巴塞尔协议1.2.3的区别
巴塞尔协议123的异同
巴塞尔协议123的异同巴塞尔协议123是国际上关于银行监管的重要法规，它包括了巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III三个阶段。
虽然这三个协议在时间上有所间隔，但它们都旨在加强银行业的资本充足性和风险管理，以提高全球金融系统的稳定性。
以下是巴塞尔协议123的异同点：异同一：资本充足性要求巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的资本充足性提出了要求。
其中，巴塞尔协议I于1988年发布，规定了资本充足性的最低要求为8%，以确保银行具备足够的资本来应对风险。
巴塞尔协议II于2004年发布，进一步细化了资本充足性要求，并引入了内部评级制度，以更好地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III于2010年发布，针对全球金融危机的教训，进一步提高了资本充足性要求，并引入了资本缓冲区概念，要求银行在金融危机期间保持更高水平的资本充足性。
异同二：风险权重计算方法巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III在风险权重计算方法上也存在异同。
巴塞尔协议I采用了简单的标准方法，将不同类别的资产分为不同风险权重，以计算银行的风险加权资产。
巴塞尔协议II引入了内部评级制度，允许银行根据自身的内部评级体系计算风险权重，以更准确地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III进一步增加了对风险权重计算方法的要求，要求银行更加准确地评估信用风险、市场风险和操作风险，并提出了更严格的风险权重计算方法。
异同三：流动性风险管理巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的流动性风险管理提出了要求。
巴塞尔协议II要求银行建立稳定的融资结构和流动性缓冲区，以应对紧急情况下的流动性压力。
巴塞尔协议III进一步细化了流动性风险管理要求，要求银行制定流动性应急计划，并加强监测和报告流动性风险。
异同四：监管合规和市场纪律巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都强调了银行的监管合规和市场纪律。
巴塞尔协议I要求银行建立合适的内部控制和审计机制，以确保银行的合规性。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比通用课件
要求进行了细化。
杠杆率的要求对比
总结词
巴塞尔协议II没有明确提出杠杆率的要求，而巴塞尔协议 III则引入了杠杆率作为补充指标，要求银行的杠杆率应 达到3%。
我国银行业的应对策略和建议
应对策略
我国银行业应该积极应对巴塞尔协议IV的要 求，加强资本管理和风险管理，提高资本充 足率和风险防控能力。同时，应该加强与国 际监管部门的合作，了解国际金融监管的最 新动态和趋势，及时调整自身的经营策略和 风险管理策略。
建议
我国银行业应该加强学习和研究，深入理解 巴塞尔协议IV的内容和要求，掌握新的监管 工具和指标。同时，应该加强与监管部门和 同业的沟通与交流，共同推动我国银行业的 发展和稳定。此外，应该注重人才培养和引
流动性覆盖率的要求对比
总结词
巴塞尔协议II没有明确提出流动性覆盖率的要求，而巴 塞尔协议III则引入了流动性覆盖率作为补充指标，要求 银行的流动性覆盖率应达到150%。
详细描述
巴塞尔协议II主要关注银行的资本充足率和资产负债表 结构，而没有对流动性风险做出明确要求。然而，随着 金融市场不确定性的增加和市场波动的加剧，流动性风 险逐渐受到重视。因此，巴塞尔协议III引入了流动性覆 盖率作为补充指标，要求银行的流动性覆盖率应达到 150%。流动性覆盖率的计算方法是将银行持有的高质 量流动性资产除以银行未来30日的净现金流出量，旨 在控制银行应对短期流动性风险的能力。
05
巴塞尔协议II和III的未来 发展
巴塞尔协议IV的进展情况
巴塞尔协议一二三比较分析
三、银行风险的分类
调研方法
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银行风险
操作风险
操作风险是指由于不完善或有问题的内 部操作过程、人员、系统或外部事件而 导致的直接或间接损失的风险。
第二部分
巴塞尔协议
一、产生背景
1、放松管制成为全球银行监管的普片趋势； 2、全球经济一体化趋势不断加强，金融领域的创新活动日 渐活跃； 3、跨国资本流动规模不断扩大；
银行风险
由于信用活动中存在的不确定性而导致 银行遭受损失的可能性，确切地说，是 所有因客户违约而引起的风险。比如资 产业务中借款人无法偿还债务引起的资 产质量恶化；负债业务中的存款人大量 提取现款形成挤兑等等。
三、银行风险的分类
市场风险
市场风险是金融体系中最常见的风险之一，
1、监管方式多样化； 2、监管风险全面化； 3、监管技术先进化。
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巴塞尔协议
五、巴塞尔协议Ⅲ
主要内容：
1、多层次分类银行资本，提高资本充足率。
（1）重新定义资本构成
实收资本/普通股 留存收益
核心一 一级 级资本 需调整计入 资本
资本公积 少数股东权益 未分配利润
有的外汇资产或负债因汇率波动而造成价值增减的不确 定性。随着银行业务的国际化，商业银行的海外资产和 负债比重增加，商业银行面临的汇率风险将不断加大。
三、银行风险的分类
