期货从业考试期货基础知识第八章金融期货试题
2024年期货从业资格之期货基础知识通关试题库(有答案)
2024年期货从业资格之期货基础知识通关试题库(有答案)单选题（共45题）1、上证综合指数、深证综合指数采用的编制方法是（）。
A.算术平均法B.加权平均法C.几何平均法D.累乘法【答案】 B2、如果某种期货合约当日无成交，则作为当日结算价的是（）。
A.上一交易日开盘价B.上一交易日结算价C.上一交易日收盘价D.本月平均价【答案】 B3、关于看涨期权的说法，正确的是（）。
A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险【答案】 D4、中国金融期货交易所的会员按照业务范围进行分类，不包括（）。
A.交易结算会员B.全面结算会员C.个别结算会员D.特别结算会员【答案】 C5、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当取得( )资格。
A.金融期货经纪业务B.商品期货经纪业务C.证券经纪业务D.期货经纪业务【答案】 A6、期货合约标准化指的是除（）外，其所有条款都是预先规定好的，具有标准化的特点。
A.交割日期B.货物质量C.交易单位D.交易价格【答案】 D7、下列关于跨币种套利的经验法则的说法中，正确的是（）。
A.预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B 货币期货合约B.预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约，买入B 货币期货合约C.预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约D.预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约【答案】 A8、某记账式附息国债的购买价格为100．65，发票价格为101．50，该日期至最后交割日的天数为160天。
则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（）。
A.1.91％B.0.88％C.0.87％D.1.93％【答案】 D9、6月份，某交易者以200美元/吨的价格买入4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。
2024年期货从业资格之期货基础知识通关题库(附答案)
2024年期货从业资格之期货基础知识通关题库(附答案)单选题（共45题）1、所谓有担保的看跌期权策略是指( )。
A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B.一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D.一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合【答案】 D2、()是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。
A.ESB.VaRC.DRMD.CVAR【答案】 B3、当期货价格低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（）。
A.买入现货股票，持有一段时间后卖出B.卖出股指期货，同时买入对应的现货股票C.买入股指期货，同时卖出对应的现货股票D.卖出股指期货，持有一段时间后买入平仓【答案】 C4、证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报( )备案，并按照规定履行信息披露义务。
A.期货公司B.所在地中国证监会派出机构C.期货交易所D.期货业协会【答案】 B5、我国“五位一体”的期货监管协调机构不包含（）。
A.中国证监会地方派出机构B.期货交易所C.期货公司D.中国期货业协会【答案】 C6、在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是（）。
A.外汇现货本身B.外汇期货合约C.外汇掉期合约D.货币互换组合【答案】 B7、3月5日,某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约,价格分别为15550元/吨和15650元/吨。
3月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。
该套利交易的价差（）元/吨。
A.扩大90B.缩小90C.扩大100D.缩小100【答案】 C8、当现货供应极度紧张而出现的反向市场情况下，可能会出现（）的局面，投机者对此也要多加注意，避免进入交割期发生违约风险。
A.近月合约涨幅大于远月合约B.近月合约涨幅小于远月合约C.远月合约涨幅等于远月合约D.以上都不对【答案】 A9、（）是期权合约中约定的、买方行使权利时购买或出售标的资产的价格。
2022年期货从业资格《期货基础知识》试题及答案(最新)
2022年期货从业资格《期货基础知识》试题及答案(最新)1、[题干]我国目前的期货交易所中，采取分级结算制度的期货交易所是()。
