2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(初级)》精选练习题[第八十三篇]
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（初级）》精选
练习题[第八十三篇]
一、单选题-1/知识点：章节测试
在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是（）
A.评级为AA一以上国家或地区政府发行的债券
B.黄金
C.本外币现金
D.银行存单
二、单选题-2/知识点：章节测试
现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格、价值的变化。
A.每月参照市场定价
B.每日参照市场定价
C.每日财务报表定价
D.每月财务报表定价
三、单选题-3/知识点：章节测试
（）主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。
A.业务分析法
B.自我评估法
C.调查问卷法
D.关键风险指标法
四、单选题-4/知识点：章节测试
商业银行的战略规划应当定期审核或修正。
以适应不断发展变化的市场环境。
（）情况下．商业银行不需要调整战略规划。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量．而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化．提出新的需求
五、单选题-5/知识点：章节测试
某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。
依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。
A.9%
B.10%
C.8%
D.11%
六、单选题-6/知识点：章节测试
商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金( )左右。
A.10％
B.15％
C.20％
D.30％
七、单选题-7/知识点：章节测试
下列关于风险管理部门职能的描述．正确的是（）。
A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行
B.风险管理部门应当与业务部门保持独立
C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包
八、单选题-8/知识点：章节测试
缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值
九、单选题-9/知识点：章节测试
关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指( )。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
十、单选题-10/知识点：章节测试
资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。
A.弱
B.强
C.没有影响
D.有影响，但不确定
十一、单选题-11/知识点：章节测试
甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲
十二、单选题-12/知识点：章节测试
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。
债券A 的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％。
若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。
A.债券A的久期大于债券B的久期
B.债券A的久期小于债券B的久期
C.债券A的久期等于债券B的久期
D.无法确定债券A和B的久期大小
十三、单选题-13/知识点：章节测试
下列关于外部审计与监督检查的关系，说法错误的是（）。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同
B.外部审计和银行监管相辅相成
C.外部审计和银行监管的目标完全不同
D.外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据
十四、单选题-14/知识点：章节测试
全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
十五、单选题-15/知识点：章节测试
影响期权价值的主要因素不包括（）
A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
B.期权的到期期权
C.外汇汇率的波动
D.即期市场价格的变化
十六、单选题-16/知识点：章节测试
下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务
工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D.长期次级债务不能计入附属资本
十七、单选题-17/知识点：章节测试
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.经济资本
B.资本充足率
C.贴现率
D.存款准备金
十八、单选题-18/知识点：章节测试
以下关于商业银行资本的说法中，有误的是（）。
A.银行资本的核心功能是预防风险
B.银行资本可以为高级及债权人和存款人提供保护
C.银行资本可以随时用来弥补银行经营过程中发生的损失
D.银行资本有账面资本、经济资本、监管资本三种不同的分类
十九、多选题-19/知识点：章节测试
下列关于资产流动性的说法，正确的有（）。
A.资产流动性反映了商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力
B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
C.计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产
D.一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析
E.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需
求进行比较，以确定流动性的适宜度
二十、多选题-20/知识点：章节测试
商业银行进行资本充足率的信息披露时，应披露（）。
A.并表范围
B.资本规模
C.股东名单及持股比例
D.信用风险和市场风险
E.资本充足率水平。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》试题精选[八十四]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》试题精选[八十四]](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/f5739e2210a6f524ccbf85d1.webp)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》试题精选[八十四]一、单选题-1/知识点：章节测试一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。
A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险二、单选题-2/知识点：章节测试核心负债比率中核心负债的定义为（）。
A.活期存款的50％以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B.活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的50％以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券三、单选题-3/知识点：章节测试商业银行个人信贷产品可以划分为（）。
A.个人住房按揭贷款和个人零售贷款B.个人信用贷款和个人消费贷款C.个人零售贷款和个人信用贷款D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款四、单选题-4/知识点：章节测试商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。
A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本五、单选题-5/知识点：章节测试下列关于专家判断法的说法错误的是（）。
A.专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性B.专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出六、单选题-6/知识点：章节测试重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。
A.半年B.季度C.一年D.两年七、单选题-7/知识点：章节测试下列各项关于监督检查的说法，错误的是（）。
年初级银行从业资格考试试题及答案风险管.doc
年初级银行从业资格考试试题及答案风险管.doc2019年初级银行从业资格考试试题及答案:风险管理(基础习题1)一、单项选择题1．()被定义为未来结果出现收益或损失的()。
Ａ.保险;确定性Ｂ.风险;不确定性C.保险;不确定性Ｄ．风险;确定性B２．在实践中,以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()。
A.已造成损失Ｂ.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失A3．()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A．保险公司Ｂ.证券公司C.银行中介D.商业银行D４.(）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
A.信用风险Ｂ.操作风险C.市场风险D.声誉风险C5．下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是(）。
A.风险集中B．风险对冲Ｃ.风险转移D．风险规避A6.以下不属于商业银行资本的作用的是(）。
A．资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心C7.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。
