因为414301002=--=σ，所以 86.60100421)22(30)ˆ()ˆ(21)2()( 2*=⨯⨯-⨯⨯-=B -B---==πσσπμμLn nLn L Ln L X Y X Y ⑸ 加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式为：Y W X X W X B111)(ˆ---''= 如何得到权矩阵W ？仍然是对原模型)首先采用普通最小二乘法，得到随机误差项的近似估计量，以此构成权矩阵的估计量，即~~~W =⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎤⎦⎥⎥⎥⎥e e e n 12222 ⑹ 在关于待估参数的正规方程组 ⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧∑=++++∑∑=++++∑∑=++++∑∑=++++∑kii ki ki k i i i i i ki k i i i i i i ki k i i i ki k i i X Y X X X X X Y X X X X X Y X X X X Y X X X )ˆˆˆˆ()ˆˆˆˆ()ˆˆˆˆ()ˆˆˆˆ(221102222110112211022110ββββββββββββββββ中，如果2x 是随机变量且与μ相关，那么第3个方程应该是i i i i i ki k i i X Y X X X X X 22222110)......(∑=∑+++++∑μββββ将该非齐次方程组假定为齐次方程组求解，得到的解肯定是有偏的。
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。
有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。
Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。
对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（ ） A 。
0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（ ）A 。
20β=B 。
2ˆ0β≠C 。
20β=，2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A 。
2R 与2R 均非负 B 。
模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。
逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性B 。
自相关性C ．随机解释变量D 。
多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
上海财经大学计量经济学试卷
诚实考试吾心不虚 , 公平竞争方显实力, 考试失败尚有机会 , 考试舞弊前功尽弃。
上海财经大学《计量经济学 》课程考试卷（A ）闭卷课程代码 课程序号2008—2009 学年第 1 学期姓名 学号 班级一、单选题(每小题2分, 共计40分)1.如果模型中变量在10%的显著性水平下是显著的, 则（ D ）A. 该变量在5%的显著性水平下是也显著的B. 该变量在1%和5%的显著性水平下都是显著的C. 如果P 值为12%, 则该变量在15%的显著性水平下也是显著的 D 、 如果P 值为2%, 则该变量在5%的显著性水平下也是显著的 2.高斯－马尔可夫是( D )A.摇滚乐.B.足球运动.C.鲜美的菜.D.估计理论中的著名定理, 来自于著名的统计学家: Johan.Car.Friedric.Gauss 和Andre.Andreevic.Markov 。
3.以下关于工具变量的说法不正确的是（ B ）。
A.与随机干扰项不相关B. 与所替代的随机解释变量不相关C.与所替代的随机解释变量高度相关D.与模型中其他解释变量不相关4.在含有截距项的多元回归中, 校正的判定系数 与判定系数R2的关系有: （ B ） A.R2＜ B.R2＞ C.R2＝ D.R2与 的关系不能确定5.根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为lnYi=2.00+0.75lnXi+ei, 这表明人均收入每增加1%, 人均消费支出将大约增加（ B ）A.0.2..B.0.75..C.2..D.7.5%6.在存在异方差的情况下, 普通最小二乘法（OLS ）估计量是（ B ） A.有偏的, 非有效的 B.无偏的, 非有效的 C.有偏的, 有效的 D.无偏的, 有效的7.已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0, 则DW 统计量的近似值为（ C ）A.0B.1C.2D.48.在多元回归模型中, 若某个解释变量对其余解释变量回归后的判定系数接近1, 则表明原模型中存在（C）A.异方差性B.自相关C.多重共线性D.拟合优度低9.设某商品需求模型为: Yi＝β0＋β1Xi＋Ui, 其中Y是商品的需求量, X是商品的价格, 为了考虑全年12个月份季节变动的影响, 假设模型中引入了12个虚拟变量, 则会产生的问题是（D）A.异方差性B.自相关C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性10.下列表述不正确的是（D）A.尽管存在不完全的多重共线性, 普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量B.双对数模型的R2可以与对数－线性模型的R2相比较, 但不能与线性－对数模型的R2相比较。