A.中国金融期货交易所B.郑州商品交易所C.大连商品交易所D.上海期货交易所【答案】A【解析】中国金融期货交易所采取分级结算制度。
2、[题干]期货市场上套期保值规避风险的基本原理是()A.同种商品的期货价格和现货价格走势一致B.期货价格比现货价格变动得更频繁C.期货市场上的价格波动频繁D.现货市场上的价格波动频繁【答案】A【解析】套期保值规避风险的基本原理在于：对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同，并且随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格趋于一致。
3、[题干]空头套期保值者是指()。
A.在现货市场做空头，同时在期货市场做空头B.在现货市场做多头，同时在期货市场做空头C.在现货市场做多头，同时在期货市场做多头D.在现货市场做空头，同时在期货市场做多头【答案】B【解析】空头套期保值是投资者在现货市场中持有资产，在相关的期货合约中做空头的状态。
4、[题干]以下属于技术分析形态分析中反转形态的是()。
A.楔形B.矩形C.V形D.双重顶【答案】CD【解析】反转形态包括：双重顶和双重底、头肩顶和头肩底、三重顶和三重底、圆弧顶、圆弧底、V形形态等。
5、[题干]期货市场价格发现功能够使期货合约转手极为便利，可以不断地产生期货价格，进而连续不断地反映供求变化。
这体现了期货市场价格形成机制的()。
A.公开性B.连续性C.预测性D.性【答案】B【解析】期货市场的价格形成机制较为成熟和完善，能够形成真实有效地反映供求关系的期货价格。
这种机制下形成的价格具有公开性、连续性、预测性和性的特点。
价格发现功能的连续性表现为，期货合约转手极为便利，因此能不断地产生期货价格，进而连续不断地反映供求关系。
期货从业：期货基础知识试题及答案
期货从业：期货基础知识试题及答案1、判断题.期货交易所不允许在实物交割时，实际交割的标的物的质量等级与期货合约规定的标准交割等级有所差别（）正确答案：错2、判断题为了保证期货交易顺利进行，许多期货交易所（江南博哥）都允许用与标准品有一定等级差别的商品作替代交割品（）正确答案：对3、多选关于上海期货交易所的铜期货合约，以下表述正确的有（）A.最小变动价位为10元/吨B.最后交易日为合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）C.交割日期为合约交割月份的16日至20日（遇法定假用顺延）D.交易单位为5吨/手正确答案：A, B, C, D4、多选下列商品中，（）不适合开展期货交易A.西瓜B.白银C.电脑芯片D.活牛正确答案：A, C5、单选期货投资基金业最发达的国家是（）。
A.英国B.比利时C.美国D.日本正确答案：C参考解析：期货投资基金业以美国最发达，其期货投资基金的监管制度也最为成熟。
6、单选一般情况下，结算会员收到通知后必须在（）将保证金交齐，否则不能继续交易A.七日内B.三日内C.次日交易所开市前D.当日交易结束前正确答案：C7、单选我国期货经纪公司不能够（）A.对客户账户进行管理，控制交易风险B.保证客户取得利润C.充当客户的交易顾问D.为客户提供期货市场信息正确答案：B8、单选下列对期货基金组织结构的描述，不正确的是（）。
A.交易经理受聘于商品交易顾问B.期货佣金商受托于交易经理C.托管者受托于商品基金经理D.交易经理受聘于商品基金经理正确答案：A参考解析：交易经理受聘于商品基金经理。
9、单选采用（）方式，无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。
A.正向市场买入保值B.反向市场卖出保值C.基差走强交易D.基差交易正确答案：D10、判断题交割日期是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割方式了结未平仓合约的时间（）正确答案：对11、单选商品交易所是（）A.交易的商品通常是工业制成品B.商品交易不必在交易所内进行C.交易的商品成交后必须交割实物D.有固定组织形式的商品市场正确答案：D12、单选在基差交易中，卖方叫价是指（）。
期货从业资格之期货基础知识测试卷附带答案
期货从业资格之期货基础知识测试卷附带答案单选题（共20题）1. 在现货市场和期货市场上采取方向相反的买卖行为，是（）。
A.现货交易B.期货交易C.期权交易D.套期保值交易【答案】 D2. 某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝期货合约变为（）元/吨时，价差是缩小的。
A.16970B.16980C.16990D.16900【答案】 D3. 某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元/欧元，后又在1.3250美元/欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（）美元。
A.盈利500B.亏损500C.亏损2000D.盈利2000【答案】 C4. 下列企业的现货头寸属于多头的情形是()。
A.企业已按固定价格约定在未来出售某商品或资产B.企业尚未持有实物商品或资产C.企业持有实物商品或资产，或已按固定价格约定在未来购买某商品或资产D.企业已按固定价格约定在未来出售某商品或资产，但尚未持有实物商品或资产【答案】 C5. 买进看涨期权的损益平衡点是（）。