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银行风险
流动性风险
狭义：指商业银行没有足够的现金来弥补 客户存款的提取而产生的支付风险； 广义：除了包含狭义的内容外，还包括商 业银行的资金来源不足而未能满足客户合 理的信贷需求或其它即时的现金需求而引 起的风险。
巴塞尔协议
巴塞尔协议简介巴塞尔协议是国际金融监管机构巴塞尔银行监管委员会制定的一系列金融监管准则的总称。
巴塞尔协议旨在确保全球金融体系的安全稳定，并预防金融危机的发生。
本文将对巴塞尔协议的背景、主要内容以及对金融业的影响进行详细介绍。
背景金融危机的爆发使得全球金融监管重新成为焦点。
2007年至2008年的次贷危机揭示了银行业风险管理的不足，并使金融风险监管成为各国政府的重要议题。
为解决这个问题，巴塞尔银行监管委员会于1974年成立，并开始制定一系列金融监管准则，这就是巴塞尔协议。
主要内容巴塞尔协议包括三个主要版本：巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
巴塞尔协议I巴塞尔协议I于1988年发布，主要目标是规定银行的资本充足率要求。
根据协议，银行需要根据其风险暴露水平设置相应的资本充足率。
这就意味着银行必须为可能发生的损失持有一定数量的资本。
同时，协议也明确了资本的定义，包括核心资本和附加资本。
巴塞尔协议II巴塞尔协议II于2004年发布，是对巴塞尔协议I的修订和升级。
在协议II中，增加了更多的要求和准则，以进一步提高银行的风险管理能力。
协议II引入了内部资本评估过程（ICAAP）和向外提供的透明度，要求银行进行全面的风险评估和风险管理。
此外，协议II还明确了银行业务的需求和风险管理要求。
巴塞尔协议III巴塞尔协议III于2010年发布，对协议II进行了补充和完善。
协议III主要是为了进一步提高银行对市场风险和流动性风险的管理能力，并增加对资本充足率的要求。
协议III规定了更严格的资本充足率标准，并强化了银行的资本监管。
影响巴塞尔协议对于金融业和全球金融体系都产生了深远的影响。
银行风险管理能力提升通过巴塞尔协议的实施，银行被迫提高对风险的认知和管理能力。
银行需要更加细致地评估和监控风险，并制定相应的风险管理策略。
这有助于提高银行的抗风险能力，降低金融风险的发生概率。
全球金融体系的稳定巴塞尔协议的实施有助于增强全球金融体系的稳定性。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比
巴塞尔协议III的具体要求（ 巴塞尔协议III的具体要求（2） III的具体要求
为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观 经济的影响，协议给出了从2013 2019年 2013经济的影响，协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡 全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限 期。全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限 从现行要求的4% 上调至 6% ， 过渡期限为 2013 年 升至 4.5% ， 过渡期限为2013 升至4 2013年 从现行要求的 4 上调至6 2014年 2014年为5.5%，2015年达6%。 2015年 同时，协议将普通股最低要求从2 提升至4 同时 ， 协议将普通股最低要求从 2% 提升至 4.5% ， 过渡期 限为2013 年 升至3 2014年 升至4 2015年升至4 限为 2013年升至 3.5% ， 2014 年 升至 4% ， 2015 年 升至 4.5% 。 2013 截至2019年 截至 2019年1 月 1 日 ， 全球各商业银行必须将资本留存缓 2019 冲提高到2.5%。 提高到2
巴塞尔协议II的三大支柱 巴塞尔协议II的三大支柱 II
最低资本要求： 最低资本充足率 达到8 资本充足率达到 而银行的核 1. 最低资本要求 ： 最低 资本充足率 达到 8% ， 而银行的 核 心资本充足率应为 应为4 目的是使银行对风险更敏感， 心资本充足率 应为 4% 。 目的是使银行对风险更敏感 ， 使 其运作更有效。其中信用风险资本计提包括： 风险资本计提包括 其运作更有效。其中信用风险资本计提包括：（1）标准 基础内部平等法， 法，（2）基础内部平等法，（3）进阶内部评等法 监管部门监督检查： 2. 监管部门监督检查 ： 监管者通过监测决定银行内部能 否合理运行，并对其提出改进的方案。 否合理运行，并对其提出改进的方案。 3. 市场制约机能， 即市场纪律： 要求银行及时公开披露 市场制约机能 ， 即市场纪律 ： 包括资本结构、 风险敞口、 资本充足比率、 包括资本结构 、 风险敞口 、 资本充足比率 、 对资本的内 部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。 部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。
巴塞尔协议一二三
谢谢！
亮点：
新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。确立了微观 审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业 银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将 对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生 深远影响。
巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的区别：
《巴塞尔协议Ⅰ》关于银行的资本与加权风险资产余额的比例不得低于8%的 资本充足率要求是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性之最重要的指标。 随着积极的发展随着金融环境的变化和金融创新的发展，以8%的资本充足率 为主要的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要，它主要反映银 行信用风险的资本要求，忽视了金融中介操作风险的资本要求，且对风险的 分类较粗。
背景：
巴塞尔协议Ⅰ实行十多年来，一方面，已成为名副其实的国际 银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金 融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新 层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显 得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全 世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的 责难。 在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议， 决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。
核心：
核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调 了两点： 1、任何银行的国外机构都不能逃避监管； 2、母国和东道国应共同承担的职责。
亮点：
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量 表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机 有关的国际风险。
巴塞尔协议Ⅱ
2.扩大资本对风险的覆盖范围和提高资本对风险的敏感度，降 低监管资本套利的可能性
巴塞尔协议ⅠII和III的对比资料课件
主要内容与特点
资本质量与数量
巴塞尔协议Ⅲ提高了核心资本充足率的 要求，并引入了杠杆率作为补充监管指
标。
风险加权资产
对不同类型资产的风险权重进行更细 致的划分，以反映风险的真实情况。
流动性覆盖率
引入流动性覆盖率（LCR）和净稳定 融资比率（NSPR）来衡量银行的流 动性风险。
逆周期资本缓冲
建立逆周期资本缓冲机制，以应对经 济周期波动对银行体系稳定性的影响 。
内容：巴塞尔协议Ⅱ包 括三大支柱——资本充 足率、监管部门监督检 查和市场纪律。其中， 资本充足率要求分为最 低资本要求和监督检查 资本要求两部分。
特点
03
04
05
1. 引入了内部评级法， 允许银行使用自己的内 部数据评估风险。
2. 强调了三大支柱的重 要性，以增强银行体系 的稳健性。
3. 引入了标准化法，作 为内部评级法的补充， 以覆盖未在内部评级法 中涵盖的风险。
未来的国际合作将更加注重标准和规则的统一，推动全球监管标准的制定和实施，减少 监管套利。
国际合作将更加关注发展中国家和新兴市场的诉求
未来的国际合作将更加关注发展中国家和新兴市场的诉求，加强对其金融体系建设的支 持和指导，促进全球金融稳定和发展。
THANKS
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巴塞尔协议Ⅱ
背景与目的
背景
巴塞尔协议Ⅰ在实施过程中，逐渐显现出其局限性，如风险 覆盖不足、顺周期性等。这促使监管机构考虑制定更全面的 资本监管框架。
目的
巴塞尔协议Ⅱ旨在通过引入内部评级法、标准化法等更灵活 的风险计量方法，提高资本监管的风险敏感性，以增强银行 抵御风险的能力。
主要内容与特点
01
02
风险管理的未来发展
巴塞尔协议Ⅰ II和III的对比
巴塞尔协议III的主要内容（1、2、3）
1、提高资本充足率要求：对核心一级资本、一级资本充足率 的最低要求有所提高，引入了留存资本，提高银行吸收经济 衰退时期损失的能力，建立于信贷过快增长挂钩的反周期超 额资本区间。 2、严格资本扣除限制：对少数股权、商誉、递延税资产、金 融机构普通股的非并表投资。债务工具和其他投资性资产的 为实现收益、拨备额与与其亏损、固定收益养老基金资产和 负载等计入资本的要求有所改变。 3、扩大风险资产覆盖范围：提高“再资产证券化风险暴露” 的资本要求，增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的 资本要求，提高场外衍生品交易（OTC derivatives）和证券 融资业务（SFTS）的交易对手风险（CCR）的资本要求等。
巴塞尔协议规定，到１９９２年底，所有签 约国从事国际业务的银行其资本与风险加权 资产的比率应达到８％，其中核心资本至少 为４％。 巴塞尔协议规定，从１９８７年底到１９９ ２年底为实施过渡期， １９９２年底必须达 到８％的资本对风险加权资产的比率目标。
88年协议的问题
只考虑了信用风险,而事实上银行要承 担许多非信用风险性质的风险,包括市 场风险,操作风险等
巴塞尔协议III产生的原因
