日内交易系统
简单有效实用的一分钟交易系统详解
简单有效实用的一分钟交易系统详解Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT简单有效实用的一分钟交易系统详解太多的外汇交易者一直处于吃亏的交易之中，只有不停入金的忍痛割爱，从来没有品尝过出金的成绩感觉。
这是因为他们没有属于自己的一套稳定盈利的交易系统，甚至没有形成自己的交易系统。
对此，我表示深感痛心，不由想起我当初涉足外汇行业时候求学之艰难，交易之辛苦。
所以，明天我简单的给大家引见一套简单有效而又实用的交易系统，希望能够对各位交易者有所匡助，可以使你们稳定盈利，赚取属于自己的一份利润，进行愉快的交易。
一、系统的引见：浅绿色的是377EMA均线，黄色的是377SMA均线，紫红的是55、89、144的EMA均线。
MACD的参数为（45，377，144）。
二，做多的条件：1、两条377均线扁平向上，呈现多头摆列，377EMA在377SMA上面。
2、55、89、144均线位于两条377均线上方，呈多头发散。
3、MACD在0轴上方，大概上穿0轴，再者就是MACD 形成金叉。
4、K线站稳377均线上方，并且站稳55、89、144三线上方。
如下图所示：入场做多。
三，做多出场条件：1、价格破三线（55、89、144），三线开始纠结转而向下。
2、MACD死叉大概下穿0轴。
3、均线纠结向下转向，两条377均线由向上逐步走平向下。
如下图所示：多单要果断离场。
四，做空的条件：1、两条377均线扁平向下，呈现空头摆列，377EMA在377SMA下面。
2、55、89、144均线位于两条377均线下方，呈空头发散。
3、MACD在0轴下方，大概下穿0轴，再者就是MACD 形成死叉。
4、K线站稳377均线下方，并且站稳55、89、144三线下方。
如下图所示：入场做空五，做空出场条件：1、价格破三线（55、89、144），三线开始纠结转而向上。
2、MACD金叉大概上穿0轴。
日内30分钟k线趋势跟踪交易系统
日内30分钟k线趋势跟踪交易系统日内30分钟k 线趋势跟踪交易系统1、进场策略：①夏令时：欧洲开盘时间16:00；美洲开盘时间20:00.②冬令时：欧洲开盘时间17:00；美洲开盘时间21:00.③如果进场这根30分钟K 线收盘价与它最低点之间的差额＞30点，那么就放弃这次交易机会。
④每天最多只交易3次，若第一次做多被止损，那么第二次只寻找做空机会。
⑤夏令时晚10点以后（不含）不再做新单；冬令时晚11点以后（不含）不再做新单。
⑥20:00以后，再做新单以20:30 那根K 线为基准，而不是16:30那根K 线为基准。
2、进场时机：①开盘后前30分钟不交易，同时找到前30分钟的高低点。
②开盘30分钟后，当30分钟k 线收盘价收在前30分钟所有高点上方做多，下方就做空。
3、止损额：账户资金的1.5%如：3000美金×1.5%＝45美金，5000美金×1.5%＝75美金。
①买入价与开盘时30分钟基准阳k 线低点下方13个点处之间的点差来计算进场的止损额。
②卖出价与开盘时30分钟基准阴k 线高点上方13个点处之间的点差来计算进场的止损额。
③有跳空缺口的，按缺口策略执行。
4、止损点的设置：★注意：进场时的初次止损点设在当日开盘时前30分钟的最高点或最低点，而不是进场这根K 线的最高点或最低点。
①多单进场时的止损点设置在开盘时30分钟k 线低点下方13个点处；②空单进场时的止损点设置在开盘时30分钟k 线高点上方13个点处；③有跳空缺口的，按缺口策略执行。
4、移动止损点：★注意：30分钟k 线收盘价产生浮动盈利后，移动止损点设在这根产生浮动盈利的30分钟k 线的高低点处。
①移动止损点在基准30分钟K 线低点下方13个点处。
②移动止损点在基准30分钟K 线高点上方13个点处。
5、出场策略：①产生利润后，当30分钟K 线收盘价收在浮动利润的50%之下或持平时，止盈出场。
②产生利润后，当30分钟K 线开盘价开在浮动利润的50%之下或持平时，止盈出场。
日内转向加仓交易系统
TmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(TrailingGrid+OffSet)*MinPoint,High);
TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
BuyToCover(TmpLotsห้องสมุดไป่ตู้TmpPrice);
MyRealMp=0;
Numeric totalGrids(10);//最大交易次数
Numeric TrailingGrid(30);//移动止损间距，最小跳动