A.期权价格B.执行价格-期权价格C.执行价格D.执行价格+权利金【答案】 D6. 中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交割日为（）。
A.最后交易日后第一个交易日B.最后交易日后第三个交易日C.最后交易日后第五个交易日D.最后交易日后第七个交易日【答案】 B7. 20世纪70年代初，（）被（）取代使得外汇风险增加。
A.固定汇率制；浮动汇率制B.浮动汇率制；固定汇率制C.黄金本位制；联系汇率制D.联系汇率制；黄金本位制【答案】 A8. 在正向市场中熊市套利最突出的特点是（）。
A.损失巨大而获利的潜力有限B.没有损失C.只有获利D.损失有限而获利的潜力巨大【答案】 A9. 6月11日，菜籽油现货价格为8800元/Ⅱ屯。
期货从业资格之期货基础知识练习试题和答案
期货从业资格之期货基础知识练习试题和答案单选题（共20题）1. 利率互换交易双方现金流的计算方式为（）。
利率互换交易双方现金流的计算方式为（）。
A.均按固定利率计算B.均按浮动利率计算C.既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算D.一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算【答案】 D2. 会员如对结算结果有异议，应在下一交易日开市前30分钟内以书面形式通知（）。
会员如对结算结果有异议，应在下一交易日开市前30分钟内以书面形式通知（）。
A.期货交易所B.证监会C.期货经纪公司D.中国期货结算登记公司【答案】 A3. 下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（）。
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（）。
A.股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低B.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高C.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低D.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高【答案】 D4. 交易者以75200元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大亏损限制为100元/吨，因此下达止损指令时设定的价格应为（）元/吨。
（不计手续费等费用）交易者以75200元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大亏损限制为100元/吨，因此下达止损指令时设定的价格应为（）元/吨。
（不计手续费等费用）A.75100B.75200C.75300D.75400【答案】 C5. （）不属于期货交易所的特性。
（）不属于期货交易所的特性。
A.高度集中化B.高度严密性C.高度组织化D.高度规范化【答案】 A6. PTA期货合约的最后交易日是（）。
PTA期货合约的最后交易日是（）。
A.合约交割月份的第12个交易日B.合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)C.合约交割月份的第10个交易日D.合约交割月份的倒数第7个交易日【答案】 C7. 卖出套期保值是为了（）。
卖出套期保值是为了（）。
A.规避期货价格上涨的风险B.规避现货价格下跌的风险C.获得期货价格上涨的收益D.获得现货价格下跌的收益【答案】 B8. 下列关于转换因子的说法不正确的是（）。
2022年期货从业资格《期货基础知识》试题及答案(最新)
2022年期货从业资格《期货基础知识》试题及答案(最新)1、[题干]某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。
为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者可利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行()。
A.多头套期保值B.空头套期保值C.卖出套期保值D.买入套期保值【答案】BC【解析】考查空头套期保值的定义。
2、[题干]()是指持有方向相反的同一月份合约的会员(客户)协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约接交易所规定的价格由交易所代为平仓，同时按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单的交换行为。
A.交割B.平仓C.现货转期货D.期货转现货【答案】D3、[题干]沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。
( )【答案】A【解析】沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。