一场席卷全球的金融危机暴露了监管体系的很多不足， 对金融监管制度的有效性提出了重大挑战。危机之后 各方展开了深入的讨论，探索如何改进新巴塞尔协议 （巴塞尔协议II），构建更完善的监管框架。很快， 各方就宏观审慎、逆周期、风险的识别和准确计量等 方面进行监管改革达成了共识，形成了巴塞尔协议 III监管框架，作为对巴塞尔协议II的补充。
限为 2013 年升至 3.5% ， 2014 年升至 4% ， 2015 年升至 4.5% 。
截至2019 年1 月1 日，全球各商业银行必须将资本留存缓 冲提高到2.5%。
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巴塞尔协议1巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
Herstatt银行和富兰克林银行倒闭的第二年，即1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。
这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。
1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出。
这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化。
比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等，由此体现“监督必须充分”的监管原则。
两个巴塞尔协议因此也就没有实质性差异：总体思路都是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。
但是两者对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。
各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就无从体现。
巴塞尔协议2(in 2004, cover market,credit and operational risk) 新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。
三大支柱的内容概括如下：银行业是一个高风险的行业。
20世纪80年代由于债务危机的影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对信用风险的防范管理。
巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。
在近十几年中，随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准，资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。
正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议。
新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”（最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律）要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
1、第一支柱——最低资本规定新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，1并为计量风险提供了几种备选方案。
关于信用风险的计量。
新协议提出了两种基本方法。
第一种是标准法，第二种是内部评级法。
内部评级法又分为初级法和高级法。
对于风险管理水平较低一些的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。
根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。
当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。
其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供，高级法则允许银行测算其他必须的数值。
类似的，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。
2、第二支柱——监管部门的监督检查委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充。
具体包括：（1）监管当局监督检查的四大原则。
原则一：银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。
原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。
若对最终结果不满足，监管当局应采取适当的监管措施。
原则三：监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。
原则四：监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。
（2）监管当局检查各项最低标准的遵守情况。
银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。
作为监管当局检查内容之一，监管当局必须确保上述条件自始至终得以满足。
