信用风险管理习题集
银行风险经理考试：信用风险管理
银行风险经理考试：信用风险管理1、多选关于损失类贷款，下列说法正确的是OOA.损失类贷款在借款人生产经营恢复正常且最新分类测评结果为关注三级（含）以上时，可直接认定为关注类B.损失类贷款上调为其他级次（江南博哥）后，3个月观察期内不得认定为更高级次C.损失类贷款上调为其他不良级次后，6个月观察期内不得认定为关注类D.不论何种情况经营行对损失类贷款不得直接认定为关注类正确答案：C,D2、单选农业银行信贷业务必须按（）、按程序、按制度办理。
A.授权（转授权）B.授意C.领导指示D.机构需要正确答案：A3、判断题在对企业财务现金流量分析时，银行需考虑企业不同发展时期的现金流特征。
正确答案：对4、多选中国银行业监督管理委员会、国家审计署、财政部等外部监管机构及其分支机构检查认定信贷资产风险分类级次应调整的，应该（）。
A.自收到正式通知起5个工作日内，经营行客户部门应确认有关风险信息，进行分类发起B.对重新测评结果不高于检查意见的，以测评结果作为最终认定结果C.对重新测评结果高于检查意见的，以检查意见对应类别的最高级次作为最终认定结果D.对重新测评结果高于检查意见的，经向检查机构反馈同意后，以测评结果作为最终认定结果正确答案：A,B,C5、多选以下属于非信贷资产的有OoA.现金、银行存款B.存放中央银行款项、存放同业款项、拆放同业及存放联行款项C.贵金属D.买入返售证券正确答案：A,B,C,D6、多选下列选项中，属于信用风险的是OA.结算风险B.利率风险C.违约风险D.系统风险正确答案：A,C7、多选符合下列（）情形的信贷资产，分类形态不得高于次级一级。
A.业务合同存在重大法律缺陷，或者银行重要债权凭证遗失，且本金或利息已逾期的信贷资产B.存在虚假贸易背景的表外信贷资产C.需要重组的贷款D.重组后的贷款如果仍然逾期，或借款人仍然无力归还贷款正确答案：A,B,C8、单选发放个人住房贷款时，贷款年限加上借款人年龄最长不得超过（）年。
信用风险管理相关试题
信用风险管理相关试题欢迎参加信用风险管理相关试题。
本次试题旨在测试您对信用风险管理的理解和应用能力。
请根据题目要求，选择最合适的答案或提供最符合要求的解答。
请您按照要求完成试题，合理利用时间。
1. 何为信用风险？A. 在信贷业务中发生的违约风险。
B. 企业在债务偿还方面面临的困难。
C. 金融机构由于其金融活动而面临的潜在损失。
D. 交易对手未能根据合同规定履行义务的风险。
2. 下列哪项不是国际上常见的信用风险管理措施？A. 信用担保B. 风险转移C. 减少信贷流失D. 降低利率3. 以下哪个因素不是导致信用风险增加的原因？A. 借款人经济状况的恶化B. 市场环境的不稳定C. 政府监管政策的收紧D. 企业规模的扩大4. 信用评级是信用风险管理的一个重要工具，下列哪个选项不是评级机构常用的信用评级等级？A. AAAB. A1C. CD. D5. 风险管理的目标之一是减少信用风险的发生概率和损失程度，以下哪种方式可以实现这一目标？A. 提高借款利率B. 加强信用审核流程C. 增加借款额度D. 接受更多高风险客户6. 信用风险管理中的压力测试是用来评估什么？A. 机构资本充足率的稳定性B. 信用评级的准确性C. 市场流动性的风险D. 操作风险的程度7. 金融机构在进行信用风险管理时，通常会考虑以下哪个因素？A. 借款人的信用评级B. 借款人的年龄性别C. 借款用途的安全性D. 借款人的身份证明8. 以下哪个指标是用来衡量信用风险管理效果的？A. 风险资产比例B. 坏账率C. 借款余额D. 利润增长率9. 信用风险分散是一种常用的管理策略，下列哪个选项是实现信用风险分散的方式？A. 扩大债务规模B. 选择具备多样性的借款人组合C. 提高借款利率D. 减少借款期限10. 金融机构应如何应对信用风险管理中的不利情况？A. 及时调整信用政策B. 扩大风险暴露C. 放宽信用审核标准D. 延长借款期限祝您顺利完成试题，取得优异的成绩！信用风险是指债权人在与借款人建立借贷关系时面临的潜在损失。
信用风险管理习题集
第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（D）A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生范围D.按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C）A.提取准备金B.为银行投保C.增加资本金D.增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是（B）A.风险来源的不确定性因素不同B.造成风险损失的结果不同C.两种风险的分布形态不同D.两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力，下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力（B）A.信用范围在增大B.信用风险技术发展C.人们对待信用的态度在改变D.监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型，简约模型和得分模型，下列说法中哪一项不是主要差别（B）A.模型的假设条件不同B.模型使用范围不同C.模型的实际使用效果不同D.模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是（B）A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B.提出推翻的风险评估技术C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于2001年的《巴塞尔新资本协议》内容的是（B）A.