Numeric EveryLots(1);//每次开仓手数
Numeric OffSet(1);//委托价偏差
Numeric ExitOnCloseMins(14.55);//收盘平仓时间
{
TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
TmpPrice=close;
BuyToCover(TmpLots,TmpPrice);
MyRealMp=0;
}
}
SetGlobalVar(0,MyRealMp);
SetGlobalVar(1,HighAfterLongEntry);
TmpLots=EveryLots;
Buy(TmpLots,TmpPrice);
MyRealMp=1;
HighAfterLongEntry=high;
}
Else
If(MyRealMp>0 And MyRealMp<totalGrids And high-LowAfterShortEntry>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*minpoint)//多单加仓
国外五大股票交易系统,及其源码
国外五大股票交易系统,及其源码交易系统交易系统定义交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。
它包括科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制。
它的最终目的是实现交易员的稳定赢利。
它可分为主观交易系统、客观交易系统和两者相结合的交易系统。
一个交易系统就是一个交易员的心血结晶，它体现了交易员的交易哲学。
因此它不具有普适性，即一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。
所以对交易员来讲，只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。
简介在股票、期货业内，交易系统的叫法很混乱，也很杂，不仅一般股民、期民；市民不详，包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云，特别是一些软件制作与经销商，更出于推销的目的，故意夸大产品性能，模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异，更加剧了这种混乱的情况，很不利于交易系统的研究、交流与开发.操作。
什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的物化。
系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。
关于系统交易思维涉及的内容很多，这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。
但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化，就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。
来源交易系统(Trading System)这个词在二十世纪七十年代末期始流行于华尔街(未做严格考证)。
大约在二十世纪九十年代中后期跟着一批海归这个词进入国内投资界。
目前国内关于交易系统的专著尚不多，其中波涛的《系统交易方法》公认为经典之作，其他还有一些，如王大毅的《赢家思路》、金石的《永久生存》、朴铁军的《波段赢金》。
另外雪峰的《股市技术分析实战技法》其实也谈得很多而且很实在。
国外引进的书有范撒凯的《通向金融王国的自由之路》，这本书主要从趋势跟踪系统的角度来谈，不是很全面。
深度：一个系统交易者的盈利秘诀二（波段与日内）
深度：一个系统交易者的盈利秘诀二（波段与日内）（一）期货交易的不是商品，而是人性期货交易的到底是什么？为什么大多数的投资者仍然不能够稳定获利？而且不同的人在使用同一套交易系统时的投资结果却千差万别呢？绝大多数投资者的投资失败并不是应为他们缺乏交易知识，而是因为没有听从交易知识。
一个好的方法最终会落实到使用方法的载体——人，才是决定交易成败的最重要的因素。
投资其实是一个心灵升华的过程，是一场自己与自己的较量，是人类不断超越自我，克服人类性格缺点的过程。
很多情况下，人性往往对投资结果起着确定性的作用，其重要性甚至超过知识和经验的合力。
交易中想赢怕输的心理，最终会导致交易的彻底变形。
该拿的单子拿不住，该进的单子又迟迟下不了决心。