上海财经大学经济学试题与笔记
上海财经大学经济学试题与笔记(总24页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除上海财经大学经济学试题与笔记2003年一、判断题（每小题2分，10题，共20分）1. 经济人概念的内容之一是理性人在经济活动中追求其经济利益。
2. 在生产者理论中，当边际成本递增时，平均成本也是递增的。
3. 外部经济的存在必然导致行业的供给曲线向右下方倾斜。
4. 所有商品的需求都与其替代品价格的变动成正比。
5. 如果消费者的效用函数是U=XY，那么，他总把他的收入的一半花费在X 上。
6. 加速数指投资增减会引起收入更大幅度增减。
7. 如果边际消费倾向递减，平均消费倾向也一定递减。
8. “流动性陷阱”指LM曲线呈水平状，此时财政政策最有效。
9. 总供给曲线越平坦，货币供给增加对国民收入的影响越大。
10. 在新古典增长理论框架内，稳定状态意味着△Y/Y=△N/N=△K/K。
（Y：产量，N：劳动，K：资本）二、单项选择题（每小题2分，20题，共40分）11．在跨入21世纪的时候，国际社会提出了在全世界消除贫困的具体目标。
而在贫困研究上作出特殊成就并获得诺贝尔纪念奖（简称诺贝尔奖）的经济学家是A. Stiglitz（斯蒂格利茨） B. Sen（森）C. Arrow（阿罗）D. Samuelson （萨缪尔森）12．商品的需求价格由（）决定。
A. 消费者的收入 B. 消费者的偏好 C. 该商品的边际效用 D. 该商品的生产成本13.假定需求函数为Q=10-2P (Q：需求，P：价格)，则在P=1处需求弹性系数是A. 0.25 B. 0.5 C. 1 D.1.2514．完全竞争市场中厂商的总收益曲线的斜率为A. 固定不变B. 经常变动C. 1D. 015．提高工资会使个人的劳动时间A. 增加 B. 减少 C. 不变D. A或B16．如果MPL/MPK>w/r，那就应该A. 用更多的劳动替代资本B. 用更多的资本替代劳动C. 降低工资D. 降低利率17．国家监管机构对一个垄断厂商的限价正好使其经济利润消失，则限价要等于该厂商的A. 边际收益B. 边际成本 C. 平均成本 D. 平均可变成本18．对商品的信息不对称会损害A. 消费者利益 B. 生产者利益C. 市场D. 以上各项19．瓦尔拉斯定律意味着A. 所有市场皆供求平衡B. 超额需求等于零C. 相对价格的存在性 D. 以上各项都不对20．科斯定理指的是A. 若交易成本为零，则只要财产权明确，市场交易的结果都是有效率的B. 若交易成本为零，财产权明确与否并不影响市场交易的效率C. 只有当交易成本为零时，市场交易才是有效率的D. 以上各项都对21．经济均衡是指A. 实际储蓄等于实际投资 B. 计划储蓄等于计划投资C. 总支出等于企业收入D.消费加投资等于产出22．在四部门经济中，若投资、储蓄、政府购买、税收、出口和进口都增加，则均衡收入A. 必然增加 B. 不变C. 必然减少D. 不能确定23．当利率很低时，购买债券的风险A. 很小B. 很大C. 可能大也可能小D. 不变24．下列何种行为属于经济学意义上的投资A. 购买公司债券B. 购买公司股票C. 购买国债D. 上述都不是25．在下列那种情况下，“挤出效应”最可能很大A. 货币需求对利率敏感，私人部门支出对利率不敏感B. 货币需求对利率敏感，私人部门支出对利率也敏感C. 货币需求对利率不敏感，私人部门支出对利率不敏感D. 货币需求对利率不敏感，私人部门支出对利率敏感26．在简单凯恩斯乘数中，乘数的重要性依赖于A. 投资函数的斜率B. 消费函数的斜率 C. 实际货币供应量D. 实际利率27．一个经济体系中的失业是指A. 有工作能力的人没有工作 B. 实际工资超过劳动的边际产量C. 失业统计中的失业人数大于0D.上述各项目都不准确28．1997年的亚洲金融危机主要发生在下述国家中A. 韩国、日本、中国B. 印度、印度尼西亚、日本C. 中国、印度、泰国D. 泰国、印度尼西亚、韩国29．菲利浦斯曲线的存在意味着A. 存在工资粘性 B. 预期在短期无效C. 预期在长期无效 D. 短期无工资与失业间的替代30．在IS-LM-BP模型中，IS曲线上每一点所对应的是A. 产品市场均衡B. 货币市场均衡C. 劳动市场均衡D. 国际收支均衡三、计算题（每小题15分，2题，共30分）1.设对一垄断厂商的两种产品的需求函数如下：Q1=40-2P1+P2Q2=15+P1-P2该厂商的总成本函数为C=(Q1)^2+Q1Q2+(Q2)^2请求出该厂商取得最大利润时的Q1、Q2、P1、P2和利润R，其中符号含义为Q：产品产量；P：价格；C：成本；R：利润。
(完整版)计量经济学期末考试试卷集(含答案)梁瑛提供,推荐文档
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F ）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F ）3．在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（F ）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y ）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F ）6．判定系数2R 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F ）8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