首次提出了资本充足率监管的国际标准B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C.提出市场风险的资本要求D.提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次（B）A.标准法，初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.流程，人员，系统D.内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（B）A.标准法，初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.违约概率，违约损失，违约头寸D.违约概率，违约损失，持有期限5、监管部门通过（）和（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A.事前监督，事后监督B.定期监督，临时监督C.非现场监督，现场监督D.长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法（C）A.外部评级机构的信用评级B.根据国家评级确定C.根据是否OCED国家确定D.根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议3的突破点（C）A.增加对股权资本的要求B.增加对系统风险监管的指标C.取消三级资本的作用D.提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级（D）A.Aaa2B.Baa1C.Baa3D.ba22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标，税前的利率倍数为，公司长期债务与股本的比率为35%。
第4章 信用风险管理(答案)
第4章信用风险管理一、单项选择1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款B.借款人C.银行D.经纪人2.信用风险是一种( B)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险B.非系统性风险C.既是系统风险又是非系统风险D.不是系统风险也不是非系统风险3.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（D）。
A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况4.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是(C )。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性5.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（B）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.KMV模型6.专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（D）。
A．债务人资本实力B．贷款抵押品C．经济或行业周期形势D．信贷专家的主观性7.在信用评分法中。
用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型为（C）。
A．账户管理评分模型B．追讨评分模型C．响应评分模型D．核销评分模型8.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ C )。
A．统计模型的估计与使用相对比较筒单B．统计模型具有明显的经济意义C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化9.根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（B）。
信用风险管理及其防范措施考核试卷
D.总资产周转率
19.在信用风险管理中，下列哪项措施不属于风险识别（）
A.财务报表分析
B.行业风险分析
C.信用评级
D.风险防范措施制定
20.下列哪个因素可能导致信用风险防范措施失效（）
A.风险防范措施不当
B.市场环境变化
C.借款人信息不准确
D.以上都是
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
D. Credit Metrics模型
16.下列哪个措施不属于信用风险控制的范畴（）
A.贷款审批
B.贷款担保
C.风险分散
D.法律法规
17.信用风险防范中，风险规避的主要方式是（）
A.拒绝贷款
B.提高贷款利率
C.贷款期限调整
D.要求提供担保
18.下列哪个指标可以反映企业的短期偿债能力（）
A.负债比率
B.速动比率
6.信用评级越高，借款人的信用风险越低。（）
7.信用风险转移可以完全消除银行面临的风险。（）
8.信用风险控制的主要目的是提高银行的贷款收益。（）
9.企业的盈利能力与其信用风险没有直接关系。（）
10.银行在选择贷款业务时，应该对所有潜在借款人一视同仁。（）
五、主观题（本题共4小题，每题5分，共20分）
9.偿债
10.风险规避
四、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. ×
5. ×
6. √
7. ×
8. ×
9. ×
10. ×
五、主观题（参考）