所有这些人性的弱点才是影响我们期货操作成功真正的障碍。
期市的赢家，就是人生的赢家。
期市的成败关乎品行的成败。
每一个想要投身于金融行业的投资者，都必须首先客服自己性格上的弱点，完善自己的品性，才能在金融行业持久稳定地获利。
期货投资的成功是对完美人性的最高奖励。
（二）期货交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情期货投资是一项你不真正参与时相对简单，但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。
如果你想长久地生存、持续地获利，你就必须完全弄懂期货的本质，真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法，那么金融市场就是你的提款机，否则就是吃钱的老虎机。
绝大多数人做期货是没有多大前途的，因为这种魔鬼技能太简单了，简单到大多数人都视而不见的地步。
期货投资是一种原始的低层次的世界，人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。
将无比简单的东西无限复杂化。
这就是绝大多数人最终不能成功的最主要的原因之一。
不要总期望着要每一次都盈利，而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。
只要你有勇气并且不断地重复上述操作，你就一定能够战胜市场，积累财富。
这就是期货的本质。
量化经典__美国经典交易系统汇总
STC S&P Daytrade trading system
• • • • • • • • • • 该系统每月平均交易10 笔左右，每天交易不超过2 笔。市场总是有起 有伏，该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是 超买还是超卖，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸。 第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间，高于开盘价某些点位即 买入，低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向， 或是遇到跳空开盘，这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。这 种日子在目前的市场正在不断增多，因此有一套"Superior Clear-Out Reversal Enhancement"系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。 最后，该系统每天都有不同的风险暴露，因此需要设臵止损，系统采用 "Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。
Ready-Set-Go trading system
• Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统，可以使用 在多个市场，自2000 年公布以来都是使用相同的法则和 参数，参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可 以使用在多个市场，自1970 以来至2011 年中，系统交易 于8 个市场，在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率 43%，平均每年每个市场交易3-4 笔。 • Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化 而变化，持仓时间从一两周至半年不等，极少数情况会持 仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的 止损方式是基于波动率过滤的移动止损，可以为百分比止 损，或是资金止损。
[转载]tb的一些策略
[转载]tb的⼀些策略原⽂地址：tb的⼀些策略作者：海云第⼀篇经典K线⽇内交易系统奋战⼀个⼩时，总算有了⼀个初级的产品，该系统的基本设计思路为：将所有顶底部经典K线汇集，构成买卖信号，⽬前系统中只有单针探底和射击之星，构成初步的并不严密的⼀个买卖闭合。
从下例中可以看出，TB的⼀些简单语法，也并⾮⾼不可攀，⼀般⼈应该可以在半个⼩时内掌握该软件的基本使⽤⽅法。