（ F ）9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的2R 变大。
（ F ）10．任何两个计量经济模型的2R 都是可以比较的。
（ F ）二． 简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t tY B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案（I ）第一部分选择题一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1 .对联立方程模型进行参数估量的方法可以分两类，即：（ ）A.间接最小二乘法和系统估量法B.单方程估量法和系统估量法C.单方程估量法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2 .当模型中第i 个方程是不行识别的，则该模型是（ ）A.可识别的B.不行识别的C.过度识别D .恰好识别3 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量,也可以是（ ）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4 .己知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于（ ） A.0B.lC.2D.45 .假设回归模型为其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的一般最小二乘估量量（ ）A.无偏且全都B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都6 .假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI 、X2线性相关则的一般最小二乘法估量量（）B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都7 .对于误差变量模型，模型参数的一般最小二乘法估量量是（ ）A.无偏且全都的B.无偏但不全都C.有偏但全都 8 .戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（ ）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关9 .对于误差变量模型，估量模型参数应采纳（ ）A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法10 .设无限分布滞后模型满意koyck 变换的假定，则长期影响乘数为（）A.B.C.D.IL 系统变参数模型分为（ ）A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素A.无偏且全都D.有偏且不全都 D.设定误差 D.工具变量法D.只能代表季节影响因素 13.单方程经济计量模型必定是（）A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（）A.O≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤415 .依据判定系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=l 时有（ ）A.F=1B.F=-∣C.F=∞D.F=O16 .在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（）A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C .不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17 .设P 为总体相关系数，I •为样本相关系数，则检验H:P=O 时，所用的统计量是（）A. C.18 .经济计量分析的工作程序（19 .设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
(完整版)名校计量经济学试题与参考答案
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11iX + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立C. 021==ββ成立D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Y ˆ表示回归值，ie 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D ．被解释变量的总变差与解释变量之差E ．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS 估计量具备------------------------（ ） A ．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（ ） A ．残差的图形检验 B.游程检验 C.White 检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（ ）A ．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五 简答计算题（4题，共50分）1. 简述F 检验的意图及其与t 检验的关系。