故本题答案为A。
4、[题干]对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是()。
(不计手续费等费用)A.期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值B.不完全套期保值，且有净损失C.不完全套期保值，且有净盈利D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断【答案】B【解析】基差走强表现为：现货价格涨幅超过期货价格涨幅;或现货价格跌幅小于期货价格跌幅。
5、[题干]1982年，美国( )上市交易价值线指数期货，标志着股指期货的诞生。
A.芝加哥商业交易所(CME)B.芝加哥期货交易所(CBOT)C.堪萨斯期货交易所(KCBT)D.纽约期货交易所(NYBOT)【答案】C【解析】1982年堪萨斯期货交易所(KCBT)开发出价值线综合指数期货合约，使股票价格指数也成为期货交易品种。
6、[题干]中金所国债期货结算，按照当日()对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算A.算术平均价B.收盘价C.结算价D.开盘价【答案】期货实行每日无负债结算制度，结算时按照结算价对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算，选择C7、[题干]根据《期货交易管理条例》，下列表述正确的是( )。
期货从业资格之期货基础知识题库附答案(典型题)
2023年期货从业资格之期货基础知识题库附答案（典型题）单选题（共60题）1、2000年3月，香港期货交易所与（）完成股份制改造，并与香港中央结算有限公司合并，成立香港交易及结算所有限公司（HKEX）。
A.香港证券交易所B.香港商品交易所C.香港联合交易所D.香港金融交易所【答案】 C2、现货交易者采取“期货价格+升贴水”方式确定交易价格时，主要原因为期货价格具有（）。
A.公开性B.连续性C.权威性D.预测性【答案】 C3、当香港恒生指数从16000点跌到15980点时，恒指期货合约的实际价格波动为（）港元。
A.10B.1000C.799500D.8000004、在互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品需求量的（）。
A.增加B.减少C.不变D.不一定【答案】 B5、某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。
5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。
A.反向市场牛市套利B.反向市场熊市套利C.正向市场牛市套利D.正向市场熊市套利【答案】 C6、将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是（）。
A.共同基金B.对冲基金C.对冲基金的组合基金D.商品基金7、将期指理论价格下移一个（）之后的价位称为无套利区间的下界。
A.权利金B.手续费C.持仓费D.交易成本【答案】 D8、关于股指期货套利的说法错误的是（）。
A.增加股指期货交易的流动性B.有利于股指期货价格的合理化C.有利于期货合约间价差趋于合理D.不承担价格变动风险【答案】 D9、某投资者共购买了三种股票A、B、C，占用资金比例分别为30%、20％、50%，A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。
如果要使该股票组合的β系数为1，则C股票的β系数应为（）A.0.91B.0.92C.1.02D.1.22【答案】 B10、若投资者预期未来利率水平上升、利率期货价格将下跌，则可选择（）。
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期货从业考试期货基础知识第八章金融期货试题总分：76分及格：0分考试时间：120分每题0.5分。
在每题给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求。
(1)沪深300指数中成分股名单（）调整一次。
(2)沪深300指数的基日是（）。
(3)中长期国债期货采取（）报价法。
(4)某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取（）。
(5)香港恒生指数成分股由在香港上市的具有代表性的（）家公司的股票构成。
(6)芝加哥期货交易所30年期国债期货的面值为100 000美元，假设其报价为96-21，意味着该合约价值为（）。
(7)可以通过股指期货套期保值回避的风险是（）。
(8)当股指期货价格高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。
(9)道琼斯工业平均指数由（）家美国著名大工商公司股票组成。
(10)某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行（）。
(11)如果一国利率提高，游资持有者就会将资金投向该国，该国外汇供给就会（）。