Params{定义了参数之后，可供将来参数优化使⽤}Numeric times(1.5);Vars{定义了变量之后，可供下⾯赋值使⽤}Bool Con1;Bool Con2;Numeric mp;Begin{系统开始的⼀句⼋股套话}mp=MarketPosition;{TB可以识别持仓的情况,为资⾦管理、头⼨调整提供了可能}Con1 = (High - Low)>2*(High- Min(Open,Close))&&vol>Average(vol,5)*times;Con2 = (High - Low)>2*(Max(Open,Close)-low)&&vol>Average(vol,5)*times;If (Con2&&mp<>-1){SellShort(1,close,true)};{有了条件，有了买卖，不就构成了⼀个交易系统了吗？}If (Con1&&mp<>1){Buy(1,close,true)};{交易指令的丰富化（应当有16种），应当是TB软件的⼀⼤优势！}End{系统结束的⼀句⼋股套话}第⼆篇开盘突破⽇内交易系统不知什么原因，这个简单的突破系统可以通过编绎，却⽆法产⽣交易信号？ParamsNumeric zdqj(0.05);VarsNumeric mp;Numeric pjjg;Numeric zgjg;Numeric zdjg;Beginmp=MarketPosition;if (time==0.091500){zgjg=highest(high,15);zdjg=lowest(low,15);pjjg=(zgjg+zdjg)/2;}if (time>0.0915&&(zgjg-zdjg)/pjjg{If (close>zgjg&&mp<>1){buy(1,close,true);}If (close<>-1){SellShort(1,close,true);}}SetStopLoss(0,500,True);SetExitOnClose;End第三篇圣杯交易系统的历史表现使⽤TB之后，对于历史测试更加能够做到⼼中有数，其强⼤的分析统计功能为我们提供了更多的图表和统计数据，便于我们详尽地了解系统的历史运⾏状况。
关于日内波段交易系统：一个期货高手的交易思路独白
关于⽇内波段交易系统：⼀个期货⾼⼿的交易思路独⽩1.关于⽇内波段以前⼀直做趋势，有6年时间了，从最初的不到20万赔到只剩2万，后来在⾃⼰总结找原因的时候看到了王向洋的视频，当时也是很杂的⼀些内容，直到其中⼀个视频，他提到了他曾经看过的⼀本书《克罗谈期货交易策略》，我从⽹上买到了⼀本影印本，这是唯⼀的⼀本到现在为⽌我还在不断看的书，每个星期都看，基本都可以背下来了还在看。
给我的感触和启发特别的⼤。
其实在做期货经历开始盈利的那⼀年后，我也迷茫过。
为什么？理由很简单，⼀个⼤学毕业以后没有做过⼀份⼯作的⼈，完全的⾃由职业者，马上奔三的⼈，看看房价⼀天天的飞奔，压⼒不是⼀般的⼤，总感觉好像做这个没有保障，不知道哪天⼀个连续的四次跌停就把我踢出局了（我以前的朋友经历过，我当时很后怕）。
不过我坚持了下来，在⼀次⼜⼀次的总结的过程中，领悟到了投资的真谛。
现在资⾦到了100多万（当然是房⼦、车、媳妇等等全部搞定了以后的净资产了）。
⼀天⼀个做保险的朋友跟我说，你做这个，如果哪天你不幸出个车祸什么的，你难道让你⽼婆⾃⼰承担起整个家庭的责任吗？所以我⼜买了个不是很⼤的店铺，但⾄少每个⽉的租⾦可以让她们平⼼静⽓的过⼀些舒服的⽇⼦。
现在，回归到讲⽇内的波段，跟⼤家总结和分享⼀下我⾃⼰操作的经历，当然不能⾃封什么⾼⼿，仅是看到这个论坛⼤家的氛围⾮常好，所以就⼀起分享⼀下。
在讲波段之前，⾸选先讲⼀下⼼态，我因为受到那本书的影响，所以到现在为⽌我⼀直认为，⽇内波段想要赚钱，⼀定要⼀根筋，那什么叫⼀根筋，怎么去⼀根筋呢？就是当你固执的认为⾏情⼀直上涨的时候，就⼀直去做多，不要做空，直到趋势改变了你原来的看法，你再转向。
（注：⾏情的判断⽅式多种多样，作者从⼤周期开始设置趋势的起终点。
） 那么，什么时候是你确认⽅向的时候？还是要从⽇线甚⾄周线的趋势当中说起。
我先假设⾏情进⼊了震荡的时期，那么⽆论如何的震荡，最终肯定要选择⽅向的，⾏情不会没有来由的震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是⾼位遇阻动⼒不⾜。
股票期权日内交易系统
股票期权日内交易系统概述本文档旨在介绍股票期权日内交易系统的功能和特点。
该系统是一个在线平台，为投资者提供了在股票市场进行日内交易的便利和灵活性。
系统功能1. 交易接口：该系统提供了与股票交易所进行实时交互的接口，投资者可以通过这个接口提交买卖指令，并获取最新的市场报价信息。
2. 交易记录：系统会自动记录交易订单的详细信息，包括交易时间、股票代码、交易价格等。