1.信用风险的主要表现形式包括借款人还款能力下降、违约、市场风险等，影响银行业务的贷款发放、资产质量、盈利能力等。
信用风险管理练习试卷5(题后含答案及解析)
信用风险管理练习试卷5(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．在单一法人客户基本信息分析中,申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括( )。
A．近2年经审计的资产负债表,利润表等;成立不足2年的客户,提交自成立以来的各年度报表B．营业执照(副本及复印件)和年检证明C．年度及最近月份存贷款及对外担保情况D．法定代表人身份证明及其必要的个人信息E．税务部门年检合格的税务登记证明和近2年税务部门纳税证明资料复印件正确答案：B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理2．在单一法人客户基本信息分析中,对于中长期授信,商业银行除了要求客户提交一些基本信息,商业银行还需要预计( )。
A．损益情况B．营运计划C．资产负债情况D．现金流量情况E．资金来源及使用情况正确答案：A，B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理3．商业银行对客户的财务分析主要有( )。
A．企业经营成果B．财务状况C．主管财务的工作人员能否胜任D．现金流量情况E．公司治理结构是否完善正确答案：A，B，D 涉及知识点：信用风险管理4．财务报表分析主要是对( )进行分析。
A．资产负债表B．人事安排表C．利润表D．资产负债表产品优质率表E．现金流量表5．根据国际最佳实践,财务报表分析应特别注重的主要内容有( )。
A．财务报表风险B．领导后备力量C．经营管理状况D．资产管理状况E．负债管理状况正确答案：A，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理6．对单一法人客户的财务状况进行分析时,企业财务比率分析主要包括( )。
A．现金流量分析B．盈利能力比率分析C．效率比率分析D．杠杆比率分析E．流动比率分析正确答案：B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理7．盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力,主要包括( )。
信用风险管理习题集
第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(D）A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生范围D.按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C)A.提取准备金B.为银行投保C.增加资本金D.增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对他们之间的主要差别描述不正确的是(B)A.风险来源的不确定性因素不同B.造成风险损失的结果不同C.两种风险的分布形态不同D.两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力,下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力(B)A.信用范围在增大B.信用风险技术发展C.人们对待信用的态度在改变D.监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型,简约模型和得分模型,下列说法中哪一项不是主要差别(B)A.模型的假设条件不同B.模型使用范围不同C.模型的实际使用效果不同D.模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则,提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是(B）A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B.提出推翻的风险评估技术C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于２00１年的《巴塞尔新资本协议》内容的是(B）A.首次提出了资本充足率监管的国际标准B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C.提出市场风险的资本要求D.提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次(B）A.标准法,初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法,标准法，高级计量法C.流程,人员，系统D.内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（Ｂ)A.标准法,初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.违约概率,违约损失,违约头寸D.违约概率,违约损失,持有期限5、监管部门通过（)和()等监督检查手段,实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A.事前监督，事后监督B.定期监督,临时监督C.非现场监督,现场监督D.长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法(Ｃ)A.外部评级机构的信用评级B.根据国家评级确定C.根据是否OCEＤ国家确定D.根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议３的突破点（C)A.增加对股权资本的要求B.增加对系统风险监管的指标C.取消三级资本的作用D.提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级(D)A.Aａa２B.Baａ1C.Ｂaa3D.ｂａ22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标,税前的利率倍数为3.７５，公司长期债务与股本的比率为35％。