A.2.5%B.10．5%Ｃ.11.5％D.5.5%Ｃ8.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力Ｂ.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等Ｃ.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值Ｂ9.以下不属于市场风险的是()。
A.利率风险Ｂ.汇率风险Ｃ.法律风险D．商品风险C10．我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。
Ａ.3%B.4%C.５%Ｄ．８%C11．下列关于风险对冲的说法不正确的是()。
Ａ.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲Ｃ.风险对冲对管理股票风险非常有效D.风险对冲对管理利率风险非常有效A12.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(初级)》精选重点题[四十六]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(初级)》精选重点题[四十六]](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/e3b8e75b227916888486d7a1.webp)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（初级）》精选重点题[四十六]一、单选题-1/知识点：章节测试以下不属于国家风险暴露的是（）。
A.信用风险暴露B.跨境转移风险C.操作风险暴露D.高压力风险事件情景二、单选题-2/知识点：章节测试随着公众风险意识显著提高．越来越多的机构投资者、个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布（）。
A.数量模型报告B.投资风险报告C.质量信息报告D.整体风险报告三、单选题-3/知识点：章节测试连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。
A.8B.7C.6D.3四、单选题-4/知识点：章节测试内部资本充足评估报告至少应包括的内容中，没有（）项。
A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议D.基于历史情况进行简单增长率预测五、单选题-5/知识点：章节测试尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
这是贷款五级分类中的（）类贷款。
A.关注B.可疑C.次级D.损失六、单选题-6/知识点：章节测试在分析国家风险的方法中，()是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。
它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。
A.结构定性分析B.完全定性分析C.清单分析D.定量分析七、单选题-7/知识点：章节测试“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是（）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿八、单选题-8/知识点：章节测试某银行2006年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。
A.12.5％B.15.0％C.17.1％D.11.3％九、单选题-9/知识点：章节测试最常见的资产负债的期限错配情况指（）。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》试题精选[第二篇]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》试题精选[第二篇]](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/0856ca98a58da0116c1749be.webp)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》试题精选[第二篇]一、单选题-1/知识点：章节测试区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。
下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。
A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整二、单选题-2/知识点：章节测试为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。
A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长三、单选题-3/知识点：章节测试（）是最常见的资产负债的期限错配情况。
A.部分资产与某些负债在持有时间上不一致B.部分资产与某些负债在到期时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短四、单选题-4/知识点：章节测试下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上五、单选题-5/知识点：章节测试“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿六、单选题-6/知识点：章节测试对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。
A.不同B.相同C.不动D.不确定七、单选题-7/知识点：章节测试下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平八、单选题-8/知识点：章节测试商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(初级)》精选重点题[第七十四篇]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(初级)》精选重点题[第七十四篇]](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/bf72040569eae009581becc4.webp)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（初级）》精选重点题[第七十四篇]一、单选题-1/知识点：章节测试与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。
A.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.普通性、盈利性和不可转化性D.普遍性、非盈利性和不可转化性二、单选题-2/知识点：章节测试随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为（）A.0．68B.0．95C.0．9973D.0．97三、单选题-3/知识点：章节测试巴塞尔委员会将操作风险定义为( )。
A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险四、单选题-4/知识点：章节测试政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。
它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。
以下不属于银行面临的政治风险的是()。
A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策五、单选题-5/知识点：章节测试与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为( )。
A.100％B.50％C.20％D.0六、单选题-6/知识点：章节测试为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。
A.异质化、分散化B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C.同质化、集中化D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化七、单选题-7/知识点：章节测试（）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务八、单选题-8/知识点：章节测试全面风险管理模式阶段所体现的风险管理理念不包括（）。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(初级)》复习题资料[七十九]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(初级)》复习题资料[七十九]](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/ce8b8f0bb90d6c85ec3ac6d0.webp)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（初级）》复习题资料[七十九]一、单选题-1/知识点：章节测试（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A.操作风险B.市场风险C.战略风险D.法律风险二、单选题-2/知识点：章节测试下列哪项不属于流动性的基本要素?（）A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量三、单选题-3/知识点：章节测试广义的资产证券化包括（）类。
A.三B.四C.五D.六四、单选题-4/知识点：章节测试假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（）。
A.3B.0.33C.0.75D.0.25五、单选题-5/知识点：章节测试从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（）A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式六、单选题-6/知识点：章节测试某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（）。
A.若有超过贷款额的资金可以提供担保B.可以提供担保C.不能提供担保D.经银行同意即可提供担保七、单选题-7/知识点：章节测试如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。