投资者可以通过系统的交易记录功能追踪自己的交易历史。
3. 报告分析：系统能够生成交易报告和数据分析，帮助投资者评估交易效果和风险。
投资者可以根据系统生成的报告来调整自己的交易策略。
4. 实时监控：系统提供实时股票行情监控功能，投资者可以随时查看股票价格的变动情况，并据此做出相应的交易决策。
系统特点1. 快速执行：该系统采用高效的交易引擎，能够在毫秒级别完成交易指令的执行和确认，确保投资者能够及时获得市场执行结果。
2. 用户友好：系统界面简洁直观，操作简单易上手，无需复杂的操作步骤即可完成交易。
同时，系统提供了多种语言支持，方便不同地区或国家的投资者使用。
3. 安全可靠：系统采用先进的加密技术和安全措施，确保交易数据的保密性和完整性。
同时，系统也会定期检查和更新安全措施，以应对潜在的安全威胁。
4. 客户服务：系统提供全天候的客户服务支持，投资者可以通过在线聊天或电话联系客服人员，及时解决遇到的问题或获得帮助。
结论股票期权日内交易系统是一个功能完备、用户友好、安全可靠的在线平台。
它为投资者提供了高效的交易体验和数据分析，帮助投资者在股票市场中获得更多的交易机会和利润。
日内交易的几种操作模式
期货日内交易必须搞清楚的几种情况获利的机会有大有小，有些常见，有些则是在特定环境下才会发生，因此有必要对市场中提供的交易机会加以甄别并加以分类，最后才是针对性地设计分析及交易思路.主要的交易机会：既然是主要的交易机会，那就得是,行情幅度大，持续时间长,又相对容易辨别,交易者充分参与而获取明显的收益。
下了定义了，其实答案也就出来了,即:趋势行情中的主要行情段（不包括回抽动作）交易策略：（日内）波段次交易机会次交易机会是指，幅度不算很大，但出现的次数明显较主要交易机会要来得多。
交易者通过把握波动的节奏来积累收益。
一般来说，这样的交易机会存在于宽幅震荡区。
交易策略：日内波段＋短线来钱快的交易机会无论市况背景，跳水和拉升始终是来钱最快的行情,伴有攻击性盘口是其基本表现.这是短线交易者最为向往的，也是未来技术研究的重点之一。
交易策略：短线垃圾、风险交易机会垃圾交易机会是指，波动幅度小，持续时间短。
多发生于窄区间震荡市,是最容易持续出现止损的地方,因此一般建议将其过滤掉.(豆等大品种，无量时常出现这样的走势）交易策略：过滤风险交易机会，是指逆局部势下的抢反弹或博回调。
有一点的波动空间，但由于局部逆势，若技术功底不够，不能把握其节奏，一是赚取的点位不大，二是容易被顺向再度攻击扫到而被迫止损。
（有相当的猜顶测底的主观情绪在里面，止损执行不果断，往往是大赔的开始）交易策略:超短线或过滤技巧性交易机会技巧性交易机会，是一些非主流的、不常见的行情,一般要求交易者经验丰富，反应快速才能把握到。
初学者不建议使用，过滤掉。
如：主合约拉升(或跳水）,从合约反应慢一拍，做从合约抓补涨（补跌）在现实交易中，做短线的人常常赚、赔得莫名其妙，这样怎么能实现长久的稳定盈利。
将行情的波动与交易机会综合起来思考，这对于后续设计交易系统是非常有利的。
原因是，针对不同的交易机会,其分析和交易的系统化必然是有所区别的，所设计的系统针对性也就更强，从而避免了赚赔而不知其所以然。
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期货日内短线完整操作系统本文讲解的是一套国外系统交易法，希望起到抛砖引玉的作用，仅供广大投资者参考学习，切不可生搬硬套用于国内市场。
一绪论一个交易策略仅仅是一个每个已按照规则被决定了的设置，一个交易者使其发展并用来指导他的交易。
对于交易者来说，发展自己的交易策略有以下的好处：它去除掉了交易决定中的情绪因素。
一个交易者应当遵循交易策略，知道自己应该做什么，无论市场如何变化。
一个没有交易策略的交易者尝试在市场开放的时候做一个决定，同时他容易受到情绪上的干扰。
他们可能经历恐慌和挣扎在市场没有按照他们预计的那样运行的时候，因为他们没有一个对此情况的对策。
节约时间。
一个发展中的交易策略有一个优势是努力工作。
无论如何，一旦发展的交易规则能够容易的自由的进行交易从全天的观测图表中，允许有时间发展更深层次的交易策略。
在这个文章中我们将考察每个舞台在发展交易策略的过程中，从确定一个可能的交易机会到写下来的交易策略。
按这样的方法我们将发展出一个对每日Dow Jones指数交易简单的策略。
二,时间周期决定我们将要工作方向的时间结构在我们的系统中，是非常重要的。
这真实的取决于多少时间我们准备花费在交易上，和多么主动我们要求这个系统在一个周期中的交易次数。
广泛的说来，有四个主要的时间结构：时间结构交易长度使用的数据长线月盘后数据中线周盘后数据短线日盘间数据日交易接近一天盘间数据系统1 每次交易平均产生250点的收益但是一年只交易4次。