信用风险管理及投资决策考核试卷
B.财务风险
C.市场风险
D.政策风险
答案：D
5.在信用风险管理中，哪一个模型主要用于评估借款人的违约概率？（）
A. KMV模型
B. CreditRisk+模型
C.信用评分模型
D.风险中性定价模型
答案：C
6.以下哪个行业的信用风险相对较高？（）
A.金融行业
B.高科技行业
C.公共事业
D.制造业
A.高科技行业
B.房地产行业
C.互联网行业
D.金融行业
答案：ABCD
18.投资组合的构建中，以下哪些做法有助于风险分散？（）
A.投资不同类型的资产
B.投资不同行业的资产
C.投资不同地域的资产
D.投资相同风险等级的资产
答案：ABC
19.在信用风险监测中，以下哪些信号可能预示潜在的信用风险？（）
A.借款人财务状况恶化
8.风险水平
9.预防性
10.保险精算
四、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. √
5. ×
6. √
7. √
8. ×
9. √
10.×
五、主观题（参考）
1.信用风险特征：潜在性、不确定性、传染性。影响：增加投资不确定性，降低预期收益，影响资产配置。风险管理：分散投资，信用评级，风险控制。
2.评估方法：信用评分模型、CreditRisk+、Merton模型。优点：量化风险，辅助决策。缺点：模型依赖性，市场变化适应性。
3.通过投资不同信用等级、行业、地域的资产来分散信用风险，降低单一信用风险事件的影响。
4.案例分析：违约债券导致投资组合价值下降。措施：加强信用监测，及时调整投资组合，利用信用衍生品对冲风险。
银行风险经理考试：信用风险管理测试题
银行风险经理考试：信用风险管理测试题1、多选根据银行相关规定：经营行应建立小企业简式快速贷款业务监测台帐，重点关注O农银规章[2010]49号规定。
A.抵（质）押物价值及变现能力变化情况B,主要投资（江南博哥）者及管理人员个人资信状况、健康状况C.企业产品销售及货款收回情况D.企业工资发放情况，水、电费缴纳情况，纳税情况是否正常正确答案：A,B2、判断题提取准备金用于覆盖非预期的贷款损失。
正确答案：错3、判断题现行信贷资产十二级分类中，农业银行内部，同一债务人在多个机构发生业务时，可以由不同机构分别做客户评价。
正确答案：错4、多选银行主要从信贷产行业政策把握、市场定位分析、（）等方面控制信贷风险。
A.客户经营B.押品管理C.内部流程控制D.参与客户经营决策正确答案：A,B,C5、判断⅛‘目至我行自然人客户信贷资产及所有表外信贷资产仍采用五级分类方式。
正确答案：错6、单选某客户经理拟提交一项房地产抵押担保加保证担保的贷款申请，则对贷前第二还款来源保障度测评，表述正确的是OOA.将房地产抵押担保、保证担保分开进行测评B.将房地产抵押担保、保证担保进行组合测评C.根据计划发放的贷款笔数对应的不同担保分开测评D.按不同担保方式分别测评，取分数较高的一项作为第二还款来源保障度的得分正确答案：B7、多选业银行在进行集团客户限额管理过程中，应注意的问题包括OcA.与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易B.尽量少用抵押，争取多用保证C.掌握充分信息，避免对集团总体过度授信D.统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制正确答案：A,C8、单选信用等级最低在（）客户，可以不提供100附旦保条件申请办理承兑业务。
A.AAA级（含）以上B.A级（含）以上C.AA级（含）以上D.未评级正确答案：C9、单选下列适用十二级分类管理的是OoA.县域法人客户贷款及担保类表外信贷资产B.法人客户及承诺类表外信贷资产C.自然人客户表内外信贷资产D.符合银监会规定的小企业标准的县域法人客户以外的法人客户担保类表外信贷资产正确答案：D10、多选对采取五级分类管理的表外信贷资产，满足以下（）条件的，应进行人工干预。
信用风险课后习题
信用风险管理试题1. 关于信用风险，下列表述正确的是（）。
A.衍生产品不存在信用风险B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失2. 假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率约为（）。
A. 0.02％B. 99.98％C. 17％D. 83％3. 与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注（）因素可能造成的影响。
A. 个体风险B. 非系统性风险C. 管理层风险D. 系统性风险4. 客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A. 资产规模B. 经营管理能力C. 偿债能力和偿债意愿D. 所负银行债务5. 下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A. 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C. 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失6. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5％，违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。