(12)（）组建国际货币市场分部，并于1972年正式推出外汇期货合约交易。
(13)沪深300指数选取了沪深两家证券交易所中（）作为样本。
(14)当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。
(15)在外汇风险中，最常见而又重要的是（）。
(16)利用利率期货进行空头套期保值，主要是担心（）。
(17)世界上第一张股指期货合约是由堪萨斯市交易所开发的（）。
(18)以下可作为芝加哥期货交易所2年国债期货交割的是（）。
(19)从世界范围看，外汇期货交易主要集中在（）。
(20)在芝加哥商业交易所中，1张欧元期货合约的最小变动价位是（）点。
(21)假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05，资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的p系数为（）。
(22)在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（）。
(23)标准•普尔500指数的计算方法为（）。
(24)短期国债通常采用（）。
(25)某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（）。
(26)芝加哥商业交易所标准普尔500指数期货合约的乘数为（）。
(27)1981年，芝加哥商业交易所国际货币市场(IMM)推出3个月欧洲美元定期存款合约，它是美国首度采用（）的期货合约。
(28)沪深300股指数的基期指数定为（）。
(29)1975年，（）推出第一张利率期货合约——政府国民抵押协会抵押凭证。
(30)金融期货产生的顺序是（）。
(31)金融期货中（）更容易进行。
(32)1 000000美元面值的3个月期国债，按照8％的年贴现率发行，3个月贴现率为2％，则其发行价为（）美元。
(33)在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用（）来计算。
(34)假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05，其资金分配分别是：100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。
(35)在芝加哥商业交易所中，1张欧元期货合约的交易单位是( )。
(36)拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时汇价上升，可采取（）。
(37)芝加哥商业交易所的E—miniS&P 500期货合约的乘数为（）。
(38)当股指期货价格低估时，交易者可通过（）进行反向套利。
(39)期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。
每题0.5分。
在每题给出的4个选项中，至少有2项符合题目要求。
(1)股票期货的优点是（）。
(2)假设面值为1 000000美元的3个月期国债期货成交价为96.40，以下正确的是（）。
(3)期现套利在（）情况下可以实施。
(4)外汇汇率的标价方法有（）。
(5)以下CME 10年国债期货不能进行交割的是( )。
(6)无套利区间的上下界幅宽主要是由（）所决定的。
(7)在计算买卖期货合约数的公式中，当（）已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。
(8)以下采用实物交割的是（）。
(9)在直接标价法下，外国货币的数额固定不变，本国货币的数额则随着（）的变化而改变。
（）。
(10)假如面值为100 000美元的1年期国债，按照8%的年贴现率发行，下面正确的是（）(11)100 000美元面值的3个月期国债，按照8%的年贴现率发行，则正确的是（）。
(12)外汇交易风险的主要表现是（）。
(13)以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（）。
(14)《中华人民共和国外汇管理条例》中规定的外汇范围包括（）。
(15)下列可用作金融期货交易标的物的是（）。
(16)外汇期货套期保值可分为（）。
(17)关于无套利区间，正确的是（）。
(18)金融期货的特点有（）。
(19)外汇风险按其内容不同，大致可分为（）。
(20)编制股票指数，采用的计算方法有（）。
(21)为了防止市场发生恐慌和投机狂热，也为了避免在单个交易日内发生太大的交易损失，一些交易所规定了每日价格波动限制，以下没有每日价格波动限制的是（）。
(22)根据现代证券组合理论，股票市场的风险分为（）。
(23)利用利率期货进行多头套期保值，主要是预期（）。
<a href="javascript:;"></a>(24)股票期货交易提供了一种相对便宜、方便和有效的替代及补充股票交易的工具，是一种更灵活、更简便的（）的创新产品。
(25)以下叙述正确的是（）(26)持有股票的成本由（）组成。
每题0.5分。
判断正确否。
正确试题选“√”，错误选“×”。
(1)短期国债在报价时就采用了贴现方式，就是以100减去不带百分号的年贴现率方式报价。
（）(2)从交易机制或交易规则来说，金融期货和商品期货基本相同。