系统2 每次交易平均仅产生10点收益但是一年交易200次。
系统1产生1000点收益一年，然而系统2产生2000点收益一年。
无论如何如果我们允许每次交易5点用做佣金以及滑动误差，那么系统1花费20点/年反之系统2 花费1000点/年。
两个系统产生相似的净利润从整个一年来看无论如何有一个数字要牢记的是：在一年只有四次的交易的系统一中，每次交易都很重要和必须被把握。
可能大部分的收益将来自一次的交易之中，因此这次交易绝对不能被错过。
在系统2 中产生的一个新的信号，并不依赖个别的交易。
系统1将要求有巨大的资本做基础因为交易不得不承受宽幅的震荡。
系统2要求更多的操作对于交易因为日内数据不得不被监控。
系统2在交易中对心理上的要求更低因为净资产下降的时期将更少，设计良好并且稳定的日交易系统罕见亏损月。
交易的频率是任何交易系统的精华元素，我们选择的交易周期将帮助我们来决定它。
没有一个正确的答案到底何种策略适合个体的交易者。
鉴于本文的目的，我们将关注一个发展中的日交易系统。
三．选择一个交易工具当开始设计一个交易系统时，我们需要做的下一件事是，决定我们该如何来达到我们的。
现在有大量的交易工具适用于从股票，货币市场，到金融衍生物如期货和期权。
比方说，对于道琼斯30指数来说，有以下几个不同的交易渠道来操作这只指数：1、指数中独立的个股。
2、一个ETF基金3、期权4、期货5、套利(注：英国金融衍生物交易免税)以上的每一个交易工具都可以进一步的细分，目前现在有3个道琼斯30指数ETF，和2个期货品种。
每个工具都有它自己的优点，以及或多或少有些不同的交易特性。
本文的目的是发展一个道琼斯指数的日内交易策略，我们在一天内开平仓，同时遵守我们使用的交易工具的规则：1、低成本手续费。
由于交易频繁，因此手续费必须最低，交易个股时除外。
2、流动性。
要有足够的成交量使我们的单子能进出自如，不会有追不进和砍不掉的情况出现。
3、委买、委卖价格间不能差距过大。
普遍来说，在一个流动性好的市场中，委买、委卖价格间距都不大。
本交易适用于委买、委卖价格间距不超过5-8pts 。
道琼斯指数迷你期货(在CBOT电子盘中交易)正好适合本文的交易系统所需要的规则和交易目标，至少日均100000口成交量，委买、委卖价格间距不超过1点，平均每口合约价值，道琼斯指数每点价值5美元。
为了发展此日内交易系统，对我们想进行交易的获得历史数据并加以测试是非常重要的。
四，交易系统的建立因此我们决定发展道琼斯指数期货的日内交易系统，下面我们需要分析市场特性，并在建立我们交易时得到统计优势。
建立系统就是设置标准化条件，使我们能分辨出可能赢利的交易。
一旦有利于我们得到优势的市场特性明确出现，系统设置的条件就将起作用。
让我们举了例子：区间突破是一个非常流行的交易方法，这个理论的背后是市场将在我们开始交易的日子前出现极度的波动(无论高点还是低点)，这种理论有多大的可靠性？用迷你道琼斯指数期货做测试，2004年1月到2004年6月，共128个交易日，我们得出下面的结果：第一次区间突破价格已存的高点，低点: 总体比例(124天):15 minutes 41 33%30 minutes 57 46%45 minutes 78 63%60 minutes 86 69%75 minutes 91 73%90 minutes 95 77%105 minutes 103 83%120 minutes 105 85%135 minutes 112 90%150 minutes 112 90%165 minutes 113 91%180 minutes 115 93%在测试中可以看到1/3(33%)的日子里，15分钟线的高点和低点都被突破，而突破1小时线的日子有2/3(66%)，突破3小时线的日子多于90%。
以上可以看出此统计很有意义。
假如我们用60分钟的高低点突破进行交易，并把止损设在反方向突破时，我们全部交易中有69%不会被止损。
然而我们还需要检测我们的数据有多少否符合以下现实，事实上绝大多数的日内波动发生在开市时，只给予我们少量的空间入场获利。
下面我们看下高低点突破区间在全天的区间的比例第一次区间突破: 日波动百分比15 minutes 24%30 minutes 33%45 minutes 43%60 minutes 47%75 minutes 52%90 minutes 55%105 minutes 58%120 minutes 60%135 minutes 62%150 minutes 64%165 minutes 66%180 minutes 68%我们必须假设在这些日波动百分比上来设置止损，否则我们交易的原则(突破交易法)将变的有缺陷。