A. 15亿元B.12亿元C. 20亿元D. 30亿元7. 压力测试是为了衡量（）A. 违约概率B. 正常风险C. 极端不利情况下可能发生的损失D. 风险价值8.《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。
A.100%B.75%C.65%D.50%9. 计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下哪些变量？（）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限10. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。
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信用风险管理习题集
1301211851 信用风险管理张轩旗第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是 A. 按风险事故 B. 按损失结果 C. 按风险发生范围 D. 按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是 A. 提取准备金 B. 为银行投保 C. 增加资本金 D. 增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是 A. 风险来源的不确定性因素不同 B. 造成风险损失的结果不同 C. 两种风险的分布形态不同 D. 两种风险的数据频率不同
4、信用风险管理的发展多方面推动力，下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力 A. 信用范围在增大 B. 信用风险技术发展 C. 人们对待信用的态度在改变 D. 监管部门的推动和金融管制放松
5、信用风险分析的结构模型，简约模型和得分模型，下列说法中哪一项不是主要差别A. 模型的假设条件不同 B. 模型使用范围不同 C. 模型的实际使用效果不同 D. 模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是 A. 强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束 B. 提出推翻的风险评估技术 C. 提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求 D. 提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于2001年的《巴
塞尔新资本协议》内容的是 A. 首次提出了资本充足率监管的国际标准B. 强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C. 提出市场风险的资本要求1301211851 信用风险管理张轩旗 D. 提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次 A. 标准法，初级内部评级和高级内部评级B. 基本指标法，标准法，高级计量法C. 流程，人员，系统 D. 内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次 A. 标准法，初级内部评级和高级内部评级 B. 基本指标法，标准法，高级计量法 C. 违约概率，违约损失，违约头寸 D. 违约概率，违约损失，持有期限5、监管部门通过和等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确
保银行风险得以有效控制、处置 A. 事前监督，事后监督 B. 定期监督，临时监督 C. 非现场监督，现场监督 D. 长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法 A. 外部评级机构的信用评级 B. 根据国家评级确定 C. 根据是否OCED国家确定 D. 根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议3的突破点 A. 增加对股权资本的要求 B. 增加对系统风险监管的指标 C. 取消三级资本的作用 D. 提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级 A. Aaa2 B. Baa1 C. Baa3 D. ba2 2、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标，税前的利率倍数为，公司长期债务与股本的比率为35%。
根据这些信息，分析
师很可能会给这家公司评定一个什么样的初步信用级别 A. 投资级别 B. 投机级别 C. 非投资级别 D. 垃圾债级别3、内部评级的主要步骤中的前五和后四个分别是以什么为对象1301211851 信用风险管理张轩旗4、5、6、7、8、9、 A. 都是以发行公司为评价对象 B. 都是以发行证券为评级对象 C. 分别是发行对象和发行证券 D. 分别是发行证券和发行对象内部评级的评级结构主要是前五个步骤决定的，下面的说法中哪几个是对后四个步骤的正确描述？ A. 通过后面四个步骤的考察，通常会改变对前面评定的级别 B. 后面的四个步骤对评级的机构改变很小 C. 后面的四个步骤对评级的影响不大，但对偿还率的影响大D. 后面四个步骤是对前面五个步骤的必要补充，能够修正发行证券与发行实体之间信用评级的差距在ZETA信用评级模型中，下列变量中的哪