商品期货合约的标的物是有形的商品，而金融期货合约的标的物却是无形的金融衍生品。
（）(3)系统性风险是指对整个股票市场的所有股票都产生影响的风险。
（）(4)假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。
（）(5)外汇期货空头套期保值是指在即期外汇市场上持有某种货币的资产，为防止未来该货币升值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易，从而在即期外汇市场和外汇期货市场上建立盈亏冲抵机制，回避汇率变动风险。
（）(6)股指期货与商品期货在套期保值操作上基本一致。
（）(7)股指期货的最后结算价是期货合约的最后清盘价，意味着合约到期时，所有未平仓合约均按照最后结算价全部平仓。
（）(8)我国规定的外汇范围包括：外国货币，外币支付凭证，外国政府债券，特别提款权、欧洲货币单位，其他外汇资产。
（）(9)伦敦同业银行拆借的对象通常以美元为主，拆借期分为H拆、l5天拆、l～6个月期拆等，拆借金额一般为100万～500万美元；利率水平由市场产生。
（）(10)中国金融期货交易所对“熔断”制度的规定是：在开盘之后，当某一合约申报价触及上一交易日结算价的上下6%且持续5分钟的，启动熔断机制。
（）(11)股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。
（）(12)为了防止股票指数期货市场发生恐慌和投机狂热，也为了限制单个交易日内太大的交易损失，各家交易所均规定了单个交易日中合约价值最大的上升或下降幅度。
（）(13)中长期国债期货采用实物交割方式。
（）(14)所谓无套利区间，是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。
在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而将导致亏损。
（）(15)短期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。
（）(16)欧洲美元是指一切存放于美国境外的非美国银行或美国银行设在境外的分支机构的美元存款。
（）(17)股票组合的β系数表示指数涨跌是该组合的β倍。
（）(18)所谓股票指数，是衡量和反映所选择的一组股票的价格变动指标。
不同股票市场有不同的股票指数，同一股票市场基本上有一个股票指数。
（）(19)股指期货的最后结算价均依据期货交易的收盘价来确定。
（）(20)编制股票指数时，通常的计算方法有算术平均法、加权平均法和移动平均线法。
（）(21)芝加哥商业交易所的S&P500与E—mini S&P 500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。
（）(22)外汇风险按其内容不同，大致可分为交易风险、经济风险和储蓄风险。
（）(23)芝加哥商业交易所于2001年1月29 日首次推出25只全球性股票期货。
（）(24)在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。
（）(25)投资者通常可采取进行分散化的投资组合的方式将系统性风险降低到最小程度。
（）(26)所谓外汇风险，是指以外币计价的资产或负债，因外汇汇率波动而引起的价值变化给其持有者造成的损失（）(27)1982年2月24日，美国芝加哥交易所推出了价值线指数期货合约的交易，成为世界上第一个股指期货品种。
（）(28)在中长期国债的交割中，卖方具有选择对自己最经济的国债来交割的权利。
（）(29)准确的套利交易意味着卖出或买进股指期货合约的同时，买进或卖出与其相对应的股票组合。
如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者在未来的走势或回报不一致，就会导致模拟误差。
（）(30)货币市场利率工具的期限通常都超过一年，主要有短期国库券、商业票据、可转让定期存单以及各种欧洲货币等。
（）(31)利率期货的标的是资本市场的各种利率工具。
（）(32)在美国，利率期货交易量基本上集中在CME和CBOT交易所。
（）(33)利用利率期货进行套利回避的是利率变动的风险。
（）(34)为了控制股指期货交易风险，所有指数期货交易均规定了每日价格波动限制。
（）(35)沪深300指数是国内沪、深两家证券交易所联合发布的反映我国股票市场整体走势的指数，300只指数成分股从沪深两家交易所选出。
（）(36)中长期国债期货采用贴现利率报价法。
（）每题2分。
在每题给出的4个选项中，只有1项符合题目要求。
(1)某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12 500 000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。
该笔投机的结果是（）。
(2)根据以下材料，回答{TSE}题：(3)假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10 000点。
假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。