委员会认为，对最低标准和资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。
（3）监管当局监督检查的其它内容包括监督检查的透明度以及对换银行帐薄利率风险的处理。
3、第三支柱——市场纪律委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。
新协议在适用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本充足率四个领域制定了更为具体的定量及定性的信息披露内容。
监管当局应评价银行的披露体系并采取适当的措施。
新协议还将披露划分为核心披露与补充披露。
委员会建议，复杂的国际活跃银行要全面公开披露核心及补充信息。
关于披露频率，委员会认为最好每半年一次，对于过时失去意义的披露信息，如风险暴露，最好每季度一次。
不经常披露信息的银行要公开解释其政策。
委员会鼓励利用电子等手段提供的机会，多渠道的披露信息。
巴塞尔协议3协议规定，全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。
同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。
截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。
另外，协议维持目前资本充足率8%不变；但是对资本充足率加资本缓冲要求在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。
最低普通股比例加资本留存缓冲比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。
此次协议对一级资本提出了新的限制性定义，只包括普通股和永久优先股。
会议还决定各家银行最迟在2017年底完全接受最新的针对一级资本的定义。
与前两版本相比，《巴塞尔协议Ⅲ》的主要变化是提高了对资本充足率的要求，引入流动性监管概念，并加大了对系统性风险的重视程度。
《巴塞尔协议Ⅲ》是对《巴塞尔协议Ⅱ》的完善而非替代，更多地体现为同一层次的补充提高：以资本质量补充资本数量监管，以流动性监管补充资本监管，以宏观审慎监管补充微观审慎监管，以杠杆率补充资本充足率监管等。
一、资本要求更加严格，资本数量与质量并重银行资本范围的定义更严格。
根据《巴塞尔协议Ⅲ》，资本工具仅分为一级资本和二级资本，取消《巴塞尔协议Ⅱ》中专门用于抵御市场风险的三级资本，市场风险所需资本应与信用风险同等对待。
其中一级资本必须能在银行持续经营的条件下吸收损失，主要包括普通股和永久优先股。
此外银行还需建立留存超额资本，由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成，确保银行持有缓冲资金用于在金融危机时期“吸收”损失。
二级资本必须能在银行破产清算的条件下吸收损失，取消了《巴塞尔协议Ⅱ》中的二级资本子项。
此外，银行还需建立反周期超额资本，由普通股权益或者其它能够完全吸收损失的资本组成，目的是当信贷过度增长时，实现银行体系的宏观审慎目标，弱化银行体系与实体经济之间的负反馈效应。
不同类型资产的风险权重评估方式调整。
一是调整交易对手信用风险权重。
在与大型金融机构或与对冲基金、主权财富基金等传统监管领域之外的金融机构进行交易时，要增加风险权重。
二是降低对外部评级的依赖，增加资产证券化产品风险权重。
三是加大对表外风险的重视，将表外风险视同表内风险管理。
资本充足率要求大幅提高。
一是大幅提升了对银行业一级核心资本充足率的要求水平。
截至2015年1月，商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限，将从现行的2%提高至4.5%。
二是引入了2.5%的留存超额资本。
一旦银行的资本留存缓冲比率达不到该要求，监管机构将限制银行拍卖、回购股份和分发红利等。
三是要求银行保有0-2.5%的逆周期监管资本。
二、提高流动性监管要求，增强银行流动性管理能力金融危机爆发之前，全球并不存在一个统一协调的银行业流动性监管标准。
《巴塞尔协议Ⅲ》明确提出了两大流动性监管指标和四个方面的监测工具，其中，两大流动性监管指标是未来具有强制约束力的核心。
两大流动性监管指标。
一是流动性覆盖比率[1]不低于100%，目的在于增加银行短期流动性来应对突发的流动性中断情况，提高商业银行抵御短期流动性风险的能力，确保银行有充足的高质量流动资产来渡过持续一个月的高压情境。
二是净稳定融资比率[2]应大于100%，旨在反映银行资产与负债的匹配程度，鼓励银行通过结构调整减少短期融资的期限错配、增加长期稳定资金来源，提高商业银行在更长期内抵御流动性风险的能力。
四个方面的流动性监测工具。
分别是合同期限错配[3]、融资集中度[4]、可用的无变现障碍资产[5]和与市场有关的监测工具[6]。
三、新增杠杆比率指标，加强银行表内外资产监管为防止银行利用表外公司和风险加权等方法来隐藏资产负债表的真实规模，《巴塞尔协议Ⅲ》引入与风险不挂钩的杠杆比率。
要求银行持有的一级资本金占非权重资产的比率达到3%，并将于2013年至2017年期间进入“测试阶段”，最终比率上限最早于2018年确定。
四、关注系统重要性银行，防范系统性风险以往的监管着眼于对银行个体的监管，忽略了银行经营活动中产生的风险在同业中传导而导致的系统性风险。
特别是在金融危机中，这种风险又因为银行业从事过度的表外衍生业务以及资产证券化而放大。
《巴塞尔协议Ⅲ》要求被各国监管机构定义为“系统性重要的银行”（systematic important bank，SIB）的银行持有专门用于防范系统性风险的附加资本。