一项没有作用 A. 公司支付利税前的收益与总资产的比率 B. 公司支付利税前的收益与应付利息的比率 C. 公司的账面资产价值与市场价值的比率 D. 股东权益与总资本的比率根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB 的债务在一年内发生违约的概率大约是：A. % B. % C. % D. % 当信用评级机构对一家非金融企业进行信用评级时，他们对集中引用风险主要影响因素考虑顺序是 A. 首先考虑国家和宏观经济，再考虑公司的相关财务特征，最后是公司所处行业的竞争环境B. 首先考虑国家和宏观经济，再考虑公司所处行业的竞争环境，最后是公司的相关财务特征 C. 首先考虑公司所处行业的竞争环境，再考虑公司的相关财务特征，最后是国家和宏观经济 D. 首先考虑公司所处行业的竞争环境，再考虑国家和宏观经济，最后是公司的相关财务特征当信用评级机构对不同行业的公司进行信
用评级时，他们所考虑的信用等级影响因素是不一样的 A. 因此不同行业之的信用等级之间信用等级所表示的意义是不一样的 B. 不同行业在投资级和投机级之间的违约概率是不一样的C. 尽管不同行业之间评级的标准不一样，但相同等级代表相同的违约风险 D. 不同行业在投资级别的违约概率相同，但投机级别的违约概率相差很大。
下面这些时间中，哪一个事件不属于信用事件 A. 破产 B. 债券回购 C. 信用等级被降低1301211851 信用风险管理张轩旗 D. 支付被延迟第四章1、下面的这些事中，哪一个不属于信用事件？ A. 破产 B. 债券回购 C. 信用等级被降低 D. 支付被延迟2、在下列损失中，哪一个应该看成信用事件导致的损失？
1) 一个充分分散化的股票组合在1998年秋季于长期资本投资公司套利交易基金的危机引发市场下跌而产生的损
失2) 一个美国的投资者购买了一个日元债券，于美元与日元的汇率发生变化，日元贬值而遭受损失3) 1988年一个投资者持有RJR公司债券，当RJR公司发生250亿美元的杠杆赎买式收购时，评级机构把它的债务降级为非投资级别而产生了损失4) 一个持有市政债券的投资者，于税务机构决定不再对市政债券实施税收减免的优惠，而且不给予任何补偿而导致投资损失A. 只有3 B. 上述4种都是
C. 只有1和4是
D. 只有3和4是
3、下列说法中，解释了1971-1997年间违约率的中位数小于加权平均违约概率原因的是 A. 于计算违约概率的基数不同 B. 于在1971年和1997年发生了较高的加权违约率 C. 于发生比较大型公司的违约而使得价值加权为基数的违约率过高 D. 于隔年的违约率变化幅度比较大
4、已知一家公司发生违约的概率是每年30%，该公司在未来三年内未发生违约的概率
是多少？ A. 34% B. 48% C. 66% D. 90% 5、对BB信用等级债务5年的累积违约概率为15%，如果在第五年至第六年的边际违约概率为10%，对BB信用等级的债务，其6年的累积违约概率为多少？ A. 25% B. % C. 15% D. % 6、假定一个信用等级为BB 的债券在第一年、第二年和第三年的边际违约概率分别为3%，4%，5%。
信用等级为BB的债券在未来三年内的累积违约概率是 A. % 1301211851 信用风险管理张轩旗B. % C. % D. % 7、边际违约概率与累积违约概率之间有什么不同 A. 边际违约概率是指借款人在任意给定的年份发生违约的概率，而累积违约概率则是指借款人在制定的多个年份内发生违约的概率。
B. 边际违约概率是指借款人将会因为某个具体的信用事件而发生违约的概率，累积违约概率指对所有的信用事件发生违约的概率 C. 编辑违约概率是指借款人将
会发生违约的最小概率，而累积违约概率指借款人将会发生违约的最大概率。
D. A与C都对8、在违约模型评价的ROC曲线表示中，下列哪些说法正确 A. ROC曲线处于上方的模型具有更好的准确性 B. 如果两个模型的ROC曲线相交叉，则无法通过该方法来判断模型的准确性 C. 通过ROC曲线可以给出一个任意一个分割点犯第一和第二类错误的或有表D. A和C都是正确的9、关于违约模型评价的样本选择方面，下列哪些说法是正确的 A. 如果选择的评价样本与建立模型的样本在时间上没有交叉，给出的结果比较可靠 B. 如果选择的评价样本与建立模型的样本在空间上没有交叉，就是样本公司是完全不同的，给出的结果比较可靠C. 如果选择的评价样本与建立模型的样本在时间上没有交叉，空间上也没有交叉，则给出的结果比较可靠 D. 以上三种说法都正确10、一家公
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司信用评级为AA的交易对手在未来一年内发生违约的概率为%。
因此可以预期该公司在未来三个月内发生违约的概率为 A. 在0%~%之间 B. 正好是% C. 在%~%之间 D. 大于% 11、对BB信用等级债务5年的累积违约概率为15%，如果在第五年至第六年的边际违约概率为10%，对BB信用等级的债务，其6年的累积违约概率为多少？ A. 25% B. % C. 15% D. % 12、边际违约概率与累积违约概率之间有什么不同 A. 边际违约概率是指借款人在任意给定的年份发生违约的概率，而累积违约概率则是指借款人在制定的多个年份内发生违约的概率。
B. 边际违约概率是指借款人将会因为某个具体的信用事件而发生违约的概率，累积违约概率指对所有的信用事件发生违约的概率
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