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、单选题（每小题2分，共计40分）诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力, 考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。
上海财经大学《计量经济学 》课程考试卷（A ）闭卷课程代码 __________ 课程序号 ___________________2008— 2009学年第1学期姓名 __________ 学号 __________ 班级 ___________1.A 、 该变量在5%的显著性水平下是也显著的 B 、 该变量在1%和5%的显著性水平下都是显著的C 、 如果P 值为12%，则该变量在15%的显著性水平下也是显著的D 、 如果P 值为2%，则该变量在5%的显著性水平下也是显著的 2•高斯—马尔可夫是（D ）A.摇滚乐队B.足球运动员C.鲜美的菜肴D.估计理论中的著名定理，来自于著名的统计学家：Joha nn Carl Friedrich Gauss 和 An drey An dreevich Markov 。
线 3.以下关于工具变量的说法不正确的是（B ）。
A.与随机干扰项不相关 B.与所替代的随机解释变量不相关C.与所替代的随机解释变量高度相关D.与模型中其他解释变量不相关4.在含有截距项的多元回归中， 校正的判定系数 R 2与判定系数R 2的关系有：（B ）A. R 2V R 2B. R 2>R 2C. R 2= R 2D. R 2与 R 2的关系不能确定5. 根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为 InY i =2.00+0.75InX i +e i ,这表明人均收入每增加 1%,人均消费支出将大约增加 （B ） A. 0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%6. 在存在异方差的情况下，普通最小二乘法（ OLS ）估计量是（ B ）A.有偏的，非有效的B.无偏的，非有效的C.有偏的，有效的D.无偏的，有效的7.已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量的近似值为（C ）A.OB.1C.2D.48•在多元回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量回归后的判定系数接近1,则表明原模型中存在（ C ）A.异方差性B.自相关C.多重共线性D.拟合优度低9•设某商品需求模型为：0+3 1X i + U i,其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了 12个虚拟变量，则会产生的问题是（D ）A.异方差性B.自相关C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性10. 下列表述不正确的是（ D ）A. 尽管存在不完全的多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量B. 双对数模型的R2可以与对数-线性模型的R2相比较，但不能与线性-对数模型的R2相比较。
C. 无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。
D. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。
）11. 对于线性回归模型 Yi = 0+ 1Xi +Ui，有关1的方差的估计量的说法错误的是：（D ）））A.残差平方和越大，1的方差的估计量越大。
B.样本容量越大，1的方差的估计量越小。
））C. Xi的方差越大，1的方差的估计量越小。
D. Xi的方差越大，1的方差的估计量越大。
12. 考虑下面回归模型，Di是虚拟变量，A:4B： X三炖4/?卫+叫C：片=^（1-^） + ^^ + u tD: =（5。
+ 妬（1 —0）+ 九口 + u i 对上述方程中的参数来讲，哪个是正确的？（D ）A. o oB. 1 1C. 2 1D. o o13. 计量模型-'' '中，C代表个人消费支出，x表示收入，则已=-:的含义是什么？（ A ）A .意味着消费变量的 95.4%可以用收入变量解释B •回归系数的95.4%可以解释消费C.意味着收入变量的 95.4%可以用消费变量解释D .以上都不对14. 考试成绩取决于学习时间和学习效率。
学习时间可以测量，但效率却不能。
如果在做考试成绩对时间回归的时候不能控制效率变量，且如果学习时间和学习效率负相关，那么, 上述回归中，学习时间系数可能会出现什么偏差？（A ）A.系数存在向下的偏差，可能为负B.系数存在向下的偏差，但不能为负C.系数存在向上的偏差D.系数不会存在偏差15. 在线性概率模型（LPM）估计中，滋加二+ 03刃挖仙* + ，rain是虚拟变量（如果下雨为 1，否则为0）, winter为虚拟变量（1表示冬天，0表示其他季节）‘latitude为所描述区域的纬度，wi nter的参数系数解释是什么？（C ）A. 平均下来，在冬天里，其他条件不变的情况下下雨的可能性会增加30%B. 平均下来，在冬天里，其他条件不变的情况下下雨的可能性会增加0.3%C. 平均下来，在冬天里，其他条件不变的情况下下雨的可能性会增加30个百分点D. 以上都不对。
16. 有如下联立方程模型。
其中，qd和qs分别表示牛奶的需求量和供给量，p表示牛奶价格，x为收入水平。