A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总八、单选题-8/知识点：章节测试商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个力面。
A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.绩效考核和风险管理D.流动性管理和绩效考核九、单选题-9/知识点：章节测试在商业银行的风险管理和控制措施中，下列哪项属于风险缓释措施?（）A.减少某损失严重产品的交易B.对出纳人员实行强制休假制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金十、单选题-10/知识点：章节测试以下关于期权的论述，错误的是（）。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(初级)》习题精选资料[六十四]
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（初级）》习题精选资料[六十四]一、单选题-1/知识点：章节测试关于信息披露的频率，下列表述错误的是（）。
A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息C.国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项【j径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次二、单选题-2/知识点：章节测试（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估三、单选题-3/知识点：章节测试以下不属于系统安全的是（）。
A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷四、单选题-4/知识点：章节测试采用同收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（）。
A.13．33%B.16．67%C.30．00%D.83．33%五、单选题-5/知识点：章节测试商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。
A.提高电子化水平以取代手工操作B.制定连续营业方案C.购买电子保险D.IT系统灾难备援外包六、单选题-6/知识点：章节测试一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括( )、高级管理层和相关部门三个层级。
A.监事会B.董事会C.股东大会D.以上都不对七、单选题-7/知识点：章节测试下列属于按商业银行业务特征和风险诱发原因分类的是（）。
A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.流动性风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险八、单选题-8/知识点：章节测试（）和公司治理机制的失效是最重大的操作风险。
A.内部控制B.薪酬设计C.公司策略D.风险管理机制九、单选题-9/知识点：章节测试建立（）数据库是对操作风险进行定量分析的基础。
初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共50题）1、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（）。
A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】 A2、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。
A.长期性的B.短期性的C.临时性的D.永久性的【答案】 A3、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 D4、（）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。
A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 C5、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。
A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 B6、资本充足程度监管指标包括()。
A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率【答案】 B7、为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是（）。
A.限额管理B.关键业务流程控制C.拨备管理D.不良资产处置【答案】 A8、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元【答案】 C9、（2018年真题）在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是（）。
2019初级银行从业资格《风险管理》精选题库
一、在以下各小题所给出的4个选项中, 只有1个选项符合题目要求, 请将正确选项的代码填入括号内。
第 1 题由于技术原因, 商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争, 因而在竞争中处于劣势, 这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。
A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.国家风险【正确答案】: C第 2 题资产证券化的作用在于( )。
UqUEf8C。
A.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法xJ5Zovs。
D.以上都正确【正确答案】: D第 3 题商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是: ( )。
A.商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴, 大多数时候相互作用不大B.商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关, 并互相作用C.商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致, 有时可能会出现冲突D.商业银行风险管理部门是一个成本中心, 强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性, 不利于长期经营战略的实现LGE3oPN。
【正确答案】: B第 4 题以下关于贷款转让的论述, 正确的是: ( )。
A.单笔贷款转让, 其风险和价值一般易于评估B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D.以上都正确【正确答案】: D第 5 题已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿, 如果所有借款人的违约概率都是5%, 违约回收率平均为20%, 那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。
bDmn0Sm。
A.15亿B.12亿C.20亿D.30亿【正确答案】: B第 6 题对单一法人客户的管理层分析重点考核的是: ( )。
A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【正确答案】: D第 7 题战略风险属于一种( )。
A.长期的潜在的风险B.短期的风险C.显性的风险D.以上都不对【正确答案】: A第 8 题以下哪一项不是信用评分模型?( )A.线性概率模型B.Probit模型C.线性辨别模型D.CreditMetrics模型【正确答案】: D第 9 题如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布, 如果该贷款组合的违约概率是5%, 那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(初级)》考前练习题[七十]
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（初级）》考前练习题[七十]一、不定向选择题-1/知识点：章节测试债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。
（）A.对B.错二、单选题-2/知识点：章节测试（）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
A.标准法B.记分卡法C.损失分布法D.内部衡量法三、单选题-3/知识点：章节测试下列关于风险的说法，不正确的是（）A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身四、单选题-4/知识点：章节测试利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
其中。
就固定利率而言，（）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。
A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险五、单选题-5/知识点：章节测试( )是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
A.关键指标B.自我评估法C.内部评估法D.系统分析法六、单选题-6/知识点：章节测试操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。
A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知七、单选题-7/知识点：章节测试在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过（）计算监管资本要求。
A.内部评级法B.外部操作风险计量系统C.标准法D.内部操作风险计量系统八、单选题-8/知识点：章节测试下列哪项不属于可能影响商业银行声誉的事件?（）A.流动性恶化B.出现重大操作失误C.宏观经济恶化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化九、单选题-9/知识点：章节测试下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。