我们从交易中潜在的获利能力，通过日波动平衡来体现出来。
举个例子，用30分钟线交易，33%被止损掉了，还有67%有获利潜力。
第一个表格中显示，我们也有46%的机会不触及止损。
我们通过公式计算计算这些表格后，得出的最大赢利期望是：最大赢利期望= (Pw x (1-Al)) –((1-Pw) x Al)Pw 是= 第一张表格中，未触及止损的日子百分比。
Al 是= 第二张表格中，触及止损的日子百分比。
第一次区间突破: 计算出的最大赢利期望:15 minutes 9%30 minutes 13%45 minutes 20%60 minutes 22%75 minutes 21%90 minutes 22%105 minutes 25%120 minutes 25%135 minutes 28%150 minutes 26%165 minutes 25%180 minutes 25%我们看到区间突破和获利的最好组合发生在135分钟，在此处的最大赢利期望有28%。
必须记住这只是最大的可能获利，此时我们已经违反了，在日内反向区间突破点(正确的高点、低点)止损的。
这个测试的目的是，用来证明区间突破能成为交易系统建立的基本组成部分。
从第三张表格中我们可以看到，通过测试，每个时间段都有获利的可能，且这些时间段在开始3个小时内的第一次突破没有什么区别。
等止损的百分比减少时，获利同时也被减少了，这导致了在各个时间段中的区间突破对我们的获利来说没有什么不同，但从统计角度来看，135分钟的获利潜力最大(东部时间9:30~~11.45 )，因此我们就选它！五,入市规则现在我们来确定我们的交易结构，我们必须严格决定何种情况我们将进入开始交易一旦遇到标准的结构。
我们的交易策略的结构是十分迅速有效的，我们将一直等待直到美国东部时间上午11点45分，然后进入市场做多如果开盘(上午9点30分到11点45分)的高点被突破或者进入做空如果开盘的低点被突破。
最容易的确定这个方法是设置一个静止的命令在市场上买入在最高价格上一个变动价位的范围，一个静止的命令在市场上卖出在比最低价格低一个变动价位的范围。
就如这样一个例子，看看2004年1月2日的交易日。
开盘范围给出一个最高价格10510在上午10点58分，一个最低价格10462在上午10点。
在上午11点45分我们放置如下命令：买入预留在10511卖出预留在10461当市场价格接触到其中一个预留价格而开仓交易，我们将在市场中继续留着另一个预留单作为我们最初的止损价格。
如果那个止损价格被达到，那么我们进入市场的理由也将是有问题的。
我们的入市规则是相当简单的但是我们可能着眼于改变这些规则在两种情况下：1，我们可能几乎不能等到更多价格变动在突破开盘范围之后而在开始我们的交易之前。
举例来说,我们可能设置我们的预留价位在比最高价格高5点以及最低价格低5点的范围，在上面2004年1月2日的例子中就是在10515的价格买入和10457的价格卖出。
这样设置的理由是来防止出现市场行情刚刚触及我们的预留价格，就是刚刚超过最高或者最低价格就立即反转。
我们可以检验这个理论通过观察最大限度顺势行情在每次被触发的交易中，那就是最大限度的数量整个日内行情在我们愿意看到的情况下。
最大限度有利的行情没有交易成本节约规避代价净赢利/(亏损)0 2 40 107 (67)1 2 40 214 (174)2 6 168 309 (141)3 9 203 400 (197)4 11 238 490 (252)从表格中我们可以看到，在市场行情2次触及我们预留价格然后立即反转，总共产生40点亏损在一天的交易结束以后。
为了避免这样的情况我们采取用2点来代替1点来制定交易入市点。
无论如何，总共有109次交易因为样板和每次入市交易加上的一点将花费额外的107点对于剩下的交易，净亏损67点。
我们可以做出如下结论，等待大于1点的机会入市交易减少了系统整体的收益率。
二者选一地，一旦设置被触发我们应当等待一个回调在入市前。
例如，在2004年1月2日，一旦10462 的低价被突破，我们开始一个限价卖出指令在，说，5点更好在10467。
这里的威胁是我们可能错过最大的趋势变动如果价格不出现回调的话。
无论如何，我们将关注那些那样做。
我们需要检查最大变动价格不利于于我们入市价格：MAE 没有交易错过的交易节约净利润/(亏损)0 5 305 0 (305)1 6 348 103 (245)2 9 534 200 (334)3 11 634 294 (340)4 15 717 376 (341)我们可以得出如下结论等待一个回调在入市交易之前减少了整体的收益率，因为大多数有利可图的交易被错过了。