则关于模型识别中正确的是（B）:q d 1P x U1q s 2P U2q d q sA. 需求模型可以识别B. 供给模型可以识别C. 供求模型都可以识别D. 供求模型都不可以识别17. 要使高斯-马尔可夫定理成立，即普通最小二乘估计量是最佳线性无偏估计量，下列基本假设中，哪个假设是不需要的。
（D ）A •随机干扰项同方差B .随机干扰项零均值C.随机干扰项与解释变量之间不相关D .随机干扰项服从正态分布18. 在有k个解释变量的经典多元线性回归模型Y=X +U中，OLS的估计值可以写作（D ）y= 01X，则备择假设、判断题（每小题1.5分，共计15分）T -1 TA. ?=(XX) XXB. ?= +(X TX) -1X TUC. ?=(I-X(X TX )X T)YT -1 TD. ?=(X X) XY19•如果对一个简单的线性回归模型进行显著性检验时，如 为（ D ) A 、 H 0: 010，并运用F 检验B 、 H 0:10，并运用F 检验C 、 H 0: 10，运用T 检验D 、 B 和C 都是正确的，可以仍选其一进行检验20•假设你想估计学生到学校所花费的平均时间，你确定了5种相互独立的交通方式：公交车、小汽车、地铁、火车、步行，你为每种交通方式分别定义了一个虚拟变量。
例如dbus=1，如果某同学基本上使用公交车上学，否则为 0,你将选择以下哪个模型来完成你 的目标（B ） A. time i = 3 0+3 1dbus i +32dcan+ 3 3dsubway i + 3 4dtrain i + 35dfoot i +u iB. time i = 3 0+31dbus+ 32dcan+ 3 3dsubway i + 3 °dtrain i +u iC. time i = 3 0+31dbus+ 32dcar i + 3 3dsubway i +u iD. time i = 3 1dbus i + 3 2dcar i + 3 3dsubway i + 3 4dtrain i +u i1 如果存在异方差，通常使用的t 检验和F 检验是无效的；（对）2 在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差； （错 ） 3如果从 OLS 回归中估计的残差呈现系统模式，则意味着数据中存在着异方差； （对）4 当存在序列相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的； （错 ）5消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1；（对）四、简答题二（每个小题2分，共计10分）6） 两个模型，一个是一阶差分形式，一个是水平形式，这两个模型的R 2值是不可以直接比较的。
（对）7） 在对横截面数据的计量分析中， 若我们确保样本是随机抽样的，则可保证随机干扰项的同方差性假定得以满足。
（错）8） 最小二乘估计量的线性性是指估计量是解释变量X i 的线性组合。
（错）9） Logit 模型和Probit 模型的区别主要源于对模型中随机干扰项的概率分布假设不同。
（对）10）在对误差项是否存在一阶序列相关进行 DW 检验时，存在无法判断的情形。
（对）简短回答问题a ） 考虑下面的估计方程Log （ wa ge ）=5.65 + 0.047educ + 0.00078educ*pareduc + 0.019exper + 0.01tenure方程中，wage 指个人的每小时工资，educ 指个人的受教育程度（按年计），pareduc 指一个人父母的受教育程度（按年计） ，exper 指个人的工龄，tenure 指个人任现职以来的工作年限。
当一个学生的父母受过 24年的教育时，每增加一年的教育会带来大约多少的回报？ b ） 考虑下面的回归方程Log （ wage ）= 0.321 + 0.213marrmale — 0.198marrfem — 0.110si ngfem + 0.079educ + 0.027exper方程中，marrmale 指代表已婚男性的虚拟变量， marrfem 代表已婚女性的虚拟变量，singfem 代表单身女性的虚拟变量。
请问： 这个回归的“基础群体（比较基准） ”是什么？结婚男性比未结婚男性平均薪水高出多少的（近似）百分点？ 单身和已婚的女性有什么不同，哪个有更高的薪水，高出多少（近似）百分点？ 为了检验单身女性和已婚女性的薪水没有统计意义上的不同，写出你的零假设？ 答案：a ） = 0.047+ 0.00078*24 = 0.0657，所以教育回报率上升 6.57%。
b ） 基础群体是单身男性；21.3%;单身女性比已婚女性高出8.8%;假设这两个参数相等。
五、分析题一（每小题5分，共计20分）packs 是在怀孕你对吸烟对新生儿健康的影响非常感兴趣。
最好的测量新生儿的健康的标准是他的体重。
（身体健康和体重是正相关）所以，你先做了以下的回归分析：Log ( bwght) =0 + i log ( famine) +4 packs+u(1)Log （ bwght ）是新生儿体重的对数，log （ faminc ）是家庭的收入的对数, 期母亲每天吸烟的平均包数。
请试着尽可能使你的答案简短。
（1） 4在高斯（经典）假设下的具体解释是什么?（2）在做了回归分析后，你得知出生的顺序（ parity ，第一个出生值为1，第二个为2）和男婴（male ，如果是男婴值为1）必须包括在模型中，因为以前的研究已经表明它们会 影响体重。
Log （ bwgth ） = 0 + 1 male+ 2 parity+ 3 log （ famine ） + 4 packs+u （ 2）运用表格一做一个检验来确定哪个模型最合适。